1、 交通银行股份有限公司 2011 年年度报告 （股票代码 601328） 2012 年 3 月 28 日 公公 司司 简简 介介 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一 。2005年6月交 通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。 交通银行现有境内机构155家 ，其中省分行30家 ，直属分行7家 ，省辖行118家 ，在全国173个地级以上 城市、112个县或县级市共设有2,637个营业网点。另设有12家境外分支机构，包括香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼和旧金山分行、交通银行 （英国） 有限公司

2、和台北代表处。根据英国 银行家 杂志2011年公布的全球1000家银行排名 ，交通银行一级资本位列第35位， 税前利润排名全球第24位 ，首次跻身全球盈利前25家银行。 交通银行是中国主要金融服务供应商之一 ，业务涵盖了商业银行 、证券 、信托 、金融租赁 、基金管理 、保险 、离岸金融服务等 ，旗下子公司包括交银金融租赁有限责任公司 、交银国际控股有限公司 、交银施罗德基金管理有限公司 、交 银国际信托有限公司 、中国交银保险有限公司 、交 银康联人寿保险有限公司 、安吉交银村镇银行、大邑交银村镇银行和石河子交银村镇银行 ，交通银行还是常熟农村商业银行的第一大股东。 交通银行的发展战略 ：

3、走国际化 、综合化道路 ，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集 团 （ 两 化一行 战略） 。 1 目目 录录 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二零一一年年度报告 财务摘要 2 公司资料 6荣誉榜 8董事长致辞 10行长致辞 16管理层讨论与分析 21股本变动及主要股东持股情况 53董事 、监事 、高级管理人员和 59 人力资源管理 重 要 提 示 （一） 交通银行股份有限公 司 （ 本 行 ） 董事会 、 监事会及 其董事 、监 事 、高级管理人员保证本行及其附属公司 （ 本集团 ） 截至 2011 年 12 月 31 日止 12 个月报 告 （ 年 度报告 ） 所载资料不存在

4、任何虚假记载 、误导性陈述 或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整 性负个别及连带责任。 （二） 本行第六届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月 28 日审 议通过了年度报告及摘要。 本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永 会计师事务所有限公司审计 ，按照国际财务报告准则 编制的财务报表经德勤关黄陈方会计师行审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。 （三） 本行不存在大股东非经营性资金占用情况。 （四） 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 。 （五） 本行董事长胡怀邦先生 、主管会计工作副行长兼首席 财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明 ： 保证年度

5、报告中财务报告的真实、完整。 董事会报告 71 监事会报告 78公司治理报告 83履行企业社会责任 95 重要事项 97董事 、高级管理层成员 101 对年度报告确认意见 审计报告 102财务报表 104财务报表附注 112补充资料 267 备查文件 272 分支机构名录 273 释义 279 2 财 务 摘 要 资产总额 营业收入 归属于母公司股东净利润 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 3,309,137 3,951,593 4,611,177 150,000 120,000 90,000 60,000

6、 80,937 104,234 126,956 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 30,075 39,042 50,735 1,000,000 30,000 10,000 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 平均资产回报率 加权平均净资产收益率 减值贷款率 % % % 1.2 1.19 25 1.08 1.5 1.36 1.0 1.01 20 19.26 20.08 20.49 1.2 1.12 0.8 15 0.9 0.86 0.6 10 0.4 0.6 5 0.2 0.3 0.0 2009

7、 2010 2011 0 2009 2010 2011 0.0 2009 2010 2011 成本收入比 拨备覆盖率 资本充足率 % % % 35 32.43 31.89 30 25 20 15 10 5 30.13 300 250 200 150 100 50 151.05 185.84 256.37 15 12.00 12.36 12 9 6 3 12.44 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 0 2009 2010 2011 财 务 摘 要 （续） 3 （一） 主要会计数据和财务指标 截至2011年12月31日 ，按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财

8、务指标如下： （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 比上年增减 （%） 2009年 12月31日 资产总额 4,611,177 3,951,593 16.69 3,309,137 贷款总额 2,561,750 2,236,927 14.52 1,839,314 其中：公司贷款和垫款 2,052,443 1,819,002 12.83 1,528,676 个人贷款和垫款 509,307 417,925 21.87 310,638 减值贷款 21,986 24,988 (12.01) 25,009 负债总额 4,338,389 3,727,93

9、6 16.38 3,144,712 客户存款 3,283,232 2,867,847 14.48 2,372,055 其中：公司活期存款 1,184,123 1,064,528 11.23 865,097 公司定期存款 1,064,194 890,408 19.52 693,745 个人活期存款 422,487 385,449 9.61 313,835 个人定期存款 608,118 520,852 16.75 492,355 拆入资金 164,178 98,251 67.10 85,729 贷款损失准备 56,365 46,437 21.38 37,776 股东权益 （归属于母公司股东） 27

10、1,802 222,773 22.01 163,848 每股净资产 （归属于母公司股东，元） 4.39 3.96 10.86 3.34 总股本 61,886 56,260 10.00 48,994 比上年增减 经营业经营业绩绩 2011年年度度 2010年度 （%） 2009年度 营业收入 126,956 104,234 21.80 80,937 营业利润 64,896 49,700 30.58 38,219 利润总额 65,451 49,954 31.02 38,240 净利润 （归属于母公司股东） 50,735 39,042 29.95 30,075 扣除非经常性损益后的净利润1 （归属于

11、母公司股东） 50,216 38,826 29.34 29,869 每股收益（2 加权平均，元） 0.82 0.66 24.24 0.53 经营活动产生的现金流量净额 (1,146) (24,167) 95.26 73,747 每股经营活动产生的现金流量 净额 （元） (0.02) (0.43) 95.35 1.51 4 财 务 摘 要 （续） 主要财务指标 2011年年 （%） 2010年 （%） 变化 （百分点） 2009年 （%） 平均资产回报率3 1.19 1.08 0.11 1.01 净资产收益率（2 加权平均） 20.49 20.08 0.41 19.26 净利差 2.49 2.3

12、9 0.10 2.21 净利息收益率 2.59 2.46 0.13 2.29 成本收入比4 30.13 31.89 (1.76) 32.43 减值贷款率5 0.86 1.12 (0.26) 1.36 拨备覆盖率6 256.37 185.84 70.53 151.05 不良贷款率7 0.86 1.12 (0.26) 1.36 资本充足率 12.44 12.36 0.08 12.00 核心资本充足率 9.27 9.37 (0.10) 8.15 注： 1. 按照中国证监会发布 的 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益(2008) 要求计算。 2. 按照中国证监会发布 的 公开发行证

13、券的公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订） 要求计算，由于本年度派发红股，可比年度数据已相应重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3. 根据当期净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5. 根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 6. 根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 7. 根据中国银行业监管口径计算。 （二） 非经常性损益项目 （人民币百万元） 非经常性损益项非经常性损益项目目 2011年年度度 2010年度 2009年 度处置固定资产 、无形资产产生的损

14、益 129 39 15 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 61 21 18 其他应扣除的营业外收支净额 510 241 262 非经常性损益的所得税影响 (176) (76) (82) 少数股东权益影响 额 （税 后） (5) (9) (7) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合归属于公司普通股股东的非经常性损益合计计 519 216 206 （三） 中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表 中列示的2011年1月1日至12月31日止年度的净利润和于2011年12月31日

15、的股东权益无差异。 财 务 摘 要 （续） 5 （四） 补充财务指标 主要指标主要指标 2011年年 12月月31日日 （%） 2010年 12月31日 （%） 2009年 12月31日 （%） 拆借资金比例 拆入资金占比 0.36 0.32 1.31 拆出资金占比 3.40 1.85 2.23 流动性比例 本外币 35.37 32.23 27.83 存贷比 本外币 71.94 72.10 71.97 单一最大客户贷款比率 2.21 4.44 2.66 前十大客户贷款比率 17.49 24.25 21.45 注： 拆借资金比例、流动性比例及存贷比数据为银行口径，单一最大客户贷款比率和前十大客户

16、贷款比率为集团口 径，根据中国银行业监管口径计算。 6 公 司 资 料 法定名称 交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. 法定代表人 胡怀邦 董事会 执 行 董 事 胡怀 邦 （董事长） 牛锡 明 （副董事长 、行长） 钱文挥 王 滨 注 非 执 行 董 事 张冀湘 胡华庭 杜悦妹 王冬胜 冯婉眉 马 强 雷 俊 独 立 非 执 行 董 事 李家祥 顾鸣超 王为强 彼 得诺 兰 陈志武 蔡耀君 监事会 华庆 山 （监事长） 姜云宝 蒋祖祺 顾惠忠 郭 宇 杨发甲 褚红军 李 进 闫 宏 刘 莎 陈 青 帅 师 杜亚荣 董事会秘书 杜江龙 授权代表

17、 钱文挥 杜江龙 公司住所及投资者联络 联系地址：中国上海市浦东新区银城中路188号 （200120） 联系电话： 86-21-58766688 联系传真： 86-21-58798398 电子邮箱： 公司网址： 香港营业地点 联系地址：香港中环毕打街20号 联系电话 ： 注：王滨先生因工作调动于2012年3月23日辞任本行执行董事、副行长 。 公 司 资 料 （续） 7 信息披露报纸及网站 A股： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 及上海证券交易所网站 H股： 香港联交 所 披露易 网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点 本行总部及主要营业

18、场所 审计师 德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路222号 外滩中心30楼(200002) 德勤关黄陈方会计师行 办公地址：香港金钟道88号 太古广场一期35楼 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 A股保荐人 瑞银证券有限责任公司 海通证券股份有限公司 股份过户登记处 A股： 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼 H股： 香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 股票上市地点 、股票简称和代码 A股： 上市地点 上海证券交易所 股票简称 交通银行 股份代

19、码 601328 H股： 上市地点 香港联合交易所有限公司 股票简称 交通银行 股份代码 03328 其他资料 首次注册登记日期 ：1987年3月30日 变更注册日期 ：2011年11月11日 注册登记机构：国家工商行政管理总局 法人营业执照注册号 ：5954 税务登记号 ：395X 组织机构代码 ：10000595-X 8 荣 誉 榜 财政部 、人民银行 储蓄国债承销优秀奖 中国人民银行 征信工作先进集体、征信工作先进个人 中国银监会 全国银行业金融机构小企业金融服务先进个人 全国银行业金融机构小企业金融服务先进单位 全国银行业金融机构小企业金融服

20、务特色产品 公安部 最佳协作 奖 （防范银行卡犯罪） 上海市政府 上海金融创新成果奖一等 奖 （e动交行） 中国银行业协会 最佳发展奖 、最佳交易奖 、突出贡献奖 优秀课题奖 中国服务贸易协会 、中国信息协会 中国最佳服务创新奖 中国银联 最佳推广奖 银联卡跨行交易质量及规范标准优秀奖 中国环境科学学会等 中国十佳绿色责任企业 全国少年儿童基金会 最佳优秀热爱儿童单位 中国企业联合会 中国企业500强 （第46名） 中央国债登记结算公司 优秀结算成员 外汇交易中心 最佳即期做市商 9 荣 誉 榜 （续） 中国金融认证中心 中国网上银行最佳网银功能奖 中国资金管理网 最受好评商业银行公司金融服务

21、 奖 （蕴通财富） 中国金融高峰论坛 最佳研究银行奖 第五届中国电子金融年会 2011年度用户满意十大电子金融品 牌 金爵奖 福布 斯 （Forbes） 全球企业2000强 （第96位） 财 富 （Fortune） 世界500强 （第398位） 银行 家 （中 国） 最佳金融品牌营销活动 奖 （沃德财富） 核心竞争力排 名 （第二位） 金融产品十佳 奖 （得利宝至尊） 最具研究能力商业银行 亚洲银行家 中国最佳交易系 统 （后 台） 奖 财资 中国地区最佳次托管人、最佳现金管理银行 现金管理最具成长性银行 亚洲货币 中国本土最佳现金管理银 行 （中型企业） 首席财务官 最佳现金管理 、最佳供应

22、链融资 、最佳投资银行 10 董 事 长 致 辞 胡怀邦 董事长 2012011 1年是年是中中国国 十二十二五五 时期时期开局之开局之年年 。面对复杂多变的形面对复杂多变的形势势 ，在中央政府的正确领导在中央政府的正确领导下下 ，中中国经济继续朝着宏观调控预期方向发国经济继续朝着宏观调控预期方向发展展 ，呈现增长较呈现增长较快快 、价格趋价格趋稳稳 、效益较效益较好好 、民生改善民生改善的的良好态良好态势势 。银行业积极把握机银行业积极把握机遇遇 ，推进发展方式转变和结构调推进发展方式转变和结构调整整 ，全力服务实体经济发全力服务实体经济发展展 ，稳健运行态势进一步巩固稳健运行态势进一步巩固

23、。 董 事 长 致 辞 （续） 11 一年一年来来，交通银行全体同仁齐心协交通银行全体同仁齐心协力力，克克 难奋难奋进进，推动改革发展事业取得新成推动改革发展事业取得新成绩绩，实现实现了了 十二十二五五 的靓丽开的靓丽开局局。截截至至2012011 1年年末末，交行资产规模达到人民交行资产规模达到人民币币4.64.61 1万亿万亿元元，全年实现净利全年实现净利 润人民润人民币币507.3507.35 5亿亿元元，平均资产回报平均资产回报率率(ROAA(ROAA) )和和平均股东权益报酬平均股东权益报酬率率(ROAE(ROAE) )分别达分别达到到1.19%1.19%和和20.5220.52%

24、%，较上年分别提较上年分别提高高0.10.11 1和和0.30.32 2个百分个百分点点。交行已连续三年跻身美交行已连续三年跻身美国国 财财富富 世世界界500 500 强强，排名升至排名升至第第39398 8位位，在英在英国国 银行银行家家 全全球球1001000 0家银行排名升至家银行排名升至第第3 35 5位位，三大国际评级机三大国际评级机 构对交行的信用评级首次全线提升构对交行的信用评级首次全线提升至至A A级区间。级区间。 我们深我们深知知，上述阶段性成绩的取上述阶段性成绩的取得得，在根本上得益于中国经济的稳健发在根本上得益于中国经济的稳健发展展，得益于有效的宏得益于有效的宏 观调控

25、和金融监观调控和金融监管管，得益于全球的广大股得益于全球的广大股东东、客户和社会各界对交行的厚爱和支客户和社会各界对交行的厚爱和支持持。在在此此， 我谨代表交行同仁表示诚挚感谢！我谨代表交行同仁表示诚挚感谢！ 两化一行 战略实施 2011年 ，交行上下同心 ，一步一个脚印 ，继续推进实 施 两化一行 战略 ，取得了一系列新进展。 国际化方面 ，全球金融服务能力进一步增强 。年内 ，英国子行及胡志明市 、旧金山 、悉尼分行 相继开业，台北分行获准筹设 ， 以亚太为主体、欧美为两翼 的全球金融服务网络布局基本形 成 。境外银行机构经营发展取得新成绩，资产规模在集团资产中的占比以及对集团的利润贡献

26、度分别达到7.20%和3.46% 。国际化经营管理水平持续提升，与汇丰的战略合作不断深入。 综合化方面 ，综合金融服务功能进一步显现 。年 内 ，发起设立西藏银行 ，实现境内机构省 级 全 覆盖 ； 投资设立新疆石河子村镇银行和筹设青岛崂山村镇银行 ，持续提升服 务 三 农 的能力 。 控股子公 司 （不含英国子行） 全年合计实现净利润人民币 10.80 亿元 ，对集团的利润贡献度达到 2.13% 。 在财富管理领域 ，充分依托国际化 、综合化平台 ，进一步突出财富管理特色 。年底私人银行客 户 和 沃德财富 客户分别较年初增长 42.38%和 29.42% ，中高端蕴通客户较年初增长 17.

27、3% 。同 时还积极引领财富管理市场潮流 ，成功发布 交银中国财富景气指数 ，举办 中国优秀企业家财 富管理峰会 等活动 。通过不懈努力 ， 交通银行 ，您的财富管理银行 市场形象更为突出 ，连 续 三年荣 膺 亚洲货币中国本土最佳现金管理银行 等多个重要奖项。 战略实施的成效固然令人欣喜 ，但正所 谓 行百里者半九十 。未来一个时期 ，我们仍将聚精会神 ，稳 妥推进海外机构建设 ，统筹境内 、境外两个市场 ，在更高水平上实现经营管理的国际化 ；加快子公司 发展，完善综合经营的保障机制，建设 资本充足、主业突出、风险隔离、协同有效、实力雄厚 的全 能型金融集团 ； 不断夯实中高端客户基础 ，稳

28、步提高财富管理业务的市场占比和利润贡献度 ，确立交 行的特色定位 。对 两化一行 战略实施的美好前景，我们满怀期待 ，充满信心。 董 事 长 致 辞 （续） 12 转型发展和结构调整 十二五 时期是中国经济发展方式转变和结构调整的重要时期 。金融业依存和服务于实体经济 ，在 经 济转型过程中必须主动顺应规律和趋势 ，不断强化改革动力 ，激发经营活力 ，通 过推进自身转型发展 和结构调整 ，在优化资源配置 、提升经济效率 、服务社会发展等方 面 尽好本职 。作为一家大型商业 银行 ，我们对此一直有着清醒而深刻的认识 ，并努力在2011年 十二五 的开局之年 ，将各项工作开展 得更加扎实 、更加富

29、有成效。 坚持服务实体经济的本色定位不动摇 。认真贯彻国家宏观调控政策 ，积极调整和优化信贷结构 ， 加大对战略性新兴产业 、节能环保 、科技创新 、现代服务业 、文化产业的金融支持 ，推动区域 经济协调健康发展 ，服务 三农 和小微企业发展 。2011年 ，交行鼓励类领域贷款增长18.41% ， 境内银行机构中小微企业贷款占比提升至39.39% ，中西部分行贷款占比达27.8% ， 两高一剩 行业贷款继续实 现 双 降 。 全面启动经营管理体 制 二次改革 。与此前以股改上市为内容的 一次改革 不同，我们在2011 年年中启动 的 二次改革 ，是 一场着眼于管理创新、重 塑交行较大规模与灵活

30、机制双重优势、 推动交行转型发展的内生改革。针对 二次改革 的目标、任务和重点，我们在全行组织开展了 充分研讨 ，凝聚各方力量和智慧 ，形成了广泛共识 。通过建立健全相关工作机制 ，目前有关组 织架构 、绩效考核体系等领域的改革项目已初见成效。 积极调整资产结构和收入结构。在积极调整信贷结构的同时，不断扩展资产业务外延，做 强证 券投资 、资金交易 、结构性融资等业务 ，提高非信贷资产占比 ，提升非信贷资金运作收益率 。 在推动盈利模式转变方面，围 绕提高附加值开展业务创新，围 绕降低成本进行流程再造。全 年 实现手续费及佣金净收入人民币 195.49亿元，同 比增长35.02%；证券投资收益

31、率继续保持上市 银行前列。 注重降低业务经营发展的资本消耗。在监管部门的指导和支持下，交行以内部评级法应用为契 机 ，全面深化RAROC（经信用风险调整后的资本回报率） 应用 ，将 内评建设成果嵌入信贷决策流 程 ，不断完善内部资本充足评估制度 、架 构 、流程和系统 ，降低业务经营发展的资本消耗水平 。 同时，通过深化绩效管理体制改革，加强经济资本考核，引导各经营单位走资本节约型道路， 推动发展模式从高资本占用型向低资本占用型转变。 董 事 长 致 辞 （续） 13 全面风险管控 加强风险管理和内部控制 ，始终是商业银行经营发展的生命线 ，稍有懈怠就有可能酿成祸患 。尤其是 在现阶段 ，国际

32、金融危机影响仍未消除 、过 去数年国内银行信贷快速增长 、中国经济增速有所放缓 、 货币政策回归稳健以及国际银行业风险理念和风险计量手段持续创新等多重因素相互交织 ，银行业 的发展质量正在进入真正的考验期。 2011年 ，交行继续完善全面风险管理体系 ，尽最大努力在制度 、流程和举措上实 现 横到边 、纵到底 、 全覆盖 。建立健全总行层面 1+3+2 和分行层 面 1+2 风险管理委员会运作机制 ，引入新的风险管理 工具 ，提高风险管理评估实效 。积极推进巴塞尔新资本协议达标 ，制定实施一系列规章制度 ，推动新 资本协议风险计量工具在经营管理、结构调整、业务决策中的应用。认真贯彻 企业内部控

33、制基本规 范 及配套细则 ，扎实推进内部控制建设，聘请专业机构开展内部控制审计。 特别是 ，交行密切关注宏观调控 、监管政策和实体经济相关行业出现的新变化 ，注 重防控重点风险 ， 守住风险底线 ，着力提高风险防范的前瞻性和针对性 。一方面 ，高度重视地方政府融资平台贷款 、房 地产贷款 、客户涉及民间借贷等重点领域的潜在风险 ，在全行范围内开展了有针对性的专项风险排 查 ，进一步加强信用风险和操作风险的精细化管理 。另一方面 ，主动适应稳健货币政策环境和集团一 体化管理战略，开展流动性缺口压力测试，加强市场、国别、并表、声誉、信息科技等风险管理，确 保风险总体可控。 由于全面风险管控工作扎实

34、有力 ，截至年末 ，交行的减值贷款继续保 持 双 降 ，减值贷款占比降至 0.86% ，拨 备覆盖率达到256.37% ，比 年初提高70.53个百分点 ； 中国银监会下达 的 腕 骨 体系考核指 标全部达标。 董事会 、高管团队和员工 交行董事会和高管团队皆由经济金融领域的资深人士组成 ，他们忠实勤勉 ，韬略在胸 ，善察市场先 机 ，深谙运筹之道 ，是带领交行各项事业发展进步的中坚力量。 2011 年 ，董事会有效发挥决策和监督职能 ，工作亮点纷呈 。除 了前述的推进战略实施 、转型发展和 结构调整 、风险管控以外 ，董事会在认真研究国 家 十二五 规划 、深入总结交行改革发展经验的基础 上

35、 ，制定实施 了 交通银行 十二五 时期(2011-2015)发展规划纲要 ； 持续完善运作机制 ，在加强董事 会自身能力建设方面提出了十大方面29项具体措施 ，为今后一个时期提升公司治理有效性奠定了重要 基础 ； 规范开展信息披露管理 ，并 以投资者关系管理为桥梁 ，不断提升交行与资本市场的互动效果 ； 积极推进和落实交行作为优秀企业公民的社会责任，打造富有特色的上海品茶。 董 事 长 致 辞 （续） 14 2011年 ，钱红一先生 、冀国强先生和陈清泰先生因年龄或工作调动原因辞去交行董事职务 。他们在任 期间贡献良多 ，借 此机会我谨代表董事会表达诚挚的谢意 ！ 年 内 ，股东大会新委任了

36、杜悦妹女士和马 强先生担任非执行董事 、蔡耀君先生担任独立董事 ，三位新董事在经济金融管理领域浸润多年 ，专业 精深 ，声誉卓著 ，在此我对他们的加入表示欢迎！ 2011年 ，由牛锡明行长领导的交行高管团队 ，积极应对政策调整和市场变化的双重挑战 ，坚决贯彻宏 观调控各项措施 ，大力加强管理创新 ，努力提高竞争发展能力 ，持续增强风险防控能力 ，圆满完成了 各项经营目标 。在货币政策回归稳健 、监管标准趋严 、同业竞争激烈的大背景下 ，取得这样出色的成 绩实属不易 。董事会和我本人对高管团队的辛勤付出表示充分肯定。 夫将之所以战者民也 ，民之所以战者气也 。有了优秀的领导者和管理者 ，更重要的

37、是 ，我们还有 一支凝心聚力、斗志昂扬的员工队伍 。2011年，我们不断提升企业文 化 软实力 ，大力弘 扬 拼搏进 取 、责任立业 、创新超越 的交行精神 ，将 一个交行 、一个客户 的理念融入集团上海品茶建设全过 程 ，激励全体同仁为交行事业奋力拼搏。 展望 银行业作为亲周期行业 ，与经济发展息息相关 。展望未来一个时期 ，中 国银行业的经营环境将更趋复 杂 ，过去数年来全行业规模和利润的高增速预计将难以持续 。但总体而言 ，中 国经济稳定增长的基础 未变 ，银行业仍处在发展的战略机遇期 。我们将牢记使命 ，以 稳发展 、促转型 、控风险 、抓改革 、 增效益 为主线 ，努力实现规模 、质

38、量与效益的有效平衡。 主动对接国家战略 ，着力提高服务实体经济的质量与水平 ，坚定不移推动转型发展 。我们将顺应 产业结构优化升级、扩大内需、区域协调发展的大方向，抓住新兴金融市场快速发展的机遇， 继续调整信贷结构和资产结构，提升业务可持续发展的能力；我们还将继续调整收益结构，在 提升信贷业务收益的同时，充分发挥 两化 经营优势和财富管理业务特色，不断提升非信贷业 务收入占比。 进一步推进体制机制改革，增强发展的内在动力。我们将深入推 进 二次改革 ，着力深化业绩 评价与绩效管理、前台架构与营运流程、产品创新与授权管理等关键环节改革，确保改革实现 预期效果。我们还将不断实施集团一体化管理战略，

39、完 善 一个交行、一个客户 的经营管理体 系 ，加快构建覆盖各经营单位、利润中心 、业务条线的集团化管理架构和运营机制。 董 事 长 致 辞 （续） 15 科学研判形势变化，坚持不懈加强全面风险管控。我们将进一步完善全面风险管理体系，推 进 制度完善和流程整合，夯实风险管理架构基础。我们还将未雨绸缪，做好重点领域风险防控， 持续关注地方政府融资平台、房地产、民间借贷等领域潜在风险点，确保各项风险管理举措落 到实处。 完善资本管理 ，及时完成补充核心资本 。我们将进一步完善资本管理规划 ，加强内部资本约束 ， 完善内部资本充足评估制度 、架 构 、流程和系统 ，加强风险资产监控 ，降低资本消耗

40、。根据监管 要求和市场条件，研究制定和推进实施资本补充方案，进一步夯实资本基础，支持 两化一行 战略实施和业务稳健发展。 十二五 的宏图已徐徐展开 ，呈现在眼前的 ，是正在发生深刻变化 、充满机遇和挑战的经济金融环 境。让我们振奋精神，稳中求进，潜心改革，深化转型，续写交行改革发展的靓丽篇章，以不断提升 的出色业绩回报广大股东的厚爱！ 董事长 16 行 长 致 辞 牛锡明 行长 过过去去的的2012011 1年年 ，本行积极应对政策调整和市场变化双重挑本行积极应对政策调整和市场变化双重挑战战 ，紧紧 扣扣 发发 展展 、转转 型型 、风风 险险 三三大大 关键关键词词 ，着力提升竞争发展能力和

41、风险防控能着力提升竞争发展能力和风险防控能力力 ，主要业务持续稳健推主要业务持续稳健推进进 ，发展速发展速度度 、质质 量量 和效益全面协调提升和效益全面协调提升。 行 长 致 辞 （续） 17 发展：经营业绩表现优异 ，发展战略稳步推进 2011 年 ，本行经营业绩继续强劲增长 ，核心财务指标保持较好水平 。截 至 2011 年末 ，集团资产总额 达到人民币 46,111.77 亿元 ， 较年初增长 16.69% 。 客户存款余额人民币 32,832.32 亿元 ，较年初增长 14.48%；客户贷款余 额 （拨备前） 人民币 25,617.50 亿元 ，较年初增长 14.52%；人民币存贷款

42、市场份额 继续提升。全年实现净利润人民币507.35亿元，增 长29.95% 。净利息收益率(NIM)达到2.59% ，较2010 年提高13个基点 。成本收入比30.13% ，保持同业先进水平。 本行坚持推 进 两化一行 发展战略 。2011年 ，本行国际化发展进程取得重要进展 ，先后在胡志明市 、 旧金山 、悉尼设立分行 ，并在伦敦设立英国子行 ，跨境跨业服务平台更趋完备 。与此同时 ，本行秉承 一个交行 、一个客户 经营理念 ，积极推动境内外联动和集团协同 ，客户服务能力稳步提升 ，并带动 海外业务 、非银行业务实现迅猛增长 。2011 年境外银行机构合计实现净利润人民币 17.56 亿

43、元 ，同 比 增长 38.81% 。控股子公 司 （不含英国子行） 合计实现净利润人民币 10.80 亿元 。继续大力打 造 交通银 行，您的财富管理银行 品牌形象。成功举办中国优秀企业家财富管理峰会、交银中国百强企业发展 论坛 、沃德财富博览会 ，搭建起与优秀民企 、大型集团 、高端个人客户交流合作的平台 ，赢得社会各 界热烈反响 。持续推进财富管理领域的品牌服务创新 。根据各行业领域 、特色市场的运作特点 ，制 定 畅通产业链上下游的行业金融服务方案 。为 小企业主提供公私统合的高效金融服务 ，面向私人银行 客户推出跨境综合财富管理服务 。财富管理有效客户快速增长 ，客户结构持续改善 。2

44、011年蕴通财 富 现金管理客户比年初增长51.3% ，私人银行客户和沃德客户分别较年初增长42.38%和29.42% 。 转型：业务结构持续优化 ，经营模式加速转变 本行顺应中国经济结构调整与产业梯度转移趋势 ，认真落实国家宏观政策和监管要求 ，继 续加快信贷 结构调整步伐 。搭建行业评估与信息平台 ，推 出五大区域信贷政策 ，建立中型客户信贷指引 ，信贷行 业政策覆盖面超过90% 。大 力支 持 三 农 、欠发达地区 、民 生消费 、先进制造 、能源资源等领域发展 。 截至2011年末，鼓励类领域贷款余额增长18.41%；中西部分行贷款占比达27.8% ，较上年提高0.17个 百分点 。零

45、售信贷业务连续多年高速增长 ，个人贷款占比达19.88% ，较年初提高1.20个百分点 ； 境 内 银行机构中小微企业贷款占比达39.39% 。 本行 以 高客户满意度 、高市场成长性 、高 集约化程度 、低资本消耗 、低成本运营 为目标 ，大力发 展非信贷业务 ，着 力推进增长方式和盈利模式转变 。2011 年实现手续费及佣金净收入人民币 195.49 亿元 ，同比增长 35.02%； 手 续费及佣金净收入占比达 15.40% ，比上年提升 1.51 个百分点 。跨境人民 币 、投资银行 、贵金属 、代 客理财 、离 岸金融等新型业务亮点频现 。尤其是离岸资产规模较年初增长 188.67%

46、，离 岸业务市场地位跃居同业首位。金融市场业务运作效率进一步提高，证券投资收益率达 3.47% ，保持同业领先水平 ，连续三年被中国交易商协会 、中国银行业协会评 为 优秀做市商 、 最 佳交易奖 等。 18 行 长 致 辞 （续） 2011年 ，本行继续加快新设分行筹建步伐 ，全年在境内新设机构网点 61个 ，并作为战略投资者筹备发 起设立西藏银行 ，从而实现在境内省级行政区域服务网络 的 全覆盖 。尤为令人欣喜的是 ，本行在网 点结构调整方面的多年努力取得丰硕成果 。在网点总量略降的前提下 ，机 构布局明显优化 ，网点产能 快速提升 。过去三年间 ，在中国地级以上城市的机构覆盖率由34.2

47、4%提升至52% ，县域城市的机构覆 盖率由3.15%提升到5.2% ，网均存款、人均利润均实现大幅提升。与此同时，本行顺应信息化发展浪 潮 ，加速布局电子化服务网络 ，在自助设备铺设 、电子银行建设等方面迈出有力步伐 ，电子银行分流 率达66.44% 。特别是 ，作为中国领先的移动金融服务提供商 ，本行无卡金融服务引领行业之先 ，率 先 实现主流移动终端全覆盖，并可全面提供无卡取款、无卡消费 、电子账户服务等创新服务。 风险：风控体系全面覆盖 ，资产质量稳定向好 经过多年努力 ，本行在风险管理的体系架构 、责任机制 、管理流程 、文化建设等四个方面取得长足进 步 ，基本形 成 纵到底 、横到

48、边 、全覆盖 的全面风险管理架构 。2011年 ，本行进一步优化了总分行风 险管理的决策机制 ，建立起清晰的报告路线 ，并细化执行规则和运作流程 ， 流程为本 、程序至上 的 内控原则深入人心 。新 巴塞尔协议达标工作进展顺利 ，风 险计量体系和计量验证体系逐步完善 ，一 批 成果已在日常经营管理中得到深入运用。 本行密切关注宏观环境及行业产业变化 ，近年来持续加强对政府融资平台 、房地产 、 两 高 一 剩 行业 等重点风险领域的监控与管理 ，积极防范形势变化及突发事件可能带来的风险 。对九个产能过剩行业 实施限额管理 ，2011年 末 两 高 一 剩 行业贷款余额较年初下降人民币67.9亿

49、元 。对政府融资平台涉及 主要行业实施领额管理 ，严控新开工项目贷款 。信贷资产质量稳定向好 ，2011年末减值贷款余额人民 币 219.86亿元，比 年初下降人民币 30.02亿元；减值贷款占比为 0.86% ，比 年初下降 0.26个百分点。拨 备覆盖率达256.37% ，较年初大幅提升70.53个百分点。 展望未来 ，我们清醒地意识到 ，经营环境的复杂多变不容轻视 。世界经济复苏的不稳定性 、不确定性 仍在上升 ，国内经济发展中的不平衡 、不协调 、不可持续的矛盾和问题依然突出 。经济增长下行压力 和物价上涨压力并存 ，市 场资金紧缺的形势尚未根本缓解 ，部 分行业 、地区的中小微企业经

50、营遇到较 大困难 。作 为亲周期行业 ，2012年银行业面临严峻考验 ，但总体上机遇仍然大于挑战 。在 强劲内需的 驱动下 ，中国经济仍将延续稳健发展的主旋律 ，产业结构的调整升级 、人民币国际化的加速推进 、企 业及个人财富管理需求的高速增长，都将带来更为全面多元的金融服务需求。 我们始终坚信 ，只 有 发 展 、转 型 、风 险 三者关系平衡得宜 ，交行基业才能历经风雨而弥坚 。面对总 体增速放缓 、但结构性机遇仍将存在的经营环境 ，本行将继续以客户为中心 ，凭借稳健的经营文化 、清晰的市场定位 、专业的财富管理以及高效的业务网络 ，努力为客户提供更加优质高效的金融服务 ，在与实体经济共享

51、成长成果的过程中，实现竞争优势的不断强化和市场地位的稳步提升。 行 长 致 辞 （续） 19 更趋多元的业务结构 。本 行将抓住人民币国际化及上海打 造 两个中心 的机遇 ，继 续推进国际化发 展 、综合化经营步伐 ，巩固本行在跨境人民币投融资服务 、离岸金融等领域的领先优势 ，加速打造全 球财富管理平台和金融服务平台 。以 低资本消耗业务为重点 ，大力加强产品服务创新 ，积 极开拓新兴 领域业务，重点推动投资银行、资产托管、资产管理、贸易融资、私人银行、贵金属、信用卡等业务 的发展。 更加优质的客户体验 。本行将充分依托国际化 、综合化平台 ，全面整合各类业务产品 ，为客户提供整 合性解决方

52、案 ，多 渠道支持实体经济资金需求 ，大力扶持小微企业加快发展 ，不仅帮助客户达成财务 目标 ，更协助客户畅通上下游资金链 ，持续创造共同价值 。加速打造人工网点 、电子银行 、客户经理 三位一体 的服务体系 ，改善客户跨界 、跨渠道的统一服务体验。 更为坚实的风险防线 。本行将在完善总行层面风险管理体系的基础上 ，重点推进分行层面的风险管理 运行机制建设 ，努 力将风险战略和风险偏好融入具体政策与业务流程 。继 续推动新资本协议达标 ，积 极推广先进的风险计量工具和缺陷性评估工具的应用 ，逐 步建立主动识别 、持续监测 、及 时整改的自 我修复机制 。持续加强对政府融资平台、房地产 、民间借

53、贷 、理财业务等重点风险领域的管控。 借此机会 ，我谨代表交通银行管理层 ，衷 心感谢广大投资者和社会各界朋友对我们的关心与支持 ，感 谢董事会和监事会对我们的指导与帮助 ，感 谢交行全体职员的辛勤付出与巨大贡献 。让 我们戮力同 心 ，砥砺前行 ，在传承中创新 ，在变革中发展 ，共同创造更加美好的金融生活。 行长 20 监 事 长 华庆山 监事长 2012011 1年年 ，本行监事会本行监事会按按 照照 公司公司法法 、 公司章公司章程程 等规等规定定 ，监督董事会执行股东大会决监督董事会执行股东大会决议议 、在在 职权范围内的决策和高级管理层组织实施股东大职权范围内的决策和高级管理层组织实

54、施股东大会会 、董事会决议及在职权范围内开展经营董事会决议及在职权范围内开展经营活活动的情动的情况况 ； 深化对董事深化对董事会会 、高高级管理层及其成员的履职监级管理层及其成员的履职监督督 ，检查本行财检查本行财务务 、内部控制内部控制和和风风 险管理等各项工险管理等各项工作作 ，维护股东和本行利益维护股东和本行利益。 21 管理层讨 论与分 析 （一） 宏观经济金融形势 2011 年 是 十二五 开局之年 ，在 复杂多变的形势下 ，中 国经济继续朝着宏观调控的预期方向 发展 ，经济增速稳中有所回调。 从外部环境看 ，2011 年世界经济延续弱势复苏的态势 ，欧债危机持续发酵 ，并对世界经济

55、复 苏产生了较大的冲击 ； 美国经济复苏乏力 ，失业率居高不下 ，但年末出现了一些好转的迹象 ； 日本经济上半年受灾害冲击影响较大，下半年受灾后重建等因素影响 ，三季度经济增速由负转 正；新兴市场国家受发达国家市场萎缩和自身政策从紧的影响 ，经济增速与通胀压力同步下 行；大宗商品价格上半年冲高而下半年趋于震荡下行。 就国内经济而言 ，受欧美债务危机及国内宏观调控的影响 ，2011 年我 国GDP同比增速逐季放 缓 ，分别为9.7% 、9.5% 、9.1%和8.9% ，全年为9.2% ，较2010年全年的10.4%适度回落 。消 费 、 固定资产投资和对外贸易三大引擎发展趋于合理 ，物价上涨势头

56、得到初步遏制 ，居民可支配收 入继续增长。 2011 年货币政策总体基调稳健 ，但实际操作则经历了从稳中偏紧 、审慎平衡到适时微调的转 变 。信贷增速和货币乘数下降 ，货币供应量增速显著回落 。截 至2011年12月末 ，广义货币(M2) 为 85.2 万亿元 ，比上年末增长了 13.6% ，增速比上年末回落 6.1 个百分点； 狭义货 币(M1)为 29.0 万亿元 ，比上年末增长了 7.9% ，增速比上年末回落 13.3 个百分点 。2011 年全年金融机构人民 币各项贷款余额达到 54.8 万亿元 ，新增人民币各项贷款 7.5 万亿元 ，比上年少增 3,901 亿元 。人 民币各项存款余

57、额 80.9 万亿元 ，各项存款增加 9.6 万亿元 ，比上年少增 2.3 万亿元 。总体来看 ， 2011年 ，新增贷款有所减少，货币供应量平稳回落，信贷增长回归常态。 （二） 集团总体经营概况 纵观2011年 ，复杂多变的国内外经济金融 形势给商业银行经营管理带来较多不确定 因素 ，本集团深入剖析形势变化对经营管 理的影响 ，充分把握市场变化中的机遇 ， 坚持积极审慎的经营方针 ，妥善处理业务 发展 、风险防范与结构调整的关系 ，取得 了良好业绩。 截至报告期末 ，本集团资产总额达到人民 币 46,111.77 亿元 ， 比年初增长 16.69%； 客户存款余额达人民币 32,832.32

58、 亿元 ， 较 年 初 增 长 14.48%； 客 户 贷 款 余 额 （拨 备前 ， 如 无 特 别 说 明 ， 下同） 达 人 民 币 22 22 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 25,617.50 亿元 ，较年初增长 14.52% 。实现净利润人民币 507.35 亿元 ，同比增长 29.95%；平 均 资产回报率和平均股东权益报酬率分别为 1.19%和 20.52% ，较上年分别提高 0.11个和 0.32个百 分点； 净 利差和净利息收益率分别为 2.49%和 2.59% ，比 上年分别提高 10 个和 13 个基点 。减值 贷款率为 0.86% ，比年初下降 0.26个百分点；

59、拨备覆盖率达到 256.37% ，比年初提高 70.53个百 分点；资本充足率和核心资本充足率分别为12.44%和9.27% ，符合监管要求。 （三） 集团主要业务回顾 主 营 业 务 较 快 发 展 ， 综 合 实 力 迈 上 新 台 阶 面对复杂的市场环境 ，本集团审时度势 ，锐意进取 ，各项主营业务全面协调发展 。在货币供应 量增速回落的市场环境下 ，本集团加大公司客户拓展力度 ，深入分析市场 ，紧抓产业链和城市 圈营销 ，促进客户资金在集团体内循环 ，同时推出各类产品引导个人客户合理配置资产 ，夯 实 客户基础 ，提高客户忠诚度 。截至报告期末 ，公司存款余额达人民币 22,483.1

60、7 亿元 ，较年初 增长 15.01%；个人存款余额达人民币 10,306.05 亿元 ，较年初增长 13.72%；境内管理的个人金 融资产(AUM)余额达人民币15,051.65亿元 ，较年初增长14.24% 。集团信贷规模平稳均衡增长 ， 公司贷款余额达人民币20,524.43亿元 ，较年初增长12.83% 。个人贷款余额达人民币5,093.07亿 元 ，较年初增长 21.87% 。与此同时 ，本集团坚持总量调控和结构优化并重 ，持续完善信贷政 策体系 ，积极落实量化推进 、限额管理等措施 ，新增贷款主要投向战略性新兴行业 、先进服务 业 、民生保障 、消费等领域 。报告期内 ，电 力 、

61、港口与水运等鼓励类行业和航运金融领域贷款 增幅分别为 18.41%和 38.03% ，分别较公司贷款增幅高 5.58 和 25.20 个百分点 。个人贷款占比达 19.88% ，较年初提高 1.20 个百分点； 境内银行机构中小微企业贷款占比达 39.39% 。金融市场 业务方面 ，本集团科学研判宏观经济走向 ，顺应市场利率变化趋势 ，合理安排资金投向和资产 配置 ，本 外币市场交易业务继续保持活跃 。本 行在银行间市场累计交易量达人民币 11.64 万亿 元 ，在银行间外汇市场累计交易量达 5,564.47 亿美元 ，被评为银行间外汇市 场 最佳即期做市 商 ；自营黄金业务交易量累计达416

62、.76吨 ，同比增长44.02% 。 此外 ，其 他各项业务发展态势良好 。离 岸资产规模达 64.69 亿美元 ，较年初增长 188.67% ，跃 居同业首位； 在资本市场大幅下挫的情况下 ，银行资产托管业务逆市增长 ，规模达到人民币 23 23 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 8,397.37亿元 ，较年初增长18.98% ，其中信托 、保 险 、私募等新型托管业务快速发展 ； 国际结 算量突破3,000亿美元，较上年增长 24.34%；跨境人民币结算从贸易结算扩大到服务和投融资 项下 ，累计发生额达人民币1,589.12亿元 ，同比增长2.3倍 ； 国内信用证业务量较上年增长4.76

63、 倍。 各项业务全面发展推动集团综合实力迈上新台阶 。集团再次跻 身 财 富(Fortune)世界 500 强， 营业收入排名第398位 ，较上年提升42位； 列 银行家 (The Banker)杂志全球1000家银行一级资 本排名第35位，较上年提升14位； 在 福布斯(Forbes)全球企业2000强排行榜上名列第96位；在银行家 杂 志 （中 国） 发布 的 中国商业银行竞争力评价报告 中 ，连续第三次位列全国性商业 银行核心竞争力第二位。 盈 利 能 力 不 断 增 强 ， 发 展 质 效 得 到 新 提 高 在各项业务全面发展的带动下 ，集团营业收入同比快速增长 21.80% ，再加

64、上营运效率的持续 提高，报告期内，集团盈利水平实现大幅提升，净利润首次突破人民币 500亿元，达到人民币 507.35 亿元 ，同比增长 29.95% 。平均资产回报 率(ROAA)和平均股东权益报酬 率(ROAE)分别为 1.19%和20.52% ，分别较上年提高了0.11和0.32个百分点。 在利息收入方面，报告期内，集团实现利息净收入人民币1,026.01亿元，同比增长20.71% 。一 方面是源于生息资产规模稳步增长 ，报告期内 ，生息资产平均余额达到人民币39,616.00亿元 ， 同比增长人民币5,054.34亿元 ，增 幅14.62%； 另一方面来自于息差水平同比有所扩大 。自2

65、010 年第四季度以来 ，央行多次上调存贷款基准利率 ，加息效应在报告期内逐步显现 ，再加上精细 化定价管理的拉动 ，净利差和净利息收益率分别为 2.49%和 2.59% ，比上年分别扩大 10 个和 13 个基点。 与此同时 ，为进一步优化收入结构 ，本集团持续推动业务转型 ，不断提高中间业务发展质效 。 报告期内 ，集团实现手续费及佣金净收入人民币 195.49 亿元 ，同比增长 35.02% ，手续费及佣 金净收入占比达到 15.40% ，同比提高 1.51 个百分点 。其 中 ，投资银行业务发展迅速 ，成功联 席主承销我国首支地方政府债券 上海市政府债 券，业务品种还涉及金融债、次级债

66、、离岸债等 领域 ，实现投资银行手续费收入人民币 62.76 亿 元 ，同比增长 52.89% ，荣 获 首 席财务官最 佳 投资银行 奖 ，连续三年蝉 联 证券时报最 佳 债 券承销银行 奖； 持续拓展银行卡业务 ，银行卡 业务蓬勃发展 ，报告期内 ，实现银行卡手续费收 入人民币 70.75 亿元 ，同比增长 36.24% ，信用卡 在册卡量达 2,223万张，较年初净增 563万张，累 计消费额达人民币3,608亿元 ，同比增长57% 。 24 24 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 本集团在推动营业收入增长的同时 ， 持 续加强成本管理 ， 提高运营效率 ， 报 告 期内 ，集团业务及

67、管理费为人民币375.29 亿元 ， 同比增长 15.71% ， 增幅低于营业 收入增幅 6.09 个百分点 ； 成本收入比为 30.13% ，同比下降了1.76个百分点。 深入推进既定战略 ， 两化一行 取 得 新 突 破 本集团持续深入推 进 走国际化 、综合化 道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团 的发展战略，取得了重要进展，集 团 实力和竞争优势持续增强。 国际化战略实现历史性突破 ，集 团根 据 追 随国家战略 、客 户跟随 、股 东利益最大化 、提升服 务能力 等原则 ，加快海外机构建设步伐 。报告期内 ，胡志明市分行 、英国子行 、旧金山分行 、 悉尼分行相继开业 ，

68、台 北分行获准筹设 ，海外机构已覆盖亚 、欧 、美 及大洋各洲 ， 以亚太为 主体 ，欧美为两翼 的海外布局更趋完备 。境外机构规模与利润迅速增长 ，报告期末 ，境外银 行机构资产规模达人民币3,319.02亿元 ，较年初增长38.37%； 境外银行机构合计实现净利润人 民币17.56亿元 ，同比增长38.81% 。 综合化经营稳步推进 ，综合化经营的协同效应进一步显现 ，集团借助交银租赁 、交银国际 、交 银国信等境内外平台 ，努力打造离在岸一体化的产品和服务 ，实现金融服务能力整体提升 。报 告期内 ，集团控股子公 司 （不含英国子行） 合计实现净利润人民币 10.80 亿元 。其 中 ，

69、交银租赁 在经营性租赁、境内外SPV业务、厂商租赁和中小微企业租赁等新业务模式上均取得实质性突 破 ，实现了业务多元化发展；交银国际以账簿管理人角色完成的IPO项目数量在香港五大中资 银行系投资银行中排名第一，IPO募集资金总金额排名第二。 在 两化一行 发展战略的指引下 ，集团积极打造财富管理特色 ，财富管理品牌形象继续提升 。 报告期内 ，继续成功发 布 交银中国财富景气指数 ；先后举 办 中国优秀企业家财富管理峰 会 、 交银中国百强企业发展论坛 、沃德财富博览会 、 2011世界斯诺克上海沃德大师赛 等 活动 ，搭建与优秀民企 、大型集团 、高端个人客户交流合作的平台； 推出客户支付互

70、荐系统 (PARS) ，建立行际客户互荐渠道 ； 抓住境内客户境外理财需求和境外客户对人民币资产理财需 求旺盛的契机 ，依托国际化 、综合化平台 ，创新渠道和产品 ，为客户提供跨境财富管理服务 ； 推出电子账户，为客户家庭提供专业的理财规划，协助客户集中家庭资金集中理财；通 过 沃 德客户经理+小企业客户经理+行业专家 的模式，探索建立沃德网点对小企业主的一站式专业 服务 。 交通银行 ，您的财富管理银行 的市场形象更为突出 ，连续三年荣 膺 亚洲货币中 国 本土最佳现金管理银行 等多个重要奖项。客户结构也随之不断优化，报告期末，公司有效客 户数较年初净增 3.84万户，其中中高端蕴通客户数比

71、年初增长 17.3% ，蕴 通现金管理客户比年 初增长51.3%；私人银行客户和沃德客户分别较年初增长42.38%和29.42% 。 二 25 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 资产质量不断提高 ， 风险管理取得新成绩 2011年以来 ，欧债危机频掀波澜 ，世界经济复苏 乏力 ，中国经济发展形势复杂 ，对商业银行风险 管理提出了更严格的要求 。本集团秉承稳健经营 的作风 ，持续加强全面风险管理体系建设 ，继 续 完善总行层面风险管理决策体系和运作机制 ， 建立分行层面风险管理委员会运作机制 。同 时 ， 进一步规范风险管理操作流程 ，创新管理工具 ， 加强风险精细化管理 ，风险管理的时效性

72、、针 对 性 、准确性不断增强。 信用风险管理不断加强 ，不断完善信贷政策 ，建 立覆盖行业 、区 域 、客户的多维度体系 ，信 贷 行业政策覆盖面超过90%； 优化信贷管理流程 ，细化资产质量分类标准 ； 全面落实贷款新规 ， 着力加强贷后管理 ，密切监测信贷资金流向 ，以 全流程 、全要素 、标准化 为基本原则 ，设 计 整合贷后管理流程工具 ； 针对重点风险领域及突发性事件 ，持续加强专项风险排查 ，潜在风险 减退和现实风险化解力度持续加强 。报告期内 ， 两高一剩 行业贷款余额较年初下降人民币 67.9亿元 ，房地产贷款占比较年初下降0.20个百分点。 市场风险管理稳步推进 。不断提升

73、精细化管理水平 ，主动灵活调整资产配置 ，初步建立起层次 分明 、覆盖全面的市场风险限额管理体系 ，开展流动性缺口压力测试 ，建立流动性应急机制 。 操作风险管理持续开展 。深入分析操作风险事件数据 ，为深化操作风险管理提供依据 。加强案 件防控制度建设和系统支持 ，开展 深化内控和案防制度执行年 活动 ，有序推进案件风险集中 专项治理等。 资本管理深化应用 。不断加强资本约束的传导 ，引 导经营机构走低资本消耗的业务发展之路 。 同时，集团及时采取资本补充措施，成功发行 260亿元人民币次级债券，截至报告期末，集团 资本充足率为12.44% ，较年初上升0.08个百分点 ，进一步增强了风险抵

74、御能力。 此外 ，集团逐步加强跨境跨业 、国 别 、并表等风险管理 。细化并表管理流程和子公司风险管控 机制 ，优化内部交易和关联交易管理机制 ； 持续开展跨业跨境风险日常监测和排查 ，定期监测 和评估国别风险； 风险计量体系和计量验证体系逐步完善 ，新资本协议达标工作取得重大进 展。 持续深入的全面风险管理推动集团资产质量持续改善 。报告期末 ，三大国际评级机构对本行 的信用评级全部达到A级区间 。集团减值贷款余额为人民币 219.86 亿元 ，较年初减少人民币30.02亿元 ，降 幅为12.01%； 减 值贷款率为0.86% ，比年初下降0.26个百分点 ； 拨 备覆盖率达到256.37%

75、 ，比年初提高70.53个百分点。 26 26 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 着 力 推 动 创 新 发 展 ， 服 务 水 平 实 现 新 提 升 在日趋激烈的市场竞争中 ，本集团 在 一个交行 ，一个客户 的服务理念引导下 ，面对潜力市 场 ，把握资金流向 ，深入挖掘资源 ，努力完善产品创新管理体系 ，综合利用新渠道 、新产品 、 新系统 、新工具 ，优化服务流程 ，改善客户体验 ，建 立 以客户为中心 、市场为导向 、服务为 抓手 的产品创新机制，打造多样化和差异化的服务领域。贵金属业务不断突破，取得人民银 行批准的黄金进口业务资格 ，并在南京 、上海设立贵金属销售回购中心 ，提供

76、贵金属展示 、销 售和回购等一条龙服务 ； 推出全球现金管理服务 ，实现境外企业集团总部对境内外交行账户集 中掌控管理 ； 打破公私网银服务边界 ，推出联合在线 ，以企业网银为主 ，融入个人网银服务 ， 实现开户自助化 、办公移动化 、企业法人专享化等创新功能 ； 全面推广并持续优化网络贷款服 务 e贷在线 ，践行客户分层战略 ，推出中高端客 户 沃德e贷 专享产品 ，增强客户粘性； 创新信用卡营销流程，加强前端营销管理，有效控制风险 、提升效率并降低成本。 在努力推动产品和服务创新的同时 ，本集团积极探索渠道管理新模式 ，提高运营效率和服务水 平 。网点渠道建设深入推进 ，加快新设分行筹建和

77、存量网点调整步伐 ，作为战略投资者筹备发 起设立西藏银行 ，实现在境内省级行政区域服务网络 的 全覆盖 ，新疆石河子村镇银行如期开 业运营 ，青岛崂山村镇银行筹备工作顺利推进 。新增省辖行28家 ，全年新设机构网点61个 ，跨 市县搬迁调整23个 ，地市级城市覆盖率提高至52% 。与 此同时 ，大力发展电子渠道 ，电子银行 发展提速 。移动金融实现主流移动终端全覆盖 ，自助服务 、远程服务 、电子商务功能进一步提 升 ； 推出自助发卡机 、自 助票据机 、新型自助通 、手机银行体验终端等新型自助设备 ，并 在此 基础上重新规划网点功能 ，构 建以自助设备交易为主 、人工辅助交易为辅的网点新型功

78、能布 局 ，推进网点销售功能转型 。报告期内 ，新增自助设备4,618台 ，较上年增长38.5% ，自助银行 交易金额达人民币 8,663 亿元 ，同比增长 29.6% 。电 子银行业务分流率达 66.44% ，较 年初提高9.27个百分点。 （四） 财务报表分析 1 、 利 润 表 主 要 项 目 分 析 (1) 利润总额利润总额 报告期内 ，本集团实现利润总额人民币654.51亿元 ，比上年增加人民币154.97亿元 ， 增幅31.02% 。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： （人民币百万元） 2011年年 2010 年 利

79、息净收入 102,601 84,995 手续费及佣金净收入 19,549 14,479 资产减值损失 (12,692) (12,533) 利润总额 65,451 49,954 27 27 管 理 层讨 论与 分 析 （续） (2) 利息净收入利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,026.01亿元 ，比上年增长人民币176.06亿 元 ，在营业收入中的占比为80.82% ，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余 、相关利息收 入和支出以及平均收益率或平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 2011年 年1月 月至 至12

80、月 月 2010年1月至12月 平均结平均结余 余 利息收支利息收支 资产资产 平均收益平均收益 （ （成 成本 本） ）率 率 （ （%） ） 平均结余 利息收支 平均收益 （成 本）率 （%） 存放中央银行款项 602,978 9,336 1.55 451,052 6,855 1.52 存放、拆放同业及其他金融机构款项 208,271 7,092 3.41 211,004 4,424 2.10 贷款及应收款项 2,412,662 147,162 6.10 2,067,067 106,056 5.13 其中：公司贷款及应收款项 1,896,631 115,072 6.07 1,595,373

81、 82,984 5.20 个人贷款 425,359 26,148 6.15 338,765 18,701 5.52 贴现 90,672 5,942 6.55 132,929 4,371 3.29 债券投资及其他 787,230 27,282 3.47 777,937 24,570 3.16 生息资产 3,961,6003 188,9083 4.77 3,456,1663 140,9013 4.08 非生息资产 185,248 157,646 资产总资产总额 额 4,146,8483 3,613,8123 负债及股东权益负债及股东权益 客户存款 2,929,032 54,396 1.86 2,5

