1、交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司二零一五年年度報告交通 銀行股 份 有 限 公 司中國上海市浦東新區銀城中路188號股份代號 : 601328公司簡介交通銀行始建於1908年 ，是中國歷史最悠久的銀行之一 ，也是近代中國的發鈔行之一 。1987年重新組建後的交行正式對外營業 ，成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行 ，總部設在上海 。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市 ，2007年5月在上海證券交易所掛牌上市 。根據2015年英國 銀行家 雜誌發佈的全球千家大銀行報告 ，交通銀行一級資本位列第17位 ，較上年上升2位；根據2015年美國 財富 雜誌發佈的世界500強公司排行

2、榜 ，交通銀行營業收入位列第190位 ，較上年上升27位 。交通銀行現有境內機構230家 ，其中省分行30家 ，直屬分行7家 ，省轄行193家 ，在全國235個地級和地級以上城市 、171個縣或縣級市共設有3,141個營業網點；境外1機構15家 ，包括香港 、紐約 、舊金山 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明市 、悉尼 、布裡斯班和台北分行 ，交通銀行 （英國） 有限公司 、交通銀行 （盧森堡） 有限公司 ，多倫多代表處 ，共設有56個營業網點 。交通銀行是中國主要金融服務供應商之一 ，業務範圍涵蓋了商業銀行 、證券 、信託 、金融租賃 、基金管理 、保險 、離岸等綜合性金

3、融服務 ，旗下全資子公司包括交銀國際控股有限公司 、中國交銀保險有限公司和交銀金融租賃有限責任公司 ，控股子公司包括交銀施羅德基金管理有限公司 、交銀國際信託有限公司 、交銀康聯人壽保險有限公司 、大邑交銀興民村鎮銀行 、浙江安吉交銀村鎮銀行 、新疆石河子交銀村鎮銀行 、青島嶗山交銀村鎮銀行 ，此外還是江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司的第一大股東 、西藏銀行股份有限公司的並列第一大股東 。文化理念和發展戰略企 業 使 命 ：創造共同價值 企 業 願 景 ：建設中國最佳財富管理銀行企 業 精 神 ：拼搏進取 責任立業 創新超越1 包括香港 、澳門 、台灣地區 。經 營 理 念 ：一個交行 一個客

4、戶發 展 戰 略 ：走國際化 、綜合化道路 ，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團 （ “兩化一行” 戰略）廣 告 語 ：百年交行您的財富管理銀行1二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股釋義 2公司資料 3財務摘要 4董事長致辭 8行長致辭 12監事長 16業務概要 17排名和獲獎情況 20管理層討論與分析 22普通股變動及主要股東持股情況 74優先股相關情況 79董事 、監事 、高級管理人員和 人力資源管理 80董事會報告 98監事會報告 104公司治理報告 108履行企業社會責任 120重要事項 124組織架構圖 126境內外分支機構 、主要子公司 和村鎮銀行名錄 128董事 、

5、高級管理人員對年度 報告確認意見 130備查文件 131審計報告 133財務報表 134財務報表附註 145補充資料 307目錄交通銀行股份有限公司二零一五年年度報告 A股重 要 提 示一 、 本行董事會 、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證年度報告內容的真實 、准確 、完整 ，不存在虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別和連帶的法律責任 。二 、 本行第七屆董事會第十九次會議於2016年3月29日審議通過了2015年年度報告及摘要 。出席會議應到董事16名 ，親自出席董事12名 ，委託出席董事4名 ，其中：王冬勝董事 、彼得諾蘭獨立董事 、陳志武獨立董事 、劉力獨立董事因工作原

6、因未能親自出席 ，分別書面委託胡華庭董事 、蔡耀君獨立董事 、於永順獨立董事 、李健獨立董事出席會議並代為行使表決權 。三 、 本行董事長牛錫明先生 、主管會計工作負責人彭純先生及會計機構負責人林至紅女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實 、准確 、完整 。四 、 本集團按照中國會計准則編製的財務報表經普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 審計 ，按照國際財務報告准則編製的財務報表經羅兵咸永道會計師事務所審計 ，並出具了標准無保留意見的審計報告 。五 、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案： 以截至2015年12月31日的已發行普通股總股本742.63億股為基數 ，向本

7、行登記在冊的A股和H股股東 ，每股分配現金股利人民幣0.27元（稅前） ，共分配現金股利人民幣200.51億元 。本年度無送紅股及資本公積轉增股本預案 。六 、 本報告所涉及的未來計劃 、發展戰略等前瞻性描述 ，不構成本集團對投資者的實質承諾 ，敬請投資者及相關人士對此保持足夠的風險認識 ，並理解計劃 、預測與承諾之間的差異 。七 、 本集團在經營活動中主要面臨信用風險 、市場風險 、操作風險 、合規風險等 。本集團已經並將繼續採取各種措施有效管控風險 ，具體情況參見 “管理層討論與分析風險管理” 部分 ，請投資者注意閱讀 。釋 義2交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司在本報告中 ，除非文義

8、另有所指 ，下列詞語具有如下含義：標准守則 指 香港上市規則附錄十 上市發行人董事進行證券交易的標准守則公司法 指 中華人民共和國公司法公司章程 章程 指 經中國銀監會核准的 交通銀行股份有限公司章程證券法 指 中華人民共和國證券法報告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日本集團 指 本行及附屬公司本行本銀行 指 交通銀行股份有限公司財政部 指 中華人民共和國財政部東北 指 包括遼寧省 、吉林省及黑龍江省海外境外 指 包括香港 、紐約 、舊金山 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明市 、悉尼 、布裡斯班和台北分行 ，交通銀行 （英國） 有限公司 、交通銀行 （盧森

9、堡） 有限公司 ，多倫多代表處及其他海外附屬公司華北 指 包括北京市 、天津市 、河北省 、山西省及內蒙古自治區華東 指 包括上海市 （除總部） 、江蘇省 、浙江省 、安徽省 、福建省 、江西省及山東省華中及華南 指 包括河南省 、湖南省 、湖北省 、廣東省 、海南省及廣西壯族自治區匯豐銀行 指 香港上海匯豐銀行有限公司基點 指 萬分之一交銀保險 指 中國交銀保險有限公司交銀國際 指 交銀國際控股有限公司交銀國信 指 交銀國際信託有限公司交銀康聯 指 交銀康聯人壽保險有限公司交銀施羅德 指 交銀施羅德基金管理有限公司交銀租賃 指 交銀金融租賃有限責任公司上交所 指 上海證券交易所社保基金理事會

10、 指 全國社會保障基金理事會西部 指 包括重慶市 、四川省 、貴州省 、雲南省 、陝西省 、甘肅省 、青海省 、以及寧夏回族自治區 、新疆維吾爾自治區和西藏自治區香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司香港上市規則 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則中國銀監會 指 中國銀行業監督管理委員會中國證監會 指 中國證券監督管理委員會總部 指 本集團上海總部BBM銀行 指 巴西Banco BBM S.A.董事 指 本行董事會董事監事 指 本行監事會監事董事會 指 本行董事會監事會 指 本行監事會公 司 資 料3二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公司信息中文名稱 交通銀行股份有限公司中文簡稱

11、交通銀行英文名稱 Bank of Communications Co.,Ltd.法定代表人 牛錫明聯繫人和聯繫方式姓名 杜江龍 （董事會秘書 、公司秘書）聯繫地址 中國上海市浦東新區 銀城中路188號電話 86-21-58766688傳真 86-21-58798398電子信箱 郵編 200120地址和官方網站註冊地址 中國上海市浦東新區 銀城中路188號註冊地址的 郵政編碼 200120官方網站 總行辦公地址 中國上海市浦東新區 銀城中路188號辦公地址的 郵政編碼 200120香港營業地點 香港中環畢打街20號信息披露和年報備置地點信息披露報紙名稱 （A股） 中國證券報 、上海證券報 、證券

12、時報信息披露指定網站 （A股） 上交所網站信息披露指定網站 （H股） 香港聯交所 “披露易” 網站www.hkexnews.hk年度報告備置地點 本行總部及主要營業場所普通股和優先股簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼A股上交所交通銀行601328H股香港聯交所交通銀行03328境外優先股香港聯交所BOCOM 15USDPREF4605審計師聘請的會計師事務所 （境內）名稱 普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙）辦公地址 上海市湖濱路202號 企業天地2號樓 普華永道中心11樓簽字會計師 姓名 楊尚圓 、周章聘請的會計師事務所 （境外）名稱 羅兵咸永道會計師事務所辦公地址 香港中環太

13、子大廈22樓簽字會計師 姓名 梁國威授權代表于亞利杜江龍法律顧問中國法律顧問：金杜律師事務所香港法律顧問：歐華律師事務所股份過戶登記處A股： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 上海市浦東新區陸家嘴東路166號 中國保險大廈3樓H股： 香港中央證券登記有限公司 香港皇后大道東183號 合和中心17樓1712至1716室其他資料法人營業執照註冊號：5954稅務登記號：395X組織機構代碼：10000595-X財 務 摘 要4交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司24,00012,000072,000（人民幣百萬元）60,00048,00036,00

14、0淨利潤（歸屬於母公司股東）（人民幣百萬元）201320142015資產總額0.40.20.01.2(%)1.00.80.6平均資產回報率63018(%)15129加權平均淨資產收益率0.600.300.001.80(%)20.501.200.90不良貸款率126036(%)302418成本收入比80400240(%)200160120撥備覆蓋率2,400,0001,200,00007,200,0006,000,0004,800,0003,600,00070,00035,0000210,000（人民幣百萬元）2000132014

15、200015175,000140,000105,000營業收入20093,828177,401164,43530,00015,000090,000（人民幣百萬元）75,00060,00045,000利潤總額86,01284,92779,90966,52865,85062,2957,155,3626,268,2995,960,9371.001.081.1114.8715.4913.461.511.251.0530.3630.2929.35155.57178.88213.655二 零 一 五 年 年 度 報 告

16、 A 股財 務 摘 要 （ 續 ）一 、 主要會計數據和財務指標截至2015年12月31日 ，本集團按照中國會計准則編製的主要會計數據和財務指標如下：主要會計數據2015年2014年增減(%)2013年 全年業績（除另有標明外 ，人民幣百萬元）營業收入193,828177,4019.26164,435利潤總額86,01284,9271.2879,909淨利潤 （歸屬於母公司股東）66,52865,8501.0362,295扣除非經常性損益後的淨利潤1（歸屬於母公司股東）66,06565,2021.3262,012經營活動產生的現金流量淨額379,12249,715662.59139,183 於

17、年終截止日（除另有標明外 ，人民幣百萬元）資產總額7,155,3626,268,29914.155,960,937客戶貸款3,722,0063,431,7358.463,266,368其中：公司貸款及墊款2,728,6872,563,3786.452,515,058 個人貸款及墊款993,319868,35714.39751,310 減值貸款56,20643,01730.6634,310負債總額6,617,2705,794,69414.205,539,453客戶存款4,484,8144,029,66811.294,157,833其中：公司活期存款1,433,7731,395,6572.731,

18、382,914 公司定期存款1,596,6351,270,61425.661,418,855 個人活期存款594,704542,1249.70491,353 個人定期存款855,903815,7784.92859,603同業及其他金融機構存放款項1,214,2101,022,03718.80756,108貸款損失准備87,43876,94813.6373,305股東權益 （歸屬於母公司股東）534,885471,05513.55419,561總股本74,26374,26374,263資本淨額2627,862584,5027.42516,482其中：核心一級資本淨額2518,487470,456

19、10.21416,961 其他一級資本214,94310149,330.004 二級資本294,432114,036(17.19)99,517風險加權資產24,653,7234,164,47711.754,274,068 每股計（除另有標明外 ，人民幣元）基本及稀釋每股收益30.900.891.120.84扣除非經常性損益後的基本每股收益10.890.881.140.84每股淨資產 （歸屬於母公司股東）47.006.3410.415.65 6交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財 務 摘 要 （ 續 ）主要財務指標 （%）2015年2014年變化（百分點）2013年 平均資產回報率1.001

20、.08(0.08)1.11加權平均淨資產收益率313.4614.87(1.41)15.49扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率113.3714.72(1.35)15.42存貸比5 ，674.0874.070.0173.40流動性比例542.9047.17(4.27)47.62單一最大客戶貸款比率5 ，71.591.500.091.55前十大客戶貸款比率5 ，711.5111.460.0513.67不良貸款率51.511.250.261.05撥備覆蓋率155.57178.88(23.31)213.65撥備率2.352.240.112.24成本收入比830.3630.290.0729.35資本

21、充足率213.4914.04(0.55)12.08一級資本充足率211.4611.300.169.76核心一級資本充足率211.1411.30(0.16)9.76 註：1. 按照中國證監會發佈的 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益(2008) 要求計算 。2. 根據中國銀監會 商業銀行資本管理辦法 （試行） 計算 。經監管核准 ，本集團從2014年6月末開始採用資本管理高級方法計量資本充足率 。3. 按照中國證監會發佈的 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂） 要求計算 。4. 為期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司的股

22、東權益除以期末普通股股本總數 。5. 根據中國銀行業監管口徑計算 。6. 本期和2014年為根據中國銀監會銀監發201434號文計算的銀行口徑人民幣存貸比 ，2013年為根據監管口徑計算的本外幣存貸比 。7. 單一最大客戶貸款比率和前十大客戶貸款比率為集團口徑 。8. 根據業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本後的淨額計算 。報 告 期 內 分 季 度 主 要 會 計 數 據（人民幣百萬元）主要會計數據2015年1-3月2015年4-6月2015年7-9月2015年10-12月 營業收入49,40547,31749,69147,415淨利潤 （歸屬於母公司股東）18,97018,35414,

23、71614,488扣除非經常性損益後的淨利潤 （歸屬於母公司股東）18,81918,24814,54614,452經營活動產生的現金流量淨額77,025278,922(52,613)75,788 7二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財 務 摘 要 （ 續 ）二 、 近三年信用評級2015年2014年2013年 標准普爾A-/A2 穩定A-/A2 穩定A-/- 穩定穆迪A2/P-1 穩定A2/P-1 穩定A3/P-2 穩定惠譽A/F1 穩定A/F1 穩定A/F1 穩定 註：1. 評級格式為長期外幣存款評級短期外幣存款評級評級展望 。2. 2016年3月穆迪將本行評級展望由 “穩定” 下調

24、為 “負面” 。三 、 非經常性損益項目（人民幣百萬元）非經常性損益項目2015年2014年2013年 處置固定資產 、無形資產產生的損益269341採用公允價值模式進行後續計量的投資性 房地產公允價值變動產生的損益140518其他應扣除的營業外收支淨額453803341非經常性損益的所得稅影響(144)(245)(103)少數股東權益影響額 （稅後）(12)(8)(14)歸屬於公司普通股股東的非經常性損益合計463648283 8交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司剛剛過去的2015年，交行全體同仁秉承 “拼搏進取、責任立業、創新超越” 的企業精神，以深化改革為動力，以轉型發展為主題，戮力

25、同心，攻堅克難，各項業務保持穩健發展，改革創新取得新的成效，交出了您手上這樣一份沉甸甸的 “交行答卷” 。牛錫明董事長董 事 長 致 辭董 事 長 致 辭 （ 續 ）9二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股發展：穩中求進面對雲譎波詭的複雜形勢 ，在信貸有效需求下滑 、 息 差 水 平 持 續 收 窄 、 風 險 壓 力 居 高 不 下多重壓力下 ，我們適時調整戰略重心和發展策略 ，一手抓轉型 ，積極調整業務結構；一手抓機制 ，大力推進基礎建設 。得益於見事早 、行動快 ，2015年經營業績延續穩健增長的良好態勢 。截至2015年末 ，集團資產總額較年初增長14.15% ， 全 年 實 現

26、淨 利 潤 同 比 增 長 1.03%；平均資產回報率( R O A A ) 、平均股東權益報酬率(ROAE)分別為1.00% 、13.43% ，較上年分別下降0.08個和1.36個百分點 。集團不良貸款率為1.51% ，較年初上升0.26個百分點 ，資產質量基本穩定 。資本充足率為13.49% ，高於商業銀行平均水平 。轉型：成效日顯面對經濟結構的調整 、發展方式的轉變 ，我們及早謀劃 ，求變圖存 ，明確了轉型發展的 “四條標准 、六個領域 、八大業態” ，致力於實現低資本消耗 、低成本擴張的高效增長 。我們堅定推進 “兩化一行” 戰略 。在歐洲的盧森堡 、大洋洲的布裡斯班 、南美的巴西等地

27、的機構建設取得積極進展 ，金融市場 、資產託管 、資產管理業務 ，以及子公司業務通過多種途徑向海外延伸 ，集團金融版圖繼續擴大 ，跨境跨業跨市場服務能力持續提升 。境外銀行機構 、控股子公司利潤集團佔比分別達6.15% 、4.47% ，同比提升0.65個 、1.47個百分點 ，國際化 、綜合化板塊對集團的貢獻度進一步提升 。我 們 適 時 調 整 業 務 經 營 策 略 。 通 過 做 大 資 產規 模 、 壓 降 負 債 成 本 並 舉 ， 保 持 利 息 收 入 穩定 增 長 ，2015 年 集 團 實 現 利 息 淨 收 入 人 民 幣1,441.72億元 ，同比增長6.97% 。堅持創

28、新驅動 ，大力推動新興領域 、低資本佔用型業務發展 ，繼續提升非利息收入佔比 ，2015年手續費及佣金淨收入達人民幣350.27億元 ，同比增長18.32%；手續費及佣金淨收入佔比達18.07% ，同比提升1.38個百分點 。我們大力探索經營模式轉型 。持續推進 “人工網點+電子銀行+客戶經理” 的 “三位一體” 經營模式轉型 ，電子銀行業務分流率較年初提高5個百分點至88.13% 。歷時5年 、舉全行之力建設的新一代業務系統實現境內行全面上線 ，為產品創新 、客戶拓展 、效率提升 、風險管理打下堅實基礎 。在加強信息技術應用 、大力推動 “金融互聯網” 建設的基礎上 ，我們積極探索 “互聯網

29、金融” ，成立了互聯網業務中心 ，推動建設 “第二交行” 。改革：激流勇進作為中國金融改革的先行者和探路者 ，交行改革創新的基因深入骨髓 。在中國進一步深化改革的大潮中 ，我們再次被賦予重任 ，承擔起大型商業銀行改革尖兵的使命 。2015年6月 ，交通銀行深化改革方案率先得到國務院批復 ，再次開啟了中國銀行業新一輪改革的序幕 。我們堅持市場化改革的方向 ，致力於通過體制機制的創新 ，釋放經營活力 ，提升核心競爭力和核心業績指標 。我們加強頂層設計 ，聚焦重點領域 ，從時間表最緊迫的事項改起 、從投資者最期盼的領域改起 、從制董 事 長 致 辭 （ 續 ）10交 通 銀 行 股 份 有 限 公

30、司約業務發展的最突出問題改起 。積極探索中國特色的大型商業銀行治理機制 ，加速構建形成集團統一的授權經營體系 。大力推進經營模式轉型與創新 ，積極推進事業部制改革 、子公司改革和國際化戰略 。全面深化商業銀行內部經營機制改革 ，以用人薪酬考核機制改革為重點 ，建立職業經理人制度 ，推進全員全產品計價考核 。發展責任制 、風險管理責任追究機制 、事業部制改革等項目初步完成 ，其余項目有序推進 ，已經並將持續為交行發展注入新的活力和動力 。服務：久久為功作為大型國有金融企業 ，我們始終堅持以和諧誠信為基石 ，不斷追求自身的超越與社會共同發展 ，積極履行現代企業公民責任 ，實現廣大股東 、客戶 、員

31、工等所有利益相關方利益的最大化 ，將履行社會責任有機融入自身經營管理 。我們以成為中國金融業服務最好的銀行為目標 ，持續實施服務提升戰略 ，致力於將服務打造為交行的核心競爭力 。在中國零售銀行客戶滿意度調查中連續兩年位居首位 ，2015年20家網點入選中國銀行業協會 “百佳” 網點 ，入選網點數量再次保持第一 。展望：銳志篤行這是一個變革的時代 ，新的矛盾正在集聚 ，新的挑戰正在顯現 ，新的規則正在醞釀 ，新的力量正在萌發 。在激盪的歷史洪流之中 ，交行這艘大船要乘風破浪 ，既要穩健 ，也需靈活 ，在求變與堅守之間找到平衡 。需要打破的 ，是一成不變的慣性思維 、僵化固化的體制機制 、不合於時

32、的經營模式 。需要堅守的 ，則是把控戰略全局的定力與耐力 ，是商業銀行長期穩健的發展信念 ，是利潤當期性和風險滯後性有機平衡的風險理念 ，是“安全性 、流動性 、盈利性” 協調統一的經營之道 ，是交行百年如一的改革基因和創業激情 。在新的一年 ，我們將堅持與實體經濟同生共榮的宗旨 ，牢固樹立 “創新 、協調 、綠色 、開放 、共享” 的發展理念 。進一步創新服務方式 ，以創新破解發展難題 ，以創新打造新的增長動能 。我們積極參與 “一帶一路” 、 “中國製造2025” 、企業“走出去” 、 “京津冀” 、 “長江經濟帶” 等國家重大工程建設 ，堅持合作共贏才是長期發展的根基 。我們優選民生保障

33、 、消費升級 、新型城鎮化等領域客戶和項目 ，佈局政府產業基金 、高端裝備製造業 ，提升綜合金融服務水平 。我們依托 “大眾創業 、萬眾創新” ，探索完善互聯網金融 、普惠金融服務模式 ，力求在支持小微企業特別是科技型小微企業方面做出特色 。在新的一年 ，我們將堅定推進 “兩化一行” 戰略 ，持續提升跨境跨業跨市場的服務能力 。抓住 “十三五” 發展的戰略機遇期 ，大力提高國際化 、綜合化業務佔比 ，全面提升跨境跨市場金融服務水平 。逐步整合分散在各板塊 、各行業 、前中台的產品 、服務 、定價 、渠道 、I T系統等要素 ，既要調動全球的資金 、定價 、產品優勢為中國市場的客戶服務 ，也要發

34、揮中國市場和人民幣的優勢為國際市場的客戶服務 ，讓 “兩化一行” 戰略引領轉型發展 ，帶動整體經營發展 。在新的一年 ，我們將堅守穩健經營的經營理念 ，着力保持資產質量的基本穩定 。在經濟 “三期叠加” 和信貸資產 “ 357” 效應下 ，銀行資產質量已然 全 方 位 承 壓 ， 接 下 來 的 經 濟 “ 去 產 能 、 去 庫存 、去槓桿” 還將給風險管理帶來更大挑戰 。對於商業銀行而言 ，資產安全高於一切 。我們將持董 事 長 致 辭 （ 續 ）11二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股續完善 “全覆蓋 、全流程” 的全面風險管理體系 ，突出重點分行 、重點領域 、重點業務 ，通過集

35、中管控 、名單制管理 、重組清收等手段 ，築牢風險堤壩 ，堅守風險底線 。在新的一年 ，我們將堅實邁出進一步深化改革的步伐 。繼續落實好探索有中國特色的大型商業銀行公司治理機制 、深化商業銀行內部經營機制改革和實施商業銀行經營模式轉型與創新三大任務 ，加快實施深化改革項目 ，用深化改革的引擎來突破發展桎梏 ，驅動轉型發展 ，為百年傳承的交行夢想構築一塊更為堅實的地基 ，為破浪前行的中國金融業尋找一片更為開闊的海洋 。“物有甘苦 ，嘗之者識；道有夷險 ，履之者知” 。不為任何風險所畏 ，不為任何困難所阻 ，我們堅信 ，只要以敢於戰鬥的勇氣把握新機遇 、迎接新挑戰 ，就一定能做好2016年的各項工

36、作 ，無愧於廣大投資者和社會各界對我們的殷切期望 。董事長12交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司剛剛過去的2015年，對全球經濟、中國經濟、中國銀行業都是挑戰巨大、壓力空前的一年。面對錯綜複雜的國內外經濟形勢，本集團認真貫徹落實國家經濟金融的方針政策和穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險系列部署，以深化改革為動力，以轉型發展為主題，以 “抓存款、穩利潤、控風險” 為主線，改革發展各項工作齊頭並進，經營管理呈現 “三穩三進” 的良好局面。彭純行長行 長 致 辭行 長 致 辭 （ 續 ）13二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股2015年：改革增活力 、緩速不降勢“三穩” ：一是規模穩步

37、提升 。截至2015年末 ，集團資產規模達人民幣7.16萬億元 ，較年初增長14.15% 。集團各項貸款人民幣3.72萬億元 ，較年初增長8.46% ，發揮國際化 、綜合化經營特色滿足客戶融資需求 ，有力支持了實體經濟的重點領域；各項存款人民幣4.48萬億元 ，較年初增長11.29% ，負債穩定性大幅提升 。二是利潤穩健增長 。在異常困難的經營環境下 ，集團實現淨利潤 （歸屬於母公司股東） 人民幣665.28億元 ，同比增長1.03% ，基本符合預期 。三是資產質量基本穩定 。集團不良貸款率1.51% ，較年初上升0.26個百分點；圓滿完成境外優先股發行 ，資本充足率為13.49%；撥備覆蓋率

38、為155.57% ，均符合監管要求 。“三進” ：一是深化改革紮實推進 。交通銀行深化改革方案於2015年6月獲國務院批准 ，本集團再次成為中國金融業改革先鋒 。改革各重點項目紮實推進 ，成效斐然 。二是信息系統建設大步邁進 。新一代業務系統 “ 531” 工程成功實現境內上線 ，極大地促進了服務水平 、管理效率的提升 。三是服務水平保持先進 。在消費者滿意度調查 、“百佳” 網點評比中均名列前茅 ，優質服務已經成為交行最為響亮的品牌名片 。我們始終堅信 ，行穩方能致遠 ，守正篤實 、久久為功才是商業銀行基業長青的制勝法寶 。在董事會的領導和支持下 ，管理層一手抓當下 ，以轉型發展穩增長；一手

39、謀長遠 ，以改革創新強基礎 ，重點推進了以下工作：強責任 ，服務實體經濟 。銀行業與實體經濟唇齒相依 ，水乳交融 。作為五大國有股份制商業銀行之一 ，本行積極推動實體企業轉型升級 ，促進實體經濟提質增效 ，2015年通過信貸 、資管計劃 、投資銀行等綜合化金融產品 ，以及收回移位再貸等措施 ，積極做大融資規模 ，盤活存量資產 。調整設立小企業金融一級部 ，支持 “大眾創業 、萬眾創新” ，全年小微企業貸款余額 、客戶數量 、申貸獲得率全面實現 “三個不低於” 目標 。促發展 ，積極創利增收 。本集團致力於資產項目做早做優 ，通過加大重點項目儲備力度 ，實行資產項目全行集中排隊 ，優中選優 、做

40、早做優 ，實現資產日均余額和利息收入穩健增長 。本集團通過積極拓展低成本負債促進負債結構顯著優化 。強化主動負債管理 ，以低成本負債為重點 ，通過產品創新和服務升級提高客戶黏性 ，擴大客戶結算流量 ，大大拓寬了穩定低價的資金來源 。2015年末 ，活期存款余額較年初增長4.68% ，增速較上年提高1.29個百分點 。在從資產 、負債兩端穩住利息淨收入的同時 ，本集團新興業務強勁增長 ，推動業務轉型更上一層樓 。報告期內本集團理財業務 、交易型業務 、代銷業務 、投資顧問業務持續快速發展 ，在市場率先開闢的同業機構理財業務更是創下佳績 。2015年實現手續費及佣金淨收入人民幣350.27億元 ，

41、同比約增18.32%；在營業收入中佔比達18.07% ，同比提升1.38個百分點 。抓客戶 ，夯實發展基礎 。制定公司 、零售和同業等三大客戶發展綱要 ，大力加強新客戶拓展和老客戶挖潛提升 ，夯實業務發展的根基 。提高大客戶業務發起層級 ，跨省集團客戶全部納入總行集中管理 。對公客戶數連續三年保持10%以上增速 。2015年末 ，達標私人銀行客戶近3萬戶 ，達標沃德客戶近85萬戶 ，較年初分別增長行 長 致 辭 （ 續 ）14交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司26% 、16.12%；境內行信用卡在冊卡量較年初新增687萬張 ，增長18.94% 。同業客戶實現金融要素市場 、同業機構合作全覆

42、蓋 ，與非銀金融機構合作覆蓋率超過90% 。建機制 ，加速轉型發展 。以深化改革為動力 ，對業務拓展 、資源配置 、績效考核體系進行全方位再造 ，聚焦重點 ，給政策 、配資源 、強考核 ，有效激發全行各類各級經營單位的積極性 。強化總行直接經營職能 ，運用雙邊記賬機制調動各方積極性 ，加快形成事業部和分行 “雙輪驅動” 的發展格局 。對事業部實行 “雙掛鈎” 績效考核及資源配置模式 ，授予事業部薪酬考核的自主權 。10家事業部和准事業部經營利潤同比增長38.94% ，顯著高於全行平均水平 。成立資產託管 、金融市場 、資產管理業務香港分中心 ，推動事業部業務向海外延伸 。不斷完善集團業務佈局

43、，布裡斯班分行和盧森堡子行開業 ，簽署與巴西B B M銀行股權轉讓協議 。啟動省轄分行 、基層經營機構 、境外銀行機構 、子公司等四大轉型工程 ，推出公司 、零售 、同業 、國際化和綜合化五大專項行動 。境外銀行機構全年實現淨利潤人民幣40.93億元 ，同比增長13.00%；子公司全年實現歸屬於母公司淨利潤人民幣29.74億元 ，同比增長50.58% ，均大幅高於集團平均水平 。 控 風 險 ， 穩 定 資 產 質 量 。 圍 繞 “ 制 度 與 責任” ，本集團持續深化制度建設 ，完善 “授信與風險政策綱要” 等一系列基礎性文件 ，加大內控合規考核力度 ，統一全行風險偏好 ，強化風險導向和政

44、策執行 。在整章建制的同時 ，本集團更注重責任落實 ，完善風險管理責任制度 ，大大加強對不良貸款管理責任 、崗位責任追究力度 。深入開展 “加強內部管控 、加強外部監管 ，遏制違規經營 、遏制違法犯罪” 專項檢查 ，對所有經營管理環節進行全面檢查 ，切實推動問題整改 ，築牢風險防線 。圍繞重點領域風險點 ，本行加強逾期貸款集中管控 ，強化自上而下指令性名單的減退加固工作 ，制定並推動一行一策 、一項一策的風險管控和重組化解方案 ，抓好重點分行 、重點項目風險化解 。全年追加抵押物原值人民幣72億元 ，存量風險業務抵質押資產覆蓋率較年初提高4.55個百分點 。在風險暴露期 ，經營單位授權管理是平

45、衡風險管控與業務經營的關鍵 ，報告期內本集團立足於各地經營機構實際 ，建立起常規授權 、專項授權相結合的管理體系 ，根據分行能力設置權限並適時調整 ，實現差異化 、精准化 、動態化授權 ，支持各地機構在管控風險的同時把握市場機會 。能交出這樣一份基本符合市場和投資者預期的答卷 ，我們倍感珍惜 、更深懷感激 。我們要感恩中國改革的全面深化 、中國經濟的穩中向好 ，為交行改革發展創造了好的政策環境和發展機遇；感恩監管部門 、全體股東 、廣大客戶及社會各界始終如一的信任支持 ，讓我們得以心無旁騖 ，堅定前行；更感恩全體交行人同心同德 、同舟共濟 ，為交行事業無私奉獻 、辛勞付出 。我們也將以更加勤勉

46、的工作 ，更加優秀的業績 ，來回報這個時代 、回饋這份厚愛 。2016年：改革創新促轉型 ，攻堅克難保質效當前銀行業保持持續增長面臨困難 ，但我們深信 ，機遇一定大於挑戰 。當前 ，國家供給側結構性改革將提高投資有效性 ，激發供給活力；居民消費力持續提升 ，消費主導作用日益體現 ，長期動力依然可期；新型工業化 、信息化 、城鎮化和農業現代化正紮實推進 ，尤其信息化浪潮下一批行 長 致 辭 （ 續 ）15二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股“互聯網+” 重點項目應運而生 。與此同時 ，宏觀調控和金融監管政策的不斷調整優化 ，也為商業銀行改革轉型營造了良好的政策環境 。務實篤行 ，矢志有成

47、。交行管理層有信心 、有勇氣 、有底氣實現穩中求進的發展 。我們將繼續按照董事會的戰略部署 ，改革創新促轉型 ，攻堅克難保質效 ，紮實推進經營管理各項工作 ，全力以赴降低經營業績波動 、維護交行資產安全 。我們將着力實現有效益的發展 。堅持服務實體經濟 ，圍繞國家戰略和政策 ，靈活調整經營策略 ，優化資產負債配置 。積極拓展優質信貸 、類信貸業務 ，通過做大日均資產 “保利潤” ；繼續狠抓低成本負債 ，通過加強息差管理 “守利潤” ；堅定實施 “兩化一行” 戰略 ，通過拓展盈利來源 “增利潤” ；多管齊下降本增效 ，通過壓降運營成本“穩利潤” 。我們將把風險管控放在突出位置 ，着力實現有質量的

48、發展 。通過減退加固鎖定存量風險 ，優中選優管好增量風險 ，堅守不發生區域性 、系統性風險底線 。聚焦提高資產覆蓋率 、降低風險敞口和預期損失率 ，聚焦問題資產和欠息現金清收 ，開展專項行動加固清收風險資產 ，向風險管理要效益 ，着力提高經濟利潤水平 。我們將繼續強化基礎性工作 ，着力實現可持續的發展 。深入實施客戶發展戰略及服務提升戰略 ，提升管理資產規模( A U M )和產品交叉銷售率 ，以服務贏得客戶 、以客戶支撐發展 。用好新一代業務系統 “ 531” 工程平台 ，加快提升創新能力 。繼續提高資源統籌層級和效率 ，聚焦重點客戶 、重點業務 、重點產品 ，將有限的資源用出槓桿和成效 。

49、堅持市場化改革的導向 ，重點推進用人薪酬考核機制改革 ，力爭在政策的二次落地 、績效的二次分配 、資源的二次配置方面實現更大突破 ，進一步激發經營活力 。“艱難困苦 ，玉汝於成” 。激變的大時代 ，賦予我們浴火重生的歷史新機遇 。我們將釋放深化改革的新紅利 ，重塑體制機制的新優勢 ，再造轉型發展的新動能 ，在國家推進結構性改革的攻堅之年 ，因時而變 ，隨事而制 ，以更大的勇氣和更高的智慧 ，按照董事會確定的目標任務 ，全力以赴實現 “十三五” 良好開局！行長16交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司中國商業銀行改革之舟乘風破浪，但尚未達到理想彼岸。在完善具有中國特色的公司治理，健全有效的決策、

50、執行、監督制衡機制，確保風險可控、效率提升、持續發展的科學管理運作模式上，探索仍在繼續。2015年，本行深化改革方案獲得國務院批准，再次站在中國金融業改革前沿。我們將傳承改革先行者的光榮傳統，矢志交出一份無憾偉大時代、無愧百年基業的歷史答卷。宋曙光監事長監 事 長業 務 概 要17二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股一 、 主要業務和行業情況說明（一） 主 要 業 務 情 況本集團主要業務包括公司金融業務 、個人金融業務 、資金業務和其他業務 。公司金融業務向企業 、政府機關 、金融機構客戶提供多種金融產品和服務 ，例如存貸款 、供應鏈金融 、現金管理 、國際結算與貿易融資 、投資銀行

51、、資產託管 、理財及其他各類中間業務等 。個人金融業務向個人客戶提供包括存貸款 、財富管理 、銀行卡 、私人銀行及各類中間業務等 。資金業務主要是貨幣市場交易 、交易賬戶業務 、銀行賬戶投資 、自營及代理外滙買賣 、衍生金融工具及貴金屬業務等 。此外 ，本行通過交銀施羅德 、交銀國信 、交銀租賃 、交銀康聯 、交銀保險 、交銀國際等子公司涉足基金管理業務 、信託業務 、金融租賃業務 、保險業務和境外證券業務等業務領域 。主要業務利潤總額和營業收入情況見第52頁 “按業務板塊劃分的分部經營業績” 。報告期內 ，本集團經營模式 、主要業務和主要業績驅動因素均未發生重大變化 。（二） 所 屬 行 業

52、 情 況根 據 中 國 銀 監 會 公 佈 的 數 據 ， 截 至 2015 年 末 ， 我 國 銀 行 業 金 融 機 構 總 資 產 為 人 民幣 199.35 萬 億 元 ， 較 年 初 增 長 15.67%； 總 負 債 人 民 幣 184.14 萬 億 元 ， 較 年 初 增 長15.07% 。其中 ，商業銀行總資產人民幣155.83萬億元 ，較年初增長15.60%；總負債人民幣144.27萬億元 ，較年初增長15.33% 。截至2015年末 ，本集團總資產約人民幣7.16萬億元 ，較年初增長14.15%；總負債約人民幣6.62萬億元 ，較年初增長14.20% 。按總資產計算 ，本集

53、團是我國第五大上市銀行 。當前 ，我國經濟處於 “增速調整 、結構優化 、動力轉換” 的新常態 ，商業銀行既擁有良好發展機遇 ，也面臨嚴峻挑戰 。相關具體分析請參見 管理層討論與分析 中的 “展望” 。二 、 報告期內主要資產變化情況的說明報告期內 ，本集團主要資產變化情況見下表：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）主要資產2015年12月31日2014年12月31日較年初增減(%)說明 拆出資金356,812172,318107.07業務發展衍生金融資產34,31010,656221.98業務發展買入返售金融資產76,292178,454(57.25)業務調整持有至到期投資933,683635,

54、57046.90業務發展應收款項類投資323,679211,58852.98業務發展固定資產78,34256,22739.33業務發展 本集團擁有境外1銀行機構15家 ，包括香港 、紐約 、舊金山 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明市 、悉尼 、布裡斯班和台北分行 ，交通銀行 （英國） 有限公司 、交通銀行 （盧森堡） 有限公司及多倫多代表處 。報告期末 ，集團境外銀行機構資產總額達人民幣7,012.31億元 ，較年初增長13.55% ，佔集團資產總額比重較年初下降0.05個百分點至9.80%；報告期內 ，集團境外銀行機構實現淨利潤人民幣40.93億元 ，同比增長13.00

55、% ，佔集團淨利潤比重同比上升0.65個百分點至6.15% 。1 包括香港 、澳門 、台灣地區 。18交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司業 務 概 要 （ 續 ）三 、 核心競爭力分析作為首家全國性國有股份制商業銀行 ，本集團現已發展成為一家 “發展戰略明確 、公司治理完善 、機構網絡健全 、經營管理先進 、金融服務優質 、財務狀況良好” 的具有百年民族品牌的大型金融機構 。本集團的核心競爭力主要體現在：穩健有效的公司治理體系 。本行在持續創造良好經營業績的同時 ，始終致力於高水平的公司治理 ，積極探索並在境內同業率先構建起具有中國特色和本行特點的公司治理模式 ，形成了股東大會 、董事會

56、、監事會和高級管理層權責明確 、有效制衡 、獨立運作 、協調順暢的現代公司治理體系 。尤其是近年來 ，本行着力在深化改革中更好發揮黨的領導核心作用 、董事會的戰略決策作用 、監事會的獨立監督作用及高級管理層的全權授權經營 ，公司治理已涵蓋並擴展至黨的建設 、戰略管理 、全面風險管理 、資本管理 、市值管理 、信息披露等在內的全方位治理領域 ，充分保障了境內外股東以及其他利益相關者的合法權益 。本行2015年公司治理工作情況參見 “公司治理報告” 。富有改革創新精神的大型銀行 。本行1987年重新組建以來 ，一直扮演着中國金融體制改革的先行者角色 。本集團是境內首家開展銀行 、保險 、證券業綜合

57、經營 ，首家完成財務重組 、引入境外戰略投資者並成功登陸國際資本市場的銀行 。2015年6月 ，國務院批復同意本行實施深化改革試點 。本行深化改革主要包括探索有中國特色的大型商業銀行公司治理機制 、深化商業銀行內部經營機制改革 、實施商業銀行經營模式的轉型與創新三大任務 。截至2015年末 ，有關具體項目均已啟動 ，部分項目初步完成 。持續強化的綜合金融服務 。近年來 ，本集團大力推進 “兩化一行” 發展戰略 ，全面對接客戶的多元化金融需求 ，初步建成以銀行為主體的綜合金融服務集團 ，業務涵蓋商業銀行 、信託 、金融租賃 、基金管理 、保險 、證券等服務 ，是國內綜合化經營程度最高的大型商業銀

58、行之一 。本集團以 “一個交行 ，一個客戶 ，一套服務方案” 為宗旨 ，不斷優化資源整合和業務聯動 ，積極促進跨領域產品創新 ，綜合金融服務能力持續強化 。本集團2015年度綜合化經營情況參見 管理層討論與分析 中的 “國際化與綜合化經營” 。不斷提升的全球服務能力 。近年來 ，本集團秉承 “追隨國家發展戰略 、客戶跟隨 、提升服務” 的原則 ，加快境外機構建設步伐 ，提升全球服務能力 。本集團國際化發展水平位居中資同業前列 。截至2015年末 ，本集團在13個國家和地區設立了15家境外銀行機構56個營業網點 ，與143個國家和地區的1,610家同業建立代理行關係 ，初步形成 “以亞太為主體

59、、歐美為兩翼”的境外服務網絡 。同時 ，本集團在上海 、法蘭克福 、紐約和悉尼設有24小時資金交易平台 ，在香港設立資產管理 、金融市場 、託管三大中心 ，在韓國首爾設立人民幣業務清算行 ，建立起覆蓋全球範圍的財富管理平台和金融服務平台 。本集團2015年度國際化發展情況參見 管理層討論與分析 中的 “國際化與綜合化經營” 。日益顯現的財富管理特色 。本集團在業內較早提出財富管理服務理念 ，持續建設財富管理服務體系 ，財富管理品牌和特色逐漸凸顯 。對公業務方面 ， “蘊通財富” 品牌建設初見成效 ，“蘊通賬戶” 、 “蘊通產業鏈” 等重點產品以及 “蘊通財富伴您同行” 巡迴路演 、 “蘊通財富

60、司庫俱樂部” 等系列活動影響力不斷擴大 。個人業務方面 ，建立起覆蓋中高端以及大眾客戶的完整客戶分層服務品牌體系 。其中 ，中高端客戶的核心服務品牌 “沃德財富” 影響力不斷提升 。本行理財產品發行能力 、收益能力排名市場居前 。報告期末 ，表內外理財規模達人民幣1.46萬億元 ，繼續穩居同業前列 。19二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股業 務 概 要 （ 續 ）“三位一體” 的全方位服務渠道 。本行分銷網絡較為廣泛 ，佈局較為合理 ，兼具規模和效益優勢 。截至2015年末 ，本行在全國235個地級和地級以上城市1設立3,141家營業網點 ，覆蓋了除西藏以外的所有省份和主要大中城市 。

61、本行積極順應互聯網經濟發展趨勢 ，深入推進網點經營模式轉型 ，致力於構建 “人工網點+電子銀行+客戶經理” 的立體化 、全功能 “三位一體” 服務模式 ，同時 ，成立互聯網金融中心 ，打造 “第二交行” 。本行2015年度 “三位一體” 發展情況參見 管理層討論與分析 中的 “三位一體” 渠道建設 。業界先進的信息化建設和應用。本集團信息化建設始終着眼戰略、服務客戶、與時俱進，致力以科技引領創新，以創新助力發展。經過數年的沉澱和跨越前進，信息化建設和應用處於業界領先水平。本行具有較為完善的IT治理體系，在業內首家全面通過CMMI L3、ISO20000和ISO27001 三項認證，率先建立國際

