2023年国股行ECL模型，若基础情形权重减少10%，悲观情景增加10%，减值准备整体变动不超过5% 原图定位

等式左侧代表了在悲观和基准情景下，银行计提信用价值损失的差额。不同银行所预期的基准和悲观情景所对应的 GDP增速均不同，反映银行对悲观场景预期的谨慎程度。结合披露信息取 ∆𝑦等于 5%、∆𝑥等于 10%，测算场景切换后贷款减值准备的变化。假设新计提的减值准备均来自于已减值贷款，且减值贷款均纳入不良，则可通过减值准备的变化，结合 2023各银行已减值拨贷比，反推不良贷款的增量。