82、72,046 36,628 1.42 其中：公司存款 2,032,440 38,649 1.90 1,709,519 24,710 1.45 个人存款 896,592 15,747 1.76 862,527 11,918 1.38 同业及其他金融机构存放和拆入款项 834,421 31,449 3.77 723,292 18,220 2.52 应付债券及其他 70,989 2,426 3.42 59,540 2,062 3.46 计息负债 3,784,9013 86,3073 2.28 3,303,9843 55,9063 1.69 股东权益及非计息负债 361,947 309,828 负债及

83、股东权益合负债及股东权益合计 计 4,146,8483 3,613,8123 利息净收利息净收入 入 102,601 84,995 净利净利差差1 2.493 2.393 净利息收益净利息收益率率2 2.593 2.463 净利净利差差1 2.564 2.464 净利息收益净利息收益率率2 2.664 2.534 注： 1. 指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。 2. 指利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3. 剔除代理客户理财产品的影响。 4. 剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 28 28 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 报

84、告期内 ，本集团利息净收入大幅增长 ，净利息收益率水平保持持续攀升的良好态 势 ，净利差和净利息收益率分别为2.49%和2.59% ，比 上年分别提高10个和13个基点 。 净利差和净利息收益率扩大的主要原因： 一是由于 2010 年第四季度以来 ，央行多次 上调存贷款基准利率 ，加息效应在报告期内的逐步显现 ； 二是由于本集团定价能力的 进一步提高； 三 是由于本集团资产负债结构的持续优化 。上 述因素使得本集团 2011 年生息资产平均收益率同比上升 69 个基点 ，而计息负债平均成本率同比仅上升 59 个 基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化 。金额和利

85、 率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利 率变化。 （人民币百万元） 2011年年与与2010年的比较年的比较 增加增加 （减减少少） 由于由于 生息资产生息资产 金金额额 利率利率 净增加净增加 （减减少）少） 存放中央银行款项 2,309 172 2,481 存放 、拆放同业及其他金融机构款项 (57) 2,725 2,668 贷款及应收款项 17,729 23,377 41,106 债券投资及其他 294 2,418 2,712 利息收入变化 20,275 28,692 48,967 计息负债计息负债 客户存款 5,069 12,699 17,768 同

86、业及其他金融机构存放和拆入款项 2,800 10,429 13,229 应付债券及其他 396 (32) 364 利息支出变化 8,265 23,096 31,361 利息净收入变化 12,010 5,596 17,606 报告期内 ，本集团利息净收入同比增加人民币176.06亿元 ，其 中 ，各项资产负债平均 余额变动带动利息净收入增加人民币120.10亿元 ，平均收益率和平均成本率变动带动 利息净收入增加人民币55.96亿元。 29 29 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 利息收入利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币 1,908.72亿元，比上年增长人民币489.67 亿元 ，增

87、幅34.51% 。 A. 客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分 。报告期 内 ，由于本集团客户贷款规模的增长 ，以及贷款定价能力的提高 ，客户贷 款及应收款项利息收入为人民币1,471.62亿元 ，比上年增加人民币411.06亿 元 ，增幅38.76% 。 B. 债券投资及其他利息收入 报告期内 ，债券投资及其他利息收入为人民币272.82亿元 ，比上年增加人民 币 27.12亿元，增 幅 11.04% 。同 时，主要由于本集团及时把握投资机遇，不 断优化投资结构 ，使得证券投资收益率保持在3.47%的较好水平。 C. 存放中央银行款项利息收入

88、存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金 。报告期内 ， 由于存放央行款项平均余额同比增加了人民币1,519.26亿元 ，增 幅33.68% ， 存放中央银行款项利息收入达人民币93.36亿元 ，比上年增加人民币24.81亿元 。法定存款准备金增长的原因主要为： 一是本集团客户存款规模持续增 长 ，二是2010年下半年以来央行多次上调存款准备金率。 D. 存放 、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币 70.92亿元，比上年 增加人民币 26.68亿元，主要由于受持续加息影响 ，2011年存放、拆放同业 及其他金融机构款项平均收益率较

89、上年上升131个基点。 利息支出利息支出 报告期内 ，本集团利息支出为人民币 882.71 亿元 ，比上年增加人民币 313.61 亿 元 ，增幅55.11% 。 A. 客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源 。报告期内 ，客户存款利息支出为人民币 543.96亿元 ，比上年增加人民币177.68亿元 ，增 幅48.51% ，占全部利息支出 的 61.62% 。客户存款利息支出的增加主要由于：一是本集团客户存款规模 的持续增加 ，二是自2010年第四季度以来 ，央行多次上调存款基准利率。 30 管 理 层讨 论与 分 析 （续） B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内

90、 ，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币 314.49 亿元 ，比上年增加人民币 132.29 亿元 ，增 幅 72.61% 。平均余额较上年增长 15.36% ，同 时 ，受国内货币市场利率上升的影响 ，同业及其他金融机构存 放和拆入款项平均成本率较上年上升125个基点。 C. 发行债券及其他利息支出 报告期内，发行债券及其他利息支出为人民币 24.26亿元，比上年增加人民 币3.64亿元 ，平均成本率由上年的3.46%下降至3.42% 。 (3) 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分 。报告期内 ，本集团不断提 高中间业务发展质

91、效 ，大力推动盈利模式转型 ，收入来源更趋多元化 。报告期内 ，本 集团实现手续费及佣金净收入人民币 195.49 亿元 ，比上年增加人民币 50.70 亿元 ，增 幅 35.02%； 在营业收入中的占比为 15.40% ，比上年提高 1.51 个百分点 。投资银行 、 支付结算 、银行卡等业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 2011年年 2010年 支付结算 2,053 1,392 银行卡 7,075 5,193 投资银行 6,276 4,105 担保承诺 1,894 1,456 管理类 3,170 2,640 代

92、理类 1,611 2,049 其他 385 241 手续费及佣金收入合手续费及佣金收入合计计 22,464 17,076 减：手续费及佣金支减：手续费及佣金支出出 (2,915) (2,597) 手续费及佣金净收手续费及佣金净收入入 19,549 14,479 支付结算手续费收入为人民币20.53亿元 ，比上年增加人民币6.61亿元 ，增 幅47.49% ， 主要由于本集团贸易结算量有所增长。 银行卡手续费收入为人民币70.75亿元 ，比上年增加人民币18.82亿元 ，增 幅36.24% ， 主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的大幅增长。 31 31 管 理 层讨 论与 分

93、析 （续） 投资银行手续费收入为人民币62.76亿元 ，比上年增加人民币 21.71 亿元 ，增 幅 52.89% ，主要由于 本集团各类投融资及财富管理服务业务的较快增 长。 担保承诺手续费收入为人民币18.94亿元 ，比上年 增加人民币4.38亿元 ，增 幅30.08% ，主要是由于 本集团银行承兑汇票 、信用证等各类表外业务的 增长。 管理类手续费收入为人民币31.70亿元 ，比上年增 加人民币5.30亿元 ，增 幅20.08% ，主要得益于本 集团托管业务收入以及理财产品销售和管理收入的较快增长。 代理类手续费收入为人民币 16.11 亿元 ，比上年减少人民币 4.38 亿元 ，降 幅

94、 21.38% ， 主要由于本集团基金代销、世博会门票代销等业务收入同比有所下降。 (4) 业务成本业务成本 本集团持续加强成本管理 。报告期内 ，本集团业务及管理费为人民币375.29亿元 ，比 上年增加人民币 50.94 亿元 ，增 幅 15.71% ，低于营业收入的增幅 6.09 个百分点；本集 团成本收入比为30.13% ，比上年下降1.76个百分点 ，运营效率进一步提高。 (5) 资产减值损失资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款 、拆出资金 、发放贷款和垫款 、长期股权投资 、 抵债资产 、债券投资等提取减值准备的支出。 报告期内 ，本 集团贷款减值损失为人民币124.79

95、亿元 ，比上年增加人民币2.33亿元 。 其中 ：(1)组合拨备支出为人民币 133.76 亿元 ，较上年增加人民币 42.76 亿元 ；(2)逐笔 拨备支出转回为人民币 8.97 亿元 ，较上年减少人民币 40.43 亿元 ，主要是由于本集团 减值贷款余额进一步下降。 报告期内 ，信贷成本率为0.49% ，比上年下降0.06个百分点。 (6) 所得税所得税 报告期内 ，本集团所得税支出为人民币 146.34 亿元 ，比上年增加人民币 38.52 亿元 ， 增幅 35.73% 。实际税率为 22.36% ，低 于 25%的法定税率 ，主要是由于本集团持有的 中国国债利息收入按税法规定为免税收益

96、。 32 32 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用 （收 益） 的明细 ： （人民币百万元） 2011年年 2010年 当期所得税费用 15,221 11,752 递延所得税费用 （收 益） (587) (970) 2 、 资 产 负 债 表 主 要 项 目 分 析 (1) 资产资产 截至报告期末 ，本集团资产总额为人民币46,111.77亿元 ，比年初增加人民币6,595.84 亿元 ，增幅16.69% 。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余 额 （拨备后） 及其占比情 况： （除另有标明外 ，人民币百万元） 20

97、11年年12月月31日日 2010年12月31日 余余额额 占占比比 （%） 余额 占比 （%） 发放贷款和垫款 2,505,385 54.33 2,190,490 55.43 现金及存放中央银行款项 736,999 15.98 586,554 14.84 持有至到期投资 544,761 11.81 563,721 14.27 买入返售金融资产 197,909 4.29 146,143 3.70 资产总额 4,611,177 3,951,593 客户贷款客户贷款 报告期内 ，本集团合理把握信贷投放总量 、投向和节奏 ，贷款实现均衡平稳增 长 。截至报告期末 ，本集团客户贷款余额为人民币 25,

98、617.50 亿元 ，比年初增加 人民币3,248.23亿元 ，增 幅14.52% 。其 中 ，境内银行机构人民币贷款增加人民币 2,762.80亿元 ，增幅13.81% 。 行业集中度行业集中度 报告期内 ，本集团积极支持 产 业 结 构 升 级 和 实 体 经 济 发展 ，大力推动业务结构优 化。 33 33 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 余余额额 占占比比 （%） 余额 占比 （%） 采矿业 51,040 1.99 40,223 1.80 制

99、造业 石油化工 103,193 4.03 93,525 4.18 电子 52,532 2.05 44,993 2.01 钢铁 42,547 1.66 45,568 2.04 机械 89,785 3.50 68,911 3.08 纺织及服装 34,996 1.37 29,560 1.32 其他制造业 188,906 7.37 155,663 6.96 电力 、燃气及水的 生产和供应业 141,316 5.52 138,707 6.20 建筑业 80,621 3.15 68,337 3.05 交通运输 、仓储和邮政业 329,566 12.86 307,422 13.74 电信 、计算机服务和软件

100、业 10,195 0.40 9,618 0.43 批发和零售业 290,874 11.35 214,588 9.59 住宿和餐饮业 21,009 0.82 15,746 0.70 金融业 22,995 0.90 37,108 1.66 房地产业 158,688 6.19 142,868 6.39 服务业 160,039 6.25 131,496 5.88 水利 、环境和公共 设施管理业 151,161 5.90 163,992 7.33 科教文卫 32,647 1.27 30,192 1.35 其他 40,136 1.58 23,411 1.06 贴现 50,197 1.96 57,074 2

101、.55 公司贷款总额 2,052,443 80.12 1,819,002 81.32 个人贷款 509,307 19.88 417,925 18.68 贷款和垫款总贷款和垫款总额额 2,561,750 100.00 2,236,927 100.00 截至报告期末 ，本集团公司贷款余额为人民币 20,524.43 亿元 ，较年初增加人民 币2,334.41亿元 ，增 幅12.83% 。其 中 ，贷款分布最多的四个行业是制造业 ，交 通 运输 、仓储和邮政业 ，批发和零售业以及服务业，占全部公司贷款的62.97% 。 34 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 截至报告期末 ，本集团个人贷款余额为人

102、民币5,093.07亿元 ，较年初增加人民币 913.82 亿元 ，增 幅 21.87% ，在客户贷款中的占比较上年末上升 1.20 个百分点至 19.88% 。 借款人集中度借款人集中度 报告期末 ，本 集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的 2.21% ，对最大 十家客户的贷款总额占集团资本净额的17.49% ，均符合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年12月月31日日 占贷款总额占贷款总额 行业类行业类型型 贷款余额贷款余额 比比例例 （%） 客 户A 交通运输 、仓储和邮政业 7,795 0.31 客

103、户B 交通运输 、仓储和邮政业 7,425 0.29 客 户C 交通运输 、仓储和邮政业 6,990 0.27 客 户D 交通运输 、仓储和邮政业 6,326 0.25 客 户E 房地产业 6,000 0.23 客 户F 服务业 5,730 0.22 客 户G 交通运输 、仓储和邮政业 5,587 0.22 客 户H 交通运输 、仓储和邮政业 5,400 0.21 客 户I 水利 、环境和公共设施管理业 5,270 0.21 客 户J 服务业 5,108 0.20 十大客户合十大客户合计计 61,631 2.41 地域集中度地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲 、环渤海经济圈和珠江三角洲

104、地区 。截至报 告期末 ，上述三个地区贷款余额占比分别为32.43% 、22.21%和8.08% ，三个地区 贷款余额分别比年初增长17.16% 、8.33%和12.90% 。 贷款质量贷款质量 本集团贷款质量进一步改善 。截 至报告期末 ，减值贷款率为0.86% ，比年初下降 0.26个百分点 ； 拨备覆盖率达到256.37% ，比年初提高70.53个百分点 ，风险防御 能力进一步增强。 35 35 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31

105、日 减值贷款 21,986 24,988 逾期90天以上的贷款 15,228 16,297 减值贷款占贷款余额的百分 比 （%） 0.86 1.12 贷款客户结构贷款客户结构 根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级18级客户 贷款占比为93.24% ，较 年初上升1.14个百分点 ；912级客户贷款占比4.48% ，较 年初下降 0.58 个百分点 ；1315 级客户贷款占比 0.99% ，较年初下降 0.37 个百分 点。 证券投资证券投资 截至报告期末 ，本集团证券投资净额为人民币7,991.90亿元 ，比上年减少人民币 99.94亿元 ，降 幅1.24%； 得益于投

106、资结构的合理配置和不断优化 ，本集团债券投 资总体收益率达到3.47%的较好水平。 证券投资结构证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结 构： 按持有目的划分的投资结构： 以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 余余额额 占占比比 （%） 余额 占 比 （%） 金融资产 42,837 5.36 41,312 5.11 应收款项类投资 28,256 3.54 42,617 5.27 可供出售金融资产 183,336 22.94 161,534 19.96 持有至到期

107、投资 544,761 68.16 563,721 69.66 合合计计 799,190 100.00 809,184 100.00 36 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 按发行主体划分的投资结构： （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 余余额额 占占比比 （%） 余额 占 比 （%） 政府及中央银行 288,692 36.12 309,198 38.21 公共实体 14,504 1.81 17,131 2.12 金融机构 289,827 36.27 266,169 32.89 公司法人 206,167 25.80 216,686 26.78

108、 合合计计 799,190 100.00 809,184 100.00 (2) 负债负债 截至报告期末 ，本集团负债总额为人民币43,383.89亿元 ，比年初增加人民币6,104.53 亿元 ，增 幅16.38% 。其 中 ，客户存款比年初增加人民币4,153.85亿元 ，在负债总额中 的占比为 75.68% ，比 年初下降 1.25 个百分点； 同 业及其他金融机构存放和拆入资金 较年初增加人民币1,283.69亿元 ，在负债总额中的占比为19.06% ，比年初上升0.32个 百分点。 客户存款客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源 。截至报告期末 ，本集团客户存款余额为人民币 32,

109、832.32亿元 ，比年初增加人民币4,153.85亿元 ，增 幅14.48% 。从本集团客户结构上 看 ，公司存款占比为68.48% ，比年初上升0.31个百分点 ； 个人存款占比为31.39% ，比 年初下降0.21个百分点 。从期限结构上看 ，活期存款占比为48.94% ，比年初下降1.62 个百分点；定期存款占比为50.93% ，比年初上升1.72个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 公司存款 2,248,317 1,954,936 其中：公司活期存款 1,184,123 1,064

110、,528 公司定期存款 1,064,194 890,408 个人存款 1,030,605 906,301 其中：个人活期存款 422,487 385,449 个人定期存款 608,118 520,852 37 37 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 3 、 现 金 流 量 表 主 要 项 目 分 析 截至2011年末 ，本集团现金及现金等价物余额人民币2,096.35亿元 ，比上年末净增加人民 币527.36亿元。 经营活动现金流量为净流出人民币 11.46 亿元 ，较上年少流出人民币 230.21 亿元 ，主 要是 由于同业及其他金融机构存放的净增加额同比大幅增加。 投资活动现金流量为净流

111、入人民币280.45亿元 ，较上年多流入人民币328.33亿元 。主要是 证券投资相关活动导致的现金流出额同比有所减少。 筹资活动现金流量为净流入人民币 267.41 亿元 ，较上年多流入人民币 78.43 亿元 。主 要是 发行债券带来的现金流入同比有所增加。 4 、 分 部 情 况 (1) 按按地区划分的分部经营业绩地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入： （人民币百万元） 2011年年 2010年 利润总利润总额额 营业收营业收入入1 利润总额 营 业 收 入1 华北 9,481 19,996 8,437 15,803 东北 2,511 6,0

112、21 1,890 4,962 华东2 23,330 47,012 18,086 38,133 华中及华南 14,051 23,252 6,352 17,737 西部 4,807 10,134 3,925 8,160 海外 2,502 4,348 1,997 3,713 总部 8,769 16,193 9,267 15,726 总总计计3 65,451 126,956 49,954 104,234 注： 1. 包括利息净收入 、手续费及佣金净收入 、投资收益 （损 失） 、公允价值变动收益 （损 失） 、汇兑收 益 （损 失） 、保险业务收入、其他业务收入。 2. 不含总部。 3. 含少数股东损

113、益。 38 管 理 层讨 论与 分 析 （续） (2) 按地区划分的分部存贷款情况按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： （人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 存款余存款余额额 贷款余贷款余额额 存款余额 贷款余额 华北 615,680 449,585 549,157 422,830 东北 217,617 129,009 199,400 110,034 华东 注 1,280,206 1,002,609 1,108,096 880,314 华中及华南 679,097 479,278 587,970 424,785

114、西部 316,843 238,853 267,576 206,079 海外 172,409 186,445 125,187 147,128 总部 1,380 75,971 30,461 45,757 总总计计 3,283,232 2,561,750 2,867,847 2,236,927 注：不含总部。 (3) 按业务板块划分的分部经营业绩按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类 ： 企业银行业务 、零售银行业务 、资金业务和其他业务 。 本集团企业银行业务是利润的最主要来源 ，企业银行业务利润总额占比达到71.57% 。 39 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 下表列示了本集

115、团在所示期间按业务板块划分的业务经营业绩： （人民币百万元） 对外交易收对外交易收入入 利润总额利润总额 2011年年 2010年 2011 年年 企业银行业务 135,584 93,419 46,844 零售银行业务 38,571 29,097 8,127 资金业务 40,776 38,527 10,033 其他业务 3,211 2,698 447 总总计计 218,142 163,741 65,451 （五） 其他财务信息 以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。 1 、 与 公 允 价 值 计 量 相 关 的 项 目 本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系 ，搭建了以公允价值

116、计量为基 础的内部控制的框架 ，以满足内部管理和信息披露的需求 ，并逐步有序地建设市场风险 系统化管理 ，联结前中后台的所有相关部门 ，涵盖公允价值的取得 、计 量 、监控和验证等 各环节 。本 集团还将继续借鉴同行业经验及国际惯例 ，进一步完善与公允价值相关的内 部控制制度 。本集团对于存在活跃市场的资产负债金融工具 ，首选以活跃市场中报价为 公允价值； 对于不存在活跃市场的金融工具 ，采用公认的估值模型和可观测的市场参数 进行估值或参考第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。 下表列示了本集团2011年与公允价值计量相关的项目情况： 项项目目 年初金额年初金额 金融资产 1.

117、以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 （不 含 本年本年 公允价值公允价值 变动收益变动收益 （损损失）失） 计 入 权 益 的计 入 权 益 的 累 计 公 允累 计 公 允 价值变动价值变动 （人民币百万元） 本年本年 （计计提提） 转回的减转回的减值值 年末金额年末金额 衍生金融资产） 41,312 277 42,837 2. 衍生金融资产 4,731 854 5,585 3. 可供出售金融资产 161,534 (885) (6) 183,336 金融资产小计 207,577 1,131 (885) (6) 231,758 投资性房地产 141 61 196 合计 207,7

118、18 1,192 (885) (6) 231,954 金融负债小计 注 (14,379) (390) (18,921) 注： 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和衍生金融负债。 40 40 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 2 、 持 有 外 币 金 融 资 产 、 金 融 负 债 情 况 下表列示了本集团2011年持有外币金融资产、金融负债的情况： 项项目目 年初金额年初金额 金融资产 1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产 （不 含 本年本年 公允价值公允价值 变动收益变动收益 （损损失）失） 计 入 权 益 的计 入 权 益 的 累 计 公 允累 计 公

119、允 价值变动价值变动 （人民币百万元） 本年本年 （计计提提） 转回的减转回的减值值 年末金额年末金额 衍生金融资产） 8,391 10 8,297 2. 衍生金融资产 1,497 690 2,187 3. 贷款和应收款1 278,112 (1,678) 347,786 4. 可供出售金融资产 34,011 (935) 29,067 5. 持有至到期投资 2,460 1,908 金融资产小计 324,471 700 (935) (1,678) 389,245 金融负债小计2 (281,787) (269) (380,320) 注： 1. 包括现金及存放中央银行款项 、存放同业款项 、拆出资金

120、、发放贷款和垫款 、应收款项类投资以及其他金 融资产。 2. 包括同业及其他金融机构存放款项 、拆入资金 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 、衍 生 金融负债、卖出回购金融资产款、客户存款以及其他金融负债。 3 、 资 本 构 成 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年 项项目目 12月月31日日 2010年 12月31日 2009年 12月31日 资本净额 352,444 298,553 226,433 其 中： 核心资本 263,484 227,296 154,489 附属资本 95,248 77,313 77,823 加权风险资产净额 2,833,115 2,416

121、,255 1,887,022 资本充足 率 （%） 12.44 12.36 12.00 核心资本充足 率 （%） 9.27 9.37 8.15 注： 以上数据均为集团口径。 41 41 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 4 、 营 业 收 入 结 构 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年度度 比上年增减比上年增减 项项目目 金金额额 占占比比 （%） （ % ） 利息净收入 102,601 80.82 20.71 手续费及佣金净收入 19,549 15.40 35.02 投资收益 （损 失） (5) (100.67) 公允价值变动收益 （损 失） 802 0.63 1,229.58

122、 汇兑收益 （损 失） 857 0.68 31.85 保险业务收入 433 0.34 (37.16) 其他业务收入 2,719 2.13 (0.95) 合合计计 126,956 100.00 21.80 5 、 应 收 利 息 （人民币百万元） 2011年年 项项目目 12月月31日日 2010年 12月31日 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息 455 376 持有至到期投资利息 8,599 7,815 发放贷款和垫款利息 6,960 4,978 可供出售金融资产利息 2,617 1,396 应收款项类投资利息 237 48 其他应收利息 905 536 合合计计 19,773

123、 15,149 6 、 贷 款 担 保 方 式 分 类 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 贷款分贷款分类类 余余额额 占占比比 （%） 余额 占 比 （%） 信用贷款 732,108 28.58 648,070 28.97 保证贷款 672,720 26.26 612,268 27.37 附担保物贷款 1,156,922 45.16 976,589 43.66 抵押贷款 862,336 33.66 731,337 32.70 质押贷款 294,586 11.50 245,252 10.96 合合计计 2,561,750 100.00 2,2

124、36,927 100.00 42 42 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 7 、 抵 债 资 产 （人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 抵债资产原值 561 605 减：抵债资产跌价准备 (331) (343) 抵债资产净值 230 262 8 、 重 组 贷 款 和 逾 期 贷 款 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 比上年增减 （%） 重组贷款 3,615 2,502 44.48 逾期贷款 22,007 20,911 5.24 9 、 贷 款 损 失 准 备 （人民币百万元） 2011年度年度

125、个别方式评个别方式评估估 组合方式评组合方式评估估 合计合计 年初余额 14,604 31,833 46,437 本年计提 (897) 13,376 12,479 本年核销 (1,956) (1,956) 本年转入转出 (471) (471) 收回原转销贷款和垫款导致的转入 295 295 贷款价值因折现价值上升导致的转出 (766) (766) 小计 11,280 45,209 56,489 汇率差异 (30) (94) (124) 年末余额 11,250 45,115 56,365 10 、 衍 生 金 融 工 具 （人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 公

126、允价公允价值值 公允价值 名义金名义金额额 资资产产 负负债债 名义金额 资产 负债 利率衍生工具 326,370 1,800 (2,601) 235,596 1,281 (1,753) 货币衍生工具 571,381 3,785 (3,392) 549,996 3,450 (3,397) 合合计计 897,751 5,585 (5,993) 785,592 4,731 (5,150) 43 43 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 11 、 承 诺 及 或 有 事 项 （人民币百万元） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 信贷承诺及财务担保 1,062,193 838,4

127、98 其中：贷款承诺 313,483 242,055 承兑汇票 447,943 346,646 开出保函及担保 218,012 198,573 开出信用证 82,755 51,224 经营租赁承诺 6,073 5,282 资本性承诺 3,463 2,846 （六） 风险管理 2011年 ，本行继续以全面风险管理规划为指导 ，严格执 行 稳 健 、平衡 、合 规 、创新 的风险偏 好 。在外部监管要求的统一框架内 ，科学有效管控主要风险 ，动态有机平衡风险与收益 ，努 力 实现规模 、质量与效益的均衡发展 。本行始终坚持合规经营 ，在规范的约束下持续推进金融创 新 ，推动交行风险管理达到国际成熟

128、市场标准实践水平 ，寻求兼具成长性和规模优势的高效发 展之路。 1 、 风 险 管 理 架 构 本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能 ，通过其下设风险管理委员会掌握全行 风险状况 。高管层设 立 1+3+2全面风险管理委员会体系 ，根据董事会制定的风险管理战 略 ，按 照 横到边 、纵到底 、全覆盖 的要求 ，确立风险偏好 ，完善管理流程 ，优化工作机 制 ，统一管理规范 ，评估工作有效性 。全面风险管理委员会下设信用风险管理委员会 、市 场与流动性风险管理委员会 、操 作风险与反洗钱管理委员会三个专业风险管理委员会 ， 以及贷款审查委员会 、风险资产审查委员会两个业务审查委员会 ，监

129、督指导全行风险管 理工作的执行落实 。本行董事长是风险防范第一责任人 ，行长是风险控制第一责任人 ，监 事长是风险监督第一责任人，副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。 本行建立了较为完善的风险管理执行体系和报告路线 。本行成立风险管理板块 ，由其组织 协调全行风险管理工作并统一进行报告 ，凝聚风险管控合力 。风险管理委员会各成员部门 以条线管理带动全行各级机构 ，具体执行落实风险管理要求 。通过规范完 善 大小中台 和双线报告机制，建立风险管 理 四道防线 ，板块条线式的风险管理架构进一步成型。 报告期内，持续推动规范全行非零售、零贷、信用卡和香港分 行 3+1 内评体系；根据业

130、务风险变化维护优化信用 、市 场 、操作风险计量模型和方法； 深化风险计量成果在投向 指导 、业务审批 、限额管理 、绩 效考核等方面的实际应用 。积极接受监管评估 ，有序推进 新资本协议实施申请工作，并取得阶段性成果。 44 44 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 2 、 信 用 风 险 管 理 本行公司机构业务部 、零售信贷管理部 、授信管理部与区域授信审批中心 、风险管理部 、 资产保全部 、信用卡中心等共同构成信用风险管理的主要职能部门 ，对包括投向政策制 定 、贷前调查和申报 、授信审查审批 、贷后监控管理和不良贷款保全等环节的公司 、零 售 信贷业务实行规范化管理。 (1) 风险

131、分类程序和方法风险分类程序和方法 本行根据中国银监会 贷款风险分类指引 的监管要求 ，按照风险程度对信贷资产实行 五级分类管理 ，即正常 、关 注 、次级 、可疑和损失五类 ，其中后三类称为不良贷款 ， 其实质是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性 。对公司类信贷资产 ，本行以监 管核心定义为基础 ，参照内部评级结果和逐笔拨备情况 ，详细规定了明确的五级分 类定性风险特征与定量评价标准 ，确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素 ，审 慎确定风险分类 。对零售类信贷资 产 （含信用卡） ，本行以脱期法为基础 ，结合贷款逾 期账龄和担保方式进行五级分类管理。 为进一步提升信贷资产管理的精细化水平

132、，本行采用巴塞尔新资本协议下信用风险 内部评级法 ，建立起以违约概率(PD)和违约损失率(LGD)为综合划分标准 、更为细致的 内部信用风险评估体系，对境内业务实行内部评级管理。 (2) 风险管理和控制政策风险管理和控制政策 公司类贷款信用风险管理公司类贷款信用风险管理 本行以信贷政策为准绳 ，主动遵 循 十二五 期间发展方式转变和经济结构调整 的主线 ，建立覆盖行业 、区 域 、客户的多维度体系 ，积极执行既定信贷结构调整 目标 。确 保 三 农 、小 企业 、中 西部贷款增速不低于全行贷款平均增速 ，贷 款投 向偏重民生消费等重点领域以及高端装备等支持类领域和绿色环保领域 。建立 公司信贷

133、审批人资质认定管理制度 ，提升全行公司信贷风险管理能力与水平 ， 推进岗位资格认证管理规范运作。 资产质量稳步向好 ，重点领域管控措施更加精细 ，潜 在和现实风险处置能力大 幅提升 。强化贷后管理建设 ，按 全 流程 、全要素 、标准化 要求 ，启动全行贷后 管理提升项目 ，整合流程工具 。建立风险排查长效机制 ，及时把握外部形势 ，定 位关键领域 ，识别潜在风险。 零贷类贷款信用风险管理零贷类贷款信用风险管理 加强专业化市场和经营类零贷业务管理 ，建立融资性担保机构准入制和年审制 ， 持续优化改进个贷贷后监控系统 ，主 要品种个贷资产质量进一步向好 。建立零 售信贷审批人资质考试和认定制度，

134、强化专业审贷 、专家审贷队伍建设。 45 45 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 信用卡业务信用风险管理信用卡业务信用风险管理 本行独立核算的信用卡中心负责信用卡业务的经营管理 。卡中心在防控风险的 前提下 ，关注资产组合的盈利性 ，努力实现风险与收益的平衡 。报告期内 ，卡 中 心通过创新实践 ，自行研发了智能营销系统 ，实现了信息采集 、客户身份信息 核实 、数据传输自动化和风险监控系统化 。通过改变前端销售模式 ，促进销售合 规 ，节约运行成本 ，有效防范申请端各类欺诈。 不良贷款管理不良贷款管理 本行以重点分行和重大项目为重点 ，实施清单式管理 ，推动疑难项目处置 ，加 快 不良资产

135、清收 ，不良贷款集中专业保全管理工作成效显著 ，重大不良贷款项目 处置工作持续推进 。坚持现金清收优先 ，积极运用贷款重组 、以物抵债和损失核 销等保全手段 ，多管齐下清收不良资产 。进一步完善个贷集中催收平台 ，构建集 约化 、信息化和标准化的零售业务风险高效化解通道 。积极介入潜在风险化解 和处置 ，落实风险关口前移，提高风险防范能力。 (3) 资产质量和迁徙情况资产质量和迁徙情况 截至2011年末 ，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元） 五级分类 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 2009年12月31日 余余额额 占占

136、比比 （%） 余额 占 比（%） 余 额 占 比（%） 正常类贷款 2,481,585 96.87 2,149,629 96.10 1,764,060 95.91 关注类贷款 58,179 2.27 62,310 2.78 50,245 2.73 正常贷款合正常贷款合计计 2,539,764 99.14 2,211,939 98.88 1,814,305 98.64 次级类贷款 9,042 0.35 10,592 0.47 10,756 0.59 可疑类贷款 8,450 0.33 9,930 0.45 11,490 0.62 损失类贷款 4,494 0.18 4,466 0.20 2,763

137、0.15 不良贷款合不良贷款合计计 21,986 0.86 24,988 1.12 25,009 1.36 合合计计 2,561,750 100.00 2,236,927 100.00 1,839,314 100.00 截至2011年末 ，本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下： 贷款迁徙贷款迁徙率率 （%） 2011年年 2010年 2009年 正常类贷款迁徙率 1.66 1.60 1.96 关注类贷款迁徙率 8.34 35.69 24.22 次级类贷款迁徙率 47.86 45.93 36.46 可疑类贷款迁徙率 24.15 30.11 5.46 46 46 管 理 层讨 论与 分

138、析 （续） 3 、 市 场 风 险 管 理 本行对市场风险实施条线化集中管理 。资产负债管理部是市场风险牵头管理部门 。金 融 市场部 、境内外分行等业务单元是本行市场风险管理的执行单位 。风险管理部 、审计部分 别对市场风险计量模型和管理体系进行独立验证和内部审查。 2011年 ，本行继续推进市场风险管理体系建设 ，以深化应用为主要目标 ，完善市场风险管 理工作 。完成全行市场风险治理架构调整 ，初步建立起层次分明 、覆盖全面的市场风险限 额管理体系 ，交易账户和银行账户市场风险归口到单一部门实施管理 ，科学整合资源 。将 本行当前的市场风险管理操作实践与更加审慎的监管发展趋势相结合 ，进一

139、步厘清了大 小中台条线化管理模式以及全行资金业务条线和风险管理条线在市场风险管理方面的职 责分工和报告路线 。在 此基础上对现行的制度办法及操作流程做出相应的增补和修订 ， 与调整后的治理架构及现阶段新的计量管理工具相协调 ，加强管理流程上的设计 ，切实提 升了全行市场风险管理和内部控制水平 。同 时 ，不断夯实市场风险管理信息系统建设 ，扩 大系统的业务覆盖面和自动化处理范围 ，持续提升系统的运算精度和估值能力 ，配合监 管机构顺利完成市场风险内部模型法评估组检查。 (1) 利率风险及敏感性分析利率风险及敏感性分析 截至2011年末 ，本集团资产和负债的重定价日或到期 日 （较早者） 情况如

140、下： （人民币百万元） 1个月个月内内 13个个月月 3个个月月1年年 15年年 5年以年以上上 不计不计息息 合计合计 资产总额 2,299,476 455,250 1,185,683 349,186 206,603 114,979 4,611,177 负债总额 (2,595,829) (446,832) (745,359) (380,289) (57,855) (112,225) (4,338,389) 净敞口 (296,353) 8,418 440,324 (31,103) 148,748 2,754 272,788 下表列示了基于所示资产负债表日的资产 、负债结构 ，所有货币的收益率同

141、时平行 上升或下降100个基点对本集团利息净收入及其他综合收益的影响： （人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 利息净收入利息净收入 其他其他 综合收综合收益益 利息净收入 其他 综合收益 收益率上升100个基点 10,788 (3,017) 8,258 (2,400) 收益率下降100个基点 (10,788) 3,252 (8,258) 2,553 47 47 管 理 层讨 论与 分 析 （续） (2) 汇率风险及敏感性分析汇率风险及敏感性分析 截至2011年末 ，本集团外汇风险敞口情况如下： 人民币人民币 美元折美元折 人民币人民币 港币折港币折 人民币人民

142、币 （人民币百万元） 其他币种其他币种 折人民折人民币币 合计合计 资产总额 4,220,857 269,296 87,641 33,383 4,611,177 负债总额 (3,957,411) (230,932) (115,539) (34,507) (4,338,389) 净敞口 263,446 38,364 (27,898) (1,124) 272,788 下表列示了基于所示资产负债表日的资产 、负债结构 ，当人民币对所有外币的即期 与远期汇率同时升值5%或贬值5%时 ，对本集团净利润和其他综合收益的影响。 （人民币百万元） 2011年年12月月31日日 2010年12月31日 净利润净

143、利润 其他其他 综合收综合收益益 净利润 其他 综合收益 人民币升值5% (458) (376) (972) (459) 人民币贬值5% 458 376 1,406 459 4 、 流 动 性 风 险 管 理 本行持续加强流动性风险管理 ，确保集团无论在正常经营环境中还是在压力状态下 ，都 有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。 2011 年 ，针对外部环境变化造成的流动性压力 ，本行积极调整流动性管理方式 ，通过提 高核心存款在负债中的比重 ，保持负债稳定性 。应用一系列指标及限额 ，监控和管理全行 流动性头寸 。保持适当比例的央行备付金 、隔夜同业往来 、流动性高的债权性投资 ，积

144、极 参与公开市场 、货币市场和债券市场运作 ，保证良好的市场融资能力 。合理匹配资产到期 日结构 ，通过多层次的流动性组合降低流动性风险 。根据实际业务需求 ，制定流动性风险 应急预案及相关实施细则，并协调组织人民币总行账户隔夜流动性风险应急预案演练。 截至2011年末 ，按中国银行业监管口径计算，反映本行流动性状况的有关指标如下： 主要监管指主要监管指标标 （%） 2011年年 12月月31日日 2010年 12月31日 2009年 12月31日 流动性比 例 （本外币） 35.37 32.23 27.83 存贷 比 （本外币） 71.94 72.10 71.97 48 48 管 理 层讨

145、论与 分 析 （续） 截至 2011 年末 ，本集团非衍生金融资产与金融负债未经折现的合同现金流量按合同规定 到期日的期限结构情况如下： （人民币百万元） 已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 13个月 3个月1年 15年 5年以上 合计 非衍生金融资产 20,279 626,111 182,368 478,180 366,906 1,190,362 1,309,683 1,161,357 5,335,246 非衍生金融负债 (1,801,987) (583,380) (465,491) (787,710) (750,436) (95,992) (4,484,996) 净敞口 20,279 62

146、6,111 (1,619,619) (105,200) (98,585) 402,652 559,247 1,065,365 850,250 5 、 操 作 风 险 管 理 在完成操作风险管理建设项目的基础上 ，将操作风险管理方法与实际业务管理有效结合， 持续开展操作风险与控制自评估 ，深入分析操作风险事件数据 ，查 找定位业务管理与操 作流程的薄弱点 ，推动落实整改。 采用操作风险管理的方法和业务流程分析技术 ，梳理分析放款中心各类业务流程 ，深 入 规划岗位设置和职责分工 ，识别风险点 ，优化相关的业务处理流程 ，强化控制措施 ，提 升 放款效率 ，确实防范发放环节的操作风险，保证了信贷业

147、务的持续发展。 加强案件防控制度建设和系统支持 ，开 展 深化执行年 活动 、案件风险集中治理和反欺 诈专项行动 ，及时查处案件风险 、操作风险和员工失范行为 ，形 成 制 度+科技+督查 的案 防工作机制。 6 、 反 洗 钱 本行已逐步建立起以机构建设为基础 、内控制度为核心 、系统平台为保障的全行反洗钱 运行体系 ，反洗钱工作得以持续深入开展。 报告期内 ，本行认真落实各项反洗钱监管要求 ，指导和督促全行加强反洗钱工作 ； 积极开 展反洗钱风险自评估工作 ，将评估内容融入日常控制 ，使其成为自我完善的重要手段 。不 断推进反洗钱系统建设优化 ，加强系统监控能力和对可疑客户 、可疑交易的识

148、别 、报 告 ， 提高反洗钱风险管理的有效性。 49 49 管 理 层讨 论与 分 析 （续） （七） 主要子公司经营情况 1 、 交 银 租 赁 交银租赁是本行的全资子公司 ，于 2007 年 12 月正式营业 ，注册资本人民币 40 亿元 。经 营 范围包括融资租赁业务 、接受承租人的租赁保证金 、向商业银行转让应收租赁款 、经批准 发行金融债券 、同业拆借 、向金融机构借款 、境外外汇借款 、租赁物品残值变卖及处理业 务 、经济咨询 、中国银监会批准的其他业务。 2011年末 ，交银租赁资产总额为人民币467.21亿元 ，租赁资产余额为人民币449.27亿元 ， 全年实现净利润人民币5.

149、19亿元。 2 、 交 银 国 际 交银国际于2007年5月在本行对原有全资子公司交银证券有限公司进行业务重组和整合基 础上成立 ，注册资本为港币20亿元 。交银国际在香港设有交银国际亚洲有限公司 、交银国 际证券有限公司 、交银国际资产管理有限公司； 在上海设有交银国 际 （上 海） 股权投资管 理有限公司 。经营范围包括股票经纪 、投资银行和资产管理在内的各类金融及代理业务 。 2011年末 ，交银国际资产总额为60.83亿港元 ，全年实现总收入10.04亿港元 ，实现净利润 3.57亿港元。 3 、 交 银 施 罗 德 基 金 交银施罗德基金成立于2005年8月 ，注册资本为人民币2亿元

150、 。本行持有65%股权 ，施罗德 投资管理有限公司持有30%股权 ，中国国际海运集装 箱 （集 团） 股份有限公司持有5%股权 。 经营范围包括基金募集、基金销售 、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 2011年末 ，交银施罗德基金管理的资产规模为人民币449.67亿元 ，专户业务日均规模全年 保持在人民币160亿元左右 ，全年实现净利润人民币1.97亿元。 4 、 交 银 国 信 交银国信于 2007 年 10 月正式开业 ，注册资本为人民币 20 亿元 ，本行和湖北省财政厅分别 持有85%和15%的股权 。经营范围包括各类资产信托 ； 作为投资基金或者基金管理公司的 发起人从事投融资 、

151、购 并重组 、公司理财 、财 务顾问服务 ； 受托经营国务院有关部门批准 的证券承销业务 ； 办理居间 、咨 询 、资信调查等业务 ； 代保管及保管箱业务 ； 存放同业 、 拆放同业 、贷 款 、租赁 、投资方式运用固有财产 ； 以固有财产为他人提供担保 ； 从事同业 拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。 2011年末 ，交银国信自主管理类信托存续规模为人民币447.27亿元 ，存续信托规模(AUM)为 人民币740.89亿元，年平均实收信托规模人民币492.94亿元，全年实现净利润人民币1.59 亿元。 50 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 5 、 交 银 保 险 交银保险是本

152、行的全资子公司，成立于2000年11月，注册资本4亿港元。经营范围包括经 营香港法律第 41 章保险公司条例所定的一般保险业 务 。 2011年末，交银保险资产总额为 6.87亿港元，净资产为 4.77亿港元，全年净亏损 0.32亿港 元。 6 、 交 银 康 联 交银康联于 2010 年 1 月挂牌成立 ，注册资本人民币 5 亿元 ，本行和澳大利亚联邦银行分别 持股 62.5%和 37.5% 。经营范围包括在上海行政区域以及已设立分公司的省 、自治区 、直 辖市经营 （法定保险业务除外） 的人寿保险 、健康保险和意外伤害保险等保险业务及相应 的再保险业务。 2011 年末 ，交银康联资产总额

153、为人民币 21.67 亿元 ，净资产为人民币 3.36 亿元 ，全年实现 原保费收入人民币4.66亿元 ，新单保费收入人民币4.06亿元。 7 、 安 吉 交 银 村 镇 银 行 安吉交银村镇银行于2010年4月正式开业 ，注册资本人民币1.5亿元 ，本行持股51% 。经 营 范围包括吸收公众存款； 发放短期 、中期和长期贷款； 办理国内结算； 办理票据承兑与 贴现； 从事同业拆借； 从事银行卡业务； 代理发行 、代理兑付； 经中国银监会批准的其 他业务。 2011年末 ，安吉交银村镇银行资产总额人民币11.00亿元 ，客户存款余额人民币8.41亿元 ， 客户贷款余额人民币8.32亿元 ，全年

154、实现净利润人民币0.13亿元。 8 、 大 邑 交 银 村 镇 银 行 大邑交银村镇银行于2008年9月正式开业 ，注册资本人民币6,000万元 ，本行持股61% 。经 营范围包括吸收公众存款； 发放短期 、中期和长期贷款； 办理国内结算； 办理票据承兑 与贴现； 从事同业拆借； 从事银行卡业务； 代理发行 、代理兑付； 经中国银监会批准的 其他业务。 2011年末 ，大邑交银村镇银行资产总额人民币4.89亿元 ，客户存款余额人民币3.90亿元 ， 客户贷款余额人民币3.41亿元 ，全年实现净利润人民币0.10亿元。 51 51 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 9 、 新 疆 石 河 子

155、交 银 村 镇 银 行 新疆石河子交银村镇银行于 2011 年 5 月正式开业 ，注册资本人民币 7,000 万元 ，本行持股 70% 。经营范围包括吸收公众存款 ； 发放短期 、中期和长期贷款 ； 办理国内结算 ； 办理票 据承兑与贴现； 从事同业拆借； 从事银行卡业务； 代理发行 、代理兑付； 经中国银监会 批准的其他业务。 2011年末 ，新疆石河子交银村镇银行资产总额人民币5.65亿元 ，客户存款余额人民币4.36 亿元 ，客户贷款余额人民币3.77亿元 ，全年净亏损人民币0.05亿元。 10 、交 通 银 行 （英国 ） 有 限 公 司 交通银 行 （英国） 有限公司于 2011 年

156、 11 月 8 日在伦敦正式开业 ，注册资本 1 亿美元 。经营范 围主要为银行批发业务 ，具体包括发放公司贷款及银团贷款 、贸易融资 、吸收存款 、拆 借 及外币兑付业务等。 2011 年末 ，交通银 行 （英 国） 有限公司资产总额为 0.97 亿美元 ，客户贷款余额为 0.21 亿美 元 ，本期净亏损为0.04亿美元。 （八） 战略合作 2011 年 ，以稳固的股权纽带为基础 ，本行与国际战略投资者汇丰银行进一步深化经验技术交 流 ，积极拓展业务合作 ，两行的战略合作伙伴关系不断加强 ，持续打造中外银行战略合作典 范。 高层沟通密切顺畅 。在双方战略合作沟通机制下 ，两行高层通过召开最高

157、层会议 、执行主席例 会 、业务合作推进会等不同层面的沟通会议 ，以及多次非正式会议 、不定期互访 、信函沟通等 方式 ，保持了密切有效的沟通与交流 ，及时总结回顾合作的成果与挑战 ，积极探讨未来合作的 领域和方式。 技术经验充分共享 。两行根据 2010 年签订 的 技术合作与交流协议 ，结合各自的专长与实际 业务需求 ，开展了多层次 、多形式 、多领域的经验技术交流 ，充分实现了经验技术的共享与互 补 ，有效提升了内部经营管理能力。 在专家交流方面，汇丰银行有 5位专家派驻本行人力资源部、零售信贷管理部、风险管理 部 、个人金融业务部 、培训中心 ，分别开展人力资源改革 、巴塞尔协议内评法

158、 、全面风险 管理 、市场推广 、核心课程设计及实施等5个项目的专家指导。 在人员培训方面 ，汇丰银行为本行的新一 代IT系统建设 、产 品设计与创新 、内部营运管 理 、客户服务系统等方面开展了8项专题培训。 52 52 管 理 层讨 论与 分 析 （续） 在工作交流方面 ，两行通过互派业务骨干进行现场交流讨论的形式 ，全年共开展了 21 个 项目的学习交流活动 ，内容涉及监管新政的执行 、产品创新 、业务管理 、系统优化 、合 规 风险管理等。 业务合作全面深化 。两 行在公司业务 、国际业务 、托管业务 、信 用卡业务 、金融市场业务等领 域保持了良好的合作势头，在稳步推进现有合作项目的

159、同时，积极探寻新的合作空间。 两行合作的信用卡业务在 2011 年取得了快速健康发展 。截 至 2011 年末 ，信用卡在册卡量 突破 2,200 万张 ，比上年末净增 563 万张 ，全年累计消费额达到人民币 3,608 亿元 ，同比增 长57% 。 在公司业务领域 ，两行合作的主机对接项目稳步推进 ，截至年末 ，该项目已在香港 、澳 门 、越南 、台湾顺利上线 ，进一步增强了双方为客户提供全球现金管理服务的能力 。同 时 ，两行牢牢把握中国企 业 走出去 的战略机遇 ，积极探索在境外投行业务 、融资业务 、 代工贸易结算等新领域的资源共享与业务合作。 在国际业务领域 ，两行跟随客户需求 ，

160、充分利用各自的网络优势和客户资源 ，在跨境人民 币结算 、外币清算 、海外保函 、通汇捷 、信用证业务等领域开展了良好合作。 在托管业务领域 ，两 行紧跟监管动态 ，不断挖掘新的合作空间 ，在QDII业务 、QFII业务 、 公募基金业务等领域积极探索，密切沟通 ，合作顺畅。 在金融市场业务领域 ，两行继续在资金拆借 、外汇买卖 、货币互换等传统业务领域开展良 好合作 ，同时 ，还积极探寻在新兴业务领域，如贵金属业务的合作方式。 （九） 展望 展望2012年 ，全球金融危机影响仍将持续 ，世界经济复苏的不稳定性 、不 确定性上升 ； 中国经 济发展出现新的阶段性特征 ， 稳增长 、控通胀 的压

161、力仍将持续存在； 银行业监管标准日益 提高 ，市场格局深刻变化 ，风险防控形势严峻 ，商 业银行经营管理将面临新的压力和挑战 。本 集团将密切关注经济形势 、货币政策 、监管规则 、市场环境的变化 ，继续推进既定发展战略 ， 进一步提高竞争发展能力和风险控制能力，重点做好以下工作： 一是持续加强对国内外经济金融形势的分析研判 ，努力把握经营形势的新变化 、新特点 ，审 时 度势 ，灵 活应对 ，推动业务全面 、稳健发展 ； 二是深入推 进 两化一行 战略 ，进一步发挥国际 化 、综合化的协同效应 ，建立定位准确 、服务全面 、特色鲜明的财富管理业务体系 ； 三 是全面 推进业务转型 ，抓住新兴

162、市场机遇 ，努力拓 展 蓝 海 市场 ，增强可持续发展能力 ； 四是坚持不 懈加强风险管理 ，提高风险判断的前瞻性和应对的及时性 ，全面管控复杂环境下的各类风险 ； 五是持续加强管理和服务创新 ，着力提升服务水平 ，进一步改善客户结构 ，提 高市场竞争力和品牌形象。 53 53 股本变动 及主要股 东持股情 况 （一） 股本变动情况 1 、 股 份 变 动 情 况 表 2011年 年1月 月1日 日 本次本次变 变 动 动 （ （+， ，-） ） 2011年 年12月 月31日 日 数 数 量 量（股（股） ） 比 比 例 例（ （%） ） 发行新发行新股 股 送 送股 股 公积金转公积金转股

163、 股 其 其他 他 小 小计 计 数 数 量 量（股（股） ） 比 比 例 例（ （%） ） 一 一、 、有限售条件股有限售条件股份 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二 二、 、无限售条件股无限售条件股份 份 56,259,641,398 100.00 +5,625,964,140 +5,625,964,140 61,885,605,538 100.00 1、人民币普通股 29,735,503,042 52.85 +2,973,550,304 +2,973,550,304 32

164、,709,053,346 52.85 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 26,524,138,356 47.15 +2,652,413,836 +2,652,413,836 29,176,552,192 47.15 4. 其他 三 三、 、股份总股份总数 数 56,259,641,398 100.00 +5,625,964,140 +5,625,964,140 61,885,605,538 100.00 2 、 股 份 变 动 情 况 说 明 根据本行股东大会决议 ，报告期内 ，本行对 2010 年末利润实 施A+H每 10 股送红股 1 股的 分配方案 ，股权登记日为 2011 年 7

165、 月 18 日 ，A股红股上市日为 2011 年 7 月 20 日 ，H股红股 上市日为 2011 年 8 月 8 日 。 相关公告刊载于 2011 年 6 月 28 日的香港联交 所 披露 易 网站 (www.hkexnews.hk)和 2011 年 7 月 12 日中国证券报 、上海证券报 、证券时报及上交所网站 () 。 （二） 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件情况 截至2011年12月31日 ，本行无限售股份。 54 股 本 变动 及主 要股东 持 股 情 况 （续） （三） 股东情况 1 、 股东数量和持股情 况 （ 以下数据来源于本行备置于本行股份过户登记处的 股 东 名

166、册 ） 2011年末股东总数 427,209 本年度报告公布 日前一个月末股东总数 419,135 股东名股东名称称 股东性股东性质质 前前10名股东持股情名股东持股情况况 持股比持股比例例 （%） 持股总持股总数数 持有持有有有 限售条限售条件件 股份数股份数量量 质押质押或或 冻结冻结的的 股份数股份数量量1 财政部 国家 26.52 16,413,353,049 0 无 香港中央结算 （代理人） 有限公司2 境外法人 21.92 13,564,847,033 0 未知 汇丰银行3 境外法人 18.63 11,530,478,263 0 无 首都机场集团公司 国有法人 2.01 1,246

167、,591,087 0 未知 英大国际控股集团 有限公司 国有法人 0.92 571,078,169 0 未知 云南红塔集团有限公司 国有法人 0.71 438,686,794 0 未知 中国石化财务 有限责任公司 国有法人 0.61 375,461,733 0 未知 上海海烟投资管理 有限公司 国有法人 0.60 368,584,978 0 未知 中国航空工业集团公司 国有法人 0.50 310,678,434 0 未知 大庆石油管理局 国有法人 0.48 294,936,165 0 未知 55 股 本 变动 及主 要股东 持 股 情 况 （续） 股东名股东名称称 前前10名无限售条件股东持股

168、情名无限售条件股东持股情况况 持有无限售条持有无限售条件件 股份数股份数量量 股份种股份种类类 财政部 12,618,353,049 人民币普通股 3,795,000,000 境外上市外资股 香港中央结算 （代理人） 有限公司 13,564,847,033 境外上市外资股 汇丰银行 11,530,478,263 境外上市外资股 首都机场集团公司 1,246,591,087 人民币普通股 英大国际控股集团有限公司 571,078,169 人民币普通股 云南红塔集团有限公司 438,686,794 人民币普通股 中国石化财务有限责任公司 375,461,733 人民币普通股 上海海烟投资管理有限公

169、司 368,584,978 人民币普通股 中国航空工业集团公司 310,678,434 人民币普通股 大庆石油管理局 294,936,165 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 本行未知上述无限售条件流通股股东之间是否存 在关联关系或属 于 上市公司收购管理办法 规定 的一致行动人。 (2) 本行未知前十名无限售条件流通股股东和前十名 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 注： 1. 除标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结的情况，未知上述股东之间关联关系。 2. 香港中央结 算 （代理人） 有限公司是以代理人身份 ，代表截至 2011 年 12 月 31 日止

170、 ，在该公司开户登记的所 有机构和个人投资者的H股股份合计数 。 （下 同） 3. 根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载 ，截 至 2011年12月31日 ，汇丰银行持有本行H股 股份为11,530,478,263股 。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格 ，截 至2011 年12月31日，汇丰银行实益持有本行H股11,779,697,178 股，占本行总股本的19.03% 。 （详见本章（五）主要股东及根据香港证券及期货条例第XV部第2和第3分部的规定须予披露权益或淡仓的人士。）（下同） 56 股 本 变动 及主 要股东 持 股 情

171、 况 （续） 2 、 持 有 本 行 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 (1) 财政财政部部 财政部是国务院组成部门 ，主管国家财政收支 、财税政策等事宜 。地址为北京市西城 区三里河南三巷3号。 截至 2011 年 12 月 31 日 ，财政部持有本行股份 16,413,353,049 股 ，约占本行总股本的 26.52% ，该股份不存在被质押或其他有争议的情况。 (2) 汇丰银汇丰银行行 汇丰银行是汇丰控股的全资附属公司 ，主营银行和金融服务业务 ，是汇丰控股的创始成员 ，也是香港最大的本地注册银行及三家发钞银行之一 ，是本行战略投资者 。地址为香港皇后大道中1号。 截至 2011

172、 年 12 月 31 日 ，汇丰银行实益持有本行H股股份 11,779,697,178 股 ，占本行总股本的19.03% 。以上股份不存在被质押或其他有争议的情况。 (3) 社保基金理事社保基金理事会会 社保基金理事会是国务院直属事业单位 ，业务范围包括管理中央集中的社会保障基金 ，以及管理通过减持国有股所获资金 、中央财政拨入的资金及其他方式筹集的资金 ，选择并委托专业性资产管理公司对基金资产进行运作 ，实现保值增值 。地址为北京市西城区丰汇园11号楼丰汇时代大厦南座。 截至2011年12月31日 ，社保基金理事会持有本行H股股份7,027,777,777股 ，约占本行 总股本的 11.36

173、% ，现已全部转入香港中央结算 （代理人） 有限公司名下 。以上股份不存在被质押或其他有争议的情况。 57 股 本 变动 及主 要股东 持 股 情 况 （续） （四） 本行与5%以上股东之间股权关系的方框图 财政部 汇丰银行 社保基金理事会 26.52% 19.03% 11.36% 交通银行 （五） 主要股东及根据香 港 证券及期货条例 第XV部第2和第3分部的规定须予披露权 益或淡仓的人士 截至2011年12月31日止 ，就本行董事 、监事及最高行政人员所知 ，根据香 港 证券及期货条例 第 336 条所备存的登记册所记录 ，主要股东及其他人 士 （不包括本行董事 、监事及最高行政人 员）