62、標准的軟件研發、生產運維和信息安全管理體系；具備國際先進的 “兩地三中心” 災難備份體系，災備切換和同城雙活創新實踐樹立同業災備建設標桿；具有業務全覆蓋、穩定性和可用率名列同業前茅的信息系統，銀聯卡交易系統成功率連續五年蟬聯商業銀行前三名。2015年，本行 “531” 工程新一代信息系統境內行全面上線運營，實現頂層設計、業務支持、客戶體驗、數據整合、自主創新等國內領先，引領 “客戶體驗至上” 的金融服務。嚴密健全的全面風險管理體系 。自2005年完成 “財務重組引進外資公開上市” 改革三步曲以來 ，本集團始終致力於建立健全全面風險管理體系 。十年耕耘 ，以 “全覆蓋 、全流程 、責任制 、風險

63、文化” 為目標的全面風險管理體系成型 。2014年本行獲得監管機構批復同意 ，在法人和集團兩個層面實施資本管理高級方法 ，成為中國首批實施巴塞爾新資本協議的商業銀行 。目前本行已形成科學完整 、行之有效的實施資本管理高級方法的體系 ，風險模型和計量結果已經全面應用於業務發展和風險管控 ，與全面風險管理和資本管理融為一體 。本集團2015年度風險管理情況參見 管理層討論與分析 中的 “風險管理” 。與匯豐銀行的緊密戰略合作 。2004年 ，本行與匯豐銀行締結戰略合作協議 。十多年間 ，雙方秉承互諒互讓 、互惠互利 、長期合作 、共同發展的理念 ，戰略合作持續深化 、日益加深 ，堪稱中外資銀行合作

64、的典範 。雙方在 “ 1+1全球金融服務” 、海外業務 、國際業務 、公司業務 、個人業務 、信用卡業務 、託管業務 、貴金屬業務 、離岸業務等領域開展全方位合作 。具體情況參見 管理層討論與分析 中的 “與匯豐戰略合作” 。頗具影響力的金融服務品牌 。 “交通銀行” 是我國著名金融服務品牌之一 ，在市場中擁有較高的認知度和美譽度 。在最新的英國 銀行家 雜誌全球千家大銀行排名和美國 財富 雜誌發佈的世界500強公司排行榜中 ，本行分別位列第17位和第190位；在J.D. Power中國零售銀行客戶滿意度研究中 ，本行連續兩年排名首位；在2015年中國銀行業文明規範服務百佳示範單位評選活動中

65、，本行 “百佳” 入圍網點數量在行業排名第一 。報告期內 ，本集團核心競爭力未出現重大變化 。1 不含香港 、澳門 、台灣地區 。財富雜誌（美國）世界500強（第190位，較2014年上升27位）銀行家雜誌（英國）全球銀行30強（第17位，較2014年上升2位）中國企業聯合會“2015中國企業500強”第31名（上升5位）銀行家雜誌（中國）2015中國金融創新獎最佳金融創新獎21世紀經濟報道2015中國資產管理金貝獎2015最佳銀行財富管理品牌第一財經日報2015年度第一財經金融價值榜年度銀行東方財富網2015年度東方財富風雲榜年度最佳綜合性銀行銀行家雜誌（中國）十佳金融產品創新獎中國金融認證

66、中心2015年中國最佳企業網上銀行獎和訊網和訊網第12屆中國財經風雲榜最佳同業財富管理銀行獎中國外匯交易中心銀行間本幣市場評優最具市場影響力獎中國銀行業協會貿易金融委員會最佳貿易企業伙伴銀行韓國政府韓國企劃財政部傑出貢獻獎20交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司排 名 和 獲 獎 情 況亞洲銀行家雜誌中國最佳供應鏈項目中國經營報2015年度卓越競爭力國際業務銀行中國縣鎮經濟交流促進會中國村鎮銀行發展論壇組委會亞太金融學會普惠金融服務優秀獎中國銀行業協會“百佳示範單位”評選活動中，本行獲評網點數量再次蟬聯 行業第一J. D. Power（中國零售銀行客戶滿意度研究）中國零售銀行客戶滿意度研究第

67、一中國銀行業協會年度中國銀行業最具社會責任金融機構獎北京大學聯合智聯招聘年度最佳僱主（100強）中國證券報年度金牛最強盈利公司21二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股排 名 和 獲 獎 情 況 （ 續 ）22交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管理層討論與分析23二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）23一 、 宏觀經濟金融形勢2015年 ，全球經濟緩慢復甦 ，增長格局分化 。發達經濟體增速緩慢上升 ，新興市場和發展中經濟體整體增長步伐放緩 。面對錯綜複雜的國際形勢和經濟下行壓力 ，中國採取積極財政政策和穩健貨幣政策 ，主動適應引領新常態

68、，國民經濟運行穩中有進 、穩中有好 。2015年國內生產總值人民幣67.7萬億元 ，同比增長6.9% ，城鎮新增就業1,312萬 ，全國居民人均可支配收入實際增長7.4% ，居民消費價格上漲1.4% ，經濟運行處於合理區間 。經濟結構進一步優化 ，第三產業增加值佔國內生產總值的比重為50.5% ，高於第二產業10個百分點；最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為66.4% ，較上年提高15.4個百分點 。社會消費品零售總額增長10.7% ，網上零售額增速達到33.3% ，經濟增長動能逐漸從投資向消費轉變 。工業產值增加值整體增長放緩 ，但產業升級態勢明顯 ，高端裝備製造 、電子及通信設備生產

69、、信息科技產品製造業產值增速達到兩位數以上 。貨幣信貸和社會融資平穩增長 。年末廣義貨幣(M2)余額同比增長13.3% ，年末本外幣貸款余額同比增長13.4% 。央行多次下調人民幣存貸款基準利率 、降低存款準備金率 ，從量價兩方面保持了穩健略偏寬鬆的貨幣環境；綜合運用公開市場操作 、中期借貸便利 、普降金融機構存款準備金率等多種工具調節流動性 ，保持了銀行體系流動性總體充裕 。銀行間人民幣市場同業拆借利率 、質押式回購加權平均利率 、貸款加權平均利率均有所下降 。二 、 集團主要業務回顧2015年 ，面對中國經濟增速趨緩 、利率市場化進程提速 、金融風險因素叠加等宏觀環境 ，本集團緊緊圍繞 “

70、兩化一行” 發展戰略 ，主動適應經濟新常態 ，堅持服務實體經濟 ，以深化改革釋放發展紅利 ，以轉型創新激發經營活力 ，實現各項業務協調健康發展 。積極服務實體經濟 ，業務規模穩步提升 。對接 “一帶一路” 、 “中國製造2025” 、企業 “走出去” 、 “京津冀” 、 “長江經濟帶” 等國家重要戰略部署 ，積極做大社會融資規模 ，提升服務實體經濟水平 。報告期末 ，本集團資產總額達人民幣71,553.62億元 ，較年初增長14.15%；客戶貸款余額 （撥備前 ，如無特別說明 ，下同） 達人民幣37,220.06億元 ，較年初增長8.46% 。其中 ，交通運輸 、倉儲和郵政行業貸款余額達人民幣

71、4,180.57億元 ，較年初增長7.48%；個人住房按揭貸款余額達人民幣6,043.57億元 ，較年初增長14.06%；小微企業貸款余額較年初增長8.75% ，高於貸款平均增速 。負債業務基礎有效夯實 ，報告期末 ，客戶存款余額達人民幣44,848.14億元 ，較年初增長11.29% 。利潤實現穩健增長 ，財富管理特色彰顯 。報告期內 ，實現淨利潤人民幣665.28億元 ，同比增長1.03%；其中 ，手續費及佣金淨收入達人民幣350.27億元 ，同比增長18.32% ，手續費及佣金淨收入佔比達18.07% ，同比提升1.38個百分點 ，非利息收入貢獻顯著提升 。做大做強理財業務 、交易型業務

72、 、創新型業務 、代銷業務 ，財富管理經營特色進一步彰顯 ，報告期末 ，託管資產規模達人民幣55,783.60億元 ，較年初增長34.09%；管理的個人金融資產(AUM)達人民幣24,519.80億元 ，較年初增長13.93%；人民幣表內外理財產品規模達人民幣1.46萬億元 ，繼續穩居同業前列 。24交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）24國際化綜合化加速推進 ，海外機構佈局完善 。境外銀行機構和子公司資產總額較年初增長16.99% ，在集團總資產中佔比達12.70% ，較年初提高0.31個百分點；實現淨利潤同比增長26.26% ，在集團淨利潤中佔比

73、達10.62% ，同比提高2.12個百分點 。海外機構佈局進一步完善 ，國際化服務觸角不斷延伸 ，報告期內 ，澳大利亞布裡斯班分行和盧森堡子行相繼開業 ，首爾人民幣清算行業務規模持續擴大 ，控股收購巴西BBM銀行成功實現簽約 。深化改革紅利釋放 ，轉型發展步伐加快 。2015年6月 ， 交通銀行深化改革方案 獲國務院批准同意 ，全面謀劃開啟改革發展新篇章 。大力推進用人薪酬考核機制改革 、職業經理人制度 、發展責任制和總行機構改革 ，初步形成事業部和分行 “雙輪驅動” 轉型發展格局 ，六大事業部制利潤中心稅前撥備前利潤同比增長38.34% 。強化資本約束理念 ，大力發展低資本消耗業務 ，報告期

74、末 ，風險加權資產(RWA)較年初增長11.75% ，連續兩年實現RWA增幅低於資產增幅 。風險管控持續加強 ，資產質量基本穩定 。本集團始終堅持審慎的風險偏好 ，執行嚴格的計息方式 ，實施嚴密的風險監測 ，採取 “早識別 、早預警 、早化解” 的策略 ，主動應對新常態下風險壓力 ，努力降低預期損失 。報告期內 ，強化重點領域信用風險管控 ，大力推動減退加固和資產重組 ，加大清收保全工作力度 。累計減退風險貸款人民幣608億元 ，加固風險貸款人民幣601億元 ，清收表內不良貸款人民幣345億元；通過重組等手段累計追加抵押物原值人民幣72億元 ，存量風險業務抵質押資產覆蓋率較年初提升4.55個百

75、分點 。報告期末 ，減值貸款率為1.51% ，較年初上升0.26個百分點；撥備率為2.35% ，較年初上升0.11個百分點 。服務水平邁上新台階 ，品牌形象有效樹立 。順利完成新一代核心業務系統在境內分行的上線推廣 ，以科技優勢帶動產品創新和服務提升 。在中國零售銀行客戶滿意度研究中 ，連續兩年排名行業首位；共有20家網點獲批中國銀行業協會 “百佳” 榮譽稱號 ，當選網點數量蟬聯行業第一 。2015年 ，集團連續七年躋身 財富(FORTUNE)雜誌世界500強 ，營業收入排名第190位 ，較上年提升27位；列 銀行家 (The Banker)雜誌全球千家大銀行一級資本排名第17位 ，較上年提升

76、2位 ，連續兩年躋身全球銀行20強 。境外優先股發行項目榮獲 財資 雜誌(The Asset) “2015年中國最佳銀行資本獎” 。25二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）25（一） 公 司 金 融 業 務 報 告 期 內 ， 集 團 公 司 金 融 業 務 實 現 利 潤 總 額 人 民 幣 444.69 億 元 ， 同 比 減 少18.12%；實現手續費及佣金淨收入人民幣158.87億元 ，同比減少3.56%；境內行對公客戶總數較年初增長11.87% 。 報告期末 ，集團公司存款余額達人民幣30,304.08億元 ，較年初增長13.66%；公

77、司貸款余額達人民幣27,286.87億元 ，較年初增長6.45% 。 報告期末 ，集團公司減值貸款余額為人民幣442.84億元 ，較年初增長30.09%；減值貸款率1.62% ，較年初上升0.29個百分點 。交通銀行為客戶提供跨境跨業跨市場的綜合性金融服務 ，圖為2015年初交銀租賃訂造的全球最大集裝箱船舶在韓國 正式交付本集團充分發揮 “兩化一行” 經營優勢 ，大力發展產業鏈金融 、現金管理 、投資銀行 、資產託管等核心業務和特色業務 ，加大對小微業務支持力度 ，持續推動公司金融業務轉型發展和結構優化 。加強表內外資產負債和理財等業務的全表配置與管理 ，不斷豐富集團財富管理內涵 。推進公司金

78、融風險中台建設 ，有效提升全融資存續期管理和客戶風險管控能力 ，促進公司金融業務穩健運行 。26交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）261. 企業與機構業務依托 “股 、債 、貸” 一體化的一站式金融服務體系 ，聚焦政府預算體制改革 、地方債務安排和國資國企混合所有制改革 ，在產業升級 、消費升級和要素供給整合中搶佔發展先機 。與地方政府 、高校 、行業龍頭企業簽署 框架合作協議 和 產業鏈金融合作協議 ，提升銀政 、銀企合作廣度與深度 。開展年度 “交行匯豐1+1” 重點客戶銀企交流活動和蘊通財富司庫俱樂部活動 ，積極支持境內企業 “走出去” 。打

79、造新型政府金融 ，建立政府和社會資本合作(PPP)項目社會資本庫 ，報告期內榮獲全國首個綜合貿易試點區政府跨境貿易平台資格 、海關總署首批全國總擔保合作銀行資格 。金融創新百花齊放 ，加快推進P P P融資 、產業基金等新型融資業務 ，完成上海自貿區F T N客戶開證 、離岸併購貸款等多項首筆業務 ，成為廈門 、廣東當地首批跨境人民幣境外借款簽約銀行 。互聯網金融亮點紛呈 ，完成軍隊網銀 、在線大額存單等多項業務開發 ，加快 “交通銀行微銀行” 網絡渠道建設 。對公網銀榮獲中國金融認證中心頒發的2015年度 “中國最佳企業網上銀行獎” 和 “中國最佳網上銀行安全獎” ；智慧汽車金融榮獲 銀行家

80、“十佳金融產品創新獎” 。2. 中小微企業業務積極推進體制架構改革 ，加強小微業務專營團隊建設 。大力推廣 “項目制” 業務模式 ，針對供應鏈 、商圈 、園區 、銀政合作 、科技金融 、新三板 （全國中小企業股份轉讓系統） 等特定客群制定專屬方案 ，通過批量開發 、集群管理實現規模效應 。創新推進 “P O S貸” 、 “沃易貸” 、 “稅融通” 和 “電子供應鏈系統” 等金融產品 ，加強互聯網 、大數據技術應用 ，有效提升對小微企業服務水平和融資效率 。優化開發 “續貸”和 “授信年審制” 等還款方式 ，提升融資穩定性與靈活度 。3. “一家分行做全國” 產業鏈金融業務把握 “互聯網+” 國

81、家戰略機遇 ，深入挖掘企業客戶在產業鏈領域的金融需求 ，不斷提升與客戶合作層次 。報告期內 ，持續推廣 “快易收” 和 “快易貼” 兩項拳頭產品 ，業務量突破人民幣600億元 。推出商業匯票代理貼現服務 ，樹立商業匯票專家的市場形象 。積極研發 “快易鏈” 品牌 ，開發服務石化 、醫藥行業上下游的在線金融產品 ，並提供在線融資申請服務 。報告期末 ，境內行累計拓展達標產業鏈網絡超過1,500戶 ，達標鏈屬企業超過15,000戶 。榮獲 亞洲銀行家 “中國最佳供應鏈金融項目” 獎項 ，市場知名度與品牌美譽度不斷提升 。4. 現金管理業務積極打造 “蘊通賬戶” 品牌 ，通過產品組合和綜合化行業解決

82、方案 ，全面涵蓋企業賬戶管理 、收付款管理 、流動性管理 、投融資管理 、全球現金管理等業務領域 。加快推動全球現金管理業務創新 ，完善全國版和自貿區版跨境雙向本外幣資金池 、經常項下集中收付匯和淨額結算等服務功能 。持續優化和推廣票據池 、二級賬戶 、跨行資金管理平台等產品 ，滿足企業轉型期資金管控需求 。創新推出 “招標通” 系統和 “報賬通” 產品 ，以獨立業務平台模式提供招投標平台客戶專項結算服務 。報告期末 ，上線 “蘊通賬戶” 現金管理的集團客戶近1.4萬戶 ，涉及現金管理賬戶 （含Swiftnet） 逾13萬戶 。榮獲 財資“2015年中國最佳現金管理銀行” 、 歐洲金融 201

83、5陶朱獎 “最佳現金管理” 和 “最佳財務公司” ，以及 中國經營報 “ 2015年卓越競爭力現金管理銀行” 等獎項 。27二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）275. 國際結算與貿易融資業務持續推進跨境組合型結算和貿易融資產品 ，為企業提供個性化 、全球化投融資服務 。報告期內 ，境內行辦理國際結算量達人民幣39,549.92億元 ，同比增長5.57%；國際貿易融資發生量達人民幣1,366.77億元 。積極通過內保外貸 、各類保函等支持“一帶一路” 戰略和 “走出去” 企業 ，報告期內 ，境內行對外擔保業務發生額達人民幣1,639.18億元 ，

84、同比增長21.14% 。積極運用國際保理業務為中小型外貿企業提供應收賬款管理和融資便利等服務 ，報告期內 ，境內行國際保理業務量達人民幣72.41億元 。6. 投資銀行業務積極推進熊貓債 、永續債 、境外債 、項目收益票據等債券品種創新 ，成功承銷市場上首單主權政府發行的熊貓債和國際性商業銀行首筆在中國銀行間市場的金融債 。緊抓國家戰略轉型機遇 ，開展政府引導基金 、城市發展建設基金 、併購基金 、P P P基金 、養老基金等業務創新 。有序推進併購業務和I P O配套等業務 ，併購融資金額近人民幣30億元 ，協助多家企業在境內和香港成功掛牌上市 。積極實施信貸資產證券化及結構融資業務創新 ，

85、承銷國內首單外資銀行信貸資產證券化項目 ，成功發行市場上首單信用卡分期資產證券化產品 。報告期內 ，集團實現投資銀行業務收入人民幣74.72億元 ，佔集團全部手續費及佣金收入的19.54% 。境內行主承銷債務融資工具 （不含地方政府債）253支 ，同比增長8.58% ，主承銷發行金額 （不含地方政府債） 達人民幣4,532.78億元 ，同比增長27.42% 。7. 資產託管業務搶抓政策機遇和市場熱點 ，強化集團內業務聯動 ，加快發展基礎和創新託管業務 ，提升市場影響力 。不斷豐富養老金託管產品線 ，大力開發國家社會保障儲備基金 、補充養老保障 、商業養老保障 、境外養老金等多層次養老金市場 ，

86、鞏固養老金業務優勢 。持續增強跨境服務能力 ，香港託管中心建設成效顯著 。加速推進風險小中台建設 ，逐步完善全流程 、全覆蓋的託管業務風險管理體系 ，實現託管業務安全穩健運作 。報告期末 ，全行託管資產規模達人民幣55,783.60億元 ，較年初增長34.09% 。28交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）28（二） 個 人 金 融 業 務 報 告 期 內 ， 集 團 個 人 金 融 業 務 實 現 利 潤 總 額 人 民 幣 119.20 億 元 ， 同 比 增 長25.61%；實現手續費及佣金淨收入人民幣157.90億元 ，同比增長38.97%；境

87、內行個人客戶總數較年初增長10.11% 。 報告期末 ，集團個人存款余額達人民幣14,506.07億元 ，較年初增長6.83% ，個人存款佔比較年初下降1.35個百分點至32.34%；個人貸款余額達人民幣9,933.19億元 ，較年初增長14.39% ，個人貸款佔比較年初上升1.38個百分點至26.69% 。 報告期末 ，集團個人減值貸款余額為人民幣119.22億元 ，較年初增長32.81%；減值貸款率1.20% ，較年初上升0.17個百分點 。本集團秉承 “以客戶為中心” 的經營理念 ，以A U M為統領 、以效益為核心 、以客戶為抓手 ，大力發展儲蓄存款 、個人資產和財富管理業務 ，積極探

88、索 “行商” 營銷模式 ，持續打造最佳服務銀行 ，全面推進個人金融業務轉型發展 。圖為交通銀行營業網點兒童服務區1. 個人存貸款圍繞代發業務 、理財業務和交易型零售客戶等重點領域 ，積極拓展儲蓄存款 ，夯實基礎客戶群體 。推出新客戶新資金專享理財產品 ，並創新推動社區行 、企業行 、市場行等 “行商” 營銷模式 ，有效推動新客戶新資金增長 。大力發展房貸業務 ，不斷優化房貸業務操作流程 ，實施定價精細化管理 。加速發展消費貸業務 ，完善 “薪金貸” 、 “社區貸” 業務政策和流程 ，設計 “房貸+消費貸” 業務方案 ，開發公積金繳存客戶專屬的信用消費貸款產品 。29二 零 一 五 年 年 度

89、報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）292. 個人財富管理業務積極開展 “沃德財富健康萬里行” 、 “沃德財富中醫名家團健康頤養” ，以及 “沃德社區嘉年華” 活動 ，強化財富管理品牌影響力 。充分把握資本市場發展機遇 ，大力推進財富管理產品創新和銷售 ，報告期內 ，境內行得利寶理財產品 、基金 、保險中間業務淨收入同比分別增長30.0% 、194.9%和62.9% 。充分發揮集團協同聯動優勢 ，深入開展私人銀行跨境財富管理 、私人銀行專戶等特色服務；開發設計私人銀行資產配置模型 ，為客戶提供產品配置組合方案 ，不斷提升私人銀行專業化服務能力 。報 告 期 末 ， 管 理

90、的 個 人 金 融 資 產 ( A U M ) 達 人 民 幣 24,519.80 億 元 ， 較 年 初 增長 13.93% 。 達 標 交 銀 理 財 客 戶 數 和 達 標 沃 德 客 戶 數 較 年 初 分 別 增 長 3.84% 和16.12% 。私人銀行客戶數較年初增長26% ，管理的私人銀行客戶資產達人民幣4,073億元 ，較年初增長39.97% 。3. 銀行卡業務信用卡業務全面升級移動服務平台 ，打造開放的 、統一的 “買單吧” 用戶體系 ，提供融合信用卡管理 、在線申請 、 “邊花邊賺” 等金融服務和餐飲美食 、電影 、機票 、生活繳費等生活服務的一站式應用平台 。持續開展

91、“超級最紅星期五” 、跨年度 “周周刷” 等信用卡活動 ，取得良好市場反響 。強化客訴管理 ，穩步提升服務質量 ，在J . D . P O W E R 、尼爾森公司等2015年客戶滿意度調研中 ，本行信用卡客戶整體滿意度均排名行業前列 。發行首單 “註冊制” 個人信用卡分期資產支持證券 ，盤活存量個人消費貸款資產 ，實現銀行間債券市場信貸資產證券化產品的又一大創新 。報告期末 ，境內行信用卡在冊卡量 （含准貸記卡） 達4,315萬張 ，較年初淨增687萬張；全年累計消費額達人民幣15,176.27億元 ，同比增長31.92%；集團信用卡透支余額達人民幣2,715.42億元 ，較年初增長21.4

92、4%；信用卡透支減值率1.82% ，較年初上升0.14個百分點 。借記卡業務以產品創新促進獲客 ，以品牌營銷拉動消費 ，不斷推動銀行卡業務穩步發展 。積極開展可穿戴支付產品 、人到人支付等業務創新 ，並結合國際熱點 ，推出米蘭世博卡等創新產品 。持續推進全國社區太平洋卡特惠商圈建設 ，舉辦 “最紅星期五” 系列主題活動 ，覆蓋航空高鐵出行 、電影娛樂 、各地餐飲等民生熱點 ，形成了良好的市場品牌效應 ，帶動銀行卡消費增長 。報告期末 ，境內行太平洋借記卡發卡量達10,816萬張 ，較年初淨增976萬張；累計消費額達人民幣8,825億元 ，同比增長13.77% 。30交 通 銀 行 股 份 有

93、限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）30（三） 同 業 與 金 融 市 場 業 務 報告期內 ，集團金融市場資金業務實現利息淨收入人民幣291.51億元 ，同比增長65.00% 。 報告期內 ，集團金融市場資金業務實現利潤總額人民幣279.46億元 ，同比增長45.80% 。本集團積極應對宏觀經濟發展趨緩 、資金面穩中有緊 、人民幣匯率大幅波動等新形勢 ，準確把握市場機遇 ，不斷拓寬同業合作渠道 ，促進產品創新 、流程優化和服務提升 ，推進同業與市場業務全面發展 。1. 機構金融業務大力拓展金融要素市場 ，積極拓展與中歐國際交易所 、信託業保障基金以及自貿區金融要素市場的業務合

94、作 ，開展人民銀行跨境人民幣支付( C I P S )代理業務 。銀銀合作方面 ，銀銀平台合作銀行達到313家 ，較年初增長174.56%；積極開展櫃面通 、銀銀合作第三方存管 、銀銀合作代銷理財 、銀銀合作銀期轉賬等業務 ，其中 ，櫃面通業務交易筆數達28.34萬筆 ，交易金額達人民幣164.65億元 ，同比分別增長106%和92%；銀銀合作第三方存管客戶數較年初增長214% 。銀證合作方面 ，融資融券存管客戶數較年初增長23.52% ，融資融券存管客戶A U M較年初增長133.12%；與55家證券公司上線銀衍轉賬系統 ，市場覆蓋率達76.39% 。銀期合作方面 ，期貨公司保證金存款余額達

95、人民幣851.43億元 ，較年初增長102.15% 。同業理財業務發展良好 ，銷售額達人民幣3.29萬億元 ，同比增長295% 。2. 貨幣市場交易準確研判市場走勢 ，靈活調整業務 、資產配置節奏 ，大力拓展優質同業客戶 ，提高資金使用效率與收益 。積極應對外匯政策變化對市場波動的影響 ，合理調整資金運用期限 ，確保全行流動性平穩過渡 。報告期內 ，境內行累計進行人民幣貨幣市場交易達人民幣11.94萬億元 ，其中融出人民幣9.15萬億元 ，融入人民幣2.79萬億元；累計進行外幣貨幣市場交易1,709億美元 。3. 交易賬戶業務加快交易品種創新 ，積極拓展人民幣債券借貸 、標準債券遠期 、代理人

96、民幣債券淨額清算等創新業務 ，打造新的收入增長點 。作為唯一的財務代理人 ，協助央行在倫敦成功發行人民幣央行票據；作為簿記管理人 、財務代理行和聯席主承銷商中唯一的中資銀行 ，協助韓國人民幣主權債券在中國銀行間市場註冊發行 ，為本行進一步發展交易型 、國際化的金融市場業務提供了良好的契機 。大力推進香港交易分中心建設 ，探索境內外一體化的交易型銀行發展模式 。31二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）31人民幣債券交易方面 ，始終保持交易活躍銀行和創新活躍銀行的雙重地位 ，報告期內 ，境內銀行機構人民幣債券交易量達人民幣2.95萬億元 。外匯交易方

97、面 ，面對人民幣匯率寬幅震盪的市場趨勢變化 ，靈活調整交易策略 ，在控制風險的前提下 ，加大人民幣外匯跨市組合交易力度 ，不斷提高資金使用效益 。成為第一批銀行間外匯市場人民幣對瑞士法郎直接交易做市商 。報告期內 ，境內行在銀行間外匯市場外匯交易量達11,041億美元 。4. 銀行賬戶投資積極應對貨幣政策趨於寬鬆 ，債券收益率步入下行通道等外部形勢變化 ，加大債券投資力度 ，提升債券投資收益水平 。跟進地方政府發債融資動態 ，合理控制地方債投資節奏 。報告期末 ，本集團債券投資規模達人民幣16,157.02億元 ，較年初增長39.33%；證券投資收益率達4.05% ，同比下降11個基點 。5.

98、 貴金屬業務成功加入倫敦金銀市場協會( L B M A )並被授予普通會員資格 ，達成上海國際黃金交易中心保管庫黃金進口 、上海黃金交易所場內詢價黃金期權等創新業務的首單交易 ，首批獲得銀行間黃金詢價市場正式做市商資格 。報告期內 ，境內行代理貴金屬交易量達人民幣1,403.45億元 ，同比增長36.47%；實物貴金屬業務銷量達人民幣30.45億元 ，同比增長63.89%；黃金自營累計交易量達2,901.43噸 ，繼續保持市場活躍交易銀行地位 。6. 資產管理業務以產品創新為突破 ，形成全市場 、全產品覆蓋產品線 。緊抓市場熱點 ，推出 “開新添利” 、 “私銀睿行” 、 “私銀睿騰” 等打新

99、 、專戶投資創新產品 ，推進產品由預期收益型向淨值型轉型 ，進一步豐富理財業務內涵 。創新推出交銀盛通精選組合基金產品 ，搭建 “混合配置基金 、組合基金 、定增增強基金” 絕對收益系列理財產品線 。全球配置產品贏得客戶和市場高度認可 ，推出掛鈎滬深300指數和黃金期貨產品 ，為客戶實現較高回報；成功發行私銀 “海外1號” 首款境外淨值型理財產品 ，資產管理品牌全球影響力有效提升 。報告期內 ，本行共發行理財產品13,243只 ，募集資金達人民幣214,726億元 ，同比分別增長6.05%和39.34%；報告期末 ，人民幣表內外理財規模達人民幣1.46萬億元 ，繼續穩居同業前列；實現中間業務收

100、入同比增長47.49% 。32交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）32（四） “ 三 位 一 體 ” 渠 道 建 設 報告期內 ，集團人均利潤達人民幣72.73萬元 ，同比增長3.44%；報告期末 ，網均存款 （不含普惠型網點） 達人民幣16.16億元 ，較年初增長11.22% 。 報告期末 ，境內銀行機構營業網點合計達3,141家 ，較年初增加356家 ，其中 ，新開業363家 ，整合低產網點7家 。 報告期末 ，離行式自助銀行與非特色人工網點配比達1.42：1；電子銀行分流率達88.13% ，較年初提高5.00個百分點 。 報告期末 ，境內行客戶

101、經理總數達23,056人 ，較年初增長1.7% 。本集團積極推動人工網點 、電子銀行和客戶經理 “三位一體” 融合發展 ，通過加強渠道整合與創新 ，為客戶提供更為便捷 、優質的產品與服務 。1. 人工網點深入推進基層營業網點轉型發展 ，整合網點功能佈局 ，持續提升綜合產能 。一方面“做大做綜合” ，滾動推進綜合型網點建設 ，截至報告期末 ，全行綜合型網點數量達515家 ，較上年增加119家；另一方面 “做小做特色” ，積極推進普惠型網點建設 ，持續完善普惠金融服務體系 ，截至報告期末 ，全行對外營業普惠型網點已達422家 。截至報告期末 ，境內銀行機構營業網點合計達3,141家 ，較年初增加3

102、56家 ，其中 ，新開業363家 ，整合低產網點7家；覆蓋235個地級及以上城市 ，較年初增加5個；地市級城市機構覆蓋率較年初提升1.50個百分點至70.36% ，其中 ，西部地區機構覆蓋率較年初提升0.76個百分點至43.51% 。33二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）332. 電子銀行加快互聯網金融業務中心建設 ，持續優化電子渠道服務 。報告期末 ，境內行電子銀行交易筆數突破35.6億筆 ，交易金額突破人民幣208萬億元 ，電子銀行分流率達88.13% ，較年初提高5.00個百分點 。榮獲中國金融認證中心(CFCA)2015年中國最佳網上銀

103、行安全獎 、2015年銀率網手機銀行最受消費者滿意度獎 、2015年金融電子化年度金融業科技及服務優秀創新獎 。自助銀行 。開展 “惠民通” 和 “智慧銀行” 等自助銀行服務模式的創新試點 ，拓展服務範圍 、降低服務成本 。報告期內 ，境內行新增自助設備3,618台 ，自助設備總數超過3萬台 ，新增離行式自助銀行315個 ，離行式自助銀行總數達3,840個 。離行式自助銀行與非特色人工網點配比達1.42：1。自助銀行交易筆數達到6.69億筆 ，自助銀行交易金額達人民幣1.85萬億元 。優化遠程智能櫃員機(iTM)發卡簽約流程 ，全行共布放iTM達693台 。34交 通 銀 行 股 份 有 限

104、公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）34機器人 “嬌嬌” 亮相交行多家網點 ，智能化超萌金融服務廣受客戶好評網上銀行 。優化功能和界面 ，不斷提升客戶體驗 。加強風險監控 ，有效提升交易安全 。報告期末 ，企業網上銀行客戶數超過55萬戶 ，企業網上銀行交易筆數達5.74億筆 ，同比增長78.82%；個人網上銀行客戶數較年初增長26.39%；個人網上銀行交易筆數 （不含手機銀行） 達20.96億筆 ，同比增長85.32% 。手機銀行 。研發新版手機銀行 ，豐富微信銀行服務內容 ，為客戶提供綜合化信息平台服務 。報告期末 ，本行手機銀行客戶總數較年初增長26.85%；手機銀行交易筆數達

105、2.29億筆 ，同比增長83.20%；手機銀行交易量達人民幣4.06萬億元 ，同比增長259.29% 。3. 客戶經理優化客戶經理管理機制 ，暢通客戶經理發展空間 ，加強客戶經理教育培訓 ，實現客戶經理數量和履職能力雙提升 。報告期末 ，境內行客戶經理總數達23,056人 ，較年初增長1.7% 。其中 ，對公客戶經理達10,200人 ，較年初增長2.0%；零售客戶經理達12,856人 ，較年初增長1.4% 。研究生以上學歷2,444人 ，較年初增長5.8%；本科及以上學歷19,571人 ，較年初增長3.2% 。4. 客戶服務堅持 “以客戶為中心” ，不斷提升客戶滿意度 ，在2015年中國零售銀

106、行客戶滿意度研究( R B S S )中以837分名列同業第一位 ，較2014年提升29分 ，且連續兩年排名第一 。積極打造服務品牌 ，共有20家網點獲評中國銀行業協會 “ 2015年中國銀行業文明規範服務百佳示範單位” ，當選網點數量蟬聯行業第一 。持續推進消費者權益保障工作 ，在2015年全行37家省分行和直屬分行當地銀監局考評中 ，共有24家獲評一級行 ，11家獲評二級行 。35二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）35（五） 國 際 化 與 綜 合 化 經 營1. 國際化發展 報 告 期 內 ， 集 團 境 外 銀 行 機 構 實 現 淨

107、利 潤 人 民 幣 40.93 億 元 ， 同 比 增 長13.00% ，佔集團淨利潤比重同比上升0.65個百分點至6.15% 。 報告期末 ，集團境外銀行機構資產總額達人民幣7,012.31億元 ，較年初增長13.55% ，佔集團資產總額比重較年初下降0.05個百分點至9.80% 。 報告期末 ，集團境外銀行機構減值貸款余額為人民幣2.48億元 ，較年初增長26.53%；減值貸款率為0.07% ，與年初持平 。本集團持續深入推進國際化戰略 ，境外服務網絡逐步完善 ，境內外聯動業務 、跨境人民幣業務 、離岸業務等核心業務快速發展 ，境內外一體化服務能力進一步提高 。境外服務網絡2015年4月

108、，澳大利亞布裡斯班分行正式開業；2015年5月 ，盧森堡子行正式開業 ，集團控股收購B B M銀行成功實現簽約 。報告期末 ，本集團在香港 、紐約 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明市 、倫敦 、悉尼 、舊金山 、台北 、多倫多 、布裡斯班 、盧森堡共設立境外分 （子） 行14家 ，設立代表處1家 ，境外經營網點達56個 （不含代表處） 。與全球143個國家和地區的1,610家同業建立代理行關係 ，與30個國家和地區的125家同業及聯行簽署代理人民幣結算協議 ，開立234個跨境人民幣賬戶 ，在23個國家和地區的54家境外銀行開立18個幣種共71個外幣清算賬戶 。境內外聯動業

109、務整合境內外分 （子） 行 、離岸金融 、子公司等資源優勢 ，持續推動 “全球金融服務平台” 和 “全球財富管理平台” 建設 ，為企業提供多產品 、綜合性 、全流程金融解決方案 。報告期內 ，共辦理聯動業務506.70億美元 ，累計實現聯動業務收入人民幣53.54億元 。跨境人民幣業務把握人民幣國際化機遇 ，實現跨境人民幣結算規模和客戶基礎雙提升 。通過首爾人民幣清算行和人民幣跨境支付系統( C I P S )直參行渠道 ，為全球各主要時區跨境貿易 、跨境投融資和其他跨境人民幣業務提供安全 、優質 、快捷的清算及結算服務 。報告期內 ，境內外銀行機構跨境人民幣結算量達人民幣16,112.24億

110、元 ，同比增長46.51% 。36交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）36離岸業務優化離在岸聯動機制 ，通過海外銀團項目 、併購貸款 、外債直貸推進 “一帶一路” 戰略對接 ，加大對 “走出去” 企業的支持力度 。強化合規和反洗錢管理 ，嚴格客戶和項目准入 ，有效防範風險 。報告期末 ，離岸資產規模達127.65億美元 。把握人民幣國際化機遇 ，提升首爾人民幣清算行發展質效 人民幣清算業務發展成果顯著 。 首爾人民幣清算行系統自動化處理保持良好水平 ，截至報告期末 ，報文直通率達到98%以上 ，實現對在韓所有韓資銀行的全覆蓋 。2015年12月 ，首

111、爾人民幣清算行榮獲韓國企劃財政部頒發 “傑出貢獻” 獎 ，在韓國市場影響力進一步提高 。 助力韓國離岸人民幣債券市場發展 。 2015年7月 ，與韓國證券登記結算院( K S D )合作開發的 “人民幣債券實時清算系統( D V P )” 正式啟動 。首爾人民幣清算行成為K S D指定的唯一人民幣債券交易資金結算銀行 。 該系統是韓國離岸人民幣債券市場的重要基礎設施之一 ，由K S D證券登記交易系統與首爾人民幣清算系統直聯 ，提供人民幣債券上市 、買賣交易 、清算結算 、信息分析等多項便利 ，有利於擴大韓國投資者人民幣資產運作範圍並降低風險 ，打造多元化的離岸人民幣債券市場 ，加深韓國離岸人

112、民幣市場的深度和廣度 。 成功承銷首只韓國人民幣主權債券 。 2015年12月15日 ， “大韓民國2015人民幣債券” 在北京金融資產交易所通過銀行間債券市場債券集中簿記建檔系統完成發行 ，發行規模人民幣30億元 ，期限3年 ，票面利率3% ，獲得了市場4.28倍超額認購 。本集團是該債券發行的簿記管理人 、財務代理行和聯席主承銷商中唯一一家中資銀行 。 該債券是首只在中國市場成功發行的外國政府人民幣主權債券產品 ，是2015年中國政府李克強總理訪問韓國期間兩國達成的金融合作成果之一 。此舉不僅有利於豐富銀行間債券市場品種 、促進債券市場對外開放 、推動人民幣國際化進程 ，也有利於加強中韓金

113、融合作 、深化中韓經貿關係 。37二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）37國際化戰略邁出新步伐：控股收購巴西BBM銀行實現簽約當地時間2015年5月19日 ，中國巴西工商峰會期間 ，在國務院總理李克強和巴西總統迪爾瑪 羅塞夫的見證下 ，本行就收購巴西Banco BBM S.A.（簡稱“BBM銀行” ） 的控股權與BBM銀行的控股股東簽署協議 。根據協議安排 ，本行首期將收購B B M銀行80%（剔除庫存股） 的股權 ，交易將在取得中巴兩國等有關監管機構的批准後完成交割 。 收購BBM銀行是本行邁出佈局拉美的第一步 。 通過收購B B M銀行進入巴

114、西這個具有廣闊前景的新興市場 ，並建立起對整個拉美地區的業務輻射能力 ，一方面將有力擴大本行海外機構的業務覆蓋範圍 ，促進本行國際化佈局的完善和國際化經營水平的提高；另一方面將有利於本行充分借助其本土管理經驗和資源 ，服務好 “走出去” 赴巴的中資企業和巴西本地客戶 ，為中巴兩國的經貿和金融往來搭建起一座新的橋樑 ，對兩國企業和實體經濟的發展做出切實的貢獻 。 收購BBM銀行是本行推進 “兩化一行” 戰略的重要舉措 。 隨着國際化水平的不斷提高 ，本行境內外聯動業務 、跨境人民幣業務 、離岸業務等核心業務發展迅猛 ，境外機構網絡不斷完善 ，跨境金融服務能力全面增強 。前期本行海外機構網絡建設以

115、新設機構為主 ，此次併購B B M銀行是本行首單海外併購 ，將進一步豐富本行海外佈局的方式 ，未來通過 “新設機構” 與 “投資併購” 雙輪驅動推進國際佈局的戰略更加明晰 。 借助收購B B M銀行及後續整合管理中的經驗 ，本行將繼續採取多種方式推進海外機構建設 ，不斷完善海外機構佈局和國際化產品服務體系建設 ，進一步推動國際化戰略落地 。38交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）382. 綜合化經營 報告期內 ，控股子公司 （不含英國子行和盧森堡子行） 實現歸屬母公司淨利潤人民幣29.74億元 ，同比增長50.58% ，佔集團淨利潤比重同比上升1.4

116、7個百分點至4.47% 。 報告期末 ，控股子公司 （不含英國子行和盧森堡子行） 資產總額達人民幣2,077.66億元 ，較年初增長30.30% ，佔集團資產總額比重較年初提高0.36個百分點至2.90% 。 報告期內 ，子公司社會融資規模總量為人民幣5,250.34億元 。本集團以 “板塊+條線+子公司” 協同模式為依托 ，着力提升子公司發展 、協同 、競爭三大能力 ，打造子公司流量業務 、航空航運金融和財富管理三大特色 ，不斷深化戰略協同 、突出行業特色 ，提高跨境跨業跨市場的經營能力和服務能力 。各子公司在主營業務迅速發展 ，行業地位不斷提升的同時 ，積極發揮創新主體作用 ，全面融入集團

117、板塊 。 交銀租賃加快經營租賃的發展步伐 ，公司擁有和管理的飛機達到233架 ，已交付運營飛機111架 ，航空租賃業務穩居國內同業前三 。報告期末 ，租賃資產余額達人民幣1,395.91億元 ，較年初增長26.32% ，在國內金融租賃行業中排名第三 。 交銀國信成功發行國內首單外資銀行和信用卡分期資產證券化產品；參與首批公積金資產證券化試點工作 。報告期末 ，管理資產規模達人民幣4,934.23億元 ，較年初增長23.65%；信託賠付率和自營資產不良率持續保持雙零；蟬聯上海證券報 “誠信託管理團隊獎” 和 “價值信託產品獎” ，榮獲 證券時報 “中國優秀信託公司獎” 。 交銀施羅德旗下基金業績

118、表現突出 ，全年股債綜合收益率達53.90% ，在90家基金公司中排名第15位 。報告期末 ，管理資產規模達人民幣4,341.41億元 ，較年初增長126.40% 。境內資產管理子公司主動嵌入集團財富管理戰略體系 ，報告期末管理資產總規模達人民幣2,739.21億元 ，較年初增長111.34% 。 交銀康聯積極融入集團業務體系 ，與集團合作開發的 “交銀安貸” 保障計劃完成保額人民幣81.84億元；面向集團企業客戶的團體意外險 “交銀樂業” 完成保額人民幣351.56億元 。報告期末實現原保費收入人民幣40.72億元 ，同比增長54.24% 。 交銀國際市場影響力不斷提升 ，獲評 “中港兩地最

119、受歡迎證券商” 、 “最佳研究團隊” 和 “中國證券金紫荊最佳投行獎” 。報告期內完成28單投行項目 ，以保薦人角色完成的IPO項目數在香港市場同業中排名靠前 。 交銀保險保費增長率和淨賠付率均優於市場水平 ，投資業績大幅跑贏同期市場表現 。 村鎮銀行業務發展穩健 ，積極支持當地經濟建設 。報告期末 ，四家村鎮銀行總資產規模為人民幣77.03億元 ，較年初增長33.34% 。39二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）39三 、 財務報表分析（一） 利 潤 表 主 要 項 目 分 析1. 利潤總額報告期內 ，本集團實現利潤總額人民幣860.12億元

120、，同比增加人民幣10.85億元 ，增幅1.28% 。利潤總額主要來源於利息淨收入和手續費及佣金淨收入 。下表列示了本集團在所示期間的利潤總額的部分資料：（人民幣百萬元）2015年2014年 利息淨收入144,172134,776手續費及佣金淨收入35,02729,604資產減值損失(28,914)(22,866)利潤總額86,01284,9272. 利息淨收入報告期內 ，本集團實現利息淨收入人民幣1,441.72億元 ，同比增加人民幣93.96億元 ，在營業收入中的佔比為74.38% ，是本集團業務收入的主要組成部分 。40交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析

121、（ 續 ）40下表列示了本集團在所示期間的生息資產和計息負債的平均每日結余 、相關利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年1月至12月2014年1月至12月平均結余利息收支平均收益（成本） 率平均結余利息收支平均收益（成本） 率(%)(%) 資產存放中央銀行款項879,93812,8681.46838,77213,0741.56存放、拆放同業及其他金融 機構款項679,54622,8133.36495,38618,8813.81客戶貸款及應收款項3,715,611214,1275.763,400,175211,4006.22其中：公司貸款及應收款項2

122、,670,427147,9465.542,500,848151,9906.08 個人貸款924,33461,0926.61787,99154,5646.92 貼現120,8505,0894.21111,3364,8464.35證券投資1,365,76855,3184.051,085,20745,1544.16生息資產6,505,4933300,96534.635,720,4543285,28334.99非生息資產322,491234,279資產總額6,827,98435,954,7333負債及股東權益客戶存款4,357,57597,7432.243,984,42493,8262.35其中：公司

123、存款2,946,56665,0702.212,681,50762,2742.32 個人存款1,411,00932,6732.321,302,91731,5522.42同業及其他金融機構存放和 拆入款項1,672,62955,2123.301,304,39654,3414.17應付債券及其他217,6107,9993.68143,5105,5663.88計息負債6,112,4443156,79332.575,333,2443150,50732.82股東權益及非計息負債715,540621,489負債及股東權益合計6,827,98435,954,7333利息淨收入144,172134,776淨利差

124、12.0632.173淨利息收益率22.2232.363淨利差12.1442.234淨利息收益率22.3042.424註：1. 指平均生息資產總額的平均收益率與平均計息負債總額的平均成本率間的差額 。2. 指利息淨收入與平均生息資產總額的比率 。3. 剔除代理客戶理財產品的影響 。4. 剔除代理客戶理財產品的影響 ，並考慮國債投資利息收入免稅因素 。41二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）41報告期內 ，本集團利息淨收入同比增長6.97% ，但受利率市場化步伐逐步加快的影響 ，淨利差和淨利息收益率分別為2.06%和2.22% ，同比分別下降11個

125、和14個基點 。下表列示了本集團利息收入和利息支出因金額和利率變動而引起的變化 。金額和利率變動的計算基準是所示期間內平均結余的變化以及有關生息資產和計息負債的利率變化 。（人民幣百萬元）2015年與2014年的比較增加 （減少） 由於金額利率淨增加（減少） 生息資產存放中央銀行款項642(848)(206)存放 、拆放同業及其他金融機構款項7,016(3,084)3,932客戶貸款及應收款項19,620(16,893)2,727證券投資11,671(1,507)10,164利息收入變化38,949(22,332)16,617計息負債客戶存款8,769(4,852)3,917同業及其他金融機構

126、存放和拆入款項15,355(14,484)871應付債券及其他2,875(442)2,433利息支出變化26,999(19,778)7,221利息淨收入變化11,950(2,554)9,396報告期內 ，本集團利息淨收入同比增加人民幣93.96億元 ，其中 ，各項資產負債平均余額變動帶動利息淨收入增加人民幣119.50億元 ，平均收益率和平均成本率變動致使利息淨收入減少人民幣25.54億元 。(1) 利息收入報 告 期 內 ， 本 集 團 實 現 利 息 收 入 人 民 幣 3,051.26 億 元 ， 同 比 增 加 人 民 幣166.17億元 ，增幅5.76% 。42交 通 銀 行 股 份

127、 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）42A. 客戶貸款及應收款項利息收入客戶貸款及應收款項利息收入是本集團利息收入的最大組成部分 。報告期內 ，客戶貸款及應收款項利息收入為人民幣2,141.27億元 ，同比增加人民幣27.27億元 ，增幅1.29% ，主要由於客戶貸款及應收款項平均余額同比增加人民幣3,154.36億元 。B. 證券投資利息收入報告期內 ，證券投資利息收入為人民幣553.18億元 ，同比增加人民幣101.64億元 ，增幅22.51% ，主要由於證券投資平均余額同比增加人民幣2,805.61億元 。C. 存放中央銀行款項利息收入存放中央銀行款項主要包括法定存

128、款準備金和超額存款準備金 。報告期內 ，存放中央銀行款項利息收入達人民幣128.68億元 ，同比減少人民幣2.06億元 ，降幅1.58% ，主要由於本年法定存款準備金的佔比降低 ，導致存款準備金的平均利率降低 。D. 存放 、拆放同業及其他金融機構款項利息收入存放 、拆放同業及其他金融機構款項利息收入為人民幣228.13億元 ，同比增加人民幣39.32億元 ，增幅20.83% ，主要由於存放 、拆放同業及其他金融機構款項平均余額同比增加人民幣1,841.60億元 。(2) 利息支出報告期內 ，本集團利息支出為人民幣1,609.54億元 ，同比增加人民幣72.21億元 ，增幅4.70% 。A.

