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奥纬咨询：银行资产负债管理的智慧之旅（16页）.pdf

编号：46464

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奥纬咨询：银行资产负债管理的智慧之旅（16页）.pdf

1、银行的资产负债管理战略是银行战略的重要组成部分，需要银行高层的深度参与。银行的资产负债战略包括了资本战略、资产负债组合战略和资金战略等。在自上而下的明确业务战略后，银行需要尽快确定支撑业务战略开展的资产负债战略。在资产负债管理战略中，首先需要明确的是战略资本配置，这需要高层明确资本关键决策和配置方向，例如 “高回报低资本占用” 的配置方向、长期资本补充计划和短期资产出表计划等。优秀的资本战略能够为银行谋求更长期稳定的发展，同时支撑短期利润目标的达成。同时，为支撑关键业务战略的达成，银行需要及时明确资金战略，包括支撑业务资产规模扩张的负债来源、规模和期限等。对于高级管理层而言，需要思考如何

2、通过摆布负债结构以降低负债成本、保障流动性同时满足客户经营的目标。此外，优秀的资产负债战略能够协助银行统一对未来宏观经济、利率和货币政策的观点，更有利于集中管理利率风险。然而缺乏智慧工具的支撑，高层在银行整体、业务与资产负债管理等战略设置的参与显得零散且效率低下。高层在决策时需要一个灵活、高效、强大、智能且可视化的工具提供支持，方便其在多变的环境中做出更快的战略决策。该工具需要包括：多种情景选择：包括外部宏观经济和利率情景、银行内部经营各类情景和重要参数管理层决策情景业务战略预测模型：内嵌业务战略模型，测算业务战略在不同场景下可能的经营结果业务战略假设调整敏感性分析功能：支持管

3、理层及业务团队调整银行整体和业务战略资本战略模块：内嵌战略资本规划与配置模型，根据业务战略及重要参数测算资本初步需求、资本规划和配置战略资产负债组合战略模块：内嵌客户行为模型、净息差计算、流动性模型等，根据当前市场利率和未来市场利率预测，确定资产负债组合资金战略模块：内嵌主动负债模型和客户行为模型，推算资金缺口与结构。战略性资本配置：是在风险的约束下，确定各业务规模对应资本的总量与增量的过程，也是“量”与“险”平衡的一种形式。战略性资本配置要求银行根据宏观环境（包括宏观经济数据、金融市场数据、社会融资与信贷需求、人口与银行用户规模等）和银行战略（包括不同业务单元的战略目标）设定

4、业务初步增长计划，这是智慧资产负债管理一体化方案的起点，也是资产负债战略与银行整体业务战略的重要衔接。随后，银行以资本约束为起点，统筹流动性风险、银行账簿利率风险和汇率风险等要求，设定尽可能满足各个利益相关方目标的资产组合，完成资本和资产组合的配置。战略性资本配置有多种方式，较佳的实践是最优化模型和情景分析结合的方法。该方法基于边际贡献，以指导资本和资产组合优化方向。管理层可设置风险调整后收益、最低资本回报率等多类管理情景，对于每个投资组合或投资组合集合，估计组合调整对资本回报及资本消耗的边际影响，得到管理目标下更加符合实际情况或更有意义的资本和资产组合配置结果。定价：是“量”与“价”平衡

5、的一个重要支撑，根据高效的客户定价模型，提高单一客户/客群的风险调整后收益。定价管理的提升会直接影响净利润并提高风险调整后收益。根据奥纬经验，在投资组合风险不变的情况下，科学优化后的复杂贷款定价方法可以使利润率增加约10%。数字化的定价工具是先进定价方案的基础，该工具需要具备核心风险收益计算、对回报的跨年度分析（特别是对担保贷款的分析）、敏感性分析、多产品模拟、复杂交易定价如资产证券化交易定价、可变FTP等功能。同时定价管理工具需确保用户操作的简单性和实用性，使得其能更广泛的使用，例如具备面向客户的及时反馈工具（包括手机端、平板端和网页端），支持客户经理与客户进行实时的讨论等。行业中的最佳定价实践不仅是基本定价工具，还是可提供实时数据和专注于优化回报的生态系统，包括定价工具、定价数据和情报、关键绩效指标和激励措施以及定价文化。为适应快速变化的市场环境和客户策略，当前领先银行推行了 “区间” 定价法。“区间” 定价的模型将战略目标、价格敏感度、同行业绩和交叉销售承诺嵌入到了一个综合模型中，实现了客户价格敏感度的区分和判定、价格满足区间的交易自动批准、关键业绩指标的有效激励措施、以及可被定期监控的动态交叉销售管理。“区间” 定价法由于预设了灵活的区间，使得其能很好的适应新兴的小微企业贷款定价和个人消费贷款定价。

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