174、拥有本行的股份及相关股份的权益及淡仓如下： 主要股东名主要股东名称称 身身份份 A股数股数目目 权益性权益性质质1 约占全部已发约占全部已发行行 A股百股百分分 比比 （%） 约占全部已发约占全部已发行行 股份百股份百分分 比比 （%） 财政部 实益拥有人 12,618,353,0492 好仓 38.58 20.39 主要股东名主要股东名称称 身身份份 H股数股数目目 权益性权益性质质1 约占全部已发约占全部已发行行 H股百股百分分 比比 （%） 约占全部已发约占全部已发行行 股份百股份百分分 比比 （%） 社保基金理事会 实益拥有人 7,027,777,7773 好仓 24.09 11.36

175、 财政部 实益拥有人 3,795,000,0002 好仓 13.01 6.13 汇丰银行 实益拥有人 11,779,697,178 好仓 40.37 19.03 受控制企业权益 16,253,3424 好仓 0.06 0.03 合计： 11,795,950,520 40.43 19.06 HSBC Finance (Netherlands) 受控制企业权益 11,795,950,5205 好仓 40.43 19.06 HSBC Bank plc 受控制企业权益 63,2506 好仓 0.0002 0.0001 HSBC Holdings plc 受控制企业权益 11,796,013,7707

176、好仓 40.43 19.06 注： 1. 非透过股本衍生工具持有的好仓。 2. 根据财政部向本行提供的资料 ，截 至2011年12月31日止 ，财政部持有本行H股股份3,795,000,000股 ，占本行总股 本的6.13%；A股股份12,618,353,049股，占本行总股本的20.39% 。 3. 根据社保基金理事会向本行提供的资料 ，截 至 2011 年 12 月 31 日止 ，社保基金理事会持有本行H股 7,027,777,777 股，占本行总股本的11.36% ，现已全部登记在香港中央结 算 （代理人） 有限公司名下。 4. 汇丰银行持有恒生银行有限公司62.14%的权益，根据香 港

177、 证 券及期货条例 ，汇 丰银行被视为拥有恒生银行有 限公司持有本行H股 （ H股股 ） 的权益。 恒生银行有限公司被视为拥有其全资附属公司持有的16,253,342股H股之权益。该16,253,342股H股为Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的16,160,997股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的 92,345股H股的总和。 58 股 本 变动 及主 要股东 持 股 情 况 （续） 5. HSBC Asia Holdings BV全资持有汇丰银行，HSBC Asia Holdin

178、gs BV为HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全资持 有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited则为HSBC Holdings BV所全资持有，而HSBC Holdings BV为HSBC Finance (Netherlands) 所全资持有。根据香 港 证券及期货条例 ，HSBC Asia Holdings BV ，HSBC Asia Holdings (UK) Limited ，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被视为拥有汇丰银行持有的11,795,950,520股H股 之权益

179、。 6. HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有63,250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited 为 HSBC Private Bank (C.I.) Limited 所 全资持有，HSBC Private Bank (C.I.) Limited 则为 HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA 所全资持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA则为 HSBC Europe (Netherlands) BV 所全资持有，而 HSBC Bank plc 持有 HSB

180、C Europe (Netherlands) BV 94.90%的权益。根据香 港 证券及期货条例 ，HSBC Private Bank(C.I.) Limited ， HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA ，HSBC Europe (Netherlands) BV ，HSBC Bank plc 均各自被视为拥有 HSBC Trustee (C.I.) Limited 持有的63,250股H股之权益。 7. HSBC Holdings plc全资持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc 。根据注4、注5、

181、注6及香港 证券及期货 条例 ，HSBC Holdings plc被视为拥有汇丰银行持有的11,795,950,520股H股之权益及HSBC Bank plc持有的63,250 股H股之权益。 除上述披露外，于 2011年 12月 31日，就本行董事、监事及最高行政人员所知，在根据香港 证券及期 货条例 第 336 条备存的登记册中 ，并无任何其他人士或公司在本行的股份或相关股份中持有根据香 港 证券及期货条例 第XV部第二 、三分部须向本行及香港联交所作出披露的权益或淡仓。 59 董事 、 监 事 、 高级管理人员和人力资源管理 （一）董事会成员 胡怀邦先胡怀邦先生生 ，56岁 ，2008年

182、9月加入本行 ，现任本行董事长 、执行董事 。胡 先 生自 2007 年 9 月至 2008 年 9 月任中国投资有限责任公司监事长； 自 2003 年 7 月 至 2007年 9月历任中国银监会监事会工作部主任、纪委书记；自2000年 6月至 2003年7月历任中国人民银行成都分行副行长 、西安分行行长兼国家外汇管理 局陕西省分局局长 。胡先生 1999 年于陕西财经学院获经济学博士学位 。胡先 生自2008年9月起任本行董事长、执行董事。 牛锡明先牛锡明先生生 ，55 岁 ，2009 年 12 月加入本行 ，现任本行副董事长 、执行董事 、 行长 。牛先生自1986年7月至2009年12月

183、在中国工商银行工作 ，历任青海省西 宁市分行副行长 、行 长 ，工交信贷部副主任 、主 任 、总经理 ，北京市分行行 长 ，行长助理兼北京市分行行长 ，副 行长 ，执 行董事 、副行长 。牛先生1997年 于哈尔滨工业大学获经济学硕士学位。牛先生自 2009年 12月起任本行副董事 长 、执行董事。 钱文挥先钱文挥先生生 ，50 岁 ，2004 年 10 月加入本行 ，现任本行执行董事 、副行长 。钱 先生自2004年10月起任本行副行 长 （其 中 ：2005年7月至2006年11月兼任本行 上海分行行长） 。加入本行前 ，钱先生在中国建设银行工作 ，历任资产负债管 理委员会办公室主任兼上海

184、分行副行长 、资产负债管理委员会办公室主任兼 体制改革办公室主任 、资产负债管理部总经理 、资产负债管理部总经理兼重 组改制办公室主任 。钱先生 1998 年于上海财经大学获工商管理硕士学位 。钱 先生自2007年8月起任本行执行董事。 王滨先王滨先生生 ，53岁 ，2000年1月加入本行 ，现任本行执行董事 、副行长 、北京管 理部总裁 。王先生曾任本行多项职务 ，包括北京分行行长 、天津分行行长 。 王先生自1993年12月至2000年1月在中国农业发展银行工作 ，担任过多项职务 包括筹备组办公室负责人 、办公室主任以及江西分行行长 。王先生 2005 年于 南开大学获经济学博士学位。王先

185、生自2010年6月起任本行执行董事。 张冀湘先张冀湘先生生 ，58 岁 ，现任本行非执行董事 。 张先生自 2007 年 8 月至 2009 年 8 月任本行非执行董事 、董事会秘书 ，自 2004 年 9 月至 2007 年 7 月任本行执行董 事 、董事会秘书 。张先生自 2003 年 1 月至 2004 年 9 月任财政部综合司巡视员 ， 自 1998 年 7 月至 2003 年 1 月历任财政部基本建设司副司长 、综合司副司长 。张 先生 1989 年于中国社会科学院获经济学博士学位 ，并拥有中国注册会计师和 中国注册资产评估师资格。张先生自2009年8月起任本行非执行董事。 60 董

186、 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 胡华庭先胡华庭先生生 ，54岁 ，现任本行非执行董事 。胡先生自1978年12月至2004年9月 在财政部工作任多个职位 ，包括离退休干部局局长 ，经济建设司副司长 ，基 本 建设司助理巡视员以及综合处处长 、投资二处处长 ，综合计划司预算外资金 管理二处处长 ，农业税征管司特税处副处长 ，预算外资金管理司中央处副处 长 ，综合计划司工资物价处副处长 、办公厅秘书等 。胡先生1998年于东北财经 大学获投资经济专业研究生学历 。胡 先生自2004年9月起任本行非执行董事 。 杜悦妹女杜悦妹女士士 ，57 岁 ，现任本行非执

187、行董事 。杜女士自 2002 年 8 月至 2011 年 8 月 历任财政部驻上海专员办副监察专员 、监察专员 ，自 1995 年 5 月至 2002 年 7 月 历任云南省财政厅预算处副处长 、处长 、副厅长 ，自1992年12月至1995年4月 任云南省国际信托投资公司副总经理 。杜女士 2006 年于上海国家会计学院获 EMBA学位 。杜女士自2011年8月起任本行非执行董事。 王冬胜先王冬胜先生生 ，60 岁 ，本行非执行董事 。王先生现任本行主要股东汇丰银行行 政总裁 、汇丰集团常务总监和集团管理委员会的成员和汇丰银行 （中国） 有限 公司董事长 。王先生亦担任中国平安保 险 （集

188、团） 股份有限公司和恒生银行有 限公司的非执行董事 ，以及国泰航空有限公司的独立非执行董事 。王先生曾 于 2001 年 、2004 年 、2006 年及 2009 年度担任香港银行公会主席 。王先生在中 国内地公职包括： 中国人民政治协商会议湖北省委员会第十届常务委员 、天 津市市 长 （海 外） 顾问 、重庆市市长国际经济顾问 、中国银行业协会常务理事 会副会长兼理事会理事 ，以及中国红十字会理事 。2011年6月起 ，王先生担任 中央财经大学客座教授 。在2005年4月加入汇丰之前 ，王先生先后任职于花旗 银行和渣打银行 。王先生 1976 年和 1979 年分别于美国印第安纳大学获市场

189、及 财务学硕士学位和电脑科学硕士学位 。王先生自2005年8月起任本行非执行董 事。 冯婉眉女冯婉眉女士士 ，51 岁 ， 本行非执行董事 。 冯女士现任汇丰集团总经理兼汇丰 银行香港区总裁 ， 以及汇丰环球投资管 理 （香 港） 有限公司主席及董事 、 汇 丰 银行 （中国） 有 限 公 司 副 董 事 长 及 恒 生 银 行 有 限 公 司 非 执 行 董 事 、HSBC Markets(Asia) Limited董事 、HSBC Securities(Japan) Limited董事等职务 。冯女 士自 2010年 1月至 2011年 9月任汇丰集团总经理兼汇丰银行环球银行及资本市 场亚

190、太区主管 ，自 2008 年 5 月至 2010 年 1 月任汇丰集团总经理兼汇丰银行环球 资本市场亚太区主管兼司库 ，自 1996 年 9 月至 2008 年 4 月历任汇丰银行港币债 券市场主管 、亚洲固定收益交易主管 、亚太区交易主管 、环球资本市场亚太 区联席主管兼司库 。冯女士 1995 年于澳大利亚麦考瑞大学获应用财务硕士学 位 。冯女士自2010年11月起任本行非执行董事。 61 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 马强先马强先生生 ，53 岁 ，现任本行非执行董事 。马先生自 2010 年 12 月至今任社保基 金理事会股权资产部 （实业投

191、资部） 主任 ，自2001年7月至2010年12月历任天津 市财政局 （天津市地方税务局） 副局长、党组成员，副局长、党组副书 记 （正 局 级） 。马先生 2004 年毕业于湖南大学网络学院财政专业 。马先生自 2011 年 9 月 起任本行非执行董事。 雷俊先雷俊先生生 ，42岁 ，本行非执行董事 。雷 先生自2005年6月至今任首都机场集团 公司资本运营部总经理，目前还担任金元证券股份有限公司董事长 、金元比 联基金管理公司董事 。雷先生自 2005 年 1 月至 2005 年 6 月任金元证券股份有限 公司并购部总经理，自2003年10月至2005年1月任上海宝钢集团公司管理创新 部综

192、合主管，自1998年6月至2003年10月任华宝信托投资有限公司部门副总经 理。雷先生2000年于香港大学获工商管理学硕士学位。雷先生自2008年8月起 任本行非执行董事。 李家祥先李家祥先生生 ，58岁 ，太平绅士 ，获颁英帝国官佐勋章和金紫荆星章 ，本行独立 非执行董事 。李先生现任香港李汤陈会计师事务所首席会计师 ，并担任恒生 银行有限公司 、华润创业有限公司 、载通国际控股有限公司 、路讯通控股有限 公司 、数码通电讯集团有限公司 、王氏国 际 （集 团） 有限公司和新鸿基地产发 展有限公司的独立非执行董事 。李先生是香港会计师公会执业资深会计师 、 英格兰及威尔士特许会计师公会资深会

193、员 、澳洲资深注册会计师，同时还是 英国特许秘书及行政人员公会 、香港公司秘书公会的资深会员。李先生获英 国曼彻斯特大学经济系荣誉文学士 、英国曼彻斯特大学和香港浸会大学荣誉 博士 。李先生自2007年1月起任本行独立非执行董事。 顾鸣超先顾鸣超先生生 ，68岁 ，本行独立非执行董事 ，2007年5月退休 。顾先生自2000年 7 月至 2007 年 4 月历任国务院派驻中国银河证券有限责任公司监事会主席 、交 通银行监事会主席和中国农业银行监事会主席 ，自 1994 年 6 月至 2000 年 6 月任 中国进出口银行副行长 、执行董事 。顾先生1968年毕业于上海对外贸易学院 。 顾先生自

194、2007年8月起任本行独立非执行董事。 62 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 王为强先王为强先生生 ，64 岁 ，本行独立非执行董事 。王先生目前担任全国政协委员 、 西南财经大学博士生导师以及中国城市金融学会副会长 。王先生自 2008年6月 起至今任工银国际控股有限公司监事长 ，自2005年10月至2008年6月任中国工 商银行监事长 ，自2003年8月至2005年10月任国务院派驻中国工商银行监事会 主席 ，自 2000 年 6 月至 2003 年 7 月任国务院派驻中国农业银行监事会主席 。王 先生 1984 年毕业于辽宁大学经济管理系 。王先

195、生自 2010 年 11 月起任本行独立 非执行董事。 彼彼得得诺诺兰兰 (Peter Nolan) 先先生生 ，63岁 ，获颁司令勋章 ，本行独立非执行董事 。 诺兰先生自1997年至今任英国剑桥大学Judge商学院教授 ，自1979年至1997年 任英国剑桥大学经济与政治学院讲师 。诺兰先生 1981 年于英国伦敦大学获经 济学博士学位 。诺兰先生自2010年11月起任本行独立非执行董事。 陈志武先陈志武先生生 ，49岁 ，本行独立非执行董事 。陈 先生自1999年7月起至今任美国 耶鲁大学管理学院金融学教授 。陈先生目前还担任中国石油股份 、诺德基金 管理有限公司以及世纪佳缘公司的独立非

196、执行董事 ，清华大学客座教授和长 江讲席教授 ，北京长策智库学术委员会主席以及Permal Group的首席顾问 。陈 先生自 1995 年 7 月至 1999 年 7 月历任美国俄亥俄州立大学金融学助理教授 、副 教授 。陈先生 1990 年于美国耶鲁大学获金融经济学博士学位 。陈先生自 2010 年11月起任本行独立非执行董事。 蔡耀君先蔡耀君先生生 ，57岁 ，获香港特区政府颁发银紫荆勋章 ，本行独立非执行董事 。 蔡先生自 1993年 4月至 2010年 1月历任香港政府金融管理局银行监管政策处主 管 、行政总监 、助理总 裁 （银行监管） 、副总 裁 （货币政策与储备管理） 、副总裁

197、 （银行监管） ，于2010年1月退休 。蔡先生1976年于香港理工大学会计系获高级 证书 ，并为香港银行学会资深会士 。蔡先生自2011年9月起任本行独立非执行 董事。 63 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） （二）监事会成员 华庆山先华庆山先生生 ，59岁 ，2007年6月加入本行 ，现任本行监事长 。华先生自1998年 12月至2007年6月任中国银行副行长 ，其 中2002年6月至2007年6月任中银香港 （控 股） 有限公司非执行董事 、2004年 8月至 2007年 6月任中国银行执行董事； 自1994年5月至1998年12月任中国银行行长助

198、理 。华先生于1996年获湖南大学 工学硕士学位 。华先生自2007年8月起任本行监事长。 姜云宝先姜云宝先生生 ，70岁 ，本行外部监事 。姜先生自2004年10月至2008年3月 ，任 第 十届全国人大环境与资源保护委员会委员 、能源组副组长 ，自 2003 年 3 月至 2004 年 10 月 ，任第十届全国人大常委会秘书长 、第十届全国人大环境与资源 保护委员会委员 ，自 1998 年 3 月至 2003 年 3 月 ，任第九届全国人大常委会副秘 书长 。姜先生1966年于清华大学动力系燃气轮机专业毕业 。姜先生自2011年5 月起任本行外部监事。 蒋祖祺先蒋祖祺先生生 ，71 岁 ，

199、本行外部监事 。蒋先生自 2000 年 6 月至 2005 年 8 月任国务 院派驻国有重点金融机构监事会主席 ，其 中 2000 年 6 月至 2003 年 8 月派驻交通 银行任监事会主席 ，2003年 8月至 2005年 8月派驻中国进出口银行任监事会主 席；自1995年8月至2000年6月任中国银行副董事长 、副行长 ，其 中1997年8月 至1999年2月兼任中国银行港澳管理处主任 。蒋先生1966年于北京商学院商经 系财会专业毕业。蒋先生自2007年8月起任本行外部监事。 顾惠忠先顾惠忠先生生 ，55岁 ，本行监事 。顾先生自2008年8月起至今任中国航空工业集 团公司副总经理 、

200、总会计师；自 1999 年 6 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一 集团公司副总经理，其中从 2005年 2月起兼任总会计师；自 1998年 7月至 1998 年 12 月任国防科工委财务司副司长 。顾先生 2000 年于北京航空航天大学获国 际金融学硕士学位 ，2008 年毕业于长江商学院EMBA 。顾先生自 2010 年 8 月起 任本行监事。 郭宇先郭宇先生生 ，37岁 ，本行监事 。郭先生自2011年9月至今任上海烟草集团有限责 任公司投资管理处处长 、上海海烟投资管理有限公司董事 、总经理 ，自 2009 年 11 月至 2011 年 9 月任上海烟 草 （集 团） 公 司

201、 （现上海烟草集团有限责任公司） 投资管理处副处 长 （主持工作） ，自 2008年 10月至 2009年 11月任上海烟草包装 印刷有限公司副总经理 ，自1997年7月至2008年10月在上海烟草 （集团） 公司任 职 。郭先生 2003 年于美国德州大学阿灵顿商学院获工商管理专业硕士学位 。 郭先生自2010年8月起任本行监事。 64 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 杨发甲杨发甲先先生生 ，57岁 ，本行监事 。杨先生自2003年1月起至今任云南红塔集团有 限公司董事 、总经理 ，自 1993 年 9 月至 2003 年 1 月任云南红塔集团有限公

202、司副 总经理。杨先生于1980年获中国矿业大学机电专业大学学历。杨先生自 2007 年8月起任本行监事。 褚红军先褚红军先生生 ，58岁 ，本行监事 。褚先生自2010年5月起至今任中石化财务有限 责任公司合规副总监 、南京分公司经理 ，自 2007 年 6 月至 2010 年 5 月任中石化 财务有限责任公司南京分公司经理 ，自 1999 年 5 月至 2007 年 6 月历任中石化财 务有限责任公司南京办事处副主任 、主 任 。褚先生 1998 年毕业于中共中央党 校函授学院 。褚先生自2010年8月起任本行监事。 李进先李进先生生 ，45 岁 ，本行监事 。李先生自 2006 年 9 月

203、起至今任华能资本服务有 限公司副总经理，自2005年1月至 2006年9月任永诚财产保险股份有限公司总 裁，自2000年12月至2005年1月历任中国华能财务有限责任公司副总经理 、总 经理。李先生1989年于中国人民银行总行金融研究所获货币银行学硕士学位 。 李先生自2007年8月起任本行监事。 闫宏先闫宏先生生 ，45岁 ，本行监事 。闫先生自2008年3月起至今任大庆油田有限责任 公司 、大庆石油管理局总会计师；自 2002 年 3 月至 2008 年 3 月历任大庆油田有 限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师；自2000年5月至2002 年 3 月历任大庆油田有限责任公司财务

204、资产部副主任 、主 任； 自 1999 年 1 月至 2000年5月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师 。闫先生2003年于 上海财经大学获工商管理硕士学位 ，2008 年于中欧国际工商学院获工商管理 硕士学位 。闫先生自2008年8月起任本行监事。 刘莎女刘莎女士士 ，56岁 ，2004年11月加入本行 ，本行职工监事 。刘女士自2005年9 月至今任本行华北审计部总经理 ，自 2005 年 3 月至 2005 年 8 月任本行监事会秘 书，自2003年8月至2004年10月任国有重点金融机构 （交通银行） 监事会副局级 专职监事 ；自2000年8月至2003年7月历任国有重点金融机

205、构 （中国银河证券有 限责任公司） 监事会正处级 、副局级专职监事 。刘女士1979年于东北财经大学 财政系本科毕业 。刘女士自2004年11月起任本行职工监事。 65 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 陈青女陈青女士士 ，51 岁 ，2004 年 11 月加入本行 ，本行职工监事 。陈女士自 2005 年 3 月起至今任本行监事会办公室主任 ，2004 年 11 月任本行副局级专职监事 ，自 2003年8月至2004年10月任国有重点金融机构 （中国农业银行） 监事会正处级专 职监事 ，自 2000 年 7 月至 2003 年 8 月历任国有重点金融机

206、 构 （中国银行） 监事会 副处长 、处 长 、正处级专职监事； 自 1984 年 8 月至 2000 年 7 月在审计署财政司 任职 。陈女士 1984 年于中国人民大学获经济学学士学位 ，2009 年于上海财经 大学获工商管理硕士学位。陈女士自2004年11月起任本行职工监事。 帅师先帅师先生生 ，43 岁 ，1992 年 11 月加入本行 ，本行职工监事 。帅先生自 2007 年 12 月起至今任本行员工工作部总经理 、系统工会副主任 （2008年1月起） ；自2006 年7月至2007年12月任呼和浩特分行主持工作副行长 ； 自2001年1月至 2006年 7月任上海分行私金部高级经理

207、 （其间 ：2004年2月至2006年2月在内蒙古自治 区挂职任金融办主任助理） 。帅先生于 2010 年7 月获得中共中央党校经济管理 学院经济管理专业研究生学历。帅先生自2008年8月任本行职工监事。 杜亚荣先杜亚荣先生生 ，48 岁 ，1997 年 10 月加入本行 ，本行职工监事 。杜先生自 2009 年 11月起至今任本行监察室主任 ，自2009年1月至2009年11月任浙江省分行副行 长；自2004年10月至2009年1月任杭州分行副行长 ；自2004年4月至2004年10 月任杭州分行办公室主任；自 2001年 5月至 2004年 4月任杭州分行萧山支行行 长，其中 2003年

208、4月至 2004年 3月在总行稽核部挂职交流任副处长；自 1997年 10月至2001年5月历任本行杭州分行办公室干部 （正处级） 、副主任 、党委办公 室主任 。杜先生1986年毕业于杭州师范大学 。杜先生自2010年8月起任本行监 事。 66 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） （三）高级管理人员 牛锡明牛锡明先先生生 （详见董事会成员部分） 钱文挥钱文挥先先生生 （详见董事会成员部分） 王王 滨滨先先 生生 （详见董事会成员部分） 于亚利女于亚利女士士 ，54岁，1993年2月加入本行，现任本行副行长、首席财务官。于 女士自 2004年 8月任本行首

209、席财务官，自 1999年 12月至 2004年 8月任本行财务 会计部总经理 、预算财务部总经理，自1993年2月至1999年12月历任本行多个 职位，包括本行郑州分行财务会计处处长 、郑州分行副行长以及总行财务会 计部副总经理 。于女士于2006年获复旦大学工商管理硕士学位。 寿梅生先寿梅生先生生 ，55岁，1992年1月加入本行，现任本行纪委书记、工会主席。寿 先生自 2005年 5月至 2007年 12月，任本行人力资源部总经理；自 1998年 6月至 2005年5月任本行国际业务部总经理，期间于2002年1月至2004年3月任本行大 连分行行长 。寿先生2006年于东北财经大学获经济学

210、博士学位。 侯维栋先侯维栋先生生 ，52岁，2002年4月加入本行，现任本行副行长、首席信息官。侯 先生自2004年8月至2010年12月任本行首席信息官，自2002年11月至2004年8 月任本行信息科技部总经理 ，自2002年4月至2002年11月任本行电脑部副总经 理 。加入本行之前 ，侯先生自1998年11月至2002年4月期间 ，历任中国工商银 行技术保障部副总经理和数据中心总经理 。侯先生 2003 年于北京大学获经济 学博士学位。 朱鹤新先朱鹤新先生生 ，44 岁，1993 年加入本行 ，现任本行公司业务总监兼北京管理部 常务副总裁 、北京市分行行长。朱先生自2010年1月起至今

211、任本行公司业务总 监兼北京管理部常务副总裁，期间自2010年7月至2011年10月兼任公司业务部 总经理，自 2011年 10月起至今兼任北京市分行行长；自2009年 1月至 2010年 1 月任本行江苏省分行行长 ；自2006年11月至2009年1月任本行南京分行行长 ； 自 2001年 11月至 2006年 11月任本行苏州分行行长。朱先生 1991年于上海财经 大学获工学学士学位。 67 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） 叶迪奇先叶迪奇先生生 ，65岁 ，2005年5月加入本行 ，现任本行副行长 。叶先生自2003年 1 月至 2005 年 4 月

212、担任汇丰银行驻中国总代表处中国业务总裁； 自 1988 年 6 月 至2003年1月 ，叶先生在汇丰银行历任多个职位 ，包括个人银行服务高级总经 理 、零售业务高级经理 ，零售业务助理总经理 、个人银行业务助理总经理兼 个人理财服务副主管。叶先生于香港大学获工商管理硕士学位。 杨东平先杨东平先生生 ，55 岁 ，1989 年 5 月加入本行 ，现任本行首席风险官 。杨先生自 2003 年 9 月至 2007 年 9 月任本行香港分行副总经理 、总经理 ； 自 1989 年 5 月至 2003 年 9 月期间 ，历任本行武汉分行证券业务部副经理 ，信贷处副处长 、处 长 ，国际业务部总经理 、副

213、行长 、行 长 。杨先生1998年于武汉大学获国际金融 专业硕士学位。 杜江龙先杜江龙先生生 ，41岁 ，2009年8月加入本行 ，现任本行董事会秘书兼董事会办公 室主任 。杜先生自 1997 年 7 月至 2009 年 7 月先后于财政部商贸金融司 、国债金 融司 、金融司工作 ，历 任金融一处副处长 、金融司司秘 书 （正处长级） 、金融一 处处长 、金融司副司长级干部 ，期间曾兼任中国进出口银行 、中国农业发展 银行监事 。杜先生 1997 年于财政部财政科学研究所获经济学硕士学位 、2003 年于英国曼彻斯特大学获经济学硕士学位。 68 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人

214、 力资源 管 理 （续） （四） 董事 、监事 、高管人员变动情况 1 、 董 事 变 动 情 况 2011 年 4 月 ，陈清泰先生因连任本行独立非执行董事满 6 年 ，辞去本行独立非执行董事 、 董事会审计委员会委员和人事薪酬委员会委员职务。 2011年4月，因工作调动，冀国强先生辞去本行非执行董事、董事会风险管理委员会委员 和社会责任委员会委员职务。 2011年4月，因届退休年龄，钱红一先生辞去本行非执行董事、董事会审计委员会委员职 务。 2011年6月 ，经2010年度股东大会审议通过，杜悦妹女士、马强先生、卜兆刚先生获委任 为本行非执行董事 ，蔡耀君先生获委任为本行独立非执行董事 。

215、杜悦妹女士 、马强先生 、 蔡耀君先生的任职资格已获中国银监会核准。 2 、 监 事 变 动 情 况 2011年5月 ，经第六届监事会第五次会议审议通过 ，姜云宝先生获委任为本行外部监事 。 2011年5月 ，郑力女士辞去本行外部监事 、监事会提名委员会主任委员和履职尽职监督委 员会委员职务。 69 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） （五） 董事 、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况 报告期内领取税前总薪酬报告期内领取税前总薪酬注注 （人民币万人民币万元元） 是否是否在在 股东单位股东单位或或 姓姓名名 职职务务 性性别别 年年龄龄 委任日委任日期期

216、年年初初 年年末末 持持股股 持持股股 数数 数数 股股份份 增增减减 变变动动 数数 原原因因 薪薪酬酬 其他福其他福利利 合合计计 其他关其他关联联 单位领单位领取取 报报酬酬、津津 贴贴 胡怀邦 执行董事、董事长 男 56 2010年8月19日 0 0 0 84.51 19.90 104.41 否 牛锡明 执行董事、副董事长、行长 男 55 2010年8月19日 0 0 0 76.07 19.90 95.97 否 钱文挥 执行董事、副行长 男 50 2010年8月19日 0 0 0 71.84 16.49 88.33 否 王 滨 执行董事、副行长 男 53 2010年8月19日 0 0

217、0 71.84 16.75 88.59 否 张冀湘 非执行董事 男 58 2010年8月19日 0 37,180 37,180 二级市场 买入及 分红送股 67.61 14.64 82.25 否 胡华庭 非执行董事 男 54 2010年8月19日 0 0 0 67.61 14.63 82.24 否 杜悦妹 非执行董事 女 57 2011年8月19日 0 0 0 22.54 5.03 27.57 否 王冬胜 非执行董事 男 60 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 冯婉眉 非执行董事 女 51 2010年11月18日 0 0 0 0 0 0 是 马 强 非执行董事 男 53 201

218、1年9月30日 0 0 0 0 0 0 是 雷 俊 非执行董事 男 42 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 李家祥 独立非执行董事 男 58 2010年8月19日 0 0 0 25.00 0 25.00 否 顾鸣超 独立非执行董事 男 68 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 否 王为强 独立非执行董事 男 64 2010年11月18日 0 0 0 0 0 0 否 彼得诺 兰 独立非执行董事 男 63 2010年11月18日 0 0 0 25.00 0 25.00 否 陈志武 独立非执行董事 男 49 2010年11月18日 0 0 0 25.00 0 25.00 否

219、 蔡耀君 独立非执行董事 男 57 2011年9月2日 0 0 0 8.29 0 8.29 否 华庆山 监事长 男 59 2010年8月19日 0 0 0 74.37 19.90 94.27 否 姜云宝 外部监事 男 70 2011年5月30日 0 0 0 0 0 0 否 蒋祖祺 外部监事 男 71 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 否 顾惠忠 监事 男 55 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 郭 宇 监 事 男 37 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 杨发甲 监事 男 57 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 褚红军 监事 男 58

220、2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 李 进 监 事 男 45 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 闫 宏 监 事 男 45 2010年8月19日 0 0 0 0 0 0 是 刘 莎 职工监事 女 56 2010年8月19日 0 0 0 53.16 12.29 65.45 否 陈 青 职工监事 女 51 2010年8月19日 0 0 0 53.77 11.64 65.41 否 帅 师 职工监事 男 43 2010年8月19日 0 0 0 51.04 11.24 62.28 否 杜亚荣 职工监事 男 48 2010年8月19日 0 0 0 49.39 11.27 60.

221、66 否 于亚利 副行长、首席财务官 女 54 2010年6月29日 0 0 0 71.84 16.49 88.33 否 寿梅生 纪委书记 男 55 2007年5月10日 0 0 0 71.84 16.49 88.33 否 侯维栋 副行长、首席信息官 男 52 2010年10月28日 0 0 0 71.84 14.85 86.69 否 朱鹤新 公司业务总监 男 44 2010年2月23日 0 0 0 67.61 14.64 82.25 否 叶迪奇 副行长 男 65 2008年4月29日 0 0 0 0 0 0 是 杨东平 首席风险官 男 55 2010年6月29日 86,200 94,820

222、8,620 分红送股 67.61 14.77 82.38 否 杜江龙 董事会秘书 男 41 2009年8月19日 0 0 0 67.61 14.62 82.23 否 注： 根据国家有关部门的规定，本行董、监事和高级管理人员的最终薪酬正在确认过程中，其余部分待确认之后再行披露。 70 董 事 、 监 事 、 高 级管 理 人员 和人 力资源 管 理 （续） （六） 人力资源管理 1 、 员 工 情 况 截至 2011年末，本行境内银行机构从业人员 88,480人，比年初增加 5.63% ，海外银行机构 当地员工1,669人 ，境内外行机构共计90,149人。 境内银行机构中拥有专业技术职称人员

223、3.66万人 ，占 比41.3% ，其中拥有高级技术职称人 员614人 ，占比约为0.7%； 拥有中级技术职称人员16,566人 ，占比约为18.7%； 拥有初级技 术职称人员19,405人 ，占比约为21.9% 。 境内银行机构员工平均年龄33.5岁 ，其 中30岁以下员工44,733人 ，占比约为50.5%；30-40 岁员工 24,485 人 ，占比约为 27.7%；40-50 岁员工 14,738 人 ，占比约为 16.7%；50 岁以上员 工4,524人 ，占比约为5.1% 。 境内银行机构员工研究生及以上学历 5,374 人 ，占比约为 6.1%； 本科学历 51,591 人，占

224、比 约为58.3%；大专学历25,566人 ，占比约为28.9%；中专及以下5,949人 ，占比约为6.7% 。 2011年 ，本行承担费用的离退休职工人数为2,840人。 2 、 薪 酬 管 理 本行实施以职位体系为基础 ，劳动力市场价格为目标的薪酬体系 ，通 过不断检视和完善 这一体系 ，保持和提升竞争力 。本行实施稳健薪酬管理制度 ，突出稳健原则 ，强化自我约 束 ，强调职位稳定性和激励有效性的协调平衡 ，实现了职位价值与绩效价值的有机统一 ， 充分发挥薪酬对公司治理和风险管控的导向作用 ，促进稳健经营和可持续发展 。本行遵 循整体奖酬策略，把握当前激励与长远激励的关系，建立以 全行统一

225、办法、规范运营管 理 的企业年金为主要内容的员工福利制度，增强全行的凝聚力和创造力。 在本行领取薪酬的董事 ，其薪酬根据本行 公司章程 及相关规定 ，结合董事履职尽责情 况和年度考核情况厘定。 3 、 绩 效 管 理 本行持续优化绩效管理基本框架 ，重点完善总行部门 、省直分行和海外机构各层级的考 核办法 ，强化战略链接和板块捆绑 ，明确目标责任 ，准确衡量干部员工的绩效达成 、履 职 能力和个人素质； 规范考核评价 ，建立标准的评价体系和评等制度； 强化考核结果的运 用 ，考核结果与薪酬激励 、职业发展 、教育培训 、精神奖励挂钩 ，充分发挥考核的评价导 向作用。 4 、 员 工 退 休 计

226、 划 本行员工退休计划详见财务报表附注 二、28.2。 71 董 事 会 报 告 董事会同仁谨此提呈本集团截至2011年12月31日止财政年度董事会报告及经审计的综合财务信息。 （一） 主要业务 本集团主要业务为提供银行及相关金融服务 。本集团年度内按业务分类的经营状况分析 详情载于经审计 的 财务报表附注 十一 、4.(2) 。 （二） 业绩及分配 1、 本集团在年度内经营业绩载于第106页 的 合并利润表 。 2、 本年度末利润分配或资本公积转增股本预案 本集团2011年度经审计的国际财务报告准则和中国会计准则报表集团净利润 （归属于 母公司） 均为人民币507.35亿元 ，银行净利润均为

227、人民币499.05亿元。 根据 中华人民共和国公司法 、 交通银行股份有限公司章程 以及 金融企业呆账准 备提取管理办法（财金200549号） 等相关监管规定 ，本集团在分配有关会计年度的 税后利润时 ，以中国会计准则报表银行净利润数提取法定盈余公积金，以国际财务报告准则 、中国会计准则报表可供分配利润数较低者为基准提取一般准备 、任意盈余公积金及进行股利分配。按照上述原则，本集团 2011年末可供分配利润数为人民币 499.05亿元 （国际财务报告准则及中国会计准则可供分配利润数相同） 。现提出分配预案如下： (1) 按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积人民币49.91亿元

228、； (2) 按照一般准备余额不低于风险资产期末余额 1%的原则 ，提取一般准备人民币 48.08亿元； (3) 提取任意盈余公积人民币99.17亿元； (4) 以截至2011年12月31日的总股本618.86亿股为基数，向本行登记在册的A股股东 和H股股东 ，每股分配现金股利 0.10 元 （税前） ，共分配现金股利人民币 61.89 亿 元 ，占集团净利润 （归属于母公司） 的12.20% ，占银行净利润的12.40% ； (5) 利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为人民币240.00亿元； (6) 本年度无资本公积转增股本预案。 72 董 事 会 报 告 （续）

229、 以上建议待本行股东大会审议通过后实施。 3、 现金分红政策的制定及执行情况 本行 公司章程 规 定 本行可以采取现金或者股票方式分配股利 ，股东大会对利润分 配方案作出决议后 ，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股 利 （或红股） 的派发 事项 。本行的利润分配应重视对投资者的合理回报 ，利润分配政策应保持连续性和 稳定性 。本行可以进行半年度利润分配 。股东大会授权董事会批准半年度股利分配 方案 ，股东大会另有决议除外 。半年度股利的数额不应超过本行半年度利润表列示 可供分配利润的百分之四十，法律法规另有规定除外。 本行符合上述规定。 4、 前三年现金分红数额与中国会计准则编制年度净利润

230、的比率 （除另有标明外 ，人民币百万元） 2008年年度度 2009年年度度 2010年年度度 股利分配总额 9,799 9,799 6,751 年度净利润 28,423 30,075 39,042 分配比 例 （%） 34.48 32.58 17.29 （三） 资本公积 本集团在年度内储备变动详情载于第110页 的 合并股东权益变动表 。 （四） 公益性捐赠 本集团2011年度公益性捐款总额为人民币2,816万 元 （2010年度为人民币14,557万元） 。 （五） 固定资产 本集团在年度内固定资产变动详情载 于 财务报表附注 五 、14。 （六） 股本 本行在年度内股本详情载 于 财务报

231、表附注 五 、31。 于 2011 年度并截至本年报印刷前最后可行日期 ，据已公开资料及董事所知悉 ，本行一直 维持香港联交所同意的公众持股量。 （七） 财务摘要 本集团过去三个财政年度业绩、资产及负债摘要载于 第2页。 73 董 事 会 报 告 （续） （八） 董事 、监事及高级管理人员 本行董事、监事及高级管理人员简介载于年报第59至第67页。本行已收到每名独立非执 行董事就其独立性而作出的年度确认函，认为每名独立非执行董事仍属独立人士。 （九） 董事会专门委员会 请参考本年报 第83页至 第94页的公司治理报告 。 （十） 董事及监事服务合约 本行董事及监事均未与本行或其任何附属公司订立

232、任何在 1 年内终止而须支付补 偿 （正 常 法定补偿除外） 的服务合约。 （十 一） 董事及监事于重大合约中的权益 报告期内 ，本 行 、附属公司或各自的附属公司概无就本行业务订立任何重大而任何董事 、 监事直接或间接拥有重大权益的合约。 （十 二） 董事及监事在与本行构成竞争的业务所占权益 报告期内 ，本行董事及监事不存在任何业务竞争利益 ，或可能与本行的业务构成直接或 间接竞争。 （十 三） 董事 、监事及高管人员权益 期期初初 股股份份 本期增本期增持持 本期减本期减持持 期期末末 姓姓名名 职职务务 持股持股数数 类类别别 股份数股份数量量 股份数股份数量量 持股持股数数 变动原变动

233、原因因 张冀湘 非执行董事 A股 37,180 37,180 二级市场买入 及分红送股 杨东平 首席风险官 86,200 A股 8,620 94,820 分红送股 除上述披露外 ，截 至2011年12月31日 ，本行董事 、监事 、最高行政人员概无在本行或其相联法团 （定义见香港 证券及期货条例 第XV部） 的任何股份或相关股份及债券中拥有或被视为拥有根据香港证券及期货条例第XV部第七及第八分部须知会本行及香港联交所（包括根据香港 证券及期货条例 之该等条款被视为或被当作拥有之权益或淡仓） ，或须记入根据香港 证券及期货条例 第352条规定须予备存的登记册，或须根据香港 上市规则中上市发行人董

234、事进行证券交易的标准守则 ，须另行知会本行及香港联交所的权益或淡仓。 （十 四） 主要股东权益 本行主要股东权益载于本年 报 股本变动及主要股东持股情况 。 74 董 事 会 报 告 （续） （十 五） 购买 、出售或赎回本行股份 报告期内 ，本行及其附属公司概无购买、出售或赎回本行任何股份。 （十 六） 优先购买权 、股份期权安排 根 据 公司章程 和中国相关法律 ，本行股东并无优先购股权 ，同 时 ，本行目前并无任何股 份期权安排。 （十 七） 股份及债券发行情况 2011年6月28日召开的2010年度股东大会审议通过了本行2010年度末期利润分配方案 ，以 截至2010年12月31日总股

235、本562.60亿股为基数，每10股派发红股1股 。本次红股发行的股权登记日为2011年 7月18日 ，A股红股上市日为2011年7月20日 ，H股红股上市日为2011年 8月 8日。此次红股发行完成后，本行总股本增加至 61,885,605,538股。本行已完成相应章 程修订及注册资本变更登记手续。 除上述红股发行外 ，报告期内 ，本行及其附属公司均没有发行 、赎回或授予任何可转换证 券 、期权 、权证或其他权利。 （十 八） 股票增值权 作为激励机制一部分 ，本行授予高级管理人员股票增值权 。发行股票增值权不涉及任何 新股发行 ，对本行股东亦无摊薄影响。股票增值权详情载于 财务报表附注 七。

236、 截至 2011 年 12 月 31 日 ，本行并无发给本行董事或监事任何认购本行或其附属公司股份或 债券之权利 ，亦没有任何该等权利获行使； 本行或本行的子公司亦无订立任何使董事或 监事可因购买本行或其他公司的股份或债券而获利的协议或安排。 （十 九） 主要客户 报告期内 ，本集团最大5名客户于本集团利息收入及其他经营收入总额的占比少于2% 。概无本行董事或其任何联系人士或任何股 东 （就董事所知 ，其拥有本行已发行股本超过 5%)于本行五大客户中拥有任何实益权益。 （二 十） 持续关连交易 1. 银 行 同 业 交 易 总 协 议 汇丰银行为本行的主要股东 ，因此 ，汇丰银行及其附属公司和

237、联营公 司 （ 汇丰集汇丰集团团 ） 成为本行关连方 。本行及本行附属公司与汇丰集团在日常银行业务过程中从事买卖 债券 、买卖货币市场工具 、外币交易 、掉期及期权交易 、保理及由汇丰集团担保的第 三方贷款等交易。 75 董 事 会 报 告 （续） 为规管上述持续进行的交易 ，本行与汇丰银行分别于 2005 年订立 ，并 于 2008 年续订 为期三年的银行同业交易总协议 （ 银行同业交易总协银行同业交易总协议议 ） ，据此 ，汇丰集团及本行 同意根据适用的一般银行同业惯例及按一般商业条款进行持续关连交易。 持续关连交易没有固定的价格或费率 ，但双方同意在根据银行同业交易总协议进行 交易之时对

238、特定类型的交易采用通行的市场价格或独立的交易对手方一般采用的费 率 。银行同业交易总协议项下的保理交易及担保交易均属香港上市规则下的获豁免 交易 ，保理交易根据香港上市规则第14A.33(3)条获豁免遵守有关申报 、公告及独立股 东批准的规定 ，而由汇丰集团就第三方贷款向本行分行提供的担保则根据香港上市 规则第14A.65(4)条获豁免遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。 由本集团和汇丰集团根据银行同业交易总协议进行的买卖债券 、买卖货币市场工具 、 外币交易和掉期及期权交易构成香港上市规则第 14A.34 条所规定的持续关连交易 ， 因此需要符合香港上市规则有关申报及公告的规定 ，但可获

239、豁免遵守独立股东批准 的规定。 银行同业交易总协议已于 2011年 5月 31日到期，于 2011年 1月 1日至 2011年 5月 31日止 期间 ，有关持续关连交易并无超逾其各自的上限： (1) 从非获豁免之持续关连交易项下所产生的已实现收益 ，已实现损失和未实现收 益或损 失 （视情况而定） 并不超逾人民币1,569百万元。 (2) 根据非获豁免之持续关连交易与汇丰集团签订的衍生金融工具的公允价 值 （不 论 计入资产或负债） 并超逾人民币10,415百万元。 2. 续 订 持 续 关 连 交 易 协 议 于2011年6月30日 ，本行与汇丰银行签订银行间交易主协 议 （ 银行间交易主协

240、银行间交易主协议议 ） ， 协议为期三年 ，自2011年6月1日起至2014年5月31日止 ，并分别设定该协议项下持续 关连交易于截至 2013年 12月 31日止两个年度，以 及 2011年 6月 1日至 2011年 12月 31止 及2014年1月1日至2014年5月31日止期间的相关交易上限。 银行间交易主协议项下持续关连交易主要包括债券交易 、货币市场交易 、外汇交易 、 掉期及期权交易。 银行间交易主协议项下的交易没有固定的价格或费率 。但协议双方同意在根据银行 间交易主协议进行交易之时对特定类型的交易采用通行的市场价格或独立的交易对 手方一般采用的费率。 76 董 事 会 报 告

241、（续） 根据香港上市规则 ，银行间交易主协议项下进行的交易仅须遵守有关申报 、年度审 核及公布的规定，而获豁免遵守有关独立股东批准的规定。 于 2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止期间 ，银行间交易主协议项下的持续关连交易 并无超逾其各自的上限： (1) 非获豁免之持续关连交易项下所产生的已实现收益 ，已实现损失和未实现收益 或损 失 （视情况而定） 并不超逾人民币3,055百万元。 (2) 汇丰集团间的外汇交易和掉期及期权交易 （不论是否计入资产或负债） 的公允价 值并不超逾人民币6,498百万元。 3. 独 立 非 执 行 董 事 就 非 获 豁 免 持 续

242、关 连 交 易 之 年 度 审 阅 经详细审阅 2011 年度持续关连交易后 ，本行各独立非执行董事认为 ，持续关连交易 是： (1) 于本行日常业务过程中订立； (2) 按一般商业条款或不逊于独立第三方所获或给予本行的条款订立；及 (3) 根据银行同业交易总协议及银行间交易主协议的相关条款订立 ，且对本行股东 而言该等交易条款公平合理，并符合本行股东整体利益。 4. 审 计 师 就 非 获 豁 免 持 续 关 连 交 易 之 年 度 审 阅 审计师已致函本行董事会就2011年度持续关连交易作出如下确认： (1) 该等交易已经本行董事会批准； (2) 该等交易乃按照本行的定价政策而进行； (3

243、) 该等交易乃根据银行同业交易总协议条款进行；及 (4) 非获豁免之持续关连交易于 2011 财政年度之实际交易金额并无超逾上述其各自 于 2011 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止期间 ，以 及 2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止期 间的相关上限。 除上述披露外，没有载列于财务报表附注六的任何关联方交易或持续性关联交易属 于上市规则项下的关连交易或持续性关连交易 。就持续关连交易而言 ，本行已遵守 香港上市规则中不时规定的披露要求。 77 董 事 会 报 告 （续） 报告期内 ，本行与汇丰集团有下列往来账目余额： (1) 截至 2011 年 12 月

244、31 日 ，本行存放及拆放汇丰集团款项余额合计为人民币23.17亿元 ，2011年度内存放及拆放利息收入约为人民币0.22亿元。 (2) 截至 2011 年 12 月 31 日 ，汇丰集团对本行的存放及拆放款项、卖出回购金融资产余额合计为人民币 197.07 亿元 ，2011 年度内存放及拆放利息支出约为人民币3.04亿元。 上述第1、2项的交易按香港上市规则第14A.65(1)条或第14A.65(4)条的规定获豁免遵守 有关申报 、公告及独立股东批准的规定。 （二十一）前三年公开发行募集资金使用 2010年6月 ，本行分别在境内外实施了A+H配股 ，其 中A股配售3,805,587,475股

245、 ，募集资金 净额约为人民币170亿元 ，H股配售3,459,670,220股 ，募集资金净额约为折合人民币153.56 亿元 。上述募集资金全部用于补充本行资本金。 （二十二）审计委员会和薪酬委员会履职情况 本行董事会审计委员会和薪酬委员会履职情况，载于本年报公司治理报告 部分。 （二十三）审计师 本集团2011年度按中国会计准则编制的财务报表由德勤华永会计师事务所有限公司审计 ， 按国际财务报告准则编制的财务报表由德勤关黄陈方会计师行审计。 承董事会命 董事长 中国深圳 ，2012年3月28日 78 监 事 会 报 告 2011年 ，本行监事会按 照 公司法 、 公司章程 等规定 ，监督董

246、事会执行股东大会决议 、在职权范围 内的决策和高级管理层组织实施股东大会 、董事会决议及在职权范围内开展经营活动的情况； 深 化 对董事会 、高级管理层及其成员的履职监督 ，检查本行财务 、内部控制和风险管理等各项工作 ，维 护 股东和本行利益。 （一） 监事会主要工作 报告期内 ，监 事会通过召开监事会会议 ，组织履职访谈 、座谈与测评 ，出席股东大会会议 ，列 席董事会 、专门委员会会议和改革发展研讨会 ，参加年度工作会议 、行长办公会议 、经营形势 季度分析会和监督联席会议 ，听取高级管理层和有关分行 、部门和子公司的工作汇报 ，现场调 研检查 ，实地走访同业和部分客户 ，审阅定期报告等

247、财务资料 ，分析业务数据与内外部检查报 告 ，认真履行监督职能，全面推进各项监督工作。 1. 不断深化履职监督工作 。通过访谈全体董事和高管 ，与监管机构代表 、本行部分分行和部 门负责人座谈和测评董事 、高管履职情况 ，审阅董事 、高管个人年度履职报告 ，结合监事 会日常监督情况 ，形成 监事会关于董事会高级管理层 2011 年度履职情况的意见 ，在 董 事会上通报 ，并报送中国银监会 。综合提炼每位董事 、高管对本行发展的意见 、建 议 ，形 成董事会 、高级管理层2011年 度 履职访谈情况的汇总报告 ，反馈执行董事及高管层 。完 成对董事 、高管个人 的 2011年度履职情况评价意见

248、，报送中国银监会 ，并向股东大会通 报董事履职评价结果 。根 据 股份制商业银行公司治理指引 ，向监管部门报告钱红一 、冀 国强、陈清泰3位离任董事在本行任职期间履职情况，并按照中国银监会要求，完成拟兼 任北京市分行行长的朱鹤新公司业务总监履职情况报告。 2. 认真履行财务监督职能 。报告期内 ，监事会认真审阅定期报告 、利润分配预案等财务资 料 ，调阅 、查询分析相关业务数据 ，听取监事会财务与内控监督委员会的审议意见 ，要 求 会计师事务所汇报审计的重点领域 、重大调整事项 、管理建议等相关事项 ，关注相关业务 会计核算 、存款指标考核 、流动性管理和财务顾问费收入管理等方面存在的问题 。

249、就存款 的稳定性问题 ，建议优化客户结构 、将时点考核与日均考核相结合逐步过渡到日均考核 ； 就部分时点拆入资金较大 ，建议关注流动资金管理 ，挖掘低成本结算沉淀资金； 就中间 业务发展现状 ，建议进一步明确财务顾问业务的服务内容、范围 、时效和收费标准。 3. 持续强化风险管理等重要事项的监督 。针对政府融资平台贷款的风险及重组 、展 期 、逾期 贷款变化趋势 ，在监事会会议上提出要警觉风险 ，真实反映不良贷款 ，采取积极措施控制 风险 。针对承担本行外部审计的会计师事务所作业时间较长的状况 ，根据相关监管规定 ， 提出应进一步关注外审机构的独立性 、注重核心人才队伍培养的建议； 针对本行审

250、计部 作为资产损失核销的审核机构 ，参与核销的全过程 ，提出会计师事务所应加强对资产损 失核销审计的建议。 79 监 事 会 报 告 （续） 4. 调研战略执行和业务发展情况 。一是调研本行综合化经营发展情况 ，建议各子公司着力突 出主业打造核心竞争力 ，加强并表管理 ，提高集团综合化管理能力 。二是调研提出加强境 外银行机构管理的意见 ，建议抓紧制定各海外机构的发展规划 ，进一步强化对境外银行机 构一体化管理力度 。三是调研江浙地区分行及部分企业 ，了解中小微企业融资情况 ，建 议 本行完善风险容忍度管理，优化中小微企业信贷业务流程，推广成功的业务营销模式。 5. 进一步改善监事会工作 。

251、一是完善监事会制度 。 制定本 行 董事履职评价实施细 则 （试 行） ，明确评价内容、评价方法和评价应用；修订完善 监事会关于离任董事和高级管理 人员履职情况报告实施办法 ，明确履职报告的主要内容和基本要求。二是提高监事履职 能力 。组织监事参加证监局的培训 ，邀请知名学者讲 授 十二五 时期我国金融体制改革 的目标要求和银行存款保险制度 、当前经济金融形势与银行转型发展的机遇与挑战等课 程 ，使监事更准确理解经济金融发展的总体形势 、监管新变化 ，深入对银行发展新业务的 认识 。三是对监事会一年工作的执行情况和监事履职情况开展评估 ，并向中国银监会报送 2011 年度监事会履职自我评价报告

252、 ，对上年监事会履职自我评价报告中提出的问题积 极整改。 董事会 、高管层非常重视和支持监事会的工作 ，积极落实和主动报告整改情况 。董事会 、监 事 会 、高级管理层既协调配合又相互制衡，公司治理机制进一步完善。 （二） 监事会会议情况 2011 年 ，监事会分别于 3 月 28 日和 30 日 、4 月 28 日 、5 月 30 日 、8 月 16 日和 18 日 、10 月 27 日召开 了五次会议 。听取了高管层关于并表管理执行情况的汇报和审计部内外部审计问题整改情况 的工作汇报；审议通过了包括向股东大会报告 的 2010年度监事会报告 在内的19项议案。 1. 在履职尽职监督方面，监

253、事会审议通过 监事会关于董事会高级管理层2010年度履职情况 的意见 、 2010 年度董事履职情况评价结果 、 董事履职评价实施细则 （试行） 、 监事会关于离任董事和高级管理人员履职情况报告实施办法 等4项议案。 2. 在财务收支审阅方面 ，监事会审议通 过 2010 年年度报告 、 2010 年度财务决算报告 、 2010年度利润分配方案 、 2011年一季度报告 、 2011年半年度报告 、 2011年三季度 报告 等6项议案。 3. 在监事改选和自身建设方面 ，监事会审议通过 了 关于委任姜云宝先生为交通银行第六 届监事会外部监事的议案 、 关于增补交通银行第六届监事会提名委员会主任

254、委员的议 案 、 关于增补交通银行第六届监事会履职尽职监督委员会委员的议案 、 监事会 2010 年度履职自我评价报告 、 2011年度监事会工作计划 等5项议案。 80 监 事 会 报 告 （续） 此外，根据监管要求，监事会审议通过 了 2010年度内部控制自我评价报告 、 2010年度企业 社会责任报告 和 关于董事会专门委员会履职情况检查意见的整改方案 等议案。 监事会履职尽职监督委员会召开了 3 次会议 ，讨论 了 监 事会关于董事会高级管理层 2010 年度 履职情况的意见 、董事和高管访谈提纲等议题。 监事会提名委员会召开了 2 次会议 ，通过 了 2011 年度监事会提名委员会工

255、作计划 ，讨 论 监 事会2010年度履职评估报告 ，审核第六届监事会监事候选人任职资格和条件等。 监事会财务与内控监督委员会召开了 3 次会议 ，通过 了 2011 年度财务与内控监督委员会工作 计划 ，讨论了定期财务报告、利润分配预案 、 2010年度内部控制自我评价报告 等议题。 监事会成员亲自出席监事会会议情况 监事会成监事会成员员 亲自出亲自出席席 会议次会议次数数 亲自出席亲自出席率率 % 华庆山 5/5 100 郑 力1 3/3 100 姜云宝2 2/2 100 蒋祖祺 5/5 100 顾惠忠 4/5 80郭 宇 5/5 100杨发甲 3/5 60褚红军 4/5 80李 进 5/

256、5 100 闫 宏 4/5 80 刘 莎 5/5 100 陈 青 5/5 100 帅 师 5/5 100 杜亚荣 4/5 80 平均亲自出席平均亲自出席率率 91.43 附注： 1. 郑力女士自2011年5月30日起不再担任本行外部监事。 2. 姜云宝先生自2011年5月30日起担任本行外部监事。 81 监 事 会 报 告 （续） （三） 监事会就有关事项发表的独立意见 1. 财 务 报 告 的 真 实 性 财务报告真实 、公允地反映了本集团财务状况和经营成果。 2. 募 集 资 金 使 用 情 况 报告期内，本行向中国银行间债券市场成员公开发行人民币次级债260亿元，债券募集资 金用于充实本