129、客戶存款利息支出客戶存款是本集團主要資金來源 。報告期內 ，客戶存款利息支出為人民幣977.43億元 ，同比增加人民幣39.17億元 ，增幅4.17% ，佔全部利息支出的60.73% 。客戶存款利息支出的增加 ，主要由於客戶存款平均余額同比增加人民幣3,731.51億元 。B. 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出報 告 期 內 ， 同 業 及 其 他 金 融 機 構 存 放 和 拆 入 款 項 利 息 支 出 為 人 民 幣552.12億元 ，同比增加人民幣8.71億元 ，增幅1.60% ，主要由於同業及其他金融機構存放和拆入款項平均余額同比增加人民幣3,682.33億元 。C. 應付債

130、券及其他利息支出報告期內 ，應付債券及其他利息支出為人民幣79.99億元 ，同比增加人民幣24.33億元 ，增幅43.71% ，主要由於應付債券及其他平均余額同比增加人民幣741.00億元 。43二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）433. 手續費及佣金淨收入手續費及佣金淨收入是本集團營業收入的重要組成部分 。報告期內 ，本集團繼續大力推動盈利模式轉型 ，收入來源更趨多元化 。報告期內 ，本集團實現手續費及佣金淨收入人民幣350.27億元 ，同比增加人民幣54.23億元 ，增幅18.32% 。代理類業務和管理類業務是本集團中間業務的主要增長點 。

131、下表列示了本集團在所示期間的手續費及佣金淨收入的組成結構：（人民幣百萬元）2015年2014年 支付結算2,7272,480銀行卡11,18510,424投資銀行7,4727,643擔保承諾3,0143,588管理類9,6976,417代理類3,4031,754其他733608手續費及佣金收入合計38,23132,914減：手續費及佣金支出(3,204)(3,310)手續費及佣金淨收入35,02729,604支 付 結 算 手 續 費 收 入 為 人 民 幣 27.27 億 元 ， 同 比 增 加 人 民 幣 2.47 億 元 ， 增 幅9.96% ，主要由於貿易結算 、單據處理等業務手續費收

132、入有所增長 。銀行卡手續費收入為人民幣111.85億元 ，同比增加人民幣7.61億元 ，增幅7.30% ，主要由於本集團銀行卡發卡量 、卡消費額和自助設備交易額的增長 。投資銀行手續費收入為人民幣74.72億元 ，與上年基本持平 。擔 保 承 諾 手 續 費 收 入 為 人 民 幣 30.14 億 元 ， 同 比 減 少 人 民 幣 5.74 億 元 ， 降 幅16.00% ，主要是由於本集團表外業務風險敞口手續費以及保理費等收入有所減少 。管理類手續費收入為人民幣96.97億元 ，同比增加人民幣32.80億元 ，增幅達到51.11% ，主要得益於本集團資產託管及理財產品手續費收入的增長 。代

133、 理 類 手 續 費 收 入 為 人 民 幣 34.03 億 元 ， 同 比 增 加 人 民 幣 16.49 億 元 ， 增 幅94.01% ，主要得益於本集團代銷基金 、保險等業務收入的迅速增長 。44交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）444. 業務成本報告期內 ，本集團業務成本為人民幣580.11億元 ，同比增加人民幣49.66億元 ，增幅9.36%；本集團成本收入比為30.36% ，同比上升0.07個百分點 。下表列示了本集團在所示期間的業務成本的組成結構：（人民幣百萬元）2015年2014年 職工薪酬25,42924,690業務費用24,7

134、7122,087折舊與攤銷7,2005,753稅金611515 業務成本合計58,01153,0455. 資產減值損失本集團資產減值損失包括發放貸款和墊款 、金融投資 、其他應收款和抵債資產等提取減值準備的支出 。報告期內 ，本集團貸款減值損失為人民幣271.60億元 ，同比增加人民幣67.21億元 ，增幅32.88% 。其中：(1)組合撥備支出為人民幣124.20億元 ，同比增加人民幣34.14億元；(2)逐筆撥備支出為人民幣147.40億元 ，同比增加人民幣33.07億元 。報告期內 ，信貸成本率為0.73% ，同比上升0.13個百分點 。6. 所得稅報告期內 ，本集團所得稅支出為人民幣1

135、91.81億元 ，同比增加人民幣2.89億元 ，增幅1.53% 。實際稅率為22.30% ，低於25%的法定稅率 ，主要是由於本集團持有的國債及地方債利息收入按稅法規定為免稅收益 。下表列示了本集團在所示期間的當期所得稅費用及遞延所得稅費用的明細：（人民幣百萬元）2015年2014年 當期所得稅費用 （收益）20,03919,560遞延所得稅費用 （收益）(858)(668)45二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）45（二） 資 產 負 債 表 主 要 項 目 分 析1. 資產截 至 報 告 期 末 ， 本 集 團 資 產 總 額 為 人 民 幣

136、 71,553.62 億 元 ， 較 年 初 增 加 人 民 幣8,870.63億元 ，增幅14.15% 。下表列示了本集團在所示日期資產總額中主要組成部分的余額 （撥備後） 及其佔比情況：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日余額佔比余額佔比(%)(%) 發放貸款和墊款3,634,56850.803,354,78753.52持有至到期投資933,68313.05635,57010.14現金及存放中央銀行 款項920,22812.86938,05514.97拆出資金356,8124.99172,3182.75資產總額7,155,3626,268,299(1

137、) 客戶貸款報告期內 ，本集團合理把握信貸投放總量 、投向和節奏 ，貸款實現均衡平穩增長 。截至報告期末 ，本集團客戶貸款余額為人民幣37,220.06億元 ，較年初增加人民幣2,902.71億元 ，增幅8.46% 。其中 ，境內銀行機構人民幣貸款較年初增加人民幣2,553.09億元 ，增幅8.41% 。46交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）46行業集中度報告期內 ，本集團積極支持產業結構升級和實體經濟發展 ，大力推動業務結構優化 。下表列示了本集團在所示日期客戶貸款按行業分佈的情況：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年

138、12月31日余額佔比余額佔比(%)(%) 採礦業101,6472.7398,8862.88製造業 石油化工125,9523.38120,7273.52 電子75,4242.0377,8562.27 鋼鐵36,8790.9938,7601.13 機械105,1872.83110,4863.22 紡織及服裝40,6801.0939,3891.15 其他製造業238,0276.40237,4556.92電力 、燃氣及水的 生產和供應業138,2563.71132,2343.85建築業109,8932.95107,5213.13交通運輸 、倉儲和 郵政業418,05711.23388,98011.33

139、電信 、計算機服務 和軟件業13,4130.3612,2910.36批發和零售業333,9038.97333,0039.70住宿和餐飲業35,0700.9430,5360.89金融業50,8321.3745,6931.33房地產業227,0616.10207,5666.05服務業262,7507.06233,9056.82水利 、環境和公共 設施管理業132,0613.55138,9034.05科教文衛71,7311.9359,8331.74其他94,4202.5374,8062.18貼現117,4443.1674,5482.17公司貸款總額2,728,68773.312,563,37874.

140、69個人貸款總額993,31926.69868,35725.31貸款和墊款總額3,722,006100.003,431,735100.00截至報告期末 ，本集團公司貸款余額為人民幣27,286.87億元 ，較年初增加人民幣1,653.09億元 ，增幅6.45% 。其中 ，貸款分佈最多的四個行業是製造業 ，交通運輸 、倉儲和郵政業 ，批發和零售業以及服務業 ，佔全部公司貸款的59.99% 。47二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）47截至報告期末 ，本集團個人貸款余額為人民幣9,933.19億元 ，較年初增加人民幣1,249.62億元 ，增幅14.

141、39% ，在客戶貸款中的佔比較年初上升1.38個百分點至26.69% 。借款人集中度報告期末 ，本集團對最大單一客戶的貸款總額佔集團資本淨額的1.59% ，對最大十家客戶的貸款總額佔集團資本淨額的11.51% ，均符合監管要求 。下表列示了在所示日期本集團向十大借款人提供的貸款余額：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日行業類型貸款余額佔貸款總額比例(%) 客戶A製造業石油化工10,0000.27客戶B交通運輸 、倉儲和郵政業8,6350.23客戶C交通運輸 、倉儲和郵政業8,5530.23客戶D其他7,4410.20客戶E交通運輸 、倉儲和郵政業7,0590.19客戶F製造業

142、其他製造業6,4300.17客戶G交通運輸 、倉儲和郵政業6,3260.17客戶H交通運輸 、倉儲和郵政業6,2860.17客戶I交通運輸 、倉儲和郵政業5,9660.16客戶J電力 、燃氣及水的生產和供應業5,5500.15 十大客戶合計72,2461.94地域集中度本集團貸款主要集中在長江三角洲 、環渤海經濟圈和珠江三角洲地區 。截至報告期末 ，上述三個地區貸款余額佔比分別為32.75% 、18.88%和7.64% ，其 中 ， 長 江 三 角 洲 、 珠 江 三 角 洲 地 區 貸 款 余 額 較 年 初 分 別 增 長 10.45% 和11.08% ，環渤海經濟圈地區貸款余額較年初下降

143、2.79% 。貸款質量截至報告期末 ，集團減值貸款率為1.51% ，較年初上升0.26個百分點；撥備覆蓋率達到155.57% ，較年初下降23.31個百分點 。48交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）48下表列示了本集團在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款的部分資料：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日 減值貸款56,20643,017逾期90天以上的貸款91,42344,614減值貸款佔貸款余額的百分比(%)1.511.25(2) 證券投資截至報告期末 ，本集團證券投資淨額為人民幣16,305.59億元

144、，較年初增加人民幣4,676.83億元 ，增幅40.22%；得益於投資結構的合理配置和不斷優化 ，本集團證券投資總體收益率達到4.05%的較好水平 。證券投資結構下表列示了在所示日期本集團按持有目的劃分和按發行主體劃分的證券投資結構： 按持有目的劃分的投資結構：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日余額佔比(%)余額佔比(%) 以公允價值計量且 其變動計入當期 損益的金融資產108,4586.65105,7029.09應收款項類投資323,67919.85211,58818.20可供出售金融資產264,73916.24210,01618.06持有至到期投資

145、933,68357.26635,57054.65 合計1,630,559100.001,162,876100.00 按發行主體劃分的投資結構：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日余額佔比(%)余額佔比(%) 政府及中央銀行662,33740.62345,19929.68公共實體21,9391.3520,1191.73金融機構496,18430.43425,07936.56公司法人450,09927.60372,47932.03 合計1,630,559100.001,162,876100.0049二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論

146、 與 分 析 （ 續 ）492015年末 ，本集團持有金融債券人民幣4,961.84億元 ，包括政策性銀行債券人民幣3,090.10億元和同業及非銀行金融機構債券人民幣1,871.74億元 ，佔比分別為62.28%和37.72% 。本集團持有的最大十支金融債券（除另有標明外 ，人民幣百萬元）債券名稱面值年利率(%)到期日計提減值 2015年同業及非銀行金融機構債券5,9104.9519/01/20182011年同業及非銀行金融機構債券5,0005.5026/10/20212014年同業及非銀行金融機構債券4,0005.9818/08/20292012年同業及非銀行金融機構債券3,8004.70

147、29/06/20222012年同業及非銀行金融機構債券3,5004.3014/02/20172013年同業及非銀行金融機構債券3,2004.9517/06/20232015年同業及非銀行金融機構債券3,0004.0130/07/20182015年同業及非銀行金融機構債券3,0004.2130/07/20202012年同業及非銀行金融機構債券3,0004.2028/02/20172013年政策性銀行債券3,0003.8910/01/20162. 負債截 至 報 告 期 末 ， 本 集 團 負 債 總 額 為 人 民 幣 66,172.70 億 元 ， 較 年 初 增 加 人 民 幣8,225.7

148、6億元 ，增幅14.20% 。其中 ，客戶存款較年初增加人民幣4,551.46億元 ，增幅11.29% ，在負債總額中的佔比為67.77% ，較年初下降1.77個百分點；同業及其他金融機構存放款項較年初增加人民幣1,921.73億元 ，增幅18.80% ，在負債總額中的佔比為18.35% ，較年初上升0.71個百分點 。客戶存款客戶存款是本集團最主要的資金來源 。截至報告期末 ，本集團客戶存款余額為人民幣44,848.14億元 ，較年初增加人民幣4,551.46億元 ，增幅11.29% 。從本集團客戶結構上看 ，公司存款佔比為67.58% ，較年初上升1.41個百分點；個人存款佔比為32.34

149、% ，較年初下降1.35個百分點 。從期限結構上看 ，活期存款佔比為45.23% ，較年初下降2.86個百分點；定期存款佔比為54.69% ，較年初上升2.92個百分點 。50交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）50下表列示了本集團在所示日期的公司存款和個人存款情況：（人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日 公司存款3,030,4082,666,271其中：公司活期存款1,433,7731,395,657 公司定期存款1,596,6351,270,614個人存款1,450,6071,357,902其中：個人活期存款594,7045

150、42,124 個人定期存款855,903815,778（三） 現 金 流 量 表 主 要 項 目 分 析截至報告期末 ，本集團現金及現金等價物余額人民幣3,304.35億元 ，較年初淨增加人民幣168.09億元 。經營活動現金流量為淨流入人民幣3,791.22億元 ，同比多流入人民幣3,294.07億元 。主要是由於客戶存款有關的現金淨流入同比有所增加 。投資活動現金流量為淨流出人民幣4,443.89億元 ，同比多流出人民幣4,210.38億元 。主要是證券投資相關活動導致的淨現金流出同比有所增加 。籌資活動現金流量為淨流入人民幣769.59億元 ，同比多流入人民幣332.61億元 。主要是由

151、於本年度發行優先股及與發行債券及存款證有關的現金淨流入同比有所增加 。（四） 分 部 情 況1. 按地區劃分的分部經營業績下表列示了本集團在所示期間各個地區分部的利潤總額和營業收入：（人民幣百萬元）2015年2014年利潤總額營業收入1利潤總額營業收入1 華北11,79522,82213,15422,696東北2,2726,3961,7946,657華東24,69365,62324,65762,678華中及華南17,08633,52217,28932,077西部8,11417,1059,59916,923海外6,04910,0005,1828,603總部16,00338,36013,25227

152、,767 總計286,012193,82884,927177,40151二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）51註：1. 包括利息淨收入 、手續費及佣金淨收入 、投資收益（損失） 、公允價值變動收益（損失） 、匯兌收益 （損失） 、保險業務收入和其他業務收入 。下同 。2. 含少數股東損益 。下同 。2. 按地區劃分的分部存貸款情況下表列示了本集團在所示日期按地區劃分的存款余額和貸款余額：（人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日存款余額貸款余額存款余額貸款余額 華北707,804544,823534,997524,090東北2

153、64,203190,285235,562177,888華東1,639,7561,299,0001,543,0411,235,779華中及華南964,427687,517950,701638,822西部556,443382,623469,019348,089海外349,764326,400293,982276,983總部2,417291,3582,366230,084 總計4,484,8143,722,0064,029,6683,431,7353. 按業務板塊劃分的分部經營業績本集團的業務主要分成四類：公司金融業務 、個人金融業務 、資金業務和其他業務 。本集團公司金融業務是利潤的最主要來源 ，

154、公司金融業務利潤總額佔比達到51.70% 。下表列示了本集團在所示期間按業務板塊劃分的利潤總額和營業收入情況：（人民幣百萬元）2015年2014年利潤總額營業收入利潤總額營業收入 公司金融業務44,46998,45454,313100,053個人金融業務11,92055,5529,49048,621資金業務27,94631,11419,16823,443其他業務1,6778,7081,9565,284 總計86,012193,82884,927177,40152交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）52（五） 資 本 充 足 率本集團遵照中國銀監會 商

155、業銀行資本管理辦法 （試行） 及其相關規定計量各級資本充足率 ，並獲監管核准 ，自2014年6月末開始採用資本管理高級方法 。符合監管要求的公司信用風險暴露採用初級內部評級法計量 、零售信用風險暴露採用內部評級法計量 、市場風險採用內部模型法計量 、操作風險採用標準法計量 。下表列出了報告期末本集團根據中國銀監會 商業銀行資本管理辦法 （試行） 和 商業銀行資本充足率管理辦法 分別計量的資本充足率情況 。本集團各級資本充足率均滿足監管要求 。（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日根據中國銀監會 商業銀行資本管理辦法 （試行） 計算注項目本集團本銀行 核心一級資本淨額518,48

156、7492,977一級資本淨額533,430507,901資本淨額627,862602,117核心一級資本充足率(%)11.1411.00一級資本充足率(%)11.4611.33資本充足率(%)13.4913.43根據中國銀監會 商業銀行資本充足率管理辦法 及相關規定計算項目本集團本銀行 核心資本充足率(%)10.6110.57資本充足率(%)13.5513.42註： 按 商業銀行資本管理辦法 （試行） 的規定 ，交銀保險和交銀康聯兩家保險公司不納入並表範圍 。關於本集團資本計量的更多信息 ，請參見本集團在上交所網站 、香港聯交所網站以及本行官方網站發佈的 交通銀行股份有限公司2015年度資本充

157、足率信息披露報告 。53二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）53（六） 槓 桿 率本集團依據中國銀監會2015年1月頒佈的 商業銀行槓桿率管理辦法 （修訂） 計量槓桿率 。2015年12月31日 ，本集團槓桿率6.70% ，滿足監管要求 。本集團 （除另有標明外 ，人民幣百萬元）根據中國銀監會 商業銀行槓桿率管理辦法 （修訂） （2015年第1號） 的相關規定計算項目2015年12月31日 一級資本淨額533,430調整後的表內外資產余額7,956,127槓桿率水平(%)6.70根據 商業銀行槓桿率管理辦法 （修訂） 要求披露的信息監管並表與會計

158、並表項目的差異（人民幣百萬元）序號 項目2015年12月31日 1並表總資產7,155,3622並表調整項(4,307)3客戶資產調整項4衍生產品調整項28,3915證券融資交易調整項6表外項目調整項779,8347其他調整項(3,153)8調整後的表內外資產余額7,956,12754交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）54槓桿率相關項目信息（除另有標明外 ，人民幣百萬元）序號 項目2015年12月31日 1表內資產 （除衍生產品和證券融資交易外）7,028,5932減：一級資本扣減項(3,153)3調整後的表內資產余額 （衍生產品和證券融資交易除外

159、）7,025,4404各類衍生產品的重置成本 （扣除合格保證金）34,2725各類衍生產品的潛在風險暴露28,2126已從資產負債表中扣除的抵質押品總和7減：因提供合格保證金形成的應收資產8減：為客戶提供清算服務時與中央交易對手交易形成的衍生產品 資產余額(470)9賣出信用衍生產品的名義本金64910減：可扣除的賣出信用衍生產品資產余額11衍生產品資產余額62,66312證券融資交易的會計資產余額88,19013減：可以扣除的證券融資交易資產余額14證券融資交易的交易對手信用風險暴露15代理證券融資交易形成的證券融資交易資產余額16證券融資交易資產余額88,19017表外項目余額1,445,

160、11518減：因信用轉換減少的表外項目余額(665,281)19調整後的表外項目余額779,83420一級資本淨額533,43021調整後的表內外資產余額7,956,12722槓桿率(%)6.70（七） 流 動 性 覆 蓋 率 信 息本集團根據中國銀監會相關規定披露以下流動性覆蓋率信息 。流動性覆蓋率監管要求商業銀行流動性風險管理辦法 （試行） （中國銀監會令2015年第9號） 要求商業銀行的流動性覆蓋率應當在2018年底前達到100% 。在過渡期內 ，應當在2014年底 、2015年底 、2016年底及2017年底前分別達到60% 、70% 、80% 、90% 。在過渡期內 ，鼓勵有條件的商

161、業銀行提前達標；對於流動性覆蓋率已達到100%的銀行 ，鼓勵其流動性覆蓋率繼續保持在100%之上 。55二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）55流動性覆蓋率本集團按照銀監會 商業銀行流動性風險管理辦法 （試行） 及相關統計制度的規定計算流動性覆蓋率 。本集團2015年第四季度流動性覆蓋率月度均值為115.60% ，季度內呈現先平穩後上升的態勢 ，主要是四季度市場流動性整體穩定 ，12月本集團完全正常履約付款帶來的現金流入增加較多引起流動性覆蓋率有所上升 。本集團合格優質流動性資產主要包括主權國家發行及擔保的風險權重為零的證券 、公共部門實體發行或

162、擔保的風險權重為20%的證券和壓力條件下可動用的央行準備金等 。2015年第四季度月末流動性覆蓋率及各明細項目的平均值如下表所示：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）序號折算前數值折算後數值 合格優質流動性資產1合格優質流動性資產1,176,724現金流出2零售存款 、小企業客戶存款 ，其中：1,323,122113,7113穩定存款370,35518,4344欠穩定存款952,76795,2775無抵 （質） 押批發融資 ，其中：3,127,2111,202,3476業務關係存款 （不包括代理行業務）2,286,233569,5677非業務關係存款 （所有交易對手）838,271630,0738

163、無抵 （質） 押債務2,7072,7079抵 （質） 押融資4,86510其他項目 ，其中：481,87736,04611與衍生產品及其他抵 （質） 押品要求相關的現金流出96996912與抵 （質） 押債務工具融資流失相關的現金流出50450413信用便利和流動性便利480,40434,57314其他契約性融資義務4,4954,49515或有融資義務625,39014,57816預期現金流出總量1,376,042現金流入17抵 （質） 押借貸 （包括逆回購和借入證券）33,24231,81518完全正常履約付款帶來的現金流入553,320315,52319其他現金流入14,0007,9232

164、0預期現金流入總量600,562355,261調整後數值 21合格優質流動性資產1,176,72422現金淨流出量1,020,78123流動性覆蓋率 （%）115.6056交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）56（八） 其 他 財 務 等 信 息以下為根據中國證監會要求列示的有關信息 。1. 與公允價值計量相關的項目本集團建立了董事會最終負責和領導的市場風險管理體系 ，搭建了以公允價值計量為基礎的內部控制的框架 ，以滿足內部管理和信息披露的需求 ，並逐步有序地建設市場風險系統化管理 ，聯結前中後台的所有相關部門 ，涵蓋公允價值的取得 、計量 、監控和

165、驗證等各環節 。本集團還將繼續借鑒同行業經驗及國際慣例 ，進一步完善與公允價值相關的內部控制制度 。本集團對於存在活躍市場的資產負債金融工具 ，首選以活躍市場中報價為公允價值；對於不存在活躍市場的金融工具 ，採用公認的估值模型和可觀測的市場參數進行估值或參考第三方報價並經相關風險管理部門复核後確定其公允價值 。下表列示了本集團2015年與公允價值計量相關的項目情況：（人民幣百萬元）項目年初金額本年公允價值變動收益（損失）計入權益的累計公允價值變動本年（計提） 轉回的減值年末金額 金融資產1. 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產123,146993138,9992. 衍生金融資產10

166、,65623,65434,3103. 可供出售金融資產210,016(172)2,169(39)264,739 金融資產小計343,81824,4752,169(39)438,048投資性房地產7,2761405,634 合計351,09424,6152,169(39)443,682金融負債注(45,991)(24,647)(86)(75,101)註： 包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 、衍生金融負債和應付債券 。57二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）572. 營業收入結構（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年度項目金額佔比

167、(%)同比增減(%) 利息淨收入144,17274.386.97手續費及佣金淨收入35,02718.0718.32投資收益 （損失）810.04104.20公允價值變動收益 （損失）(32)(0.02)(100.79)匯兌收益 （損失）4,3762.26(2.32)保險業務收入4,0512.0959.05其他業務收入6,1533.1859.49 合計193,828100.009.263. 應收利息（人民幣百萬元）項目2015年12月31日2014年12月31日 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 資產利息1,9311,863持有至到期投資利息16,16112,669發放貸款和墊款利息13

168、,18612,651可供出售金融資產利息3,2193,198應收款項類投資利息1,738882其他應收利息5,2983,527 合計41,53334,7904. 貸款擔保方式分類（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日貸款分類余額佔比(%)余額佔比(%) 信用貸款1,064,59528.60982,82928.64保證貸款799,31521.48826,99424.10附擔保物貸款1,858,09649.921,621,91247.26抵押貸款1,427,60738.361,288,48537.54質押貸款430,48911.56333,4279.72 合計

169、3,722,006100.003,431,735100.0058交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）585. 抵債資產（人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日 抵債資產原值925573減：抵債資產跌價準備(138)(117) 抵債資產淨值7874566. 重組貸款和逾期貸款（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日較年初增減(%) 重組貸款32,9076,809383.29逾期貸款113,33381,24739.497. 貸款損失準備（人民幣百萬元）2015年度個別方式評估組合方式評估合計 年初余

170、額18,04058,90876,948本年計提16,57312,42028,993本年轉回(1,833)(1,833)本年核銷(15,268)(15,268)本年轉入 （轉出）5,903(7,374)(1,471)收回原轉銷貸款和墊款轉入500500貸款價值因折現價值 上升轉出(1,971)(1,971)其他轉入 （轉出）7,374(7,374) 小計23,41563,95487,369匯率差異195069 年末余額23,43464,00487,4388. 衍生金融工具（人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日公允價值公允價值名義金額資產負債名義金額資產負債 貨幣衍生工具1,

171、609,19232,825(31,318) 1,123,8409,445(8,550)利率衍生工具及其他504,8471,485(1,846)552,9161,211(1,524) 合計2,114,03934,310(33,164) 1,676,75610,656(10,074)59二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）599. 承諾及或有事項（人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日 信貸承諾及財務擔保1,308,4991,534,527其中：貸款承諾91,247228,152 信用卡承諾438,608388,038 信用證承諾

172、150,085226,469 開出保函及擔保333,725310,500 承兌匯票294,834381,368經營租賃承諾11,35610,189資本性承諾7,6457,45610. 其他(1) 對外股權投資總體分析 。截至報告期末 ，本集團對外長期股權投資余額人民幣5.77億元 ，較年初增加人民幣0.30億元 ，主要是對聯營企業投資採用權益法進行後續計量所致 。本集團對外股權投資變動情況參見財務報表附註四 、12 。報告期內股權投資情況 。2015年5月19日 ，本行就收購巴西BBM銀行的控股權與B B M銀行的控股股東簽署協議 。根據協議安排 ，本行首期將收購B B M銀行80%（剔除庫存

173、股） 的股權 ，交易將在取得中巴兩國等有關監管機構的批准後完成交割 。交易完成後原控股股東Mariani家族將保留部分股權與交行共同經營 。本次併購資金來源為本行自有資本金 。B B M銀行持有巴西多功能銀行牌照 ，主要開展公司信貸 、私人銀行和金融市場等業務 ，並在巴哈馬設有分支機構 。根據BBM銀行2014年報 ，截至2014年12月31日 ，資產總額約31億雷亞爾 。(2) 本集團部分資產被用作同業和其他金融機構間回購業務及拆借業務有關的擔保物 。除此之外 ，本報告期內 ，本行無其他需要披露的重大資產抵押情況 。(3) 本集團控制的理財業務和未納入合併範圍的托管和信托等結構化主體情況載於

174、財務報表附註四 、57；本集團資產證券化業務情況載於財務報表附註四 、55 。(4) 本集團人才培養和儲備執行等情況參見 董事 、監事 、高級管理人員和人力資源管理 章節 。四 、 進行業務創新 、推出新產品等情況2015年 ，本集團產品創新工作繼續有序推進 ，在重點產品創新項目的帶動下 ，創新工作為全行發展核心業務 、推動利潤增長 、深化轉型發展 、擴大市場影響等發揮了重要作用 。60交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）60在公司業務方面 ，鞏固本集團 “國際化” 、 “綜合化” 優勢 ，聚焦 “互聯網+” 和大數據理念的運用 ，推動了現金管理和產

175、業鏈金融業務兩項公司業務戰略產品的創新突破 。現金管理方面 ，重點打造全球現金管理 ，優化跨境雙向人民幣 、外匯資金池；持續完善票據池 、二級賬戶等重點產品功能 ，推出票據池多保證金模式 ，擴展二級賬戶對電子自助渠道的功能支撐；完成財務公司財資管理系統一期功能開發 ，創造集團價值 、深化銀財合作；創新推出招標通 、報賬通 （升級版） 等產品 ，不斷豐富現金管理產品線 。產業鏈金融方面大力佈局 “互聯網+” 項下在線產業鏈金融系統業務發展規劃 ，完善電子供應鏈系統 ，着力開發在線交易功能 ，成功辦理了首筆公司客戶流動資金貸款網銀提款；完善應收賬款服務平台系統功能 ，加快與電子供應鏈系統線上整合

176、，完善回款管理功能 ，推進財務公司國內再保理業務的創新開發；延伸 “快易貼” 產品線 ，形成以 “商票快捷貼現+代理貼現” 靈活的產品組合 ，提升了為客戶定制個性化票據服務的能力和水平 。在零售業務方面 ，以互聯網思維貫徹業務發展 ，強化支付產品的研究和開發 ，以產品創新推動業務發展 。首批推出個人大額存單 ，創新並推出 “惠享存” 靈活計息存款產品；攜手斯沃琪推出非接觸式支付腕表斯沃琪貝拉米(SWATCH BELLAMY)；結合意大利米蘭世博會 ，發行太平洋米蘭世博借記卡；聯合銀聯和主要商業銀行推出立碼付 、H C E雲閃付等支付產品；優化網上支付系統 ，實現了手機二維碼支付 、跨行手機支付

177、 、支付聯動理財等移動支付新功能；上線全積分餐飲電子優惠券 ，邊花邊賺理財產品等創新業務 ，並整合升級推出移動服務平台“買單吧” ，為客戶打造全新的線上線下消費體驗 。交通銀行聯手中國銀聯等推出首款非接觸式支付腕表 ，圖為嘉賓在發佈會現場演示使用支付腕表在同業業務方面 ，加快交易型業務創新 。新開展人民幣債券借貸業務 、標準債券遠期 、代理人民幣債券淨額清算等業務 ，形成新的交易型收入來源 。成功推出記賬式原油業務並推廣至所有境內分行 ，投產了國際板結售匯 、實物黃金充抵保證金 、白銀現貨即期 、鉑金現貨實盤 、黃金T + N合約 、大宗交易等多個代理交易新功能 。着力推進票據 “準直貼” 業

178、務 ，通過發展該業務打通 “分行辦理貼現票據中心 準直貼 （轉貼現） 票據中心轉出票據” 的票據流轉通道 。成立金融市場中心 、資產管理中心香港分中心 ，為跨境人民幣交易 、助力國際化業務發展奠定了 基礎 。61二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）61在跨境人民幣業務方面 ，對接 “一帶一路” 、 “走出去” 等重點戰略 ，進一步整合優化跨境人民幣投融資金融服務方案 。加強產品創新 ，試點辦理銀行承兌匯票 、國內信用證福費廷跨境轉讓業務；根據國家政策 ，推出跨國企業集團跨境人民幣集中運營業務 ，支持企業投融資和貿易服務便利化 。人民幣跨境清算領域

179、 ，成為首批人民幣跨境支付系統(CIPS)直參行 ，獨家與韓國證券登記結算院( K S D )合作開發人民幣債券實時清算系統( D V P ) ，實現系統直聯 、券款實時對付 。自貿區業務領域 ，在上海自貿區推出內存內貸 、外存內貸等創新產品 ，敘做區內首筆自由貿易賬戶多品種綜合銀團貸款 、首筆財務公司分賬核算境外融資業務和首筆離岸併購貸款；成為廈門 、廣東當地首批跨境人民幣境外借款簽約銀行 。在財富管理領域 ，以完善私人銀行專戶服務體系和豐富淨值型理財產品類型為重點突破方向 ，充分利用集團內部外部機構的多種資源 ，持續加大產品創新力度以滿足高淨值客戶的多元化 、個性化投資理財需求 。成功推出

180、包括一對一定制專戶 、一對多定制專戶及家族信託三大產品服務系列 ，專屬定制銀行理財 、基金專戶和信託計劃三類產品形態的專戶服務體系 ，全年累計銷售專戶產品人民幣41.8億元 。同時 ，推出私銀智行 、私銀瑞騰和私銀海外一號等專注於全球資產配置 、優質境內公司在境外的優先股以及精選優質美元資產等不同投資策略的專屬淨值型銀行理財產品 。同業理財業務創新推出 “金太陽” 淨值款 、 “金月亮” 滾動發行款等產品 。全年同業理財平均余額人民幣957億元 ，增幅181% 。 “金太陽” T+0產品平均余額人民幣621億元 。推出銀銀合作代銷理財業務 ，打通了線上銷售渠道 ，簽約合作銀行達184家 。第三

181、方存管 “一步式簽約” 於2015年10月末實現系統上線 ，僅兩個月即與79家券商完成測試 ，上線券商達37家 。開展 “金管家” 業務 。結合金融市場流動性以及資產配置情況 ，本行推出 “金管家” 基金專戶業務 ，截至2015年末 “金管家” 投顧及專戶業務余額人民幣390億元 。在互聯網金融領域 ，充分利用互聯網優勢 ，作為唯一一家試點銀行 ，成功對接中國期貨市場監控中心牽頭打造的期貨互聯網開戶雲平台 。2015年7月 ，本行成為首家成功對接期貨互聯網開戶雲平台的商業銀行 ，攜手中國期貨市場監控中心 ，為投資者提供 “一站式” 開戶和簽約服務 。期貨互聯網開戶雲平台由中國期貨市場監控中心牽

182、頭打造 ，實現了期貨投資者 “一站式” 開戶 、簽約 ，標誌着期貨開戶業務全面步入互聯網時代 。在小微業務方面 ，推進產品創新 ，促進業務增長 。抓住互聯網熱點 ，正式推出P O S貸 。該產品依據客戶在本行的交易流量等數據信息 ，按規則篩選並給予可循環使用的短期流動資金貸款 。支持客戶在線操作 ，隨時隨地 ，隨借隨還 ，方便 、快捷地滿足客戶生產經營等資金需求 。截至2015年末 ，該業務已在10家分行試點 ，授信金額人民幣4.87億元；以快捷抵押貸着手 ，推進產品標準化 。截至2015年末 ，該產品貸款余額人民幣27.24億元；深化與聯通合作 ，做好沃易貸普及工作 。進一步推進全線上流程優

183、化 ，提升客戶操作體驗 。截至2015年末 ，該業務已在11家分行上線 ，累計接收申請1,155筆 。五 、 風險管理2015年 ，面對較為複雜嚴峻的風險形勢 ，本集團繼續以 “全覆蓋 、全流程 、責任制 、風險文化” 為核心 ，認真研判 、提早謀劃 、積極應對 ，從風險偏好 、體制機制 、系統工具等方面深化全面風險管理 ，有效管控各類主要風險 ，為 “兩化一行” 和轉型發展戰略的順利實施保駕護航 。62交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）621 . 風 險 偏 好本行董事會將 “穩健 、平衡 、合規 、創新” 確立為全集團總體風險偏好 ，設立收益

184、、資本 、質量 、評級四維風險容忍度 ，並進一步對信用 、市場 、操作 、流動性 、銀行賬戶利率 、信息科技 、國別 （經濟體） 等七大風險設定了21個具體風險限額指標 ，以定期掌控總體風險變化 。為進一步加強信息科技風險管理 ，落實監管要求 ，將核心業務系統實際可用率指標納入風險限額體系 。報告期內 ，本集團堅持依法合規穩健經營 ，執行各項風險管理基本政策 ，強化風險合規底線約束 ，全面落實風險防控責任 ，積極謀求風險與收益的動態平衡 ，努力實現規模 、質量與效益的均衡發展 。2015年 ，風險偏好總體執行情況良好 。2 . 風 險 管 理 架 構本行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能

185、 ，並通過下設的風險管理委員會掌握全行風險狀況 。本行高管層設立 “ 1+3+2” 風險管理委員會 ，其中全面風險管理委員會負責根據董事會制定的風險管理規劃和風險偏好 ，按照 “橫到邊 、縱到底 、全覆蓋” 的要求 ，完善管理體系 ，優化工作機制 ，統一管理規範 ，評估工作有效性 。全面風險管理委員會下設信用風險 、市場與流動性風險 、操作風險與合規 （反洗錢） 三個專業風險管理委員會 ，以及信貸非信貸審查 、風險資產審查兩類業務審查委員會 ，各司其職 。各省直分行 、海外分行和子公司參照上述框架 ，根據業務實際和管理需要 ，相應設立簡化實用的風險管理委員會 。全面風險管理委員會與其他委員會之

186、間 ，以及總分機構委員會之間建立“領導與執行 、指導與報告” 機制 ，形成整體統一 、有機協調的風險管理體系 ，確保全行風險管理要求的執行落實 。報告期內 ，本集團各級風險管理委員會運作進一步規範 ，議事決策和統領督導的職能繼續強化 ，審議事項更加豐富 ，工作部署更加有效 ，決策落實更加到位 。2015年 ，總行全面風險管理委員會及專業風險管理委員會共召開會議19次 ，審議議題60余項 。報告期內 ，本集團進一步優化調整風險管理架構 。理順對公貸後管理牽頭 、放款中心管理等職責分工 ，凝聚合力高效推進資產風險控制與化解 。整合對公 、零貸 、同業風險計量職能 ，實施專業獨立的統籌管理 。繼續推

187、進重點業務前台 、小中台和直營機構風險合規中台建設 ，促進工作協同及重大風險處置的一致行動 。完善以內部管理考核為抓手的風險管理約束機制 ，嚴肅風險管理責任 。3 . 風 險 管 理 工 具本集團高度重視風險管理工具 、信息系統和計量模型建設與應用 。報告期內 ，本集團借力大數據挖掘技術增強信用風險管控能力 ，強化中台系統對市場風險 、銀行賬戶利率風險與流動性風險的監測 ，加大操作風險管理工具在業務管理中的應用 ，利用各類信息系統強化對營運 、欺詐 、洗錢等風險的實時控制 ，不斷提升風險管理實效 。63二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）63本集

