1、异常检测在电诈洗钱风险感知中的应用叶恺 蚂蚁集团 高级技术专家|01背景信息电诈洗钱、异常检测02问题定义问题拆解、检测评估03技术实现风险召回、特征工程、模型检测目录CONTENT|背景信息-什么是电诈洗钱|电信诈骗赌博色情贩毒走私贪污监管形势严峻打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（20222024年）0411全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议防控挑战大洗钱的审理定性非常难洗钱相关的黑样本很少背景信息-什么是异常检测|异常：Outlier：An outlier is an observation which deviates so much from the other obse
2、rvations as to arouse suspicions that it was generated by a different mechanism.异常是在数据集中与众不同的数据，使人怀疑这些数据并非是随机的，而是来源于不同的机制。风控策略1风控策略2风控策略3问题定义 拆解|基础事实评估特征统计、时空统计、攻防统计风险关联评估黑样本关联、情报关联、间接关系挖掘偏离度评估场景定义、正样本刻画半自动洞察手法匹配、特征推荐资金渠道业务场景趋势资金关系介质关系社交关系主动行为基础画像被动行为下探下探下探人工经验名单录入、策略优化、手动处置问题发现手法分析攻防优化人机问答团伙账户交易问题定
3、义 如何评估迭代|实际情况目标关注优先级 最高 纯黑扩散*感知黑*灰 较高 纯黑扩散*灰 高 纯黑扩散 次高 感知黑*灰 中 感知黑 低 灰 灰纯扩散感知纯扩散感知优化 优化白 纯黑扩散*感知黑*白 优化白 纯黑扩散*白 优化白或感知黑 感知黑*白问题：没有/少量标签数据，如何判断准确？解法：侧重点不同的感知方法，互相验证 以刻画黑为主 感知黑 以黑样本扩散为主 纯黑扩散 以刻画白为主，计算偏离度 白、灰有监算法模型关联挖掘异常检测灰感知纯技术实现-检测整体结构|场景接入异常实验异常巡检异常监控分析异常检测计算SPARK模型平台风险召回风险检测反洗钱感知感知定性识别决策图引擎风险特征离线计算平
4、台反洗钱图数据团伙挖掘资金追踪专家经验自动特征生成特征筛选有监无监风险匹配拓扑规则角色规则关系规则可疑账户产出异常特征账户分层管控技术实现-核心方法|1.风险召回通过可疑群组召回账户标记出金=标记入金*MIN(总流出总流入）,1标记资金源账户-目标账户=标记出金源账户*(总资金源账户目标账户总出金源账户)标记入金=标记入金源账户-目标账户强风险特征业务口径黑资金高比例账户2.风险特征专家+自动特征生产实体络属性值络属性值1属性值2属性值3户1事件1交易1属性值5户2属性值6事件2交易2属性值7属性值4交易N户N事件N基于表格数据，自动生成特征，并筛选Deep Feature Synthesis
5、:Towards Automating Data Science Endeavors DSAALearning Feature Engineering for Classification IJCAIExploreKit:Automatic Feature Generation and Selection ICDM基于黑主体，通过特征值关联传播，计算主体风险值Unveiling Fake Accounts at the Time of Registration:An Unsupervised Approach KDDStructure-Based Sybil Detection in Social Networks via Local Rule-Based Propagation TNSE特征特征特征特征主体xxxx主体xxxx主体xxxx3.风险检测无监+有监有监树模型（XGBoost)300棵深度为5的树无监特征分箱时序基于异常特征聚类特征分箱1时序特征分箱2时序非常感谢您的观看|
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