257、行附属资本，提高资本充足率 ，与本行承诺一致。 3. 收 购 和 出 售 资 产 情 况 2011年12月，经本行董事会和中国银监会批准，本行出资人民币 6.8亿元向交银国信增加 资本金 ，增资后本行持股比例仍为85% 。未 发现本行收购 、出 售资产有损害股东权益和造 成本行资产流失的行为。 4. 关 联 交 易 情 况 报告期内 ，未发现本行有通过关联交易损害本行和股东利益的行为。 5. 审 计 报 告 的 情 况 德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行对本行 2011 年度的财务状况和经营成果出具了标准无保留意见审计报 告 ，监事会对该报告无异议。 6. 信 息 披 露 实

258、施 情 况 报告期内 ，本行主动接受社会监督 ，依法披露信息 。未发现有虚假记载 、误导性陈述或者 重大遗漏。 7. 内 部 控 制 制 度 情 况 报告期内 ，本行重视内部控制制度建设 ，不断致力于内部控制的完善和提升 ，监事会对本 行 2011年度内部控制评价报告 无异议。 82 监 事 会 报 告 （续） 8. 本 行 依 法 经 营 管 理 情 况 报告期内 ，本行依法开展经营活动 ，决策程序符合法律 、法规和本行章程的规定 ，董事及 高级管理人员勤勉尽职 、积极进取 、稳健务实 ，未发现有重大违反法律 、法规和损害本 行及股东利益的行为。根据中国银监 会 商业银行董事履职评价办 法

259、（试 行） 、上交 所 上 市公司董事选任与行为指引 和本 行 监事会对董事会高级管理层及其成员监督办法 的规 定 ，监事会对董事2011年度履职情况开展了评价 。截 止2011年末 ，本 行在任董事17人 ，由 于 3 位新任董事的任职资格于 2011 年 8 月之后获中国银监会核准 ，履职时间不足半年未予 评价 ，对其他14位董事年度履职情况按 照 商业银行董事履职评价办 法 （试 行） 规 定 评 价 结果划分为称职 、基本称职和不称职三个级别 和 监事会应当将评价结果通报股东大会和 董事会 ，监事会认为12位董事的评价结果 为 称 职 ，两位董事评价结果 为 基本称职 。 本行认真贯彻

260、落实中央宏观调控政策 ，积极应对经营环境变化 ，综合实力逐步增强； 扎 实推进既定战略 ，业务发展成效显著； 深入推进体制机制改革 ，管理水平持续提升； 持 续深化全面风险管理 ，经营能力不断提高 ，实现 了 十二五 良好开局 。面对错综复杂的全 球经济金融形势 ，本行要坚 定 两化一行 发展战略 ，深化二次改革 ； 加快转型发展 ，打 造 业务特色 ，培育竞争优势 ； 加 强经济资本在预算管理 、资源配置和绩效考核中的作用 ，提 高资本管理水平；坚持不懈加强风险管控，全面推动各项业务稳健发展。 83 公司治理 报 告 良好的公司治理是提升股东价值和投资者信心的重要手段 。本行始终致力于在创造

261、良好经营业绩的同 时 ，持续完善由股东大会 、董事会 、监事会和高级管理层构建的现代股份制公司治理架构 。2011年， 本行严格遵 守 公 司 法 等法律及境内外监管规则 ，以践行国际化标准的公司治理为标杆 ，以自身的 公司治理实践经验为基础 ，切实保障股东及其他利益相关者的合法权益； 持续完善并创新董事会及 监事会运作机制 ，提升公司治理制度建设水平 ； 深入推进转型发展 ，不断强化全面风险管理和内部控 制 ； 继续加强投资者关系管理 ，持续提高信息披露透明度 ； 积极履行社会责任 ，推进上海品茶和品牌 建设。 本行董事确认本行于截至2011年12月31日年度内所有时间均有遵守香港上市规则附

262、录十四 之 企业管治守则 及 企业管治报告 所载的原则及守则条文 ，同时符合其中绝大多数建议最佳常规 。 （一） 公司治理架构 本行目前已建立股东大会 、董事会 、监 事会和高级管理层权责明确 、有 效制衡 、协调运转 、独 立运作的公司治理架构。 84 公 司 治理 报 告 （续） （二） 股东和股东大会 截至 2011 年 12 月 31 日 ，本行总股本为 618.86 亿股 ，其 中A股 和H股分别占 52.85%和 47.15% 。本 行无控股股东 ，第一大股东财政部和第二大股东汇丰银行分别持有本行 26.52%和 19.03%的股 份 。本行在业务 、人员 、资产 、机构 、财务等

263、方面均独立于各股东 ，具有独立完整的业务及自 主经营能力 。本行系整体上市 ，因此不存在部分改制等原因造成的同业竞争或关联交易问题 。 股东大会是本行的最高权力机构 。本行采取有效措施 ，确保股东权利 ，方便股东沟通 。报告期 内，本行召开两次股东大会 （现场会议） ：2011年2月23日在上海召开2011年第一次临时股东大 会 ；2011年6月28日在上海召开2010年度股东大会，外部审计师亦出席本次股东大会。每项实 际独立的事宜在股东大会上均以个别决议案提出 ，以投票方式表决 。历次股东大会的决议公告 已分别在上交所网站 、香港联交 所 披露易 网站和本行网站披露 ，并同时 在 中国证券报

264、 、 上海证券报 和 证券时报 刊载 。股东大会各项决议已经全部落实执行。 （三） 董事会及专门委员会 1 、 董 事 会 履 职 情 况 董事会是本行的战略决策机构 ，向股东大会负责 ，并在法律法规 、公司章程和股东大会赋 予的职权范围内行使职权 ，维护本行及股东的合法权益 。主要职责包括但不限于召集股东 大会并向大会报告工作 、执行股东大会决议 、决定本行的经营计划和投资方案 、听取行长 工作报告并检查行长工作等 。本行全体董事忠实勤勉 ，恪尽职守 ，积极参加本行组织的各 类培训 ，努力提高董事会规范运作水平 ，表现出良好的职业操守和高度的敬业精神 。董 事 会认真贯 彻 股东大会对董事会

265、授权方案 ，重大决策事项依法合规 。报告期内 ，董事会重 点开展六个方面的工作 ： 一是制订本行 十二五 时期(2011-2015)发展规划纲要 ，深入推 进 两化一行 战略实施 ，提 升集团核心竞争力 ； 二是制订 关于进一步加强董事会建设的 若干意见 ，从完善董事会科学决策机制、建立健全执行后评估机制、持续优化专门委员 会运作机制等方面入手 ，提出十大方面共计29项具体措施 。该文件的出台及实施 ，是本行 新时期加强董事会建设新的里程碑； 三是全面实施转型发展 ，推 进经营体制机制改革 ， 着力服务实体经济发展； 四是不断强化风险管控 ，严格内幕信息管理； 五是持续加强与 投资者的沟通 ，

266、保 持信息披露的透明度； 六是积极履行社会责任 ，深入开展上海品茶及 品牌建设。 85 公 司 治理 报 告 （续） 2 、 董 事 会 成 员 截至 2011 年末 ，董事会共有成员 17 名，其 中 ： 执 行 董 事 4 名 ，即胡怀邦先生 、牛锡明先 生 、钱文挥先生和王滨先生 ； 非执行董事7名 ，即张冀湘先生 、胡华庭先生 、杜悦妹女士 、 王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生和雷俊先生；独立非执行董事 6名，即李家祥先生、 顾鸣超先生 、王为强先生 、彼得诺兰(Peter Nolan)先生 、陈志武先生和蔡耀君先生 。本 行 独立非执行董事人数在董事会成员总数中的占比达到 1/3，符

267、合有关监管要求 。关于董事会成员的详细履历 ，请参见本年报董事 、监事、高级管理人员和人力资源管理 部分 ，亦可垂询本行网 站。 胡怀邦先生为本行董事长 ，牛锡明先生为本行副董事长 、行 长 。董事长与行长之角色相互 独立 ，各自职责界定清晰。 3 、 董 事 会 会 议 情 况 本行已制 定 董事会议事规则 ，书面载明董事会会议召集与通知要求 、召开程序 、会议议 题及会议记录规范等内容。报告期内，本行共召开 5次董事会会 议 （其中现场会议4次、通 讯表决1次） ，共审议通过44项决议 。具体会议情况为： 2011年3月30日 ，第六届董事会第五次会议在东莞召开 ；2011年4月28日 ，

268、第六届董事会第 六次会议在上 海 （现 场） 、北 京 （视 频） 、香 港 （视 频） 、纽 约 （视 频） 召开 ；2011年 6月 3日-10 日，第六届董事会第七次会议以通讯表决方式召开 ；2011年8月18日，第六届董事会第八 次会议在上 海 （现 场） 、北 京 （视 频） 召开 ；2011年10月27日 ，第六届董事会第九次会议在上 海（现场） 、纽约 （视频） 召开 。所有上述会议均遵照本行 公司章程 、 董事会议事规则 以 及 企业管治守则 、 企业管治报告 条文的规定而召开。 86 公 司 治理 报 告 （续） 本行董事会成员在报告期内出席董事会情况如下： 董董事事 执行董

269、执行董事事 出席会出席会议议 次次数数 出席出席率率 亲自出亲自出席席 次次数数 亲自出席亲自出席率率 胡怀邦 5/5 100% 5/5 100% 牛锡明 5/5 100% 4/5 80% 钱文挥 5/5 100% 5/5 100% 王 滨 5/5 100% 4/5 80% 非执行董非执行董事事 张冀湘 5/5 100% 5/5 100% 胡华庭 5/5 100% 5/5 100% 钱红一1 2/2 100% 2/2 100% 杜悦妹2 1/1 100% 1/1 100% 王冬胜 5/5 100% 2/5 40% 冯婉眉 5/5 100% 3/5 60% 冀国强3 1/1 100% 0/1 0

270、% 马 强4 1/1 100% 1/1 100% 雷 俊 5/5 100% 4/5 80% 独立非执行董独立非执行董事事 陈清泰5 1/1 100% 0/1 0% 李家祥 5/5 100% 5/5 100% 顾鸣超 5/5 100% 5/5 100% 王为强 5/5 100% 4/5 80% 彼得 诺兰 5/5 100% 5/5 100% 陈志武 5/5 100% 5/5 100% 蔡耀君6 1/1 100% 1/1 100% 平均亲自出席平均亲自出席率率 100% 86% 注： 1. 2011年4月29日，钱红一先生辞去本行非执行董事职务 。 （下 同） 2. 杜悦妹女士于2011年8月19

271、日获中国银监会任职资格核准后履职 。 （下 同） 3. 2011年4月27日，冀国强先生辞去本行非执行董事职务 。 （下 同） 4. 马强先生于2011年9月30日获中国银监会任职资格核准后履职 。 （下 同） 5. 2011年4月4日，陈清泰先生辞去本行独立非执行董事职务 。 （下 同） 6. 蔡耀君先生于2011年9月2日获中国银监会任职资格核准后履职 。 （下 同） 87 公 司 治理 报 告 （续） 4 、 专 门 委 员 会 本行董事会下设战略委员会 、审计委员会 、风险管理委员会 、人事薪酬委员会和社会责任 委员会五个专门委员会。各专门委员会履职情况如下： (1) 战略委员会 。主

272、要职责是研究分析本行经营目标 、中长期发展规划 、重大股本权益性 投资方案和资本管理情况等 。截 至2011年末 ，本行董事会战略委员会有胡怀邦先生 、 牛锡明先生、钱文挥先生、王滨先生和王冬胜先生 5位成员，其中胡怀邦先生担任主 任委员 。报告期内 ，战略委员会召开四次会议 ，审议 了 十二五 发展规划纲要 、发 起 设立西藏银行 、子公司增资等议题 ，并将审议意见向董事会报告 。会议的出席情况如 下： 董事会战略委员会成董事会战略委员会成员员 出席会出席会议议 次次数数 出席出席率率 胡怀 邦 （主任委员） 4/4 100% 牛锡明 4/4 100% 钱文挥 4/4 100% 王 滨 4/

273、4 100% 王冬胜 3/4 75% 平均出席平均出席率率 95% (2) 审计委员会 。主要职责为提议聘用 、更换或解聘为本行审计的会计师事务所 、监督本行的内部审计制度及其实施 、内部审计与外部审计之间的沟通 、审核本行的财务信息及其披露 、检查会计政策 、财务状况和财务报告程序 、检查本行内部控制制度执行状况等。报告期内，审计委员会成员与外部审计师举行会议4次，审计委员会未发现本行员工就财务报表的不正当行为提出的问题 。截至 2011 年末 ，本行董事会审计委员会有李家祥先生、杜悦妹女士、顾鸣超先生和蔡耀君先生4位成员，其中独立非执行董事李家祥先生担任主任委员。独立非执行董事人数占比超过

274、1/2。 88 公 司 治理 报 告 （续） 报告期内 ，审计委员会共召开4次会议 ，审议了定期报告及业绩公告 、财务决算报告 、 利润分配方案 、内部控制情况报告 、聘任会计师事务所等议题 ，并将审议意见向董事 会报告 。会议的出席情况如下： 董事会审计委员会成董事会审计委员会成员员 出席会出席会议议 次次数数 出席出席率率 李家 祥 （主任委员） 4/4 100% 杜悦妹 1/1 100% 顾鸣超 4/4 100% 蔡耀君 1/1 100% 陈清泰 0/1 0% 钱红一 2/2 100% 平均出席平均出席率率 92% (3) 风险管理委员会 。主要职责是监督控制本行信用 、市场 、操作 、

275、合规等方面风险控 制 、管理的监督和评价 ，定期评估本行风险 、管理状况 、风险承受能力及水平 ，审 核 重大关联交易 ，审核重大固定资产投资 、资产处置 、资产抵押或对外担保 ，向董事会 提出完善本行风险管理和内部控制的建议等 ，并负责关联交易管理 ，审查重大关联 交易 ，控制关联交易风险 。截至 2011 年末 ，本行董事会风险管理委员会有王为强先 生、马强先生、雷俊先生、彼得诺兰先生和陈志武先生 5位成员，其中独立非执行 董事王为强先生担任主任委员。 报告期内，风险管理委员会共召开5次会议，除每季度审议风险评估报告外，还审议 了与汇丰银行续签 银行间交易主协议 、 市场风险管理政策 、

276、压力测试政策 、 流动性风险指标 、新资本协议首次申请等议题 ，并将审议意见向董事会报告 。会议的 出席情况如下： 董事会风险管理委员会成董事会风险管理委员会成员员 出席会出席会议议 次次数数 出席出席率率 王为 强 （主任委员） 5/5 100% 马 强 1/1 100% 雷 俊 5/5 100% 彼得 诺兰 5/5 100% 陈志武 5/5 100% 冀国强 0/1 0% 平均出席平均出席率率 95% 89 公 司 治理 报 告 （续） (4) 人事薪酬委员会 。人事薪酬委员会根据董事会批准的职权范围及董事会的授权开展 工作 ，对董事会负责 ，董事会保留批准执行董事及高级管理层薪酬的最终权

277、力 。主要 职责是负责根据董事会确定的战略规划和经营目标 ，拟定本行董事 、监 事 、高级管理人员的具体薪酬和激励方案 ，向董事会提出薪酬方案的提议 ，并监督方案的实施 ，拟定董事和高级管理人员的选任标准和程序并进行初步审核等 。本行的人事薪酬委员会兼具了提名委员会和薪酬委员会的职能 ，乃为优化企业治理结构之举措 ，更有利于提升本行之工作效率 。截至 2011 年末 ，本行董事会人事薪酬委员会有顾鸣超先生、张冀湘先生、冯婉眉女士和蔡耀君先生 4位成员，其中独立非执行董事顾鸣超先生担任主任委员 。独立非执行董事人数占比达到1/2。 报告期内 ，人事薪酬委员会共召开 5 次会议 ，审议了提名董事

278、、聘任高管 、董 事 、监 事及高管年度薪酬方案 ，修订高级管理人员年度经营绩效考核暂行办法等议题 ，并 将审议意见向董事会报告。会议的出席情况如下： 董事会人事薪酬委员会成董事会人事薪酬委员会成员员 出席会出席会议议 次次数数 出席出席率率 顾鸣超 （主任委员） 5/5 100% 张冀湘 5/5 100% 冯婉眉 4/5 80% 蔡耀君 1/1 100% 陈清泰 1/1 100% 平均出席平均出席率率 94% (5) 社会责任委员会 。主要职责是研究拟定本行社会责任战略和政策 ，对本行履行社会 责任的情况进行监督 、检查和评估 ，并根据董事会的授权审批对外捐赠事项等 。截 至 2011年末

279、，本行董事会社会责任委员会现有牛锡明先生 、钱文挥先生 、胡华庭先生 、 马强先生和陈志武先生5位成员，其中牛锡明先生担任主任委员。报告期内，社会责任委员会召开2次会议，审议了社会责任报告等议题，并将审议意见向董事会报告。 会议的出席情况如下： 董事会社会责任委员会成董事会社会责任委员会成员员 会议次会议次数数 出席出席率率 牛锡 明 （主任委员） 2/2 100% 钱文挥 2/2 100% 胡华庭 2/2 100% 马 强 陈志武 2/2 100% 冀国强 0/1 0% 平均出席平均出席率率 89% 90 公 司 治理 报 告 （续） 5 、 独 立 非 执 行 董 事 本行现有 6 名独立

280、非执行董事 ，其任职资格符合境内监管法规要求以及香港上市规则第3.10(1)及第(2)条的规定 。本行的独立非执行董事均不拥有本行或其子公司任何业务或财务 权益 ，也不在本行担任管理职务 ，独立性得到有力保障 。此 外 ，本行已收到每名独立非执 行董事就其独立性作出的年度确认函，认为每名独立非执行董事仍属独立人士。 报告期内 ，本行独立非执行董事为本行工作的时间符合本 行 独立董事工作制度 有关规 定 。目前 ，本行董事会下设的审计 、风险管理 、人事薪酬三个专门委员会均由独立非执行 董事担任主任委员 ，并在全部委员职位中占半数或以上 。本行独立非执行董事在董事会 上积极发表意见 ，促进了本行

281、董事会决策的科学性 。除参加会议以外 ，各位独立非执行董 事通过实地调研 、座谈等多种方式保持与本行高管层的沟通 。独立非执行董事分别就本 行报告期内关联交易 、提名董事 、聘任高管等重要事项发表了独立意见 ，没有对董事会议 案及其他非董事会议案事项提出异议。 6 、 董 事 就 财 务 报 表 所 承 担 的 责 任 董事负责监督编制每个财政期间的财务报告 ，确保财务报告能真实公平地反映本集团在 该段期间的业务状况 、经营业绩及现金流等表现 。在编制截至 2011 年 12 月 31 日止的财务报 告时 ，已选用适用的会计政策并贯彻应用 ，并作出审慎合理判断及估计 。董事确认其对编 制财务报

282、告所应承担的责任 ，而审计师对其报告发表的申报责任声明载于审计师报告第102页。 7 、 独 立 非 执 行 董 事 对 本 行 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见 本行独立非执行董事认为： 本行对外担保业务是经过中国银行业监管机构批准的正常业 务之一 。本行对外担保业务定有审慎的风险管理和控制政策 ，对被担保对象的资信标准 、 担保业务的操作流程和审批程序等均有严格规定，对担保业务的风险控制是有效的。 91 公 司 治理 报 告 （续） （四） 监事会及监事会专门委员会 监事会是本行的监督机构 ，对股东大会负责 ，主要职责 ： 检查本行财务 ； 对本行董事 、高级

283、管 理人员执行本行职务的行为进行监督 ，对违反法律 、行政法规 、本行章程或者股东大会决议的 董事 、高级管理人员提出罢免建议 ； 当本行董事 、高级管理人员的行为损害本行利益时 ，要 求 其予以纠正； 核对董事会拟提交股东大会的财务报告 、利润分配方案等财务资料 ，发现疑问 的 ，可以本行名义委托注册会计师 、执业审计师帮助复审 ； 提议召开临时股东大会 ，在董事会 不履 行 公司法 规定的召集和主持股东大会职责时 ，召集和主持股东大会会议； 向股东大会 提出议案；发现本行经营情况异常，可以进行调查等。 本行监事会现有13名成员 ，其 中监事长1名 ，外部监事2名 ，股东代表监事6名 ，职工

284、代表监事4 名。华庆山先生担任本行监事长。监事会下设三个专门委员会，其中履职尽职监督委员会共 4 人 ，由监事长担任主任委员 ，2名外部监事和1名职工代表监事担任委员 ，主要负责对董事会 、 高级管理层及其成员的履职监督 ； 提名委员会共5人 ，由外部监事担任主任委员 ，2名股东代表 监事和2名职工代表监事担任委员，主要负责拟定监事的选任程序、标准和审核监事的选任资 格 ，对监事的年度履职评价 ； 财务与内控监督委员会共7人 ，由外部监事担任主任委员 ，4名股 东代表监事和2名职工代表监事担任委员，主要负责监督本行的财务、内控 、风险管理情况。 本行监事亲自出席监事会会议的出席率为 91.43

285、% ，认真审核定期财务报告 ，就加强风险管理 和内部控制等提出较好的意见 、建 议 ； 认真参加证监局和监事会组织的专题研讨和培训 ，不 断 提高履职能力； 坚决执行外部监管规定 。两名外部监事均为长期从事经济金融管理的专业人 士 ，具有丰富的经济管理经验和财务会计背景 ，勤勉尽职 ，认真履行监事会专门委员会主任委 员的职责 。监事通过列席董事会及其专门委员会会议 、访谈董事和高管以及深入基层实地调研 检查等 ，监督董事会 、高级管理层及其成员履职情况。 监事会及其下设专门委员会工作情况请参阅本年 报 监事会报告 。 （五） 高级管理层 本行高级管理层由行长 、副行长 、首席财务官 、首席信息

286、官 、首 席风险官 、公司业务总监等组 成 。本行实行董事会领导下的行长负责制 。行长对董事会负责 ，本行各职能部门 、分支机构以 及其他高级管理层成员对行长负责 。行长有权依照法律 、法 规 、本行章程及董事会授权 ，组 织 开展经营管理活动 ，其主要职责包括但不限于主持本行日常经营管理工作 ，组织实施股东大 会 、董事会决议 ，拟订年度经营计划和投资方案，经董事会或股东大会批准后组织实施等。 报告期内 ，高级管理层在公司章程及董事会授权范围内开展经营管理 ，圆满完成董事会确定的 经营目标 。董事会对高级管理层2011年度的工作表示满意。 92 公 司 治理 报 告 （续） （六） 内部控制

287、情况 1 、 内 部 控 制 体 系 概 况 本行参照银监 会 商业银行内部控制指引 、财政部等五部委颁布 的 企业内部控制基本规 范 ，构建了内部控制体系框架。本行内部控制的目标是保证企业经营管理合法合规、资 产安全 、财务报告相关信息真实完整和可靠 ，提高经营效率和效果 ，促进企业实现发展战 略和经营目标。 在财务报告内部控制方面 ，本行遵照国际和国家有关会计政策 、法规及最新的监管规定 要求 ，通过适合的管理架构和制度程序 ，保障财务报告和其他管理信息的真实 、完整和有 效 。一是以完整的治理架构为保障 。本行全体董事 、监事和高级管理人员共同对财务报告 的真实性和完整性承担责任 。董事

288、会下设的审计委员会 、监事会下设的财务与内控监督委 员会对本行财务及信息披露情况 、所聘会计师事务所的审计工作情况进行监督 。本行预 算财务部牵头负责财务报告的编制 ，按照国际和中国会计准则确定本行会计科目体系并 制定各类会计核算制度 。业务处理中心及营运管理条线负责本行各类会计结算及账务的 日常处理工作。二是以系统的报告控制制度为指引。本行编写 交通银行会计基础工作规 范、 交通银行财务管理标准手册 等多项财务管理制度及各类业务会计核算办法 ，指导 和规范本行具体业务的会计核算和财务管理工作 。三是以配套的数据管理信息平台为支 撑 。本行开发核心账务系统 、内部财务系统 、OPICS系 统

289、（资金业务后台系统） 、SUMMIT 系 统 （金融衍生产品交易中后台系统） 、综合报表处理系统 、会计准则转换系统等 ，对各类 会计业务核算和处理给予信息化支持 ，并通过数据信息的逻辑分析和验证功能 ，确保报 表数据真实准确 。四是以严格的内外检查为监督 。本行的内部审计部门和外聘会计师事 务所分别对本行的业务经营及财务报告进行审计。 2 、 内 部 控 制 主 要 措 施 2011年 ，本行围 绕 两化一行 战略目标 ，启 动 二次改革 项目 ，推进业务组织架构 、营 运 组织架构 、网点经营模式 ，绩效考核体系进一步完善 ，改进授信管理 、信息技术管理等各 项经营机制，全行内部控制体系得

290、以持续改进。一是在高管层下增设 3个专项业务推进委 员会 ，推动实施全行 两化一行 发展战略和经营目标 ，公司 、零售 、同业三大前台搭建成 型 ，突出板块运作 、业务联动 ，调整前台业务组织架构和运作机制 ，符合市场及业务发展 需要 。二 是改进机构和网点管理办法 ，深 化人工网 点+电子银 行+客户经理 三 位 一 体 的 经营模式 ，对机构实施分级管理 ，提高新设分行筹建质量 ，提升存量网点布局和产能 。三 是按 照 横到边 、纵到底 、全覆盖 原则 ，进一步健全风险管理体系 ，建立风险管理缺陷性 定期评估制度 ，健全信用 、市场 、操 作 、流动性等主体风险管理措施 ，深化内评工具的应

291、 用 ，推进跨境跨业 、国别风险管理 ，制定风险管理资质管理制 ，完善不良信贷资产责任追 究制 ，加强全面风险管理 。四是推进全行营运组织架构改革和营运流程再造 ，实施营运集 中化处理模式 ，重 塑营运管理体系 。五是规范全行招投标 、办 公楼购建 、实物资产管理 、 对外捐赠等工作，完善相关制度、流 程，强化财务财产管理。六 是加快推 进 531工程 项 93 公 司 治理 报 告 （续） 目建设 ，持续优化全行系统网络 ，加强业务发展支撑 ，完成同城灾备切换运行并达到分钟 级速度 。七是推进内部控制评价和纠正提高工作 ，强化检查发现问题的分类 、整改和问 责。 2011年，本行内部控制制度

292、整体健全，执行总体有效。2012年，本行将围绕 稳发展、促 转型 、控风险 、抓改革 、增效益 的工作主线 ，处理好业务稳健发展 、结构调整和风险管 控的关系 ，抓重点推进工作 ，促进全行内部控制水平继续不断提高。 （七） 年报信息披露重大差错责任追究制度情况 本行致力于不断提高年度报告质量 ，持续完善年度报告披露工作 。通过建立年度报告披露工 作体系，实施 信息披露管理办法 、 重大信息报告管理办法 、 内幕信息知情人保密管理办 法 、 子公司重大信息报告管理办法 等规章，明确信息报告、编制、审核等信息披露内部控 制节点 ，完善岗位职责 ，落实差错责任追究等 ，有效防范信息披露重大差错 。本

293、行年度报告信 息披露未发生重大差错。 （八） 董事 、监事及高级管理人员之证券交易 本行董事、监事及高级管理人员严格遵守中国证监会 上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本行股份及其变动管理规则 ，以及香港上市规则附录 十 上市发行人董事进行证券交易的 标准守则 。 （九） 审计师费用 本集团 2011 年度按中国会计准则编制的财务报表已经德勤华永会计师事务所有限公司审计 ， 按国际财务报告准则编制的财务报表已经德勤关黄陈方会计师行审计，合计审计费用 （含内部控制审计） 约为人民币3,110万元。 报告期内 ，德勤及其成员机构向本集团提供的其他专业服务主要包括财务报告的翻译服务 、 企业社会责

294、任报告的审验服务等，本行共为该等专业服务支付费用约为人民币122万元。董事会审计委员会对该等服务并没有影响德勤的独立性感到满意。 德勤华永会计师事务所有限公司为本集团提供审计服务7年，德勤关黄陈方会计师行为本集团提供审计服务1年。 本行董事会建议聘任德勤华永会计师事务所有限公司及德勤关黄陈方会计师行担任本集团 2012年度的外部审计师，并提请本行2011年度股东大会批准。 94 公 司 治理 报 告 （续） （十） 投资者关系 建立和维系良好的投资者关系 ，是市值管理的重要组成部分 ，也是实现投资者价值最大化的先 决条件之一 ，本行对此一贯高度重视。 2011年 ，本行投资者关系团队进一步加强

295、投资者关系管理 ，通过多种方式和渠道 ，与境内外投 资者保持密切沟通 ，不断促进其对本行发展战略 、目标规划 、经营情况的了解 ，增强投资者信 心。 报告期内，本行分别在香港、上海两地举办了4次定期业绩发布会，并在主要国际金融中心开 展国际路演 ，就本集团的经营业绩和业务发展情况 ，与媒体 、分析师及投资者进行了直接有效 的沟通 。此外 ，本行还通过接待投资者日常拜访 、参加境内外知名券商举办的投资论坛等方 式，与市场保持了及时顺畅的交流与沟通，全年共接待分析师和投资者拜访100余批次，参 加 13场投资论坛活动。通过上述活动，本行投资者关系团队全年与 1,400余人次的投资者和分析 师进行了

296、沟通和交流。 本行重视投资者关系工作的沟通桥梁作用 ，不断加强资本市场监测和研究 ，倾听市场对于本行 经营管理的意见和建议 。特别是 ，本行建立和完善了年度分析师问卷调查制度 ，旨在详细了解 分析师对当前银行业经营发展的重点和热点问题的看法 ，收集分析师对本行战略实施 、经营管 理 、市值管理等方面的反馈意见 。报告期内 ，本行共发送收集分析师调查问卷 50余份 ，召 开了 2场分析师座谈会，并及时向高管层反馈分析师的观点，为本集团未来的改革和发展提供有益 的参考和借鉴。 95 履行企业 社会责 任 本行秉 承 以和谐诚信为基石 、不断追求自身的超越 、与社会共同发展 理念 ，以 实现广大股东

297、 、客 户、员工等所有利益相关方利益的最大化，在履行社会责任方面达到国际一流水准 为愿景，自觉以 科学发展观为指导 ，将社会责任融入企业发展战略 ，努力为股东 、客 户 、员工创造更多价值 。2011年 度 ，本行每股社会贡献值为人民币2.93元 （2010年度为人民币2.34元） 。 （一） 持续推 进 绿色信贷 本行积极响应国家 十二五 节能减排综合性工作方案 的有关要求 ，继续完善绿色信贷规章制 度 ，发 布 关于深化绿色信贷工程建设的意见 、 2011年度绿色信贷政策指引 等文件 ，将客户 细分为绿 、黄 、红三色七类 ，并对红 、黄二色三类客户实行名单制管理 。报告期末 ，本行绿色

298、类客户数占比达 99.28% ，绿色类授信余额占比达 99.72% ，其中以低碳经济 、环境保护 、资 源 综合利用等为显著特征的绿色一类客户授信余额达人民币 1,235.36亿元 ，较年初增长20.77% ， 客户数达1,052户 ，较上年增加307户。 报告期内 ，本行对钢铁 、水 泥 、平板玻璃 、煤化工 、多晶硅 、风电设备 等 两高一剩 情况较突 出的行业按 照 结构优化 、限量保优 的原则实行限额管控 ，实现了贷款余额逐月下降 。报 告 期末，本行按照国家 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通 知 的口径计算 ， 两高一剩 行业贷款占比为3.21% ，较上

299、年末下降0.73个百分点。 （二） 倡导绿色运营服务 本行倡 导 绿色金融 ，以电子银行为载体 ，为客户提供更高效 、更低价 、更便捷 、更 优质的金 融产品和服务 。报告期末 ，本行电子银行业务分流率达66.44% ，较上年提高9.27个百分点 ，通 过网银和自助设备 ，与客户共同减少资源消耗 ，相当于种植树木 21 万棵 ，节约用纸 1.2 万吨 ， 减少二氧化碳排放近3,000吨。 本行全面推进绿色运营 ，积极响应落 实 国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知 、 公共机构节能条例 等规定 ，通过技术改造 、管理提升 、电 子化办公等举措降低能源和资源消 耗。 96 履 行 企业 社

300、会 责 任 （续） （三） 认真落实宏观调控政策 本行服从大局 ，认真贯彻落实国家宏观调控政策和人行货币信贷调控要求 ，切实执行稳健的货 币政策 ，保持人民币贷款适度增长和投放节奏均衡有序。 本行积极支持实体经济发展需要 ，以 三高三低 为目标 ，有扶有控 ，中西部地区贷款 、居民消 费贷款 、中小微企业贷款占比有所提升 ，地方融资平台贷款 、房地产开发贷款 、 两 高 一 剩 贷 款占比有所下降 。本行加大和择优支持能源资源 、先进制造 、民生消费 、战略新兴等产业 ，信 贷政策全面配合经济增长方式转变 ，覆盖公司信贷 45个行业 ，覆 盖面达到90%以上 。公司贷款 增量主要投向制造 、采

301、 矿 、交通运输 、批发等实体经济和生产性服务行业 。本行还加大对关系 国计民生 、国家软实力领域的信贷支持 ，报告期末 ，投向科技创新 、教 育 、文体 、卫生等民生 行业的贷款余额为人民币302.23亿元 ，较上年末增长5.14% 。 （四） 积极服务融资弱势群体 报告期内 ，本行加大对保障房建设 、小微企业 、三农和西部地区等融资弱势群体的服务力度 。 报告期末 ，保障房贷款余额达人民币246.26亿元 ，较上年末增长36.94% ，报告期内 ，在全国24 个省 、自治区 、直辖市 ，支持了96个保障房项目 ，涵盖国家推出的经济适用房 、棚户区改造 、 廉租房、公租房、限价商品房等各种保

302、障房住房；涉农贷款余额人民币3,847.74亿元，比年初 增长 22.67%； 县域支行数量继续增长 ，位于青岛崂山的第四家村镇银行已获批筹建； 在国家 西部大开发战略划定的 12 个省 、自治区 、直辖市发放贷款余额突破人民币 3,000 亿元 。本行还 战略入股西藏银行 ，成为西藏自治区首家地方法人银行机构 、首家股份制商业银行的战略投资 者。 （五） 热心投身公益事业 本行关心社会发展 ，以公益实践为企业社会角色的责任和义务 ，为构建和谐社会 、促进社会进 步贡献力量 。报告期内 ，本行对外公益性捐赠支出总额达人民币2,816万元 ，重 点在助残支教 、 扶贫开发、助力科研等方面开展了有

303、意义的工作。其 中，与中国残疾人联合会合作开展 的 通 向明天 交通银行残疾青少年助学计划 进入执行第四年 ，报告期内1,000万元善款继续资助 全国25个省区市的近4,000名贫困残疾学生 ，表彰200名优秀特殊教育教师 ，补 贴14个省区市的 特教师资培训班 ，并在少数民族集中地区定向支持聋儿康复师资培训事业； 在全国 22 个省区 市开展形式多样的定点帮扶工作，为48个项目投入帮扶资金人民币693万元，其中在甘肃省天 祝藏族自治县的帮扶工作进入第九年 ，投入人民币 200 万元善款用于支持建设 200 座高标准日 光果蔬温室；通过遍布全国网点的 2,516个零钱募捐箱，募集客户善款人民币

304、 42万余元，全部 捐赠给中国儿童少年基金会；与此同时 ，本 行志愿者继续热心投入公益事业 ，累计 4,000 余人 次参加包括植树造林、关爱自闭症儿童、献血 、扶老爱幼等各类活动。 98 97 重 要 事 项 （一） 关联交易 报告期内 ，本行与关联方之间的交易均为正常经营性资金往来 ，未发生重大关联交易事项 。截 至报告期末 ，本行日常关联交易情况见财务报表附注 六。 （二） 重大合同及其履行情况 1 、 重 大 托 管 、 承 包 、 租 赁 事 项 报告期内 ，本行未发生重大托管 、承 包 、租赁其他公司资产或其他公司托管 、承 包 、租赁 本行资产事项。 2 、 重 大 担 保 事

305、项 担保业务属于本行日常经营活动过程中常规的表外业务之一 。报告期内 ，除监管机构批 准经营范围内的金融担保业务外，本行无其他需要披露的重大担保事项。 3 、 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 管 理 事 项 报告期内 ，本行未发生重大委托他人进行现金管理事项。 （三） 重大诉讼仲裁事项 报告期内 ，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。 截至2011年12月31日，本行作为被告或第三人的未结诉讼涉及的诉讼金额约为人民币15.08亿 元 ，经法律咨询 ，本行认为该等法律诉讼事项不会对本集团的财务状况产生重大影响。 （四） 承诺事项 截至报告期末 ，本行或持本行5%以上股东不存

306、在承诺未履行事项。 （五） 本行及本行董事 、监事及高级管理人员受处罚情况 报告期内 ，本行及本行董事 、监事及高级管理人员没有发生受有权机关调查 、司法纪检部门采 取强制措施 、中国证监会稽查 、行政处罚和证券交易所公开谴责的情况发生。 98 重 要 事 项 （续） （六） 其他重大事项 1 、 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 占该公占该公司司 股权比股权比例例 报告期所有报告期所有者者 （除另有标明外，人民币元） 证券代证券代码码 证券简证券简称称 初始投资金初始投资金额额 （%） 期末账面价期末账面价值值 报告期损报告期损益益 权益变权益变动动 会计核算科会计核算科目目

307、股份来股份来源源 600068 葛洲坝 135,080,299.07 1.42 395,293,500.00 (177,166,500.00) 可供出售金融资产 抵债取得 01231 新矿资源 226,054,393.11 3.98 120,121,649.22 95,285.55 (105,932,743.89) 可供出售金融资产 投资取得 000979 中弘地产 12,494,400.00 1.45 114,816,960.00 (78,627,040.00) 可供出售金融资产 抵债取得 01798 大唐新能源 126,335,293.27 2.65 74,077,971.92 (344.

308、65) (39,606,557.13) 可供出售金融资产 投资取得 03377 远洋地产 83,644,393.28 0.36 59,231,229.63 2,107,432.24 (24,404,966.34) 可供出售金融资产 投资取得 00067 旭光高新材料 115,466,914.39 0.79 51,278,784.96 45,702,905.84 (64,188,129.43) 可供出售金融资产 投资取得 01193 华润燃气 35,199,969.86 0.19 33,390,657.61 2,378,509.56 (456,403.57) 可供出售金融资产 投资取得 6007

309、57 ST源发 22,397,258.16 0.59 28,870,454.16 6,473,196.00 可供出售金融资产 抵债取得 600728 新太科技 6,152,015.00 0.16 23,426,873.12 (5,881,326.34) 可供出售金融资产 抵债取得 01428 耀才证券金融 9,245,106.87 15.39 22,699,600.00 729,630.00 (28,748,352.83) 可供出售金融资产 投资取得 其他 242,554,846.38 138,255,777.70 121,414,182.06 (187,626,739.79) 合合计计 1,

310、014,624,889.39 1,061,463,458.32 172,427,600.60 (706,165,563.32) 注： 1. 本表为本集团在证券投资可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。 2. 报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。 2 、 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 所持对所持对象象 占该公占该公司司 股权比股权比例例 报告期所有报告期所有者者 （除另有标明外，人民币元） 名名称称 初始投资成初始投资成本本 持有持有数数 量量 （股）（股） 江苏常熟农村商业 （%） 期末账面价期末账面价值值 报告期损报告期损益益 权益变权益变动

311、动 会计核算科会计核算科目目 股份来股份来源源 银行股份有限公司 489,500,000.00 101,340,337 10.00 489,500,000.00 12,667,542.13 长期股权投资 投资取得 中国银联股份 有限公司 146,250,000.00 112,500,000 3.90 146,250,000.00 3,150,000.00 长期股权投资 投资取得 中国航油集团财务 有限公司 120,000,000.00 不适用 10.00 120,000,000.00 长期股权投资 投资取得 西藏银行股份 有限公司 300,000,000.00 300,000,000 20.0

312、0 298,488,594.24 (1,511,405.76) 长期股权投资 投资取得 合合计计 1,055,750,000.00 1,054,238,594.24 14,306,136.37 99 重 要 事 项 （续） 3 、 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 报告期买入报告期买入 （除另有标明外，人民币元） 期初股份期初股份数数 量量 （股）（股） 卖出股份卖出股份数数 量量 （股（股） 期末股份期末股份数数 量量 （股（股） 使用的资金数使用的资金数量量 产生的投资收产生的投资收益益 买入 14,219,500 224,365,187 238,584,687 412,

313、196,988.59 卖出 143,959,526 66,001,300 77,958,226 121,649,492.76 注： 上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。 （七） A信息披露索引 编编号号 标标 题题 披披 露露 报报 纸纸 披露日披露日期期 披露网披露网址址 033 注册资金变更公告 中证报、上证报、证券时报 2011-12-02 032 关于更换保荐代表人的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-11-30 031 关于悉尼分行开业的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-11-29 030 关于旧金

314、山分行开业的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-11-17 029 关于交通银 行 （英 国） 有限公司开业的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-11-09 028 第六届董事会第九次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-10-28 027 关于公司章程修订的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-10-22 026 关于次级债发行完毕的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-10-22 025 关于获准发行次级债的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-10-18 024 董事资格获监管机构核准的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-

315、10-12 023 董事资格获监管机构核准的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-09-08 022 董事资格获监管机构核准的公告 中证报、上证报、证券时报 2011-08-24 021 第六届董事会第八次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-08-19 020 第六届监事会第六次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-08-19 019 2010年度末期分红派息方案 实施公告 中证报、上证报、证券时报 2011-07-12 018 日常关联交易公告 中证报、上证报、证券时报 2011-07-02 017 2010年度股东大会决议

316、公告 中证报、上证报、证券时报 2011-06-29 016 关于召开2010年度股东大会的 补充通知 中证报、上证报、证券时报 2011-06-14 101 100 重 要 事 项 （续） 编编号号 标标 题题 披披 露露 报报 纸纸 披露日披露日期期 披露网披露网址址 015 第六届董事会第七次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-06-11 014 2010年度报告补充公告 中证报、上证报、证券时报 2011-06-11 013 第六届监事会第五次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-05-31 012 监事辞任公告 中证报、上证

317、报、证券时报 2011-05-31 011 关于召开2010年度股东大会的 通知 中证报、上证报、证券时报 2011-05-13 010 更正公告 中证报、上证报、证券时报 2011-04-30 009 第六届董事会第六次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-04-29 008 第六届监事会第四次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-04-29 007 董事辞任公告 中证报、上证报、证券时报 2011-04-29 006 董事辞任公告 中证报、上证报、证券时报 2011-04-27 005 董事辞任公告 中证报、上证报、证券时报 2

318、011-04-08 004 第六届董事会第五次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-03-31 003 第六届监事会第三次会议决议公告 中 证 报 、上 证 报 、证券时报 2011-03-31 002 2011年度第一次临时股东大会 决议公告 001 第六届董事会第四次会议决议 公告暨2011年第一次临时 股东大会的通知 中证报、上证报、证券时报 2011-02-24 中证报、上证报、证券时报 2011-01-04 101 董事 、 高级管理层成员对年度报告确认意见 根 据 中华人民共和国证券法 、 中国证监会公告2011 41号、 公开发行证券的公司信息披

319、露内容与 格式准则第2号：年度报告的内容和格式 及 公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号 商业 银行信息披露特别规定 、 上海证券交易所 关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知 及 股 票 上市规则 的相关规定，作为交通银行的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核了本集团2011 年度报告及其摘要后，出具意见如下： 一、 本集团严格按照境内外会计准则规范运作 ，本集团 2011 年度报告公允地反映了 2011 年度的财 务状况和经营成果。 二、 本集团按照中国企业会计准则编制的 2011 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所有限公司 审计 ，按照国际财务报告准则编制的2011

320、年度财务报表已经德勤 关黄陈方会计师行审计。 我们认为 ，本 集团2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并 对内 容的真实性 、准确性承担个别及连带责任。 姓姓 名名 职职 务务 姓姓 名名 职职 务务 胡怀邦 董事长 王为强 独立董事 牛锡明 副董事长 、行长 彼得 诺兰 独立董事 钱文挥 董事 、副行长 陈志武 独立董事 张冀湘 董事 蔡耀君 独立董事 胡华庭 董事 于亚利 副行长 、首席财务官 杜悦妹 董事 寿梅生 纪委书记 王冬胜 董事 侯维栋 副行长 、首席信息官 冯婉眉 董事 朱鹤新 公司业务总监 马 强 董事 叶迪奇 副行长 雷 俊 董事 杨东

321、平 首 席 风 险 官 李家祥 独立董事 杜江龙 董 事 会 秘 书 顾鸣超 独立董事 交通银行股份有限公司董事会 二一二年三月二十八日 102 审计报告 德师报(审)字(12)第 P0128 号 交通银行股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)的财务报表，包括2011年 12月 31 日的银行及合并资产负债表，2011年度的银行及合并利润表、银行及合并股东权益变动表和银行及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是交通银行管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允

322、反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计

323、程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 103 三、审计意见 我们认为，交通银行财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交通银行 2011 年 12月 31日的银行及合并财务状况以及 2011年度的银行及合并经营成果和银行及合并现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国上海 王鹏程 姜长征 2012年 3 月 28 日 交通银行股份有限公司 104 合并资产负债表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目

324、附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 资产： 负债： 现金及存放中央银行款项 五、1 736,999 586,554 向中央银行借款 - 20 存放同业款项 五、2 96,605 37,223 同业及其他金融机构存放款项 五、20 662,707 600,265 拆出资金 五、3 148,726 79,610 拆入资金 五、21 164,178 98,251 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 五、4 42,837 41,312 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 五、22 12,928 9,229 衍生金融资产 五、5 5,585 4,731 衍生

325、金融负债 五、5 5,993 5,150 买入返售金融资产 五、6 197,909 146,143 卖出回购金融资产款 五、23 27,614 18,496 应收利息 五、7 19,773 15,149 客户存款 五、24 3,283,232 2,867,847 发放贷款和垫款 五、8 2,505,385 2,190,490 应付职工薪酬 五、25 6,920 6,269 可供出售金融资产 五、9 183,336 161,534 应交税费 五、26 7,366 6,909 持有至到期投资 五、10 544,761 563,721 应付利息 五、27 39,053 32,715 应收款项类投资

326、五、11 28,256 42,617 预计负债 五、28 710 635 长期股权投资 五、12 1,054 636 应付债券 五、29 81,803 52,000 投资性房地产 五、13 196 141 递延所得税负债 五、17 21 66 固定资产 五、14 30,156 25,835 其他负债 五、30 45,864 30,084 在建工程 五、15 6,861 8,076 负债合计 4,338,389 3,727,936 无形资产 五、16 1,165 1,221 股东权益： 递延所得税资产 五、17 7,926 7,341 股本 五、31 61,886 56,260 其他资产 五、1

327、8 53,647 39,259 资本公积 五、32 68,818 68,876 盈余公积 五、33 67,011 45,052 一般风险准备 五、34 29,094 23,962 未分配利润 五、35 46,834 29,941 外币报表折算差额 (1,841) (1,318) 归属于母公司股东权益合计 271,802 222,773 少数股东权益 五、36 986 884 股东权益合计 272,788 223,657 资产总计 4,611,177 3,951,593 负债及股东权益总计 4,611,177 3,951,593 附注为财务报表的组成部分 第 104页至第 266页的财务报表由下

328、列负责人签署： 胡怀邦 于亚利 吴伟 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 交通银行股份有限公司 105 银行资产负债表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目 附注 年末余额 年初余额 项目 附注 年末余额 年初余额 资产： 负债： 现金及存放中央银行款项 五、1 736,763 586,466 向中央银行借款 - 20 存放同业款项 五、2 94,548 36,014 同业及其他金融机构存放款项 五、20 665,381 602,226 拆出资金 五、3 148,606 79,610 拆入资金 五、21 127,418 75,851 以公允价值计量且其变动

329、计入当期损益的金融资产 五、4 42,664 41,084 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 五、22 12,928 9,229 衍生金融资产 五、5 5,585 4,731 衍生金融负债 五、5 5,993 5,150 买入返售金融资产 五、6 197,909 146,143 卖出回购金融资产款 五、23 27,455 18,496 应收利息 五、7 19,723 15,102 客户存款 五、24 3,282,588 2,867,983 发放贷款和垫款 五、8 2,502,829 2,189,154 应付职工薪酬 五、25 6,648 6,072 可供出售金融资产 五、9 18

330、0,961 158,784 应交税费 五、26 7,182 6,745 持有至到期投资 五、10 544,653 563,393 应付利息 五、27 38,749 32,614 应收款项类投资 五、11 28,029 42,349 预计负债 五、28 710 635 长期股权投资 五、12 10,278 8,725 应付债券 五、29 79,803 50,000 投资性房地产 五、13 196 141 递延所得税负债 五、17 21 13 固定资产 五、14 29,268 25,284 其他负债 五、30 39,487 25,080 在建工程 五、15 6,861 8,076 负债合计 4,2

331、94,363 3,700,114 无形资产 五、16 1,138 1,203 股东权益： 递延所得税资产 五、17 7,846 7,372 股本 五、31 61,886 56,260 其他资产 五、18 6,600 7,980 资本公积 五、32 69,030 68,690 盈余公积 五、33 67,011 45,052 一般风险准备 五、34 29,094 23,962 未分配利润 五、35 44,914 28,851 外币报表折算差额 (1,841) (1,318) 股东权益合计 270,094 221,497 资产总计 4,564,457 3,921,611 负债及股东权益总计 4,56

332、4,457 3,921,611 交通银行股份有限公司 106 合并利润表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 126,956 104,234 利息净收入 五、37 102,601 84,995 利息收入 五、37 190,872 141,905 利息支出 五、37 (88,271) (56,910) 手续费及佣金净收入 五、38 19,549 14,479 手续费及佣金收入 五、38 22,464 17,076 手续费及佣金支出 五、38 (2,915) (2,597) 投资收益/(损失) 五、39 (5) 747 公允价值变动收益/

333、(损失) 五、40 802 (71) 汇兑收益/(损失) 857 650 保险业务收入 433 689 其他业务收入 2,719 2,745 二、营业支出 (62,060) (54,534) 营业税金及附加 五、41 (8,939) (6,431) 业务及管理费 五、42 (37,529) (32,435) 资产减值损失 五、43 (12,692) (12,533) 保险业务支出 (491) (599) 其他业务成本 (2,409) (2,536) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,896 49,700 加：营业外收入 五、44 837 509 减：营业外支出 五、45 (282) (

334、255) 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,451 49,954 减：所得税费用 五、46 (14,634) (10,782) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,817 39,172 归属于母公司股东的净利润 50,735 39,042 少数股东损益 82 130 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元，已重述) 五、47 0.82 0.66 七、其他综合收益 五、48 (632) (1,931) 八、综合收益总额 50,185 37,241 归属于母公司股东的综合收益总额 50,154 37,123 归属于少数股东的综合收益总额 31 118 交通银行股份有限公司 107

335、 银行利润表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、营业收入 123,951 101,313 利息净收入 五、37 101,455 84,037 利息收入 五、37 188,150 140,423 利息支出 五、37 (86,695) (56,386) 手续费及佣金净收入 五、38 18,290 13,372 手续费及佣金收入 五、38 21,056 15,763 手续费及佣金支出 五、38 (2,766) (2,391) 投资收益/(损失) 五、39 (92) 705 公允价值变动收益/(损失) 五、40 796 (56) 汇兑收益/(损失)

336、914 679 其他业务收入 2,588 2,576 二、营业支出 (60,223) (52,708) 营业税金及附加 五、41 (8,819) (6,336) 业务及管理费 五、42 (36,518) (31,649) 资产减值损失 五、43 (12,486) (12,309) 其他业务成本 (2,400) (2,414) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 63,728 48,605 加：营业外收入 五、44 773 468 减：营业外支出 五、45 (277) (254) 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 64,224 48,819 减：所得税费用 五、46 (14,319) (1

337、0,511) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 49,905 38,308 六、其他综合收益 五、48 (183) (1,929) 七、综合收益总额 49,722 36,379 交通银行股份有限公司 108 合并现金流量表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 477,827 550,218 向中央银行借款净增加额 - 9 向其他金融机构拆入资金净增加额 65,927 12,522 卖出回购金融资产净增加额 9,118 - 收取利息、手续费及佣金的现金 182,937 131,659 收

338、到其他与经营活动有关的现金 五、49(1) 31,126 13,389 经营活动现金流入小计 766,935 707,797 客户贷款及垫款净增加额 326,484 400,515 存放中央银行款项和同业款项净增加额 157,090 132,343 向央行借款净减少额 20 - 拆出资金净增加额 69,116 36,313 买入返售金融资产净增加额 51,766 34,806 卖出回购金融资产净减少额 - 3,097 支付利息、手续费及佣金的现金 82,840 49,934 支付给职工以及为职工支付的现金 17,905 14,224 支付的各项税费 24,075 17,129 支付其他与经营活

339、动有关的现金 五、49(2) 38,785 43,603 经营活动现金流出小计 768,081 731,964 经营活动产生的现金流量净额 五、50(1) (1,146) (24,167) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 243,352 337,046 取得投资收益收到的现金 24,658 24,510 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 615 306 投资活动现金流入小计 268,625 361,862 投资支付的现金 232,964 357,866 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,616 8,611 取得子公司及其他营业单位支付的现金 - 173

340、投资活动现金流出小计 240,580 366,650 投资活动产生的现金流量净额 28,045 (4,788) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 141 32,809 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 141 186 发行债券收到的现金 29,803 2,000 筹资活动现金流入小计 29,944 34,809 偿还债务支付的现金 - 3,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,172 12,593 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 70 53 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 318 筹资活动现金流出小计 3,203 15,911 筹资活动产生的现金流

341、量净额 26,741 18,898 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (904) (1,542) 五、现金及现金等价物净增加额 52,736 (11,599) 加：年初现金及现金等价物余额 156,899 168,498 六、年末现金及现金等价物余额 五、50(2) 209,635 156,899 交通银行股份有限公司 109 银行现金流量表 2011 年 12月 31日止年度 人民币百万元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 477,760 550,159 向中央银行借款净增加额 - 9 向其他金融机构拆入资金净增加额 51,56

342、7 2,132 卖出回购金融资产净增加额 8,959 - 收取利息、手续费及佣金的现金 178,859 128,948 收到其他与经营活动有关的现金 五、49(1) 26,114 11,539 经营活动现金流入小计 743,259 692,787 客户贷款及垫款净增加额 325,248 398,718 存放中央银行款项和同业款项净增加额 156,709 131,565 向央行借款净减少额 20 - 拆出资金净增加额 68,996 36,313 买入返售金融资产净增加额 51,766 34,806 卖出回购金融资产净减少额 - 3,097 支付利息、手续费及佣金的现金 81,385 49,272

343、 支付给职工以及为职工支付的现金 17,375 13,772 支付的各项税费 23,632 16,774 支付其他与经营活动有关的现金 五、49(2) 19,563 28,790 经营活动现金流出小计 744,694 713,107 经营活动产生的现金流量净额 五、50(1) (1,435) (20,320) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 241,801 337,034 取得投资收益收到的现金 24,719 24,497 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 591 285 投资活动现金流入小计 267,111 361,816 投资支付的现金 232,202 358,803

344、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,187 8,567 投资活动现金流出小计 239,389 367,370 投资活动产生的现金流量净额 27,722 (5,554) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 32,623 发行债券收到的现金 29,803 - 筹资活动现金流入小计 29,803 32,623 偿还债务支付的现金 - 3,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,039 12,540 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 267 筹资活动现金流出小计 3,070 15,807 筹资活动产生的现金流量净额 26,733 16,816 四、汇率变

345、动对现金及现金等价物的影响 (898) (1,495) 五、现金及现金等价物净增加额 52,122 (10,553) 加：年初现金及现金等价物余额 156,385 166,938 六、年末现金及现金等价物余额 五、50(2) 208,507 156,385 交通银行股份有限公司 110 合并股东权益变动表 2011 年 12 月 31 日止年度 人民币百万元 项目 本年金额 上年金额 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 一般 风险准备 未分配 利润 外币报表折算差额 股本 资本公积 盈余公积 一般 风

346、险准备 未分配 利润 外币报表折算差额 一、本年年初余额 56,260 68,876 45,052 23,962 29,941 (1,318) 884 223,657 48,994 45,405 25,936 18,456 26,046 (989) 577 164,425 二、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 50,735 - 82 50,817 - - - - 39,042 - 130 39,172 (二)其他综合收益 - (58) - - - (523) (51) (632) - (1,590) - - - (329) (12) (1,931) 上述(一)和(二)小计 - (

347、58) - - 50,735 (523) 31 50,185 - (1,590) - - 39,042 (329) 118 37,241 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - 141 141 7,266 25,061 - - - - 242 32,569 1所有者投入资本 - - - - - - 141 141 7,266 25,090 - - - - 186 32,542 2股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - (29) - - - - 56 27 (四)利润分配 5,626 -

