MSCI：2022年因子投资趋势报告（英文版）（13页）.pdf

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参与者是推动投资组合风险和绩效的潜在力量。它们已在学术研究中得到广泛记录，并在投资实践中广泛使用。在投资过程中使用因子，通常称为因子投资，包含三个不同的支柱。因子模型使投资者能够理解和管理投资组合风险的来源. 因子策略允许投资者寻求获取因子回报。因子配置是一个框架，其中因子驱动资产配置决策，而资产类别和单个证券作为实施工具。基本面因素长期以来一直是现代投资组合管理的核心。在此期间，因素模型和策略并没有保持静止。它们受益于持续的演变，反映了资本市场和投资过程的变化。它们也受益于学术理论、改进的数据可用性以及投资者对投资组合风险和回报来源的更好理解（图表 1）。目前寻求增强传统基本面因素的研究工作集中在两个关键领域：更精细的因子识别和更有效的投资组合构建。我们讨论了这些研究工作如何影响针对股票市场价值因素的策略。除了传统的基本因素建模工具和技术的不断发展之外，目前大量的研究工作都集中在创新上。

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