各指数风险分析及对比（2019.1.1-2024.6.24） 原图定位

半导体材料设备指数年化收益及夏普比例均表现优异。拉取 2019 年 1 月 1 日起 2024年 6 月 24 日数据发现，半导体材料设备指数区间年化收益率为 21.39%，显著高于其他对比指数，年化夏普比例为 0.77，高于半导体产业的 0.54 和国证芯片指数的 0.66，也大幅高于沪深 300 和上证全指，表明该指数在相同单位风险下的盈利能力在对比组合中表现较强。同时，也可以观察到半导体材料设备指数的标准差和波动率在对比指数组合里相对较大，符合行业高风险伴随高回报的特征。