348、 21,959 5,132 (33,842) - (70) (1,195) - - 19,116 5,506 (35,147) - (53) (10,578) 1提取盈余公积 - - 21,959 - (21,959) - - - - - 19,116 - (19,116) - - - 2提取一般风险准备 - - - 5,132 (5,132) - - - - - - 5,506 (5,506) - - - 3对所有者(或股东)的分配 5,626 - - - (6,751) - (70) (1,195) - - - - (10,525) - (53) (10,578) 4其他 - - - -

349、- - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - - - 1资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - 1本年提取 - - - - - - -

350、 - - - - - - - - - 2本年使用 - - - - - - - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - - - - - - - 三、本年年末余额 61,886 68,818 67,011 29,094 46,834 (1,841) 986 272,788 56,260 68,876 45,052 23,962 29,941 (1,318) 884 223,657 交通银行股份有限公司 111 银行股东权益变动表 2011 年 12 月 31 日止年度 人民币百万元 项目 本年金额 上年金额 股本 资本公积 盈余公积 一般 风险准备

351、未分配利润 外币报表 折算差额 股东 权益合计 股本 资本公积 盈余公积 一般 风险准备 未分配利润 外币报表 折算差额 股东 权益合计 一、本年年初余额 56,260 68,690 45,052 23,962 28,851 (1,318) 221,497 48,994 45,200 25,936 18,456 25,690 (989) 163,287 二、本年增减变动金额 (一)净利润 - - - - 49,905 - 49,905 - - - - 38,308 - 38,308 (二)其他综合收益 - 340 - - - (523) (183) - (1,600) - - - (329)

352、(1,929) 上述(一)和(二)小计 - 340 - - 49,905 (523) 49,722 - (1,600) - - 38,308 (329) 36,379 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 7,266 25,090 - - - - 32,356 1所有者投入资本 - - - - - - - 7,266 25,090 - - - - 32,356 2股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - 3其他 - - - - - - - - - - - - - - (四)利润分配 5,626 - 21,959 5,132 (33,

353、842) - (1,125) - - 19,116 5,506 (35,147) - (10,525) 1提取盈余公积 - - 21,959 - (21,959) - - - - 19,116 - (19,116) - - 2提取一般风险准备 - - - 5,132 (5,132) - - - - - 5,506 (5,506) - - 3对所有者(或股东)的分配 5,626 - - - (6,751) - (1,125) - - - - (10,525) - (10,525) 4其他 - - - - - - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - -

354、 - - - - - - - 1资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - 2盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - 3盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - 4其他 - - - - - - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - 1本年提取 - - - - - - - - - - - - - - 2本年使用 - - - - - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - -

355、 - - - - 三、本年年末余额 61,886 69,030 67,011 29,094 44,914 (1,841) 270,094 56,260 68,690 45,052 23,962 28,851 (1,318) 221,497 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 112 一、 公司基本情况 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发(1986)81 号国务院关于重新组建交通银行的通知和中国人民银行银发(1987)40号关于贯彻执行国务院的通知批准，于 1987年 4月重新组建成立的股份制商业银行，总部设在上海。 本银行持有中国银行业监督管

356、理委员会颁发的 B0005H131000001 号金融许可证，本银行企业法人营业执照注册号为 5954，注册资本人民币 61,886百万元，法定代表人为胡怀邦。 2005年 6月及 2007 年 4 月，本银行分别发行境外上市外资股(H股)和境内上市人民币普通股(A股)，并分别于 2005 年 7 月 6 日及 2007年 5月 15 日在香港联合证券交易所、上海证券交易所上市，股份代号分别为 3328及 601328。 截止 2011 年 12月 31日，本银行设有 155家境内机构，其中省分行 30家，直属分行 7家，省辖行 118 家，在全国 173个地级以上城市、

357、112 个县或县级市共设有 2637个营业网点。另设有 12 家境外机构，包括香港分行、纽约分行、东京分行、新加坡分行、首尔分行、法兰克福分行、澳门分行、胡志明分行、悉尼分行、旧金山分行、交通银行(英国)有限公司和台北代表处。本银行对境内分支机构实行以省为界进行管理，总体架构为：总行-省分行(直属分行)-省辖分(支)行三级。 本银行主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱

358、服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。 本银行境内外子公司主要经营范围包括：银行业务、证券业务、保险业务、基金管理业务、信托业务及金融租赁业务等。 二、 公司主要会计政策、会计估计 1. 财务报表的编制基础 本银行及子公司(以下简称“本集团”)执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的企业会计准则及相关规定。 此外，本集团还按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号 - 财务报告的一般规定(2010年修订)披露有关财务信息。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 113 二、 公司主要会

359、计政策、会计估计 - 续 1. 财务报表的编制基础 - 续 记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2. 遵循企业会计准则的声明 本银行编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本银行于 2011 年12月 31 日的银行及合并财务状况以及 2011 年度的银行及合并经营成果和银行及合并现金流量。 3. 会计期间 本集团的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12 月 31 日止。 4. 记账本位币 人民币为本集团境内机构经

360、营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团境外机构根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。本集团的企业合并均为非同一控制下的企业合并。 5.1非同一控制下的企业合并及商誉 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。 合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等

361、中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 114 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 5. 同一控制和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续 5.1非同一控制下

362、的企业合并及商誉- 续 购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。 因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 对商誉进行减值测试

363、时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方

364、出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 115 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 6. 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另

365、一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。 对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。 对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。 子公司采用的会计政策/会计期间与银行不一致，在编制合并财务报表时，本集团已按照银行的会计政策/会计期间对子公司的财务报表进行了必要的调整。 本银行与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。 子公司所有者权益中不属于

366、母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。 少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到的对价的公允价值之间的差额调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分

367、股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 7. 现金及现金等价物的确定标准 现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 116 二

368、、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 8. 外币业务和外币报表折算 8.1外币业务 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。 于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(2)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。 汇兑收益/(损失)包括与自营外汇业务相关的汇差收入、外汇衍生金融工具产生的

369、已实现损益和未实现的公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益。 编制财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 8.2外币财务报表折算 编制财务报表时，境外经营的外币财

370、务报表按以下方法折算为人民币财务报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金

371、及现金等价物的影响”单独列示。 期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 117 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 8. 外币业务和外币报表折算 - 续 8.2外币财务报表折算- 续 在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期

372、损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 9. 金融工具 在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 9.1公允价值的确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场

373、的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 9.2实际利率法 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金

374、融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 9.3金融资产的分类、确认和计量 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 118 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.3金融资产的分类、确认和计量 - 续 9.3.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金

375、融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动

376、形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 9.3.2持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 9.3.3贷款和应收款项 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括发放贷款和垫款、应收款项类投资、拆出资金、买入返售金融资产等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生

377、减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 119 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.3金融资产的分类、确认和计量 - 续 9.3.4可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，

378、在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，分别计入利息收入和投资收益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 9.4金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 金

379、融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项： (1) 发行方或债务人发生严重财务困难； (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家

380、或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 120 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.4金融资产减值 - 续 (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产减值 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资

381、产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值(不包括尚未发生的未来信用风险)，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备

382、情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产减值 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 -以成本计量的金融资产减值 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该

383、权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，减值损失的金额为金融资产账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，此类金融资产的减值损失一经确认不得转回。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 121 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.5金融资产的转移 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所

384、有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使本集团面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分

385、摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 9.6金融负债/权益工具的确认及金融负债的分类及计量 本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 122 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.6金融负债/权益工具的确认及金融负债的分类及计量- 续 9.6.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

386、负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该资产组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公

387、允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的利息支出计入当期损益。 9.6.2其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量

388、。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 9.6.3财务担保合同及贷款承诺 财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第14号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 交通银行股份

389、有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 123 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 9. 金融工具 - 续 9.7金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 9.8衍生工具及嵌入衍生工具 衍生金融工具，包括利率衍生工具、货

390、币衍生工具等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 9.9金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融

391、资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 9.10权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。 本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 124 二、 公司主要会计政策、会计估计

392、- 续 10. 长期股权投资 10.1投资成本的确定 对于通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。 10.2后续计量及损益确认方法 10.2.1成本法核算的长期股权投资 本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，银行财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团

393、能够对其实施控制的被投资单位。 采用成本法核算时，长期股权投资按投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 10.2.2权益法核算的长期股权投资 本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。 采用权益法核算时，长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的

394、，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当期实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他股东权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入

395、资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，除非本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 125 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 10. 长期股权投资 - 续 10.2后续计量及损益确认方法 - 续 10.2.3处置长期股权投资 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原

396、计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。 10.3确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 10.4减值测试方法及减值准备计提方

397、法 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 11. 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 本集团投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，而且本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本集

398、团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值的变动计入当期损益。 确定投资性房地产的公允价值时，本集团参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 126 二、 公司主要会计政策、会计估计 -

399、 续 12. 固定资产 12.1固定资产确认条件 固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 12.2各类固定资产的折旧方法 固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下： 类别

400、 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 25 年-50年 3% 1.94%-3.88% 电子设备 3 年 3% 32.33% 交通工具 4-8 年 3% 12.13%-24.25% 器具及设备 5-11 年 3% 8.82%-19.40% 固定资产装修 两次装修期间与尚可使用年限两者孰短 0% 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 12.3固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可

401、收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 12.4其他说明 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 交通银行股份有限公司

402、财务报表附注 2011年12月31日止年度 127 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 13. 在建工程 在建工程按实际成本计量实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 在建工程减

403、值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 14. 无形资产 14.1 无形资产 无形资产包括土地使用权、计算机软件等。 无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，按其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。 14.2研究与开发支出 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资

404、产并使用或出售的意图； (3) 具有确定的无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 128 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 14. 无形资产 - 续 14.3无形资产的减值测试方法及减值准备计提

405、方法 本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 15. 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费

406、用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。 16. 附回购条件的资产转让 16.1买入返售金融资产 根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。 16.2卖出回购金融资产款 根据协议承诺将于未来某确定日期按确定价格回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。 交通银行股份有限公司 财务报表附

407、注 2011年12月31日止年度 129 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 17. 预计负债 当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 18. 股

408、份支付及权益工具 18.1股份支付的种类 本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以现金结算的股份支付。 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 18.2权益工具公允价值的确定方法 本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价，具体参见附注七。 19. 保险合同准备金 本集团在资产负债表日计量保险合同准备金。保险合同准备金分别由未到期责任准备金和未决赔款准备

409、金组成。保险合同准备金以本集团履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量，保险合同准备金余额在“其他负债”项目列示，提取的保险合同准备金支出在“保险业务支出”项目列示。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 130 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 20. 利息收入和支出 利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。实际利率与合同利率差异较小的，也可按合同利率计算。 21. 手续费及佣金收入 手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。 22. 保险业务收入 保险业务收入主要包括保费收入等，保费收入于

410、保险合同成立并承担相应保险责任，与保险合同相关的经济利益很可能流入，且与保险合同相关的收入能够可靠计量时予以确认。 23. 政府补助 政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在

411、确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 131 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 24. 递延所得税资产/递延所得税负债 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 24.1当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。 24.2递延所得税资产及递延所

412、得税负债 对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 一般情况下所有应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。但与商誉的初始确认有关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。 对于能够

413、结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税

414、率计量。 除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 132 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 24. 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续 24.2

415、递延所得税资产及递延所得税负债 - 续 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 25. 受托及代理业务 本集团仅收取手续费，不承担与受托及代理理

416、财资产相关的主要风险。相关资产及到期将该等资产返还给委托人的义务在资产负债表表外核算。 26. 经营租赁、融资租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 26.1本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 26.2本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为

417、未实现融资收益。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额在“其他资产”项目列示。 26.3本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 133 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 27. 套

418、期会计 为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集采用套期会计方法进行处理。本集团的套期均为公允价值套期。 本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。 27.1.公允价值套期 被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具

419、已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。 28. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 28.1抵债资产 抵债资产按公允价值进行初始计量。资产负债表日，抵债资产按照账面价值与可变现净值孰低计量，当可变现净值低于账面价值时，对抵债资产计提跌价准备。 抵债资产处置时，取得的处置收入与抵债资产账面价值的差额计入营业外收入或支出。 取得抵债资产后转为自用的，按转换日抵债资产的账面余额结转。已计提抵债资产跌价准备的，同时结转跌价准备。 28.2职工薪酬 除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

420、 本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入当期损益。 本集团境内分支机构 2009 年 1月 1日以后退休的员工参加本集团设立的年金计划，本集团按员工工资总额的一定比例向年金计划缴款，相应支出于发生时计入当期损益。 本集团为境内分支机构 2008 年 12月 31 日前离退休的员工支付补充退休福利，本集团根据精算结果确认本集团的负债，相关变动计入当期损益。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 134 二、 公司主要会计政策、会计估计 - 续 28. 其他主要会计政策、会计估计

421、和财务报表编制方法- 续 28.2职工薪酬 - 续 本集团为未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位休养的员工支付其自内部退养日起至达到国家规定的退休年龄期间的各项福利费用。该等福利费用在内部退养计划实施日按其预计未来现金流折现计算，并计入当期损益。本集团于资产负债表日对折现额进行复核，相关变动计入当期损益。 29. 运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计所采用的关键假设和不确定因素 本集团在运用附注二所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在

422、考虑其他相关因素的基础上作出的，实际的结果可能与本集团的估计存在差异。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影 响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影 响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本集团需对财务报表账面价值进行判断、估计和假设的重要领域如下： 金融工具的公允价值 本集团对没有活跃交易市场的金融工具，通过各种估值方法确定其公允价值。本集团使用的估值方法包括贴现现金流模型、期权定价模型等。现金流贴现模型尽可能地只使用可观测数据，但是本集团仍需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方

423、面进行估计。这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。 持有至到期投资的认定 本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类债券至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外(例如在接近到期日时出售金额不重大的债券)，如果本集团未能将这些债券持有至到期日，则须将全部该类债券重分类至可供出售金融资产，并不再以摊余成本计价而转按公允价值进行计量。交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 135 二、 公司主要会计政策

424、、会计估计 - 续 29. 运用会计政策过程中所作的重要判断及会计估计所采用的关键假设和不确定因素 - 续 贷款和垫款的减值 本集团于每个资产负债表日对贷款进行减值准备的评估。本集团不仅针对可逐笔认定的贷款减值，还会针对贷款组合中出现的未来现金流减少迹象作出判断。贷款减值迹象包括该贷款组合中借款人的还款能力发生恶化，或国家及地区经济环境的变动导致该贷款组合的借款人出现违约。个别方式评估的客户贷款和垫款减值损失金额为该客户贷款预计未来现金流量现值与账面价值的差异。当运用组合方式评估客户贷款的减值损失时，本集团根据具有相似信贷风险特征客观减值证据的资产发生损失时的历史经验作为测算该贷款组合未来现金

425、流的基础。本集团会定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。 可供出售金融资产和持有至到期投资的减值 本集团在确定可供出售金融资产和持有至到期投资是否发生减值时很大程度上依赖于管理层的判断。 若可供出售金融权益资产的公允价值大幅或持续下跌并低于成本时，本集团认定其发生减值。减值确定在很大程度上依赖于管理层判断。在进行判断的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、信用评级、违约率和对手方的风险。 保险合同准备金的精算假设 寿险责任准备金和长期健康

426、险责任准备金依据本集团对于未来给付、保费、相关费用的合理估计并考虑风险边际而确定。合理估计所采用的死亡率、发病率、退保率、折现率和费用假设根据最新的经验分析以及当前和未来的预期而确定。对于由于未来给付、保费、相关费用等现金流的不确定性而带来的负债的不确定性，通过风险边际进行反映。 与寿险责任准备金和长期健康险准备金相关的剩余边际，以保单生效年度的假设，包括死亡率、发病率、退保率、折现率和费用假设确定，在预期保险期间内摊销。 所得税 在计提所得税时本集团需进行大量的估计工作，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。尤其是部分项目是否能够在税前列支需要政府主管机关的审批。如果这些税务事

427、项的最终认定结果同最初入账的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税以及应交所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债产生影响。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 136 三、 主要税项 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 营业税 应税收入 3%-5% 城市维护建设税 营业税额 1%-7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 其他说明 2.1企业所得税 根据中华人民共和国企业所得税法，本银行境内分支机构及主要子公司缴纳企业所得税，本银行的税率为 25%。 本银行境外分支机构及主要子公司分别按照当地税率在当地缴纳企业所得税，境外与境内税率差

428、异部分由总行统一补缴。 根据跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理暂行办法(财预200810 号)及跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法(国税发200828 号)的规定，本银行境内分支机构实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。 企业所得税的税前扣除项目按照国家有关规定执行。 2.2营业税 本银行境内分支机构及主要子公司按应税营业额缴纳营业税。营业税实行就地缴纳的办法，由境内分支机构及主要子公司向当地税务部门申报缴纳营业税。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 137 四、 企业合并及合并财务报表 1. 主要子公司

429、情况 (1) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司 百万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 交银金融租赁有限责任公司 全资子公司 上海市浦东新区松涛路 80 号 3 号楼 6 楼 金融业 人民币 4,000 融资租赁业务 人民币 4,000 - 100 100 是 - - 交银施罗德基金管理有限公司 控股子公司 上海银城中路 188 号交银金融大厦二层 金融业 人民币 200 证券投资基金管理 人民币 13

430、0 - 65 65 是 382 - 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 控股子公司 四川省成都市大邑县晋原镇迎春广场 18-B 号 金融业 人民币 60 存贷款、结算业务等 人民币 37 - 61 61 是 29 - 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 控股子公司 安吉县递铺镇浦源大道 754-766 号 金融业 人民币 150 存贷款、结算业务等 人民币 77 - 51 51 是 78 - 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 控股子公司 新疆石河子市东一路 25 小区 127号 金融业 人民币 70 存贷款、结算业务等 人民币 49 - 70 70 是 19 - 交通银行(英国)有限公司 全资子

431、公司 英国伦敦市巴赛洛缪巷 1 号 4 层 金融业 美元 100 存贷款、结算业务等 美元 100 - 100 100 是 - - 交银国际控股有限公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 201-2 室 金融业 港币 2,000 代客买卖股票及证券业务 港币 2,000 - 100 100 是 - - 中国交银保险有限公司 全资子公司 香港湾仔告士打道 231-235 号交通银行大厦 16 楼 金融业 港币 400 一般保险业务 港币 400 - 100 100 是 - - 交通财务有限公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 1 楼 金融业 港币 90

432、接受存款、提供金融服务予客户 港币 90 - 100 100 是 - - 交通银行信托有限公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 1 楼 金融业 港币 50 提供信托专业服务 港币 50 - 100 100 是 - - 交银国际资产管理有限公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 201-2 室 金融业 港币 100 资产管理 港币 5 - 100 100 是 - - 交银国际证券有限公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 201-2 室 金融业 港币 880 证券业务 港币 510 - 100 100 是 - - 交银国际(亚洲)有限

433、公司 全资子公司 香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 201-2 室 金融业 港币 20 证券业务 港币 10 - 100 100 是 - - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 138 四、 企业合并及合并财务报表 - 续 1. 主要子公司情况 - 续 (1) 通过设立或投资等方式取得的主要子公司 - 续 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 交银国际(上海)股权投资管理有限

434、公司 全资子公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 1011-12 室 金融业 美元 10 投资管理及相关咨询服务业务 美元 10 - 100 100 是 - - 该等公司系本银行控股子公司的子公司。 (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司 人民币百万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 交银国际信托有限公司 控股子公司 湖北省武汉市汉口南京路 2 号 金融业 人民币 2,000 信托

435、业务 人民币 1,900 - 85 85 是 348 - 交银康联人寿保险有限公司 控股子公司 上海市浦东陆家嘴东路 166 号中国保险大厦第 21 层 金融业 人民币 500 保险业务 人民币 428 - 62.5 62.5 是 130 - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 139 四、 企业合并及合并财务报表 - 续 2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 本集团境外经营主体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表所有项目及

436、反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算。 资产负债表日美元、日元、欧元、港币、英镑对人民币汇率按照国家外汇管理局发布的中间价确定。美元、日元、欧元、港币、英镑以外的其他货币对人民币的汇率，根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的美元对其他主要外币的汇率进行套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。 五、 财务报表主要项目附注 1. 现金及存放中央银行款项 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 库存现金 16,254 13,298 存放中央银行法定准备金 622,939 466,158 存放中央银行超额存款准备金 94,090 100,670 存放中央银行的其他款项 3,71

437、6 6,428 合计 736,999 586,554 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 库存现金 16,241 13,288 存放中央银行法定准备金 622,744 466,095 存放中央银行超额存款准备金 94,062 100,655 存放中央银行的其他款项 3,716 6,428 合计 736,763 586,466 存放中央银行法定准备金系指本银行按规定向中国人民银行缴存的存款准备金，包括人民币存款准备金和外汇存款准备金，该准备金不能用于日常业务，未经中国人民银行批准不得动用。2011 年 12月 31日本银行适用的人民币存款准备金缴存比率为 21%(2010 年 12 月3

438、1日：19%)，外币存款准备金缴存比率为 5%(2010 年 12月 31日：5%)。中国人民银行对缴存的外汇存款准备金不计付利息。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 140 五、 财务报表主要项目附注 - 续 1. 现金及存放中央银行款项 - 续 存放中央银行超额存款准备金系本银行存放于中国人民银行超出法定准备金的款项，主要用于资金清算、头寸调拨等。 存放中央银行的其他款项主要系缴存央行财政性存款。缴存央行财政性存款系指本银行按规定向中国人民银行缴存的财政存款，包括本银行代办的中央预算收入、地方金库存款等。中国人民银行对境内机构缴存的财政性存款不计付利息。 2

439、. 存放同业款项 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 境内存放同业款项 63,436 24,917 境外存放同业款项 33,169 12,306 合计 96,605 37,223 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 境内存放同业款项 61,693 23,900 境外存放同业款项 32,855 12,114 合计 94,548 36,014 存放于持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 1,155 228 合计 1,155 228 交通银行股份有限公司 财务报表附注 20

440、11年12月31日止年度 141 五、 财务报表主要项目附注 - 续 3. 拆出资金 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 拆放其他银行 - 拆放境内银行 83,252 42,310 - 拆放境外银行 21,623 16,415 拆放非银行金融机构 - 拆放境内非银行金融机构 43,851 20,885 小计 148,726 79,610 减：拆出资金减值准备 - - 拆出资金账面价值 148,726 79,610 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 拆放其他银行 - 拆放境内银行 83,132 42,310 - 拆放境外银行 21,623 16,415 拆放非银行金融机构 -

441、拆放境内非银行金融机构 43,851 20,885 小计 148,606 79,610 减：拆出资金减值准备 - - 拆出资金账面价值 148,606 79,610 向持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位拆出资金的余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 667 174 合计 667 174 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 142 五、 财务报表主要项目附注 - 续 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 政府债券及央行票据 4,856 7

442、,529 公共实体债券 1,488 2,961 金融机构债券 11,171 11,811 公司债券 25,190 18,844 权益投资 132 167 合计 42,837 41,312 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 政府债券及央行票据 4,856 7,529 公共实体债券 1,488 2,961 金融机构债券 11,130 11,750 公司债券 25,190 18,844 合计 42,664 41,084 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 (2) 证券发行主体为持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的余额如下： 本集团及本银

443、行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 财政部 - 国债 1,931 2,345 香港上海汇丰银行有限公司 - 金融机构债券 62 152 合计 1,993 2,497 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 143 五、 财务报表主要项目附注 - 续 5. 衍生金融工具 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 套期工具 非套期工具 套期工具 非套期工具 名义金额 公允价值 名义 金额 公允价值 名义金额 公允价值 名义 金额 公允价值 资产 负债 资产 负债 资产 负债 资产 负债 利率衍生工具 7,000 - (465) 319,370 1,800

444、 (2,136) - - - 235,596 1,281 (1,753) 货币衍生工具 - - - 571,381 3,785 (3,392) - - - 549,996 3,450 (3,397) 合计 7,000 - (465) 890,751 5,585 (5,528) - - - 785,592 4,731 (5,150) 本集团采用利率掉期合同以降低固定利率可供出售金融资产的公允价值风险敞口，即将持有的部分固定利率的可供出售债券转换成浮动利率。本集团于 2011年将部分购入的利率掉期合同指定为套期工具，该等利率掉期合同与相应债券的利率、期限、币种等主要条款相同，本集团采用回归分析法评

445、价套期有效性。经测试，本集团管理层认为本年度套期关系为高度有效。 下面通过套期工具的公允价值变化和被套期项目因被套期风险形成的净损益反映套期活动在本年度的有效性： 人民币百万元 公允价值套期净收益/(损失) 本年发生额 上年发生额 套期工具 (465) - 被套期风险对应的被套期项目 463 - 合计 (2) - 与持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位间交易的衍生金融工具名义金额及公允价值列示如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 名义金额 公允价值净额 名义金额 公允价值净额 香港上海汇丰银行有限公司 39,959 (242) 45,196 (222)

446、合计 39,959 (242) 45,196 (222) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 144 五、 财务报表主要项目附注 - 续 6. 买入返售金融资产 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 证券 147,588 84,319 贷款 4,000 4,621 票据 46,321 57,203 减：坏账准备 - - 合计 197,909 146,143 与持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位买入返售金融资产的余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 - 200 合计 - 200 7

447、. 应收利息 (1) 按性质列示 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产利息 455 376 持有至到期投资利息 8,599 7,815 发放贷款和垫款利息 6,960 4,978 可供出售金融资产利息 2,617 1,396 应收款项类投资利息 237 48 其他应收利息 905 536 合计 19,773 15,149 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 145 五、 财务报表主要项目附注 - 续 7. 应收利息 - 续 (1) 按性质列示 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 以公允价值计量且其

448、变动计入当期损益的金融资产利息 455 376 持有至到期投资利息 8,599 7,813 发放贷款和垫款利息 6,955 4,977 可供出售金融资产利息 2,571 1,352 应收款项类投资利息 237 48 其他应收利息 906 536 合计 19,723 15,102 (2) 应收持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的利息余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 财政部 3,376 2,812 香港上海汇丰银行有限公司 10 6 合计 3,386 2,818 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 146 五、 财务报

449、表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 (1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 个人贷款和垫款 -信用卡 74,194 43,561 -住房及商铺 350,101 297,495 -其他 85,012 76,869 小计 509,307 417,925 企业贷款和垫款 -贷款 1,867,144 1,654,531 -贴现 50,197 57,074 -其他 135,102 107,397 小计 2,052,443 1,819,002 贷款和垫款总额 2,561,750 2,236,927 减：贷款损失准备 (56,365) (46,437)

450、其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式评估 (45,115) (31,833) 贷款和垫款账面价值 2,505,385 2,190,490 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 个人贷款和垫款 -信用卡 74,194 43,561 -住房及商铺 350,048 297,495 -其他 81,902 74,528 小计 506,144 415,584 企业贷款和垫款 -贷款 1,867,728 1,655,529 -贴现 50,197 57,074 -其他 135,102 107,397 小计 2,053,027 1,820,000 贷款和垫款总额 2,559,1

451、71 2,235,584 减：贷款损失准备 (56,342) (46,430) 其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式评估 (45,092) (31,826) 贷款和垫款账面价值 2,502,829 2,189,154 截止 2011 年 12月 31日及 2010 年 12月 31日，发放贷款和垫款中无应收持本银行5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的贷款和垫款。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 147 五、 财务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 - 续 (2) 发放贷款按行业分布情况如下： 本集团 人民币百万元

452、行业 年末数 比例(%) 年初数 比例(%) 采矿业 51,040 1.99 40,223 1.80 制造业 511,959 19.98 438,220 19.59 石油化工 103,193 4.03 93,525 4.18 电子 52,532 2.05 44,993 2.01 钢铁 42,547 1.66 45,568 2.04 机械 89,785 3.50 68,911 3.08 纺织及服装 34,996 1.37 29,560 1.32 其他制造业 188,906 7.37 155,663 6.96 电力、燃气及水的生产和供应业 141,316 5.52 138,707 6.20 建筑业

453、 80,621 3.15 68,337 3.05 交通运输、仓储和邮政业 329,566 12.86 307,422 13.74 电信、计算机服务和软件业 10,195 0.40 9,618 0.43 批发和零售业 290,874 11.35 214,588 9.59 住宿和餐饮业 21,009 0.82 15,746 0.70 金融业 22,995 0.90 37,108 1.66 房地产业 158,688 6.19 142,868 6.39 服务业 160,039 6.25 131,496 5.88 水利、环境和公共设施管理业 151,161 5.90 163,992 7.33 科教文卫

454、32,647 1.27 30,192 1.35 其他 40,136 1.58 23,411 1.06 贴现 50,197 1.96 57,074 2.55 个人贷款 509,307 19.88 417,925 18.68 贷款和垫款总额 2,561,750 100.00 2,236,927 100.00 减：贷款损失准备 (56,365) (46,437) 其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式评估 (45,115) (31,833) 贷款和垫款账面价值 2,505,385 2,190,490 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 148

455、五、 财务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 - 续 (2) 发放贷款按行业分布情况如下 - 续： 本银行 人民币百万元 行业 年末数 比例(%) 年初数 比例(%) 采矿业 51,033 1.99 40,223 1.80 制造业 511,284 19.98 437,949 19.59 石油化工 103,193 4.03 93,525 4.18 电子 52,532 2.05 44,993 2.01 钢铁 42,547 1.66 45,568 2.04 机械 89,785 3.51 68,911 3.08 纺织及服装 34,996 1.37 29,560 1.32 其他制造业 188

456、,231 7.36 155,392 6.96 电力、燃气及水的生产和供应业 141,311 5.52 138,707 6.20 建筑业 80,567 3.15 68,295 3.06 交通运输、仓储和邮政业 330,180 12.90 307,422 13.75 电信、计算机服务和软件业 10,194 0.40 9,618 0.43 批发和零售业 290,676 11.36 214,537 9.60 住宿和餐饮业 21,004 0.82 15,746 0.70 金融业 24,780 0.97 38,471 1.72 房地产业 158,652 6.20 143,024 6.40 服务业 160,

457、039 6.25 131,496 5.88 水利、环境和公共设施管理业 151,148 5.91 163,992 7.34 科教文卫 32,638 1.28 30,189 1.35 其他 39,324 1.53 23,257 1.04 贴现 50,197 1.96 57,074 2.55 个人贷款 506,144 19.78 415,584 18.59 贷款和垫款总额 2,559,171 100.00 2,235,584 100.00 减：贷款损失准备 (56,342) (46,430) 其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式评估 (45,092) (31,826)

458、贷款和垫款账面价值 2,502,829 2,189,154 客户贷款的行业分布风险集中度分析乃根据借款人行业类型界定。交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 149 五、 财务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 - 续 (3) 贷款和垫款按地区分布情况如下： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 比例(%) 年初数 比例(%) 华北(注 1) 449,585 17.55 422,830 18.90 东北(注 2) 129,009 5.04 110,034 4.92 华东(注 3) 1,078,580 42.10 926,071 41.40 华中及华南(注 4

459、) 479,278 18.71 424,785 18.99 西部(注 5) 238,853 9.32 206,079 9.21 海外(注 6) 186,445 7.28 147,128 6.58 贷款和垫款总额 2,561,750 100.00 2,236,927 100.00 减：贷款损失准备 (56,365) (46,437) 其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式评估 (45,115) (31,833) 贷款和垫款账面价值 2,505,385 2,190,490 本银行 人民币百万元 项目 年末数 比例(%) 年初数 比例(%) 华北(注 1) 449,585

460、17.57 422,830 18.91 东北(注 2) 129,009 5.04 110,034 4.92 华东(注 3) 1,077,734 42.11 925,668 41.41 华中及华南(注 4) 478,588 18.70 424,255 18.98 西部(注 5) 238,135 9.31 205,816 9.21 海外(注 6) 186,120 7.27 146,981 6.57 贷款和垫款总额 2,559,171 100.00 2,235,584 100.00 减：贷款损失准备 (56,342) (46,430) 其中：个别方式评估 (11,250) (14,604) 组合方式

461、评估 (45,092) (31,826) 贷款和垫款账面价值 2,502,829 2,189,154 注： (1) 包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区 (2) 包括辽宁省、吉林省及黑龙江省 (3) 包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省 (4) 包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省 (5) 包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、新疆自治区及宁夏自治区 (6) 包括香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志明市、悉尼、伦敦及旧金山 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 150 五、 财

462、务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 - 续 (4) 贷款和垫款按合同约定期限及担保方式分布情况如下： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 1 年以内(含 1 年) 1 年至 5 年(含 5 年) 5 年以上 合计 信用贷款 307,197 223,936 200,975 732,108 保证贷款 345,347 205,655 121,718 672,720 附担保物贷款 352,106 292,766 512,050 1,156,922 其中：抵押贷款 195,945 244,139 422,252 862,336 质押贷款 156,161 48,627 89,798 294,

463、586 贷款和垫款总额 1,004,650 722,357 834,743 2,561,750 减：贷款损失准备 (56,365) 其中：个别方式评估 (11,250) 组合方式评估 (45,115) 贷款和垫款账面价值 2,505,385 人民币百万元 项目 年初数 1 年以内(含 1 年) 1 年至 5 年(含 5 年) 5 年以上 合计 信用贷款 248,801 230,966 168,303 648,070 保证贷款 295,594 211,592 105,082 612,268 附担保物贷款 303,115 261,358 412,116 976,589 其中：抵押贷款 171,45

464、9 219,273 340,605 731,337 质押贷款 131,656 42,085 71,511 245,252 贷款和垫款总额 847,510 703,916 685,501 2,236,927 减：贷款损失准备 (46,437) 其中：个别方式评估 (14,604) 组合方式评估 (31,833) 贷款和垫款账面价值 2,190,490 本银行 人民币百万元 项目 年末数 1 年以内(含 1 年) 1 年至 5 年(含 5 年) 5 年以上 合计 信用贷款 308,078 223,503 201,463 733,044 保证贷款 344,504 205,224 121,717 67

465、1,445 附担保物贷款 349,830 292,177 512,675 1,154,682 其中：抵押贷款 196,230 243,573 422,239 862,042 质押贷款 153,600 48,604 90,436 292,640 贷款和垫款总额 1,002,412 720,904 835,855 2,559,171 减：贷款损失准备 (56,342) 其中：个别方式评估 (11,250) 组合方式评估 (45,092) 贷款和垫款账面价值 2,502,829 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 151 五、 财务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷

466、款和垫款 - 续 (4) 贷款和垫款按合同约定期限及担保方式分布情况如下： - 续 本银行 - 续 人民币百万元 项目 年初数 1 年以内(含 1 年) 1 年至 5 年(含 5 年) 5 年以上 合计 信用贷款 248,742 232,328 168,303 649,373 保证贷款 295,065 211,589 105,081 611,735 附担保物贷款 301,158 261,207 412,111 974,476 其中：抵押贷款 171,774 219,122 340,600 731,496 质押贷款 129,384 42,085 71,511 242,980 贷款和垫款总额 84

467、4,965 705,124 685,495 2,235,584 减：贷款损失准备 (46,430) 其中：个别方式评估 (14,604) 组合方式评估 (31,826) 贷款和垫款账面价值 2,189,154 (5) 逾期贷款总额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 逾期 1 天至 90天(含 90 天) 逾期 90 天至 360天(含 360 天) 逾期 360 天至3 年(含 3 年) 逾期 3 年 以上 合计 信用贷款 3,092 1,098 1,230 1,087 6,507 保证贷款 495 753 1,849 2,729 5,826 附担保物贷款 3,192 1,60

468、4 2,230 2,648 9,674 其中：抵押贷款 3,111 1,426 2,160 2,244 8,941 质押贷款 81 178 70 404 733 合计 6,779 3,455 5,309 6,464 22,007 人民币百万元 项目 年初数 逾期 1 天至 90天(含 90 天) 逾期 90 天至 360天(含 360 天) 逾期 360 天至3 年(含 3 年) 逾期 3 年 以上 合计 信用贷款 1,706 792 1,753 872 5,123 保证贷款 595 686 2,426 2,720 6,427 附担保物贷款 2,313 1,896 2,475 2,677 9,

469、361 其中：抵押贷款 2,276 1,894 2,235 2,412 8,817 质押贷款 37 2 240 265 544 合计 4,614 3,374 6,654 6,269 20,911 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 152 五、 财务报表主要项目附注 - 续 8. 发放贷款和垫款 - 续 (6) 贷款损失准备 本集团 人民币百万元 项目 2011 年度 个别方式评估 组合方式评估 合计 年初余额 14,604 31,833 46,437 本年计提 (897) 13,376 12,479 本年核销 (1,956) - (1,956) 本年转入/转出

470、(471) - (471) -收回原转销贷款和垫款转入 295 - 295 -贷款价值因折现价值上升转出 (766) - (766) 小计 11,280 45,209 56,489 汇率差异 (30) (94) (124) 年末余额 11,250 45,115 56,365 本银行 人民币百万元 项目 2011年度 个别方式评估 组合方式评估 合计 年初余额 14,604 31,826 46,430 本年计提 (897) 13,360 12,463 本年核销 (1,956) - (1,956) 本年转入/转出 (471) - (471) -收回原转销贷款和垫款转入 295 - 295 -贷款价

471、值因折现价值上升转出 (766) - (766) 小计 11,280 45,186 56,466 汇率差异 (30) (94) (124) 年末余额 11,250 45,092 56,342 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 153 五、 财务报表主要项目附注 - 续 9. 可供出售金融资产 (1) 按类别列示如下 本集团 人民币百万元 项目 年末公允价值 年初公允价值 政府债券及央行票据 39,829 45,620 公共实体债券 3,004 2,085 金融机构债券 90,986 70,299 公司债券 47,531 40,538 权益投资 1,986 2,9

472、92 合计 183,336 161,534 本银行 人民币百万元 项目 年末公允价值 年初公允价值 政府债券及央行票据 39,613 45,603 公共实体债券 3,002 2,085 金融机构债券 90,637 70,010 公司债券 47,047 40,061 权益投资 662 1,025 合计 180,961 158,784 2011 年 12 月 31日本集团可供出售金融资产已计提的减值准备为人民币 1,286 百万元(2010年 12 月 31日：人民币 1,383百万元)，本银行为人民币 1,246百万元(2010年 12 月 31 日：人民币 1,340 百万元)。可供出售金融资

473、产减值准备变动情况参见附注五、19。 2011 年末，本集团及本银行作为被套期项目的可供出售债券账面价值为人民币7,203 百万元。 (2) 可供出售金融资产中证券发行主体为持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末公允价值 年初公允价值 财政部-国债 24,082 10,862 香港上海汇丰银行有限公司-金融机构债券 1,925 2,197 合计 26,007 13,059 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 154 五、 财务报表主要项目附注 - 续 10. 持有至到期投资 本集团 人民币百万元

474、 项目 年末账面余额 年初账面余额 政府债券及央行票据 241,336 252,940 公共实体债券 10,012 12,085 金融机构债券 173,409 180,063 公司债券 120,004 118,633 减：持有至到期投资减值准备 - - 持有至到期投资净值 544,761 563,721 本银行 人民币百万元 项目 年末账面余额 年初账面余额 政府债券及央行票据 241,336 252,940 公共实体债券 10,012 12,081 金融机构债券 173,319 179,925 公司债券 119,986 118,447 减：持有至到期投资减值准备 - - 持有至到期投资净值

475、544,653 563,393 (1) 上述持有至到期投资中证券发行主体为持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末账面余额 年初账面余额 财政部-国债 205,210 213,993 香港上海汇丰银行有限公司-金融机构债券 126 133 合计 205,336 214,126 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 155 五、 财务报表主要项目附注 - 续 11. 应收款项类投资 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 政府债券及央行票据 -凭证式国债 2,671 3,109 金融机构债券 -无

476、活跃市场的人民币金融机构债券 13,496 2,975 -无活跃市场的外币金融机构债券 - 132 其他应收款项类投资(1) 12,089 36,401 减：债券减值准备 - - 合计 28,256 42,617 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 政府债券及央行票据 -凭证式国债 2,671 3,109 金融机构债券 -无活跃市场的人民币金融机构债券 13,496 2,975 -无活跃市场的外币金融机构债券 - 132 其他应收款项类投资(1) 11,862 36,133 减：债券减值准备 - - 合计 28,029 42,349 (1) 其他应收款项类投资主要为本银行销售的保本型理

477、财产品。考虑到本银行对理财产品的购买方负有的义务，因此该等投资的相关风险并未转移给理财产品的购买方，故将与该等产品相关的投资及购买方存入资金分别确认为本银行的资产及负债。 (2) 应收款项类投资中证券发行主体为持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 财政部-国债 2,671 3,109 合计 2,671 3,109 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 156 五、 财务报表主要项目附注 - 续 12. 长期股权投资 (1) 长期股权投资明细如下： 本集团 人民币百万元 被投资单位 核算

478、方法 投资成本 年初余额 增减变动 权益法调整 年末余额 在被投资单位 持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提 减值准备 本年现金红利 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 成本法 490 490 - 490 10.00 10.00 不适用 - - 13 中国银联股份有限公司 成本法 146 146 - 146 3.90 3.90 不适用 - - 3 中国航油集团财务有限公司 成本法 120 - 120 120 10.00 10.00 不适用 - - - 西藏银行股份有限公司 权益法 300 - 300 (2) 298 20.

479、00 20.00 不适用 - - - 其他长期股权投资 10 10 - 10 10 - - 合计 1,066 646 420 (2) 1,064 10 - 16 本银行 人民币百万元 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 权益法调整 年末余额 在被投资单位 持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提 减值准备 本年现金红利 交银金融租赁有限责任公司 成本法 4,000 4,000 - 4,000 100.00 100.00 不适用 - - - 交银国际信托有限公司 成本法 1,900 1,220 680 1,90

480、0 85.00 85.00 不适用 - - - 交银施罗德基金管理有限公司 成本法 130 130 - 130 65.00 65.00 不适用 - - 130 交银国际控股有限公司 成本法 1,621 1,701 (80) 1,621 100.00 100.00 不适用 - - - 中国交银保险有限公司 成本法 316 332 (16) 316 100.00 100.00 不适用 - - - 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 成本法 37 37 - 37 61.00 61.00 不适用 - - - 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 成本法 77 77 - 77 51.00 51.00 不适用

481、- - - 交银康联人寿保险有限公司 成本法 428 428 - 428 62.50 62.50 不适用 - - - 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 成本法 49 - 49 49 70.00 70.00 不适用 - - - 交通银行(英国)有限公司 成本法 630 - 630 630 100.00 100.00 不适用 - - - 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 成本法 490 490 - 490 10.00 10.00 不适用 - - 13 中国银联股份有限公司 成本法 146 146 - 146 3.90 3.90 不适用 - - 3 西藏银行股份有限公司 权益法 300 - 300

482、 (2) 298 20.00 20.00 不适用 - - - 其他长期股权投资 186 194 (8) 186 30 - - 合计 10,310 8,755 1,555 (2) 10,308 30 - 146 (2) 本集团及本银行于 2011年 12月 31 日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团及本银行转移资金的能力未受到限制。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 157 五、 财务报表主要项目附注 - 续 13. 投资性房地产 本集团及本银行 项目 年初数 本年增加数 本年减少额 年末数 购置 自用房地 产转入 公允价值 变动损益 处置 转为自用房地产 汇

483、率 影响 1.成本合计 23 - - - - - - 23 房屋建筑物 23 - - - - - - 23 2.公允价值变动合计 118 - - 61 - - (6) 173 房屋建筑物 118 - - 61 - - (6) 173 3.投资性房地产账面价值合计 141 - - 61 - - (6) 196 房屋建筑物 141 - - 61 - - (6) 196 本集团的投资性房地产均为房屋建筑物，采用公允价值核算，公允价值是以活跃市价为基准，并按特定资产性质、地点或状况的任何差异作出必要调整。本集团投资性房地产均未用于抵押。 14. 固定资产 (1) 固定资产情况 本集团 人民币百万元 项

484、目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、账面原值合计 42,698 8,153 (1,637) 49,214 其中：房屋建筑物 25,189 4,213 (405) 28,997 电子设备 10,931 1,629 (875) 11,685 交通工具 586 450 (64) 972 器具及设备 3,524 761 (269) 4,016 固定资产装修 2,468 1,100 (24) 3,544 本年新增 本年计提 二、累计折旧 16,863 - 3,423 (1,228) 19,058 其中：房屋建筑物 6,032 - 969 (139) 6,862 电子设备 7,804

485、- 1,478 (771) 8,511 交通工具 395 - 68 (61) 402 器具及设备 2,132 - 512 (257) 2,387 固定资产装修 500 - 396 - 896 三、固定资产账面净值合计 25,835 30,156 其中：房屋建筑物 19,157 22,135 电子设备 3,127 3,174 交通工具 191 570 器具及设备 1,392 1,629 固定资产装修 1,968 2,648 四、减值准备合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 电子设备 - - - - 交通工具 - - - - 器具及设备 - - - - 固定资产装修 - - -

486、- 五、固定资产账面价值合计 25,835 30,156 其中：房屋建筑物 19,157 22,135 电子设备 3,127 3,174 交通工具 191 570 器具及设备 1,392 1,629 固定资产装修 1,968 2,648 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 158 五、 财务报表主要项目附注 - 续 14. 固定资产 - 续 (1) 固定资产情况 - 续 本年新增折旧额人民币3,423百万元。 本年由在建工程转入固定资产原价为人民币4,039百万元。 本银行 人民币百万元 项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、账面原值合计 41

487、,955 7,746 (1,606) 48,095 其中：房屋建筑物 24,574 4,185 (377) 28,382 电子设备 10,823 1,602 (872) 11,553 交通工具 572 115 (64) 623 器具及设备 3,518 754 (269) 4,003 固定资产装修 2,468 1,090 (24) 3,534 本年新增 本年计提 二、累计折旧 16,671 - 3,376 (1,220) 18,827 其中：房屋建筑物 5,920 - 953 (133) 6,740 电子设备 7,732 - 1,457 (769) 8,420 交通工具 389 - 60 (61

488、) 388 器具及设备 2,130 - 510 (257) 2,383 固定资产装修 500 - 396 - 896 三、固定资产账面净值合计 25,284 29,268 其中：房屋建筑物 18,654 21,642 电子设备 3,091 3,133 交通工具 183 235 器具及设备 1,388 1,620 固定资产装修 1,968 2,638 四、减值准备合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 电子设备 - - - - 交通工具 - - - - 器具及设备 - - - - 固定资产装修 - - - - 五、固定资产账面价值合计 25,284 29,268 其中：房屋建筑物

489、 18,654 21,642 电子设备 3,091 3,133 交通工具 183 235 器具及设备 1,388 1,620 固定资产装修 1,968 2,638 本年折旧额人民币3,376百万元。 本年由在建工程转入固定资产原价为人民币4,039百万元。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 159 五、 财务报表主要项目附注 - 续 14. 固定资产 - 续 (2) 未办妥产权证书的固定资产情况如下： 本集团及本银行 人民币百万元 项目 账面价值 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 房屋建筑物 853 产权证书办理中 2012-2013年 合计 853 1

490、5. 在建工程 本集团及本银行 (1) 在建工程明细如下： 人民币百万元 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 广东省分行本部新营业办公大楼 930 - 930 926 - 926 天津市分行新大楼 866 - 866 796 - 796 辽宁省分行本部大楼 729 - 729 541 - 541 河北省分行本部新办公楼 389 - 389 - - - 云南省分行七彩俊园办公大楼 365 - 365 145 - 145 常州分行新营业办公用房 347 - 347 302 - 302 苏州分行新营业办公用房 262 - 262 168 - 168 江苏

491、省分行营业办公大楼 248 - 248 157 - 157 上海市分行现金库工程 150 - 150 121 - 121 宁波分行东部新城新办公大楼 140 - 140 - - - 其他 2,459 (24) 2,435 4,944 (24) 4,920 合计 6,885 (24) 6,861 8,100 (24) 8,076 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 160 五、 财务报表主要项目附注 - 续 15. 在建工程 - 续 (2) 重大在建工程变动情况 人民币百万元 项目 预算数 年初数 本年增加额 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例(%) 利息资

492、本化累计金额 其中：本年利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 年末数 广东省分行本部新营业办公大楼 1,372 926 4 - - 68 - - - 自有 930 天津市分行新大楼 914 796 70 - - 95 - - - 自有 866 辽宁省分行本部大楼 765 541 188 - - 95 - - - 自有 729 河北省分行本部新办公楼 538 - 389 - - 72 - - - 自有 389 云南省分行七彩俊园办公大楼 739 145 220 - - 49 - - - 自有 365 常州分行本部营业办公用房 402 302 45 - - 86 - - - 自有 34

493、7 苏州分行新营业办公用房 650 168 94 - - 40 - - - 自有 262 江苏省分行营业办公大楼 660 157 91 - - 38 - - - 自有 248 上海市分行现金库工程 216 121 29 - - 69 - - - 自有 150 宁波分行东部新城新办公大楼 736 - 140 - - 19 - - - 自有 140 其他 4,944 1,571 (4,039) (17) - - - 2,459 合计 8,100 2,841 (4,039) (17) - - 6,885 在建工程减值准备变动如下： 人民币百万元 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因

494、 太原分行府东街 96 号 16 - - 16 长时间停建 天津分行大港支行营业办公用房 8 - - 8 长时间停建 合计 24 - - 24 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 161 五、 财务报表主要项目附注 - 续 16. 无形资产 本集团 人民币百万元 项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、账面原值合计 2,070 277 (127) 2,220 计算机软件 1,219 277 (14) 1,482 土地使用权 851 - (113) 738 二、累计摊销合计 849 221 (15) 1,055 计算机软件 691 192 (10)

495、 873 土地使用权 158 29 (5) 182 三、无形资产账面净值合计 1,221 1,165 计算机软件 528 609 土地使用权 693 556 四、减值准备合计 - - - - 计算机软件 - - - - 土地使用权 - - - - 无形资产账面价值合计 1,221 1,165 计算机软件 528 609 土地使用权 693 556 本年摊销额人民币 221 百万元。 本银行 人民币百万元 项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、账面原值合计 2,039 260 (127) 2,172 计算机软件 1,188 260 (14) 1,434 土地使用权 851 -

496、 (113) 738 二、累计摊销合计 836 213 (15) 1,034 计算机软件 678 184 (10) 852 土地使用权 158 29 (5) 182 三、无形资产账面净值合计 1,203 1,138 计算机软件 510 582 土地使用权 693 556 四、减值准备合计 - - - - 计算机软件 - - - - 土地使用权 - - - - 无形资产账面价值合计 1,203 1,138 计算机软件 510 582 土地使用权 693 556 本年摊销额人民币 213 百万元。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 162 五、 财务报表主要项目附注

497、 - 续 17. 递延所得税资产和递延所得税负债 (1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债 本集团 人民币百万元 项目 年末可抵扣(应纳 税)暂时性差异 年末递延所得税 资产(负债) 年初可抵扣(应 纳税)暂时性差异 年初递延所得税 资产(负债) 递延所得税资产： 资产减值准备 30,174 7,443 23,498 5,876 尚未取得税务批复资产核销 2,744 686 4,269 1,067 已计提尚未发放的工资 4,994 1,249 4,397 1,096 衍生金融工具公允价值变动 686 171 427 111 预计负债 710 178 635 159 尚未支付的退休福利 5

498、70 143 593 148 可供出售金融资产公允价值变动 965 247 1,336 334 其他 1,403 350 939 228 小计 42,246 10,467 36,094 9,019 递延所得税负债： 可供出售金融资产公允价值变动 (48) (10) (541) (140) 投资性房地产公允价值变动 (173) (43) (118) (30) 衍生金融工具公允价值变动 (278) (81) (8) (2) 其他 (9,687) (2,428) (6,303) (1,572) 小计 (10,186) (2,562) (6,970) (1,744) 本银行 人民币百万元 项目 年末可

499、抵扣(应纳 税)暂时性差异 年末递延所得税 资产(负债) 年初可抵扣(应 纳税)暂时性差异 年初递延所得税 资产(负债) 递延所得税资产： 资产减值准备 29,901 7,476 23,674 5,920 尚未取得税务批复资产核销 2,744 686 4,269 1,067 已计提尚未发放的工资 4,782 1,195 4,230 1,058 衍生金融工具公允价值变动 686 171 427 111 预计负债 710 178 635 159 尚未支付的退休福利 570 143 593 148 可供出售金融资产公允价值变动 693 179 1,329 332 其他 1,402 351 932 2

500、24 小计 41,488 10,379 36,089 9,019 递延所得税负债： 可供出售金融资产公允价值变动 (7) (2) (201) (58) 投资性房地产公允价值变动 (173) (43) (118) (30) 衍生金融工具公允价值变动 (278) (81) (8) (2) 其他 (9,686) (2,428) (6,293) (1,570) 小计 (10,144) (2,554) (6,620) (1,660) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 163 五、 财务报表主要项目附注 - 续 17. 递延所得税资产和递延所得税负债 - 续 (1) 已确认

501、的未经抵销的递延所得税资产和负债 - 续 本银行境内分支机构汇总纳税，相关递延所得税资产与递延所得税负债进行了抵销，以净额列示；境外分行亦分别作为纳税主体，将其同一分行的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。当某一境外分行出现递延所得税净资产/净负债时，不与境内分行和其他境外分行递延所得税净负债/净资产进行抵销。本银行境内外子公司分别作为纳税主体，将其同一公司的相关递延所得税资产与递延所得税负债进行抵销，以净额列示。 本集团 人民币百万元 项目 本年变动数 上年变动数 年初净额 7,275 5,786 其中：递延所得税资产 7,341 5,821 递延所得税负债 (66) (

502、35) 本年计入所得税费用的递延所得税净变动数 587 970 本年计入其他综合收益的递延所得税净变动数 43 519 年末净额 7,905 7,275 其中：递延所得税资产 7,926 7,341 递延所得税负债 (21) (66) 本银行 人民币百万元 项目 本年变动数 上年变动数 年初净额 7,359 5,855 其中：递延所得税资产 7,372 5,864 递延所得税负债 (13) (9) 本年计入所得税费用的递延所得税净变动数 563 969 本年计入其他综合收益的递延所得税净变动数 (97) 535 年末净额 7,825 7,359 其中：递延所得税资产 7,846 7,372 递

503、延所得税负债 (21) (13) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 164 五、 财务报表主要项目附注 - 续 17. 递延所得税资产和递延所得税负债 - 续 (2) 递延所得税资产和递延所得税负债的抵销 本年末，本集团抵销的递延所得税资产/负债为人民币 2,541 百万元(2010年 12月 31日：人民币 1,678 百万元)；本银行抵销的递延所得税资产/负债为人民币 2,533 百万元(2010年 12 月 31日：人民币 1,647百万元)。 (3) 根据对未来经营的预期，本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，因此确认

504、相关递延所得税资产。 18. 其他资产 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 其他应收款(1) 5,415 6,724 预付账款 1,032 673 长期待摊费用(2) 1,094 1,110 抵债资产(3) 230 262 商誉(4) 322 322 应收融资租赁款(5) 45,226 29,976 存出保证金 282 155 待处理资产(6) 46 37 合计 53,647 39,259 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 其他应收款(1) 3,923 5,746 预付账款 1,032 673 长期待摊费用(2) 1,087 1,107 抵债资产(3) 230 262 存出保

505、证金 282 155 待处理资产(6) 46 37 合计 6,600 7,980 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 165 五、 财务报表主要项目附注 - 续 18. 其他资产 - 续 (1) 其他应收款 按账龄列示如下： 本集团 人民币百万元 账龄 年末数 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 5,327 83.61 (16) 5,311 6,634 84.57 (72) 6,562 1-2 年 87 1.37 (57) 30 398 5.07 (310) 88 2-3 年 340 5.34 (317)

506、 23 52 0.66 (28) 24 3 年以上 617 9.68 (566) 51 761 9.70 (711) 50 合计 6,371 100.00 (956) 5,415 7,845 100.00 (1,121) 6,724 本银行 人民币百万元 账龄 年末数 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,837 78.64 (16) 3,821 5,656 82.36 (72) 5,584 1-2 年 87 1.78 (57) 30 398 5.80 (310) 88 2-3 年 340 6.97 (317) 23 52 0.76

507、 (28) 24 3 年以上 615 12.61 (566) 49 761 11.08 (711) 50 合计 4,879 100.00 (956) 3,923 6,867 100.00 (1,121) 5,746 账龄为 3 年以上的其他应收款主要为以前年度形成、至今尚未收回的各类非业务性挂账款项，如对外暂付款项、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的本集团涉案资金等。 坏账准备变动情况参见附注五、19。 按性质列示如下： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 金额 坏账准备 账面价值 金额 坏账准备 账面价值 暂付款项 2,858 - 2,858 4,656 - 4,656

508、垫付款项 1,070 (956) 114 1,255 (1,121) 134 应收证券交易结算款 1,535 - 1,535 960 - 960 其他 908 - 908 974 - 974 合计 6,371 (956) 5,415 7,845 (1,121) 6,724 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 166 五、 财务报表主要项目附注 - 续 18. 其他资产 - 续 (1) 其他应收款 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 金额 坏账准备 账面价值 金额 坏账准备 账面价值 暂付款项 1,705 - 1,705 4,243 - 4,243