188、團創新數據挖掘和信息整合方式 ，提升資產風險管控水平 。將大數據在信息挖掘分析方面的強大作用與銀行傳統風險排查有效結合 ，針對客戶經營範圍擴展 、經營區域分散 、經營模式創新的現實特點 ，主動變革風險監控模式 ，全面掌握客戶顯性或隱性的股權關聯 、控制關聯 、關聯擔保關係 ，對企業資產價值 、投資活動 、資金流向以及交易對手等信息進行全方位動態監控 ，更精準識別 、定位和預警風險 。本集團已建成資本管理高級方法實施的完整體系 ，覆蓋政策流程建設 、模型開發與管理 、數據積累與規範 、系統設計與實施 、業務管理與考核應用 、獨立驗證與審計 、專業人才培養等各個方面 。經監管核准 ，對公司風險暴露

189、採用初級內部評級法 、零售風險暴露採用內部評級法 、市場風險採用內部模型法 、操作風險採用標準法計量資本要求 。報告期內 ，本集團持續完善覆蓋信用 、市場 、操作 、流動性 、銀行賬戶利率等風險的計量模型及管理體系 。持續開展模型運行監控和分析 ，適時啟動模型優化 ，穩步推進高級方法的升級和新計量工具的研發 ，在客戶准入 、限額管理 、風險監控 、績效考核中廣泛應用計量結果 。深入開展內部資本充足評估 ，預測資本充足水平 ，強化資本規劃與經濟資本管理 。本集團 “資本約束業務 、風險收益平衡” 的經營理念得到進一步鞏固 。4 . 信 用 風 險 管 理信用風險是本集團面臨的主要風險之一 。本集

190、團抓住投向指導 、調查和申報 、業務審查審批 、資金發放 、存續期管理和逾期不良貸款管理等環節進行嚴格規範管理 ，將信用風險控制在可接受的範圍 ，實現風險與收益的平衡 。本集團主動對接國家重大戰略部署 ，積極服務實體經濟 。貫徹中央經濟金融大政方針和國務院決策部署 ，在覆蓋58個行業 （區域） 投向指引中有33個行業政策前瞻性全面對接國家重大戰略 ，服務實體經濟 “ 7631工程” 等重點領域 。在繼續做大社會融資規模的同時 ，持續優化結構 ，全年主體信貸增量主要投向符合國民經濟特點和轉型方向的領域 ，民生保障和消費升級領域貸款增速高於全部貸款平均增速 。高度關注信用風險重點領域 ，存續期管理

191、不斷加強 。開展國內保理 、內保外貸 、黃金租賃 、互聯網金融行業 、國企改革 、特大型綜合化經營集團等風險排查 ，精準定位潛在風險並實施針對性的風險管控措施 。強化風險客戶名單制管理 ，加大重點提示名單 、減退加固名單 、灰名單 、監察名單和不良貸款名單管理力度 。重組加固和清收處置並重 ，着力提升風險化解處置工作成效 。一手抓減退加固和信貸重組 ，全年累計減退指令性名單客戶貸款余額人民幣608億元 ，加固風險貸款人民幣601億元 ，積極實施風險業務重組 ，切實提升風險貸款的資產抵押率 。一手抓風險處置 ，多策並舉壓降不良貸款 ，全年累計壓降表內不良貸款人民幣345億元 ，其中現金清收不良貸

192、款人民幣98億元 。64交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）64本集團根據中國銀監會 貸款風險分類指引 的監管要求 ，按照風險程度對信貸資產實行五級分類管理 ，即正常 、關注 、次級 、可疑和損失五類 ，其中後三類稱為不良貸款 ，其實質是判斷信貸資產本息及時足額償還的可能性 。對公司類信貸資產 ，本行以監管核心定義為基礎 ，參照內部評級結果和逐筆撥備情況 ，詳細規定了明確的五級分類定性風險特征與定量評價標準 ，確保充分考慮影響信貸資產質量的各項因素 ，審慎確定風險分類 。對零售類信貸資產 （含信用卡） ，本行以脫期法為基礎 ，結合貸款逾期賬齡和擔保方

193、式進行五級分類管理 。本集團始終堅持審慎的風險偏好 ，執行嚴格的計息方式 ，實施嚴密的風險監測 ，主動應對新常態下風險壓力 ，採取風險 “早識別 、早預警 、早化解” 的策略 ，更主動地發現和化解風險 ，降低預期損失 。截至2015年末 ，本集團不良貸款余額人民幣562.06億元 1.51% ，較年初增加人民幣131.89億元 0.26個百分點 。截至2015年末 ，本集團按中國銀監會口徑劃分的貸款五級分類情況如下：（除另有標明外 ，人民幣百萬元）2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日五級分類余額佔比(%)余額佔比(%)余額佔比(%) 正常類貸款3,547,6979

194、5.323,296,81596.073,173,01197.14關注類貸款118,1033.1791,9032.6859,0471.81正常貸款合計3,665,80098.493,388,71898.753,232,05898.95次級類貸款22,9530.6216,1030.4713,7780.42可疑類貸款22,5210.6118,6800.5413,5860.42損失類貸款10,7320.288,2340.246,9460.21不良貸款合計56,2061.5143,0171.2534,3101.05 合計3,722,006100.003,431,735100.003,266,368100

195、.00截至2015年末 ，本集團按中國銀行業監管口徑計算的貸款遷徙率如下：貸款遷徙率(%)2015年2014年2013年 正常類貸款遷徙率2.522.591.58關注類貸款遷徙率27.3224.4323.18次級類貸款遷徙率32.1452.6437.02可疑類貸款遷徙率21.7818.9017.96註： 根據中國銀監會 關於印發非現場監管指標定義及計算公式的通知 的規定計算 。2016年 ，受宏觀經濟下行 、去產能影響 ，風險有從產能過剩矛盾突出的產業鏈向上下遊行業擴散 ，從東部沿海地區向中西部擴散 ，從小微企業向大中型企業蔓延的趨勢 。本集團預計資產質量仍將承壓 ，風險管控形勢依然較為嚴峻

196、。65二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）655 . 市 場 風 險 管 理市場風險是指因市場價格 （利率 、匯率 、商品價格和股票價格等） 的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險 。本集團面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險 （包含黃金） 。本集團匯率風險和交易賬戶的一般利率風險採用內部模型法計量 ，對內部模型法未覆蓋部分的市場風險採用標準法計量 。本集團內部模型法採用歷史模擬法計量風險價值( V a R )和壓力風險價值( S V a R ) ，歷史觀察期均為1年 ，持有期為10個工作日 ，單尾置信區間為99% 。本集團通過建立和完善職

197、責分工明確 、制度流程清晰 、計量系統完善 、監控分析及時的市場風險管理體系 ，控制和防範市場風險 ，提高市場風險管理水平 。本集團市場風險管理的目標是根據本行董事會確定的風險偏好 ，積極主動識別 、計量 、監測 、控制和報告本集團的市場風險 ，通過採用限額管理 、風險對沖和風險轉移等多種方法和手段將市場風險控制在可承受的範圍內 ，並在此基礎上追求經風險調整後的收益最大化 。報告期內 ，本集團持續完善市場風險管理制度體系 ，修訂完善公允價值政策 ，提高估值準確性；不斷優化市場風險管理信息系統 ，配置新業務新產品的估值模型 、參數和市場數據等；優化市場風險管理模型和配置；對新配置模型進行獨立驗證

198、；定期進行數據質量檢查 。報告期內 ，本集團持續提升市場風險計量成果在管理實踐中的應用 。每日及時採集全行資金交易頭寸和最新市場數據進行頭寸估值和敏感性分析；每日採用歷史模擬法從不同的風險因素 、不同的投資組合和產品等多個維度分別計量市場風險的風險價值 ，並應用於內部模型法資本計量 、限額監控 、績效考核 、風險監控和分析等；每日開展返回測試 ，驗證風險價值模型的準確性；定期進行壓力測試 ，分析投資組合在壓力情景下的風險狀況 。2015年計量結果顯示市場風險計量模型能夠及時捕捉金融市場變化 ，客觀反映本集團面臨的市場風險 。報告期內 ，本集團積極應對市場變化 ，針對美元加息和升值 、人民幣利率

199、和匯率市場化改革 、人民幣匯率波動 、地方債置換等方面展開研究 ，為管理決策提供參考意見和建議 。同時 ，本集團密切跟進國內外市場風險監管的新動態 ，積極參與銀監會組織的定量測算 ，深入分析市場風險監管新趨勢落地實施的可行性和可能存在的問題 ，及時反饋意見和建議 。6 . 流 動 性 風 險 管 理報告期內 ，本集團認真落實銀監會 商業銀行流動性風險管理辦法 （試行） 要求 ，持續開展流動性風險管理鞏固和提升工作 ，有效平衡安全性 、流動性與盈利性 。66交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）66本集團流動性風險管理目標是充分識別 、有效計量 、持續監

200、測和適當控制銀行整體及其各產品 、各業務條線 、各業務環節 、各層機構中的流動性風險 ，確保本集團無論在正常經營環境中還是在壓力狀態下 ，都有充足的資金應對正常業務開展 、履行債務到期及其他各類支付義務 。本集團流動性風險管理的治理結構包括：由董事會及其下設風險管理委員會 、高級管理層及其下設市場與流動性風險管理委員會組成的決策機構 ，由監事會 、審計監督局組成的監督機構 ，由資產負債管理部 、金融市場業務中心 、風險管理部 、資產管理業務中心 、營運管理部 、各分支機構 、各附屬公司及各項業務總行主管部門等組成的執行機構 。本集團流動性風險的管理模式採取集中和獨立相結合的方式 。 “集中”

201、體現在對流動性風險實施並表管理 ，考慮法人和集團的整體流動性風險水平； “獨立” 體現在單獨對附屬機構 、特定業務部門或業務的流動性風險狀況進行報告和管理 ，各經營單位都需要對自身的流動性風險擔負職責 。報告期內 ，本集團各項業務保持協調發展 ，整體流動性風險狀況較為穩健 ，各項流動性指標均滿足監管要求 。本集團根據監管政策要求以及全行深化改革需要 ，進一步加強全表流動性風險管理 。一是修訂出台了 交通銀行流動性風險管理辦法 、 交通銀行流動性風險限額管理辦法 、 交通銀行表外理財業務流動性風險管理辦法 等制度文件 ，進一步完善流動性管理體制建設 。二是持續加強對宏觀經濟形勢 、貨幣政策和市場

202、利率走勢的預判 ，做好流動性缺口預測工作 ，加強流動性管理的統籌調度力度 。三是定期實施流動性風險壓力測試 ，按照審慎性原則 ，壓力情景的設定充分考慮了各類風險與流動性風險的內在關聯性以及市場流動性對銀行流動性風險的影響 。四是根據宏觀經濟形勢變化 ，結合本集團業務特征 ，組織開展流動性風險應急演練 ，進一步梳理優化應急流程和應急措施 ，提高相關單位的反應速度及流動性風險處置能力 。7 . 操 作 風 險 管 理本集團建立了一套全行統一的操作風險管理政策體系 ，明確了操作風險管理的依據 ，確定和規範了操作風險與控制自我評估 、操作風險事件管理及關鍵風險指標監控的工作流程 。本集團積極推進操作風

203、險管控與業務管理的融合 。完善全流程風險初評估 、重點業務流程自我評估 、檢查再評估三層評估機制 ，定位薄弱環節並制定行動計劃化解風險點和管控薄弱點 。充實操作風險關鍵指標 ，形成覆蓋總分行的多層次監測機制 ，增強對外部欺詐等風險的預警能力 。提升操作風險事件報告及管理的完備性 ，持續加強跟進落實整改 。針對操作風險事件 、風險與控制評估中發現的普遍性問題 ，關鍵風險指標變化反映出的問題 ，或當前的重要業務 ，繼續深入開展典型案例分析 ，剖析管理缺陷 ，提出針對性整改措施 ，推動業務流程和管理機制的優化 。按照統一的風險評估工具 、標準和程序 ，持續加強外包風險監控 。更新全行重點業務產品業務

204、連續性計劃 ，開展系統 、場所 、人員 、外部供應商等四類資源不可用場景下的應急演練 ，首次進行異地災備環境下應急支付業務的應用級演練 。制定管理政策和基本辦法 ，持續規範信息科技風險管理體系 。67二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）67本行繼續推動香港分行 、紐約分行 、英國子行 、交銀國信等海外機構和子公司在集團計劃框架下 ，按照所在地和所在行業監管機構要求制定恢復與處置計劃 ，靈活 、有效應對跨境跨業經營中的多監管機構要求 ，提升並表風險管控能力 。8 . 法 律 合 規 與 反 洗 錢本集團力求建立健全體制運行流暢 、機制運轉高效 、管

205、理跨業跨境 、工具手段豐富 、服務優質高效 、合規氛圍濃厚的法律合規管理體系 ，實現法律合規風險的識別 、防範 、監測 、提示 、化解 、處置 、檢查和監督的全流程管理 ，為 “改革創新 、轉型發展” 提供強有力的法律合規支持和保障 。本集團不斷完善法律合規管理體制機制 。全面加強境外機構合規風險管理 ，順利完成美國“沃爾克規則” 合規達標工作 ，有序推進美國 “審慎標準” 落實 ，建立北美和歐洲區合規風險管理聯絡協調機制並派駐合規聯絡員 。進一步規範規章制度全流程管理 ，組織開展全行規章制度清理 ，構建科學合理的規章制度體系 。深入開展印章管理工作 ，針對全行主要業務條線和分支行在印章管理中

206、的薄弱環節 ，提出改進措施 。報告期內 ，中國銀行業協會授予本行全國銀行業法律風險管理工作先進單位榮譽稱號 。本集團持續加強反洗錢管理 。有序推進可疑交易報告集中處理 ，大幅優化反洗錢工作流程 ，提升反洗錢管理工作質效 。認真開展風險排查和反恐融資協查 ，受到央行和公安部來函表彰 。9 . 聲 譽 風 險本集團建立健全聲譽風險管理體系 ，有效防範由經營管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對本集團進行負面評價的風險 ，並妥善處置各類聲譽風險事件 。本集團持續完善聲譽風險管理體系和機制 ，密切加強聲譽風險識別 、預警 、評估和監測 ，實時跟蹤監測各類聲譽風險因素的產生和變化 ，適時調整應對策略和

207、措施 ，負面輿情應對積極有效 ，聲譽風險控制得當 。10. 跨 業 跨 境 與 國 別 風 險 管 理本集團通過建立 “統一管理 、分工明確 ，工具齊全 、I T支持 ，風險量化 、實質並表” 的跨業跨境風險管理體系 ，推動各子公司 、海外機構風險管理兼顧集團統一要求和各自監管當局特別要求 ，防範跨業和跨境經營所可能引發的額外風險 。報告期內 ，本集團根據新的並表監管指引要求 ，修訂並表管理政策 。編製子公司和海外行風險管理綜合評估指標並實施定期評估 。推動全口徑統計和風險分類 ，完善子公司內部風險分類制度 。68交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）

208、68加強國別風險管理 ，契合國家 “一帶一路” 發展戰略 ，將相關國家和地區納入國別風險評估範圍 ，繼續強化國別風險限額管控 。截至2015年末 ，本行集團口徑風險轉移後的國別 （經濟體） 風險敞口為人民幣5,012億元 ，其中48.55%分佈在香港地區 ，國別 （經濟體） 風險敞口佔集團資產總額的7% ，國別 （經濟體） 風險可控 。報告期內 ，本集團未發現以監管套利 、風險轉移為目的 ，不具有真實業務交易背景或者不以市場價格為基礎 ，以及對本集團穩健經營帶來負面影響的內部交易 。六 、 主要子公司情況（一） 交 銀 施 羅 德交銀施羅德成立於2005年8月 ，註冊資本為人民幣2億元 。本行

209、 、施羅德投資管理有限公司和中國國際海運集裝箱 （集團） 股份有限公司分別持有65% 、30%和5%股權 。經營範圍包括基金募集 、基金銷售 、資產管理和中國證監會許可的其他業務 。截至2015年末 ，交銀施羅德管理的資產規模為人民幣4,341.41億元 ，全年實現淨利潤人民幣3.58億元 。交銀施羅德在職員工231人 （其中投資研究人員及交易人員佔比29% 、市場及營銷人員佔比30% 、運營人員佔比11% ) 。此外 ，交銀施羅德下設交銀施羅德資產管理有限公司和交銀施羅德資產管理 （香港） 有限公司 ，共有在職員工 （不含兼職）29人 。交銀施羅德建立了完善的績效考核體系和與之相結合的科學合

210、理的薪酬政策 ，總薪酬由基本工資和績效獎金等構成 ，通過評定員工的工作業績及對企業的貢獻來確定員工的薪酬 。交銀施羅德培訓制度涵蓋全員 ，並根據業務發展重點制訂年度培訓計劃 。交銀施羅德無需承擔費用的離退休職工 。（二） 交 銀 國 信交銀國信2007年10月正式開業 ，註冊資本人民幣37.65億元 ，本行和湖北省交通投資集團有限公司分別持有85%和15%的股權 。經營範圍包括各類資產信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投融資 、購併重組 、公司理財 、財務顧問服務；受托經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間 、咨詢 、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；存放同業 、拆放同業

211、 、貸款 、租賃 、投資方式運用固有資產；以固有資產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批准的其他業務 。截至2015年末 ，交銀國信存續信託規模為人民幣4,868.48億元 ，管理信託規模( A U M )為人民幣4,934.23億元 ，全年實現淨利潤人民幣7.12億元 。截至2015年末 ，交銀國信共有員工187人 ，其中前台業務人員佔比61% ，具有本科及以上學歷的員工佔比98.4% 。交銀國信努力構建內部具有公平性 、外部具有吸引力的績效考核與薪酬體系；並圍繞公司發展戰略及人才隊伍建設目標 ，有針對性地制定並組織實施年度培訓計劃 ，形成一套覆蓋全員 、適用各層級 、能

212、推進公司發展 、能實現個人職業目標 、較為科學完善的培訓體系 ，以人才發展推動公司進一步做大做強 。69二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）69（三） 交 銀 租 賃交銀租賃是本行全資子公司 ，2007年12月正式營業 ，註冊資本人民幣70億元 。經營範圍包括融資租賃業務 、接收承租人的租賃保證金 、固定收益類證券投資業務 、轉讓和受讓融資租賃資產 、吸收非銀行股東3個月 （含） 以上定期存款 、同業拆借 、向金融機構借款 、境外借款 、租賃物變賣及處理業務 、經濟咨詢 、在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務 、為控股子公司 、項目公司對外

213、融資提供擔保 。截至2015年末 ，交銀租賃資產總額人民幣1,443.83億元 ，全年實現淨利潤人民幣16.11億元 。截至2015年末 ，交銀租賃共有員工176人 。其中 ，高管人員6人 ，前台業務部門91人 ，中後台人員79人；擁有本科及以上學歷員工佔比90% 。（四） 交 銀 康 聯交銀康聯2010年1月成立 ，註冊資本人民幣21億元 ，本行和澳大利亞康聯集團分別持股62.5%和37.5% 。經營範圍包括在上海行政區域以及已設立分公司的省 、自治區 、直轄市經營 （法定保險業務除外） 的人壽保險 、健康保險和意外傷害保險等保險業務及相應的再保險業務 。截至2015年末 ，交銀康聯資產總額

214、人民幣113.06億元 ，淨資產人民幣22.01億元 ，全年淨利潤人民幣1.01億元 ，實現總保費收入人民幣40.72億元 ，其中新單保費收入人民幣34.75億元 。截至2015年末 ，交銀康聯共有員工1,172人 ，其中銷售人員604人 ，財務人員67人；擁有大專及以上學歷1,136人 ，其中本科學歷707人 、研究生及以上學歷有97人 。2015年交銀康聯進一步優化了戰略性績效管理體系 ，充分發揮薪酬績效管理的引導和推動作用 ，切實完善激勵優秀 、兼顧公平的考核激勵機制 。此外 ，根據轉型發展戰略的需要 ，公司有計劃地組織開展管理人員培訓 、條線培訓 、員工綜合技能提升系列培訓等項目 。（

215、五） 交 銀 國 際交銀國際於2007年5月在本行對原有全資子公司交銀證券有限公司進行業務重組和整合基礎上成立 ，註冊資本20億港元 。交銀國際在香港下設交銀國際亞洲有限公司 、交銀國際證券有限公司 、交銀國際資產管理有限公司 ，分別從事資本市場融資 、收購兼併 、財務顧問 、證券銷售和資產管理業務；在上海下設交銀國際 （上海） 股權投資管理有限公司 ，從事境內人民幣股權投資管理業務 。截至2015年末 ，交銀國際資產總額87.72億港元 ，全年實現總收入11.59億港元 ，全年淨利潤3.50億港元 。截至2015年末 ，交銀國際共有員工261人 ，其中公司後台人數佔比29% 、前中台人數佔比

216、71%；擁有本科學歷員工佔比42% 、碩士研究生及以上學歷佔比49% 。交銀國際員工薪酬由工資和酌情獎金組成 ，酌情獎金根據公司當年業績 、部門業績 、員工個人績效表現等因素決定 。公司針對員工持續學習及發展的需求開展培訓工作 ，配合業務發展 、促進員工才能提升 。70交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）70（六） 交 銀 保 險交銀保險是本行的全資子公司 ，2000年11月成立 ，註冊資本4億港元 。經營範圍包括不同種類的一般保險業務 。截至2015年末 ，交銀保險資產總額6.26億港元 ，淨資產5.28億港元 ，全年淨利潤1,248萬港元 。截至

217、2015年末 ，交銀保險在職員工人數39人 ，其中前台人員佔比69% ，擁有本科及以上學歷員工佔比56% 。公司薪酬為月薪制 ，根據績效達成情況發放獎金 。（七） 四 家 村 鎮 銀 行大邑交銀村鎮銀行2008年9月正式開業 ，註冊資本人民幣6,000萬元 ，本行持股61% 。截至2015年末 ，大邑交銀村鎮銀行資產總額人民幣15.41億元 ，客戶存款余額人民幣8.92億元 ，客戶貸款余額人民幣9.16億元 ，全年實現淨利潤人民幣1,913萬元 。大邑交銀村鎮銀行共有正式員工46人 ，擁有大專及以上學歷的員工佔比98% 。安吉交銀村鎮銀行2010年4月正式開業 ，註冊資本人民幣1.8億元 ，本

218、行持股51% 。截至2015年末 ，安吉交銀村鎮銀行資產總額人民幣20.42億元 ，客戶存款余額人民幣14.91億元 ，客戶貸款余額人民幣11.85億元 。全年略有虧損 。安吉交銀村鎮銀行正式員工86人 ，擁有大專及以上學歷員工佔比100% 。新疆石河子交銀村鎮銀行2011年5月正式開業 ，註冊資本人民幣1.5億元 ，本行持股51% 。截至2015年末 ，新疆石河子交銀村鎮銀行資產總額人民幣29.30億元 ，客戶存款余額人民幣24.25億元 ，客戶貸款余額人民幣19.51億元 ，全年淨利潤人民幣5,806萬元 。新疆石河子交銀村鎮銀行在職員工人數79人 ，擁有本科及以上學歷員工佔比79.75%

219、 。青島嶗山交銀村鎮銀行2012年9月正式開業 ，註冊資本人民幣1.5億元 ，本行持股51% 。截至2015年末 ，青島嶗山交銀村鎮銀行資產總額人民幣11.90億元 ，客戶存款余額人民幣9.58億元 ，客戶貸款余額人民幣7.66億元 ，全年淨利潤人民幣2,235萬元 。青島嶗山交銀村鎮銀行在職員工人數45人 ，擁有本科及以上學歷員工佔比88.89% 。七 、 與匯豐戰略合作2015年 ，兩行以十週年合作為新起點 ，致力於打造交行匯豐全球戰略合作關係 ，開啟兩行戰略合作新紀元 。完善頂層設計 ，夯實合作基石 。2015年 ，交通銀行深化改革方案獲國務院批复 ，其中加強與匯豐合作 ，充分發揮匯豐戰

220、略投資者作用 ，是交通銀行深化改革的一項重要內容 。雙方以此為契機 ，優化雙方總行間 、分行間 、海外分行間全面合作機制 ，強化跨境業務合作 ，共同打造全球戰略合作模式 。71二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）71高層密切溝通 ，指明合作方向 。2015年 ，兩行高層繼續以最高層會議 、高峰會 、執行主席例會為定期交流平台 ，以信函往來 、不定期會晤 、海外機構互訪等保持密切的日常聯繫與交流 。兩行決策層高效順暢務實的溝通 ，不僅有利於強化共識 ，總結經驗 ，亦為未來兩行合作指明方向 ，制定目標 ，成為兩行戰略合作持續深化的核心推動力 。合作成

221、效豐碩 ，增強合作動力 。 海外地區合作全面深化 。2015年 ，兩行依托 “ 1+1全球金融服務” 模式 ，在香港合作完成17筆銀團貸款 ，10筆離岸發債及3個I P O項目 ，合作項目總金額約250億美元 。與此同時 ，兩行在澳門 、悉尼探索開展銀團合作 ，取得實質性突破 ，建立歐洲片區聯席會議機制 ，奠定合作基礎 。 常規業務合作進一步鞏固 。2015年 ，本行繼續發揮離岸業務優勢 ，對匯豐美元付匯清算量同比增長27% 。在託管業務領域互薦客戶 ，截至年末合作項目達40項 ，較年初增加7項 。積極把握資本市場階段性機遇 ，加強代銷基金合作 。全年本行代銷匯豐晉信基金約人民幣13億元 ，同

222、比增長58% 。 新興業務合作積極推進 。雙方繼2014年合作境內首單外資銀行匯豐 （中國） 信貸資產證券化業務後 ，2015年再度攜手完成交行首單信用卡資產證券化項目 ，項目金額約人民幣50億元 。積極探索內地香港基金互認合作 ，交銀施羅德旗下交銀成長基金獲批為 “南下” 基金 （即內地基金產品獲准於香港銷售） ，匯豐銀行為主要代銷機構 。經驗交流共享 ，實現共同發展 。面對經濟發展新常態 、境內外監管新環境 ，為助力交行國際化戰略 、匯豐亞洲策略的順利實施 ，2015年雙方着重於 “ 1+1全球金融服務” 、境內外授信與風險管理 、國際監管 、互聯網金融 、投資銀行等方面開展經驗交流和分享

223、 。本行亦首次向匯豐大中華區高管團隊就境內政府架構 、宏觀經濟 、風險管理 、業務合作開展交流培訓 。展望未來 ，雙方將順應開放合作的發展潮流 ，秉持 “優先合作” 理念 ，把握中國企業走出去 、人民幣國際化 、境內外資本市場互聯互通 、 “一帶一路” 建設等歷史性機遇 ，不斷完善 “ 1+1全球金融服務” 模式 ，探索境外事業部 、境內省分行合作機制 ，實現互惠互利 、合作共贏 。72交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司管 理 層 討 論 與 分 析 （ 續 ）72八 、 展望展望2016年 ，世界經濟仍將呈現弱勢復甦和不確定性增加的動盪態勢 ，中國經濟仍處於 “新常態” 下 ，經濟增長動

224、力逐步轉換 ，經濟結構趨於優化 ，消費對經濟增長的基礎性作用不斷增強 。對於商業銀行而言 ，2016年將處在前所未有的複雜經營環境當中 ，既擁有良好發展機遇 ，也面臨嚴峻挑戰 。一方面 ，受傳統行業信貸需求乏力 ，新興產業融資渠道拓寬 ，直接融資 、政策性金融和互聯網金融擠壓等因素影響 ，信貸規模增長放緩；受利率市場化加速推進 、優質資產資源稀缺等因素影響 ，淨息差面臨收窄壓力；行業生態不斷發生深刻變化 ，線上線下的泛金融 、跨界式競爭更加激烈 ，綜合監管更趨審慎嚴格；經濟運行風險加大 ，信用風險管控任務艱巨 ，對流動性風險 、市場風險管理等也提出了更高要求 。但另一方面 ，各項國家戰略和供給

225、側結構性改革措施的落地實施 ，也將給銀行業帶來新的發展機遇：我國將繼續實施積極財政政策 ，新型城鎮化和新農村建設 、京津冀一體化 、長江經濟帶建設 、 “一帶一路” 持續推進 ，基礎設施投資空間和力度較大；利率匯率市場化改革基本完成 ，金融市場廣度 、深度和開放度大幅提升 ，人民幣匯率彈性顯著增強 ，為發展交易型銀行業務 、做強金融市場業務 ，提供了嶄新的業務機會；居民收入及財富持續增長 ，高淨值客戶群體不斷擴大 ，為財富管理業務創造了有利發展條件；人民幣國際化 、自貿區金融改革開放創新等 ，為國際化業務帶來了廣闊發展前景 。面對複雜多變 、機遇與挑戰並存的外部環境 ，本集團將以服務實體經濟為

226、根本導向 ，主動對接國家戰略 ，加快推進改革轉型 ，實施創新驅動發展 ，逐步確立創新型 、市場化 、內涵式 、協調化 、共享型的五大全新發展理念 ，形成綜合金融服務提供商的功能定位 ，建立多元化 、表外化 、輕資本的業務模式 ，全面提升精細化 、專業化 、協同化的管理效能 。具體而言 ，將重點做好以下工作：一是積極做大社會融資總量 ，在服務實體經濟中把握發展機遇 。密切跟蹤國家戰略佈局 ，支持交通 、棚戶區改造 、重點基礎設施建設 ，優選民生保障 、消費升級 、新型城鎮化等領域客戶和項目 ，提升綜合金融服務水平 。依托 “大眾創業 、萬眾創新” ，探索完善互聯網金融 、普惠金融服務模式 。依托

227、 “股 、債 、貸” 一體化服務體系和跨境經營網絡 ，拓寬企業融資渠道 ，降低融資成本 。調整優化信貸結構 ，助推產業結構調整和經濟轉型升級 。二是全面深化改革和經營模式創新 ，充分激發經營活力 。加快用人薪酬考核機制改革 ，調動員工積極性和工作熱情 。繼續深化事業部制改革 ，健全考核激勵與約束機制 ，促進各經營機構發揮各自特長優勢 ，做大利潤 、做出品牌 、做出特色 。以資本充足率和流動性指標為約束 ，建設綜合 、平衡 、動態 、前瞻 、精細的資產負債全表管理體系 ，提高資源配置效率 。2016年 ，預計本集團總資產增長不低於5% 。73二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股管 理 層

228、討 論 與 分 析 （ 續 ）73三是以 “兩化一行” 戰略引領轉型發展 ，不斷提升經營效益 。加快海外機構全球佈局 ，大力開展包括貿易融資 、支付結算 、跨境投融資 、跨境財富管理 、跨境現金管理 、跨境交易型業務等新老業務並重 、本外幣並重的跨境金融業務 。完善綜合化經營牌照 ，推進子公司 、銀行母體在客戶信息 、信息系統 、產品組合 、營銷拓展等方面互利共享 、協同發展 。構建以管理資產規模(AUM)為基礎的業務管理體系 ，有效實現資產管理 、信託 、基金 、保險 、託管等業務的循環增值 ，驅動向財富管理銀行轉型發展 ，最終提升銀行總體經營效益 。四是強化風險防控 ，全力穩定資產質量 。

229、推廣 “依法合規 、穩健經營” 風險文化 ，繼續堅持穩健的風險偏好 ，完善全面風險管理體系 ，深化風險管理架構調整 。主動應對新常態下風險壓力 ，加強重點領域風險管控 ，堅持風險 “早識別 、早預警 、早化解” 的策略 ，嚴防互聯網金融 、類信貸業務等新興領域風險 ，做細做實貸後和存續期管理 。以授信與風險政策綱要和投向指引為統領 ，嚴守准入關口 ，切實把控風險源頭 。加強市場 、銀行賬戶利率和流動風險管理 ，提升跨境跨業和國別風險管理能力 ，加大案件防控工作力度 。五是推動線上線下多渠道融合發展 ，打造服務最佳銀行品牌 。持續提升新一代核心業務系統功效 ，進一步挖掘客戶潛在價值 、推動產品創

230、新和提升前台服務效率 。堅持以客戶為中心 ，構建多渠道協調統一的 “三位提升 、一體見效” 經營模式 。切實改進服務鏈管理 ，立足於 “高效 、無縫 、閉環” ，大力推動渠道 、流動 、產品等服務鏈各環節的優化整合 ，讓本行成為投訴率最低 、服務效率最高 、標準化規範化特色化服務最突出的銀行 。74交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司普 通 股 變 動 及 主 要 股 東 持 股 情 況 （ 續 ）普通股變動及 主要股東持股情況75二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股普 通 股 變 動 及 主 要 股 東 持 股 情 況 （ 續 ）一 、 股本變動情況表截至2015年12月31日 ，本

231、行已發行普通股股份總數為74,262,726,645股 ，其中：A股股份39,250,864,015股 ，佔比52.85%；H股股份35,011,862,630股 ，佔比47.15% 。（ 一 ） 股 本 結 構 變 動 情 況 表 2015年1月1日本次變動增減2015年12月31日數量 （股）比例(%)發行新股送股公積金轉股其他數量 （股）比例(%) 一、有限售條件股份6,541,810,6698.81(6,541,810,669)二、無限售條件股份67,720,915,97691.196,541,810,66974,262,726,645100.001、人民幣普通股32,709,053,

232、34644.046,541,810,66939,250,864,01552.852、境內上市的外資股3、境外上市的外資股35,011,862,63047.1535,011,862,63047.15三、股份總數74,262,726,645100.0074,262,726,645100.00 （ 二 ） 限 售 股 份 變 動 情 況 表 股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數解除限售日期 財政部2,530,340,7802,530,340,78000 2015年8月24日社保基金理事會1,877,513,4511,877,513,45100 2015年8月24日中國平安

233、人壽保險股份有限公司 傳統高利率保單產品705,385,012705,385,01200 2015年8月24日中國第一汽車集團公司439,560,439439,560,43900 2015年8月24日上海海煙投資管理有限公司439,560,439439,560,43900 2015年8月24日中國煙草總公司浙江省公司329,670,329329,670,32900 2015年8月24日雲南紅塔集團有限公司219,780,219219,780,21900 2015年8月24日合計6,541,810,6696,541,810,66900 2015年8月24日註： 本行於2012年實施了非公開發行A

234、股及H股 。其中：發行A股6,541,810,669股 ，發行價格人民幣4.55元股 。本行於2012年8月23日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了該次發行A股股份的登記和限售手續 。發行對象認購的該次非公開發行A股股份 ，自發行結束之日起36個月內不得轉讓 ，即於2015年8月24日上市流通 。二 、 證券發行與上市情況報告期內本行未有普通股股份發行 ，優先股發行情況見 “優先股相關情況” 章節 。本行無內部職工股 。三 、 股東情況（ 一 ） 股 東 數 量截至報告期末 ，本行普通股股東總數為462,486戶 ，其中：A股424,051戶 ，H股38,435戶 。截至2016年

235、2月29日 ，本行股東總數為471,495戶 ，其中：A股433,103戶 ，H股38,392戶 。76交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司普 通 股 變 動 及 主 要 股 東 持 股 情 況 （ 續 ）（ 二 ） 截 至 報 告 期 末 ， 股 東 持 股 情 況 （ 以 下 數 據 來 源 於 本 行 備 置 於 本 行 股 份 過戶 登 記 處 的 股 東 名 冊 ）1. 前十名股東持股情況 股東名稱報告期內增減 （股）期末持股數量 （股）比例(%)持有有限售條件股份數量 （股）質押或凍結情況1股東性質 財政部019,702,693,82826.530無國家香港中央結算 （代理人）

236、有限公司225,880,82214,943,165,06320.120未知境外法人匯豐銀行3013,886,417,69818.700無境外法人社保基金理事會403,283,069,0064.420無國家中國證券金融股份有限公司01,477,209,8951.990未知國有法人首都機場集團公司01,246,591,0871.680未知國有法人上海海煙投資管理有限公司0808,145,4171.090未知國有法人梧桐樹投資平台有限責任公司0794,557,9201.070未知國有法人中國平安人壽保險股份有限公司 傳統高利率保單產品(14,801,578)705,385,1230.950未知境內非

237、國有法人中國第一汽車集團公司0663,941,7110.890未知國有法人註：1. 除標明外 ，本行未知上述股東的股份存在質押或凍結的情況 ，未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於 上市公司收購管理辦法 規定的一致行動人 。2. 香港中央結算 （代理人） 有限公司是以代理人身份代表截至2015年12月31日止 ，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數 。 （下同）3. 根 據 本 行 股 東 名 冊 所 載 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 匯 豐 銀 行 持 有 H 股 股 份 13,886,417,698 股 。 根 據 匯 豐 控 股( H S B C H

238、 o l d i n g s p l c )向香港聯交所報備的披露權益表格 ，截至2015年12月31日 ，匯豐銀行實益持有本行H股14,135,636,613股 ，佔本行已發行普通股總數的19.03% 。匯豐銀行被視為實益擁有H股的股份權益情況詳見本節 “主要股東及根據香港 證券及期貨條例 第XV部第二和第三分部的規定須予披露權益或淡倉的人士” 。 （下同）4. 根椐社保基金理事會向本行提供的資料 ，截至2015年12月31日 ，除載於本行股東名冊的持股情況 ，社保基金理事會還持有本行H股7,027,777,777股 ，佔本行已發行普通股總數的9.46% ，該部分股份登記在香港中央結算 （代

239、理人） 有限公司名下 。截至2015年12月31日 ，社保基金理事會共持有本行A + H股股份10,310,846,783股 ，佔本行已發行普通股總數的13.88% 。2. 前十名無限售流通股股東持股情況表 股東名稱持有無限售條件流通股的數量 （股）股份種類及數量種類數量 （股） 財政部15,148,693,829人民幣普通股15,148,693,8294,553,999,999境外上市外資股4,553,999,999香港中央結算 （代理人） 有限公司14,943,165,063境外上市外資股14,943,165,063匯豐銀行13,886,417,698境外上市外資股13,886,417,6

240、98社保基金理事會1,877,513,451人民幣普通股1,877,513,4511,405,555,555境外上市外資股1,405,555,555中國證券金融股份有限公司1,477,209,895人民幣普通股1,477,209,895首都機場集團公司1,246,591,087人民幣普通股1,246,591,087上海海煙投資管理有限公司808,145,417人民幣普通股808,145,417梧桐樹投資平台有限責任公司794,557,920人民幣普通股794,557,920中國平安人壽保險股份有限公司 傳統高利率保單產品705,385,123人民幣普通股705,385,123中國第一汽車集團公

241、司663,941,711人民幣普通股663,941,711上述股東關聯關係或一致行動的說明本行未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於 上市公司收購管理辦法 規定的一致行動人 。77二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股普 通 股 變 動 及 主 要 股 東 持 股 情 況 （ 續 ）3. 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東說明：在本行2012年A+H非公開發行中 ，中國平安人壽保險股份有限公司傳統高利率保單產品認購本行A股705,385,012股 ，因而成為本行前10名股東 。本行未與中國平安人壽保險股份有限公司傳統高利率保單產品約定持股的終止日期 。（ 三 ） 控 股 股 東

242、 實 際 控 制 人 情 況本行不存在控股股東 ，不存在實際控制人 。（ 四 ） 持 股 在 1 0 % 以 上 法 人 股 東 情 況 （ 不 含 香 港 中 央 結 算 （ 代 理 人 ） 有 限 公 司 ） 法人股東名稱負責人或法定代表人成立日期組織機構代碼商業登記證註冊資本主要經營或管理活動情況 財政部樓繼偉1949年10月00001318-6不適用國務院組成部門 ，主管國家 財政收支 、財稅政策等事宜 。匯豐銀行歐智華1865年00173611-000-01- 12-7不適用注主要在亞太區提供全面的 本土與國際銀行服務 ， 以及相關的金融服務 。社保基金理事會謝旭人2000年8月71

243、780082-2800萬元人民幣國務院直屬正部級事業單位 ， 是負責管理運營全國社會 保障基金的獨立法人機構 。註： 截至2015年12月31日 ，匯豐銀行已發行普通股股本為960.525億港元 ，已發行優先股股本為47.03億美元 ，包括累積可贖回優先股10.5億股 、非累積不可贖回優先股32.53億股以及累積不可贖回優先股4億股 。（ 五 ） 主 要 股 東 及 根 據 香 港 證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部 第 二 分 部 和 第 三 分 部 的規 定 須 予 披 露 權 益 或 淡 倉 的 人 士截至2015年12月31日 ，就本行董事 、監事及最高行政人員所知 ，根據香港

244、 證券及期貨條例 第336條所備存的登記冊所記錄 ，主要股東及其他人士 （不包括本行董事 、監事及最高行政人員） 擁有本行股份及相關股份的權益及淡倉如下： 主要股東名稱身份A股數目權益性質1約佔全部已發行A股百分比(%)約佔全部已發行普通股股份百分比(%) 財政部實益擁有人15,148,693,8292好倉38.5920.40社保基金理事會實益擁有人1,877,513,451好倉4.782.5378交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司普 通 股 變 動 及 主 要 股 東 持 股 情 況 （ 續 ） 主要股東名稱身份H股數目權益性質1約佔全部已發行H股百分比(%)約佔全部已發行普通股股份百分

245、比(%) 社保基金理事會實益擁有人8,433,333,332好倉24.0911.36財政部實益擁有人4,553,999,9992好倉13.016.13匯豐銀行實益擁有人14,135,636,613好倉40.3719.03受控制企業權益2,674,2323好倉0.010.004 合計：14,138,310,84540.3819.04 HSBC Finance (Netherlands)受控制企業權益14,138,310,8454好倉40.3819.04HSBC Bank plc實益擁有人9,012,000好倉0.030.01受控制企業權益63,2505好倉0.00020.0001 合計9,075

246、,2500.030.01 HSBC Holdings plc受控制企業權益14,147,386,0956好倉40.4119.05註：1. 非透過股本衍生工具持有的好倉 。2. 據本行所知 ，截至2015年12月31日 ，財政部持有本行H股股份4,553,999,999股 ，佔本行已發行普通股總數的6.13%；持有本行A股股份15,148,693,829股 ，佔本行已發行普通股總數的20.40% 。3. 匯豐銀行持有恆生銀行有限公司62.14%的權益 ，根據香港 證券及期貨條例 ，匯豐銀行被視為擁有恆生銀行有限公司持有本行H股的權益 。 恆生銀行有限公司被視為擁有其全資附屬公司持有的2,674,

247、232股H股之權益 。該2,674,232股H股為Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2,581,887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92,345股H股的總和 。4. HSBC Asia Holdings BV全資持有匯豐銀行 ，HSBC Asia Holdings BV為HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全資持有 ，HSBC Asia Holdings (UK) Limited則為HSBC Holdings BV所全資持有 ，而HSBC Hold

248、ings BV為HSBC Finance (Netherlands)所全資持有 。根據香港 證券及期貨條例 ，HSBC Asia Holdings BV ，HSBC Asia Holdings (UK) Limited ，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被視為擁有匯豐銀行持有的14,138,310,845股H股之權益 。5. HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63,250股H股 。HSBC Trustee (C.I.) Limited為HSBC Private Bank(C.I.)Limited所全資持有 ，H

249、SBC Private Bank(C.I.)Limited則為HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全資持有 ，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA則為HSBC Europe (Netherlands) BV所全資持有 ，而HSBC Bank plc持有HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的權益 。根據香港 證券及期貨條例 ，HSBC Private Bank(C.I.)Limited ，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA

250、 ，HSBC Europe (Netherlands) BV ，HSBC Bank plc均各自被視為擁有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63,250股H股之權益 。6. HSBC Holdings plc全資持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc 。根據注3 、注4 、注5及香港 證券及期貨條例 ，HSBC Holdings plc被視為擁有匯豐銀行持有的14,138,310,845股H股之權益及HSBC Bank plc持有的9,075,250股H股之權益 。除上述披露外 ，於2015年12月31日 ，在根據香港 證

