1、为验证生成序列多样性,我们从 DCGAN 模型生成的 1000 条上证综指日频假序列中随机抽取 1000 组配对序列,计算这 1000 组配对序列之间的 DTW 指标,对 W-DCGAN 生成序列也进行同样的操作。两个模型的 DTW 分布如下图所示。整体上看来,W-DCGAN 生成样本序列之间的 DTW 值分布位于 DCGAN 右侧,WGAN 生成样本序列之间的 DTW 值分布位于 W-DCGAN 右侧,这意味着在生成序列的多样性上,WGAN 优于 W-DCGAN 优于 DCGAN。这印证了 W 距离的引入确实从根源上解决了原始 GAN 模型多样性低相似度高且容易模式崩溃的不足。进一步考察两对
2、资产收益率序列标普 500 和上证综指、标普 500 和欧洲斯托克 50 的多资产序列评价指标。特别地,由于三资产系统自由度为 2,通过两对资产的表现大致能推断第三对资产的表现,因此这里不再展示上证综指和欧洲斯托克 50 的结果。我们依次对真实序列的各项评价指标进行分析,并从中提取真实序列的典型化事实:1. 交叉相关性:两图中的左上子图展示两收益率序列的 k=0120 阶时滞交叉相关系数。观察可知,标普 500 和欧洲斯托克 50 存在显著的 0 阶和 1 阶正相关性,标普 500 和上证综指存在一定 0 阶和 1 阶正相关性,体现出全球股票资产的联动性。此外,两对资产之间均不存在显著的更高阶
3、交叉相关性。2. 波动率相关性:两图中的右上子图分别展示两对资产收益率的绝对值序列之间的交叉相关系数。观察可知,两对资产均存在低阶的波动率正相关性,其中标普 500 与欧洲斯托克 50 之间的波动率正相关性更为显著。3. 交叉杠杆效应:两图中的左下子图展示一种资产当前收益率与另一种资产未来波动率之间的时滞相关性。观察可知,两对资产之间均存在低阶负相关,其中标普 500 与欧洲斯托克 50 之间的负相关更为显著,持续阶数更多。4. 滚动相关系数分布:两图的右下子图展示两对资产之间滚动相关系数的经验密度估计,黑色虚线标明分布的峰值位置。其中,标普 500 与上证综指的滚动相关系数分布接近对称分布,对称轴略大于 0,说明两者之间存在微弱的正相关关系;而标普 500 与欧洲斯托克 50 的滚动相关系数分布为非对称分布,峰值位于 0.9 附近,说明两者之间存在较强的短期正相关性。从图中还能看到,两资产之间的短期相关关系并不稳定,尤其是标普 500 与上证综指,其短期相关关系正负不定。
1、下载报告失败解决办法 2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。 3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。 4、本站报告下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
交互式人工智能白皮书:交互式人工智能正在重塑人机交互(44页).pdf
人工智能数据安全白皮书(2019)(44页).pdf
【研报】计算机行业深度:为什么要重视人工智能的规模优势-210530(21页).pdf
极客公园:人工智能深度报告-2017关于人工智能你应该关注什么(36页).pdf
【研报】计算机行业人工智能系列报告(三):赛道清晰红利兑现AI有望实现戴维斯双击-210108(44页).pdf
中国专利保护协会:2018人工智能技术专利深度分析报告(44页).pdf
人工智能开启法律服务新篇章(44页).pdf
【研报】智能经济:人工智能时代的经济增长、产业格局与大国博弈-20200428[40页].pdf
AMiner:2018机器翻译与人工智能研究报告(44页).pdf
凯捷(Capgemini):人工智能与伦理难题(英文版)(44页).pdf
三个皮匠报告专业的行业报告下载站,每日更新,欢迎大家关注!
copyright@2008-2013 长沙景略智创信息技术有限公司版权所有 网站备案/许可证号:湘B2-20190120
专属顾问
机构入驻、侵权投诉、商务合作
三个皮匠报告官方公众号
验证即登录,未注册将自动创建三个皮匠报告账号
使用 微信 扫一扫登陆