509、垫付款项 1,027 (956) 71 1,200 (1,121) 79 应收证券交易结算款 1,301 - 1,301 533 - 533 其他 846 - 846 891 - 891 合计 4,879 (956) 3,923 6,867 (1,121) 5,746 暂付款项主要用于核算本集团办理业务过程中发生的应收未收款项。 垫付款项主要为各类非业务性垫款，如对外暂借款项、已支付但尚未结案处理的诉讼费以及在结案前挂账的涉案资金等。 截止 2011 年 12月 31日及 2010 年 12月 31日，其他应收款中均无应收持本银行5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (2) 长期待

510、摊费用 本集团 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年摊销 其他减少 年末数 房屋租赁费 222 90 (70) - 242 租赁房屋装修费 647 334 (317) (6) 658 其他 241 69 (111) (5) 194 合计 1,110 493 (498) (11) 1,094 本银行 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年摊销 其他减少 年末数 房屋租赁费 219 89 (68) - 240 租赁房屋装修费 647 329 (317) (6) 653 其他 241 69 (111) (5) 194 合计 1,107 487 (496) (11) 1,087 交通银行股份

511、有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 167 五、 财务报表主要项目附注 - 续 18. 其他资产 - 续 (3) 抵债资产 抵债资产按类别列示 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 房屋及建筑物 293 376 土地使用权 160 160 机器设备 6 16 其他 102 53 抵债资产原值合计 561 605 减：抵债资产跌价准备 (331) (343) 抵债资产净值 230 262 本集团及本银行本年度累计处置抵债资产原值合计人民币 163百万元，上年度累计处置抵债资产原值合计人民币 770 百万元。本银行将按银行抵债资产管理办法(财金200553 号)的规

512、定继续处置抵债资产。抵债资产跌价准备变动情况参见附注五、19。 (4) 商誉 本集团 人民币百万元 被投资单位名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 年末减值准备 交银国际信托有限公司 200 - - 200 - 交银康联人寿保险有限公司 122 - - 122 - 合计 322 - - 322 - 本集团于 2007 年 9月收购湖北省国际信托投资有限公司(收购后该公司更名为交银国际信托有限公司)，出资人民币 1,220百万元取得其 85%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币 200 百万元。 本集团于 2010

513、年 1月收购中保康联人寿保险有限公司(收购后该公司更名为交银康联人寿保险有限公司)，出资人民币 196百万元取得其 51%的股权。购买日，本集团将合并成本与本集团按股权比例享有该公司可辨认净资产之公允价值的差额确认为商誉，计人民币 122 百万元。 本年末，本集团根据子公司预期的未来盈利及同类金融企业的股权交易价格情况，对该商誉进行了减值测试，未发现该商誉存在减值情况。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 168 五、 财务报表主要项目附注 - 续 18. 其他资产 - 续 (5) 应收融资租赁款 按性质列示如下 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 应收融

514、资租赁款 45,743 30,303 减：坏账准备 (517) (327) 应收融资租赁款净值 45,226 29,976 应收融资租赁款如下： 人民币百万元 项目 年末数 年初数 资产负债表日后第 1年 13,731 8,406 资产负债表日后第 2年 9,525 6,980 资产负债表日后第 3年 7,345 5,611 以后年度 23,599 14,899 最低租赁收款额合计 54,200 35,896 未实现融资收益 (8,457) (5,593) 应收融资租赁款 45,743 30,303 其中：1 年内到期的应收融资租赁款 11,774 7,279 1年后到期的应收融资租赁款 33

515、,969 23,024 截止 2011 年 12月 31日及 2010 年 12月 31日，应收融资租赁款中均无应收持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 坏账准备变动情况参见附注五、19。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 169 五、 财务报表主要项目附注 - 续 18. 其他资产 - 续 (6) 待处理资产 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 待处理资产原值合计 57 50 减：待处理资产减值准备 (11) (13) 待处理资产净值 46 37 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 待处理资产原值合计 239 232 减：

516、待处理资产减值准备 (193) (195) 待处理资产净值 46 37 待处理资产减值准备变动情况参见附注五、19。 19. 资产减值准备 本集团 人民币百万元 项目 2011 年度 年初数 本年计提额 本年转入/(转出) 本年转回 本年核销 核销后收回 汇率影响 年末数 贷款损失准备-发放贷款和垫款 46,437 12,479 (766) - (1,956) 295 (124) 56,365 可供出售金融资产减值准备 1,383 6 68 - (106) - (65) 1,286 坏账准备-其他应收款 1,121 - 3 (20) (148) - - 956 坏账准备-应收融资租赁款 327

517、 190 - - - - - 517 长期股权投资减值准备 10 - - - - - - 10 在建工程减值准备 24 - - - - - - 24 抵债资产跌价准备 343 39 (7) - (44) - - 331 待处理资产减值准备 13 - - (2) - - - 11 合计 49,658 12,714 (702) (22) (2,254) 295 (189) 59,500 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 170 五、 财务报表主要项目附注 - 续 19. 资产减值准备 - 续 本集团 - 续 人民币百万元 项目 2010 年度 年初数 本年计提额 本

518、年转入/(转出) 本年转回 本年核销 核销后收回 汇率影响 年末数 贷款损失准备-发放贷款和垫款 37,776 12,246 (626) - (3,142) 238 (55) 46,437 可供出售金融资产减值准备 1,284 150 (9) - - - (42) 1,383 坏账准备-其他应收款 1,384 4 38 - (305) - - 1,121 坏账准备-应收融资租赁款 152 175 - - - - - 327 长期股权投资减值准备 12 - - - (2) - - 10 在建工程减值准备 24 - - - - - - 24 抵债资产跌价准备 646 - (19) (42) (24

519、2) - - 343 待处理资产减值准备 25 - - - (12) - - 13 合计 41,303 12,575 (616) (42) (3,703) 238 (97) 49,658 本银行 人民币百万元 项目 2011 年度 年初数 本年计提额 本年转入/(转出) 本年转回 本年核销 核销后收回 汇率影响 年末数 贷款损失准备-发放贷款和垫款 46,430 12,463 (766) - (1,956) 295 (124) 56,342 可供出售金融资产减值准备 1,340 6 68 - (106) - (62) 1,246 坏账准备-其他应收款 1,121 - 3 (20) (148)

520、- - 956 长期股权投资减值准备 30 - - - - - - 30 在建工程减值准备 24 - - - - - - 24 抵债资产跌价准备 343 39 (7) - (44) - - 331 待处理资产减值准备 195 - - (2) - - - 193 合计 49,483 12,508 (702) (22) (2,254) 295 (186) 59,122 人民币百万元 项目 2010 年度 年初数 本年计提额 本年转入/(转出) 本年转回 本年核销 核销后收回 汇率影响 年末数 贷款损失准备-发放贷款和垫款 37,775 12,240 (626) - (3,142) 238 (55)

521、 46,430 可供出售金融资产减值准备 1,275 107 - - - - (42) 1,340 坏账准备-其他应收款 1,384 4 38 - (305) - - 1,121 长期股权投资减值准备 32 - - - (2) - - 30 在建工程减值准备 24 - - - - - - 24 抵债资产跌价准备 646 - (19) (42) (242) - - 343 待处理资产减值准备 207 - - - (12) - - 195 合计 41,343 12,351 (607) (42) (3,703) 238 (97) 49,483 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31

522、日止年度 171 五、 财务报表主要项目附注 - 续 20. 同业及其他金融机构存放款项 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 同业存放款项 -境内同业存放款项 265,099 197,413 -境外同业存放款项 10,347 1,308 其他金融机构存放款项 -境内其他金融机构存放款项 387,261 401,544 合计 662,707 600,265 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 同业存放款项 -境内同业存放款项 265,156 197,590 -境外同业存放款项 10,347 1,308 其他金融机构存放款项 -境内其他金融机构存放款项 389,878 403,32

523、8 合计 665,381 602,226 持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位存放款项余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 5,444 1,352 合计 5,444 1,352 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 172 五、 财务报表主要项目附注 - 续 21. 拆入资金 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 同业拆入款项 -境内银行拆入款项 85,730 59,240 -境外银行拆入款项 78,448 39,011 合计 164,178 98,251 本银行 人民币百万元 项目 年末数

524、 年初数 同业拆入款项 -境内银行拆入款项 49,457 36,840 -境外银行拆入款项 77,961 39,011 合计 127,418 75,851 向持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位拆入的款项余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 10,630 9,016 合计 10,630 9,016 22. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 可转让存款证 12,522 9,228 沽空交易用证券头寸 406 1 合计 12,928 9,229 交通银行股份有限公司

525、 财务报表附注 2011年12月31日止年度 173 五、 财务报表主要项目附注 - 续 23. 卖出回购金融资产款 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 证券 27,614 15,231 贷款 - 3,265 合计 27,614 18,496 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 证券 27,455 15,231 贷款 - 3,265 合计 27,455 18,496 向持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位卖出回购的款项余额如下： 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 香港上海汇丰银行有限公司 300 - 合计 300 - 24. 客户存款 本集团

526、 人民币百万元 项目 年末数 年初数 活期存款 公司 1,184,123 1,064,528 个人 422,487 385,449 小计 1,606,610 1,449,977 定期存款(含通知存款) 公司 1,064,194 890,408 个人 608,118 520,852 小计 1,672,312 1,411,260 其他存款(含汇出汇款、应解汇款) 4,310 6,610 合计 3,283,232 2,867,847 包括：保证金存款 392,501 279,443 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 174 五、 财务报表主要项目附注 - 续 24.

527、客户存款 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 活期存款 公司 1,184,102 1,064,884 个人 422,272 385,156 小计 1,606,374 1,450,040 定期存款(含通知存款) 公司 1,064,358 890,481 个人 607,546 520,852 小计 1,671,904 1,411,333 其他存款(含汇出汇款、应解汇款) 4,310 6,610 合计 3,282,588 2,867,983 包括：保证金存款 392,353 279,443 持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的存款余额如下： 本集团及本银行 人民币百万

528、元 单位名称 年末数 年初数 全国社会保障基金理事会 28,233 29,910 财政部 35,390 25,033 合计 63,623 54,943 25. 应付职工薪酬 本集团 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 4,430 13,229 (12,481) 5,178 二、职工福利费 - 415 (415) - 三、住房补贴 698 545 (537) 706 四、工会经费和职工教育经费 344 388 (451) 281 五、退休福利及其他社会保障 767 3,984 (4,021) 730 六、以现金结算的股份支付 30 (5) - 25

529、 合计 6,269 18,556 (17,905) 6,920 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 175 五、 财务报表主要项目附注 - 续 25. 应付职工薪酬 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 4,246 12,699 (12,022) 4,923 二、职工福利费 - 410 (410) - 三、住房补贴 698 538 (531) 705 四、工会经费和职工教育经费 344 386 (450) 280 五、退休福利及其他社会保障 754 3,923 (3,962) 715 六、以现金结算的股

530、份支付 30 (5) - 25 合计 6,072 17,951 (17,375) 6,648 上述应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴及住房补贴、退休福利及其他社会保障等根据相关法律法规及本集团制度规定的时限安排发放或缴纳。 26. 应交税费 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 企业所得税 4,247 4,615 营业税 2,801 2,022 城市维护建设税 183 134 其他 135 138 合计 7,366 6,909 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 企业所得税 4,083 4,482 营业税 2,788 2,004 城市维护建设税 183 134 其他 128 1

531、25 合计 7,182 6,745 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 176 五、 财务报表主要项目附注 - 续 27. 应付利息 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 应付存款及同业往来利息 37,421 31,399 应付发行债券及存款证利息 1,632 1,316 合计 39,053 32,715 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 应付存款及同业往来利息 37,145 31,326 应付发行债券及存款证利息 1,604 1,288 合计 38,749 32,614 应付持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的存款利息余额如下：

532、本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 全国社会保障基金理事会 4,101 2,103 财政部 674 382 合计 4,775 2,485 28. 预计负债 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 未决诉讼损失 477 250 (166) 561 其他 158 - (9) 149 合计 635 250 (175) 710 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 177 五、 财务报表主要项目附注 - 续 29. 应付债券 本集团 人民币百万元 债券种类 年初数 本年发行额 本年支付额 年末数 固定利率次级债券(1) 5

533、0,000 26,000 - 76,000 人民币普通债券(2) 2,000 - - 2,000 已发行存款证 - 3,803 - 3,803 合计 52,000 29,803 - 81,803 债券详细信息列示如下： 人民币百万元 债券种类 面值 发行日期 债券期限 发行金额 应计利息 年末余额 年初数 本年计提额 本年支付额 年末数 固定利率次级债券 07 交行 01 16,000 06/03/2007 15 年 16,000 540 661 (661) 540 16,000 07 交行 02 9,000 06/03/2007 10 年 9,000 273 336 (336) 273 9,

534、000 09 交行 01 11,500 01/07/2009 10 年 11,500 186 377 (377) 186 11,500 09 交行 02 13,500 01/07/2009 15 年 13,500 267 540 (540) 267 13,500 11 交行 01 26,000 21/10/2011 15 年 26,000 - 280 - 280 26,000 人民币普通债券 10 交银租赁债 2,000 27/07/2010 3 年 2,000 28 63 (63) 28 2,000 合计 78,000 78,000 1,294 2,257 (1,977) 1,574 78,

535、000 本银行 人民币百万元 债券种类 年初数 本年发行额 本年支付额 年末数 固定利率次级债券(1) 50,000 26,000 - 76,000 已发行存款证 - 3,803 - 3,803 合计 50,000 29,803 - 79,803 债券详细信息列示如下： 人民币百万元 债券种类 面值 发行日期 债券期限 发行金额 应计利息 年末余额 年初数 本年计提额 本年支付额 年末数 固定利率次级债券 07 交行 01 16,000 06/03/2007 15 年 16,000 540 661 (661) 540 16,000 07 交行 02 9,000 06/03/2007 10 年

536、9,000 273 336 (336) 273 9,000 09 交行 01 11,500 01/07/2009 10 年 11,500 186 377 (377) 186 11,500 09 交行 02 13,500 01/07/2009 15 年 13,500 267 540 (540) 267 13,500 11 交行 01 26,000 21/10/2011 15 年 26,000 - 280 - 280 26,000 合计 76,000 76,000 1,266 2,194 (1,914) 1,546 76,000 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 1

537、78 五、 财务报表主要项目附注 - 续 29. 应付债券 - 续 (1) 本集团于 2007 年 3月 6日发行了总面值为人民币 25,000 百万元的固定利率次级定期债券。其中债券品种一(07交行 01)实际发行 16,000 百万元，期限为 15年(第 10年末附发行人赎回权，即发行人可以选择在该债券品种第 10个计息年度结束后第一日，即 2017 年 3月 8日，按面值全部赎回该债券品种)，按年计息(自发行缴款截止日开始计息，债券存续期内每年的 3月 8日为该计息年度的起息日)，债券采用固定利率，前 10 年年利率为 4.13%，后 5 年年利率为 7.13%；债券品种二(07交行 0

538、2)实际发行 9,000 百万元，期限为 10年(第 5年末附发行人赎回权，即发行人可以选择在该债券品种第 5 个计息年度结束后第一日，即 2012 年 3 月 8日，按面值全部赎回该债券品种)，按年计息(自发行缴款截止日开始计息，债券存续期内每年的 3 月 8日为该计息年度的起息日)，债券采用固定利率，前 5 年年利率为 3.73%，后 5年年利率为 6.73%。 本集团于 2009 年 7月 1日发行了总面值为人民币 25,000 百万元的固定利率次级定期债券。其中债券品种一(09交行 01)实际发行 11,500 百万元，期限为 10年(第 5 年末附发行人赎回权，即发行人可以选择在该债

539、券品种第 5个计息年度结束后第一日，即 2014 年 7月 3日，按面值全部赎回该债券品种)，按年计息(自发行缴款截止日开始计息，债券存续期内每年的 7月 3日为该计息年度的起息日)，债券采用固定利率，前 5 年年利率为 3.28%，后 5 年年利率为 6.28%；债券品种二(09 交行 02)实际发行 13,500 百万元，期限为 15 年(第 10年末附发行人赎回权，即发行人可以选择在该债券品种第 10 个计息年度结束后第一日，即 2019 年 7 月 3日，按面值全部赎回该债券品种)，按年计息(自发行缴款截止日开始计息，债券存续期内每年的 7月 3 日为该计息年度的起息日)，债券采用固定

540、利率，前 10 年年利率为 4%，后 5 年年利率为 7%。 本集团于 2011 年 10月 21日发行了总面值为人民币 26,000 百万元的固定利率次级定期债券，期限为 15 年(第 10年末附发行人赎回权，即发行人可以选择在该债券品种第 10 个计息年度结束后第一日，即 2021年 10 月 24 日，按面值全部赎回该债券品种)，按年计息(自发行缴款截止日开始计息，债券存续期内每年的 10月 24 日为该计息年度的起息日)，债券采用固定利率，利率为 5.75%。 上述次级债按规定计入附属资本，不设立任何担保，不用于弥补本集团日常经营损失。 (2) 本集团所属子公司交银金融租赁有限责任公司

541、于 2010 年 7月 27 日发行了总面值为人民币 2,000 百万元的 3年期固定利率债券，票面年利率为 3.15%，于 2013 年 7 月26 日到期。根据协议，每年付息一次。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 179 五、 财务报表主要项目附注 - 续 30. 其他负债 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 其他应付款(1) 39,877 25,151 转贷款资金 2,279 1,914 保险合同准备金 1,594 1,414 应付股利(2) 64 64 其他 2,050 1,541 合计 45,864 30,084 本银行 人民币百万元 项目

542、年末数 年初数 其他应付款(1) 36,302 22,744 转贷款资金 2,279 1,914 应付股利(2) 64 64 其他 842 358 合计 39,487 25,080 (1) 其他应付款 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 暂收款项 20,458 11,641 应付证券交易结算款 10,751 8,900 融资租赁保证金 2,284 1,204 预收款项 371 366 其他 6,013 3,040 合计 39,877 25,151 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 180 五、 财务报表主要项目附注 - 续 30. 其他负债 - 续 (1

543、) 其他应付款 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 暂收款项 20,432 11,511 应付证券交易结算款 10,588 8,631 其他 5,282 2,602 合计 36,302 22,744 暂收款项用于核算本集团在办理业务过程中发生的应付、暂收的款项。 其他主要包括本集团应付工程款、代收电子汇划费等其他应付的款项。 截止 2011 年 12月 31日及 2010 年 12月 31日，其他应付款中均无应付持有本银行5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。 (2) 应付股利 本集团及本银行 人民币百万元 单位名称 年末数 年初数 其他股东 64 64 合计

544、64 64 年末无应付持本银行 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的股利。 应付股利余额为部分股东尚未领取的股利。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 181 五、 财务报表主要项目附注 - 续 31. 股本 本集团及本银行 本银行注册及实收股本计人民币 61,886 百万元，每股面值人民币 1元，股份种类及其结构如下： 2011年 百万股 项目 年初数 本年变动 年末数 股份转换 股票股利(1) 无限售条件的股份 人民币普通股(A股) 29,736 - 2,973 32,709 境外上市外资股(H 股) 26,524 - 2,653 29,177 无限售条

545、件的股份合计 56,260 - 5,626 61,886 股份总数 56,260 - 5,626 61,886 2010年 百万股 项目 年初数 本年变动 年末数 股份转换 配售股份 有限售条件的股份 人民币普通股(A股) 9,975 (9,975) - - 境外上市外资股(H 股) - - - - 有限售条件的股份合计 9,975 (9,975) - - 无限售条件的股份 人民币普通股(A股) 15,955 9,975 3,806 29,736 境外上市外资股(H 股) 23,064 - 3,460 26,524 无限售条件的股份合计 39,019 9,975 7,266 56,260 股份

546、总数 48,994 - 7,266 56,260 根据本银行2011年3月30日第六届董事会第五次会议决议的提议并经2011年6月28日股东大会批准，本银行以截至2010年12月31日的总股本56,260百万股(每股面值人民币1元)为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东每10股派发红股1股，向全体股东派发股票红利共计人民币5,626百万元。截止2011年8月31日，本银行实际派发H股股票红利计2,652百万元，A股股票红利2,794百万元，计入股本人民币5,626百万元。上述新增股本已经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了德师报(验)字(11)第0070号验资报告。 交通银行股份有限

547、公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 182 五、 财务报表主要项目附注 - 续 32. 资本公积 本集团 2011年 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 68,822 - - 68,822 其中：投资者投入的资本 68,851 - - 68,851 收购少数股权形成的差额 (29) - - (29) 其他综合收益 (589) (58) - (647) 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 (775) (88) - (863) 与可供出售金融资产公允价值变动 相关的所得税影响 186 30 - 216 其他资本公积 643 - - 643 其中：原制

548、度资本公积转入 643 - - 643 合计 68,876 (58) - 68,818 2010年 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 43,761 25,090 (29) 68,822 其中：投资者投入的资本 43,761 25,090 - 68,851 收购少数股权形成的差额 - - (29) (29) 其他综合收益 1,001 - (1,590) (589) 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 1,331 - (2,106) (775) 与可供出售金融资产公允价值变动 相关的所得税影响 (330) - 516 186 其他资本公积 643 - - 643

549、 其中：原制度资本公积转入 643 - - 643 合计 45,405 25,090 (1,619) 68,876 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 183 五、 财务报表主要项目附注 - 续 32. 资本公积 - 续 本银行 2011年 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 68,851 - - 68,851 其中：投资者投入的资本 68,851 - - 68,851 其他综合收益 (804) 340 - (464) 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 (1,058) 437 - (621) 与可供出售金融资产公允价值变动 相关

550、的所得税影响 254 (97) - 157 其他资本公积 643 - - 643 其中：原制度资本公积转入 643 - - 643 合计 68,690 340 - 69,030 2010年 人民币百万元 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 43,761 25,090 - 68,851 其中：投资者投入的资本 43,761 25,090 - 68,851 其他综合收益 796 - (1,600) (804) 其中：可供出售金融资产公允价值变动净额 1,077 - (2,135) (1,058) 与可供出售金融资产公允价值变动 相关的所得税影响 (281) - 535 254 其他

551、资本公积 643 - - 643 其中：原制度资本公积转入 643 - - 643 合计 45,200 25,090 (1,600) 68,690 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 184 五、 财务报表主要项目附注 - 续 33. 盈余公积 本集团及本银行 2011年 人民币百万元 项目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 法定盈余公积 13,780 4,991 - 18,771 任意盈余公积 31,272 16,968 - 48,240 合计 45,052 21,959 - 67,011 2010年 人民币百万元 项目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 法

552、定盈余公积 9,949 3,831 - 13,780 任意盈余公积 15,987 15,285 - 31,272 合计 25,936 19,116 - 45,052 34. 一般风险准备 本集团及本银行 2011年 人民币百万元 项目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 一般风险准备 23,962 5,132 - 29,094 2010年 人民币百万元 项目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 一般风险准备 18,456 5,506 - 23,962 根据财政部于 2005 年 9月 5日颁布的财政部关于呆账准备提取有关问题的通知(财金200590 号)的规定，原则上一般风险准备余额不低于风险

553、资产期末余额的 1%。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 185 五、 财务报表主要项目附注 - 续 35. 未分配利润 本集团 2011年度 人民币百万元 项目 金额 年初未分配利润 29,941 加：本年归属于母公司所有者的净利润 50,735 减：提取法定盈余公积 4,991 提取任意盈余公积 16,968 提取一般风险准备 5,132 应付普通股股利 6,751 年末未分配利润 46,834 2010年度 人民币百万元 项目 金额 年初未分配利润 26,046 加：本年归属于母公司所有者的净利润 39,042 减：提取法定盈余公积 3,831 提取任意盈

554、余公积 15,285 提取一般风险准备 5,506 应付普通股股利 10,525 年末未分配利润 29,941 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 186 五、 财务报表主要项目附注 - 续 35. 未分配利润 - 续 本银行 2011年度 人民币百万元 项目 金额 年初未分配利润 28,851 加：本年净利润 49,905 减：提取法定盈余公积 4,991 提取任意盈余公积 16,968 提取一般风险准备 5,132 应付普通股股利 6,751 年末未分配利润 44,914 2010年度 人民币百万元 项目 金额 年初未分配利润 25,690 加：本年净利润 3

555、8,308 减：提取法定盈余公积 3,831 提取任意盈余公积 15,285 提取一般风险准备 5,506 应付普通股股利 10,525 年末未分配利润 28,851 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 187 五、 财务报表主要项目附注 - 续 35. 未分配利润 - 续 (1) 提取法定盈余公积 根据公司章程规定，本银行按年度净利润的 10%计提法定盈余公积人民币 4,991 百万元。当法定盈余公积累计额为注册资本 50%以上的，可不再提取。 (2) 本年度已实施之利润分配 根据本银行 2011 年 3月 30 日第六届董事会第五次会议决议的提议并经 2011

556、年 6 月 28日股东大会批准，本银行于 2011年提取一般风险准备人民币 5,132百万元；以截至2010年 12月 31 日的总股本 56,260 百万股(每股面值人民币 1元)为基数，向本行登记在册的 A股股东和 H 股股东每 10 股派发红股 1股，向全体股东派发股票红利共计人民币 5,626 百万元，以每 10股派发现金红利人民币 0.20 元(税前)，向全体股东派发现金红利共计人民币 1,125 百万元，共计派发股利人民币 6,751百万元；提取任意盈余公积人民币 16,968 百万元。 (3) 资产负债表日后决议的利润分配情况 根据董事会的提议，本银行拟于 2012年提取一般风险

557、准备人民币 4,808百万元；拟以截至 2011 年 12月 31 日的总股本 61,886百万股(每股面值人民币 1元)为基数，向本行登记在册的 A股股东和 H股股东每股派发现金红利人民币 0.10元(税前)，向全体股东派发现金红利共计人民币 6,189百万元；拟于 2012年提取任意盈余公积人民币 9,917百万元。上述提议有待股东大会批准。 (4) 子公司已提取的盈余公积及准备 截止 2011 年 12月 31 日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积人民币 262百万元(2010 年 12月 31 日：人民币 214百万元)及子公司已提取的法定准备(包括一般风险准备、信托赔

558、偿准备等)人民币 205 百万元(2010 年 12月 31 日：人民币 188百万元)。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 188 五、 财务报表主要项目附注 - 续 36. 少数股东权益 本集团 本集团子公司少数股东权益如下： 人民币百万元 子公司名称 年末数 年初数 交银施罗德基金管理有限公司 382 424 交银国际信托有限公司 348 206 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 29 25 交银康联人寿保险有限公司 130 157 浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 78 72 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 19 - 合计 986 884 37. 利

559、息净收入 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 利息收入 -存放同业 490 697 -存放中央银行 9,336 6,855 -拆出资金及买入返售金融资产 6,602 3,727 -贷款和应收款项 其中：个人贷款 26,148 18,701 企业贷款和应收款项 115,072 82,984 票据贴现 5,942 4,371 -债券投资 27,282 24,570 利息收入小计 190,872 141,905 利息支出 -同业存放 (22,881) (14,636) -向中央银行借款 (1) (1) -拆入资金及卖出回购金融资产 (8,567) (3,583) -客户存款 (54,

560、396) (36,628) -发行债券 (2,257) (1,990) -存款证及其他 (169) (72) 利息支出小计 (88,271) (56,910) 利息净收入 102,601 84,995 其中：已减值金融资产利息收入 766 626 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 189 五、 财务报表主要项目附注 - 续 37. 利息净收入 - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 利息收入 -存放同业 411 657 -存放中央银行 9,334 6,854 -拆出资金及买入返售金融资产 6,602 3,727 -贷款和应收款项 其中：个人贷

561、款 25,996 18,541 企业贷款和应收款项 112,632 81,787 票据贴现 5,942 4,371 -债券投资 27,233 24,486 利息收入小计 188,150 140,423 利息支出 -同业存放 (22,894) (14,655) -向中央银行借款 (1) (1) -拆入资金及卖出回购金融资产款 (7,062) (3,071) -客户存款 (54,375) (36,625) -发行债券 (2,194) (1,962) -存款证及其他 (169) (72) 利息支出小计 (86,695) (56,386) 利息净收入 101,455 84,037 其中：已减值金融资产

562、利息收入 766 626 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 190 五、 财务报表主要项目附注 - 续 38. 手续费及佣金净收入 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额(已重述) 手续费及佣金收入 支付结算 2,053 1,392 银行卡 7,075 5,193 投资银行 6,276 4,105 担保承诺 1,894 1,456 管理类 3,170 2,640 代理类 1,611 2,049 其他 385 241 手续费及佣金收入合计 22,464 17,076 手续费及佣金支出 支付结算与代理 (430) (506) 银行卡 (2,150) (1

563、,674) 其他 (335) (417) 手续费及佣金支出合计 (2,915) (2,597) 手续费及佣金净收入 19,549 14,479 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 191 五、 财务报表主要项目附注 - 续 38. 手续费及佣金净收入 - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额(已重述) 手续费及佣金收入 支付结算 2,052 1,392 银行卡 7,075 5,193 投资银行 5,597 3,640 担保承诺 1,894 1,456 管理类 2,433 1,792 代理类 1,619 2,049 其他 386 241 手续费及佣

564、金收入合计 21,056 15,763 手续费及佣金支出 支付结算与代理 (283) (314) 银行卡 (2,150) (1,674) 其他 (333) (403) 手续费及佣金支出合计 (2,766) (2,391) 手续费及佣金净收入 18,290 13,372 39. 投资收益/(损失) 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61 273 可供出售债权工具投资 (90) 413 可供出售权益工具投资 268 183 成本法核算的长期股权投资收益 16 20 权益法核算的长期股权投资收益 (2) - 衍生金融工具 (258) (

565、142) 合计 (5) 747 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 192 五、 财务报表主要项目附注 - 续 39. 投资收益/(损失) - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 59 208 可供出售债权工具投资 (91) 411 可供出售权益工具投资 54 110 成本法核算的长期股权投资收益 146 118 权益法核算的长期股权投资收益 (2) - 衍生金融工具 (258) (142) 合计 (92) 705 40. 公允价值变动收益/(损失) 本集团 人民币百万元 产生公允价值变动收益的来源

566、 本年发生额 上年发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 及负债 267 (190) 衍生金融工具 474 98 投资性房地产 61 21 合计 802 (71) 本银行 人民币百万元 产生公允价值变动收益的来源 本年发生额 上年发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 及负债 261 (175) 衍生金融工具 474 98 投资性房地产 61 21 合计 796 (56) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 193 五、 财务报表主要项目附注 - 续 41. 营业税金及附加 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计缴标准

567、营业税 7,992 5,819 应税收入的 5% 城市维护建设税 557 399 营业税额的 1%-7% 教育费附加 390 213 营业税额的 3%-5% 合计 8,939 6,431 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计缴标准 营业税 7,886 5,734 应税收入的 5% 城市维护建设税 550 392 营业税额的 1%-7% 教育费附加 383 210 营业税额的 3%-5% 合计 8,819 6,336 42. 业务及管理费 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 18,556 15,749 日常行政费用 9,943 8,328 折旧费用 3

568、,423 3,307 经营租赁费 1,846 1,611 机构监管费 244 234 税金 372 333 长期待摊费用摊销 498 471 无形资产摊销 221 290 其他 2,426 2,112 合计 37,529 32,435 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 194 五、 财务报表主要项目附注 - 续 42. 业务及管理费 - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 17,951 15,263 日常行政费用 9,802 8,181 折旧费用 3,376 3,267 经营租赁费 1,808 1,584 机构监管费 239 231

569、 税金 368 332 长期待摊费用摊销 496 471 无形资产摊销 213 283 其他 2,265 2,037 合计 36,518 31,649 43. 资产减值损失 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 贷款减值损失-发放贷款和垫款 12,479 12,246 可供出售金融资产减值损失 6 150 持有至到期投资减值损失 - - 应收款项类投资减值损失 - - 坏账损失-其他应收款 (20) 4 坏账损失-应收融资租赁款 190 175 抵债资产减值损失 39 (42) 待处理资产减值损失 (2) - 合计 12,692 12,533 交通银行股份有限公司 财务报表附注

570、2011年12月31日止年度 195 五、 财务报表主要项目附注 - 续 43. 资产减值损失 - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 贷款减值损失-发放贷款和垫款 12,463 12,240 可供出售金融资产减值损失 6 107 持有至到期投资减值损失 - - 应收款项类投资减值损失 - - 坏账损失-其他应收款 (20) 4 抵债资产减值损失 39 (42) 待处理资产减值损失 (2) - 合计 12,486 12,309 44. 营业外收入 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额 固定资产处置利得 171 105 171 抵债资

571、产处置利得 188 106 188 其他 478 298 478 合计 837 509 837 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额 固定资产处置利得 171 105 171 抵债资产处置利得 188 106 188 其他 414 257 414 合计 773 468 773 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 196 五、 财务报表主要项目附注 - 续 45. 营业外支出 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额 预计诉讼支出 84 26 - 固定资产处置损失 42 66 42 捐赠

572、支出 18 19 18 罚款支出 4 1 4 其他 134 143 134 合计 282 255 198 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 计入本年非经常性损益的金额 预计诉讼支出 84 26 - 固定资产处置损失 42 66 42 捐赠支出 18 19 18 罚款支出 4 1 4 其他 129 142 129 合计 277 254 193 46. 所得税费用 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 15,221 11,752 递延所得税调整 (587) (970) 合计 14,634 10,782 所得税费用与会计利润的调节表如

573、下： 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 会计利润 65,451 49,954 按 25%的税率计算的所得税费用 16,363 12,489 加：其他国家(或地区)不同税率影响 (1) 10 加：不可作纳税抵扣的支出税负 457 199 减：非纳税项目收益的税负 2,185 1,916 所得税费用 14,634 10,782 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 197 五、 财务报表主要项目附注 - 续 46. 所得税费用 - 续 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 14,882 11,480 递延所得税调

574、整 (563) (969) 合计 14,319 10,511 所得税费用与会计利润的调节表如下： 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 会计利润 64,224 48,819 按 25%的税率计算的所得税费用 16,056 12,205 加：其他国家(或地区)不同税率影响 21 9 加：不可作纳税抵扣的支出税负 461 193 减：非纳税项目收益的税负 2,219 1,896 所得税费用 14,319 10,511 47. 每股收益 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为： 人民币百万元 本年发生额 上年发生额 归属于普通股股东的当期净利润 50,735 39,042 其中：归

575、属于持续经营的净利润 50,735 39,042 归属于终止经营的净利润 - - 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下： 人民币百万元 本年发生额 上年发生额 (已重述) 年初发行在外的普通股股数 56,260 48,994 加：本年发行的普通股加权数 - 3,344 加：因配股计算的影响数 - 1,233 加：分配股票红利影响 5,626 5,357 年末发行在外的普通股加权平均数 61,886 58,928 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 198 五、 财务报表主要项目附注 - 续 47. 每股收益 - 续 每股收益： 人民币百

576、万元 本年发生额 上年发生额 (已重述) 按归属于母公司股东的净利润计算： 基本每股收益 0.82 0.66 稀释每股收益 不适用 不适用 本集团在计算基本每股收益时，考虑了五、35所述报告期内分配股票红利的影响，并对同期比较数据进行了重述。 本集团及本银行不存在稀释性潜在普通股。 48. 其他综合收益 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 48 (1,515) 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 (200) (606) 减：所得税影响 43 519 小计 (109) (1,602) 2.外币财务报表折算差额 (523) (329)

577、 减：处置境外经营当期转入损益的净额 - - 小计 (523) (329) 总计 (632) (1,931) 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 437 (1,560) 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - (575) 减：所得税影响 (97) 535 小计 340 (1,600) 2.外币财务报表折算差额 (523) (329) 减：处置境外经营当期转入损益的净额 - - 小计 (523) (329) 总计 (183) (1,929) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 199 五、 财务报表主要

578、项目附注 - 续 49. 现金流量表项目注释 (1) 收到其他与经营活动有关的现金流量 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 经营性其他应付款净增加额 14,726 3,855 经营性其他应收款净减少额 1,309 - 收到其他与经营活动有关的现金 15,091 9,534 合计 31,126 13,389 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 经营性其他应付款净增加额 13,558 2,936 经营性其他应收款净减少额 1,823 - 收到其他与经营活动有关的现金 10,733 8,603 合计 26,114 11,539 (2) 支付其他与经营活动有关的现金流量

579、 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 其他应收款净增加额 - 1,678 应收融资租赁款净增加额 15,250 13,357 支付其他与经营活动有关的现金 23,535 28,568 合计 38,785 43,603 本银行 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 其他应收款净增加额 - 2,032 支付其他与经营活动有关的现金 19,563 26,758 合计 19,563 28,790 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 200 五、 财务报表主要项目附注 - 续 50. 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 本集团 人民币百万元

580、 补充资料 本年累计数 上年累计数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 50,817 39,172 加：资产减值准备 12,692 12,533 固定资产折旧 3,423 3,307 无形资产摊销 221 290 长期待摊费用摊销 498 471 处置固定资产、无形资产的损失/(收益) (129) (39) 债券利息收入 (27,282) (24,570) 已减值金融资产利息收入 (766) (626) 公允价值变动损失/(收益) (802) 71 投资损失/(收益) (192) (616) 发行债券利息支出 2,257 1,990 发行债券手续费支出 31 6 发行存款证利息支出

581、7 - 递延所得税资产减少/(增加) (632) (964) 递延所得税负债增加/(减少) 45 (6) 经营性应收项目的减少/(增加) (620,895) (636,302) 经营性应付项目的增加/(减少) 579,561 581,116 经营活动产生的现金流量净额 (1,146) (24,167) 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况 现金及现金等价物的年末余额 209,635 156,899 减：现金及现金等价物的年初余额 156,899 168,498 现金及现金等价物的净变动额 52,736 (11,5

582、99) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 201 五、 财务报表主要项目附注 - 续 50. 现金流量表补充资料 - 续 (1) 现金流量表补充资料 - 续 本银行 人民币百万元 补充资料 本年累计数 上年累计数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 49,905 38,308 加：资产减值准备 12,486 12,309 固定资产折旧 3,376 3,267 无形资产摊销 213 283 长期待摊费用摊销 496 471 处置固定资产、无形资产的损失/(收益) (129) (39) 债券利息收入 (27,233) (24,486) 已减值金融资产利息收

583、入 (766) (626) 公允价值变动损失/(收益) (796) 56 投资损失/(收益) (107) (639) 发行债券利息支出 2,194 1,962 发行债券手续费支出 31 - 发行存款证利息支出 7 - 递延所得税资产减少/(增加) (606) (968) 递延所得税负债增加/(减少) 43 (1) 经营性应收项目的减少/(增加) (603,856) (619,618) 经营性应付项目的增加/(减少) 563,307 569,401 经营活动产生的现金流量净额 (1,435) (20,320) 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 - - 融资租入固定资产 - -

584、 3.现金及现金等价物净变动情况 现金及现金等价物的年末余额 208,507 156,385 减：现金及现金等价物的年初余额 156,385 166,938 现金及现金等价物的净变动额 52,122 (10,553) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 202 五、 财务报表主要项目附注 - 续 50. 现金流量表补充资料 - 续 (2) 现金和现金等价物的构成 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 现金 其中：库存现金 16,254 13,298 可用于随时支付的存放中央银行款项 97,806 107,098 存放同业款项(原到期日三个月以内) 95,57

585、5 36,503 年末现金及现金等价物余额 209,635 156,899 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 现金 其中：库存现金 16,241 13,288 可用于随时支付的存放中央银行款项 97,778 107,083 存放同业款项 94,488 36,014 年末现金及现金等价物余额 208,507 156,385 51. 担保物 本集团部分资产被用作同业间回购业务、卖空业务和当地期货、期权及证券交易所会员资格有关的担保物。所有该等协议均在协议生效起 12个月内到期，该等协议对应的担保物账面价值及相关业务的负债余额如下： 本集团 人民币百万元 项目 担保物 相关负债 年末数 年

586、初数 年末数 年初数 证券投资 30,031 17,046 28,020 15,232 贷款及应收款项 - 3,265 - 3,265 合计 30,031 20,311 28,020 18,497 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 203 五、 财务报表主要项目附注 - 续 51. 担保物 - 续 本银行 人民币百万元 项目 担保物 相关负债 年末数 年初数 年末数 年初数 证券投资 29,859 17,046 27,861 15,232 贷款及应收款项 - 3,265 - 3,265 合计 29,859 20,311 27,861 18,497 于 2011

587、年 12月 31 日，本集团及本银行进行买断式逆回购交易时收到的，在担保物所有人没有违约时就可以出售或再用于担保的担保物公允价值为人民币 18,381百万元(2010年 12月 31 日：人民币 1,023百万元)，本集团及本银行有义务在约定的返售日返还担保物。于2011年 12月 31 日及 2010年 12 月 31日，本集团及本银行并无将该等担保物用于卖出回购担保。 六、 关联方关系及交易 (一) 关联方关系 本集团 1. 不存在控制关系的关联方 (1) 持本银行 5%以上(含 5%)股份的股东 持本银行 5%以上(含 5%)股份的股东名称及持股情况如下： 百万股 股东名称 年末数 年初

588、数 股份 持股比例(%) 股份 持股比例(%) 财政部 16,413 26.52 14,921 26.52 香港上海汇丰银行有限公司 11,530 18.63 10,482 18.63 全国社会保障基金理事会 7,028 11.36 6,389 11.36 合计 34,971 56.51 31,792 56.51 (2) 联营公司 关联方名称 持股比例(%) 大连高新技术产业园区凌云公司 20 西藏银行股份有限公司 20 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 204 六、 关联方关系及交易 - 续 (一) 关联方关系 - 续 本集团 - 续 1. 不存在控制关系的关

589、联方- 续 (3) 其他关联方 其他关联方包括除香港上海汇丰银行有限公司外的其他汇丰集团所属公司和关键管理人员(董事、监事、总行高级管理人员)以及关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的企业。其他汇丰集团所属公司和香港上海汇丰银行有限公司与本银行及本集团的关联交易合并披露。 本银行 1. 控股子公司 控股子公司基本情况及注册资本、所持股份参见附注四，本年内对控股子公司所持股份变化情况参见附注五、12。 2. 不存在控制关系的关联方 本银行不存在控制关系的关联方与本集团不存在控制关系的关联方一致。 (二) 关联方交易 本集团及本银行与关联方交易的条件及价格均按本集团的正常业务进行处理

590、，并视交易类型及交易内容由相应决策机构审批。 1. 发放贷款和垫款净增(减)额 本集团 人民币百万元 关联方类型 本年发生数 上年发生数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 其他关联方 - 324,823 - (124) 388,952 (0.03) 合计 - 324,823 - (124) 388,952 (0.03) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 205 六、 关联方关系及交易 - 续 (二) 关联方交易 - 续 1. 发放贷款和垫款净增(减)额 - 续 本银行 人民币百万元 关联方类型 本

591、年发生数 上年发生数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 1,020 323,587 0.32 (78) 387,158 (0.02) 其他关联方 - 323,587 - (124) 387,158 (0.03) 合计 1,020 323,587 0.32 (202) 387,158 (0.05) 2. 利息收入 本集团 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东(注) 8,

592、545 190,872 4.48 7,396 141,351 5.23 其他关联方 - 190,872 - 1 141,351 - 合计 8,545 190,872 4.48 7,397 141,351 5.23 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东(注) 8,514 188,150 4.53 7,396 140,423 5.27 控股子公司 48 188,150 0.03 31 140,423 0.02 其他关联方 - 188,150

593、 - 1 140,423 - 合计 8,562 188,150 4.56 7,428 140,423 5.29 注：主要为本银行持有财政部发行的国债所取得的利息。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 206 六、 关联方关系及交易 - 续 (二) 关联方交易 - 续 3. 客户存款净增(减)额 本集团 人民币百万元 关联方类型 本年发生数 上年发生数(已重述) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 8,680 415,385 2.09 25,253 495,792

594、 5.09 其他关联方 1 415,385 - 1 495,792 - 合计 8,681 415,385 2.09 25,254 495,792 5.09 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年发生数 上年发生数(已重述) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 8,680 414,605 2.09 25,253 495,224 5.10 控股子公司 211 414,605 0.05 43 495,224 0.01 其他关联方 1 414,605 - 1 495,224 - 合计 8,892 4

595、14,605 2.14 25,297 495,224 5.11 4. 利息支出 本集团 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数(已重述) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 3,439 88,271 3.90 1,784 56,910 3.13 合计 3,439 88,271 3.90 1,784 56,910 3.13 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数(已重述) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(

596、%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 3,439 188,150 1.83 1,784 56,386 3.16 控股子公司 20 188,150 0.01 23 56,386 0.04 合计 3,459 188,150 1.84 1,807 56,386 3.20 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 207 六、 关联方关系及交易 - 续 (二) 关联方交易 - 续 5. 投资收益/(损失) 本集团 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 联营公司

597、 (2) (5) 40.00 - 747 - 合计 (2) (5) 40.00 - 747 - 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司(注) 130 (92) (141.30) 98 705 13.90 联营公司 (2) (92) 2.17 - 705 - 合计 128 (92) (139.13) 98 705 13.90 注：为本银行取得子公司分配的现金股利。 6. 手续费及佣金收入 本银行 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金

598、额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 157 21,056 0.75 205 15,763 1.30 合计 157 21,056 0.75 205 15,763 1.30 7. 手续费及佣金支出 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 23 2,766 0.83 64 2,391 2.68 合计 23 2,766 0.83 64 2,391 2.68 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 208 六、

599、 关联方关系及交易 - 续 (二) 关联方交易 - 续 8. 其他业务收入 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 16 2,588 0.62 5 2,576 0.19 合计 16 2,588 0.62 5 2,576 0.19 9. 业务及管理费 本银行 人民币百万元 关联方类型 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 33 36,518 0.09 24 31,649

600、0.08 合计 33 36,518 0.09 24 31,649 0.08 10. 关键管理人员薪酬 本集团 人民币百万元 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 薪金及酌情奖金(注) 12 13,229 0.09 12 11,264 0.11 股票增值权 (5) (5) 100.00 - - - 其他福利 3 5,327 0.06 3 4,033 0.07 合计 10 18,551 0.05 15 15,297 0.10 本银行 人民币百万元 本年累计数 上年累计数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例

601、(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 薪金及酌情奖金(注) 12 12,699 0.09 12 10,833 0.11 股票增值权 (5) (5) 100.00 - - - 其他福利 3 5,257 0.06 3 3,980 0.08 合计 10 17,951 0.06 15 14,813 0.10 注： 根据国家有关部门的规定，该等关键管理人员的 2011 年的薪酬总额尚未最终确定，但预计未计提的薪酬不会对本集团及本银行 2011 年度的会计报表产生重大影响。该等薪酬总额待确认之后将再行披露。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 209 六、

602、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 1. 存放同业款项 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1,251 96,605 1.29 228 37,223 0.61 合计 1,251 96,605 1.29 228 37,223 0.61 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1

603、,251 94,548 1.33 228 36,014 0.63 控股子公司 70 94,548 0.07 50 36,014 0.14 合计 1,321 94,548 1.40 278 36,014 0.77 2. 拆出资金 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1,066 148,726 0.72 174 79,610 0.22 合计 1,066 148,726 0.72 174 79,610 0.22 本银行 人民币百万元 关联方类型 年

604、末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1,066 148,606 0.72 174 79,610 0.22 合计 1,066 148,606 0.72 174 79,610 0.22 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 210 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额

605、同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1,993 42,837 4.65 2,497 41,312 6.04 合计 1,993 42,837 4.65 2,497 41,312 6.04 本银行 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 1,993 42,664 4.67 2,497 41,084 6.08 合计 1,993 42,664 4.67 2,497 41,084 6.08 4. 衍生金融工具 本集团及本银行 人民

606、币百万元 关联方类型 年末数 名义金额 公允价值净额 名义金额 同类交易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含 5%)股份的股东 39,959 897,751 4.45 (242) 合计 39,959 897,751 4.45 (242) 人民币百万元 关联方类型 年初数 名义金额 公允价值净额 名义金额 同类交易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含 5%)股份的股东 45,196 785,592 5.75 (222) 合计 45,196 785,592 5.75 (222) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 211 六、

607、关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 5. 买入返售金融资产 本集团及本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 - 197,909 - 200 146,143 0.14 合计 - 197,909 - 200 146,143 0.14 6. 应收利息 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)

608、股份的股东 3,386 19,773 17.12 2,818 15,149 18.60 合计 3,386 19,773 17.12 2,818 15,149 18.60 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 3,386 19,723 17.17 2,818 15,102 18.66 合计 3,386 19,723 17.17 2,818 15,102 18.66 7. 发放贷款和垫款 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类

609、交 易金额 占同类交易金额比例(%) 贷款损失准备 金额 同类交 易金额 占同类交易金额比例(%) 贷款损失准备 其他关联方 2 2,561,750 - - 2 2,236,927 - - 合计 2 2,561,750 - - 2 2,236,927 - - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 212 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 7. 发放贷款和垫款 - 续 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易金额比例(%) 贷款损失准备 金额 同类交 易金额 占同类交易金额比例(%) 贷款损失

610、准备 控股子公司 3,223 2,559,171 0.13 - 2,203 2,235,584 0.10 - 其他关联方 2 2,559,171 - - 2 2,235,584 - - 合计 3,225 2,559,171 0.13 - 2,205 2,235,584 0.10 - 8. 可供出售金融资产 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 26,031 183,336 14.20 13,059 161,534 8.08 合计 26,031

611、183,336 14.20 13,059 161,534 8.08 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 26,031 180,961 14.38 13,059 158,784 8.22 合计 26,031 180,961 14.38 13,059 158,784 8.22 9. 持有至到期投资 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%)

612、持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 205,336 544,761 37.69 214,126 563,721 37.98 合计 205,336 544,761 37.69 214,126 563,721 37.98 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 213 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 9. 持有至到期投资 - 续 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 205,336

613、544,653 37.70 214,126 563,393 38.01 合计 205,336 544,653 37.70 214,126 563,393 38.01 10. 应收款项类投资 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 2,671 28,256 9.45 3,109 42,617 7.30 合计 2,671 28,256 9.45 3,109 42,617 7.30 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额

614、 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 2,671 28,029 9.53 3,109 42,349 7.34 合计 2,671 28,029 9.53 3,109 42,349 7.34 11. 其他资产 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 16 6,600 0.24 32 7,980 0.40 合计 16 6,600 0.24 32 7,980 0.40 交通银行股份有限公司 财务报表附

615、注 2011年12月31日止年度 214 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 12. 同业及其他金融机构存放款项 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 5,456 662,707 0.82 1,352 600,265 0.23 合计 5,456 662,707 0.82 1,352 600,265 0.23 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额

616、同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 5,456 665,381 0.82 1,352 602,226 0.22 控股子公司 2,804 665,381 0.42 1,961 602,226 0.33 合计 8,260 665,381 1.24 3,313 602,226 0.55 13. 拆入资金 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 13,951 164,178 8.50 9,016 98,25

617、1 9.18 合计 13,951 164,178 8.50 9,016 98,251 9.18 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 13,951 127,418 10.95 9,016 75,851 11.89 合计 13,951 127,418 10.95 9,016 75,851 11.89 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 215 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 14.