251、券及期貨條例 第336條備存的登記冊中 ，並無任何其他人士 （不包括本行董事 、監事及最高行政人員） 或公司在本行的股份或相關股份中持有根據香港 證券及期貨條例 第XV部第二 、三分部須向本行及香港聯交所作出披露的權益或淡倉 。優 先 股 相 關 情 況79二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股一 、 截至報告期末近3年優先股的發行與上市情況經中國銀監會銀監復2015419號文及中國證監會證監許可20151646號文核准 ，本行於2015年7月29日在境外市場非公開發行了24.5億美元優先股 。本次境外優先股的每股面值為人民幣100元 ，發行價格為20美元股 ，全部以美元認購 。按照中國外

252、匯交易中心公佈的2015年7月29日的人民幣兌美元匯率中間價 ，本次境外優先股發行所募集資金總額約為人民幣149.8億元 。在扣除佣金及發行費用後 ，本次境外優先股發行所募集資金淨額約為人民幣149.2億元 ，全部用於補充本行其他一級資本 ，提高資本充足率 。 優先股代碼優先股簡稱發行日期發行價格（美元股）票面股息率(%)發行數量 （股）發行總額 （美元）上市日期獲准上市交易數量 （股） 4605BOCOM 15USDPREF2015/7/29205122,500,0002,450,000,0002015/7/30122,500,000二 、 優先股股東情況（ 一 ） 優 先 股 股 東 總

253、數 截至報告期末優先股股東總數 （戶） 年度報告披露日前上一月末的優先股股東總數 （戶）（ 二 ） 截 至 報 告 期 末 前 十 名 優 先 股 股 東 情 況 表 前十名優先股股東持股情況股東名稱（全稱）報告期內股份增減變動期末持股數量 （股）比例(%)所持股份類別質押或凍結情況股東性質股份狀態數量 DB Nominees (Hong Kong) Limited122,500,000100境外優先股未知境外法人註：1. 優先股股東持股情況是根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計 。2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以託管人身份 ，代表截至2015年12月3

254、1日在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有獲配售人持有122,500,000股境外優先股 ，佔本行境外優先股總數的100% 。3. 本行未知優先股股東與前十名普通股之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人 。三 、 優先股利潤分配的情況報告期內 ，本行未發生優先股股息的派發事項 。四 、 報告期內進行優先股的回購 、轉換事項報告期內 ，本行未發生優先股贖回或轉換事項 。五 、 報 告 期 內 存 在 優 先 股 表 決 權 恢 復 的 ， 應 當 披 露 相 關 表 決 權 的 恢 復 、 行 使情況報告期內 ，本行未發生優先股表決權恢復事項 。六 、 對優先股採取的會計政策

255、及理由根據財政部頒發的 企業會計准則第22號金融工具確認和計量 、 企業會計准則第37號金融工具列報 和 金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定 等規定以及本次優先股的主要條款 ，本次發行的優先股符合作為權益工具核算的要求 ，因此本次發行的優先股作為權益工具核算 。董事、監事、高級管理人員和人力資源管理80交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司一 、 董事會成員截至2015年12月31日 ，本行董事會成員共16名 ，名單如下： 姓名職務性別年齡任期起止日期 牛錫明董事長 、執行董事男592009年12月 2015年度 股東大會召開日彭 純副董事長 、執行董事 、行長男542013年11月同

256、上於亞利執行董事 、副行長女582012年8月同上侯維棟執行董事 、副行長 、首席信息官男562015年10月同上胡華庭非執行董事男582004年9月同上王太銀非執行董事男512013年8月同上劉長順非執行董事男572014年9月同上王冬勝非執行董事男642005年8月同上馬 強非執行董事男572011年9月同上張玉霞非執行董事女602013年8月同上彼得諾蘭獨立非執行董事男672010年11月同上陳志武獨立非執行董事男532010年11月同上蔡耀君獨立非執行董事男612011年9月同上於永順獨立非執行董事男652013年8月同上李 健獨立非執行董事女622014年10月同上劉 力獨立非執行董

257、事男602014年9月同上註：1. 連任董事的任職日期從首次委任日起算 ，獨立非執行董事連任不得超過6年 。2. 牛錫明先生 、彭純先生的任期為其作為本行執行董事的任期 。3. 於亞利女士 、侯維棟先生的任期為其作為本行執行董事的任期 。4. 在改選的董事就任前 ，原董事仍按照法律法規和公司章程等規定 ，履行董事職務 。牛錫明先生 ，59歲 ，董事長 、執行董事 。牛先生2013年10月至今任本行董事長 、執行董事 ，2013年5月至2013年10月任本行董事長 、執行董事 、行長 ，2009年12月至2013年5月任本行副董事長 、執行董事 、行長 。牛先生1986年7月至2009年12月在

258、中國工商銀行工作 ，歷任工商銀行青海省西寧市分行副行長 、行長 ，工商銀行工交信貸部副主任 、主任 、總經理 ，工商銀行北京市分行行長 ，工商銀行行長助理兼北京市分行行長 ，工商銀行副行長 ，工商銀行執行董事 、副行長 。1983年9月至1986年7月在中國人民銀行工作 ，其間1984年12月至1986年7月任中國人民銀行青海省分行工商信貸處副處長 。牛先生1983年畢業於中央財經大學金融系 ，獲學士學位 ，1997年畢業於哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業 ，獲碩士學位 ，1999年享受國務院頒發的政府特殊津貼 。81二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級

259、管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）彭純先生 ，54歲 ，副董事長 、執行董事 、行長 。彭先生2013年11月起任本行副董事長 、執行董事 ，2013年10月起任本行行長 ，2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事 、總經理 ，2005年8月至2010年4月任本行執行董事 、副行長 ，2004年9月至2005年8月任本行副行長 ，2004年6月至2004年9月任本行董事 、行長助理 ，2001年9月至2004年6月任本行行長助理 ，1994年至2001年歷任本行烏魯木齊分行副行長 、行長 ，南寧分行行長 ，廣州分行行長

260、。彭先生1986年於中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位 。于亞利女士 ，58歲 ，執行董事 、副行長 。于女士2012年8月起任本行執行董事 ，2007年8月至2012年8月任本行副行長 、首席財務官 ，2004年8月至2007年8月任本行首席財務官 ，1999年12月至2004年8月任本行財務會計部總經理 、預算財務部總經理 ，1993年2月至1999年12月歷任本行多個職位 ，包括本行鄭州分行財務會計處處長 、鄭州分行副行長以及總行財務會計部副總經理 。於女士於2006年獲復旦大學工商管理碩士學位 。侯維棟先生 ，56歲 ，執行董事 、副行長 、首席信息官 。侯先生2015年10月起任本

261、行執行董事 ，2010年12月至2015年10月任本行副行長 、首席信息官 ，2004年8月至2010年12月任本行首席信息官 ，2002年11月至2004年8月任本行信息科技部總經理 ，2002年4月至2002年11月任本行電腦部副總經理 。加入本行之前 ，侯先生1998年11月至2002年4月期間 ，歷任中國工商銀行技術保障部副總經理和數據中心總經理 。侯先生2003年於北京大學獲經濟學博士學位 。胡華庭先生 ，58歲 ，非執行董事 。胡先生2004年9月起任本行非執行董事 ，1978年12月至2004年9月在財政部工作任多個職位 ，包括離退休幹部局局長 ，經濟建設司副司長 ，基本建設司助

262、理巡視員以及綜合處處長 、投資二處處長 ，綜合計劃司預算外資金管理二處處長 ，農業稅征管司特稅處副處長 ，預算外資金管理司中央處副處長 ，綜合計劃司工資物價處副處長 、辦公廳秘書等 。胡先生1998年於東北財經大學獲投資經濟專業研究生學歷 。王太銀先生 ，51歲 ，非執行董事 。王先生2013年8月起任本行非執行董事 ，1986年8月至2013年5月歷任財政部人事司科技幹部處 、基層工作處科員 、副主任科員 ，人事教育司基層工作處主任科員 ，人事教育司派出機構人事處主任科員 （其中1995年10月至1996年10月在遼寧省朝陽縣人民政府掛職任縣長助理） 、副處長 、調研員 ，人事教育司司秘書

263、（正處長級） ，人事教育司派出機構人事處處長 ，人事教育司副巡視員 。王先生1986年畢業於中南財經大學政治系政治專業 。82交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）劉長順先生 ，57歲 ，非執行董事 。劉先生2014年9月起任本行非執行董事 ，1995年1月至2014年6月曆任財政部駐吉林專員辦辦公室主任科員 ，綜合處副處長 、專員助理 、副監察專員 、監察專員 ，1987年4月至1995年1月曆任財政部駐吉林財政廳中企處幹部 、副科長 、主任科員 ，1977年10月至1987年4月曆任吉林省通化市二密銅礦財

264、務科科員 、副科長 。劉先生2002年於吉林大學工商管理學院獲管理學專業研究生學歷 。王冬勝先生 ，64歲 ，非執行董事 。王先生2005年8月起任本行非執行董事 。王先生現任本行主要股東香港上海匯豐銀行有限公司副主席兼行政總裁 、匯豐控股有限公司集團常務總監和集團管理委員會成員 、匯豐銀行 （中國） 有限公司董事長兼非執行董事及馬來西亞匯豐銀行有限公司主席兼非執行董事 。王先生亦擔任恆生銀行有限公司的非執行董事 ，以及國泰航空有限公司的獨立非常務董事 。王先生曾於2001年 、2004年 、2006年及2009年度擔任香港銀行公會主席 。王先生在中國內地公職包括：2013-2015年廣東經濟

265、發展國際咨詢會省長經濟顧問 、中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員 、中國人民政治協商會議湖北省第十一屆委員會委員及常務委員 、重慶市市長國際經濟顧問 、中國銀行業協會理事會理事 ，以及中國紅十字會常務理事 。2011年6月起 ，王先生擔任中央財經大學客座教授 。在2005年4月加入匯豐之前 ，王先生先後任職於花旗銀行和渣打銀行 。王先生1976年和1979年分別從美國印第安納大學獲電腦科學學士及碩士 、市場及財務學工商管理碩士等學位 。馬強先生 ，57歲 ，非執行董事 。馬先生2011年9月起任本行非執行董事 。馬先生2010年12月至今任全國社會保障基金理事會股權資產部 （實業投資部

266、）主任 ，2001年7月至2010年12月曆任天津市財政局 （天津市地方稅務局） 副局長 、黨組成員 ，副局長 、黨組副書記 （正局級） 。馬先生2004年畢業於湖南大學網絡學院財政專業 。張玉霞女士 ，60歲 ，非執行董事 。張女士2013年8月起任本行非執行董事 。張女士2009年12月至今任中國煙草總公司總會計師；1998年7月至2009年12月任國家煙草專賣局財務管理與監督司 （審計司） 司長；1996年7月至1998年7月任財政部機關服務中心副主任 （副司長級） ；1982年2月至1996年7月曆任財政部工業交通財務司中央工業二處幹部 、副科長 、副處長 、處長 。張女士1982年畢

267、業於天津財經學院工業管理系會計專業 ，高級會計師 ，中國註冊會計師 。83二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）彼得諾蘭先生 ，67歲 ，獲頒司令勳章 ，獨立非執行董事 。諾蘭先生2010年11月起任本行獨立非執行董事 。諾蘭先生2012年至今任劍橋大學教授兼發展研究中心主任 ，1997年至2012年任英國劍橋大學J u d g e商學院教授 ，1979年至1997年任英國劍橋大學經濟與政治學院講師 。諾蘭先生1981年於英國倫敦大學獲經濟學博士學位 。陳志武先生 ，53歲 ，獨立非執行董事 。陳先生20

268、10年11月起任本行獨立非執行董事 。陳先生1999年7月起至今任美國耶魯大學管理學院金融學教授 。陳先生目前還擔任中國石油股份 、諾德基金管理有限公司 、諾亞財富的獨立非執行董事 ，清華大學客座教授 、長江講席教授以及Permal Group的首席顧問 。陳先生1995年7月至1999年7月曆任美國俄亥俄州立大學金融學助理教授 、副教授 。陳先生1990年於美國耶魯大學獲金融經濟學博士學位 。蔡耀君先生 ，61歲 ，獨立非執行董事 ，於2010年獲頒香港特別行政區銀紫荊勳章 。蔡先生2011年9月起任本行獨立非執行董事 ，目前還擔任中國工商銀行 （亞洲） 有限公司的獨立非執行董事 。蔡先生1

269、993年起歷任香港金融管理局銀行監管政策處主管 、行政總監 、助理總裁 （銀行監管） 、副總裁 （貨幣政策與儲備管理） 、副總裁 （銀行監管） ，直至2010年1月退休；1974年至1993年歷任香港政府銀行業監理處不同職務 ，負責銀行監管事務 。蔡先生持有香港理工大學會計高級證書 ，現為香港銀行學會和財資市場公會的資深會士 。于永順先生 ，65歲 ，獨立非執行董事 。于先生2013年8月起任本行獨立非執行董事 ，目前還擔任華信信託股份有限公司監事長 、信達證券股份有限公司和盛京銀行股份有限公司獨立董事 。于先生1999年4月至2010年12月曆任中國建設銀行審計部總經理 、中國建設銀行首席審

270、計官 ，1990年10月至1999年4月曆任中國建設銀行資金計劃部副總經理 、房地產信貸部總經理 、新疆維吾爾自治區分行行長 、第二營業部總經理 。于先生1977年畢業於遼寧財經學院 （現東北財經大學） 基建經濟專業 ，1998年畢業於中國社會科學院研究生院財貿經濟系貨幣銀行學專業研究生班 。于先生享受國務院頒發的政府特殊津貼 。李健女士 ，62歲 ，獨立非執行董事 。李女士2014年10月起任本行獨立非執行董事 ，現任中央財經大學金融學院博士生導師 ，博士後流動站導師 。李女士1983年至今任教於中央財經大學 ，其間於1986年至1987年借調國務院發展研究中心從事咨詢研究工作 。李女士目前

271、還擔任教育部金融學專業教學指導委員會副主任 ，中國金融學會理事 ，中國國際金融學會理事 ，北京銀行股份有限公司 、五礦證券有限責任公司 、中國人壽資產管理有限公司和東興證券股份公司獨立非執行董事 。李女士1997年從西安交通大學獲經濟學博士學位 。84交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）劉力先生 ，60歲 ，獨立非執行董事 。劉先生2014年9月起任本行獨立非執行董事 ，現任北京大學光華管理學院金融系教授 ，北京大學金融與證券研究中心副主任 ，博士生導師 。劉先生1986年1月至今任教於北京大學光華管理學院

272、及其前身經濟學院經濟管理系 ，1984年9月至1985年12月任教於北京鋼鐵學院 。劉先生目前還擔任北京金融學會理事 ，中國機械設備工程股份有限公司 、廊坊發展股份有限公司 、華油惠博普科技股份有限公司獨立董事 。劉先生1984年從北京大學獲物理學碩士學位 ，1989年從比利時天主教魯汶大學獲工商管理碩士學位 。二 、 監事會成員截至2015年12月31日 ，本行監事會成員共13名 ，名單如下： 姓名職務性別年齡任期起止日期 宋曙光監事長男542014年6月 2015年度 股東大會召開日盧家輝外部監事男622013年6月同上唐新宇外部監事女622014年6月同上滕鐵騎監事男582013年6月同

273、上顧惠忠監事男592010年8月同上董文華監事男522013年6月同上李 進監事男492007年8月同上高中元監事男522013年6月同上閆 宏監事男492008年8月同上陳 青職工監事女552004年11月同上帥 師職工監事男472008年8月同上杜亞榮職工監事男522010年8月同上樊 軍職工監事男572013年6月同上註： 連任監事的任職日期從首次聘任日起算 。85二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）宋曙光先生 ，54歲 ，監事長 。宋先生2014年6月起任本行監事長 ，自2000年至2014年任

274、職於中國太平保險集團 （前身中國保險集團） ，其中2008年8月至2014年3月任中國太平保險集團有限責任公司 （中國太平保險集團 有限公司） 副董事長 、總經理 ，2008年11月起兼任中國太平保險控股有限公司 （香港上市公司 ，簡稱太平控股） 副董事長 ，2013年4月至2014年3月兼任太平控股副董事長 、總裁 ，2004年11月至2008年11月 、2010年3月至2011年11月兩度兼任太平人壽保險有限公司董事長 。宋先生自1985年8月至1993年9月任職於中國國家計劃委員會 ，1993年10月至1998年10月任職於中國人民保險公司 ，1998年11月至2000年4月擔任中國保監

275、會財務會計部主管 。宋先生於1985年獲吉林大學經濟碩士學位 。盧家輝先生 ，62歲 ，外部監事 。盧先生2013年6月起任本行外部監事 ，2011年7月至2013年4月任審計署廣州特派辦特派員 、正司級審計員 ，2009年2月至2011年7月任審計署上海特派辦特派員 ，2003年9月至2009年2月任審計署武漢特派辦副特派員 、特派員 ，2002年4月至2003年9月任審計署財政審計司副司長 ，2000年7月至2002年4月任審計署駐廣州副特派員 。盧先生2000年於中南財經政法大學金融投資專業在職研究生畢業 ，高級會計師 ，註冊會計師 。唐新宇女士 ，62歲 ，外部監事 。唐女士2014年

276、6月起任本行外部監事 ，自2011年1月至2013年7月任中國銀行企業年金理事會理事長 ，自2007年2月至2011年1月任中銀國際證券有限公司董事長 ，自2004年10月至2006年9月任中國銀行總行人力資源部總經理 ，自2003年2月至2004年10月任中國銀行北京分行黨委副書記 、紀委書記 、副行長 ，自1998年1月至2003年2月任中國銀行總稽核室副總經理 、稽核部總經理 ，自1988年5月至1998年1月先後在中國銀行港澳管理處經濟研究部 、浙江興業銀行香港分行 、中國銀行香港分行任高級經理 、助理總經理 ，自1981年至1988年5月任中國銀行國際金融研究所信息處副研究員 、副處

277、長 （ 1986年） 。唐女士1977年於北京大學西語系英語專業畢業 ，1996年於香港中文大學工商管理專業碩士畢業 。滕鐵騎先生 ，58歲 ，監事 。滕先生2013年6月起任本行監事 ，自2000年8月起至今任中國第一汽車集團公司副總經理 、總會計師 ，自1998年11月至2000年8月任中國第一汽車集團公司專務經理兼任計劃財務部部長 ，自1994年2月至1998年11月任中國第一汽車集團公司總經理助理 （其間：兼任一汽大宇第一副總經理 、一汽煙台汽車項目工作辦公室副主任 、計劃財務部部長） ，自1991年9月至1994年2月任一汽對外經濟貿易處處長助理 。目前 ，滕先生兼任一汽資本控股有限

278、公司執行董事 ，一汽財務有限公司 、一汽汽車金融有限公司 、一汽資產經營管理公司董事長 ，一汽轎車股份有限公司 、一汽大眾汽車有限公司董事 ，中國第一汽車股份有限公司董事會秘書 ，國泰君安證券有限公司 、國信證券有限責任公司監事 。滕先生於1985年從吉林工業大學機械系機械製造專業研究生畢業 ，研究員級高級工程師 。86交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）顧惠忠先生 ，59歲 ，監事 。顧先生2010年8月起任本行監事 。顧先生2008年8月起至今任中國航空工業集團公司副總經理 、總會計師 ，1999年6月

279、至2008年8月任中國航空工業第一集團公司副總經理 ，其中從2005年2月起兼任總會計師 ，1998年7月至1998年12月任國防科工委財務司副司長 。顧先生2000年於北京航空航天大學獲國際金融學碩士學位 ，2008年畢業於長江商學院EMBA 。董文華先生 ，52歲 ，監事 。董先生2013年6月起任本行監事 。董先生現任國網英大國際控股集團有限公司副總經理 ，2012年1月至2015年8月任魯能集團有限公司總會計師 ，2010年10月至2012年1月任國網能源開發有限公司財務資產部主任 ，2010年1月至2010年10月任山東魯能集團有限公司電源管理部主任；2009年2月至2010年10月

280、任山東魯能發展集團有限公司副總經理 、總經理 ，2004年1月至2009年2月任山東魯能發展集團有限公司副總經理兼總會計師 ，2003年2月至2004年1月任山東魯能集團有限公司監察審計部經理 。董先生畢業於復旦大學會計學專業 、中央黨校經濟學專業 ，研究生 ，高級會計師 。李進先生 ，49歲 ，監事 。李先生2007年8月起任本行監事 ，自2006年9月起至今任華能資本服務有限公司副總經理 ，2005年1月至2006年9月任永誠財產保險股份有限公司總裁 ，2000年12月至2005年1月曆任中國華能財務有限責任公司副總經理 、總經理 。李先生1989年於中國人民銀行總行金融研究所獲貨幣銀行學

281、碩士學位 。高中元先生 ，52歲 ，監事 。高先生2013年6月起任本行監事 ，現任中國石化財務有限責任公司副總經理 ，2001年3月至2003年3月任中國石化財務有限責任公司蘭州辦事處主任 ，2001年11月至2003年3月任中國石化財務有限責任公司稽核處處長 ，1998年12月至2001年11月任中國石化財務有限責任公司稽核處副處長 ，1997年7月至1998年12月任中國石化總公司審計局生產企業處副處長 ，1996年5月至1997年7月任中石化華夏審計公司生產企業處副處長 。2003年3月至今任中國石化財務有限責任公司副總經理 。高先生畢業於中南財經政法大學EMBA ，教授級高級會計師

282、。閆宏先生 ，49歲 ，監事 。閆先生2008年8月起任本行監事 ，自2008年3月起至今任大慶油田有限責任公司 、大慶石油管理局總會計師 ，2002年3月至2008年3月曆任大慶油田有限責任公司副總會計師兼財務資產部主任 、總會計師 ，2000年5月至2002年3月曆任大慶油田有限責任公司財務資產部副主任 、主任 ，1999年1月至2000年5月任大慶油田有限責任公司修井分公司副總會計師 。閆先生2003年於上海財經大學獲工商管理碩士學位 ，2008年於中歐國際工商學院獲工商管理碩士學位 。87二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人

283、力 資 源 管 理 （ 續 ）陳青女士 ，55歲 ，職工監事 。陳女士2004年11月起任本行職工監事 ，2005年3月起至今任本行監事會辦公室主任 ，2004年11月任本行副局級專職監事 ，2003年8月至2004年10月任國有重點金融機構中國農業銀行監事會正處級專職監事 ，2000年7月至2003年8月曆任中國銀行監事會副處長 、處長 、正處級專職監事 ，1997年2月至2000年7月任審計署財政司副處長 。陳女士1984年於中國人民大學獲經濟學學士學位 ，2009年於上海財經大學獲工商管理碩士學位 ，高級審計師 。帥師先生 ，47歲 ，職工監事 。帥先生2008年8月任本行職工監事 ，自

284、2016年2月起任本行企業文化部總經理 ，2007年12月至2016年2月任本行員工工作部總經理 、系統工會副主任 （2008年1月起） 、機關黨委常務副書記 ，2015年5月起任本行紀委駐派直營機構紀檢組組長 ，2015年8月起任本行工會常務副主席 ，2006年7月至2007年12月任呼和浩特分行主持工作副行長 ，2001年1月至2006年7月任上海分行私金部高級經理 （其間：2004年2月至2006年2月在內蒙古自治區掛職任金融辦主任助理） 。帥先生於2010年7月獲得中共中央黨校經濟管理學院經濟管理專業研究生學歷 ，高級政工師 、高級企業文化師 。杜亞榮先生 ，52歲 ，職工監事 。杜先

285、生2010年8月起任本行職工監事 ，自2015年1月至今任本行紀委副書記 、監察局 （反欺詐部） 局長 （總經理） ，2009年11月起至2015年1月任本行紀委副書記 、監察室主任 ，2009年1月至2009年11月任浙江省分行副行長；2004年10月至2009年1月任杭州分行副行長；2004年4月至2004年10月任杭州分行辦公室主任；2001年5月至2004年4月任杭州分行蕭山支行行長 ，其中2003年4月至2004年3月在總行稽核部掛職交流任副處長；1997年10月至2001年5月曆任本行杭州分行辦公室幹部 （正處級） 、副主任 、黨委辦公室主任 。杜先生1986年畢業於杭州師範大學

286、。樊軍先生 ，57歲 ，職工監事 。樊先生2013年6月起任本行職工監事 ，自2005年4月至今任本行審計部總經理 ，2004年9月至2005年4月任本行稽核部總經理 ，2001年9月至2004年9月任本行廣州分行行長 ，1998年1月至2001年9月任本行烏魯木齊分行行長 ，1996年12月至1998年1月任本行烏魯木齊分行副行長 ，1994年6月至1996年12月任本行烏魯木齊分行國外業務部副經理 、經理 ，1992年4月至1994年6月任新疆區黨委政研室綜合處副處級調研員 、副處長 。樊先生畢業於四川大學經濟系政治經濟學專業 ，碩士研究生 ，高級經濟師 。88交 通 銀 行 股 份 有

287、限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）三 、 高級管理人員截至2015年12月31日 ，本行高級管理人員共11名 ，名單如下： 姓名職務性別年齡任期起止日期 彭 純行長男542013年10月 2016年10月於亞利副行長女582007年8月 2016年6月侯維棟副行長 、首席信息官男562010年12月 2016年10月壽梅生副行長 、紀委書記男592012年9月 2018年8月楊東平首席風險官男592007年8月 2016年6月沈如軍副行長男522015年8月 2018年8月王 江副行長男522015年8月 2018年8月杜江龍董事會

288、秘書男452009年9月 2018年8月呂本獻公司業務總監男492012年9月 2018年8月吳 偉首席財務官男462015年4月 2018年4月伍兆安交行匯豐戰略合作顧問男622013年3月 2019年3月註：1. 連任高級管理人員的任職日期從首次聘任日起算 。2. 彭純先生的任期為其作為本行行長的任期 。於亞利女士 、侯維棟先生 、壽梅生先生的任期為其作為本行副行長的任期 。89二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）彭純先生 （詳見董事會成員部分）于亞利女士 （詳見董事會成員部分）侯維棟先生 （詳見董

289、事會成員部分）壽梅生先生 ，59歲 ，副行長 、紀委書記 。壽先生2012年9月起任本行副行長 、紀委書記 ，2007年6月至2012年9月任本行紀委書記 ，2005年5月至2007年6月曆任本行人力資源部總經理 ，1998年6月至2005年5月任本行國際業務部總經理 ，期間於2002年1月至2004年3月兼任本行大連分行行長 。壽先生2006年於東北財經大學獲經濟學博士學位 。楊東平先生 ，59歲 ，首席風險官 。楊先生自2007年8月起任本行首席風險官 ，2003年9月至2007年8月任本行香港分行副總經理 、總經理 ，1989年5月至2003年9月期間歷任本行武漢分行證券業務部副經理 ，

290、信貸處副處長 、處長 ，國際業務部總經理 ，副行長 、行長 。楊先生1998年於武漢大學獲國際金融專業碩士學位 。沈如軍先生 ，52歲 ，副行長 。沈先生自2015年8月起任本行副行長 ，2013年11月至2015年3月任中國工商銀行山東省分行行長 ，2008年7月至2013年11月任中國工商銀行財務會計部總經理 ，2003年11月至2008年7月任中國工商銀行北京市分行副行長 ，1998年12月至2003年11月任中國工商銀行計劃財務部副總經理 ，1985年1月至1998年12月曆任中國工商銀行江蘇分行會計處科員 、副科長 、科長 、副處長 ，計劃處副處長 （主持工作） 、處長 。沈先生20

291、01年於河海大學技術經濟學院獲管理學博士學位 。王江先生 ，52歲 ，副行長 ，研究員 。王先生自2015年8月起任本行副行長 ，2011年2月至2015年3月任中國建設銀行上海市分行行長 ，2007年7月至2011年2月任中國建設銀行湖北省分行行長 ，1999年6月至2007年7月曆任中國建設銀行山東省分行信貸風險管理處副處長 ，德州市分行行長 ，山東省分行副行長 。1996年9月至1999年6月攻讀廈門大學財金系金融專業博士學位 ，1995年8月至1996年9月任廈門大學經濟學院高級訪問學者 ，1984年7月至1995年8月曆任山東經濟學院金融教研室助教 、副主任 、主任 、講師 ，財金系

292、副主任 、副教授 。王先生1999年於廈門大學財金係獲經濟學博士學位 。90交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）杜江龍先生 ，45歲 ，董事會秘書兼董事會辦公室主任 。杜先生2009年9月起任本行董事會秘書兼董事會辦公室主任 （ 2015年8月至2016年3月兼任本行上海分行副行長） ，1997年至2009年先後於財政部商貿金融司 、國債金融司 、金融司工作 ，歷任金融一處副處長 、金融司司秘書 （正處長級） 、金融一處處長 、金融司副司長級幹部 ，期間曾兼任中國進出口銀行 、中國農業發展銀行監事 。杜先生

293、1997年於財政部財政科學研究所獲經濟學碩士學位 、2003年於英國曼徹斯特大學獲經濟學碩士學位 。呂本獻先生 ，49歲 ，公司業務總監 、北京管理部 （集團客戶部） 總裁 。呂先生2012年9月起任本行公司業務總監 ，期間兼任北京管理部副總裁 、北京管理部 （集團客戶部） 總裁 、公司機構業務部 （投資銀行部） 總經理職務 ，2010年3月至2012年12月任本行上海市分行行長 ，2007年2月至2010年3月任本行深圳分行行長 ，2003年12月至2007年2月任本行武漢分行行長 ，2000年8月至2003年12月任本行哈爾濱分行副行長 、行長 。呂先生2005年於東北財經大學獲EMBA學

294、位 。吳偉先生 ，46歲 ，首席財務官兼資產負債管理部總經理 。吳先生自2015年4月起任本行首席財務官 ，2013年7月至2015年4月曆任交通銀行投資銀行部總經理 、投資銀行業務中心總裁 （其中：2014年12月起兼任資產負債管理部總經理） 。吳先生2011年10月至2013年7月任交通銀行預算財務部總經理 ，2010年1月至2011年10月任交通銀行遼寧省分行行長 ，1998年7月至2010年1月曆任交通銀行財務會計部財務處主管 、副處長 、副總經理 ，預算財務部副總經理 、總經理 ，1994年7月至1995年10月在中國人民銀行武漢市分行稽核處工作 。吳先生1998年於財政部財政科學研

295、究所研究生部獲經濟學博士學位 。伍兆安先生 ，62歲 ，交行匯豐戰略合作顧問 。伍先生2013年3月起任交行匯豐戰略合作顧問 ，1989年6月至2013年3月曆任匯豐銀行香港新界區區域總監 ，加拿大多倫多分行網絡助理副總裁及分行行長 ，中國業務總部副總經理 ，中國業務總部分支機構部總監 ，工商業務部高級經理 、中型企業總監 ，工商業務部工商企業總監及匯豐亞太區行政總裁的大中華區業務特別顧問等職務 。伍先生目前還兼任香港小童群益會執行委員會委員 、香港銀行學會榮譽顧問 。伍先生1984年於香港中文大學獲工商管理碩士學位 。91二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高

296、級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）四 、 董事 、監事及高管人員變動情況 姓名擔任的職務變動情形任期起止日期 新任侯維棟執行董事選舉2015年10月 2015年度股東大會 召開日黃碧娟非執行董事選舉任職資格尚待中國銀監會核准沈如軍副行長聘任2015年8月 2018年8月王 江副行長聘任2015年8月 2018年8月吳 偉首席財務官聘任2015年4月 2018年4月離任錢文揮執行董事 、副行長離任 （因工作調動）2007年8月 2015年2月馮婉眉非執行董事離任 （因工作原因）2010年11月 2015年1月雷 俊非執行董事離任 （因工作原因）2008年12月 2015年

297、12月朱鶴新副行長離任 （因工作調動）2013年4月 2015年3月註：1. 經本行2014年度股東大會審議通過 ，侯維棟先生和黃碧娟女士分別獲選舉為本行執行董事和非執行董事 。侯維棟先生的任職資格於2015年10月10日獲中國銀監會核準 。2. 經本行第七屆董事會第十二次會議審議通過 ，本行聘任沈如軍先生和王江先生為副行長 ，聘任吳偉先生為首席財務官 。沈如軍先生和王江先生的任職資格於2015年8月4日獲中國銀監會核准 ，吳偉先生的任職資格於2015年4月24日獲中國銀監會核准 。3. 馮婉眉女士因個人工作原因 ，辭去本行非執行董事 、董事會人事薪酬委員會委員職務 ，辭任生效日期為2015年

298、1月30日；錢文揮先生因工作調動原因 ，辭去本行執行董事 、副行長 、董事會戰略委員會委員 、董事會社會責任委員會委員和授權代表職務 ，辭任生效日期為2015年2月10日；朱鶴新先生因工作調動原因 ，辭去本行副行長職務 ，辭任生效日期為2015年3月25日 。雷俊先生因個人工作原因 ，辭去本行非執行董事 、風險管理委員會委員 、社會責任委員會委員職務 ，辭任生效日期為2015年12月10日 。五 、 董事和監事資料變動在本報告期內有以下的董事和監事資料變動：本行監事董文華先生出任國網英大國際控股集團有限公司副總經理 。本行監事帥師先生出任本行紀委駐派直營機構紀檢組組長 、本行工會常務副主席 。

299、92交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）六 、 董事 、監事及高管人員薪酬情況（ 一 ） 薪 酬 情 況 表 姓名職務性別年齡報告期內領取稅前總薪酬（人民幣萬元）是否在本行關聯方領薪薪酬其它福利合計 牛錫明執行董事 、董事長男5944.87.7752.57彭 純執行董事 、副董事長 、行長男5444.87.7752.57于亞利執行董事 、副行長女5840.327.3547.67侯維棟執行董事 、副行長 、首席信息官男5640.327.3547.67胡華庭非執行董事男5867.2017.1984.39王太銀非

300、執行董事男5167.2017.1984.39劉長順非執行董事男5767.2017.1984.39王冬勝非執行董事男64000是馬 強非執行董事男57000是張玉霞非執行董事女60000是彼得諾蘭獨立非執行董事男6725.00025.00陳志武獨立非執行董事男5325.00025.00蔡耀君獨立非執行董事男6125.00025.00于永順獨立非執行董事男65000李 健獨立非執行董事女6225.00025.00劉 力獨立非執行董事男6025.00025.00宋曙光監事長男5444.808.5553.35盧家輝外部監事男62000唐新宇外部監事女62000滕鐵騎監事男58000是顧惠忠監事男590

301、00是董文華監事男52000是李 進監事男49000是高中元監事男52000是閆 宏監事男49000是陳 青職工監事女5570.4913.4283.91帥 師職工監事男4769.5213.4282.94杜亞榮職工監事男5270.0013.4283.42樊 軍職工監事男5770.8613.4284.28壽梅生副行長 、紀委書記男5940.327.3547.67楊東平首席風險官男5940.327.5547.8793二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ） 姓名職務性別年齡報告期內領取稅前總薪酬（人民幣萬元）是否

302、在本行關聯方領薪薪酬其它福利合計 沈如軍副行長男5230.246.2736.51王 江副行長男5230.245.6635.90杜江龍董事會秘書男4567.2017.1784.37呂本獻公司業務總監男4967.2017.1984.39吳 偉首席財務官男4645.1210.9156.03伍兆安交行滙豐戰略合作顧問男62000是離任董事 、監事 、高級管理人員 雷 俊原非執行董事男46000馮婉眉原非執行董事女55000錢文揮原執行董事男546.721.127.84朱鶴新原副行長男4810.081.6911.77註：1. 2015年 ，我行中央管理的董事 、監事及高級管理人員的薪酬 ，按中央金融企業

303、負責人薪酬管理相關辦法執行 。根據有關規定 ，本行董 、監事和高級管理人員的2015年度最終薪酬正在確認過程中 ，其余部分待確認之後再行披露 。2. 沈如軍先生自2015年3月起加入本行 ，表中薪酬自任職起計算 。3. 王江先生自2015年3月起加入本行 ，表中薪酬自任職起計算 。4. 吳偉先生自2015年4月起任本行首席財務官 ，表中薪酬自任職起計算 。5. 2015年2月 ，錢文揮先生因工作調動原因 ，辭去本行執行董事 、副行長職務 ，表中數據為報告期內擔任本行副行長領取的報酬 。6. 2015年3月 ，朱鶴新先生因工作調動原因 ，辭去本行副行長職務 ，表中數據為報告期內擔任本行副行長領取

304、的報酬 。7. 本行職工監事以職工身份領取所在崗位的薪酬 ，作為職工監事身份不領取薪酬 。8. 報告期末全體董事 、監事和高級管理人員 （不含離任董事 、監事和高級管理人員） 獲得的稅前報酬合計人民幣1,359.29萬元 。（ 二 ） 薪 酬 決 策 程 序 及 確 定 依 據本行董事 、監事 、高級管理人員報酬的決策程序：根據公司治理程序 ，董事和高級管理人員薪酬由董事會人事薪酬委員會擬定方案 ，提交董事會審議 ，其中董事薪酬需提交股東大會審議批准；監事薪酬由監事會提名與薪酬委員會提交方案 ，經監事會審議通過後 ，提交股東大會審議批准 。本行董事 、監事 、高級管理人員報酬確定依據：根據國家

305、有關部門的規定及本行高管人員年度經營績效考核辦法 。94交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）七 、 董事 、監事及高管人員持股情況 姓名職務股份類別期初持股（股）本期持股變動 （股）期末持股（股）持股方式 牛錫明董事長 、執行董事A股210,0000210,000二級市場買入H股0310,000310,000二級市場買入彭 純副董事長 、執行董事 、行長A股150,0000150,000二級市場買入H股050,00050,000二級市場買入宋曙光監事長A股130,0000130,000二級市場買入H股050

306、,00050,000二級市場買入於亞利執行董事 、副行長A股80,000080,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入侯維棟執行董事 、副行長 、首席信息官A股80,000080,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入胡華庭非執行董事A股80,000080,000二級市場買入H股030,00030,000二級市場買入王太銀非執行董事A股80,000080,000二級市場買入H股030,00030,000二級市場買入劉長順非執行董事A股50,000050,000二級市場買入H股030,00030,000二級市場買入壽梅生副行長 、紀委書記A股79,10

307、0079,100二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入楊東平首席風險官A股200,000(50,000)150,000二級市場買入 （賣出）H股020,00020,000二級市場買入沈如軍副行長A股000H股020,00020,000二級市場買入王 江副行長A股000H股030,00030,000二級市場買入杜江龍董事會秘書A股80,000080,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入呂本獻公司業務總監A股80,000080,000二級市場買入H股040,00040,000二級市場買入吳 偉首席財務官A股46,000046,000二級市場買入H股020,0

308、0020,000二級市場買入伍兆安交行滙豐戰略合作顧問A股000H股030,00030,000二級市場買入陳 青職工監事A股40,000040,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入帥 師職工監事A股40,600040,600二級市場買入H股031,00031,000二級市場買入杜亞榮職工監事A股60,000060,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入樊 軍職工監事A股40,000040,000二級市場買入H股020,00020,000二級市場買入錢文揮原執行董事 、副行長A股80,000080,000二級市場買入朱鶴新原副行長A股80,00008

309、0,000二級市場買入95二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）除上述披露外 ，截至2015年12月31日 ，本行董事 、監事 、最高行政人員概無在本行或其相聯法團 （定義見香港 證券及期貨條例 第X V部） 的任何股份或相關股份及債券中擁有或被視為擁有根據香港 證券及期貨條例 第X V部第七及第八分部須知會本行及香港聯交所 ，或須記入根據香港 證券及期貨條例 第352條規定須予備存的登記冊 ，或根據 標准守則 須另行知會本行及香港聯交所的權益或淡倉 。八 、 人力資源管理（ 一 ） 員 工 情 況截 至

310、 2015 年 末 ， 本 行 境 內 外 行 員 工 共 計 91,468 人 ， 其 中 境 內 銀 行 機 構 從 業 人 員89,269人 ，境外銀行機構當地員工2,199人 。本行主要子公司從業人員數量2,336人 。 總部華北華東華中及華南西部東北海外 員工人數2,62311,41737,85418,0429,9929,3412,199營業網點14521,556註： 總部員工人數未包含太平洋信用卡中心員工 。境內銀行機構員工平均年齡35歲 ，其中30歲及以下員工37,898人 ，佔比42.45%；31至40歲員工25,341人 ，佔比28.39%；41至50歲

311、員工19,534人 ，佔比21.88%；51歲及以上員工6,496人 ，佔比7.28% 。境內銀行機構員工研究生及以上學歷員工9,375人 ，佔比10.50%；本科學歷員工60,466人 ，佔比67.74%；大專學歷員工16,018人 ，佔比17.94%；中專及以下學歷員工3,410人 ，佔比3.82% 。96交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人 力 資 源 管 理 （ 續 ）2015年 ，本行承擔費用的離退休職工數2,694人 。7.68%8.09%6.38%6.51%5.98%2.50%10.50%3.82%17.94%67.74%3

312、2.92%29.94%研究生及以上學歷大專學歷本科學歷中專及以下學歷教育程度餅狀圖銷售拓展綜合管理會計業務市場策劃經營管理信息技術風險管理其他員工分類餅狀圖（ 二 ） 薪 酬 管 理本集團根據國家深化改革要求 ，積極推進用人 、薪酬和考核機制改革 ，不斷完善 “以職位為基礎 ，職位價值與績效價值相統一” 的薪酬管理體系 ，重點優化薪酬資源配置模式 ，強化業績導向 ，加大激勵約束力度 。落實風險責任制 ，完善集團內關鍵崗位員工績效薪酬延期支付制度 ，發揮薪酬對公司治理和風險管控的約束作用 ，促進穩健經營和可持續發展 。本集團關心員工福利 ，在社會基本保險基礎上 ，完善企業年金等企業補充福利機制

313、。在本行領取薪酬的董事 ，其薪酬根據本行 公司章程 及相關規定 ，結合董事履職盡責情況和年度考核情況確定 。（ 三 ） 績 效 管 理本集團圍繞深化用人 、薪酬和考核機制改革要求 ，傳導戰略發展目標 ，進一步優化集團績效考核體系 ，完善考核流程 。突出效益導向的考核理念 ，強化板塊間協同考核力度 ，對集團內各經營單位實施一體化的績效考核 。以產品計價考核為抓手 ，依托電子化考核平台 ，突出戰略導向 ，清晰記錄和展現員工的績效表現 ，充分調動員工積極性 ，有效發揮績效管理的引導及激勵約束作用 。97二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 人

314、力 資 源 管 理 （ 續 ）（ 四 ） 培 訓 管 理本集團圍繞深化改革 、轉型發展 、從嚴治黨這一中心任務 ，着眼教育培訓體系建設 ，堅持改革創新 ，狠抓重點培訓 ，夯實基礎建設 ，提高培訓質量 ，全行教育培訓工作取得突破性發展 ，為幹部人才成長和業務轉型發展做出了積極貢獻 。本行按照管理幹部 、專家人才 、A B職等員工 、新員工開展分類分層培訓 。全行共組織集中培訓46萬人次 ，遠程培訓74余萬人次 。培訓人員覆蓋面97% ，擁有網絡課件3,200余門 。辦班滿意率達到98% ，培訓質量又上新台階 。（ 五 ） 人 才 培 養 和 儲 備本集團大力加強專家型人才的培養與使用 。根據深化

315、改革 、轉型發展需要 ，制定 交通銀行專業人才隊伍建設規劃2014-2018 和 交通銀行專家型人才隊伍建設方案 ，紮實推進以專家型人才為龍頭的各類專業人才隊伍建設 ，計劃用5年時間打造一支2,000人左右的專家型人才隊伍 。2014 、2015年已完成了1,100余名各類專家人才後備庫建設 ，組織實施了首批520余名專員後備培訓 。本集團持續加大海外機構人才培養與儲備力度 。根據國際化戰略需要 ，制定 交通銀行海外機構人才儲備計劃(2015-2019) ，推進實施海外機構管理幹部輪崗交流培養項目 、海外機構儲備人才交流培養項目 、國際員工儲備生項目等分層分類的國際化人才選拔培養項目 ，計劃用

316、五年時間建成一支400人左右的國際化儲備人才隊伍 ，2015年內已完成70余名國際化人才的選拔和培養 。（ 六 ） 員 工 退 休 計 劃本集團員工退休計劃詳情載於財務報表附註四 、56 。董 事 會 報 告98交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董事會同仁謹此提呈本集團截至2015年12月31日止財政年度董事會報告及經審計的綜合財務信息 。（一） 主要業務本集團主要業務為提供銀行及相關金融服務 。本集團年度內按業務分類的經營狀況分析詳情載於財務報表附註十一 、2.2 。（二） 財務資料概要截至2015年12月31日止三個年度的經營業績 、資產和負債之概要載列於本年報 “財務摘要” 。（三）

317、 業績及利潤分配1 . 本 集 團 在 年 度 內 經 營 業 績 載 於 第 1 3 8 頁 的 合 併 利 潤 表 。2 . 本 集 團 未 分 配 利 潤 詳 情 載 於 財 務 報 表 附 註 四 、 3 7 。3 . 近 三 年 普 通 股 利 潤 分 配 方 案 或 預 案 、 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 方 案 或 預案（除另有標明外 ，人民幣百萬元） 分紅年度每10股送紅股數 （股）每10股派息數（含稅 ，元）每10股轉增數 （股）現金分紅的數額（含稅）分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2015年2.7020

318、,05166,52830.142014年2.7020,05165,85030.452013年2.6019,30862,29530.99註： 本集團2015年度利潤分配預案尚待股東大會審議通過後方可實施；近3年本集團無資本公積金轉增股本方案或預案 。4 . 現 金 分 紅 政 策 的 制 定 、 執 行 或 調 整 情 況本行於2013年6月25日召開的2012年度股東大會審議通過了 關於修訂 交通銀行股份有限公司章程 的議案 。修訂後的 公司章程 明確規定本行可以採取現金或者股票方式分配股利 ，董事會 、股東大會應充分聽取獨立董事 、監事會及公眾投資者的意見 ，並通過多種渠道與公眾投資者進行溝

319、通和交流 ，接受獨立董事 、監事會及公眾投資者對本集團利潤分配的監督；本行的利潤分配應重視對投資者的合理回報 ，利潤分配政策應保持連續性和穩定性；除特殊情況外 ，本集團在當年盈利且累積未分配利潤為正的情況下 ，應主要採取現金方式分配股利 ，最近三年現金分紅累積分配的利潤應不少於本集團最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十 。本行於2015年5月18日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了關於修訂 交通銀行股份有限公司章程 的議案 ，對利潤分配政策進行了進一步修訂 。根據修訂後的章程 ，除特殊情況外 ，本集團在當年盈利且累計未分配利潤為正的情99二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股

320、董 事 會 報 告 （ 續 ）況下 ，每一年度以現金方式分配的利潤不少於該會計年度的集團口徑下歸屬於本行股東的淨利潤的10% 。具體見 公司章程 第二百四十二條 。 （ 公司章程 已載於本行官網 、上交所網站及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk)本集團利潤分配政策符合 公司章程 及審議程序的規定 ，充分保護中小投資者的合法權益 ，已由獨立董事發表意見 ，有明確的分紅標准和分紅比例；利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規 、透明 。（四） 資本公積本集團報告期內資本公積變動詳情載於第143頁的合併股東權益變動表 。（五） 公益性捐贈本集團2015年度公益性捐款總額為人民幣2,448.