618、 卖出回购金融资产款 本集团 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 300 27,614 1.09 - 18,496 - 合计 300 27,614 1.09 - 18,496 - 本银行 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 300 27,455 1.09 - 18,496 - 合计 300 27,455 1.09 - 18,496 -

619、 15. 客户存款 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 63,623 3,283,232 1.94 54,943 2,867,847 1.92 其他关联方 7 3,283,232 - 6 2,867,847 - 合计 63,630 3,283,232 1.94 54,949 2,867,847 1.92 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比

620、例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 63,623 3,282,588 1.94 54,943 2,867,983 1.92 控股子公司 1,024 3,282,588 0.03 813 2,867,983 0.03 其他关联方 7 3,282,588 - 6 2,867,983 - 合计 64,654 3,282,588 1.97 55,762 2,867,983 1.95 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 216 六、 关联方关系及交易 - 续 (三) 关联交易未结算金额 - 续 16. 应付利息 本集团 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数

621、 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 4,775 39,053 12.23 2,485 32,715 7.60 合计 4,775 39,053 12.23 2,485 32,715 7.60 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 持本银行 5%以上(含5%)股份的股东 4,775 38,749 12.33 2,485 32,614 7.62 控股子公司 1 38,749 - 1 3

622、2,614 - 合计 4,776 38,749 12.33 2,486 32,614 7.62 17. 其他负债 本银行 人民币百万元 关联方类型 年末数 年初数 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 金额 同类交 易金额 占同类交易 金额比例(%) 控股子公司 30 39,487 0.08 32 25,080 0.13 合计 30 39,487 0.08 32 25,080 0.13 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 217 七、 股份支付 以现金结算的基于股权的支付 根据 2005 年 11月本集团第四届董事会第十次会议之决议，本集团实施长期激励

623、计划初次授予股票增值权方案。初次授予股票增值权的对象为 2005年 6月 23 日在本集团全职服务并领薪的董事长、行长、监事长、副行长、首席财务官、首席信息官、董事会秘书等。初次授予股票增值权的行权价为本集团 H股首次发行的发行价 2.5港元。以人民币领薪的获授人行权时，行权收益以行权日当天国家外汇管理局公布的港币对人民币的基准汇价折算成人民币支付。 初次授予的额度为 7.558 百万股，初次授予的股票增值权有效期设定为 10年，有效期的起算时间为 2005 年 6月 23日，等候期设定为两年。第三、四、五、六年每年行权上限分别不超过获授权总额的 25%、50%、75%、100%。 经本集团董

624、事会授权，第四届董事会人事薪酬委员会第八次会议于 2006年 11月 3 日批准长期激励计划第二次授予股票增值权的方案。该方案下股票增值权授予对象为 2006 年 11月 3 日在本集团全职领薪的集团高管人员，行权价为 6.13港元；授予的额度为 2.724 百万股；授予的股票增值权有效期和等候期与初次授予一致，有效期的起算时间为 2006 年 11月 3 日。 本集团对股票增值权采用二项式期权定价模型进行公允价值计量，在计量过程中已根据本集团管理层的最佳估计、不可转让性的影响、行使限制及行为进行适当调整。 截止 2011年 12月 31 日，上述股票增值权未行权额度未发生变化。 八、 或有事

625、项 1. 未决诉讼 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 本集团作为被起诉方的案件相应标的金额 1,508 1,384 就该等诉讼事项已计提的预计负债 561 477 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 218 九、 承诺事项 1. 信贷承诺及财务担保 本集团 人民币百万元 项目 年末数 合同金额 年初数 合同金额 贷款承诺 313,483 242,055 其中：(1)原到期日在 1 年以内 292,123 210,037 (2)原到期日在 1年或以上 21,360 32,018 开出信用证 82,755 51,224 开出保函及担保 218,012

626、 198,573 承兑汇票 447,943 346,646 合计 1,062,193 838,498 本银行 人民币百万元 项目 年末数 合同金额 年初数 合同金额 贷款承诺 313,483 242,055 其中：(1)原到期日在 1 年以内 292,123 210,037 (2)原到期日在 1年或以上 21,360 32,018 开出信用证 82,755 51,224 开出保函及担保 218,012 198,573 承兑汇票 447,935 346,646 合计 1,062,185 838,498 贷款承诺包括信用卡授信额度和对客户提供的不可撤销的授信额度。 2. 资本性承诺 本集团 人民币

627、百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 于 2011 年 12 月 31 日已签合同尚未支付的部分 1,831 1,632 - 3,463 于 2010 年 12 月 31 日已签合同尚未支付的部分 1,496 1,326 24 2,846 本银行 人民币百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 于 2011 年 12 月 31 日已签合同尚未支付的部分 1,828 1,632 - 3,460 于 2010 年 12 月 31 日已签合同尚未支付的部分 1,496 1,326 24 2,846 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 219 九、 承诺事项

628、- 续 3. 经营租赁承诺 本集团 本集团作为承租方，根据不可撤销的租赁合同，本集团所需支付的最低租赁款如下： 人民币百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 年末合同余额 经营场所经营性租入 1,377 3,474 1,207 6,058 经营设备经营性租入 15 - - 15 合计 1,392 3,474 1,207 6,073 人民币百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 年初合同余额 经营场所经营性租入 1,276 3,010 981 5,267 经营设备经营性租入 15 - - 15 合计 1,291 3,010 981 5,282 本银行 本银行作为承租方，根据不可撤销的

629、租赁合同，本银行所需支付的最低租赁款如下： 人民币百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 年末合同余额 经营场所经营性租入 1,345 3,429 1,207 5,981 经营设备经营性租入 15 - - 15 合计 1,360 3,429 1,207 5,996 人民币百万元 一年以内 一年至五年 五年以上 合计 年初合同余额 经营场所经营性租入 1,264 3,008 981 5,253 经营设备经营性租入 15 - - 15 合计 1,279 3,008 981 5,268 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 220 九、 承诺事项 - 续 4. 证券

630、承销及债券承兑承诺 本集团及本银行 人民币百万元 年末数 合同金额 年初数 合同金额 证券承销余额 35,660 56,810 债券承兑余额 25,974 27,094 上述承销证券主要为承销的境内发行的短期融资券和中期票据。承兑债券主要为凭证式国债和储蓄式国债。本银行受财政部委托作为其代理人承销部分凭证式国债和储蓄式国债，国债持有人可以要求提前兑付持有的国债，而本银行亦有义务履行兑付责任。 十、 资产负债表日后事项中的非调整事项 1、 本银行于 2007 年 3月 6日发行的固定利率次级定期债券品种二(10年期，债券简称“07 交行 02”，债券代码 071502)(以下简称“本期债券”)设

631、有发行人赎回权，发行人可选择在本期债券第 5 年末，即 2012年 3 月 8日全部赎回本期债券。2012年 3月 8日，本银行行使发行人赎回权，按照面值赎回全部本期债券本金人民币 9,000 百万元。 2、 2012 年 3月 8日，本银行在香港发行总额为人民币 10亿元的人民币债券，其中，2 年期债券 7 亿元，3年期债券 3亿元，票面利率分别为 2.98和 3.10%。 3、 2012年 3月 15 日，本银行第六届董事会第十一次会议审议通过了关于非公开发行A股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案及交通银行股份有限公司非公开发行A 股股票预案，本银行计划非公开发行股票 12,377,1

632、21,107 股，其中：非公开发行A 股股票数量为 6,541,810,669 股，发行价格为人民币 4.55 元/股；非公开发行 H 股股票数量为 5,835,310,438 股，发行价格为 5.63 港元/股。上述议案尚有待本银行股东大会审议批准。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 221 十一、其他重要事项 1. 以公允值计量的资产和负债 本集团 人民币百万元 项目 年初数 本年公允 价值变动收益/(损失) 计入权益的累计公允价值变动 本年(计提)/转回的减值 年末数 金融资产： 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) 41,

633、312 277 - - 42,837 2.衍生金融资产 4,731 854 - - 5,585 3.可供出售金融资产 161,534 - (885) (6) 183,336 金融资产小计 207,577 1,131 (885) (6) 231,758 投资性房地产 141 61 - - 196 合计 207,718 1,192 (885) (6) 231,954 金融负债合计 (14,379) (390) - - (18,921) 本银行 人民币百万元 项目 年初数 本年公允 价值变动收益/(损失) 计入权益的累计公允价值变动 本年(计提)/转回的减值 年末数 金融资产： 1.以公允价值计量且

634、其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) 41,084 271 - - 42,664 2.衍生金融资产 4,731 854 - - 5,585 3.可供出售金融资产 158,784 - (621) (6) 180,961 金融资产小计 204,599 1,125 (621) (6) 229,210 投资性房地产 141 61 - - 196 合计 204,740 1,186 (621) (6) 229,406 金融负债合计 (14,379) (390) - - (18,921) 2. 外币金融资产和外币金融负债 本集团 人民币百万元 项目 年初数 本年公允 价值变动收益/(损失) 计入

635、权益的累计公允价值变动 本年(计提)/转回的减值 年末数 金融资产： 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) 8,391 10 - - 8,297 2.衍生金融资产 1,497 690 - - 2,187 3.贷款及应收款 278,112 - - (1,678) 347,786 4.可供出售金融资产 34,011 - (935) - 29,067 5.持有至到期投资 2,460 - - - 1,908 金融资产小计 324,471 700 (935) (1,678) 389,245 金融负债合计 (281,787) (269) - - (380,320) 交通银行

636、股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 222 十一、其他重要事项 - 续 2. 外币金融资产和外币金融负债 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年初数 本年公允 价值变动收益/(损失) 计入权益的累计公允价值变动 本年(计提)/转回的减值 年末数 金融资产： 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) 8,163 4 - - 8,124 2.衍生金融资产 1,497 690 - - 2,187 3.贷款及应收款 276,947 - - (1,678) 345,787 4.可供出售金融资产 32,913 - (513) - 28,142 5.持有至到

637、期投资 2,252 - - - 1,890 金融资产小计 321,772 694 (513) (1,678) 386,130 金融负债合计 (282,150) (269) - - (380,643) 3. 年金计划主要内容及重大变化 本银行于 2010 年设立了设定提存计划模式的年金计划，2009 年 1 月 1日以后退休的境内员工纳入该年金计划，本银行按上年员工工资总额的一定比例向年金计划缴款，本年无重大变化。 4. 分部报告 本集团高级管理层按照所属分行及子公司所处的不同经济地区评价本集团的经营情况，各地分行主要服务于当地客户和极少数其他地区客户，根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报

638、告制度，本集团将总行本部、155家境内机构及包括香港、澳门在内的海外分支机构和子公司划分为七个报告分部，这些报告分部是以经营所在地为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为企业银行业务、零售银行业务、资金业务及其他业务。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露。分部间转移交易以内部资金成本为基础计量。资金通常在分部之间进行分配，资金的使用成本按集团的资本成本为基础进行计算并披露。除此以外，经营分部间无其他重大收入或费用项目。 本集团不存在对单一主要外部客户存在较大依赖程度的情况

639、。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 223 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (1) 分部报告信息 本集团 人民币百万元 项目 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部 分部间相互抵减 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 营业收入 19,996 15,803 6,021 4,962 47,012 38,133 23,252 17,737 10,134 8,160 4,348 3,713 16,193 15,726 - - 126,956 104,234 利息净

640、收入 17,149 13,464 5,218 4,370 37,975 31,195 19,239 14,826 8,931 7,263 2,843 2,293 11,246 11,584 - - 102,601 84,995 其中：外部利息净收入 6,028 5,305 3,293 2,181 30,802 25,055 15,497 11,544 8,319 6,325 2,305 2,293 36,357 32,292 - - 102,601 84,995 分部间利息净收入 11,121 8,159 1,925 2,189 7,173 6,140 3,742 3,282 612 938

641、538 - (25,111) (20,708) - - - - 利息收入 60,469 43,148 15,756 11,574 111,450 80,174 53,102 38,562 24,673 18,027 6,182 3,760 58,216 42,906 (138,976) (96,246) 190,872 141,905 其中：外部利息收入 28,288 20,498 7,991 5,596 63,146 45,803 29,125 21,349 14,092 10,273 5,200 3,521 43,030 34,865 - - 190,872 141,905 分部间利息收入

642、 32,181 22,650 7,765 5,978 48,304 34,371 23,977 17,213 10,581 7,754 982 239 15,186 8,041 (138,976) (96,246) - - 利息支出 (43,320) (29,684) (10,538) (7,204) (73,475) (48,979) (33,863) (23,736) (15,742) (10,764) (3,339) (1,467) (46,970) (31,322) 138,976 96,246 (88,271) (56,910) 其中：外部利息支出 (22,260) (15,193)

643、 (4,698) (3,415) (32,344) (20,748) (13,628) (9,805) (5,773) (3,948) (2,895) (1,228) (6,673) (2,573) - - (88,271) (56,910) 分部间利息支出 (21,060) (14,491) (5,840) (3,789) (41,131) (28,231) (20,235) (13,931) (9,969) (6,816) (444) (239) (40,297) (28,749) 138,976 96,246 - - 手续费及佣金净收入 2,263 1,731 527 355 6,615

644、 4,305 2,957 1,932 945 617 1,004 869 5,238 4,670 - - 19,549 14,479 手续费及佣金收入 2,957 2,390 599 412 7,624 5,209 3,446 2,327 1,100 729 1,219 1,131 5,519 4,878 - - 22,464 17,076 手续费及佣金支出 (694) (659) (72) (57) (1,009) (904) (489) (395) (155) (112) (215) (262) (281) (208) - - (2,915) (2,597) 投资收益/(损失) 32 46

645、 11 - 46 107 47 57 - 14 (12) 126 (129) 397 - - (5) 747 公允价值变动收益/(损失) - - - - - - - - - - 295 (31) 507 (40) - - 802 (71) 汇兑收益/(损失) 354 380 86 81 733 504 208 229 54 51 101 300 (679) (895) - - 857 650 保险业务收入 - - - - 433 689 - - - - - - - - - - 433 689 其他业务收入 198 182 179 156 1,210 1,333 801 693 204 215

646、117 156 10 10 - - 2,719 2,745 营业支出 (10,575) (7,369) (3,527) (3,069) (23,933) (20,173) (9,278) (11,433) (5,359) (4,288) (1,877) (1,707) (7,511) (6,495) - - (62,060) (54,534) 营业税金及附加 (1,616) (1,176) (449) (315) (3,714) (2,681) (1,785) (1,242) (833) (592) (10) (2) (532) (423) - - (8,939) (6,431) 业务及管理费

647、 (4,903) (4,200) (2,230) (2,046) (12,119) (10,520) (6,656) (5,688) (2,984) (2,537) (1,670) (1,417) (6,967) (6,027) - - (37,529) (32,435) 资产减值损失 (3,782) (1,749) (685) (565) (6,579) (5,076) (106) (3,862) (1,352) (954) (191) (288) 3 (39) - - (12,692) (12,533) 保险业务支出 - - - - (491) (599) - - - - - - - -

648、- - (491) (599) 其他业务成本 (274) (244) (163) (143) (1,030) (1,297) (731) (641) (190) (205) (6) - (15) (6) - - (2,409) (2,536) 分部营业利润 9,421 8,434 2,494 1,893 23,079 17,960 13,974 6,304 4,775 3,872 2,471 2,006 8,682 9,231 - - 64,896 49,700 加：营业外收入 80 26 76 68 354 162 131 112 32 61 54 14 110 66 - - 837 509

649、 减：营业外支出 (20) (23) (59) (71) (103) (36) (54) (64) - (8) (23) (23) (23) (30) - - (282) (255) 利润总额 9,481 8,437 2,511 1,890 23,330 18,086 14,051 6,352 4,807 3,925 2,502 1,997 8,769 9,267 - - 65,451 49,954 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 224 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (1) 分部报告信息 - 续 本集团续 人民币百万元 项目 华北 东北

650、 华东 华中及华南 西部 海外 总部 分部间相互抵减 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 资产 现金及存放中央银行款项 10,260 11,359 4,178 4,253 25,816 26,619 13,199 12,528 6,033 9,534 19,613 7,729 657,900 514,532 - - 736,999 586,554 存放同业款项 750 596 839 321 32,321 10,742 7,234 2,559 1,941 346 20,417 9,923 33,103 12,736

651、- - 96,605 37,223 拆出资金 - - - - 2,847 - 100 - - - 23,040 21,201 122,739 58,409 - - 148,726 79,610 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - - - - - - - - 8,202 8,723 34,635 32,589 - - 42,837 41,312 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 1,799 1,307 3,786 3,424 - - 5,585 4,731 买入返售金融资产 2,241 15,498 (27) 3,423 (435) 30,100 1,1

652、37 10,021 400 2,333 - - 194,593 84,768 - - 197,909 146,143 发放贷款和垫款 438,679 415,245 125,396 106,752 979,286 862,313 467,734 412,956 233,053 201,467 185,267 146,005 75,970 45,752 - - 2,505,385 2,190,490 可供出售金融资产 9 10 - - 1,435 1,831 560 712 14 33 23,892 23,648 157,426 135,300 - - 183,336 161,534 持有至到期

653、投资 - - - - 90 - - 120 - - 1,723 2,262 542,948 561,339 - - 544,761 563,721 应收款项类投资 316 437 171 296 429 702 526 728 162 266 - - 26,652 40,188 - - 28,256 42,617 其他资产 485,461 349,701 115,985 108,793 628,775 493,816 340,553 253,899 138,402 103,876 50,865 22,096 87,306 84,209 (1,726,569) (1,318,732) 120,7

654、78 97,658 分部资产总额 937,716 792,846 246,542 223,838 1,670,564 1,426,123 831,043 693,523 380,005 317,855 334,818 242,894 1,937,058 1,573,246 (1,726,569) (1,318,732) 4,611,177 3,951,593 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 225 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (1) 分部报告信息 - 续 本集团 - 续 人民币百万元 项目 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部

655、 分部间相互抵减 合计 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 负债 向中央银行借款 - - - - - (20) - - - - - - - - - - - (20) 同业及其他金融机构存放款项 (275,196) (219,962) (18,555) (17,267) (238,416) (239,450) (93,647) (85,636) (34,114) (29,819) (2,279) (1,608) (500) (6,523) - - (662,707) (600,265) 拆入资金 (2) (4,307) -

656、- (58,243) (23,179) - (1,074) - - (81,721) (58,458) (24,212) (11,233) - - (164,178) (98,251) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - - - - - - - - (12,928) (9,229) - - - - (12,928) (9,229) 衍生金融负债 - - - - - - - - - - (2,312) (1,655) (3,681) (3,495) - - (5,993) (5,150) 卖出回购金融资产款 - (231) - (3,000) (158) (34) - -

657、- - - - (27,456) (15,231) - - (27,614) (18,496) 客户存款 (615,680) (549,157) (217,617) (199,400) (1,280,206) (1,108,096) (679,097) (587,970) (316,843) (267,576) (172,409) (125,187) (1,380) (30,461) - - (3,283,232) (2,867,847) 应付债券 - - - - (2,000) (2,000) - - - - (3,803) - (76,000) (50,000) - - (81,803)

658、(52,000) 其他负债 (28,781) (16,866) (7,534) (6,428) (59,882) (35,705) (30,045) (15,928) (16,645) (18,849) (53,246) (40,759) (1,630,370) (1,260,875) 1,726,569 1,318,732 (99,934) (76,678) 分部负债总额 (919,659) (790,523) (243,706) (226,095) (1,638,905) (1,408,484) (802,789) (690,608) (367,602) (316,244) (328,69

659、8) (236,896) (1,763,599) (1,377,818) 1,726,569 1,318,732 (4,338,389) (3,727,936) 补充信息： 折旧和摊销费用 555 524 291 306 1,323 1,255 694 687 403 373 121 124 755 799 - - 4,142 4,068 当期确认的减值损失 3,782 1,749 685 565 6,579 5,076 106 3,862 1,352 954 191 288 (3) 39 - - 12,692 12,533 资本性支出 1,348 1,537 592 827 2,826 2,

660、145 1,137 2,030 1,106 726 144 58 572 1,282 - - 7,725 8,605 其中：在建工程支出 612 1,071 315 599 1,037 1,048 156 1,303 688 385 - - 33 251 - - 2,841 4,657 购置固定资产支出 621 376 245 195 1,580 860 863 589 330 260 131 58 344 695 - - 4,114 3,033 购置无形资产支出 7 7 5 2 67 41 11 3 6 3 7 - 174 325 - - 277 381 其他资本性支出 108 83 27

661、31 142 196 107 135 82 78 6 - 21 11 - - 493 534 折旧和摊销以外的非现金费用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 226 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (2) 分部按业务划分的信息 本集团 人民币百万元 项目 本年 企业银行业务 零售银行业务 资金业务 其他业务 合计 营业收入 80,345 32,559 11,717 2,335 126,956 利息净收入 69,828 22,167 10,297 309 102,601 其中

662、：外部利息净收入/(支出) 59,113 9,182 33,997 309 102,601 分部间利息净收入/(支出) 10,715 12,985 (23,700) - - 手续费及佣金净收入 7,945 9,850 212 1,542 19,549 投资收益/(损失) 9 - 113 (127) (5) 公允价值变动收益/(损失) - - 734 68 802 汇兑收益/(损失) 552 15 346 (56) 857 保险业务收入 - - - 433 433 其他业务收入 2,011 527 15 166 2,719 营业支出 (33,435) (24,371) (1,684) (2,57

663、0) (62,060) 营业税金及附加 (6,657) (2,176) (44) (62) (8,939) 业务及管理费 (15,601) (18,476) (1,634) (1,818) (37,529) 资产减值损失 (11,093) (1,536) (3) (60) (12,692) 保险业务支出 - - - (491) (491) 其他业务成本 (84) (2,183) (3) (139) (2,409) 营业利润 46,910 8,188 10,033 (235) 64,896 加：营业外收入 - 28 - 809 837 减：营业外支出 (66) (89) - (127) (282

664、) 利润总额 46,844 8,127 10,033 447 65,451 资产总额 2,084,131 526,910 1,981,784 18,352 4,611,177 负债总额 (2,364,483) (1,046,492) (920,738) (6,676) (4,338,389) 折旧和摊销费用 1,335 1,944 23 840 4,142 资本性支出 2,509 3,674 43 1,499 7,725 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 227 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (2) 分部按业务划分的信息 - 续 本集团 -

665、 续 人民币百万元 项目 上年 企业银行业务 零售银行业务 资金业务 其他业务 合计 营业收入 62,922 27,564 11,266 2,482 104,234 利息净收入 55,275 19,081 10,405 234 84,995 其中：外部利息净收入/(支出) 44,765 7,538 32,458 234 84,995 分部间利息净收入/(支出) 10,510 11,543 (22,053) - - 手续费及佣金净收入 6,072 7,165 (20) 1,262 14,479 投资收益/(损失) - - 624 123 747 公允价值变动收益/(损失) - - (92) 21

666、 (71) 汇兑收益/(损失) 330 10 333 (23) 650 保险业务收入 - - - 689 689 其他业务收入 1,245 1,308 16 176 2,745 营业支出 (29,724) (21,066) (1,451) (2,293) (54,534) 营业税金及附加 (4,828) (1,531) (13) (59) (6,431) 业务及管理费 (14,005) (15,773) (1,287) (1,370) (32,435) 资产减值损失 (10,765) (1,485) (150) (133) (12,533) 保险业务支出 - - - (599) (599) 其

667、他业务成本 (126) (2,277) (1) (132) (2,536) 营业利润 33,198 6,498 9,815 189 49,700 加：营业外收入 1 34 - 474 509 减：营业外支出 - (29) - (226) (255) 利润总额 33,199 6,503 9,815 437 49,954 资产总额 1,841,104 433,832 1,660,526 16,131 3,951,593 负债总额 (2,041,397) (917,319) (762,398) (6,822) (3,727,936) 折旧和摊销费用 1,308 1,974 24 762 4,068

668、资本性支出 2,771 4,219 42 1,573 8,605 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 228 十一、其他重要事项 - 续 4. 分部报告 - 续 (3) 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产 本集团 人民币百万元 项目 本年发生额 上年发生额 来源于本国的对外交易收入 216,390 162,632 来源于其他国家的对外交易收入 1,752 1,109 小计 218,142 163,741 人民币百万元 项目 年末数 年初数 位于本国的非流动资产 40,668 37,564 位于其他国家的非流动资产 113 84 小计 40,

669、781 37,648 5. 金融工具及风险管理 5.1 风险管理概述 (1) 风险概述 本集团从事的银行等金融业务使本集团面临各种类型的风险。本集团通过持续的风险识别、评估、监控各类风险。本集团业务经营中主要面临信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险。其中市场风险包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，在合理的风险水平下安全、稳健经营。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 229 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.1 风险管理概述 - 续 (2) 风险管理架构 本集团董事会

670、承担集团风险管理最终责任和最高决策职能，负责批准总体风险偏好和整体风险战略，设定风险容忍度，保障风险管理所需资源，通过下设风险管理委员会掌握集团风险状况。本集团建立起“1+3+2”风险管理委员会体系。本集团高级管理层设立全面风险管理委员会，根据董事会制定的风险管理战略，统领全行风险管理工作，定期评估风险，检验管理有效性。全面风险管理委员会下设信用风险管理委员会、市场与流动性风险管理委员会、操作风险与反洗钱管理委员会三个专业风险管理委员会，以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审查委员会，接受全面风险管理委员会领导并定期向其报告工作，监督指导全行风险管理工作的执行落实。本集团行长、副行长

671、和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。本集团建立了较为完善的风险管理执行体系和报告路线。成立风险管理板块，组织协调全行风险管理工作并统一进行报告，凝聚风险管控合力。风险管理委员会各成员部门以条线管理带动全行各级机构，具体执行落实风险管理要求。通过规范完善“大小中台”和双线报告机制，建立风险管理“四道防线”，板块条线式的风险管理架构基本成型。报告期内，本集团稳步推进新资本协议达标准备工作，内部评级体系持续完善，市场风险管理、操作风险管理和资本充足自评估体系建设成型。 5.2 市场风险 市场风险是指因市场价格出现不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本集团市场风险主要包括利率风险、汇率

672、风险及其他价格风险。市场风险存在于本集团的交易账户及银行账户中。 本集团已经建立市场风险管理体系并且致力于该体系的持续完善，在全行管理层面建立了由董事会、监事会和高级管理层组成的市场风险管理的领导机构；在职能履行层面建立了由风险管理部门、条线管理部门、业务经营部门和内部审计部门组成的市场风险管理的“四道防线”，制定和建立了一系列市场风险管理政策制度，对市场风险基础管理体系、限额管理、金融工具监管分类、理财产品风险管理、交易账户利率风险管理、汇率风险管理以及市场风险压力测试等进行了规范。完善市场风险限额管理体系，将集团市场风险限额纳入管理，定期监控执行情况。审计部定期对市场风险管理进行审计。 交

673、通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 230 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 2011年，本集团根据有关监管指引和要求，继续推进市场风险管理体系建设。建立市场风险内部模型、计量验证、压力测试和风险价值返回检验等方面的管理规范，建成并上线市场风险管理信息系统，实现了产品估值、敏感性分析、风险价值(VaR)计量、压力测试等多项功能，依托系统推进市场风险日常独立监测体系的建立。 交易账户反映本集团资金业务中的交易性金融资产与负债，包括衍生金融产品。本集团根据自身的风险偏好和经营水平实施面向交易组合的限额管理。2011年

674、，本集团进一步完善市场风险限额管理，并对限额执行情况进行独立监控。当市场环境发生变化、风险指标值接近限额时，通过及时调整利率、汇率风险敞口或运用衍生金融工具进行对冲等手段，实现对交易账户市场风险的有效管控。 银行账户反映本集团非交易性金融资产与负债。本集团银行账户面临的主要的市场风险是利率风险与汇率风险。 风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因素发生变化时可能对资产组合造成的潜在最大损失。本行已根据中国银监会新资本协议实施相关要求，采用历史模拟法对风险价值进行每日计量，并实施日常监控，但相关历史数据尚待进一步累积和完善。风险价值计量范围覆盖了交易账户利率

675、风险、汇率风险以及银行账户汇率风险。 目前，敏感性分析仍是本集团对交易账户及银行账户市场风险进行评估与计量的主要手段之一。敏感性分析是假定只有单一变量发生变化时对相关市场风险的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此敏感性分析的结果只能提供有限的市场风险的信息。 5.2.1 外汇风险 本集团主要以人民币进行业务，记账本位币为人民币。部分业务则以美元或其他币种进行。境内人民币兑换美元或其他币种的汇率受中国人民银行的调控。汇率风险主要源自于本集团自营及代客外汇交易的交易性风险及为保持一定外币头寸与境外经营的结构性风险。本

676、集团制定汇率风险管理办法，明确了汇率风险管理部门职能划分、工作范围、风险识别、计量和控制方法、具体措施，根据自身风险承受能力和经营水平，通过不断完善交易系统和管理信息系统的管理支持，设立和控制相关限额在政策许可范围内压缩和限制外汇敞口，主动调整外币资产结构以强化资产负债币种结构的匹配，适当运用汇率金融衍生工具进行转移和对冲等方式控制汇率风险。 下表为本集团资产负债表日资产与负债分币种的结构分析。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 231 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.1 外汇风险 - 续 本集团

677、人民币百万元 年末数 项目 人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计 资产 现金及存放中央银行款项 712,062 5,255 12,319 7,363 736,999 存放同业款项 70,684 22,539 458 2,924 96,605 拆出资金 111,344 26,585 7,154 3,643 148,726 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 34,540 5,349 992 1,956 42,837 衍生金融资产 3,398 1,530 270 387 5,585 买入返售金融资产 197,909 - - - 197,909 发放贷款和垫款 2,

678、249,242 182,890 61,089 12,164 2,505,385 可供出售金融资产 154,269 22,498 2,139 4,430 183,336 持有至到期投资 542,853 1,638 - 270 544,761 应收款项类投资 28,256 - - - 28,256 其他资产 116,300 1,012 3,220 246 120,778 资产合计 4,220,857 269,296 87,641 33,383 4,611,177 负债 向中央银行借款 - - - - - 同业及其他金融机构存放款项 (642,198) (19,313) (623) (573) (6

679、62,707) 拆入资金 (54,020) (94,409) (5,156) (10,593) (164,178) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (4,947) (3,308) (4,673) - (12,928) 衍生金融负债 (1,088) (4,145) (189) (571) (5,993) 卖出回购金融资产款 (27,614) - - - (27,614) 客户存款 (3,056,701) (105,458) (100,925) (20,148) (3,283,232) 应付债券 (78,350) (1,614) (1,839) - (81,803) 其他负债 (9

680、2,493) (2,685) (2,134) (2,622) (99,934) 负债合计 (3,957,411) (230,932) (115,539) (34,507) (4,338,389) 资产负债净头寸 263,446 38,364 (27,898) (1,124) 272,788 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 232 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.1 外汇风险 - 续 本集团 - 续 人民币百万元 年初数 项目 人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计 资产 现金及

681、存放中央银行款项 574,385 3,788 5,157 3,224 586,554 存放同业款项 28,626 6,154 360 2,083 37,223 拆出资金 53,034 20,849 158 5,569 79,610 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 32,921 6,274 180 1,937 41,312 衍生金融资产 3,234 646 170 681 4,731 买入返售金融资产 146,143 - - - 146,143 发放贷款和垫款 1,962,515 166,902 51,166 9,907 2,190,490 可供出售金融资产 127,523 25

682、,893 3,213 4,905 161,534 持有至到期投资 561,261 2,379 - 81 563,721 应收款项类投资 42,485 132 - - 42,617 其他资产 93,863 1,452 1,527 816 97,658 资产合计 3,625,990 234,469 61,931 29,203 3,951,593 负债 向中央银行借款 (20) - - - (20) 同业及其他金融机构存放款项 (577,464) (21,073) (1,569) (159) (600,265) 拆入资金 (37,725) (45,796) (1,968) (12,762) (98,

683、251) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - (3,824) (5,405) - (9,229) 衍生金融负债 (967) (3,621) (209) (353) (5,150) 卖出回购金融资产款 (18,496) - - - (18,496) 客户存款 (2,687,208) (85,339) (75,767) (19,533) (2,867,847) 应付债券 (52,000) - - - (52,000) 其他负债 (71,625) (1,877) (1,875) (1,301) (76,678) 负债合计 (3,445,505) (161,530) (86,793)

684、(34,108) (3,727,936) 资产负债净头寸 180,485 72,939 (24,862) (4,905) 223,657 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 233 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.1 外汇风险 - 续 本银行 人民币百万元 年末数 项目 人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计 资产 现金及存放中央银行款项 711,826 5,255 12,319 7,363 736,763 存放同业款项 68,979 22,238 407 2,924 94,548

685、 拆出资金 111,224 26,585 7,154 3,643 148,606 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 34,540 5,308 860 1,956 42,664 衍生金融资产 3,398 1,530 270 387 5,585 买入返售金融资产 197,909 - - - 197,909 发放贷款和垫款 2,246,998 183,456 60,211 12,164 2,502,829 可供出售金融资产 152,819 22,297 1,415 4,430 180,961 持有至到期投资 542,763 1,620 - 270 544,653 应收款项类投资 28,

686、029 - - - 28,029 其他资产 76,558 1,641 3,465 246 81,910 资产合计 4,175,043 269,930 86,101 33,383 4,564,457 负债 向中央银行借款 - - - - - 同业及其他金融机构存放款项 (644,729) (19,315) (764) (573) (665,381) 拆入资金 (17,747) (94,409) (4,669) (10,593) (127,418) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (4,947) (3,308) (4,673) - (12,928) 衍生金融负债 (1,088) (

687、4,145) (189) (571) (5,993) 卖出回购金融资产款 (27,455) - - - (27,455) 客户存款 (3,055,040) (105,458) (101,942) (20,148) (3,282,588) 应付债券 (76,350) (1,614) (1,839) - (79,803) 其他负债 (85,707) (2,680) (1,788) (2,622) (92,797) 负债合计 (3,913,063) (230,929) (115,864) (34,507) (4,294,363) 资产负债净头寸 261,980 39,001 (29,763) (1,

688、124) 270,094 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 234 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.1 外汇风险 - 续 本银行 - 续 人民币百万元 年初数 项目 人民币 美元折人民币 港币折人民币 其他币种折人民币 合计 资产 现金及存放中央银行款项 574,297 3,788 5,157 3,224 586,466 存放同业款项 27,658 6,099 174 2,083 36,014 拆出资金 53,034 20,849 158 5,569 79,610 以公允价值计量且其变动 计入当期损

689、益的金融资产 32,921 6,213 13 1,937 41,084 衍生金融资产 3,234 646 170 681 4,731 买入返售金融资产 146,143 - - - 146,143 发放贷款和垫款 1,961,326 166,963 50,958 9,907 2,189,154 可供出售金融资产 125,871 25,893 2,115 4,905 158,784 持有至到期投资 561,141 2,171 - 81 563,393 应收款项类投资 42,217 132 - - 42,349 其他资产 69,161 1,452 2,454 816 73,883 资产合计 3,59

690、7,003 234,206 61,199 29,203 3,921,611 负债 向中央银行借款 (20) - - - (20) 同业及其他金融机构存放款项 (579,257) (21,096) (1,714) (159) (602,226) 拆入资金 (15,325) (45,796) (1,968) (12,762) (75,851) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - (3,824) (5,405) - (9,229) 衍生金融负债 (967) (3,621) (209) (353) (5,150) 卖出回购金融资产款 (18,496) - - - (18,496) 客户

691、存款 (2,686,625) (85,449) (76,376) (19,533) (2,867,983) 应付债券 (50,000) - - - (50,000) 其他负债 (66,728) (1,877) (1,253) (1,301) (71,159) 负债合计 (3,417,418) (161,663) (86,925) (34,108) (3,700,114) 资产负债净头寸 179,585 72,543 (25,726) (4,905) 221,497 下表显示了人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值 5%或贬值 5%的情况下，对本集团及本银行该年度净利润及其他综合收益的影响。

692、本集团 人民币百万元 本年度 上年度 净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益 升值 5% (458) (376) (972) (459) 贬值 5% 458 376 1,406 459 本银行 人民币百万元 本年度 上年度 净利润 其他综合收益 净利润 其他综合收益 升值 5% (324) (376) (863) (459) 贬值 5% 324 376 1,297 459 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 235 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.1 外汇风险 - 续 对净利润的影响来自于外币货币

693、性资产(不包括可供出售货币性资产中摊余成本之外的其他账面余额部分)与负债净头寸、以公允价值计量的外币非货币性金融资产(不包括可供出售外币非货币性项目)与负债的净头寸及涉及人民币的货币衍生工具的公允价值受人民币汇率变动的影响。 对其他综合收益的影响来自于境外经营机构外币报表的折算差异、外币货币性资产中实质上构成境外投资部分及可供出售外币非货币性项目(如股票)和可供出售货币性项目中除摊余成本之外的其他账面余额受人民币汇率变动的影响。 上述对净利润的影响是基于本集团年末汇率敏感性头寸及涉及人民币的货币衍生工具在全年保持不变的假设。在实际操作中，本集团会根据对汇率走势的判断，主动调整外币头寸及运用适当

694、的衍生工具来减轻外汇风险的影响，因此上述影响可能与实际情况存在差异。 5.2.2 利率风险 利率风险主要源自于本集团资产负债利率重定价期限错配及市场利率变动，亦产生于因人民银行利率政策调整。本集团已初步建成较为完善的银行账户利率风险监测体系。本集团通过利用缺口分析系统，对全行利率敏感资产负债的重定价期限缺口实施定期监控，主动调整浮动利率与固定利率生息资产的比重，修订贷款合同中的利率重设条款及适当运用利率掉期等衍生工具对利率风险进行管理。 2011 年，本集团密切监测本外币利率走势，细化风险限额，加强组合化运作和限额监控。通过合理调整贷款定价策略，强化贷款议价的精细化管理，实现风险可控下的收益最

695、大化。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 236 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.2 利率风险 - 续 于各资产负债表日，本集团资产和负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下： 本集团 人民币百万元 年末数 项目 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 现金及存放中央银行款项 705,287 - - - - 31,712 736,999 存放同业款项 93,513 2,100 120 860 - 12 96,605 拆出资金 102,141 13,

696、605 32,980 - - - 148,726 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 3,971 5,179 14,318 15,605 3,632 132 42,837 衍生金融资产 - - - - - 5,585 5,585 买入返售金融资产 152,579 3,274 42,056 - - - 197,909 发放贷款和垫款 1,198,327 356,612 911,744 23,290 15,412 - 2,505,385 可供出售金融资产 13,472 32,811 31,676 70,876 32,515 1,986 183,336 持有至到期投资 16,441 27

697、,363 127,321 232,064 141,572 - 544,761 应收款项类投资 336 1,514 7,190 6,381 12,835 - 28,256 其他资产 13,409 12,792 18,278 110 637 75,552 120,778 资产总额 2,299,476 455,250 1,185,683 349,186 206,603 114,979 4,611,177 负债 向中央银行借款 - - - - - - - 同业及其他金融机构存放款项 (477,697) (44,250) (19,558) (120,922) (280) - (662,707) 拆入资金

698、 (64,302) (34,480) (65,396) - - - (164,178) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1,605) (4,025) (2,084) (5,214) - - (12,928) 衍生金融负债 - - - - - (5,993) (5,993) 卖出回购金融资产款 (18,751) (6,968) (1,895) - - - (27,614) 客户存款 (2,033,226) (346,727) (653,516) (240,260) - (9,503) (3,283,232) 应付债券 - (10,270) (2,533) (13,500) (5

699、5,500) - (81,803) 其他负债 (248) (112) (377) (393) (2,075) (96,729) (99,934) 负债总额 (2,595,829) (446,832) (745,359) (380,289) (57,855) (112,225) (4,338,389) 资产负债净头寸 (296,353) 8,418 440,324 (31,103) 148,748 2,754 272,788 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 237 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.2

700、 利率风险 - 续 本集团 - 续 人民币百万元 年初数 项目 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 现金及存放中央银行款项 562,121 - - - - 24,433 586,554 存放同业款项 28,965 4,074 3,532 640 - 12 37,223 拆出资金 53,906 8,062 17,642 - - - 79,610 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,139 2,776 12,965 20,629 3,636 167 41,312 衍生金融资产 - - - - - 4,731 4,731 买入返售金

701、融资产 112,711 20,014 13,418 - - - 146,143 发放贷款和垫款 962,362 282,115 900,422 30,487 15,104 - 2,190,490 可供出售金融资产 12,214 27,925 43,861 53,199 21,343 2,992 161,534 持有至到期投资 22,153 32,817 100,144 270,319 138,288 - 563,721 应收款项类投资 4,206 7,112 16,677 11,647 2,975 - 42,617 其他资产 3,570 9,874 16,532 - - 67,682 97,6

702、58 资产总额 1,763,347 394,769 1,125,193 386,921 181,346 100,017 3,951,593 负债 向中央银行借款 - (20) - - - - (20) 同业及其他金融机构存放款项 (379,476) (18,159) (47,815) (153,815) (1,000) - (600,265) 拆入资金 (40,766) (29,466) (28,019) - - - (98,251) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1,349) (4,448) (2,257) (1,175) - - (9,229) 衍生金融负债 - - -

703、 - - (5,150) (5,150) 卖出回购金融资产款 (10,950) (7,291) (20) (235) - - (18,496) 客户存款 (1,876,444) (284,077) (576,352) (118,078) - (12,896) (2,867,847) 应付债券 - - - (22,500) (29,500) - (52,000) 其他负债 (233) (96) (302) (411) (1,643) (73,993) (76,678) 负债总额 (2,309,218) (343,557) (654,765) (296,214) (32,143) (92,039)

704、 (3,727,936) 资产负债净头寸 (545,871) 51,212 470,428 90,707 149,203 7,978 223,657 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 238 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.2 利率风险 - 续 本银行 人民币百万元 年末数 项目 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 现金及存放中央银行款项 705,064 - - - - 31,699 736,763 存放同业款项 92,476 2,050 10 -

705、 - 12 94,548 拆出资金 102,021 13,605 32,980 - - - 148,606 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 3,971 5,138 14,318 15,605 3,632 - 42,664 衍生金融资产 - - - - - 5,585 5,585 买入返售金融资产 152,579 3,274 42,056 - - - 197,909 发放贷款和垫款 1,198,119 357,129 909,694 22,486 15,401 - 2,502,829 可供出售金融资产 13,472 32,811 31,515 70,471 32,030 662

706、180,961 持有至到期投资 16,441 27,363 127,321 232,052 141,476 - 544,653 应收款项类投资 336 1,514 7,159 6,249 12,771 - 28,029 其他资产 - - - - - 81,910 81,910 资产总额 2,284,479 442,884 1,165,053 346,863 205,310 119,868 4,564,457 负债 向中央银行借款 - - - - - - - 同业及其他金融机构存放款项 (480,243) (44,378) (19,558) (120,922) (280) - (665,381)

707、 拆入资金 (61,602) (33,994) (31,822) - - - (127,418) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1,605) (4,025) (2,084) (5,214) - - (12,928) 衍生金融负债 - - - - - (5,993) (5,993) 卖出回购金融资产款 (18,663) (6,897) (1,895) - - - (27,455) 客户存款 (2,033,091) (346,727) (653,623) (239,644) - (9,503) (3,282,588) 应付债券 - (10,270) (2,533) (11,50

708、0) (55,500) - (79,803) 其他负债 (28) (3) (11) (162) (2,075) (90,518) (92,797) 负债总额 (2,595,232) (446,294) (711,526) (377,442) (57,855) (106,014) (4,294,363) 资产负债净头寸 (310,753) (3,410) 453,527 (30,579) 147,455 13,854 270,094 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 239 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5

709、.2.2 利率风险 - 续 本银行 - 续 人民币百万元 年初数 项目 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 现金及存放中央银行款项 562,043 - - - - 24,423 586,466 存放同业款项 28,500 4,000 3,502 - - 12 36,014 拆出资金 53,906 8,062 17,642 - - - 79,610 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,139 2,776 12,922 20,611 3,636 - 41,084 衍生金融资产 - - - - - 4,731 4,731 买入返售金

710、融资产 112,711 20,014 13,418 - - - 146,143 发放贷款和垫款 964,533 282,022 897,164 30,335 15,100 - 2,189,154 可供出售金融资产 12,214 27,925 43,861 53,050 20,709 1,025 158,784 持有至到期投资 22,153 32,816 100,011 270,210 138,203 - 563,393 应收款项类投资 4,119 7,112 16,643 11,500 2,975 - 42,349 其他资产 - - - - - 73,883 73,883 资产总额 1,761

711、,318 384,727 1,105,163 385,706 180,623 104,074 3,921,611 负债 向中央银行借款 - (20) - - - - (20) 同业及其他金融机构存放款项 (381,203) (18,293) (47,915) (153,815) (1,000) - (602,226) 拆入资金 (39,366) (25,966) (10,519) - - - (75,851) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1,349) (4,448) (2,257) (1,175) - - (9,229) 衍生金融负债 - - - - - (5,150)

712、(5,150) 卖出回购金融资产款 (10,950) (7,291) (20) (235) - - (18,496) 客户存款 (1,876,507) (284,103) (576,399) (118,078) - (12,896) (2,867,983) 应付债券 - - - (20,500) (29,500) - (50,000) 其他负债 (32) (3) (13) (223) (1,643) (69,245) (71,159) 负债总额 (2,309,407) (340,124) (637,123) (294,026) (32,143) (87,291) (3,700,114) 资产负

713、债净头寸 (548,089) 44,603 468,040 91,680 148,480 16,783 221,497 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 240 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.2 利率风险 - 续 下表显示了所有货币的利率同时平行上升或下降 100个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对本集团及本银行该年度利息净收入及其他综合收益的影响。 本集团 人民币百万元 本年度 上年度 利息净收入 其他综合收益 利息净收入 其他综合收益 收益率上升 100 个基点 10

714、,788 (3,017) 8,258 (2,400) 收益率下降 100 个基点 (10,788) 3,252 (8,258) 2,553 本银行 人民币百万元 本年度 上年度 利息净收入 其他综合收益 利息净收入 其他综合收益 收益率上升 100 个基点 10,646 (3,017) 7,918 (2,400) 收益率下降 100 个基点 (10,646) 3,252 (7,918) 2,553 上述对其他综合收益的影响源自固定利率可供出售债券公允价值变动的影响。 利息净收入的影响参考了巴塞尔委员会利率风险管理及监测原则(2004年 7 月)附录的标准化框架权重系数。该系数是基于本集团能够在

715、利率重定价日后持续获得按变动后的收益率计算的利息净收入的假设。 上述预测假设各期限资产和负债(除活期存款)的利率同时平行上移或下移，因此，不反映仅某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。本集团预期在头寸没有持有至到期的情况下敏感性分析的金额变化不重大。 本集团认为该假设并不代表本集团的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 241 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.2 市场风险 - 续 5.2.3 其他价格风险

716、主要源自于本集团持有的权益性投资及其他与商品价格挂钩的债券、衍生工具等金融资产。权益性投资大多由于历史原因及取得抵债资产过程中形成，亦来自于本集团有证券投资资格的控股子公司的自营交易。对于该等自营交易敞口，本集团实施严格风险限额管理，余额占本集团金融资产比重极小。本集团认为本集团面临的其他价格风险并不重大。 5.3 信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。本集团信用风险主要来源于信贷业务、资金业务和国际业务。 5.3.1 信用风险管理 本集团公司业务部、零售信贷管理部、授信管理部与授信审批中心、风险管理部、资产保全部、信用卡中心等共同构成信用风险管理的

717、主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后监控和不良贷款管理等环节的公司、零售信贷业务实行规范化管理。 对于公司贷款，本集团客户经理负责接收授信申请人的申请文件，对申请人进行贷前调查，评估申请人和申请业务的信用风险，提出建议评级。本集团根据授信审批权限，实行分行、区域授信审批中心和总行分级审批制度。本集团在综合考虑申请人信用状况、财务状况、抵质押物和保证情况、信贷组合总体信用风险、宏观调控政策以及法律法规限制等各种因素基础上，确定授信限额。本集团密切跟踪经济金融形势发展及行业信用风险状况，加强信贷投向指导，制订分行业的授信投向指引；加强日常风险预警、监控与专

718、项风险排查，准确定位重点风险客户和重大潜在风险点；推动贷后管理提升，切实提升贷后管理精细化水平。放款中心根据授信额度提用申请，在放款之前审查相关授信文件的合法性、合规性、完整性和有效性。本集团客户经理负责实施贷后的定期和不定期监控。本集团利用风险预警系统，并应用风险过滤、监察名单、风险提示等一系列工具和方法，对本集团公司贷款实施日常风险监控。本集团资产保全部门负责全行对公和对私不良贷款的清收和处置。对不良贷款，本集团主要通过(1)催收；(2)重组；(3)执行处置抵质押物或向担保方追索；(4)诉讼或仲裁；(5)按监管规定核销等方式，对不良贷款进行管理，尽可能降低本集团遭受的信用风险损失程度。 为

719、进一步提升信贷资产管理的精细化水平，本集团于 2010 年 10 月起开始采用巴塞尔新资本协议内部评级方法，以违约概率(PD)为划分标准，对境内分行的公司贷款实行分类管理。原先本集团通过内部制定的 10 级分类系统对境内单一公司客户的违约概率进行评价的方法不再适用。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 242 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.1 信用风险管理 - 续 目前，本集团对境内公司授信客户的风险评级共分为 15个等级，其中 1-12 级为非违约客户，13-15级为违约客户。非违约客户的内部评级

720、以客户的违约概率为核心变量，即以客户未来一年内违约可能性的大小作为基础来划分客户等级。违约客户的内部评级以客户的违约损失程度为核心变量，即以违约客户的预计总体损失程度来划分客户等级。本集团定期通过资产风险管理系统，对公司类客户的信贷资产采用三层风险过滤方法，定位潜在风险，并运用现金流贴现方法，逐笔评估预计损失，确定减值类信贷资产。对减值类信贷资产，逐户制定行动计划，指定专人进行清收处置，并根据预计损失金额，逐笔计提损失准备金。对非减值类信贷资产，根据迁徙模型计提组合拨备。 公司授信客户内部评级(PD评级)标准如下： 1 级： 借款人基本不会违约，公认评级最好的国家主权、国际一流金融机构或跨国企

721、业最高可评为该等级，无需怀疑其偿债能力。 2 级： 借款人违约可能性极小，特大型规模企业最高可评为该等级，管理水平、经营能力、财务实力、同行业竞争优势等各方面均表现优异，抗风险能力极强。 3 级： 借款人违约可能性非常小，特大型规模企业、较好的金融机构主要位于该等级，抗风险能力强。 4 级： 借款人违约可能性非常小，大型规模企业最高可评为该等级，有足够的偿债能力，抗风险能力强。 5 级： 借款人违约可能性很小，中小规模企业、房地产企业或申请项目融资的项目实体最高可评为该等级，抗风险能力较强。 6 级： 借款人违约可能性很小，平均水平的大型规模企业、非常好的中小企业或房地产企业可评为该等级，抗风

722、险能力较强。 7 级： 借款人违约可能性小，平均水平的大型规模企业、较好的中小企业或房地产企业可评为该等级，抗风险能力尚可。 8 级： 借款人违约可能性小，略低于平均水平的大型规模企业、处于平均水平的中小企业或房地产客户可评为该等级，抗风险能力尚可。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 243 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.1 信用风险管理 - 续 9 级： 借款人有违约风险，明显低于平均水平的大型规模企业、略低于平均水平的中小规模企业或房地产客户可评为该等级，抗风险能力略差。 10 级：借款人有一

723、定违约风险，明显低于平均水平的各类客户可评为该等级，缺乏透明信息，存在不确定性因素较多的客户也主要处于该等级。抗风险能力较差。 11 级：借款人较大可能违约，管理水平、经营能力和财务实力低下，偿债能力不足，抗风险能力差。 12 级：借款人显著可能违约，管理水平、经营能力和财务实力低下，偿债能力明显不足，抗风险能力极差。 13 级：借款人为违约客户(实质性债务逾期 90 天以上或经认定除非采取追索措施否则可能无法全额偿还本银行债务的客户，下同)，可能损失率在 25%之内。 14 级：借款人为违约客户，可能损失率在 25%-90%之间。 15 级：借款人为违约客户，可能损失率超过 90%。 对于零

724、售信贷资产，本集团通过现场检查和实施重大报告制度，整体把握零售业务风险情况；通过完善个人信贷管理系统，加强日常风险监控和预警；通过修订个贷业务手册，规范零售业务操作流程；通过加强风险舆情监控和预警提示，及时识别和揭示重大潜在风险；通过运用压力测试及质量迁徙分析，及早掌握并预判个贷质量走势，提前采取针对性的风险控制措施。此外，本集团继续实施快速反应机制，妥善应对突发事件；对重点风险项目开展名单式管理，重点监控督导清收化解。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 244 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.1

725、信用风险管理 - 续 本集团以逾期账龄和担保方式为标准，分类管理零售信贷资产。对未发生贷款逾期的零售客户，通过定期回访增强管理力度，并将潜在风险较大的客户列入监察名单进行专项管理；对已发生逾期的零售客户，按照逾期时间长短采用不同方式进行催收；对逾期超过一定时间的零售贷款，列入减值资产管理，计提相应减值拨备。 信用卡业务的运行管理由本集团独立核算的信用卡中心负责。本集团信用卡中心采取监督与防控并举的措施，通过加强数据的交叉验证，增强审批环节的风险防控能力；通过二次征信对高风险客户收紧额度，实行提前入催；通过合理分配催收力量，有效提升催收业务产能；通过进一步完善数据分析系统，推进信用卡业务的精细化

726、管理。 对资金业务(包括债权性投资)，本集团对涉及的同业及债券发行主体实行总行统一授信审查审批，并实行额度管理。本集团通过谨慎选择同业、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息、分级授信，并运用适时的额度管理系统审查调整授信额度等方式，对资金业务的信用风险进行管理。 5.3.2 风险资产减值 发放贷款和垫款及应收同业款项(包括存放同业、拆出资金及买入返售金融资产，下同) 减值准备是根据客观的减值证据而在资产负债表日确定的损失。 年末资产负债表中列报的减值准备是从本集团根据发放贷款和垫款的预计可回收性获取的。 本集团确定金融资产减值时的政策详见附注二。 债权性投资 本集团在每个资产负

727、债表日采用个别识别减值的方式评估债权性投资的减值情况。对于按公允价值计量的债权性投资，本集团仅确认与非暂时性减值相关部分的公允价值变动为减值准备。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 245 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.3 最大信用风险敞口信息 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级时，最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。其中最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金融资产的金额为金融资产的账面金额扣除下列两项金额后的余额：1)按照企业会计准则第 37 号-金融工具列报的规定

728、已经抵销的金额；2)已对该金融资产确认的减值损失。 下表列示本集团及本银行最大信用风险敞口的信息： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 表内项目 存放中央银行款项 720,745 573,256 发放贷款和垫款 2,505,385 2,190,490 应收同业款项 443,240 262,976 其中：存放同业款项 96,605 37,223 拆出资金 148,726 79,610 买入返售金融资产 197,909 146,143 债权性投资 797,072 806,025 其中：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 42,705 41,145 可供出售金融资产 181,35

729、0 158,542 持有至到期投资 544,761 563,721 应收款项类投资 28,256 42,617 衍生金融资产 5,585 4,731 其他金融资产(注) 70,822 48,700 表内项目合计 4,542,849 3,886,178 表外项目合计 1,062,193 838,498 总计 5,605,042 4,724,676 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 246 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.3 最大信用风险敞口信息 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 表内

730、项目 存放中央银行款项 720,522 573,178 发放贷款和垫款 2,502,829 2,189,154 应收同业款项 441,063 261,767 其中：存放同业款项 94,548 36,014 拆出资金 148,606 79,610 买入返售金融资产 197,909 146,143 债权性投资 795,645 804,585 其中：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 42,664 41,084 可供出售金融资产 180,299 157,759 持有至到期投资 544,653 563,393 应收款项类投资 28,029 42,349 衍生金融资产 5,585 4,731

731、 其他金融资产(注) 24,116 20,267 表内项目合计 4,489,760 3,853,682 表外项目合计 1,062,185 838,498 总计 5,551,945 4,692,180 注：其他金融资产中包括应收利息、其他应收款等。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 247 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.3 最大信用风险敞口信息 - 续 除了信用贷款之外，本集团对担保及抵押贷款、表外项目、衍生金融工具等还会采取一定的信用增强措施来降低信用风险敞口至可接受水平： 担保及抵押 本集团制定

732、了关于抵、质押物与贷款本金的比率及担保如下： 担保及抵押类型 最大比率 存单质押 90% 国债 90% 金融机构债券 90% 公共实体债券 60% 收费权质押 60% 固定资产抵押 70% 土地使用权质押 70% 运输工具抵押 50% 一般本集团对客户的长期融资要求提供担保。此外，为了最小化信用风险，本集团在发现相关的贷款存在减值迹象时，一般会要求借款人提供额外担保。 衍生金融工具 衍生金融资产代表未交割之衍生工具合同发生对本集团有利的公允价值变化，该金额相对于衍生工具合同的名义金额仅占很小的一部分。对于衍生金融资产产生的信用敞口，本集团通过控制交割时间的匹配及纳入交易对手信用额度总限额的一部

733、分进行管理。 与信用相关的承诺 财务担保与贷款的信用风险相同。而商业信用证通常以与之相关的已发运货物作为担保物，因此与直接贷款相比，其风险要低。与信用相关的承诺均纳入申请人总体信用额度管理，对于超过额度的或交易不频繁的，本集团要求申请人提供相应的保证金以降低信用风险敞口。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 248 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.4 发放贷款和垫款及应收同业款项 逾期与减值 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 发放贷款和垫款 应收同业款项 发放贷款和垫款 应收同业款项 尚未逾

734、期且未发生减值(i) 2,534,580 443,228 2,207,652 262,964 已逾期尚未发生减值(ii) 5,184 12 4,287 12 已减值(iii) 21,986 - 24,988 - 合计 2,561,750 443,240 2,236,927 262,976 减：减值损失准备 (56,365) - (46,437) - 净额 2,505,385 443,240 2,190,490 262,976 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 发放贷款和垫款 应收同业款项 发放贷款和垫款 应收同业款项 尚未逾期且未发生减值(i) 2,532,001 441,051 2

735、,206,309 261,755 已逾期尚未发生减值(ii) 5,184 12 4,287 12 已减值(iii) 21,986 - 24,988 - 合计 2,559,171 441,063 2,235,584 261,767 减：减值损失准备 (56,342) - (46,430) - 净额 2,502,829 441,063 2,189,154 261,767 (i) 尚未逾期且未发生减值的发放贷款和垫款按借款人的风险评级列示如下： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 1-8 级 9-12级 13-15 级 未评级 合计 境内行企业贷款和垫款 -贷款 1,594,914 136,857

736、- - 1,731,771 -贴现 16,297 1,725 - 21,201 39,223 -贸易融资 62,232 1,523 - - 63,755 小计 1,673,443 140,105 - 21,201 1,834,749 境内行个人贷款和垫款 481,645 海外行、离岸业务及子公司贷款 218,186 合计 2,534,580 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 249 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.4 发放贷款和垫款及应收同业款项 - 续 逾期与减值 - 续 (i) 尚未逾期且未发生

737、减值的发放贷款和垫款按借款人的风险评级列示如下： - 续 本集团 人民币百万元 项目 年初数 1-8 级 9-12级 13-15 级 未评级 合计 境内行企业贷款和垫款 -贷款 1,433,531 112,745 - - 1,546,276 -贴现 23,848 2,766 - 28,528 55,142 -贸易融资 48,418 1,631 - - 50,049 小计 1,505,797 117,142 - 28,528 1,651,467 境内行个人贷款和垫款 394,334 海外行、离岸业务及子公司贷款 161,851 合计 2,207,652 本银行 人民币百万元 项目 年末数 1-8

738、 级 9-12级 13-15 级 未评级 合计 境内行企业贷款和垫款 -贷款 1,594,914 136,857 - - 1,731,771 -贴现 16,297 1,725 - 21,201 39,223 -贸易融资 62,232 1,523 - - 63,755 小计 1,673,443 140,105 - 21,201 1,834,749 境内行个人贷款和垫款 481,645 海外行、离岸业务及子公司贷款 215,607 合计 2,532,001 人民币百万元 项目 年初数 1-8 级 9-12级 13-15 级 未评级 合计 境内行企业贷款和垫款 -贷款 1,433,531 112,7

739、45 - - 1,546,276 -贴现 23,848 2,766 - 28,528 55,142 -贸易融资 48,418 1,631 - - 50,049 小计 1,505,797 117,142 - 28,528 1,651,467 境内行个人贷款和垫款 394,334 海外行、离岸业务及子公司贷款 160,508 合计 2,206,309 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 250 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.4 发放贷款和垫款及应收同业款项 - 续 逾期与减值 - 续 (ii) 已逾期尚

740、未发生减值的发放贷款和垫款及应收同业款项 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 逾期不超过 30 天 逾期 30-60 天 逾期 60-90 天 逾期 90 天以上 合计 担保物公允价值 发放贷款和垫款 -企业贷款和垫款 171 42 42 - 255 547 -个人贷款和垫款 3,917 818 194 - 4,929 3,781 发放贷款和垫款合计(注) 4,088 860 236 - 5,184 4,328 应收同业款项 - - - 12 12 16 人民币百万元 项目 年初数 逾期不超过 30 天 逾期 30-60 天 逾期 60-90 天 逾期 90 天以上 合计 担保物公允价

741、值 发放贷款和垫款 -企业贷款和垫款 438 18 11 5 472 322 -个人贷款和垫款 2,682 581 166 386 3,815 3,571 发放贷款和垫款合计(注) 3,120 599 177 391 4,287 3,893 应收同业款项 - - - 12 12 16 注： 本集团认为该部分逾期贷款，可以通过借款人经营偿还、担保人代偿及处置抵质押物或查封物等方式获得补偿，预计未来现金流的现值能覆盖贷款本息，因此并未将其认定为减值贷款。 (iii) 已减值的发放贷款和垫款及应收同业款项 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 企业贷款和垫款 个人贷款和垫款 合计 应收同业款项

742、 个别方式确认的减值资产 19,194 2,792 21,986 - 个别方式确认的减值资产占比 0.75% 0.11% 0.86% - 担保物公允价值 5,077 2,570 7,647 - 人民币百万元 项目 年初数 企业贷款和垫款 个人贷款和垫款 合计 应收同业款项 个别方式确认的减值资产 22,507 2,481 24,988 - 个别方式确认的减值资产占比 1.01% 0.11% 1.12% - 担保物公允价值 6,771 2,403 9,174 - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 251 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续

743、 5.3 信用风险 - 续 5.3.4 发放贷款和垫款及应收同业款项 - 续 重组贷款和垫款 重组包括延长还款时间、批准外部管理计划以及修改及延长支付。重组后，原先逾期的客户回复至正常状态与其他相似客户一同管理。重组政策是基于管理层的判断标准认定支付极有可能继续下去而制定的，这些政策需不断检查其适用性。截止 2011年 12月 31 日，本集团及本银行重组贷款及垫款余额为人民币 3,615 百万元(2010 年 12月 31日：人民币 2,502百万元)。 因债务人违约而接收担保物或其他信用增级对应资产而取得的资产情况如下： 人民币百万元 项目 2011 年度 2010 年度 房屋及建筑物 9

744、9 17 土地使用权 11 - 机器设备 7 2 其他 39 12 合计 156 31 5.3.5 债权性投资 逾期与减值 本集团 人民币百万元 项目 年末数 年初数 尚未逾期且未发生减值(i) 797,072 806,025 已逾期尚未发生减值 - - 已减值(ii) 1,182 1,340 合计 798,254 807,365 减：减值准备 (1,182) (1,340) 债券及其他票据净额 797,072 806,025 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 252 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3

745、.5 债权性投资 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 年初数 尚未逾期且未发生减值(i) 795,645 804,585 已逾期尚未发生减值 - - 已减值(ii) 1,182 1,340 合计 796,827 805,925 减：减值准备 (1,182) (1,340) 债券及其他票据净额 795,645 804,585 (i) 尚未逾期且未发生减值的债权性投资按市场普遍认可的信用评级机构的信用评级分类如下： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 AAA 18,164 40,620 1

746、27,213 25 186,022 AA-到 AA+ 7,242 17,343 13,088 1,720 39,393 A-到 A+ 1,258 7,804 171 - 9,233 低于 A- 188 322 - - 510 未评级(注) 15,853 115,261 404,289 26,511 561,914 合计 42,705 181,350 544,761 28,256 797,072 人民币百万元 项目 年初数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 AAA 21,142 38,538 131,187 25 190,892

747、 AA-到 AA+ 4,582 13,956 12,829 400 31,767 A-到 A+ 1,343 8,378 373 - 10,094 低于 A- 268 289 - - 557 未评级(注) 13,810 97,381 419,332 42,192 572,715 合计 41,145 158,542 563,721 42,617 806,025 本银行 人民币百万元 项目 年末数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售 金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 AAA 18,164 40,313 127,183 25 185,685 AA-到 AA+ 7,24

748、2 16,812 13,028 1,720 38,802 A-到 A+ 1,258 7,804 153 - 9,215 低于 A- 188 322 - - 510 未评级(注) 15,812 115,048 404,289 26,284 561,433 合计 42,664 180,299 544,653 28,029 795,645 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 253 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.5 债权性投资 - 续 (i) 尚未逾期且未发生减值的债权性投资按市场普遍认可的信用评级机构的

749、信用评级分类如下： - 续 本银行 - 续 人民币百万元 项目 年初数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售 金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 AAA 21,142 38,172 131,063 25 190,402 AA-到 AA+ 4,582 13,568 12,829 400 31,379 A-到 A+ 1,343 8,378 353 - 10,074 低于 A- 268 289 - - 557 未评级(注) 13,749 97,352 419,148 41,924 572,173 合计 41,084 157,759 563,393 42,349 804,

750、585 注：未评级债权性投资主要为本集团及本银行持有的国债及央行票据。 (ii) 已减值的债权性投资 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 A-到 A+ - - - - - 低于 A- - - - - - 未评级(注) - 1,182 - - 1,182 合计 - 1,182 - - 1,182 人民币百万元 项目 年初数 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 合计 A-到 A+ - - - - - 低于 A- - - - - -

751、 未评级(注) - 1,340 - - 1,340 合计 - 1,340 - - 1,340 注：已减值的未评级债权性投资主要为本集团及本银行持有的境外机构发行的外币债券，本年末持有的已减值未评级可供出售金融资产均为以前年度购入。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 254 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.3 信用风险 - 续 5.3.6 金融资产信用风险集中度分析 本集团主要采取行业分类管理发放贷款和垫款信用风险集中度，相关分析参见附注五、8(2)，此外，本集团也通过区域性管理金融资产信用风险集中度，相关分析参见附注十一、5 及

752、附注五、8(3)。 5.4 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本集团流动性风险主要来自存款人提前或集中提款、借款人延期偿还贷款、资产负债的金额与到期日错配等。 (1) 流动风险管理 本集团对流动性风险实施总行集中管理。资产负债管理部负责对全行人民币和外币资金运作进行管理，对日常流动性风险进行监控。 本集团在预测流动性需求的基础上，制定相应的流动性管理方案，定期进行宏观经济形势、央行货币政策、资金市场动态的分析研究，积极管理全行流动性。具体措施主要包括： (i) 根据监管要求、流动性风险容忍度和资金管理实际需要，设置监控指标和限额，合理确定全行本外币流动性水平； (

753、ii) 努力扩大负债来源，提高负债稳定性及核心存款在负债中的比重； (iii) 总行集中资金管理，对流动性储备资金实施统一运作，保持适当比例的央行备付金和流动性二级储备； (iv) 合理匹配资产到期日结构，通过多层次的流动性组合降低流动性风险； (v) 积极参与货币市场和债券市场交易，维持良好的市场形象，保证充分的市场融资能力。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 255 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.4 流动性风险 - 续 (2) 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析 下表为本集团资产负债表日非衍生金融资产与金融负债按合同规定

754、到期日的结构分析。列入各时间段内的金融资产和金融负债金额为未经折现的合同现金流量。 本集团 人民币百万元 项目 年末数 已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5 年以上 合计 非衍生金融资产 现金及存放中央银行款项 - 622,939 114,360 - - - - - 737,299 存放同业款项 12 - 62,874 30,706 2,134 142 1,087 - 96,955 拆出资金 - - - 102,163 13,855 34,860 - - 150,878 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - 132 - 2,069 2,9

755、60 15,448 21,533 6,790 48,932 买入返售金融资产 - - - 152,729 3,386 42,167 - - 198,282 发放贷款和垫款 18,843 - - 178,125 316,836 916,990 826,569 888,626 3,145,989 可供出售金融资产 722 1,986 - 3,022 10,866 34,796 111,268 52,541 215,201 持有至到期投资 - - - 7,298 13,032 127,269 310,926 185,181 643,706 应收款项类投资 - - - 330 1,551 8,419

756、9,665 16,385 36,350 其他非衍生金融资产 702 1,054 5,134 1,738 2,286 10,271 28,635 11,834 61,654 非衍生金融资产总额 20,279 626,111 182,368 478,180 366,906 1,190,362 1,309,683 1,161,357 5,335,246 非衍生金融负债 同业存放款项 - - (143,022) (77,882) (52,393) (35,094) (429,857) (8,379) (746,627) 拆入资金 - - (2) (64,617) (40,685) (61,508) -

757、 - (166,812) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - - (406) (972) (475) (3,138) (8,241) - (13,232) 卖出回购金融资产款 - - - (18,894) (7,064) (1,998) - - (27,956) 客户存款 - - (1,620,246) (419,788) (354,212) (680,572) (284,879) (11,395) (3,371,092) 应付债券 - - - - (10,631) (5,049) (25,759) (72,731) (114,170) 其他非衍生金融负债 - - (38,31

758、1) (1,227) (31) (351) (1,700) (3,487) (45,107) 非衍生金融负债总额 - - (1,801,987) (583,380) (465,491) (787,710) (750,436) (95,992) (4,484,996) 净头寸 20,279 626,111 (1,619,619) (105,200) (98,585) 402,652 559,247 1,065,365 850,250 人民币百万元 项目 年初数(已重述) 已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 非衍生金融资产 现金及存放

759、中央银行款项 - 466,158 120,639 - - - - - 586,797 存放同业款项 12 - 20,966 8,009 4,106 3,626 787 - 37,506 拆出资金 - - - 53,983 8,159 18,224 - - 80,366 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - 167 - 755 1,569 12,623 24,738 5,434 45,286 买入返售金融资产 - - - 112,784 20,054 13,429 - - 146,267 发放贷款和垫款 17,576 - - 148,627 255,536 764,042 785,

760、944 778,033 2,749,758 可供出售金融资产 628 3,628 - 6,515 10,170 43,397 84,547 37,259 186,144 持有至到期投资 - - - 12,045 21,306 85,087 353,755 187,342 659,535 应收款项类投资 - - - 5,090 7,182 17,005 13,576 3,571 46,424 其他非衍生金融资产 841 - 4,813 1,896 2,007 5,725 18,673 8,817 42,772 非衍生金融资产总额 19,057 469,953 146,418 349,704 33

761、0,089 963,158 1,282,020 1,020,456 4,580,855 非衍生金融负债 向中央银行借款 - - - - (20) - - - (20) 同业存放款项 - - (207,408) (27,875) (23,322) (57,211) (288,103) (61,335) (665,254) 拆入资金 - - (2) (44,975) (28,688) (23,834) (1,427) - (98,926) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - - (1) - (94) (4,532) (4,718) - (9,345) 卖出回购金融资产款 - - -

762、 (10,964) (7,365) (20) (235) - (18,584) 客户存款 - - (1,465,143) (392,898) (288,008) (593,100) (175,438) (4,342) (2,918,929) 应付债券 - - - - (997) (980) (28,897) (32,982) (63,856) 其他非衍生金融负债 - - (23,560) (1,333) (32) (919) (961) (2,632) (29,437) 非衍生金融负债总额 - - (1,696,114) (478,045) (348,526) (680,596) (499,7

763、79) (101,291) (3,804,351) 净头寸 19,057 469,953 (1,549,696) (128,341) (18,437) 282,562 782,241 919,165 776,504 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 256 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.4 流动性风险 - 续 (2) 非衍生金融资产与金融负债流动风险分析 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 已逾期 无期限 即时偿还 1个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5年 5 年以上 合计 非衍生金融资产 现金及存放中央银行

764、款项 - 622,744 114,319 - - - - - 737,063 存放同业款项 12 - 61,834 30,706 2,074 11 - - 94,637 拆出资金 - - - 102,163 13,855 34,860 - - 150,878 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - - - 2,069 2,960 15,448 21,533 6,749 48,759 买入返售金融资产 - - - 152,729 3,386 42,167 - - 198,282 发放贷款和垫款 18,843 - - 175,321 316,715 916,947 826,242 88

765、9,360 3,143,428 可供出售金融资产 722 662 - 3,022 10,861 34,608 110,749 52,006 212,630 持有至到期投资 - - - 7,298 13,032 127,269 310,917 185,085 643,601 应收款项类投资 - - - 330 1,551 8,387 9,533 16,322 36,123 其他非衍生金融资产 691 914 4,276 - - - - - 5,881 非衍生金融资产总额 20,268 624,320 180,429 473,638 364,434 1,179,697 1,278,974 1,14

766、9,522 5,271,282 非衍生金融负债 同业存放款项 - - (145,568) (77,882) (52,521) (35,094) (429,857) (8,379) (749,301) 拆入资金 - - (2) (61,756) (34,238) (32,607) - - (128,603) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - - (406) (972) (475) (3,138) (8,241) - (13,232) 卖出回购金融资产款 - - - (18,806) (6,994) (1,998) - - (27,798) 客户存款 - - (1,620,112

767、) (419,788) (354,155) (680,773) (284,226) (11,395) (3,370,449) 应付债券 - - - - (10,631) (4,986) (23,696) (72,731) (112,044) 其他非衍生金融负债 - - (37,001) (28) (14) (249) (320) (2,648) (40,260) 非衍生金融负债总额 - - (1,803,089) (579,232) (459,028) (758,845) (746,340) (95,153) (4,441,687) 净头寸 20,268 624,320 (1,622,660)

768、 (105,594) (94,594) 420,852 532,634 1,054,369 829,595 人民币百万元 项目 年初数(已重述) 已逾期 无期限 即时偿还 1 个月内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 非衍生金融资产 现金及存放中央银行款项 - 466,095 120,614 - - - - - 586,709 存放同业款项 12 - 20,501 8,009 4,033 3,596 - - 36,151 拆出资金 - - - 53,983 8,159 18,224 - - 80,366 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - - - 75

769、5 1,569 12,623 24,712 5,399 45,058 买入返售金融资产 - - - 112,784 20,054 13,429 - - 146,267 发放贷款和垫款 17,576 - - 148,593 255,439 762,902 785,781 778,028 2,748,319 可供出售金融资产 628 1,661 - 6,515 10,165 43,337 84,287 36,708 183,301 持有至到期投资 - - - 12,045 21,306 84,967 353,631 187,258 659,207 应收款项类投资 - - - 5,003 7,182

770、 16,971 13,429 3,571 46,156 其他非衍生金融资产 827 - 4,813 132 128 - - - 5,900 非衍生金融资产总额 19,043 467,756 145,928 347,819 328,035 956,049 1,261,840 1,010,964 4,537,434 非衍生金融负债 向中央银行借款 - - - - (20) - - - (20) 同业存放款项 - - (208,417) (28,595) (23,455) (57,311) (288,103) (61,335) (667,216) 拆入资金 - - (2) (39,410) (26,

771、070) (10,619) - - (76,101) 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - - (1) - (94) (4,532) (4,718) - (9,345) 卖出回购金融资产款 - - - (10,964) (7,365) (20) (235) - (18,584) 客户存款 - - (1,465,205) (392,898) (288,033) (593,148) (175,438) (4,342) (2,919,064) 应付债券 - - - - (997) (917) (26,771) (32,982) (61,667) 其他非衍生金融负债 - - (22,99

772、0) - (13) (251) (371) (2,219) (25,844) 非衍生金融负债总额 - - (1,696,615) (471,867) (346,047) (666,798) (495,636) (100,878) (3,777,841) 净头寸 19,043 467,756 (1,550,687) (124,048) (18,012) 289,251 766,204 910,086 759,593 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 257 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.4 流动性风险 - 续 (2) 非衍生金融

773、资产与金融负债流动风险分析 - 续 可用于偿还所有负债及用于履行贷款承诺的资产包括现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等。在正常经营过程中，大部分到期存款金额并不会在到期日立即提取而是继续留在本集团，另外可供出售金融资产也可以在需要时处置取得资金用于偿还到期债务。 (3) 衍生金融工具流动风险分析 按照净额清算的衍生金融工具 本银行按照净额清算的衍生金融工具包括：利率衍生工具、货币衍生工具等。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额清算的衍生金融工具未折现现金流： 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 1

774、个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 利率衍生工具 (117) (89) 1 (664) (96) (965) 货币衍生工具(注) (9) 2 39 6 - 38 合计 (126) (87) 40 (658) (96) (927) 人民币百万元 项目 年初数 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 利率衍生工具 (73) 14 (110) (334) 34 (469) 货币衍生工具(注) 9 17 116 23 - 165 合计 (64) 31 6 (311) 34 (304) 注： 该等货币衍生工具系以净额结算的无本金交割的外

775、汇远期交易。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 258 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.4 流动性风险 - 续 (3) 衍生流动风险分析 - 续 按照总额清算的衍生金融工具 本银行按照总额清算的衍生金融工具为货币衍生工具。下表分析了资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照总额清算的衍生金融工具未折现现金流： 本集团及本银行 人民币百万元 项目 年末数 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 货币衍生工具 -现金流入 126,236 88,825 183,945 12,516 - 41

776、1,522 -现金流出 (125,975) (88,727) (183,955) (12,479) - (411,136) 合计 261 98 (10) 37 - 386 人民币百万元 项目 年初数 1 个月内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 合计 货币衍生工具 -现金流入 159,714 104,413 169,229 11,429 - 444,785 -现金流出 (159,577) (104,465) (169,350) (11,490) - (444,882) 合计 137 (52) (121) (61) - (97) (4) 表外项目流动风险分析 本集团的表外项

777、目主要有贷款承诺、开出信用证、开出保函及担保和承兑汇票等。下表列示了本集团表外项目流动性分析： 本集团 人民币百万元 项目 年末数 一年以内 一至五年 五年以上 合计 贷款承诺 295,968 14,503 3,012 313,483 开出信用证 80,217 2,162 376 82,755 开出保函及担保 114,883 83,021 20,108 218,012 承兑汇票 447,943 - - 447,943 合计 939,011 99,686 23,496 1,062,193 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 259 十一、其他重要事项 - 续 5.

778、金融工具及风险管理 - 续 5.4 流动性风险 - 续 (4) 表外项目流动风险分析 - 续 本集团 - 续 人民币百万元 项目 年初数 一年以内 一至五年 五年以上 合计 贷款承诺 213,686 24,847 3,522 242,055 开出信用证 47,882 3,342 - 51,224 开出保函及担保 83,330 92,493 22,750 198,573 承兑汇票 346,646 - - 346,646 合计 691,544 120,682 26,272 838,498 本银行 人民币百万元 项目 年末数 一年以内 一至五年 五年以上 合计 贷款承诺 295,968 14,503

779、 3,012 313,483 开出信用证 80,217 2,162 376 82,755 开出保函及担保 114,883 83,021 20,108 218,012 承兑汇票 447,935 - - 447,935 合计 939,003 99,686 23,496 1,062,185 人民币百万元 项目 年初数 一年以内 一至五年 五年以上 合计 贷款承诺 213,686 24,847 3,522 242,055 开出信用证 47,882 3,342 - 51,224 开出保函及担保 83,330 92,493 22,750 198,573 承兑汇票 346,646 - - 346,646 合

780、计 691,544 120,682 26,272 838,498 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 260 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 5.5.1 确定公允价值的方法 确定金融工具公允价值时，对于那些存在活跃市场的金融工具，本集团将市场价格或者市场利率作为其公允价值的最好证据，以此确定其公允价值。对于那些不存在市场价格或市场利率的金融工具，本集团采用了现值或其他估值技术来确定这些金融资产或金融负债的公允价值，无论是采用现值还是其他估值技术，均考虑了资产负债表日与所估值金融资产或金融负债的市场情况。 估值技术

781、通常应用于场外交易的衍生工具、未上市的交易资产或负债，以及未上市的可供出售的金融资产。本集团最常用的定价模型和估值技术包括：使用最近的公平交易、贴现现金流量分析、期权定价模型及其他市场参与者通常采用的估值技术。 本集团使用这些技术估计的公允价值，明显地受到模型选择和内在假设的影响，如未来现金流量的金额和流入时间、折现率、波动性和信用风险等。 5.5.2 各类金融资产和金融负债的公允价值信息 下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应 的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如现金及存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、

782、向中央银行借款、拆入资金、卖出回购金融资产款等未包括于下表中。 本集团 人民币百万元 年末数 年初数 项目 账面价值 公允价值 账面价值 公允价值 金融资产 发放贷款和垫款 2,505,385 2,503,953 2,190,490 2,189,377 持有至到期投资 544,761 546,348 563,721 556,508 应收款项类投资 28,256 28,528 42,617 42,471 金融资产合计 3,078,402 3,078,829 2,796,828 2,788,356 金融负债 同业及其他金融机构存放款项 (662,707) (661,750) (600,265) (

783、595,382) 客户存款 (3,283,232) (3,282,581) (2,867,847) (2,868,005) 应付债券 (81,803) (80,953) (52,000) (50,896) 金融负债合计 (4,027,742) (4,025,284) (3,520,112) (3,514,283) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 261 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 - 续 5.5.2 各类金融资产和金融负债的公允价值信息 - 续 本银行 人民币百万元 年末数 年初数 项目 账面价值 公允价

784、值 账面价值 公允价值 金融资产 发放贷款和垫款 2,502,829 2,501,398 2,189,154 2,188,041 持有至到期投资 544,653 546,239 563,393 556,180 应收款项类投资 28,029 28,301 42,349 42,203 金融资产合计 3,075,511 3,075,938 2,794,896 2,786,424 金融负债 同业及其他金融机构存放款项 (665,381) (664,424) (602,226) (597,343) 客户存款 (3,282,588) (3,281,938) (2,867,983) (2,868,141)

785、应付债券 (79,803) (79,005) (50,000) (48,922) 金融负债合计 (4,027,772) (4,025,367) (3,520,209) (3,514,406) 以下是本集团用于确定上表所列示金融资产和金融负债公允价值的方法： (1) 以摊余成本计量的固定利率贷款的公允价值，系对到期现金流按当前情况下发放类似贷款所能获得的利率折现后确定。 (2) 持有至到期投资及应付债券，参照其公开市场报价确定其公允价值，如果不存在公开市场报价，则其公允价值应以定价模型或其他被普遍认可的估值技术确定。 (3) 应收款项类投资的公允价值系对到期现金流按类似金融工具在当前市场上的到期

786、收益率折现后确定。 (4) 定期的同业及其他金融机构存放款项以及定期客户存款的公允价值系对到期现金流按当前市场上发生类似业务的利率折现后确定；活期存款和没有具体到期日期的储蓄账户的公允价值，假定为在资产负债表日如存款人要求支取即应付的金额。通知存款的公允价值，不低于存款人要求支取时应付金额从可支取的第一天起进行折现的现值。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 262 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 - 续 5.5.3 公允价值计量层级 以公允价值进行后续计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量中的三个层级分析如下

787、： 第 1 层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值； 第 3 层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 本集团 人民币百万元 项目 年末数 第 1 层级 第 2 层级 第 3 层级 合计 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 2,327 40,510 - 42,837 衍生金融资产 - 5,585 - 5,585 可供出售金融资产 17,320 165,644 372 183,336 合计 19,6

788、47 211,739 372 231,758 金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (406) (12,522) - (12,928) 衍生金融负债 - (5,993) - (5,993) 合计 (406) (18,515) - (18,921) 人民币百万元 项目 年初数 第 1 层级 第 2 层级 第 3 层级 合计 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,905 39,407 - 41,312 衍生金融资产 - 4,731 - 4,731 可供出售金融资产 22,829 138,448 257 161,534 合计 24,734 182,586

789、257 207,577 金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1) (9,228) - (9,229) 衍生金融负债 - (5,150) - (5,150) 合计 (1) (14,378) - (14,379) 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 263 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 - 续 5.5.3 公允价值计量层级 - 续 本银行 人民币百万元 项目 年末数 第 1 层级 第 2 层级 第 3 层级 合计 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 2,154 40,5

790、10 - 42,664 衍生金融资产 - 5,585 - 5,585 可供出售金融资产 16,035 164,820 106 180,961 合计 18,189 210,915 106 229,210 金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (406) (12,522) - (12,928) 衍生金融负债 - (5,993) - (5,993) 合计 (406) (18,515) - (18,921) 人民币百万元 项目 年初数 第 1 层级 第 2 层级 第 3 层级 合计 金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 1,677 39,407 - 41,084

791、 衍生金融资产 - 4,731 - 4,731 可供出售金融资产 20,079 138,448 257 158,784 合计 21,756 182,586 257 204,599 金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 (1) (9,228) - (9,229) 衍生金融负债 - (5,150) - (5,150) 合计 (1) (14,378) - (14,379) 本年度及上年度本集团及本银行金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第 1层级和第2层级之间的转换。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 264 十一、其他重要事项 - 续 5. 金

792、融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 - 续 5.5.3 公允价值计量层级 - 续 公允价值计量第 3 层级的调节 本集团 人民币百万元 项目 衍生金融资产 可供出售金融资产 衍生金融负债 2010年年初数 986 365 (999) 利得和损失总额 (269) (6) 231 -计入当期损益 (269) (6) 231 -计入其他综合收益 - - - 购入 - - - 发行 - - - 出售 - (34) - 结算 (88) (68) 100 从其他层级转入至本层级 - - - 从本层级转出至其他层级(注) (629) - 668 2010年年末数 - 257 - 利得和损失总额

793、- (3) - -计入当期损益 - (3) - -计入其他综合收益 - - - 购入 - 266 - 发行 - - - 出售 - - - 结算 - (148) - 从其他层级转入至本层级 - - - 从本层级转出至其他层级 - - - 2011年年末数 - 372 - 交通银行股份有限公司 财务报表附注 2011年12月31日止年度 265 十一、其他重要事项 - 续 5. 金融工具及风险管理 - 续 5.5 公允价值信息 - 续 5.5.3 公允价值计量层级 - 续 公允价值计量第 3 层级的调节 - 续 本银行 人民币百万元 项目 衍生金融资产 可供出售金融资产 衍生金融负债 2010年年

794、初数 986 365 (999) 利得和损失总额 (269) (6) 231 -计入当期损益 (269) (6) 231 -计入其他综合收益 - - - 购入 - - - 发行 - - - 出售 - (34) - 结算 (88) (68) 100 从其他层级转入至本层级 - - - 从本层级转出至其他层级(注) (629) - 668 2010年年末数 - 257 - 利得和损失总额 - (3) - -计入当期损益 - (3) - -计入其他综合收益 - - - 购入 - - - 发行 - - - 出售 - - - 结算 - (148) - 从其他层级转入至本层级 - - - 从本层级转出至其

795、他层级 - - - 2011年年末数 - 106 - 年末，本集团及本银行持有上述以第 3 层级公允价值计量的金融资产和仍承担的金融负债本年度计入当期损益的损失为人民币 3 百万元(上年度：收益人民币 6 百万元)；计入其他综合收益的利得/损失为零(上年度：零)。 注：对于部分结构性衍生产品，本集团 2010年起采用市场普遍认同的估值模型计算公允价值，取代原有通过向交易对手处询价来确定公允价值的方式。鉴于在衍生金融工具估值技术中使用的主要参数包括汇率、市场收益率曲线、期权波动率报价等，均为可观察到的且可从公开市场获取的参数，因此本集团将其转入第二层级。 交通银行股份有限公司 财务报表附注 20

796、11年12月31日止年度 266 十二、财务报表之批准 本银行的银行及合并财务报表于 2012年 3月 28 日已经本银行董事会批准。 交通银行股份有限公司 2011 年度 补充资料 267 1. 非经常性损益明细表 本集团 人民币百万元 项目 本年累计数 上年累计数 处置固定资产、无形资产产生的损益 129 39 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的损益 61 21 其他应扣除的营业外收支净额 510 241 非经常性损益的所得税影响 (176) (76) 少数股东权益影响额(税后) (5) (9) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 519 216 根据中国证

797、券监督管理委员会颁布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号-非经常性损益(2008)，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本集团结合自身正常经营业务的性质和特点，将“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”、“持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”及“受托经营取得的托管费收入”列入经常性损益项目。 2. 按中国会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的

798、财务报表的差异 按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2010年修订)(证监会公告20102 号)的有关规定，本集团对境内外财务报表进行比较。 本集团按照国际财务报告准则编制的 2011 年度财务报表经德勤关黄陈方会计师行审计。 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2011 年度净利润和于 2011 年 12 月 31日的股东权益并无差异。 3. 净资产收益率及每股收益 本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券公司的信息披露编报规则第 9

799、号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)的有关规定而编制的。 报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益 基本每股收益(人民币元) 稀释每股收益(人民币元) 归属于公司普通股股东的净利润 20.49 0.82 不适用 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 20.28 0.81 不适用 交通银行股份有限公司 2011 年度 补充资料 268 4. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 本财务报表项目变动情况分析是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2010 年修订)的有关规定而编制的。 201

800、1 年 12月 31 日资产负债表较上年变动幅度较大的项目列示如下： 本集团 人民币百万元 报表项目 年末数 年初数 变动幅度(%) 差异原因 1 存放同业款项 96,605 37,223 159.53 (1) 2 拆出资金 148,726 79,610 86.82 (2) 3 买入返售金融资产 197,909 146,143 35.42 (3) 4 应收利息 19,773 15,149 30.52 (4) 5 应收款项类投资 28,256 42,617 (33.70) (5) 6 长期股权投资 1,054 636 65.72 (6) 7 投资性房地产 196 141 39.01 (7) 8

801、其他资产 53,647 39,259 36.65 (8) 9 向中央银行借款 - 20 (100.00) (9) 10 拆入资金 164,178 98,251 67.10 (10) 11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12,928 9,229 40.08 (11) 12 卖出回购金融资产款 27,614 18,496 49.30 (12) 13 应付债券 81,803 52,000 57.31 (13) 14 递延所得税负债 21 66 (68.18) (14) 15 其他负债 45,864 30,084 52.45 (15) 16 盈余公积 67,011 45,052 48.

802、74 (16) 17 未分配利润 46,834 29,941 56.42 (17) 18 外币报表折算差额 (1,841) (1,318) (39.68) (18) 交通银行股份有限公司 2011 年度 补充资料 269 4. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 - 续 2011 年 12月 31 日资产负债表较上年变动幅度较大的项目列示如下： - 续 (1) 存放同业款项 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增加 159.53%，主要系本集团 2011 年平衡流动性和收益率后增加了存放同业规模所致。 (2) 拆出资金 2011 年 12月 31日较 2010年 12

803、月 31日增加 86.82%，主要系本集团 2011年为提高资金收益率同时保证资金的流动性，增加了拆放同业的业务所致。 (3) 买入返售金融资产 2011 年 12月 31 日较 2010年 12月 31日增长 35.42%，主要系本集团 2011 年为提高资金收益率同时保证资金的流动性，增加了用于债券回购业务的资金运作所致。 (4) 应收利息 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 30.52%，主要系本集团 2011年贷款业务规模增加以及贷款利率提高因素影响所致。 (5) 应收款项类投资 2011 年 12月 31 日较 2010年 12月 31 日减少 33.70

804、%，主要系本集团持有的定向发行的央行票据本年到期兑付所致。 (6) 长期股权投资 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增加 65.72%，主要系本集团增加对西藏银行股份有限公司和中国航油集团财务有限公司的投资所致。 (7) 投资性房地产 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 39.01%，主要系本集团投资的房地产公允价值增加所致。 (8) 其他资产 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 36.65%，主要系本集团子公司 2011 年融资租赁业务增长，应收融资租赁款增加所致。 (9) 向中央银行借款 2011 年 12月

805、31 日较 2010年 12月 31 日减少 100.00%，主要系本集团 2011 年末无该业务所致。 (10) 拆入资金 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 67.10%，主要系本集团出于业务资金需求的需要，增加了同业拆入业务所致。 (11) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2011 年 12月 31 日较 2010 年 12月 31 日增长 40.08%，主要系本集团 2011 年发行存款证增加所致。 (12) 卖出回购金融资产款 2011年 12 月 31 日较 2010年 12 月 31日增长 49.30%，主要系本集团出于业务资金需求的需要

806、，增加了卖出回购业务所致。 (13) 应付债券 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 57.31%，主要系本集团 2011年发行次级债所致。 交通银行股份有限公司 2011 年度 补充资料 270 4. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 - 续 2011年 12月 31 日资产负债表较上年变动幅度较大的项目列示如下： - 续 (14) 递延所得税负债 2011 年 12月 31 日较 2010年 12月 31 日减少 68.18%，主要系本集团递延所得税负债在当期确认所致。 (15) 其他负债 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 52

807、.45%，主要系本集团 2011年未清算的暂收款项增加及债券投资业务中已交易尚未交割的债券投资所形成应支付证券交易结算款项增加所致。 (16) 盈余公积 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 48.74%，主要系本集团 2011年计提法定盈余公积金和任意盈余公积金所致。 (17) 未分配利润 2011 年 12月 31日较 2010年 12月 31日增长 56.42%，主要系本集团2011 年归属于母公司所有者的净利润增加所致。 (18) 外币报表折算差额 2011 年 12月 31 日较 2010年 12月 31日减少 39.68%，主要系受2011 年人民币升值影

808、响，2011年外币货币性资产中实质上构成对境外经营实体投资的资金因汇率变动导致的折算差额增加所致。 2011 年度利润表较上年变动幅度较大的项目列示如下： 本集团 人民币百万元 报表项目 本年累计数 上年累计数 变动幅度(%) 差异原因 1 利息收入 190,872 141,905 34.51 (1) 2 利息支出 88,271 56,910 55.11 (2) 3 手续费及佣金收入 22,464 17,076 31.55 (3) 4 投资收益/(损失) (5) 747 (100.67) (4) 5 公允价值变动收益/(损失) 802 (71) 1,229.58 (5) 6 汇兑收益/(损失)

809、 857 650 31.85 (6) 7 保险业务收入 433 689 (37.16) (7) 8 营业税金及附加 8,939 6,431 39.00 (8) 9 营业外收入 837 509 64.44 (9) 10 所得税费用 14,634 10,782 35.73 (10) 11 少数股东损益 82 130 (36.92) (11) 12 其他综合收益 (632) (1,931) 67.27 (12) 13 归属于母公司股东的综合收益总额 50,154 37,123 35.10 (13) 14 归属于少数股东的综合收益总额 31 118 (73.73) (14) 交通银行股份有限公司 20

810、11 年度 补充资料 271 4. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 - 续 2011年度利润表较上年变动幅度较大的项目列示如下： - 续 (1) 利息收入 2011 年度较 2010年度增加 34.51%，主要系本集团 2011年发放贷款规模增加以及贷款基准利率上调，相应利息收入增加所致。 (2) 利息支出 2011 年度较 2010年度增加 55.11%，主要系本集团 2011年客户存款规模增加以及存款基准利率上调，相应利息支出增加所致。 (3) 手续费及佣金收入 2011 年度较 2010年度增加 31.55%，主要系本集团 2011 年大力发展中间业务，中间业务的业务量增加，投资

811、银行、银行卡、支付结算等中间业务收入大幅增长所致。 (4) 投资收益/(损失)2011年度较 2010 年度下降 100.67%，主要系本集团 2011年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售权益工具出售产生的投资收益下降所致。 (5) 公允价值变动收益/(损失)2011 年度较 2010年度增加 1,229.58%，主要系本集团2011 年衍生金融工具公允价值变动产生的收益下降所致。 (6) 汇兑收益/(损失)2011 年度较 2010 年度增加 31.85%，主要系本集团 2011年外汇交易形成的收益增加所致。 (7) 保险业务收入 2011 年度较 2010 年度减少 3

812、7.16%，主要系本集团子公司交银康联人寿保险有限责任公司 2011年保险业务收入下降所致。 (8) 营业税金及附加 2011 年度较 2010 年度增长 39.00%，主要系本集团 2011年营业收入增加，相应的营业税金及附加增加所致。 (9) 营业外收入 2011 年度较 2010年度增加 64.44%，主要系本集团 2011年固定资产及抵债资产处置收入较上年增加较大所致。 (10) 所得税费用 2011 年度较 2010年度增长 35.73%，主要系本集团 2011年利润总额增加，相应的所得税费用增加所致。 (11) 少数股东损益 2011 年度较 2010 年度减少 36.92%，主要

813、系本集团下属非全资子公司2011 年度利润下降所致。 (12) 其他综合收益 2011 年度较 2010 年度增加 67.27%，主要系本集团可供出售金融资产公允价值变动产生的利得增加所致。 (13) 归属于母公司股东的综合收益总额 2011年度较 2010年度增加 35.10%，主要系本集团 2011 年净利润同比增加较大所致。 (14) 归属于少数股东的综合收益总额 2011年度较 2010年度减少 73.73%，主要系本集团子公司交银施罗德基金管理有限公司可供出售金融资产公允价值变动减少，导致相应的少数股东综合收益减少所致。 272 备 查 文 件 （一） 载有本行法定代表人 、主管会计

814、工作负责人及会计机构负责人签字的2011年度财务报表原件 。 （二） 载有会计师事务所注册会计师签字的审计报告原件。 （三） 报告期内本行在国内报纸披露过的所有文件正本及公告原件。 （四） 本行公司章程。 273分 支 機 構 名 錄 交通銀行北京市分行北京市西城區金融大街22號總機：(010) 88668866SWIFT地址：COMMCNSHBJG郵編：100033圖文傳真：(010) 88660000 交通銀行天津市分行天津市河西區南京路35號總機：(022) 23403701SWIFT地址：COMMCNSHTJN郵編：300200圖文傳真：(022) 23302004 交通銀行河北省分行

815、石家莊市自強路22號總機：(0311) 87026358SWIFT地址：COMMCNSHSJZ郵編：050000圖文傳真：(0311) 87016376 交通銀行唐山分行唐山市新華東道103號SWIFT地址：COMMCNSHTSN郵編：063000圖文傳真：(0315) 2849299 交通銀行秦皇島分行秦皇島市海港區文化路174號總機：(0335) 3038260SWIFT地址：COMMCNSHQHD郵編：066000圖文傳真：(0335) 3028046 交通銀行邯鄲分行邯鄲市人民東路340號總機：(0310) 6268323SWIFT地址：COMMCNSHSJZ郵編：056008圖文傳真

816、：(0310) 6268303 交通銀行保定分行保定市東風中路1868號總機：(0312) 3362589SWIFT地址：COMMCNSHSJZ郵編：071051圖文傳真：(0312) 3362589 交通銀行廊坊分行廊坊市和平路170號總機：(0316) 2396058SWIFT地址：COMMCNSHSJZ郵編：065000圖文傳真：(0316) 2396069 交通銀行山西省分行太原市解放路35號總機：(0351) 407SWIFT地址：COMMCNSHTYN郵編：030002圖文傳真：(0351) 4071457 交通銀行晋城分行晋城市黃華街878號總機：(0356

817、) 2026882SWIFT地址：COMMCNSHJCG郵編：048026圖文傳真：(0356) 2029840 交通銀行臨汾分行臨汾市解放東路34號總機：(0357) 2120011SWIFT地址：COMMCNSHTYN郵編：041000圖文傳真：(0357) 2120029 交通銀行大同分行大同市新建南路452號總機：(0352) 5129988SWIFT地址：COMMCNSHTYN郵編：037008圖文傳真：(0352) 5129982 交通銀行朔州分行朔州市民福西街1號總機：(0349) 6668222SWIFT地址：COMMCNSHTYN郵編：036000圖文傳真：(0349) 66

818、69684 交通銀行長治分行長治市太行東街71號總機：(0355) 3768966郵編：046000圖文傳真：(0355) 3768977 交通銀行內蒙古自治區 分行呼和浩特市賽罕區大學西路110號總機：(0471) 3396646SWIFT地址：COMMCNSHHHH郵編：010020圖文傳真：(0471) 3396580 交通銀行包頭分行包頭市青山區鋼鐵大街24號總機：(0472) 5185114SWIFT地址：COMMCNSHBTU郵編：014030圖文傳真：(0472) 5144698 交通銀行鄂爾多斯分行鄂爾多斯市東勝區天驕北路萬博廣場總機：(0477) 8377618SWIFT地址

819、：COMMCNSHHHH郵編：017000圖文傳真：(0477) 8378456 交通銀行 錫林郭勒分行錫林郭勒盟錫林浩特市團結大街西段總機：(0479) 6981032SWIFT地址：COMMCNSHHHH郵編：026000圖文傳真：(0479) 6981032 交通銀行遼寧省分行瀋陽市沈河區十一緯路100號總機：(024) 22828080SWIFT地址：COMMCNSHSYG郵編：110014圖文傳真：(024) 22825238 交通銀行鞍山分行鞍山市鐵東區二一九路38號總機：(0412) 5554790SWIFT地址：COMMCNSHASN郵編：114001圖文傳真：(0412) 5

820、554785 交通銀行撫順分行撫順市新撫區西一路2號1總機：(0413) 52861800SWIFT地址：COMMCNSHFSN郵編：113008圖文傳真：(0413) 52648493 交通銀行丹東分行丹東市錦山大街117號總機：(0415) 2125736SWIFT地址：COMMCNSHDDG郵編：118000圖文傳真：(0415) 2131250 交通銀行錦州分行錦州市雲飛街二段42號總機：(0416) 3124258SWIFT地址：COMMCNSHJIN郵編：121000圖文傳真：(0416) 3125832 交通銀行營口分行營口市渤海大街西21號總機：(0417) 2881234SW

821、IFT地址：COMMCNSHYKU郵編：115003圖文傳真：(0417) 2837764 交通銀行遼陽分行遼陽市新運大街114號總機：(0419) 2127571郵編：111000圖文傳真：(0419) 2151178 交通銀行大連分行大連市中山區中山廣場6號總機：(0411) 82639911SWIFT地址：COMMCNSHDLN郵編：116001圖文傳真：(0411) 82656612 交通銀行吉林省分行長春市人民大街3515號總機：(0431) 85570020SWIFT地址：COMMCNSHCCN郵編：130021圖文傳真：(0431) 85570100 交通銀行吉林分行吉林市松江東

822、路4號總機：(0432) 62102994SWIFT地址：COMMCNSHJLN郵編：132001圖文傳真：(0432) 62102996 交通銀行延邊分行延吉市光明街172號總機：(0433) 2910523SWIFT地址：COMMCNSHYBN郵編：133000圖文傳真：(0433) 2520418 交通銀行黑龍江省分行哈爾濱市道裏區友誼路428號總機：(0451) 83085649SWIFT地址：COMMCNSHHEB郵編：150010圖文傳真：(0451) 82644448 交通銀行齊齊哈爾分行齊齊哈爾市建華區蔔奎大街199號總機：(0452) 2559780SWIFT地址：COMMC

823、NSHQQH郵編：161006圖文傳真：(0452) 2559777 交通銀行大慶分行大慶市東風新村東風路熱源街2號總機：(0459) 6688863SWIFT地址：COMMCNSHDQG郵編：163311圖文傳真：(0459) 6688860 交通銀行牡丹江分行牡丹江市東安區江南烏蘇裏路38號總機：(0453) 6395559郵編：157020圖文傳真：(0453) 6308888 交通銀行上海市分行上海市中山南路99號總機：(021) 63111000SWIFT地址：COMMCNSHSHI郵編：200010圖文傳真：(021) 63744799 交通銀行江蘇省分行南京市中山北路124號總機

824、：(025) 83278888SWIFT地址：COMMCNSHNJG郵編：210009圖文傳真：(025) 83322050 交通銀行徐州分行徐州市中山南路56號總機：(0516) 85608204SWIFT地址：COMMCNSHIUZ郵編：221006圖文傳真FAX：(0516) 85608186 交通銀行連雲港分行連雲港市新浦區海連中路141號總機：(0518) 85414580SWIFT地址：COMMCNSHLYG郵編：222003圖文傳真：(0518) 85411387 交通銀行揚州分行揚州市邗江中路477號總機：(0514) 87344635SWIFT地址：COMMCNSHYAN郵編

825、：225009圖文傳真：(0514) 87348552分 支 機 構 名 錄 （續）274 交通銀行泰州分行泰州市青年北路151號總機：(0523) 86242741SWIFT地址：COMMCNSHTAI郵編：225300圖文傳真：(0523) 86210456 交通銀行南通分行南通市人民中路27號總機：(0513) 85058018SWIFT地址：COMMCNSHNTG郵編：226001圖文傳真：(0513) 85058028 交通銀行鎮江分行鎮江市解放路229號總機：(0511) 85021069SWIFT地址：COMMCNSHZJG郵編：212001圖文傳真：(0511) 8502112

826、4 交通銀行常州分行常州市延陵西路171號總機：(0519) 86607696SWIFT地址：COMMCNSHCHA郵編：213003圖文傳真：(0519) 86607630 交通銀行鹽城分行鹽城市建軍東路68號總機：(0515) 88258200SWIFT地址：COMMCNSHYCA郵編：224002圖文傳真：(0515) 88299730 交通銀行淮安分行淮安市淮海東路126號總機：(0517) 83788035SWIFT地址：COMMCNSHNJG郵編：223001圖文傳真：(0517) 83788013 交通銀行宿遷分行宿遷市西湖路139號總機：(0527) 81668991SWIFT

827、地址：COMMCNSHNJG郵編：223800圖文傳真：(0527) 81668958 交通銀行蘇州分行蘇州市南園北路77號總機：(0512) 65188666SWIFT地址：COMMCNSHSUZ郵編：215006圖文傳真：(0512) 65186051 交通銀行無錫分行無錫市人民中路198號總機：(0510) 82705226SWIFT地址：COMMCNSHWXI郵編：214001圖文傳真：(0510) 82701640 交通銀行浙江省分行杭州市劇院路139號總機：(0571) 87216012 87216232電傳：351123 BOCOM CNSWIFT地址：COMMCNSHHAN郵編

828、：310020圖文傳真：(0571) 87082330 交通銀行溫州分行溫州市車站大道交行廣場總機：(0577) 88068797SWIFT地址：COMMCNSHWEN郵編：325000圖文傳真：(0577) 88068567 交通銀行嘉興分行嘉興市中山東路1086號總機：(0573) 82052112SWIFT地址：COMMCNSHJXG郵編：314001圖文傳真：(0573) 82052110 交通銀行湖州分行湖州市人民路299號總機：(0572) 2032602SWIFT地址：COMMCNSHHUZ郵編：313000圖文傳真：(0572) 2214738 交通銀行紹興分行紹興市人民中路2

829、83號總機：(0575) 85115890SWIFT地址：COMMCNSHSXG郵編：312000圖文傳真：(0575) 85137247 交通銀行台州分行台州市椒江區東環大道298號總機：(0576) 88599311SWIFT地址：COMMCNSHTAA郵編：318000圖文傳真：(0576) 88319000 交通銀行金華分行金華市雙溪西路191號總機：(0579) 82139999SWIFT地址：COMMCNSHJHA郵編：321017圖文傳真：(0579) 82139998 交通銀行衢州分行衢州市柯城區新橋街17號總機：(0570) 8519012郵編：324000圖文傳真：(057

830、0) 8519999 交通銀行舟山分行舟山市環城北路177號總機：(0580) 2260750SWIFT地址：COMMCNSHHAN郵編：316000圖文傳真：(0580) 2260710 交通銀行麗水分行麗水市蓮都區中東路693號總機：(0578) 2227222郵編：323000圖文傳真：(0578) 2227222 交通銀行寧波分行寧波市中山東路55號總機：(0574) 87363954SWIFT地址：COMMCNSHNBO郵編：315000圖文傳真：(0574) 87262365 交通銀行安徽省分行合肥市花園街38號總機：(0551) 2637049SWIFT地址：COMMCNSHHF

831、I郵編：230001圖文傳真：(0551) 2637010 交通銀行蕪湖分行蕪湖市北京西路交行大樓總機：(0553) 3839500SWIFT地址：COMMCNSHWHU郵編：241000圖文傳真：(0553) 3839531 交通銀行蚌埠分行蚌埠市南山路88號總機：(0552) 2056075SWIFT地址：COMMCNSHBBU郵編：233000圖文傳真：(0552) 2040376 交通銀行淮南分行淮南市朝陽中路95號總機：(0554) 6645215SWIFT地址：COMMCNSHHNA郵編：232001圖文傳真：(0554) 6651788 交通銀行安慶分行安慶市龍山路99號總機：(

832、0556) 5509699SWIFT地址：COMMCNSHAQG郵編：246004圖文傳真：(0556) 5509641 交通銀行馬鞍山分行馬鞍山市湖東南路156號總機：(0555) 2389158SWIFT地址：COMMCNSHMAS郵編：243000圖文傳真：(0555) 2389157 交通銀行銅陵分行銅陵市長江中路990號總機：(0562) 2186658SWIFT地址：COMMCNSHHFI郵編：244000圖文傳真：(0562) 2186656 交通銀行六安分行六安市解放南路53號總機：(0564) 3233535SWIFT地址：COMMCNSHHFI郵編：237005圖文傳真：(

833、0564) 3233535 交通銀行巢湖分行巢湖市健康西路麗景國際小區綜合樓總機：(0565) 2390005SWIFT地址：COMMCNSHHFI郵編：238000圖文傳真：(0565) 2390005 交通銀行滁州分行滁州市琅琊西路81號總機：(0550) 3078005SWIFT地址：COMMCNSHHFI郵編：239000圖文傳真：(0550) 3078005 交通銀行宣城分行宣城市鰲峰中路70號總機：(0563) 2199777郵編：242000圖文傳真：(0563) 2199777 交通銀行福建省分行福州市湖東路116號總機：(0591) 8787483987874850SWIFT

834、地址：COMMCNSHFUZ郵編：350003圖文傳真：(0591) 87874837 交通銀行泉州分行泉州市豐澤街550號總機：(0595) 22695559SWIFT地址：COMMCNSHQUA郵編：362000圖文傳真：(0595) 22132988 交通銀行莆田分行莆田市荔城區東園東路99號總機：(0594) 2606722SWIFT地址：COMMCNSHFUZ郵編：351100圖文傳真：(0594) 2606729 交通銀行廈門分行廈門市湖濱中路9號總機：(0592) 2295012SWIFT地址：COMMCNSHIMN郵編：361004圖文傳真：(0592) 2295013 交通銀

835、行江西省分行南昌市紅谷灘新區會展路199號總機：(0791) 88537722、88533022SWIFT地址：COMMCNSHNCG郵編：330038圖文傳真：(0791) 86214486 交通銀行景德鎮分行景德鎮市昌南大道1號總機：(0798) 8570699郵編：333000圖文傳真：(0798) 8570660 交通銀行新余分行新余市北湖西路98號總機：(0790) 6441577SWIFT地址：COMMCNSHIYU郵編：338000圖文傳真：(0790) 6441943 交通銀行九江分行九江市潯陽路139號總機：(0792) 8231117SWIFT地址：COMMCNSHJJG郵

836、編：332000圖文傳真：(0792) 8118426 交通銀行贛州分行贛州市章貢區南門文化廣場東園總機：(0797) 8200272郵編：341000圖文傳真：(0797) 8200355分 支 機 構 名 錄 （續）275 交通銀行山東省分行濟南市共青團路98號總機：(0531) 86106389SWIFT地址：COMMCNSHJNN郵編：250012圖文傳真：(0531) 86106390 交通銀行淄博分行淄博市張店區金晶大道100號總機：(0533) 2180511SWIFT地址：COMMCNSHZBO郵編：255040圖文傳真：(0533) 2285526 交通銀行濰坊分行濰坊市東風

837、東街358號總機：(0536) 8190228SWIFT地址：COMMCNSHWFG郵編：261041圖文傳真：(0536) 8190228 交通銀行煙台分行煙台市大馬路5號總機：(0535) 6677001SWIFT地址：COMMCNSHYTI郵編：264001圖文傳真：(0535) 6677086 交通銀行威海分行威海市海濱北路34號總機：(0631) 5226210SWIFT地址：COMMCNSHWHI郵編：264200圖文傳真：(0631) 5201144 交通銀行濟寧分行濟寧市紅星中路36號總機：(0537) 2883615SWIFT地址：COMMCNSHJNG郵編：272045圖文

838、傳真：(0537) 2883615 2883659 交通銀行泰安分行泰安市東岳大街55號總機：(0538) 8220402SWIFT地址：COMMCNSHTAN郵編：271000圖文傳真：(0538) 8220402 交通銀行東營分行東營市東二路213號總機：(0546) 8831800SWIFT地址：COMMCNSHDYG郵編：257000圖文傳真：(0546) 8831800 交通銀行日照分行日照市泰安路89號總機：(0633) 8168727郵編：276826圖文傳真：(0633) 8168701 交通銀行臨沂分行臨沂市蘭山區金雀山路10號總機：(0539) 8960012郵編：2760

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840、50008圖文傳真：(0371) 69395555 交通銀行洛陽分行洛陽市開元大道226號總機：(0379) 63272668SWIFT地址：COMMCNSHLYA郵編：471023圖文傳真：(0379) 63938888 交通銀行南陽分行南陽市中州路25號總機：(0377) 63322979SWIFT地址：COMMCNSHZHE郵編：473000圖文傳真：(0377) 63322900 交通銀行安陽分行安陽市友誼路1號總機：(0372) 5016359SWIFT地址：COMMCNSHZHE郵編：455000圖文傳真：(0372) 5016331 交通銀行焦作分行焦作市人民路1159號總機：(

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843、 8200117、8200107SWIFT地址：COMMCNSHWHN郵編：437100圖文傳真：(0715) 8200097 交通銀行荊門分行荊門市白雲大道106號總機：(0724) 6071003SWIFT地址：COMMCNSHWHN郵編：448000圖文傳真：(0724) 6071008 交通銀行十堰分行十堰市人民路98號 （武當商城6A號）總機：(0719) 8616666SWIFT地址：COMMCNSHWHN郵編：442000圖文傳真：(0719) 8616660 交通銀行湖南省分行長沙市韶山中路37號總機：(0731) 85555522SWIFT地址：COMMCNSHCSA郵編：4

844、10007圖文傳真：(0731) 85603737 交通銀行岳陽分行岳陽市南湖大道銀都大廈總機：(0730) 8296189郵編：414000圖文傳真：(0730) 8296191 交通銀行常德分行常德市人民路1508號總機：(0736) 7188006郵編：415000圖文傳真：(0736) 7188007 交通銀行衡陽分行衡陽市華新開發區解放大道9號總機：(0734) 8180958郵編：421001圖文傳真：(0734) 8180971 交通銀行郴州分行郴州市人民西路17號總機：(0735) 5889802郵編：423000圖文傳真：(0735) 5889800 交通銀行湘潭分行湘潭市河

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853、遵義市紅花崗區中華路108號總機：(0852) 8824421SWIFT地址：COMMCNSHZYI郵編：563000圖文傳真：(0852) 8825356 交通銀行雲南省分行昆明市護國路67號總機：(0871) 3107673SWIFT地址：COMMCNSHKMG郵編：650021圖文傳真：(0871) 3107584 交通銀行曲靖分行曲靖市麒麟南路與文昌街交叉口總機：(0874) 8988588 8988511SWIFT地址：COMMCNSHQJG郵編：655000圖文傳真：(0874) 8988555 交通銀行玉溪分行玉溪市紅塔區玉興路61號總機：(0877) 2056555SWIFT地

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857、I郵編: 810008圖文傳真 : (0971) 6360999台北代表處中國總部法蘭克福分行東京分行香港分行新加坡分行英國子行首爾分行澳門分行胡志明市分行悉尼分行香港分行地址：香港中環畢打街20號電話：傳真：紐約分行地址：One Exchange Plaza55 Broadway, 31st & 32nd Floor New York, NY 10006-3008, U.S.A.郵編：10006-3008電話：001-212-376-8030傳真：001-212-376-8089東京分行地址：日本國東京都港區虎之門3-5-1虎之門37號

858、森大厦9層郵編：105-0001電話：0081-3-3432-1818傳真：0081-3-3432-1824新加坡分行地址：50 Raffl es Place#18-01 Singapore Land Tower Singapore 郵編：048623電話：傳真：首爾分行地址：韓國首爾中區乙支路1街87號三星火災大厦6樓郵編：100782電話：00822-2022-6888傳真：00822-2022-6899法蘭克福分行地址：Neue Mainzer Str.75, 60311 Frankfurt am Main Germany郵編：6031

859、1電話：0049-69-6605890傳真：0049-69-66058938舊金山分行紐約分行澳門分行地址：澳門商業大馬路251A301號友邦廣場16樓電話：傳真：胡志明市分行地址：17th fl oor, Vincom Center, No. 72 Le Thanh Ton Street, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam電話：0084-8-39369988 傳真：0084-8-39369955英國子行地址：英國倫敦巴塞洛繆街1號4樓郵編：EC2N 2AX電話：00

860、44(0)20-76147600傳真：0044(0)20-76147602悉尼分行地址：澳大利亞悉尼市喬治大街363號27層郵編：NSW2000電話：00612-8029 8888傳真：/80298802舊金山分行地址：美國加利福尼亞州舊金山市市場大街575號38樓郵編：CA 94105電話： （001） 傳真： （001） 台北代表處地址：台灣台北市信義路5段7號29樓郵編：110電話：00886 2 81011009傳真：00886 2 81011169釋 義279本年報中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：本行

861、/本銀行指交通銀行股份有限公司本集團指本行及其附屬公司中國銀監會指中國銀行業監督管理委員會人行/央行指中國人民銀行財政部指中華人民共和國財政部國家稅務總局指中國國家稅務總局中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所香港聯交所指香港聯合交易所有限公司社保基金理事會指全國社會保障基金理事會滙豐銀行指香港上海滙豐銀行有限公司香港上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則公司法指中華人民共和國公司法商業銀行法指中華人民共和國商業銀行法章程/公司章程指經中國銀監會核准的 交通銀行股份有限公司章程華北指包括北京市、天津市、河北省、山西省及內蒙古自治區東北指包括遼寧省、吉林省及黑龍江省。華東

862、指包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省華中及華南指包括河南省、湖南省、湖北省、廣東省、海南省及廣西自治區西部指包括重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、甘肅省、青海省、以及寧夏自治區、新疆自治區和西藏自治區海外指包括香港、紐約、東京、新加坡、首爾、法蘭克福、澳門、胡志明市、悉尼和舊金山分行、交通銀行 （英國） 有限公司及其他海外附屬公司總部指本集團上海總部元指人民幣元基點指萬分之一減值貸款指倘有客觀證據證明一項貸款不能按原合同條款全額收回到期款項，該貸款即屬減值貸款生息資產指包括客戶貸款、證券投資、應收銀行及其他金融機構的款項計息負債指包括客戶存款、應付銀行及其他金融機構款項、其他借入資金交銀施羅德基金指交銀施羅德基金管理有限公司交銀國信指交銀國際信託有限公司交銀租賃指交銀金融租賃有限責任公司交銀國際指交銀國際控股有限公司交銀康聯指交銀康聯人壽保險有限公司交銀保險指中國交銀保險有限公司英國子行指交通銀行 （英國） 有限公司常熟農商行指江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司大邑交銀村鎮銀行指大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司安吉交銀村鎮銀行指浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司石河子交銀村鎮銀行指新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司