321、13萬元 。（六） 固定資產本集團在年度內固定資產變動詳情載於財務報表附註四 、14 。（七） 公眾持股量於2015年度並截至本年報刊發前最後可行日期 ，據已公開資料及董事所知悉 ，本集團一直維持香港上市規則要求的公眾持股量 。（八） 董事及監事服務合約本行董事及監事均未與本行或其任何附屬公司訂立任何在1年內終止而須支付補償 （正常法定補償除外） 的服務合約 。（九） 董事及監事於重要交易 、安排或合同中的權益除服務合約以外 ，報告期內 ，本行董事或監事或與彼等有關連的實體未在本行或其任何附屬公司訂立的任何重要交易 、安排或合同中享有任何直接或間接重大權益 。（十） 管理合約報告期內 ，本行概

322、無訂立或存有任何與本行整體業務或其中部分業務管理有關的合約 。（十一） 董事及監事在與本行構成競爭的業務所佔權益報告期內 ，本行董事及監事不存在任何業務競爭利益 ，或可能與本行的業務構成直接或間接競爭 。100交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 會 報 告 （ 續 ）（十二） 董事 、監事及高級管理人員薪酬政策本行董事 、監事及高級管理人員的薪酬根據國家有關規定及本行高管人員年度經營績效考核辦法確定 。中央管理的董事 、監事及高級管理人員 ，薪酬嚴格執行中央金融企業負責人薪酬管理相關辦法 。非中央管理且在本行領薪的其他董事 、監事和高級管理人員 ，薪酬體系包括基本年薪 、績效年薪和福

323、利性收入；為平衡激勵與風險約束 ，績效年薪的一定比例實行延期支付 ，分三年兌現 ，原則上每年支付比例為1/3。（十三） 董事 、監事及高級管理人員之間的關係本行董事 、監事和高級管理人員之間不存在財務 、業務 、家屬或其他重大須披露的關係 。（十四） 購買 、出售或贖回本行股份報告期內 ，本行及其附屬公司概無買賣或贖回本行任何股份 。（十五） 優先購買權 、股份期權安排根據 公司章程 和中國相關法律 ，本行股東並無優先購股權 ，同時 ，本行目前並無任何股份期權安排 。（十六） 董事及監事認購股份或債券之權利截至2015年12月31日 ，本行並無發給本行董事或監事任何認購本行或其附屬公司股份或債

324、券之權利 ，亦沒有任何該等權利獲行使；本行或本行的子公司亦無訂立任何使董事或監事可因購買本行或其他公司的股份或債券而獲利的協議或安排 。（十七） 主要客戶報告期內 ，本集團最大5名客戶佔本集團利息收入及其他經營收入總金額少於30% 。概無本行董事或其任何聯繫人士或任何股東 （就董事所知 ，其擁有本行已發行股本超過5%）於本行五大客戶中擁有任何實益權益 。（十八） 持續關連交易1 . 銀 行 間 交 易 主 協 議本行及附屬公司與匯豐銀行及其附屬公司及聯繫人 （ “匯豐集團” ） 在日常銀行業務過程中定期從事各項交易 ，包括但不限於債券交易 、貨幣市場交易 、外幣交易及掉期及期貨交易 。為規管上

325、述持續進行的交易 ，本行與匯豐銀行分別於2005年訂立 ，並於2008年續訂有關持續關連交易協議 。於2011年6月30日 ，本行與匯豐銀行續訂並簽署了銀行間交易主協議 （ “銀行間交易主協議” ） ，協議為期三年 ，自2011年6月1日起至2014年5月31日止 ，並分別設定該協議項下持續關連交易於截至2013年12月31日止兩個年度 ，以及2011年6月1日至2011年12月31止及2014年1月1日至2014年5月31日止期間的相關交易上限 。101二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 會 報 告 （ 續 ）銀行間交易主協議項下持續關連交易主要包括債券交易 、貨幣市場交易 、

326、外匯交易及掉期及期權交易 。銀行間交易主協議項下的交易沒有固定的價格或費率 ，但雙方同意在根據銀行間交易主協議進行交易之時對特定類型的交易採用通行的市場價格或獨立的交易對手方一般採用的費率 。匯豐銀行為本行的主要股東 ，因此 ，匯豐銀行連同其附屬公司及聯繫人為本行的關連人士 。根據香港上市規則 ，銀行間交易主協議項下進行的交易僅須遵守有關申報 、年度審核及公告的規定 ，而獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定 。於2014年1月1日至2014年5月31日止期間 ，銀行間交易主協議項下的持續關連交易並無超逾其各自的上限：(1) 非獲豁免之持續關連交易項下所產生的已實現收益 ，已實現損失和未實現收益或損

327、失 （視情況而定） 並不超逾人民幣21.82億元 。(2) 與匯豐集團間的外匯交易和掉期及期權交易 （不論是否計入資產或負債） 的公允價值並不超逾人民幣46.41億元 。上述交易詳情請參閱本行日期為2011年7月4日之相關公告 。2 . 銀 行 間 交 易 主 協 議 之 續 訂鑒於銀行間交易主協議於2014年5月31日到期 ，本行與匯豐銀行於2014年4月29日續訂了銀行間交易主協議 ，為期三年 ，自2014年6月1日起至2017年5月31日止 ，並分別設定該協議項下持續關連交易於截至2016年12月31日止兩個年度 ，自2014年6月1日至2014年12月31止期間以及自2017年1月1日

328、至2017年5月31日止期間的年度上限 。銀行間交易主協議項下持續關連交易主要包括銀行同業借貸及借款交易 、債券交易 、貨幣市場交易 、外匯交易及掉期及期權交易 。就銀行間交易主協議項下擬進行的每筆交易之定價而言 ，雙方同意在適用的法律法規 、監管機關發佈的條例或通知有規定時 ，採用其規定的固定價格或費率；如不存在固定價格或費率 ，則採用獨立交易雙方在相同類型交易中通常採用的市價或費率 。匯豐銀行為本行的主要股東 ，因此 ，匯豐銀行連同其附屬公司及聯繫人為本行的關連人士 。根據香港上市規則第14A.87(1)條以及第14A.90條 ，銀行間交易主協議項下進行的銀行同業借貸及借款交易獲豁免遵守有

329、關申報 、年度審核 、公告及獨立股東批准的規定 。根據香港上市規則 ，銀行間交易主協議項下進行的其他持續關連交易僅須遵守有關申報 、年度審核及公告的規定 ，而獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定 。102交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司董 事 會 報 告 （ 續 ）於2015年1月1日至2015年12月31日止期間 ，銀行間交易主協議項下的持續關連交易並無超逾其各自的上限：(1) 非獲豁免之持續關連交易項下所產生的已實現收益 ，已實現損失和未實現收益或損失 （視情況而定） 並不超逾人民幣78.96億元 。(2) 與匯豐集團間的外匯交易和掉期及期權交易 （不論是否計入資產或負債） 的公允價值並

330、不超逾人民幣140億元 。上述交易詳情請參閱本行日期為2014年4月29日之相關公告 。3 . 獨 立 非 執 行 董 事 就 非 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 之 年 度 審 閱經詳細審閱2015年度持續關連交易後 ，本行各獨立非執行董事認為 ，持續關連交易是：(1) 屬本集團的日常業務；(2) 按照一般商務條款或更佳條款進行；及(3) 是根據銀行間交易主協議條款進行 ，而交易條款公平合理 ，並符合本行股東的整體利益 。4 . 審 計 師 就 非 獲 豁 免 持 續 關 連 交 易 之 年 度 審 閱審計師已致函本行董事會就2015年度持續關連交易作出如下確認：(1) 該等交易已經本行

331、董事會批准；(2) 該等交易乃按照本行的定價政策而進行；(3) 該等交易乃根據銀行間交易主協議條款進行；及(4) 非獲豁免之持續關連交易於2015年度的實際交易額並無超逾相關上限 。5 . 報 告 期 內 ， 本 行 與 匯 豐 集 團 有 下 列 往 來 帳 目 余 額 ：(1) 截至2015年12月31日 ，本行存放及拆放滙豐銀行款項余額為人民幣19.76億元 ，債券投資余額為人民幣5.12億元；2015年存放及拆放 、債券投資利息收入為人民幣0.39億元 。(2) 截至2015年12月31日 ，滙豐銀行存放及拆放本行款項余額為人民幣97.06億元；2015年存放及拆放利息支出為人民幣3.

332、59億元 。(3) 截至2015年12月31日 ，本行與滙豐銀行衍生交易名義本金余額為人民幣2,041.88億元；2015年衍生交易產生的投資損失為人民幣2.40億元 ，公允價值變動收益為人民幣1.23億元 。103二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股董 事 會 報 告 （ 續 ）根據香港上市規則第14A.87(1)條以及第14A.90條 ，銀行間交易主協議項下進行的銀行同業借貸及借款交易獲豁免遵守有關申報 、年度審核 、公告及獨立股東批准的規定 。本行確認上述截至2015年12月31日止年度的持續關連交易項下具體協議的簽訂及執行均已遵循該等持續關連交易的定價原則 。除上述披露外 ，沒有

333、載列於 “財務報表附註六” 的任何關聯方交易或持續性關聯方交易屬於香港上市規則項下應予披露的關連交易或持續關連交易 。就關連交易及持續性關連交易而言 ，本行已遵守香港上市規則第14A章的披露規定 。（十九） 發行股份及債券情況有關本行優先股的發行情況 ，參見 優先股 章節 。有關本行的債券發行情況 ，參見財務報表附註四 、30 。除上述以及本年報披露外 ，報告期內 ，本行及本行子公司不存在其他發行 、購回或者授予可轉換證券 、期權 、權證或者其他類似權利的情況 。（二十） 環境政策及表現本集團始終堅持發展與環境保護並重的理念 。報告期內 ，本行繼續加強綠色信貸工作 ，綠色類客戶數及授信余額佔比

334、維持高位 ，低碳經濟 、節能環保等綠色經濟領域客戶及項目持續增長 ， “兩高一剩” 行業貸款有效壓降 。本行倡導 “綠色金融” ，大力發展電子銀行業務 ，為客戶提供更高效 、更低價 、更便捷 、更優質的金融產品及服務 。報告期內 ，本行電子銀行業務分流率顯著增高 ，達88.13% ，產生的環保效應相當於減排二氧化碳近8,502.05噸 ，同比增長31.37% 。有關詳情請參見本報告 履行企業社會責任 章節 。（二十一） 遵守法律及法規於本年度 ，據本行董事所知 ，本集團並無不遵守任何對本集團有重大影響的相關法律及法規 。（二十二） 與僱員 、供貨商及客戶之關係本集團致力於保持長期的可持續發展

335、，為員工和客戶持續創造價值 ，並與供貨商維持良好關係 。本集團深明員工為寶貴資產 ，對員工的培訓管理 、人才培養和儲備 、薪酬政策等參見 董事 、監事 、高級管理人員和人力資源管理 章節 。本集團重視對供貨商的選擇 ，鼓勵公平及公開競爭 ，本着互信與優質供貨商建立長遠的合作關係 。本集團秉承誠實守信之原則 ，致力向客戶提供優質金融服務 ，為客戶營造一個可信賴的服務環境 。於截至2015年12月31日止年度 ，本集團與其供貨商及或客戶之間概無重要及重大糾紛 。承董事會命董事長牛錫明中國深圳 ，二一六年三月二十九日監 事 會 報 告104交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司2015年 ，本行監事

336、會按照 公司法 、 商業銀行公司治理指引 、 商業銀行監事會工作指引 和 公司章程 等規定 ，以提升公司價值 、保護股東利益為目標 ，切實履行履職監督 、財務監督 、合規風險內控監督等全面監督職能 。現將工作報告如下：一 、 監事會主要工作報告期內 ，監事會通過召開監事會會議 ，履職訪談 ，出席股東大會 ，列席董事會及專門委員會 ，參加年度工作會 、全面風險管理委員會 、財務審查委員會 ，建立與財務 、審計 、風險 、授信 、子公司監事會和會計師事務所的溝通機制 ，加強現場監督檢查 、非現場分析 ，積極開展各項工作 。（ 一 ） 加 強 履 職 監 督 ， 促 進 完 善 公 司 治 理 。報

337、告期內 ，監事會逐一訪談27位董事 、高管 ，測評董事和監事對董事會履職的意見 ，座談12位海外分 （子） 行負責人 ，審閱董事 、高管年度履職報告 ，並結合監事會日常監督 ，形成監事會對董事會 、高管層的年度履職意見 ，完成董事和高管個人年度履職評價意見 。建議董事會深刻分析經濟金融形勢 ，構建長期核心競爭力；加強風險和內控管理 ，保證業務穩健發展；進一步發揮董事會職能作用 ，提高公司治理水平 。建議高管層確保戰略落地 ，加快轉型發展；深化人事薪酬考核機制改革 ，增強發展活力；加強風險防控 ，確保安全穩健經營 。根據 國有金融企業負責人履職待遇和業務支出管理辦法 （財金201535號） ，結

338、合交通銀行負責人履職待遇與業務支出管理實施細則 中監事會承擔的職責 ，監督董事會 、高管層履職待遇與業務支出情況；嚴格自我要求 ，形成監事會履職自我評價報告 。根據監管要求 ，完成朱鶴新任本行副行長期間經濟責任審計報告 。（ 二 ） 圍 繞 中 心 工 作 ， 加 強 風 險 、 內 控 和 財 務 監 督 。加強風險管理和內部控制監督 ，保障資產安全 。1. 監督新增貸款質量 。新增貸款質量是銀行風險管理架構是否完善 、形勢判斷是否前瞻 、政策制度是否有效 、人員管理是否到位 、業務流程是否合理的最佳檢驗 。監事會分析2012年以來對公新增貸款產生不良的情況 ，建議切實做好貸前調查 ，重點關

339、注非不良逾期貸款 ，切實保全資產；加強領導班子和關鍵崗位管理 。2. 監督新設省轄分行風險管控 。新設省轄分行是董事會發展戰略的重要內容 ，其機構設置 、成本管控和員工能力直接影響本集團戰略目標的達成 。在上年信用風險專項監督基礎上 ，針對新建省轄分行資產安全要求 ，建議嚴格按照規定配備風險經理 ，防止前中後台關鍵崗位交叉任職 ，警惕關鍵崗位人員頻繁更替導致業務發展缺乏連續性；三道防線各司其職 ，確保風險早預警 、早控制 。105二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股監 事 會 報 告 （ 續 ）3. 監督第三方合作機構管理 。第三方合作機構通過有效評估資產 、加固擔保 、監管倉儲存貨動產

340、為信貸資金安全增加了第二還款來源 ，為順利償還資金提供了安全保障 。第三方合作機構管理既關係到業務發展和專業化服務能力 ，也關係到風險和成本 ，是一項非常重要的基礎性戰略工作 。監事會建議進一步規範第三方服務集中採購管理 ，建立嚴格集中統一的准入評估制度和動態管理體系 ，切實保障資產安全 。4. 監督票據業務風險 。當前銀行面臨利率市場化加快 、資本約束趨緊 、互聯網金融快速發展等諸多挑戰 ，傳統盈利模式受到挑戰 ，票據業務是加快轉型發展 、由持有型銀行向交易型銀行轉變的重要業務 。監事會建議積極發展信用風險低 、資本消耗低的直貼業務和電子票據業務；加大對墊款客戶和擔保企業追償力度 ，做好減退

341、加固 。強化財務監督 ，保證信息披露真實準確 。1. 分析比較財務數據 。通過財務數據研判本集團經營管理狀況；從同業財務數據的對比分析 ，清晰本集團在市場競爭中的優劣勢；從歷史財務數據的發展變化 ，關注本集團特色優勢業務 ，促進可持續發展 。2. 監督閒置房產處置管理 。針對房產處置中的問題 ，建議強化拍賣公司責任 ，選擇市場處置機遇期；細化完善營業網點建設的評估審批標準 ，探索通過綜合管理服務降低房產運營成本 ，實現 “向管理要效益” 。（ 三 ） 建 立 溝 通 機 制 ， 暢 通 信 息 渠 道 。1. 定期與外部審計師溝通 。及時瞭解年度審計工作計劃和季度審計情況；關注審計獨立性 、審

342、計覆蓋面 ，督促審計質量提升 。2. 密切與內部相關條線聯繫 。定期審閱內外部審計報告 ，配合事業部制改革 、“ 531” 上線和風險內控管理重點工作聽取匯報 ，掌握重要性 、普遍性 、苗頭性問題；召開子公司監事長聯繫會 ，從並表角度瞭解子公司風險管理情況 。3. 加強與同業交流 。參加中國上市公司協會和上海上市公司協會監事長委員會會議 ，分享工作經驗 ，開闊工作視野 ，提升監督質效 。106交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司監 事 會 報 告 （ 續 ）（ 四 ） 積 極 議 事 ， 務 實 開 好 監 事 會 會 議 。2015年 ，監事會共召開五次會議 。審議通過了包括向股東大會報告

343、的 2014年度監事會報告 在內的16項議案 。在履職盡職監督方面 ，通過 監事會關於董事會高級管理層2014年度履職情況的意見 和 監事會對董事會專門委員會2014年度履職情況評價意見 、 監事會及成員履職自我評價報告 ；在財務收支審閱方面 ，通過 2014年年度報告 、 2014年度財務決算報告 、 2014年度利潤分配方案 ；在監事會自身建設方面 ，通過 監事會貫徹落實黨風廉政建設若干意見 、 2015年度監事會工作計劃 。監事會聽取高管層關於績效考核 、不良貸款和重組貸款管理 、第三方合作機構管理等業務匯報 。全體監事以不同視角建言獻策 ，報告期內監事平均親自出席率80%（詳見下表）

344、。 監事會成員親自出席監事會會議情況監事會成員親自出席會議次數親自出席率% 宋曙光5/5100盧家輝5/5100唐新宇4/580滕鐵騎2/540顧惠忠4/580董文華3/560李進4/580高中元2/540閆宏4/580陳青5/5100帥師5/5100杜亞榮4/580樊軍5/5100 平均親自出席率80 107二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股監 事 會 報 告 （ 續 ）二 、 監事會就有關事項發表的獨立意見（ 一 ） 財 務 報 告 的 真 實 性 。財務報告真實 、公允地反映了本集團財務狀況和經營成果 ，普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 和羅賓鹹永道會計師事務所分別對本

345、集團2015年度財務報告出具了標準無保留意見審計報告 ，監事會對該報告無異議 。（ 二 ） 募 集 資 金 使 用 、 資 產 收 購 出 售 情 況 。本行於2015年7月發行境外優先股募集資金24.5億美元 ，募集資金扣除發行費用後用於補充其他一級資本 ，提高資本充足率 。12月在全國銀行間債券市場發行金融債人民幣300億元 ，增加負債來源 ，支持業務穩健發展 。本行於2015年1月增資交銀康聯人民幣3.75億元 ，持股比例62.5%；3月增資新疆石河子村鎮銀行人民幣844.82萬元 ，持股比例51%；4月戰略入股海南銀行人民幣4.08億元 ，持股比例10%；7月增資交銀租賃人民幣10億元

346、 ，持股比例100% 。未發現本行收購 、出售資產有損害股東權益和造成資產流失的行為 。（ 三 ） 信 息 披 露 實 施 情 況 。報告期內 ，未發現通過關聯交易損害本集團和股東利益的行為；本集團主動接受社會監督 ，未發現有虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏 。（ 四 ） 相 關 審 議 事 項 。監事會對提交股東大會審議的各項議案無異議 ，認為董事會認真履行了股東大會決議 。本集團重視內部控制制度建設 ，不斷致力於內部控制的完善和提升 ，監事會對本集團2015年度內部控制評價報告 無異議 。本行積極履行企業社會責任 ，監事會對本行 2015年度企業社會責任報告 無異議 。報告期內 ，全體董

347、事和高管勤勉盡職 、積極進取 、穩健務實 ，未發現有重大違反法律 、法規和損害本集團及股東利益的行為 。截至2015年末 ，本行在任董事 、高管24人 ，按稱職 、基本稱職和不稱職三個級別 ，監事會認為22位董事 、高管 “稱職” ，2位董事 “基本稱職” 。2015年 ，本集團認真貫徹落實國家各項政策 ，堅持深化改革 、轉型發展 ，以 “抓存款 、穩利潤 、控風險” 為主線 ，以支持實體經濟為核心 ，積極探索中國特色大型商業銀行公司治理機制；持續推進 “兩化一行” 發展戰略 ，深化內部經營機制改革 ，高度關注重點領域風險管控 ，順利實現經營業績和經營管理目標任務 。面對中國經濟新常態 ，本集

348、團需加大改革創新步伐 ，持續完善全面風險管理體系 ，進一步提升穩健發展能力和市場競爭力 。承監事會命監事長宋曙光中國深圳二一六年三月二十九日公 司 治 理 報 告108交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司良好的公司治理是商業銀行實現可持續發展的制度保障 ，也是商業銀行穩健運行的關鍵所在 。本行以建設 “公司治理最好銀行” 為目標 ，堅持把提升公司治理的規範性和有效性作為推動深化改革與轉型發展的關鍵舉措 ，切實保障股東及其他利益相關者的合法權益 。本行公司治理狀況與 公司法 、 證券法 以及中國證監會規定的各項要求不存在差異 。本行董事會確認 ，本行於截至2015年12月31日年度內所有時間均

349、遵守香港聯交所證券上市規則附錄十四之 企業管治守則 所載的原則及守則條文 ，同時符合其中絕大多數建議最佳常規 。一 、 公司治理架構本行目前已建立股東大會 、董事會 、監事會和高級管理層權責明確 、有效制衡 、協調運轉 、獨立運作的公司治理架構 。股東大會董事會高級管理層監事會戰略委員會審計委員會風險管理委員會人事薪酬委員會社會責任委員會財務與內控監督委員會提名與薪酬委員會履職盡職監督委員會註：上圖為截至報告期末本行公司治理架構圖 。二 、 公司治理制度建設情況報告期內 ，本行董事會和董事會戰略委員會積極履行公司治理管理職能 ，認真檢查和評估公司治理制度執行情況 ，持續推進公司治理的制度體系建

350、設 。根據修訂後的 上市公司章程指引 等規定的要求及發行優先股的需要 ，報告期內本行對公司章程進行了修訂 ，由2015年第一次臨時股東大會批准通過 。詳細修訂情況請參考本行2015年第一次臨時股東大會決議公告 。109二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ）三 、 股東和股東大會截至2015年12月31日 ，本行已發行普通股總股本為74,262,726,645股 ，其中A股和H股分別佔52.85%和47.15% 。本行無控股股東 ，第一大股東財政部和第二大股東匯豐銀行分別持有本行26.53%和19.03%的已發行普通股股份 。本行在業務 、人員 、資產 、機

351、構 、財務等方面均獨立於各股東 ，具有獨立完整的業務及自主經營能力 。本行系整體上市 ，因此不存在部分改制等原因造成的同業競爭或關聯交易問題 。根據 公司章程 的規定 ，股東有權查閱公司章程 、股本狀況 、股東大會會議記錄 、董事會會議決議 、監事會會議決議等有關信息 。股東也可以通過載於本年報第3頁的 “聯繫人和聯繫方式” 所列的聯絡方式向董事會提出查詢 。股東大會是本行的最高權力機構 。單獨或者合計持有本行有表決權的股份百分之十以上的股東有權以書面形式要求召開臨時股東大會 ，單獨或者合計持有本行有表決權的股份百分之三以上的股東有權以書面形式向股東大會提出提案 。本行通過各種方式和途徑 ，優

352、先提供網絡形式的投票平台等現代信息手段 ，方便股東參會 ，保障股東行使權利 。本行每項實際獨立的事宜在股東大會上均以獨立決議案提出 ，以投票方式表決 。報告期內 ，本行召開了1次年度股東大會和1次臨時股東大會 ，股東大會各項決議已經全部落實執行 。歷次股東大會的決議公告已分別在上交所網站 、香港聯交所 “披露易” 網站和本行網站披露 ，並同時在 中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報 刊載 。本行2015年第一次臨時股東大會於2015年5月18日在上海召開 ，大會審議批准了 關於修訂的議案 、 關於提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案 、 交通銀行股份有限公司境內非公開發行優先股方

353、案 、 交通銀行股份有限公司境外非公開發行優先股方案 、 交通銀行股份有限公司發行優先股攤薄即期回報及填補措施 、關於修訂的議案 、 交通銀行股份有限公司2015-2017年股東回報規劃 、 交通銀行股份有限公司2014年度財務決算報告 、 交通銀行股份有限公司2014年度利潤分配方案 。本行2014年度股東大會於2015年6月29日在上海召開 ，大會審議批准了 交通銀行股份有限公司2014年度董事會工作報告 、 交通銀行股份有限公司2014年度監事會報告 、 關於聘用2015年度會計師事務所的議案 、 交通銀行股份有限公司2015年度固定資產投資計劃 、交通銀行股份有限公司2014年度董事薪

354、酬方案 、 交通銀行股份有限公司2014年度監事薪酬方案 、 關於選舉侯維棟先生為交通銀行股份有限公司執行董事的議案 、 關於選舉黃碧娟女士為交通銀行股份有限公司非執行董事的議案 、 關於修訂的議案 、 關於提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案 。110交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司公 司 治 理 報 告 （ 續 ）股 東 大 會 情 況 簡 介 會議屆次召開日期會議議案名稱決議情況決議刊登的指定網站的查詢索引 2015年第一次 臨時股東大會2015年 5月18日關於提請股東 大會授予 董事會發行 股份一般性 授權等9項議案通過在本行官網 、 上交所網站及 香港聯交所網站ww

355、w.hkexnews.hk 披露2014年度 股東大會2015年 6月29日2014年度 董事會工作 報告 等 10項議案通過在本行官網 、 上交所網站及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk) 披露本 行 董 事 會 成 員 在 報 告 期 內 出 席 股 東 大 會 的 情 況 出席會議次數出席率 執行董事牛錫明1/250%彭 純2/2100%於亞利2/2100%侯維棟非執行董事胡華庭2/2100%王太銀2/2100%劉長順2/2100%王冬勝0/20%馬 強0/20%張玉霞0/20%獨立非執行董事彼得諾蘭0/20%陳志武0/20%蔡耀君0/20%於永順2/2100%李 健0/20

356、%劉 力0/20%離任董事馮婉眉錢文揮雷 俊0/20%註：1. 本行董事具體變動情況見本年度報告 “董事 、監事 、高級管理人員和人力資源管理” 部分 （下同） 。2. 侯維棟先生於2015年10月10日獲委任為本行執行董事 ，於其2015年的任期內 ，本行未召開股東大會 。3. 錢文揮先生因工作調動原因於2015年2月10日辭去本行執行董事職務；馮婉眉女士因個人工作原因於2015年1月30日辭去本行非執行董事職務；雷俊先生因個人工作原因於2015年12月10日辭去本行非執行董事職務 。111二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ）四 、 董事會及專門委員會

357、（ 一 ） 董 事 會 的 組 成本行理解和認同董事會成員多元化的重要性 ，並將實現董事會成員多元化視為保障本行提升公司治理水平以及實現可持續發展的重要因素 。本行制定了 董事會成員多元化政策 ，根據該政策規定 ，本行設定董事會成員結構時 ，應從包括性別 、年齡 、國籍 、教育背景 、專業資格 、行業經驗以及其他因素等多個方面考慮董事會成員的多元化問題；在董事會成員的遴選和委任過程中 ，應充分考慮有關人選多元化特點 ，綜合評估其才能 、技能 、經驗和背景 ，客觀衡量其對本行的潛在貢獻，從而確保董事會在履職過程中具備多樣化的觀點與角度 ，形成與本集團發展戰略相匹配的董事會成員最佳組合 。截至20

358、15年12月31日 ，本行董事會共有成員16名 ，其中執行董事4名：即牛錫明先生 、彭純先生 、於亞利女士 、侯維棟先生；非執行董事6名 ，即胡華庭先生 、王太銀先生 、劉長順先生 、王冬勝先生 、馬強先生 、張玉霞女士；獨立非執行董事6名 ，即彼得諾蘭(Peter Hugh Nolan)先生 、陳志武先生 、蔡耀君先生 、於永順先生 、李健女士 、劉力先生 。本行獨立非執行董事人數在董事會成員總數中的佔比超過1/3 ，符合有關監管要求 。關於董事會成員的變動及詳細履歷 、董事任期等信息 ，請參見本年報 董事 、監事 、高級管理人員和人力資源管理 部分 。牛錫明先生為本行董事長 ，彭純先生為本

359、行副董事長 、行長 。董事長與行長之角色相互獨立 ，各自職責界定清晰 。（ 二 ） 董 事 會 的 履 職 情 況董事會是本行的戰略決策機構 ，向股東大會負責 ，並在法律法規 、 公司章程 和股東大會賦予的職權範圍內行使職權 ，維護本行及股東的合法權益 。其職責主要包括召集股東大會並向大會報告工作 、執行股東大會決議 、決定本行的經營計劃和投資方案 、聽取行長工作報告並監督高管層工作等 。2015年 ，本行董事會在廣大股東的支持和監事會的監督下 ，團結帶領高級管理層 ，主動適應經濟新常態 ，以深化改革為動力 ，以轉型發展為主題 ，實現了良好的經營業績 ，持續為股東創造穩定回報 。報告期內 ，本

360、行董事會圍繞戰略管理 、公司治理 、資本管理及風險管理等核心職責 ，主要開展了以下工作：一是推動實施深化改革方案 ，體制機制改革取得積極成效；二是以 “兩化一行” 戰略引領轉型發展 ，跨境跨業跨市場服務能力日益突出；三是認真落實國家宏觀調控要求 ，服務實體經濟能力不斷增強；四是加強投資者關係和信息披露管理 ，股東權益保障體系更趨完善；五是強化全面風險管理體系建設 ，資產質量在多重壓力條件下保持基本穩定；六是實施資本補充和強化資本約束 ，經營發展的資本基礎進一步夯實；七是積極踐行企業社會責任 ，客戶服務能力和品牌形象持續提升 。112交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司公 司 治 理 報 告

361、（ 續 ）（ 三 ） 董 事 會 會 議本行已制定 董事會議事規則 ，對董事會會議召集與通知 、召開程序 、會議議題 、會議記錄規範等作了嚴格規定 。報告期內 ，本行共召開董事會會議7次 （其中現場會議5次 ，通訊表決2次） ，審議通過了年度董事會工作報告 、行長工作報告 、財務決算報告 、利潤分配方案等議案和報告58項；董事會下設的五個專門委員會召開會議16次 ，審議有關議案和報告62項 。上述會議均遵照本行 公司章程 、 董事會議事規則 以及企業管治守則 條文的規定召開 。本行董事在報告期內出席董事會會議的情況如下： 出席會議次數實際出席率親自出席次數親自出席率 執行董事牛錫明7/7100

362、.00%7/7100.00%彭 純7/7100.00%6/785.71%於亞利7/7100.00%7/7100.00%侯維棟1/1100.00%1/1100.00%非執行董事胡華庭7/7100.00%7/7100.00%王太銀7/7100.00%7/7100.00%劉長順7/7100.00%7/7100.00%王冬勝7/7100.00%4/757.14%馬 強7/7100.00%4/757.14%張玉霞7/7100.00%6/785.71%獨立非執行董事彼得諾蘭7/7100.00%7/7100.00%陳志武7/7100.00%6/785.71%蔡耀君7/7100.00%7/7100.00%於永

363、順7/7100.00%7/7100.00%李 健7/7100.00%7/7100.00%劉 力7/7100.00%7/7100.00%離任董事錢文揮1/1100.00%1/1100.00%馮婉眉1/1100.00%0/10%雷 俊7/7100.00%7/7100.00% 平均親自出席率率100.00%91.30%註：1. 侯維棟先生於2015年10月10日獲委任為執行董事 ，於其2015年的任期內 ，本行共召開1次董事會會議 。2. 錢文揮先生因工作調動原因於2015年2月10日辭去本行執行董事職務；馮婉眉女士因個人工作原因於2015年1月30日辭去本行非執行董事職務；雷俊先生因個人工作原因於

364、2015年12月10日辭去本行非執行董事職務 。113二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ）（ 四 ） 專 門 委 員 會本行董事會下設戰略委員會 、審計委員會 、風險管理委員會 、人事薪酬委員會和社會責任委員會五個專門委員會 。報告期內 ，各專門委員會履職情況如下：1. 戰略委員會 。主要職責是制定本集團經營管理目標和長期發展戰略 ，監督 、檢查年度經營計劃 、投資方案的執行情況 ，檢查和評估公司治理制度執行情況 ，向董事會提出制定和完善公司治理政策和制度的建議等 。 截至2015年末 ，本行董事會戰略委員會有牛錫明先生 、彭純先生 、於亞利女士 、侯維

365、棟先生 、王冬勝先生 、馬強先生 、張玉霞女士 、蔡耀君先生8位委員 ，其中董事長牛錫明先生為主任委員 。報告期內 ，戰略委員會共召開4次會議 ，審議通過了境內和境外非公開發行優先股方案 、內部資本充足評估報告(2015-2017) 、認購香港場外結算有限公司增發股份 、延長香港分行轉制方案決議有效期及授權期限等13項議案和報告 ，並將審議意見向董事會報告 。2. 審計委員會 。主要職責為提議聘用 、更換或解聘為本集團審計的會計師事務所 ，監督本集團的內部審計制度及其實施 、內部審計與外部審計之間的溝通 ，審核本集團的財務信息及其披露 ，檢查會計政策 、財務狀況和財務報告程序 ，檢查本集團內部

366、控制制度執行狀況等 。 截至2015年末 ，本行董事會審計委員會有於永順先生 、王太銀先生 、劉長順先生 、張玉霞女士 、蔡耀君先生 、李健女士 、劉力先生7位委員 ，其中獨立非執行董事於永順先生為主任委員 。報告期內 ，審計委員會共召開會議4次 ，審議通過了2014年度財務決算報告 、2014年度利潤分配方案 、2014年年度報告及業績公告 、2015年度固定資產投資計劃 、聘用2015年度會計師事務所等20項議案和報告 ，並將審議意見向董事會報告 。3. 風險管理委員會 。主要職責是監督和評價本集團信用 、市場 、操作 、合規等方面風險控制 、管理情況 ，定期評估本集團風險 、管理狀況 、

367、風險承受能力及水平 ，審核重大固定資產投資 、資產處置 、資產抵押或對外擔保 ，審查重大關聯交易 ，向董事會提出完善本集團風險管理和內部控制的建議等 。114交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司公 司 治 理 報 告 （ 續 ） 截至2015年末 ，本行董事會風險管理委員會有李健女士 、胡華庭先生 、馬強先生 、彼得諾蘭先生 、陳志武先生和於永順先生6位委員 ，其中獨立非執行董事李健女士擔任主任委員 。報告期內 ，風險管理委員會全年共召開4次會議 ，審議通過了2014年度全面風險管理評估報告 、2015年度風險偏好及風險政策 、2014年度關聯交易情況報告 、調增2015年度市場風險資本限額

368、等11項議案和報告 ，並將審議意見向董事會報告 。4. 人事薪酬委員會 。主要職責是根據董事會確定的戰略規劃和經營目標 ，擬定本行董事和高級管理人員的具體薪酬和激勵方案 ，向董事會提出薪酬方案的提議 ，並監督方案的實施 ，擬定董事和高級管理人員的選任標准和程序並進行初步審核 ，批准和修改董事會成員多元化政策 ，並評估政策執行情況等 。為優化公司治理結構 ，提升工作效率 ，本行人事薪酬委員會兼具提名委員會和薪酬委員會的職能 。 截至2015年末 ，本行董事會人事薪酬委員會有劉力先生 、王太銀先生 、彼得諾蘭先生 、陳志武先生4位委員 ，其中獨立非執行董事劉力先生擔任主任委員 。報告期內 ，人事薪

369、酬委員會全年共召開3次會議 ，審議通過了提名侯維棟先生為執行董事 、提名黃碧娟女士為非執行董事等12項議案 ，並將審議意見向董事會報告 。5. 社會責任委員會 。主要職責是研究擬定本集團社會責任戰略和政策 ，對本集團履行社會責任的情況進行監督 、檢查和評估 ，並根據董事會的授權審批對外捐贈事項 ，審核銀行業消費者權益保護工作的戰略 、政策和目標等 ，審核涉及環境與可持續發展的授信政策等 。 截至2015年末 ，本行董事會社會責任委員會有彭純先生 、於亞利女士 、胡華庭先生 、劉長順先生4位委員 ，其中副董事長彭純先生擔任主任委員 。報告期內 ，社會責任委員會召開1次會議 ，審議了企業社會責任報

370、告 、綠色信貸工作情況報告 、消費者權益保護工作情況報告 、員工關愛工作情況報告等6項議案和報告 ，並將審議意見向董事會報告 。115二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ） 報告期內 ，董事會各專門委員會會議的召開程序 、表決方式和通過的議案均符合相關法律法規 、本行章程以及委員會工作條例的規定 。各位委員出席會議 （包含發表書面意見） 情況如下： 戰略委員會審計委員會風險管理委員會人事薪酬委員會社會責任委員會 牛錫明4/4彭 純4/41/1于亞利4/40/0侯維棟1/1胡華庭4/41/1王太銀4/43/3劉長順4/41/1王冬勝4/4馬 強4/44/4張

371、玉霞4/44/4彼得諾蘭4/43/3陳志武4/43/3蔡耀君4/44/4李 健4/44/4劉 力4/43/3于永順4/44/4錢文揮馮婉眉雷 俊4/41/1註： 於亞利女士於2015年4月28日獲委任為社會責任委員會委員 。在其報告期內的履職期間 ，本行未召開社會責任委員會 。（ 五 ） 獨 立 非 執 行 董 事報告期末 ，本行有6名獨立非執行董事 ，其任職資格符合境內監管法規要求以及香港聯交所上市規則第3.10(1)及第(2)條的規定 。本行的獨立非執行董事均不擁有本行或其子公司任何業務或財務權益 ，也不在本行擔任管理職務 ，獨立性得到有力保障 。此外 ，本行已收到每名獨立非執行董事就其獨

372、立性作出的年度確認函 ，認為每名獨立非執行董事仍屬獨立人士 。報告期內 ，本行每位獨立非執行董事為本行工作的時間均符合本行 獨立董事工作制度 有關規定 。目前 ，本行董事會下設的審計 、風險管理 、人事薪酬三個專門委員會均由獨立非執行董事擔任主任委員 。本行獨立非執行董事在董事會上積極發表意見 ，促進了本行董事會決策的科學性 ，對於獨立非執行董事的意見或者建議 ，董事會均予以高度重視 ，要求高級管理層予以研究落實並反饋 。除參加會議以外 ，各位獨立非執行董事通過實地調研 、座談等多種方式保持與本行高管層的溝通 。報告期內 ，獨立非執行董事分別就本行提名董事 、利潤分配 、聘任高管等重要事項發表

373、了獨立意見 。報告期內 ，獨立非執行董事未對議案提出異議 。116交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司公 司 治 理 報 告 （ 續 ）（ 六 ） 報 告 期 內 董 事 培 訓 和 調 研 情 況報告期內 ，本行持續關注提升董事專業能力 ，通過組織董事參加各類培訓 ，為董事提供參與持續專業發展計劃的機會 ，並通過每週訊息 、月度董事工作手冊等渠道 ，及時為董事提供有關商業銀行 、監管法規 、資本市場等方面的信息資料 。部分董事還按照年度計劃深入基層調研 ，不斷提升履職能力 。報告期內 ，董事參加的主要培訓和調研內容包括：1. 非執行董事王太銀先生 、劉長順先生參加上海證監局舉辦的 “ 20

374、15年上海轄區第一期上市公司董事監事培訓班” 。2. 非執行董事胡華庭先生 、王太銀先生 、劉長順先生參加本行監事會組織的 “銀行業營改增的背景和改革實施中的問題” 專題培訓 。3. 非執行董事胡華庭先生 、王太銀先生 、劉長順先生就子公司經營管理情況進行調研 。4. 獨立非執行董事彼得諾蘭先生 、蔡耀君先生就海外子行和分行的管理層架構 、運營 、風險 、審計 、員工薪酬福利等情況進行調研 。5. 獨立非執行董事李健女士就分行風險管理情況進行調研 。6. 獨立非執行董事劉力先生就省分行經營管理情況和省轄分行風險管控情況調研 。（ 七 ） 董 事 就 財 務 報 表 所 承 擔 的 責 任董事負

375、責監督編製每個會計年度的財務報告 ，確保財務報告能真實公平地反映本集團在該段期間的業務狀況 、業績及現金流向等表現 。在編製截至2015年12月31日止的財務報告時 ，已選用適用的會計政策並貫徹應用 ，並作出審慎合理判斷及估計 。董事確認其對編製財務報告所應承擔的責任 ，而審計師對其報告發表的申報責任聲明載於審計師報告第133頁 。（ 八 ） 獨 立 非 執 行 董 事 對 本 行 對 外 擔 保 情 況 的 專 項 說 明 及 獨 立 意 見本行獨立非執行董事認為：本行對外擔保業務是經過中國銀行業監管機構批准的正常業務之一 。本行對外擔保業務制定有審慎的風險管理和控制政策 ，對被擔保對象的資

376、信標准 、擔保業務的操作流程和審批程序等均有嚴格規定 ，對擔保業務的風險控制是有效的 。五 、 監事會及監事會專門委員會監事會是本行的監督機構 ，對股東大會負責 ，主要職責包括但不限於：檢查本行財務；對本行董事 、高級管理人員執行本行職務的行為進行監督；核對董事會擬提交股東大會的財務報告 、利潤分配方案等財務資料 。117二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ）監事會確立 “以建設良好公司治理為目的 ，以財務監督為中心 ，以履職監督為重點 ，以依法合規經營監督為基礎 ，以全面風險 、內控管理監督為導向” 的全面工作職責 ，全體監事勤勉盡職 ，按照依法合規 、

377、客觀公正 、科學有效的原則 ，有效履行監督責任 。本行監事會現有13名成員 ，其中監事長1名 ，外部監事2名 ，股東代表監事6名 ，職工代表監事4名 。宋曙光先生擔任本行監事長 ，2名外部監事退休前曾為國家審計和銀行同業相關部門的負責人 ，6名股東代表監事是一汽集團 、中航工業 、魯能集團 、華能集團 、中石化 、中石油等大型央企的高管；4名職工監事分別是監事會辦公室 、工會 、監察 、審計部門的負責人 。監事會下設三個專門委員會 ，其中履職盡職監督委員會共4人 ，由監事長擔任主任委員 ，2名外部監事和1名職工代表監事擔任委員 ，主要負責對董事會 、高級管理層及其成員的履職監督；提名與薪酬委員

378、會共5人 ，由外部監事擔任主任委員 ，1名外部監事 、1名股東代表監事和2名職工代表監事擔任委員 ，主要負責擬定監事的選任程序 、標準和審核監事的選任資格 、監事薪酬方案 ，對監事的年度履職評價；財務與內控監督委員會共7人 ，由外部監事擔任主任委員 ，1名外部監事 、3名股東代表監事和2名職工代表監事擔任委員 ，主要負責監督本集團的財務 、內控 、風險管理情況 。本行監事會對報告期內的監督事項無異議 。六 、 高級管理人員本行高級管理層由行長 、副行長 、首席信息官 、首席風險官 、董事會秘書 、公司業務總監 、首席財務官 、交行匯豐戰略合作顧問等組成 。本行實行董事會領導下的行長負責制 。行

379、長對董事會負責 ，本行各職能部門 、分支機構以及其他高級管理層成員對行長負責 。行長有權依照法律 、法規 、本行章程及董事會授權 ，組織開展經營管理活動 ，其主要職責包括但不限於主持本行日常經營管理工作 ，組織實施股東大會 、董事會決議 ，擬訂年度經營計劃和投資方案並經董事會或股東大會批准後組織實施等 。報告期內 ，高級管理層在 公司章程 及董事會授權範圍內開展經營管理活動 ，按照要求完成董事會確定的經營目標 。董事會對高級管理層2015年度的工作表示滿意 。七 、 風險管理情況本行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能 ，並通過下設的風險管理委員會監督和評估全行風險狀況 。監事會對董事會

380、、高管層領導和實施的風險管理工作進行監督 。高管層設立 “ 1+3+2” 風險管理委員會 ，其中全面風險管理委員會負責根據董事會制定的風險管理規劃和風險偏好 ，完善管理體系 ，統一管理規範 ，評估工作有效性 。關於本集團風險管理工作的有關情況 ，請參見本年報 管理層討論與分析風險管理 部分 。高管層按季度向董事會及風險管理委員會提交風險管理情況報告 。董事會及風險管理委員會對報告進行審議 ，同時對本集團風險及管理狀況進行評估 ，評估的內容包括風險管理的全面性 、有效性和高級管理層在風險管理方面的履職情況等 。報告期內 ，本集團面對複雜嚴峻的風險形勢 ，保持了資產質量整體水平的基本穩定 ，各項風

381、險管理工作取得良好成效 。本行董事會確認本行及子公司的風險管理系統平穩有效 。118交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司公 司 治 理 報 告 （ 續 ）八 、 內部控制情況（ 一 ） 董 事 會 關 於 內 部 控 制 責 任 的 聲 明根據銀監會 商業銀行內部控制指引 、財政部等五部委頒佈的 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 ，建立健全和有效實施內部控制 ，評價其有效性 ，並如實披露內部控制評價報告是本行董事會的責任 。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督 。高級管理層負責組織領導企業內部控制的日常運行 。本行董事會下設審計委員會 、風險管理委員會 ，履

382、行內部控制相應職責 ，高級管理層下設內部控制管理委員會 ，負責內部控制體系的統籌規劃 、基本政策制定 、組織落實和檢查評價等工作 。本集團內部控制的目標是確保本集團各項經營管理活動遵從國家法律規定和本集團內部規章制度 、財務報告信息真實完整 、風險管理體系有效 、資產安全 ，提高經營效率和效果 ，促進經營目標和發展戰略最終實現 。（ 二 ） 內 部 監 控 有 效 性 聲 明根據銀監會 商業銀行內部控制指引 、財政部等五部委頒佈的 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 ，圍繞本集團內部控制目標 ，本集團建立了嚴密的財務報告內部控制體系 。報告期內 ，本行董事會已檢討本

383、行及附屬公司的風險管理及內部監控系統平穩有效 。（ 三 ） 內 部 控 制 評 價 報 告 和 內 部 控 制 審 計 報 告本集團在披露年度報告的同時 ，披露內部控制評價報告和內部控制審計報告 。本行董事會已按照 商業銀行內部控制指引 、 企業內部控制基本規範 及其配套指引規定和其他內部控制監管要求 ，對本集團2015年12月31日 （基准日） 內部控制有效性進行了評價 。根據本集團內部控制重大缺陷認定情況 ，於內部控制評價報告基准日 ，不存在財務報告內部控制重大缺陷 ，本集團在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制 ，並在所有非財務報告內部控制方面不存在重大缺陷 。個別有待完善的事項 ，

384、對本集團內部控制體系的健全性 、有效性和財務報告的可靠性不構成實質影響 ，本集團已經識別 ，並採取了積極的改進和控制措施 。自內部控制評價報告基准日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素 。本行聘請的普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 已對本集團財務報告相關內部控制的有效性進行了審計 ，認為本集團按照 企業內部控制基本規範 和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制 。2015年 ，本集團保持了內部控制體系整體狀況的平穩和有效 。2016年 ，本集團將繼續依法合規穩健經營 ，保持業務合理增長 ，資產質量基本穩定 ，內部控制水平不斷提升 。有關本集團

385、內部控制自我評價報告詳見本行在上交所網站 、香港聯合交易所網站和本行官網發佈的 交通銀行股份有限公司2015年度內部控制評價報告 。119二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股公 司 治 理 報 告 （ 續 ）九 、 董事 、監事及高級管理人員之證券交易本行要求董事 、監事及高級管理人員證券交易活動嚴格遵守中國證監會 上市公司董事 、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則 以及 標准守則 。同時 ，本行已採納 標准守則 作為其本身董事 、監事及高級管理人員證券交易的守則 。經查詢 ，2015年 ，本行董事 、監事及高級管理人員證券交易均遵守了上述規則 。十 、 審計師報酬本集團2

386、015年度按中國會計准則編製的財務報表已經普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 審計 ，按國際財務報告准則編製的財務報表已經羅兵咸永道會計師事務所審計 ，合計審計報酬約為人民幣3,225萬元 。普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 還為本集團提供內部控制審計服務 ，審計報酬為人民幣223萬元 。報告期內 ，普華永道及其成員機構向本集團提供的非審計服務主要包括企業社會責任報告鑒證服務 、翻譯服務 、為債券發行項目提供的專業服務等 ，本集團共為該等非審計專業服務支付報酬約為人民幣322.60萬元 。董事會審計委員會對該等服務並沒有影響普華永道的獨立性感到滿意 。普華永道中天會計師事務所

387、 （特殊普通合伙） 和羅兵咸永道會計師事務所已連續為本集團提供審計服務2年 。十一 、 報告期內對高級管理人員的考評機制 ，以及激勵機制的建立 、實施情況本行高級管理人員根據國家有關規定及本行高管人員年度經營績效考核辦法實施績效考核 。報告期內 ，本行未實施股權激勵 。十二 、 投資者關係本集團秉承投資者價值最大化理念 ，以 “做與市場溝通最好銀行” 為目標 ，不斷強化投資者關係 ，積極推進市值管理工作 。2015年 ，本行獲得上交所上市公司信息披露工作A級評價 ，本行董秘獲中國上市公司協會2015中國最受投資者尊重的上市公司董秘稱號 。 持續保持與市場的 “零距離” 交流 。豐富溝通交流渠道

388、 ，通過開展分析師會 、路演 、接待投資者來訪 、參加投資論壇等活動 ，向市場傳遞本集團經營發展等信息 。2015年 ，本集團在上海 、香港共舉行4次業績發佈會 ，開展歐美全球路演1次；投資者關係團隊接待機構投資者和分析師日常來訪57批次 ，參加境內外投資者論壇活動13次 。 積極拓寬與市場的在線溝通平台 。創新溝通交流方式 ，通過開設的投資者服務郵箱 、熱線電話 、投資者關係網頁 、上證e平台 、微信公眾號等渠道 ，向市場及時傳遞本集團經營管理等重要信息 ，解答廣大投資者關注的問題 ，有效增強市場互動 。 再次實施核心管理人員持股行動 。在本行2014年成功開展核心管理人員增持A股的基礎上

389、，2015年本行再次實施核心管理人員持股行動 ，並將持股範圍擴大至H股 。截至2015年末 ，本行董事 、監事 、高級管理人員和中層管理人員共400余人 ，以自有資金合計買入本行A股 、H股分別1,500萬股 、985萬股 ，顯示了核心管理人員對本集團經營發展的信心 ，對本集團投資價值的認可 。履 行 企 業 社 會 責 任120交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本集團秉持 “以和諧誠信為基石 ，不斷追求自身的超越 ，與社會共同發展” 的理念 ，認真貫徹落實國家宏觀政策 ，以支持實體經濟為核心 ，持續推進 “兩化一行” 發展戰略 ，積極履行企業社會責任 ，在經濟發展新常態中努力實現經濟效益

390、 、環境效益 、社會效益的協調統一 。一 、 加強責任管理本集團是國內首家在董事會專設 “社會責任委員會” 的上市公司 。報告期內 ，本行董事會社會責任委員會圍繞推動履行社會責任 、促進社會責任內部推廣和外部交流 、貫徹落實綠色信貸政策 、積極進行對外捐贈 、促進員工關愛 、保護消費者合法權益以及提升委員會自身能力建設等方面開展工作 ，取得良好成效 。委員會部分委員圍繞履行社會責任 、加強服務提升 、踐行綠色信貸等主題到分行調研 ，並提出意見建議 。報告期內 ，本集團根據 交通銀行股份有限公司企業社會責任政策 確立的工作方法和職能分工 ，全方位實踐企業社會責任 ，圍繞 “ 2015年企業社會責

391、任工作重點舉措” 確立的 “加強責任管理 、服務實體經濟 、推行綠色金融 、共建和諧共贏” 等四大重點責任領域 ，開展了紮實的工作 。本集團高度重視與各利益相關方的責任溝通 ，報告期內繼續根據已識別出的八大利益相關方（客戶 、股東 、政府機構 、員工 、環境 、社區 、合作伙伴 、社會組織） 的期望與訴求 ，選擇履行企業社會責任的關鍵議題並設定相應目標 。企業社會責任工作受到利益相關方 、媒體 、專業機構等的一致好評 。報告期內 ，本集團每股社會貢獻值達人民幣3.86元 ，同比增長3.49% 。二 、 支持實體經濟報告期內 ，本集團貫徹落實國家宏觀政策 ，將國家支持服務實體經濟要求和產業金融政

392、策作為投向政策把握的核心指導原則 ，積極對接國家重大戰略 ，服務實體經濟重點領域 ，積極把握國家經濟轉型升級的戰略性思路 ，優化信貸結構 ，引導全行信貸資源投向符合實體經濟轉型升級的領域 ，不斷提升金融支持實體經濟成效 。（人民幣億元） 2013年2014年2015年 貸款余額32,663.6834,317.3537,220.06中西部地區貸款余額8,440.649,211.4510,031.51中小微企業貸款余額12,551.6012,591.5112,302.28涉農貸款余額5,407.855,602.075,992.70註： 中西部地區指山西省 、安徽省 、江西省 、河南省 、湖南省 、

393、湖北省 、廣西壯族自治區 、重慶市 、四川省 、貴州省 、雲南省 、陝西省 、甘肅省 、青海省 、寧夏回族自治區 、新疆維吾爾自治區和內蒙古自治區等17個省 、自治區 、直轄市 。121二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股履 行 企 業 社 會 責 任 （ 續 ）三 、 促進民生發展報告期內 ，本行為居民個人合理融資需求提供信貸支持 ，重點在支持民生產業 、促進消費 、便利各類支付 、改善居民住房等方面開展工作 。截至報告期末 ，本行科教文衛行業貸款 、個人貸款的余額增幅均高於全行貸款平均增幅 。（人民幣億元） 2013年2014年2015年 保障性住房貸款余額332.60352.253

394、53.27科教文衛行業貸款余額491.74598.33717.31個人貸款余額7,513.108,683.579,933.19四 、 綠色信貸報告期內 ，本行繼續加強綠色信貸工作 ，綠色類客戶數及授信余額佔比維持高位 ，低碳經濟 、節能環保等綠色經濟領域客戶及項目持續增長 ， “兩高一剩” 行業貸款有效壓降 。（除另有標明外 ，人民幣億元） 2013年2014年2015年 綠色類客戶數佔比(%)99.5699.5899.64綠色類授信余額佔比(%)99.8099.7899.79“兩高一剩” 行業貸款佔比(%)2.522.151.83支持節能減排授信余額1,658.361,524.312,047

395、.95五 、 綠色服務本行倡導 “綠色金融” ，大力發展電子銀行業務 ，為客戶提供更高效 、更低價 、更便捷 、更優質的金融產品及服務 。報告期內 ，本行電子銀行業務分流率顯著增高 ，達88.13% ，產生的環保效應相當於減排二氧化碳近8,502.05噸 ，同比增長31.37% 。 2013年2014年2015年 電子銀行業務分流率(%)78.3383.1388.13122交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司履 行 企 業 社 會 責 任 （ 續 ）六 、 綠色運營本行致力於環境友好型企業建設 ，馳而不息推進綠色運營 。報告期內 ，在節能減排 、循環利用 、綠色採購 、綠色施工等方面均取得新

396、的成果 。報告期內 ，本行總部通過採用各類節能技術 、推廣節能措施 、增強節能意識等 ，大力推進節能減排工作 ，在業務持續發展的情況下 ，總部能源消耗同比下降 ，無紙化辦公程度持續加強 ，智能化通訊設備利用率有效提升 。截至報告期末 ，本行實現人均用電 、用水 、用氣等能耗指標均穩中有降 ，紙張消耗總量同比下降14.5% ，全行視頻會議數量同比增長43.2% 。本行也倡導供應商共同關愛環境 ，堅持綠色採購標準 ，共建環保節能建築 。此外 ，本行積極投身環保公益事業 ，通過開展 “天藍積分” 公益活動 、建設 “交通銀行青年林” ，組織節能降耗 、義務植樹 、低碳出行 、環保宣傳等 ，踐行綠色理

397、念 、改善生態環境 。七 、 服務客戶本行從戰略高度重視客戶滿意度 ，以共同價值最大化的新型銀行客戶關係為目標 ，向客戶提供便捷 、高品質 、具有親和力的產品和服務 。根據J.D.Power公司中國零售銀行客戶滿意度研究顯示 ，本行以837分的成績名列第一位 。本行積極參與中國銀行業協會組織的2015年度“百佳” 評選活動 ，20家網點當選 “百佳” ，當選網點數量蟬聯行業首位 ，5家網點獲評 “百佳”創建優秀獎 。此外 ，在 經濟 雜誌社等媒體和機構舉辦的2015中國企業誠信與競爭力論壇峰會中 ，本行獲評 “公眾滿意最佳典範品牌” 獎 。本行高度重視消費者權益保護工作 ，正式設立交通銀行消費

398、者權益保護部 （與個人金融業務部合署辦公） ；建立全行消保工作分享聯動機制 ，將消費者權益保護工作納入績效考評體系 ，創新設立 “消保建議書” 考核工具；持續加強員工消保培訓 ，將優秀的消費者權益保護案例在全行推廣 。報告期內 ，本行獲中銀協消費者權益保護網絡競賽 “先進集體獎” 。八 、 關愛員工報告期末 ，本行境內銀行機構從業人員89,269人 ，其中女性員工佔比約52.81%；境外銀行機構當地員工2,199名 ，其中女性員工佔比約49.70% 。報告期內 ，本行未聘請兼職工作人員 。 2013年2014年2015年 境內外行員工總數 （人）99,91993,65891,468女性中高層管

399、理人員 （人）2,3602,4192,474少數民族員工 （人）3,2053,2403,658報告期內 ，本行新增就業崗位超過1.3萬個；其中4,244個面向應屆畢業生 ，再次獲得 “中國年度最佳僱主” 稱號 。123二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股履 行 企 業 社 會 責 任 （ 續 ）報告期內 ，本行完善員工關愛制度 ，首次將 “幸福交行” 建設納入各級黨委 （黨組） 戰略評價體系 ，首創 “員工關愛” 三方公司合作聯盟 ，首推 “悅動人生” 健康金融保障計劃 ，首設 “八型特色” 健康交行服務平台 ，首拓 “普惠民生” 優享團購實事工程；同時繼續做好員工互助會和 “送溫暖”

400、工程 ，開展豐富多彩的文體藝術活動 ，不斷提升員工幸福感 、歸屬感和榮譽感 ，營造交行 “家” 文化 。報告期內 ，本行制定 交通銀行幸福企業建設規劃(2015-2017) ，實現了本行幸福企業建設的標準化和長效化管理 。九 、 熱心公益本行熱心參與社會公益事業 。報告期內 ，扶貧 、助殘和救災等各類捐贈項目順利進行 ，持續加大定點扶貧幫扶力度 ，連續十三年幫扶甘肅省天祝縣 ，累計投入幫扶資金人民幣3,200余萬元 ，受益群眾達12.8萬人 ，有力促進了天祝地區的扶貧開發進程；啟動於2007年的 “通向明天交通銀行殘疾青少年助學計劃” 累計撥款人民幣1億元 ，執行完畢款項人民幣9,198.38

401、萬元 ，項目開展8年來 ，3.2萬名貧困殘疾學生得到資助 、126所特教學校得到補貼 、1,199位優秀特教教師和143位優秀殘疾大學生獲得表彰 、5,280名特教教師受益於培訓 、582名殘疾學生在技能比賽中獲獎；本行廣泛投入到賑災重建工作中 ，開闢救災綠色金融服務通道 、積極組織捐款捐物 ，向西藏地震災區捐款人民幣200萬元 ，向台灣粉塵爆炸災區捐款300萬新台幣 。此外 ，本行員工積極參與各類志願者活動 ，廣泛投入敬老愛幼 、扶貧幫困 、金融知識普及 、公益環保等公益活動中 。（人民幣萬元）2015年捐贈金額2,448.13扶貧助殘救災其他1,097.49800.00289.00261.

402、64有關本行履行企業社會責任的更多內容 ，請參見本行在上交所網站 、香港聯交所網站和本行官網發佈的 交通銀行股份有限公司2015社會責任報告 。重 要 事 項124交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司一 、 重大訴訟 、仲裁和媒體普遍質疑的事項報告期內 ，本集團無重大訴訟 、仲裁和媒體普遍質疑事項 。截至2015年12月31日 ，本集團作為被告或第三人的未結訴訟涉及的訴訟金額約為人民幣13.97億元 ，本集團認為該等法律訴訟事項不會對本集團的財務狀況產生重大影響 。二 、 關聯交易報告期內 ，本集團與關聯方之間的交易均為正常經營性資金往來 ，未發生重大關聯交易事項 。截至報告期末 ，本集團日

403、常關聯交易情況見本年度報告財務附註六 。截至2015年12月31日 ，本行董事 、監事 、高級管理人員在本行貸款余額為0。三 、 重大合同及其履行情況（ 一 ） 重 大 託 管 、 承 包 、 租 賃 事 項報告期內 ，本集團未發生重大託管 、承包 、租賃其他公司資產或其他公司託管 、承包 、租賃本集團資產事項 。（ 二 ） 重 大 擔 保 事 項擔保業務屬於本集團日常經營活動過程中常規的表外業務之一 。報告期內 ，除監管機構批准經營範圍內的金融擔保業務外 ，本集團無其他需要披露的重大擔保事項 。（ 三 ） 其 他 重 大 合 同報告期內本集團無其他重大合同 。四 、 承諾事項履行情況本行於2

404、015年7月8日收到第一大股東財政部通知 ，在股市異常波動期間 ，財政部承諾不減持本行股票 。財政部嚴格遵守上述承諾 ，自承諾之日起至本報告披露前未發生減持行為 。本行於2012年實施A+H非公開發行時 ，7家認購股東 （財政部 、社保基金理事會 、中國平安人壽保險股份有限公司傳統高利率保單產品 、中國第一汽車集團公司 、上海海煙投資管理有限公司 、中國煙草總公司浙江省公司 、雲南紅塔集團有限公司） 承諾所認購的A股股份自發行完成之日起36個月內不轉讓 。在承諾期內 ，上述認購股東均嚴格執行了承諾 。上述限售股份已於2015年8月24日上市流通 。125二 零 一 五 年 年 度 報 告 A

405、股重 要 事 項 （ 續 ）五 、 股權激勵計劃情況說明作為激勵機制一部分 ，本行於2005年和2006年兩次授予高級管理人員股票增值權 。發行股票增值權不涉及任何新股發行 ，對本行股東亦無攤薄影響 。截至2015年12月31日 ，2005年授予的7.588百萬股股票增值權已過有效期 ，期間內無人行權 。股票增值權詳情載於財務報告附註七 。六 、 上市公司及其董事 、監事 、高級管理人員 、控股股東 、實際控制人 、收購人處罰及整改情況報告期內 ，本行及董事 、監事 、高級管理人員均未受中國證監會的稽查 、行政處罰 、市場禁入 、通報批評及證券交易所的公開譴責 ，未存在被司法機關或紀檢部門採取

406、強制措施 、被環保 、稅務部門等行政管理部門給予重大行政處罰的情況 。七 、 上市公司 、控股股東 、實際控制人誠信情況的說明報告期內 ，本集團不存在拒絕履行法院生效判決 、所負數額較大的債務到期未清償等情況 。八 、 聘任 、解聘會計師事務所情況報告期內 ，本行續聘普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 負責本集團按中國會計準則編製的財務報表的審計工作及其他相關專業服務 ，續聘羅兵咸永道會計師事務所負責本集團按國際財務報告準則編製的財務報表的審計工作及其他相關專業服務 。是否改聘會計師事務所：否境內會計師事務所名稱普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙）報酬1人民幣2,383.1萬元審

407、計年限22年境外會計師事務所名稱羅兵咸永道會計師事務所報酬1人民幣841.9萬元審計年限22年內部控制審計會計師事務所普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙）報酬人民幣223萬元註：1. 會計師事務所報酬不含內部控制審計服務 、非審計服務報酬 。2. 審計年限是指審計機構連續為本集團提供審計服務的年限 。高級管理層董事會股東大會辦公室（黨委辦公室、安全保衛部）人力資源部 （黨委組織部）教育培訓部資產負債管理部預算財務部管理信息中心戰略投資部營運管理部 （業務整合部）信息技術管理部監察局 （反欺詐部）企業文化部 （黨委宣傳部）員工工作部（工會、團委、機關黨委）總務部發展研究部 （金融研究中心）

408、培訓中心 （黨校）金融服務中心 （營業部）國際結算中心武漢金融服務中心南寧金融服務中心合肥金融服務中心軟件開發中心研發中心 （北京） 研發中心 （深圳） 數據中心測試中心總行&境內子公司公司與機構業務板塊公司機構業務部 （投資銀行部）國際業務部小企業金融部北京管理部 （集團客戶部）資產託管業務中心 （資產託管部）離岸金融業務中心交銀國際信託有限公司交銀金融租賃有限責任公司零售與私人業務板塊（互聯網金融業務板塊）個人金融業務部 （消費者權益保護部）網絡渠道部私人銀行業務中心 （私人銀行部）太平洋信用卡中心互聯網金融業務中心交銀施羅德基金管理有限公司交銀康聯人壽保險有限公司同業與市場業務板塊金融機

409、構部金融市場業務中心資產管理業務中心貴金屬業務中心票據業務中心風險管理板塊風險管理部 （資產保全部）授信管理部法律合規部審計監督分局武漢、成都、瀋陽北京、上海、廣州審計監督局董事會辦公室2 0 1 5 年 末 交 銀 集 團 組 織 架 構 圖126交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司大邑村鎮銀行安吉村鎮銀行石河子村鎮銀行嶗山村鎮銀行村鎮銀行監事會香港分行紐約分行舊金山分行東京分行新加坡分行首爾分行法蘭克福分行澳門分行胡志明市分行悉尼分行布里斯班分行臺北分行英國子行盧森堡子行多倫多代表處海外分、子行其它子公司交銀國際交銀保險交銀企服37家省直分行193家省轄分行3141個營業網點境內分行監事

410、會辦公室2 0 1 5 年 末 交 銀 集 團 組 織 架 構 圖 （ 續 ）127二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股128交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司境內外分支機構、主要子公司和村鎮銀行名錄境內省分行 、直屬分行名錄 序號 省直分行名稱地址 1交通銀行北京市分行北京市西城區金融大街22號2交通銀行天津市分行天津市河西區友誼路7號3交通銀行河北省分行河北省石家莊市橋西區自強路26號4交通銀行山西省分行山西省太原市迎澤區解放路35號5交通銀行內蒙古自治區分行內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區新華東街18號6交通銀行遼寧省分行遼寧省瀋陽市沈河區市府大路258-1號7交通銀行大連分行遼寧

411、省大連市中山區中山廣場6號8交通銀行吉林省分行吉林省長春市朝陽區人民大街3515號9交通銀行黑龍江省分行黑龍江省哈爾濱市道裡區友誼路428號10交通銀行上海市分行上海市黃浦區江西中路200號11交通銀行江蘇省分行江蘇省南京市建鄴區廬山路218號12交通銀行蘇州分行江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇惠路28號13交通銀行無錫分行江蘇省無錫市崇安區人民中路198號14交通銀行浙江省分行浙江省杭州市江干區劇院路1-39號15交通銀行寧波分行浙江省寧波市海曙區中山東路55號16交通銀行安徽省分行安徽省合肥市廬陽區花園街38號17交通銀行福建省分行福建省福州市鼓樓區湖東路116號18交通銀行廈門分行福建省廈門市

412、思明區湖濱中路9號交通銀行大廈19交通銀行江西省分行江西省南昌市紅谷灘新區會展路199號20交通銀行山東省分行山東省濟南市市中區共青團路98號21交通銀行青島分行山東省青島市市南區中山路6號22交通銀行河南省分行河南省鄭州市金水區鄭花路11號23交通銀行湖北省分行湖北省武漢市江漢區建設大道847號24交通銀行湖南省分行湖南省長沙市雨花區韶山中路37號25交通銀行廣東省分行廣東省廣州市天河區冼村路11號26交通銀行深圳分行廣東省深圳市福田區深南中路2066號A華能大廈27交通銀行廣西壯族自治區分行廣西壯族自治區南寧市興寧區人民東路228號28交通銀行海南省分行海南省海口市龍華區銀通國際中心29交

413、通銀行重慶市分行重慶市渝中區中山三路158#30交通銀行四川省分行四川省成都市青羊區西玉龍街211號交銀大廈31交通銀行貴州省分行貴州省貴陽市雲巖區省府路4號32交通銀行雲南省分行雲南省昆明市盤龍區白塔路397號交銀大廈33交通銀行陝西省分行陝西省西安市新城區西新街88號34交通銀行甘肅省分行甘肅省蘭州市城關區慶陽路129號35交通銀行寧夏回族自治區分行寧夏回族自治區銀川市興慶區民族北街296號36交通銀行新疆維吾爾自治區分行新疆維吾爾自治區烏魯木齊市天山區東風路16號37交通銀行青海省分行青海省西寧市城西區五四西路29號129二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股境內外分支機構、主要子公

414、司和村鎮銀行名錄（續）境外銀行機構名錄 序號機構名稱地址 1交通銀行香港分行香港中環畢打街20號2交通銀行紐約分行ONE EXCHANGE PLAZA 55 BROADWAY ，31ST & 32ND FLOOR, NEW YORK NY 10006-3008 ，U.S.A.3交通銀行舊金山分行575 MARKET STREET, 38th FLOOR, SAN FRANCISCO, CA 94105 U.S.A.4交通銀行東京分行日本國東京都中央區日本橋1-3-5日本橋三洋GROUP大廈5交通銀行新加坡分行50 Raffles Place #18-01 Singapore Land Towe

415、r6交通銀行首爾分行6th Floor Samsung Fire & Marine Bldg. #87, Euljiro 1-Ga, Jung-Gu, Seoul 100-782, Korea7交通銀行法蘭克福分行Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main, Germany8交通銀行澳門分行澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場16樓9交通銀行胡志明市分行17th floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC, VN10交通銀行悉尼分行Level 27, 363 George St

416、reet Sydney NSW 2000 Australia11交通銀行布裡斯班分行Level 35, 71 Eagle Street, Brisbane, Australia12交通銀行台北分行台灣台北市信義路5段7號(101大樓） 29樓A13交通銀行 （英國） 有限公司4th Floor, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK14交通銀行 （盧森堡） 有限公司7 Ruede la Chapelle, Luxembourg, L 132515交通銀行多倫多代表處130 King Street West Suite 2125, Toronto, Ont

417、ario, Canada, M5X 1C8主要子公司和村鎮銀行名錄 序號機構名稱地址 1交銀國際控股有限公司香港中環德輔道中68號萬宜大廈2中國交銀保險有限公司香港中環紅棉路8號東昌大廈3交銀施羅德基金管理有限公司上海市浦東新區世紀大道8號國金中心4交銀國際信託有限公司上海市仙霞路18號錦明大廈 武漢市建設大道847號瑞通廣場5交銀金融租賃有限責任公司上海市仙霞路18號錦明大廈6交銀康聯人壽保險有限公司上海市仙霞路18號錦明大廈7大邑交銀興民村鎮銀行有限 責任公司四川省成都市大邑縣富民路中段168-170號8浙江安吉交銀村鎮銀行股份 有限公司浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢9新疆石河子交

418、銀村鎮銀行股份 有限公司新疆維吾爾自治區石河子市東一路127號10青島嶗山交銀村鎮銀行股份 有限公司山東省青島市嶗山區香港東路458號董 事 、 高 級 管 理 人 員 對 年 度 報 告 確 認 意 見130交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司根據 中華人民共和國證券法 、中國證監會發佈的 公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號年度報告的內容和格式 （ 2015年修訂） 、上海證券交易所 股票上市規則 以及 公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號商業銀行信息披露特別規定 （ 2014年修訂） 等相關規定和要求 ，作為交通銀行股份有限公司 （ “本行” ） 的董事 、高級管理人員

419、 ，我們在全面瞭解和審核了本集團2015年年度報告及其摘要後 ，出具意見如下：一 、 本集團嚴格按照境內外會計準則規範運作 ，2015年年度報告公允地反映了2015年度的財務狀況和經營成果 。二 、 本集團按照中國企業會計準則編製的2015年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙） 審計 ，按照國際財務報告準則編製的2015年度財務報告已經羅兵咸永道會計師事務所審計 。我們認為 ，本集團2015年年度報告所載資料不存在任何虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏 ，並對內容的真實性 、準確性承擔個別及連帶責任 。 姓名職務姓名職務 牛錫明董事長 、執行董事蔡耀君獨立非執行董事彭純副董

420、事長 、執行董事 、行長於永順獨立非執行董事於亞利執行董事 、副行長李健獨立非執行董事侯維棟執行董事 、副行長 、首席信息官劉力獨立非執行董事胡華庭非執行董事壽梅生副行長 、紀委書記王太銀非執行董事楊東平首席風險官劉長順非執行董事沈如軍副行長王冬勝非執行董事王江副行長馬強非執行董事杜江龍董事會秘書張玉霞非執行董事呂本獻公司業務總監彼得 諾蘭獨立非執行董事吳偉首席財務官陳志武獨立非執行董事伍兆安交行匯豐戰略合作顧問 備 查 文 件131二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股一 、載有本行法定代表人 、主管會計工作負責人及會計機構負責人簽章的2015年度財務報表 。二 、載有會計師事務所蓋章

421、、註冊會計師簽字的審計報告原件 。三 、報告期內本行在中國證監會指定網站 、報紙上公開披露過的所有文件正本及公告原件 。四 、在香港證券市場公佈的年度報告 。審計報告 133二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股審計報告普華永道中天審字(2016)第10029號交通銀行股份有限公司全體股東：我們審計了後附的交通銀行股份有限公司 （以下簡稱 貴銀行 ） 的財務報表 ，包括2015年12月31日的合併及銀行資產負債表 ，2015年度的合併及銀行利潤表 、合併及銀行股東權益變動表和合併及銀行現金流量表以及財務報表附註 。一 、管理層對財務報表的責任編製和公允列報財務報表是貴銀行管理層的責任 。這

422、種責任包括：(1) 按照企業會計準則的規定編製財務報表 ，並使其實現公允反映；(2) 設計 、實施和維護必要的內部控制 ，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤而導致的重大錯報；二 、註冊會計師的責任我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見 。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作 。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證 。審計工作涉及實施審計程序 ，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據 。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷 ，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估 。

423、在進行風險評估時 ，註冊會計師考慮與財務報表編製和公允列報相關的內部控制 ，以設計恰當的審計程序 。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性 ，以及評價財務報表的總體列報 。我們相信 ，我們獲取的審計證據是充分 、適當的 ，為發表審計意見提供了基礎 。三 、審計意見我們認為 ，上述貴銀行的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製 ，公允反映了貴銀行2015年12月31日的合併及銀行財務狀況以及2015年度的合併及銀行經營成果和現金流量 。普華永道中天會計師事務所 （特殊普通合伙）中國上海2016年3月29日註冊會計師楊尚圓註冊會計師周 章合併資產負債表2015

424、年12月31日（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）134交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本集團附註2015年12月31日2014年12月31日 資產 現金及存放中央銀行款項四 、1920,228938,055 存放同業款項四 、2178,087174,261 拆出資金四 、3356,812172,318 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產四 、4138,999123,146 衍生金融資產四 、534,31010,656 買入返售金融資產四 、676,292178,454 應收利息四 、741,53334,790 發放貸款和墊款四 、83,634,5683,354,7

425、87 可供出售金融資產四 、9264,739210,016 持有至到期投資四 、10933,683635,570 應收款項類投資四 、11323,679211,588 長期股權投資四 、12577547 投資性房地產四 、135,6347,276 固定資產四 、1478,34256,227 在建工程四 、1512,05113,540 無形資產四 、162,0591,707 遞延所得稅資產四 、1716,68416,077 其他資產四 、18137,085129,284 資產總額7,155,3626,268,299 135二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股合併資產負債表 （續）2015年

426、12月31日（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）本集團附註2015年12月31日2014年12月31日 負債 向中央銀行借款135,32083,669 同業及其他金融機構存放款項四 、201,214,2101,022,037 拆入資金四 、21241,844212,996 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債四 、2229,29728,506 衍生金融負債四 、533,16410,074 賣出回購金融資產款四 、2349,86589,573 客戶存款四 、244,484,8144,029,668 已發行存款證四 、2589,26538,601 應付職工薪酬四 、267,27

427、16,163 應交稅費四 、2712,78411,190 應付利息四 、2874,40970,892 預計負債四 、29463279 應付債券四 、30170,106129,547 遞延所得稅負債四 、1711932 其他負債四 、3174,33961,467 負債總額6,617,2705,794,694 股東權益 股本四 、3274,26374,263 其他權益工具四 、3314,924 資本公積四 、34113,392113,496 其他綜合收益四 、50(307)(2,842) 盈余公積四 、35183,862142,764 一般風險準備四 、3675,65371,549 未分配利潤四

428、、3773,09871,825 歸屬於母公司股東權益合計534,885471,055少數股東權益3,2072,550 股東權益合計538,092473,605 負債及股東權益合計7,155,3626,268,299 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。財務報表由以下人士簽署：牛錫明彭純林至紅 法定代表人：主管會計工作行長：會計機構負責人：銀行資產負債表2015年12月31日（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）136交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本銀行附註2015年12月31日2014年12月31日 資產 現金及存放中央銀行款項四 、1919,643937,399 存放同

429、業款項四 、2172,592169,738 拆出資金四 、3391,194190,135 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產四 、4138,141122,905 衍生金融資產四 、534,24010,650 買入返售金融資產四 、675,548178,006 應收利息四 、740,43133,753 發放貸款和墊款四 、83,628,2653,350,705 可供出售金融資產四 、9255,968205,560 持有至到期投資四 、10932,422634,209 應收款項類投資四 、11319,762206,761 長期股權投資四 、1216,34314,282 投資性房地產四

430、、13233199 固定資產四 、1444,66842,311 在建工程四 、1512,03913,455 無形資產四 、162,0211,680 遞延所得稅資產四 、1716,29015,820 其他資產四 、1814,67122,501 資產總額7,014,4716,150,069 137二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股銀行資產負債表 （續）2015年12月31日（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）本銀行附註2015年12月31日2014年12月31日 負債 向中央銀行借款135,10083,669 同業及其他金融機構存放款項四 、201,217,9201,024,27

431、7 拆入資金四 、21160,034137,616 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債四 、2229,29728,506 衍生金融負債四 、533,15410,069 賣出回購金融資產款四 、2348,03088,044 客戶存款四 、244,479,8524,026,730 已發行存款證四 、2589,26538,601 應付職工薪酬四 、266,5045,687 應交稅費四 、2711,87010,785 應付利息四 、2873,77970,257 預計負債四 、29463279 應付債券四 、30154,055118,841 遞延所得稅負債四 、171316 其他負債四 、3

432、150,39342,643 負債總額6,489,7295,686,020 股東權益 股本四 、3274,26374,263 其他權益工具四 、3314,924 資本公積四 、34113,433113,525 其他綜合收益四 、50(416)(2,756) 盈余公積四 、35183,022142,145 一般風險準備四 、3672,29969,339 未分配利潤四 、3767,21767,533 股東權益合計524,742464,049 負債及股東權益合計7,014,4716,150,069 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。合併利潤表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元

433、列示）138交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本集團附註2015年度2014年度 一 、營業收入193,828177,401 利息收入四 、38305,126288,509 利息支出四 、38(160,954)(153,733) 利息淨收入四 、38144,172134,776 手續費及佣金收入四 、3938,23132,914 手續費及佣金支出四 、39(3,204)(3,310) 手續費及佣金淨收入四 、3935,02729,604 投資收益 （損失）四 、4081(1,927) 其中：對聯營企業投資收益7690 公允價值變動 （損失） 收益四 、41(32)4,063 匯兌收益4,3

434、764,480 保險業務收入4,0512,547 其他業務收入四 、426,1533,858 二 、營業支出(108,116)(93,559) 營業稅金及附加四 、43(13,979)(12,822) 業務及管理費四 、44(58,011)(53,045) 資產減值損失四 、45(28,914)(22,866) 保險業務支出(4,482)(2,528) 其他業務成本四 、46(2,730)(2,298) 三 、營業利潤85,71283,842 加：營業外收入四 、477301,225 減：營業外支出四 、48(430)(140) 四 、利潤總額86,01284,927 減：所得稅費用四 、49

435、(19,181)(18,892) 五 、淨利潤66,83166,035 歸屬於母公司股東的淨利潤66,52865,850 少數股東損益303185 六 、其他綜合收益四 、502,6215,281 歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額2,5354,839 以後會計期間不能重分類進損益的項目6(15) 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動6(15) 以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目2,5294,854 可供出售金融資產公允價值變動形成的利得1,4775,059 現金流量套期損益的有效部分(64) 外幣財務報表折算差額1,116(205) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的

436、稅後淨額86442 七 、綜合收益總額69,45271,316 歸屬於母公司股東的綜合收益69,06370,689 歸屬於少數股東的綜合收益389627 八 、每股收益 基本每股收益 （人民幣元）四 、510.900.89 稀釋每股收益 （人民幣元）四 、510.900.89 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。銀行利潤表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）139二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股本銀行附註2015年度2014年度 一 、營業收入181,096169,238 利息收入四 、38299,064282,830 利息支出四 、38(156,919)

437、(149,847) 利息淨收入四 、38142,145132,983 手續費及佣金收入四 、3934,65130,521 手續費及佣金支出四 、39(2,928)(3,313) 手續費及佣金淨收入四 、3931,72327,208 投資損失四 、40(995)(2,109) 其中：對聯營企業投資收益7290 公允價值變動 （損失） 收益四 、41(48)4,030 匯兌收益4,3894,504 其他業務收入四 、423,8822,622 二 、營業支出(99,621)(87,976) 營業稅金及附加四 、43(13,644)(12,604) 業務及管理費四 、44(54,993)(51,046

438、) 資產減值損失四 、45(28,274)(22,210) 其他業務成本四 、46(2,710)(2,116) 三 、營業利潤81,47581,262 加：營業外收入四 、47654882 減：營業外支出四 、48(426)(137) 四 、利潤總額81,70382,007 減：所得稅費用四 、49(18,129)(18,083) 五 、淨利潤63,57463,924 六 、其他綜合收益四 、502,3404,686 以後會計期間不能重分類進損益的項目6(15) 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動6(15) 以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目2,3344,701 可供出

439、售金融資產公允價值變動形成的利得1,2164,972 現金流量套期損益的有效部分(28) 外幣財務報表折算差額1,146(271)七 、綜合收益總額65,91468,610 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。合併現金流量表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）140交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本集團附註2015年度2014年度 一 、經營活動產生的現金流量 存放中央銀行和存放同業款項淨減少額30,810 同業存放款項及客戶存款淨增加額647,319137,764 向中央銀行借款淨增加額51,65177,798 拆入資金淨增加額28,8483,780 拆出資

440、金淨減少額24,739 買入返售金融資產淨減少額102,16293,503 收取的利息 、手續費及佣金288,963273,757 收到其他與經營活動有關的現金四 、52 (1)24,26936,055 經營活動現金流入小計1,174,022647,396 客戶貸款及墊款淨增加額304,970180,659 存放中央銀行和存放同業款項淨增加額48,113 拆出資金淨增加額184,494 賣出回購金融資產款淨減少額39,70865,795 支付的利息 、手續費及佣金153,094141,278 支付給職工以及為職工支付的現金24,31924,190 支付的各項稅費33,05631,323 支付其

441、他與經營活動有關的現金四 、52 (2)55,259106,323 經營活動現金流出小計794,900597,681 經營活動產生的現金流量淨額四 、53 (1) 379,12249,715 二 、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金330,052468,432 取得投資收益收到的現金47,24741,458 處置固定資產和其他資產收回的現金淨額570454 投資活動現金流入小計377,869510,344 投資支付的現金795,491507,836 購建固定資產 、無形資產和其他長期資產支付的現金26,76725,859 投資活動現金流出小計822,258533,695 投資活動產生的

442、現金流量淨額(444,389)(23,351) 141二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股合併現金流量表 （續）2015年12月31日（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）本集團附註2015年度2014年度 三 、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金277 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金277 發行債券及存款證收到的現金163,666131,543 已發行其他權益工具收到的現金14,982 籌資活動現金流入小計178,925131,543 償還應付債券及存款證支付的現金73,51463,785 分配股利 、利潤或償付利息支付的現金28,39424,060 其中：子公

443、司支付給少數股東的股利 、利潤9 為已發行其他權益工具所支付的現金58 籌資活動現金流出小計101,96687,845 籌資活動產生的現金流量淨額76,95943,698 四 、匯率變動對現金及現金等價物的影響5,117170 五 、現金及現金等價物淨增加額16,80970,232 加：本年初現金及現金等價物余額四 、53 (2)313,626243,394 六 、本年末現金及現金等價物余額四 、53 (2)330,435313,626 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。銀行現金流量表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）142交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司

444、本銀行附註2015年度2014年度 一 、經營活動產生的現金流量 存放中央銀行和存放同業款項淨減少額33,247 同業存放款項及客戶存款淨增加額646,765137,151 向中央銀行借款淨增加額51,43178,028 拆入資金淨增加額22,418 拆出資金淨減少額18,132 買入返售金融資產淨減少額102,45893,945 收取的利息 、手續費及佣金279,873267,071 收到其他與經營活動有關的現金四 、52 (1)13,33327,200 經營活動現金流入小計1,149,525621,527 客戶貸款及墊款淨增加額302,664181,476 存放中央銀行和存放同業款項淨增加

445、額51,488 拆入資金淨減少額7,141 拆出資金淨增加額201,059 賣出回購金融資產款淨減少額40,01466,650 支付的利息 、手續費及佣金149,233138,115 支付給職工以及為職工支付的現金23,25723,449 支付的各項稅費32,12930,042 支付其他與經營活動有關的現金四 、52 (2)35,30786,747 經營活動現金流出小計783,663585,108 經營活動產生的現金流量淨額四 、53 (1)365,86236,419 二 、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金329,020463,232 取得投資收益收到的現金45,66141,038

446、處置固定資產和其他資產收回的現金淨額318932 投資活動現金流入小計374,999505,202 投資支付的現金791,864499,946 其中：增資子公司所支付的現金淨額2,078 購建固定資產 、無形資產和其他長期資產支付的現金7,44312,506 投資活動現金流出小計799,307512,452 投資活動支付的現金流量淨額(424,308)(7,250) 三 、籌資活動產生的現金流量 發行債券及存款證收到的現金156,467123,875 已發行其他權益工具收到的現金14,982 籌資活動現金流入小計171,449123,875 償還應付債券及存款證支付的現金73,13563,78

447、5 分配股利 、利潤或償付利息支付的現金26,45423,528 為已發行其他權益工具所支付的現金58 籌資活動現金流出小計99,64787,313 籌資活動產生的現金流量淨額71,80236,562 四 、匯率變動對現金及現金等價物的影響4,989166 五 、現金及現金等價物淨增加額18,34565,897 加：本年初現金及現金等價物余額四 、53 (2)307,215241,318 六 、本年末現金及現金等價物余額四 、53 (2)325,560307,215 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。合併股東權益變動表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）143二

448、零 一 五 年 年 度 報 告 A 股本集團歸屬於母公司股東權益 股本其他權益工具資本公積其他綜合收益盈余公積一般風險準備未分配利潤少數股東權益股東權益合計附註四、32四、33四、34四、50四、35四、36四、37 一、2015年1月1日余額74,263113,496(2,842)142,76471,54971,8252,550473,605 二、本年增減變動金額14,924(104)2,53541,0984,1041,27365764,487 （一） 綜合收益總額2,53566,52838969,452 淨利潤66,52830366,831 其他綜合收益2,535862,621 （二） 所

449、有者投入和減少資本(106)277171 子公司少數股東投入資本(12)277265 聯營企業其他股東投入資本(97)(97) 其他33 （三） 其他權益工具持有者投入資本14,92414,924 （四） 利潤分配41,1004,104(65,255)(9)(20,060) 提取盈余公積41,100(41,100) 提取一般風險準備4,104(4,104) 對普通股股東的分配(20,051)(9)(20,060) （五） 其他2(2) 三、2015年12月31日余額74,26314,924113,392(307)183,86275,65373,0983,207538,092 一、2014年1月

450、1日余額74,263113,383(7,681)109,50962,75767,3301,923421,484 二、本年增減變動金額1134,83933,2558,7924,49562752,121 （一） 綜合收益總額4,83965,85062771,316 淨利潤65,85018566,035 其他綜合收益4,8394425,281 （二） 所有者投入和減少資本113113 聯營企業投入資本113113 （三） 利潤分配33,2558,792(61,355)(19,308) 提取盈余公積33,255(33,255) 提取一般風險準備8,792(8,792) 分配普通股股息(19,308)(

451、19,308) 三、2014年12月31日余額74,263113,496(2,842)142,76471,54971,8252,550473,605 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。銀行股東權益變動表2015年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）144交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司本銀行股本其他權益工具資本公積其他綜合收益盈余公積一般風險準備未分配利潤股東權益合計附註四、32四、33四、34四、50四、35四、36四、37 一、2015年1月1日余額74,263113,525(2,756)142,14569,33967,533464,049 二、本年增減變動金額1

452、4,924(92)2,34040,8772,960(316)60,693 （一） 綜合收益總額2,34063,57465,914 淨利潤63,57463,574 其他綜合收益2,3402,340 （二） 所有者投入和減少資本(94)(94) 聯營企業其他股東投入資本(97)(97) 其他33 （三） 其他權益工具持有者投入資本14,92414,924 （四） 利潤分配40,8792,960(63,890)(20,051) 提取盈余公積40,879(40,879) 提取一般風險準備2,960(2,960) 對普通股股東的分配(20,051)(20,051) （五） 其他2(2) 三、2015年1

453、2月31日余額74,26314,924113,433(416)183,02272,29967,217524,742 一、2014年1月1日余額74,263113,412(7,442)109,02161,22864,152414,634 二、本年增減變動金額1134,68633,1248,1113,38149,415 （一） 綜合收益總額4,68663,92468,610 淨利潤63,92463,924 其他綜合收益4,6864,686 （二） 所有者投入和減少資本113113 聯營企業投入資本113113 （三） 利潤分配33,1248,111(60,543)(19,308) 提取盈余公積33

454、,124(33,124) 提取一般風險準備8,111(8,111) 現金股利(19,308)(19,308) 三、2014年12月31日余額74,263113,525(2,756)142,14569,33967,533464,049 後附財務報表附註為本財務報表的組成部分 。財務報告附註2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）145二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股一、 基本情況交通銀行股份有限公司 （以下簡稱 本銀行 ） 系經國務院國發(1986)81號 國務院關於重新組建交通銀行的通知 和中國人民銀行銀髮(1987)40號 關於貫徹執行國務院 關於

455、重新組建交通銀行的通知 的通知 批准 ，於1987年4月重新組建成立的股份制商業銀行 ，總部設在上海 。本銀行持有中國銀行業監督管理委員會頒發的B0005H131000001號 金融許可證 ，本銀行企業法人營業執照註冊號為5954 ，註冊資本人民幣742.63億元 ，法定代表人為牛錫明 。2005年6月及2007年4月 ，本銀行分別發行境外上市外資股 （H股） 和境內上市人民幣普通股 （A股） ，並分別於2005年7月6日及2007年5月15日在香港聯合證券交易所 、上海證券交易所上市 ，股份代號分別為03328及601328。2015年7月 ，本銀行發行境外優先股 ，並

456、於2015年7月29日在香港聯交所上市 ，股份代號為4605。於2015年12月31日 ，本銀行設有230家市級及以上分行 ，另設有15家境外機構 ，包括香港分行 、紐約分行 、東京分行 、新加坡分行 、首爾分行 、法蘭克福分行 、澳門分行 、胡志明市分行 、悉尼分行 、舊金山分行 、台北分行 、布裡斯班分行 、交通銀行 （英國） 有限公司 、交通銀行 （盧森堡） 有限公司和多倫多代表處 。本銀行對境內分支機構實行以省為界進行管理 ，總體架構為：總行省分行 （直屬分行）省轄分 （支）行三級 。本銀行主要經營範圍包括：吸收公眾存款；發放短期 、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；

457、發行金融債券；代理發行 、代理兌付 、承銷政府債券；買賣政府債券 、金融債券；從事同業拆借；買賣 、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項業務；提供保管箱服務；經各監督管理部門或機構批准的其他業務 （以許可批复文件為準） ；經營結匯 、售匯業務及境外機構所在有關監管機構所批准經營的業務 。本銀行境內外子公司主要經營範圍包括：銀行業務 、證券業務 、保險業務 、基金管理業務 、信託業務及金融租賃業務等 。本財務報表已於2016年3月29日由本公司董事會批准報出 。二、 重要會計政策和會計估計本集團根據經營特點確定具體會計政策和會計估計 ，主要體現在金融資產的確認和計量

458、（附註二(10)） 、金融工具發生減值的判斷標準 （附註二(10)） 、金融資產的轉移 （附註二(10)） 、對結構化主體擁有控制的判斷（附註二(30)(f)） 、固定資產折舊和無形資產攤銷 （附註二(13)(15)） 、投資性房地產的計量模式 （附註二(12)）等 。本集團在運用重要的會計政策時所採用的判斷關鍵詳見附註二(30) 。1 財務報表的編制基礎本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的 企業會計準則基本準則 和各項具體會計準則及相關規定 （以下合稱 企業會計準則 ） 、以及中國證券監督管理委員會 公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定（2014

459、年修訂） 的披露規定編製 。本財務報表以持續經營為基礎編製 。146交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）2 遵循企業會計準則的聲明本銀行編製的財務報表符合企業會計準則的要求 ，真實 、完整地反映了本銀行於2015年12月31日的銀行及合併財務狀況以及2015年度的銀行及合併經營成果和銀行及合併現金流量等相關信息 。3 會計年度本集團的會計年度為公歷年度 ，即每年1月1日起至12月31日止 。4 記賬本位幣人民幣為本集團境內機構經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本集團境

460、內機構以人民幣為記賬本位幣。本集團境外機構根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定其記賬本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。5 企業合併企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併 。本集團的企業合併均為非同一控制下的企業合併 。非同一控制下的企業合併及商譽參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制 ，為非同一控制下的企業合併 。購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量 。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額 ，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額 ，計入當

461、期損益 。為進行企業合併發生的直接相關費用於發生時計入當期損益 。為企業合併而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額 。6 合併財務報表合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定 。控制 ，是指投資方擁有對被投資方的權力 ，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報 ，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額 。對於本集團處置的子公司 ，處置日 （喪失控制權的日期） 前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中 。對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司 ，其自購買日 （取得控制權的日期） 起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合

462、併利潤表和合併現金流量表中 ，不調整合並財務報表的期初數和對比數 。子公司採用的會計政策會計期間與銀行不一致 ，在編製合併財務報表時 ，本集團已按照銀行的會計政策會計期間對子公司的財務報表進行了必要的調整 。本銀行與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易於合併時抵銷 。147二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）6 合併財務報表（續）子公司所有者權益中不屬於母公司的份額作為少數股東權益 ，在合併資產負債表中股東權益項目下以 少數股東權益 項目列示 。子公司當期

463、淨損益中屬於少數股東權益的份額 ，在合併利潤表中淨利潤項目下以 少數股東損益 項目列示 。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額 ，其余額仍沖減少數股東權益 。對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易 ，作為權益交易核算 ，調整母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付收到的對價的公允價值之間的差額調整所有者權益 （資本公積） ，資本公積不足沖減的 ，調整留存收益 。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的 ，在合併財務報表中 ，對於剩余股權 ，按照

464、其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量 。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和 ，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間與商譽之和的差額 ，計入喪失控制權當期的投資收益 。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益 ，在喪失控制權時轉為當期投資收益 。結構化主體 ，是指在確定其控制方時沒有將表決權或類似權利作為決定因素而設計的主體 （例如表決權僅與行政管理事務相關） ，而主導該主體相關活動的依據通常是合同安排或其他安排形式 。當本集團在結構化主體中擔任資產管理人時 ，本集團將評估就該結構化主體而言 ，本集團是以主要責任人還是代理人的身份行使決策權 。如果本集團

465、僅僅是代理人 ，則其主要代表其他方 （結構化主體的其他投資者） 行使決策權 ，因此並不控制該結構化主體 。但若本集團被判斷為主要責任人 ，則控制該結構化主體 。7 外幣業務和外幣報表折算外幣業務外幣交易在初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算 。於資產負債表日 ，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為人民幣 ，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額 ，除：(1)為了規避外匯風險進行套期的套期工具的匯兌差額按套期會計方法處理；(2)可供出售貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面余額變動產生的匯兌差額確認為其他綜合收益外 ，其他均計入當期損益 。匯兌收益（損失） 包

466、括與外匯業務相關的匯差收入 、外匯衍生金融工具產生的已實現損益和未實現的公允價值變動損益以及外幣貨幣性資產和負債折算產生的匯兌損益 。編製財務報表涉及境外經營的 ，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目 ，因匯率變動而產生的匯兌差額 ，列入股東權益 其他綜合收益 項目；處置境外經營時 ，計入處置當期損益 。148交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）7 外幣業務和外幣報表折算（續）外幣業務（續）以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬

467、本位幣金額計量 。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目 ，採用公允價值確定日的即期匯率折算 ，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額 ，作為公允價值變動 （含匯率變動） 處理 ，計入當期損益或確認為其他綜合收益 。外幣財務報表折算編製財務報表時 ，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣財務報表：資產負債表中的所有資產 、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；除 未分配利潤 項目外的股東權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按交易發生日的即期匯率折算；期初未分配利潤為上一年折算後的期末未分配利潤；期末未分配利潤按折算後的利潤分配各項目計算列示；折

468、算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額 ，作為外幣報表折算差額在資產負債表中股東權益項目其他綜合收益下列示 。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量 ，採用現金流量發生日的即期匯率折算 ，匯率變動對現金及現金等價物的影響額 ，作為調節項目 ，在現金流量表中以 匯率變動對現金及現金等價物的影響單獨列示 。年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示 。在處置本集團在境外經營的全部股東權益或因處置部分股權投資或其他原因喪失了對境外經營控制權時 ，將資產負債表中股東權益項目下列示的 、與該境外經營相關的歸屬於母公司股東權益的其他綜合收益 ，全部轉入處置當期損益 。在處置部分股權投

469、資或其他原因導致持有境外經營權益比例降低但不喪失對境外經營控制權時 ，與該境外經營相關的外幣報表折算差額將歸屬於少數股東權益，不轉入當期損益 。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時 ，與該境外經營相關的其他綜合收益 ，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益 。8 現金及現金等價物現金及現金等價物是指自獲取日至到期日短於三個月或者原始到期日短於三個月且流動性強 、易於轉換為已知金額現金 、價值變動風險很小的資產 。9 貴金屬與本集團交易活動無關的貴金屬包括經營章幣銷售等按照取得時的成本進行初始計量 ，以成本與可變現淨值兩者的較低者進行後續計量 。與本集團交易活動有關的貴金屬包括貴金屬租

470、賃 、拆借等按照公允價值進行初始計量和後續計量 ，重新計量所產生的公允價值變動直接計入當期損益 。149二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具在本集團成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債 。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量 。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益 ，對於其他類別的金融資產和金融負債 ，相關交易費用計入初始確認金額 。公允價值的確定方法公允價值 ，是指市場參與者

471、在計量日發生的有序交易中 ，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格 。對於存在活躍市場的金融工具 ，本集團採用活躍市場中的報價確定其公允價值；對於不存在活躍市場的金融工具 ，本集團採用估值技術確定其公允價值 。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格 、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值 、現金流量折現法和期權定價模型等 。實際利率法實際利率法是指按照金融資產或金融負債 （含一組金融資產或金融負債） 的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法 。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量 ，折現為該金

472、融資產或金融負債當前賬面價值所使用的利率 。在計算實際利率時 ，本集團在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量 （不考慮未來的信用損失） ，同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支付或收取的 、屬於實際利率組成部分的各項收費 、交易費用及折價或溢價等 。金融資產的分類 、確認和計量金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 、持有至到期投資 、貸款和應收款項以及可供出售金融資產 。以常規方式買賣金融資產 ，按交易日會計進行確認和終止確認 。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資

473、產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 。本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產均為交易性金融資產 。交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：(1)取得該金融資產的目的 ，主要是為了近期內出售；(2)初始確認時即屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分 ，且有客觀證據表明本集團近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；(3)屬於衍生工具 ，但是 ，被指定且為有效套期工具的衍生工具 、屬於財務擔保合同的衍生工具 、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外 。交易性金融資產採用公允價值進行後續計量 ，

474、公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益 。150交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）金融資產的分類 、確認和計量（續）持有至到期投資持有至到期投資是指到期日固定 、回收金額固定或可確定 ，且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產 。持有至到期投資採用實際利率法 ，按攤余成本進行後續計量 ，在終止確認 、發生減值或攤銷時產生的利得或損失 ，計入當期損益 。貸款和應收款項貸款和應收款項是指在活躍市場中

475、沒有報價 、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產 。本集團劃分為貸款和應收款項的金融資產主要包括發放貸款和墊款 、應收款項類投資 、拆出資金 、買入返售金融資產等 。貸款和應收款項採用實際利率法 ，按攤余成本進行後續計量 。在終止確認 、發生減值或攤銷時產生的利得或損失 ，計入當期損益 。可供出售金融資產可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產 ，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 、貸款和應收款項 、持有至到期投資以外的金融資產 。可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量 ，公允價值變動形成的利得或損失 ，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關

476、的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益 ，在該金融資產終止確認時轉出 ，計入當期損益 。可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利 ，分別計入利息收入和投資收益 。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資 ，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產 ，按照成本計量 。金融資產減值除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外 ，本集團在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查 ，有客觀證據表明金融資產發生減值的 ，計提減值準備 。表明金融資產發生減值的客觀證據是指金融資產初始確認後實際發生的 、對該金融資產的預計未來

477、現金流量有影響 ，且企業能夠對該影響進行可靠計量的事項 。151二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）金融資產減值（續）金融資產發生減值的客觀證據 ，包括下列可觀察到的各項事項：(1) 發行方或債務人發生嚴重財務困難；(2) 債務人違反了合同條款 ，如償付利息或本金髮生違約或逾期等；(3) 本集團出於經濟或法律等方面因素的考慮 ，對發生財務困難的債務人作出讓步；(4) 債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組；(5) 因發行方發生重大財務困難 ，導

478、致金融資產無法在活躍市場繼續交易；(6) 無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少 ，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現 ，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量 ，包括： 該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化； 債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況；(7) 權益工具發行人經營所處的技術 、市場 、經濟或法律環境等發生重大不利變化 ，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；(8) 權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；(9) 其他表明金融資產發生減值的客觀證據 。以攤余成本計量的金融資產減值本集團對單項金額重大的金融資產

479、單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產 ，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試 。單獨測試未發生減值的金融資產 （包括單項金額重大和不重大的金融資產） ，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試 。已單項確認減值損失的金融資產 ，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試 。以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至按照該金融資產的原實際利率折現確定的預計未來現金流量現值 （不包括尚未發生的未來信用風險） ，減記金額確認為減值損失 ，計入當期損益 。金融資產在確認減值損失後 ，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復 ，

480、且客觀上與確認該損失後發生的事項有關 ，原確認的減值損失予以轉回 ，但金融資產轉回減值損失後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本 。152交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）金融資產減值（續）可供出售金融資產減值本集團對可供出售權益工具投資單獨進行檢查 ，若該權益工具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過50%（含50%） 或低於其初始投資成本持續時間超過一年 （含一年） ，則表明其發生減值；若該權益工

481、具投資於資產負債表日的公允價值低於其初始投資成本超過20%（含20%） 但尚未達到50% ，本集團會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等 ，判斷該權益工具投資是否發生減值 。可供出售金融資產發生減值時 ，將原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入當期損益 ，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的余額 。在確認減值損失後 ，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復 ，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關 ，原確認的減值損失予以轉回 ，可供出售權益工具投資的減值損失轉回直接計入股東權益 ，可供出售債務工具的減值

482、損失轉回計入當期損益 。 以成本計量的金融資產減值在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資 ，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時 ，減值損失的金額為金融資產賬面價值與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額計入當期損益 ，此類金融資產的減值損失一經確認不予轉回 。金融資產的轉移滿足下列條件之一的金融資產 ，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移 ，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移 ，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾

483、乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制 。若本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬 ，且未放棄對該金融資產的控制的 ，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產 ，並相應確認有關負債 。繼續涉入所轉移金融資產的程度 ，是指該金融資產價值變動使本集團面臨的風險水平 。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的 ，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原直接計入股東權益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益 。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的 ，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤 ，並將因轉移而收到的對

484、價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益 。153二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）資產證券化本集團在經營活動中 ，通過將部分金融資產出售給特殊目的信託 ，再由特殊目的信託向投資者發行資產支持證券 ，將金融資產證券化 。本集團持有部分或全部次級資產支持證券 ，次級資產支持證券在優先級資產支持證券本息償付完畢前不得轉讓 。本集團作為資產服務商 ，提供回收資產池中的貸款 、保存與

485、資產池有關的賬戶記錄以及出具服務機構報告等服務 。信託財產在支付信託稅負和相關費用之後 ，優先用於償付優先級資產支持證券的本息 ，全部本息償付之後剩余的信託財產作為次級資產支持證券的收益 ，歸本集團及其他次級資產支持證券持有者所有 。本集團根據在被轉讓金融資產中保留的風險和收益程度 ，部分或整體終止確認該類金融資產 。在運用證券化金融資產的會計政策時 ，本集團已考慮轉移至其他實體的資產的風險和報酬轉移程度 ，以及本集團對該實體行使控制權的程度：(1) 當本集團已轉移該金融資產所有權上幾乎全部風險和報酬時 ，本集團予以終止確認該金融資產；(2) 當本集團保留該金融資產所有權上幾乎全部風險和報酬時

486、 ，本集團繼續確認該金融資產；(3) 如本集團並未轉移或保留該金融資產所有權上幾乎全部風險和報酬 ，本集團考慮對該金融資產是否存在控制 。如果本集團並未保留控制權 ，本集團終止確認該金融資產 ，並把在轉移中產生或保留的權利及義務分別確認為資產或負債 。如本集團保留控制權 ，則根據對金融資產的繼續涉入程度確認金融資產 。金融負債權益工具的確認及金融負債的分類及計量本集團將發行的金融工具根據該金融工具合同安排的實質以及金融負債和權益工具的定義確認為金融負債或權益工具 。金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債 。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負

487、債以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 ，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 。滿足下列條件之一的金融負債劃分為交易性金融負債：(1)承擔該金融負債的目的 ，主要是為了近期內回購；(2)初始確認時即屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分 ，且有客觀證據表明本集團近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；(3)屬於衍生工具 ，但是被指定且為有效套期工具的衍生工具 、屬於財務擔保合同的衍生工具 ，與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外 。154交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報

488、告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）金融負債權益工具的確認及金融負債的分類及計量（續）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（續）符合下列條件之一的金融負債 ，在初始確認時可以指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：(1)該指定可以消除或明顯減少由於該金融負債的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認和計量方面不一致的情況；(2)本集團風險管理或投資策略的正式書面文件已載明 ，該金融負債所在的金融負債組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理 、評價並向關鍵管理

489、人員報告；(3)企業會計準則第22號金融工具確認和計量 允許指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的與嵌入衍生工具相關的混合工具 。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債採用公允價值進行後續計量 ，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的利息支出計入當期損益 。其他金融負債與在活躍市場中沒有報價 、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債 ，按照成本進行後續計量 。除財務擔保合同負債外的其他金融負債採用實際利率法 ，按攤余成本進行後續計量 ，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益 。財務擔保合同及貸款承諾財務擔保合同是指保證人

490、和債權人約定 ，當債務人不履行債務時 ，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的合同 。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾 ，以公允價值減直接歸屬的交易費用進行初始確認 ，在初始確認後按照 企業會計準則第13號或有事項 確定的金額和初始確認金額扣除按照 企業會計準則第14號收入 的原則確定的累計攤銷額後的余額之中的較高者進行後續計量 。金融負債的終止確認金融負債的現時義務全部或部分已經解除的 ，終止確認該金融負債或其一部分 。本集團 （債務人） 與債權人之間簽訂協議 ，以承擔新金融負債方

491、式替換現存金融負債 ，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的 ，終止確認現存金融負債 ，並同時確認新金融負債 。金融負債全部或部分終止確認的 ，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價 （包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債） 之間的差額 ，計入當期損益 。155二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）權益工具權益工具指能證明擁有本集團在扣除所有負債後的資產的剩余利益的合同 。當且僅當同時滿足下列條件的 ，應當將發行的金融工具分類為權益工

492、具：(1) 該金融工具不包括交付現金或其他金融資產給其他方 、或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務；(2) 將來須用或可用自身權益工具結算該金融工具的 ，如該金融工具為非衍生工具 ，不包括交付可變量的自身權益工具進行結算的合同義務；如為衍生工具 ，只能通過以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產結算該金融工具 。本集團發行的權益工具以已收到款項的公允價值扣除直接發行費用後的余額確認 。衍生工具及嵌入衍生工具衍生金融工具 ，包括利率衍生工具 、貨幣衍生工具等 。衍生工具於相關合同簽署日以公允價值進行初始計量 ，並以公允價值進行後續計量 。衍生工具的公允價值變

493、動計入當期損益 。對包含嵌入衍生工具的混合工具 ，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債 ，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同 ，單獨存在的工具符合衍生工具定義的 ，嵌入衍生工具從混合工具中分拆 ，作為單獨的衍生金融工具處理 。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債 。套期會計為規避某些風險 ，本集團把某些金融工具作為套期工具進行套期 。滿足規定條件的套期 ，本集團用套期會計方法進行處理 。本集團的套期包括公允價值套期及

494、現金流量套期 。本集團在套期開始時 ，記錄套期工具與被套期項目之間的關係 ，以及風險管理目標和進行不同套期交易的策略 。此外 ，根據企業會計準則 ，在套期開始及之後 ，本集團會持續地對套期有效性進行評價 ，以檢查有關套期在套期關係被指定的會計期間內是否高度有效 。公允價值套期公允價值套期為對已確認資產或負債 、尚未確認的確定承諾 ，或該資產或負債 、尚未確認的確定承諾中可辨認部份的公允價值變動風險進行的套期 。該類價值變動源於某類特定風險 ，並將對當期損益產生影響 。對於被指定為套期工具並符合公允價值套期要求的套期工具 ，其公允價值的變動連同被套期項目因被套期風險形成的公允價值變動均計入當期損

495、益 ，二者的淨影響作為套期無效部份計入當期損益 。若套期關係不再符合套期會計的要求 ，對以攤余成本計量的被套期項目的賬面價值所做的調整 ，在終止日至到期日的期間內按照實際利率法進行攤銷並計入當期損益。當被套期項目被終止確認時 ，尚未攤銷的對賬面價值所做的調整直接計入當期損益 。156交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）10 金融工具（續）套期會計（續）現金流量套期現金流量套期為對現金流量變動風險進行的套期 。該類現金流量變動源於與已確認資產或負債 （如可變利率債務的

496、全部或部份未來利息償付額） 、很可能發生的預期交易有關的某類特定風險 ，最終對當期損益產生影響 。對於被指定為套期工具並符合現金流量套期要求的套期工具 ，其公允價值變動中屬於有效套期的部份 ，應計入其他綜合收益並累計計入股東權益 。屬於無效套期的部份計入當期損益 。原已計入股東權益中的累計利得或損失 ，當在被套期項目影響當期損益的相同期間轉出並計入當期損益 。當套期工具已到期 、被出售 ，或不再被指定為套期 ，或者套期關係不再符合套期會計的要求時 ，原已計入股東權益中的套期工具的累計利得或損失暫不轉出 ，直至預期交易實際發生時才被重分類至當期損益 。如果預期交易預計不會發生 ，則原已計入股東權

497、益中的累計利得或損失應轉出 ，計入當期損益 。金融資產和金融負債的抵銷當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利 ，且目前可執行該種法定權利 ，同時本集團計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時 ，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示 。除此以外 ，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示 ，不予相互抵銷 。11 長期股權投資長期股權投資包括：本公司對子公司的長期股權投資；本集團對聯營企業的長期股權投資 。子公司為本公司能夠對其實施控制的被投資單位 。聯營企業為本集團能夠對其財務和經營決策具有重大影響的被投資單位 。對子公司的投資 ，在公司財務報表中按照成

498、本法確定的金額列示 ，在編製合併財務報表時按權益法調整後進行合併；對合營企業和聯營企業投資採用權益法核算 。投資成本的確定對於企業合併形成的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資 ，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資 ，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本 。對於以企業合併以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資 ，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資 ，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本 。157二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註

499、 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）11 長期股權投資（續）後續計量及損益確認方法採用成本法核算的長期股權投資 ，按照初始投資成本計量 ，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤 ，確認為投資收益計入當期損益 。採用權益法核算的長期股權投資 ，初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的 ，以初始投資成本作為長期股權投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的 ，其差額計入當期損益 ，並相應調增長期股權投資成本 。採用權益法核算的長期股權投資 ，本集團按應享有或應分擔的被

500、投資單位的淨損益份額確認當期投資損益 。確認被投資單位發生的淨虧損 ，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限 ，但本集團負有承擔額外損失義務且符合或有事項準則所規定的預計負債確認條件的 ，繼續確認投資損失並作為預計負債核算 。被投資單位除淨損益 、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動 ，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積 。被投資單位分派的利潤或現金股利於宣告分派時按照本集團應分得的部分 ，相應減少長期股權投資的賬面價值 。本集團與被投資單位之間未實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本集團的部分，予以抵銷 ，在此基礎上確認投資損益

501、 。本集團與被投資單位發生的內部交易損失 ，其中屬於資產減值損失的部分 ，相應的未實現損失不予抵銷 。確定對被投資單位具有共同控制 、重大影響的依據共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制 ，並且該安排的相關活動必須經過本集團及分享控制權的其他參與方一致同意後才能決策 。重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力 ，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定 。長期股權投資減值本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象 。如果該資產存在減值跡象 ，則估計其可收回金額 。如果資產的可收回金額低於其賬面價值 ，按其差額計提資產減值準備 ，並計

502、入當期損益 。長期股權投資的減值損失一經確認 ，在以後會計期間不予轉回 。12 投資性房地產投資性房地產是指為賺取租金或資本增值 ，或兩者兼有而持有的房地產 ，以成本進行初始計量 。本集團投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場 ，而且本集團能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息 ，從而能夠對投資性房地產的公允價值作出合理估計 ，因此本集團對投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量 ，公允價值的變動計入當期損益 。投資性房地產出售 、轉讓 、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益 。158交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註

503、（續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）13 固定資產固定資產確認條件固定資產是指為提供勞務 、出租或經營管理而持有的 ，使用壽命超過一個會計年度的有形資產 。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團 ，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認 。固定資產按成本進行初始計量 。與固定資產有關的後續支出 ，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量 ，則計入固定資產成本 ，並終止確認被替換部分的賬面價值 。除此以外的其他後續支出 ，在發生時計入當期損益 。各類固定資產的折舊方法固定資產從達到預定可使用狀態

504、的次月起 ，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊 。各類固定資產的折舊年限 、預計淨殘值率和年折舊率如下：資產使用年限預計淨殘值率年折舊率 房屋建築物25-50年3%1.94%-3.88%電子設備3年3%32.33%運輸工具 （不含經營性租出 固定資產）4-8年3%12.13-24.25%器具及設備5-11年3%8.82%-19.40%固定資產裝修按照經濟使用壽命和剩余租期孰短者計算 預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態 ，本集團目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額 。經營性租出運輸工具為飛行設備及船舶 ，用於本集團的經營租賃業務 。本集團根據飛

505、行設備及船舶的實際情況 ，確定折舊年限和折舊方法 ，並通過外部評估機構根據歷史經驗數據逐項確定預計淨殘值 。預計使用年限為15至25年 。固定資產的減值測試方法及減值準備計提方法本集團在每一個資產負債表日檢查固定資產是否存在可能發生減值的跡象 。如果該資產存在減值跡象 ，則估計其可收回金額 。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎 ，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的 ，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額 。如果資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值 ，按其差額計提資產減值準備 ，並計入當期損益 。固定資產減值損失一經確認 ，在以後會計期間不予轉回 。其他說明本集團至少於年

506、度終了對固定資產的使用壽命 、預計淨殘值和折舊方法進行复核 ，在適當情況下作出調整 。當固定資產處於處置狀態或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產 。固定資產出售 、轉讓 、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益 。159二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）14 在建工程在建工程按實際成本計量 ，實際成本包括在建期間發生的各項工程支出以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊 。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資

507、產 。本集團在每一個資產負債表日檢查在建工程是否存在可能發生減值的跡象 。如果該資產存在減值跡象 ，則估計其可收回金額 。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎 ，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的 ，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額 。如果資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值 ，按其差額計提資產減值準備 ，並計入當期損益 。在建工程減值損失一經確認 ，在以後會計期間不予轉回 。15 無形資產無形資產無形資產包括土地使用權 、計算機軟件等 。無形資產按成本進行初始計量 。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起 ，按其原值在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷 。使用壽命

508、不確定的無形資產不予攤銷 。年末 ，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行复核 ，必要時進行調整 。無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法本集團在每一個資產負債表日檢查使用壽命確定的無形資產是否存在可能發生減值的跡象 。如果該等資產存在減值跡象 ，則估計其可收回金額 。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎 ，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的 ，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額 。如果資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值 ，按其差額計提資產減值準備 ，並計入當期損益 。使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象 ，每年均進

509、行減值測試 。無形資產減值損失一經確認 ，在以後會計期間不予轉回 。16 長期待攤費用長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用 。長期攤費用在預計受益期間分期平均攤銷 。17 附回購條件的資產轉讓買入返售金融資產根據協議承諾將於未來某確定日期按確定價格返售的金融資產不在資產負債表內予以確認 。買入該等資產所支付的成本 ，在資產負債表中作為買入返售金融資產列示 。買入價與返售價之間的差額在協議期內按實際利率法確認 ，計入利息收入 。160交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬

510、元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）17 附回購條件的資產轉讓（續）賣出回購金融資產款根據協議承諾將於未來某確定日期按確定價格回購的已售出的金融資產不在資產負債表內予以終止確認 。出售該等資產所得的款項 ，在資產負債表中作為賣出回購金融資產款列示 。售價與回購價之間的差額在協議期內按實際利率法確認 ，計入利息支出 。18 預計負債當與或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務 ，且履行該義務很可能導致經濟利益流出 ，及該義務的金額能夠可靠地計量 ，則確認為預計負債 。在資產負債表日 ，考慮與或有事項有關的風險 、不確定性和貨幣時間價值等因素 ，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計

511、負債進行計量 。如果貨幣時間價值影響重大 ，則以預計未來現金流出折現後的金額確定最佳估計數 。如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時 ，作為資產單獨確認 ，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值 。19 股份支付及權益工具股份支付的種類本集團的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易 。本集團的股份支付為以現金結算的股份支付 。以現金結算的股份支付以現金結算的股份支付 ，按照本集團承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量 。在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日 ，對負債的公允價值重

512、新計量 ，其變動計入當期損益 。權益工具公允價值的確定方法本集團授予的股份期權採用二項式期權定價模型定價 ，具體參見附註七 。20 保險合同保險合同的分類保險合同指本集團承擔重大保險風險的合同 。本集團所簽發的保險合同主要為壽險合同 ，於長時期內承擔與人身相關的保險風險 。本集團簽發的保險合同也包括非壽險合同 ，涵蓋意外事故和健康保險風險 。必要時 ，本集團通過再保險合同將保險風險轉移給分保人 。重大保險風險測試於保險合同初始日進行 。某些保險產品同時包含保險部分與存款部分 。若保險部分與存款部分可以單獨計量 ，本集團對組成部分進行拆分 。對於拆分後的保險部分 ，按照保險合同進行會計處理；對於

513、拆分後的存款部分 ，則作為金融負債 （投資合同負債） 進行會計處理 。161二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）20 保險合同保險合同收入的確認長期壽險保險合同的保費收入在保險合同確立需收取相應對價時確認為收入 。短期非壽險合同的保費於承保日收到時作為未實現保費收入計入合併資產負債表中 ，並在相應承保期限內按直線法攤銷計入損益 。當本集團通過再保險合同轉移保險合同風險時 ，本集團基於再保險合同的約定計算分出保費和應向再保險接受人攤回的分保費用 ，計入當期損益 。

514、保險合同準備金本集團以履行保險合同相關義務所需支出的合理估計金額為基礎計量保險合同準備金 ，即該類保險合同產生的預期未來現金流出與預期未來現金流入的差額 。合理預計淨現金流以資產負債表日可獲取的當前信息為基礎確定 。在計算長期壽險合同準備金時 ，本集團將考慮時間價值的影響 。在評估保險合同負債時 ，本集團於資產負債表日基於可獲得的信息對各項準備金進行負債充足性測試 。如存在差額 ，則按照其差額補提相關準備金 。21 利息收入和支出利息收入和支出按照相關金融資產和金融負債的攤余成本採用實際利率法計算，並計入當期損益 。金融資產確認減值損失後 ，確認利息收入所使用的利率為原始實際利率 。22 手續

515、費及佣金收入手續費及佣金收入在服務提供時按權責發生制確認 。23 遞延所得稅資產遞延所得稅負債所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅 。當期所得稅資產負債表日 ，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債 （或資產） ，以按照稅法規定計算的預期應交納 （或返還） 的所得稅金額計量 。遞延所得稅資產及遞延所得稅負債對於某些資產 、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額 ，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異 ，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 。一般情況下所有應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債。對於

516、可抵扣暫時性差異 ，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產 。但與商譽的初始確認有關的 ，以及與既不是企業合併 、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額 （或可抵扣虧損） 的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異 ，不予確認有關的遞延所得稅資產和負債 。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減 ，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限 ，確認相應的遞延所得稅資產 。162交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、

517、重要會計政策和會計估計（續）23 遞延所得稅資產遞延所得稅負債（續）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債（續）本集團確認與子公司 、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間 ，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回 。對於與子公司 、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異 ，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回 ，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，本集團才確認遞延所得稅資產 。資產負債表日 ，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 ，根據稅法規定 ，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量

518、 。除與直接計入其他綜合收益或所有者權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或所有者權益 ，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外 ，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益 。於資產負債表日 ，對遞延所得稅資產的賬面價值進行复核 ，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益 ，則減記遞延所得稅資產的賬面價值 。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時 ，減記的金額予以轉回 。當擁有以淨額結算的法定權利 ，且意圖以淨額結算或取得資產 、清償負債同時進行時 ，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報 。當擁有以淨額結算當期所得

519、稅資產及當期所得稅負債的法定權利 ，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關 ，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內 ，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產 、清償負債時 ，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報 。24 受托及代理業務本集團僅收取手續費 ，不承擔與受托及代理理財資產相關的主要風險 。受托及代理業務在資產負債表表外核算 。25 經營租賃 、融資租賃實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃 。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃 。本

520、集團作為承租人記錄經營租賃業務經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入當期損益。初始直接費用計入當期損益 。或有租金於實際發生時計入當期損益 。163二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）25 經營租賃 、融資租賃（續）本集團作為出租人記錄融資租賃業務於租賃期開始日 ，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值 ，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額 、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益 。未

521、實現融資收益在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資收入 。或有租金於實際發生時計入當期損益 。應收融資租賃款扣除未實現融資收益後的余額在 其他資產 項目列示 。本集團作為出租人記錄經營租賃業務經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益 。對金額較大的初始直接費用於發生時予以資本化 ，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用於發生時計入當期損益 。或有租金於實際發生時計入當期損益 。26 抵債資產抵債資產按公允價值進行初始計量 。資產負債表日 ，抵債資產按照賬面價值與可變現淨值孰低計量 ，當可變現淨值低於賬面價值時 ，對抵債資

522、產計提跌價準備 。抵債資產處置時 ，取得的處置收入與抵債資產賬面價值的差額計入營業外收入或支出 。取得抵債資產後轉為自用的 ，按轉換日抵債資產的賬面余額結轉 。已計提抵債資產跌價準備的 ，同時結轉跌價準備 。27 職工薪酬職工薪酬是本集團為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償 ，包括短期薪酬 、離職後福利和內退福利等 。短期薪酬短期薪酬包括工資 、獎金 、津貼和補貼 、職工福利費 、醫療保險費 、工傷保險費 、生育保險費 、住房公積金 、工會和教育經費 、住房補貼等 。本集團在職工提供服務的會計期間 ，將實際發生的短期薪酬確認為負債 ，並計入當期損益或相關資產成本 。本

523、集團按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系 ，包括醫療保險 、住房公積金及其他社會保障制度 ，相應的支出於發生時計入當期損益 。離職後福利本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃 。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後 ，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃 。於報告期內 ，本集團的離職後福利主要包括為員工繳納的基本養老保險 、失業保險 、年金計劃及補充退休福利 。164交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計

524、政策和會計估計（續）27 職工薪酬（續）基本養老保險本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險 。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例 ，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費 。職工退休後 ，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。該計劃為設定提存計劃 ，本集團在職工提供服務的會計期間 ，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債 ，並計入當期損益或相關資產成本 。年金計劃本集團境內分支機構2009年1月1日以後退休的員工參加本集團設立的年金計劃 ，本集團按員工工資總額的一定比例向年金計劃繳款 ，該計劃為設定提存計劃 ，相應

525、支出於發生時計入當期損益 。補充退休福利本集團為境內分支機構2008年12月31日前離退休的員工支付補充退休福利 ，該計劃為設定受益計劃 ，本集團根據精算結果確認本集團的負債 ，相關精算利得或損失計入其他綜合收益 ，並且在後續會計期間不轉回至損益 。過去服務成本會在對計劃作出修訂的期間計入損益 。淨利息是通過將期初的折現率應用於設定受益計劃淨負債來計算淨利息 ，並計入當期損益 。內退福利本集團為未達到國家規定的退休年齡 、經本集團批准自願退出工作崗位休養的員工支付其自內部退養日起至達到國家規定的退休年齡期間的各項福利費用 。該等福利費用在內部退養計劃實施日按其預計未來現金流折現計算 ，並計入當

526、期損益 。本集團於資產負債表日對折現額進行复核 ，相關變動計入當期損益 。28 分部報告經營分部報告與匯報給主要經營決策者的內部報告一致 。主要經營決策者是向各經營分部分配資源並評價其業績的個人或團隊 。以行長為代表的高級管理層為本集團的主要經營決策者 。經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入 、發生費用；(2)本集團主要經營決策者能夠定期評價該組成部分的經營成果 ，以決定向其配置資源 、評價其業績；及(3)本集團能夠取得該組成部分有關財務信息 。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征 ，並且滿足一定條件的 ，則合併為一個經營分部 。分部之間

527、的收入和費用都會進行抵銷 。與各分部直接相關的收入和費用在決定分部業績時加以考慮 。本集團有如下分部：華北 、東北 、華東 、華中及華南 、西部 、總部及海外 。29 股利普通股股息於股東大會批准派發的財務期間確認 。向本行優先股股東分配的優先股股息 ，在該等股息獲本行董事會批准的期間內於本集團及本行的財務報表內確認為負債 。165二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）30 實施會計政策中採用的重大會計估計及判斷本集團在運用附註二所描述的會計政策過程中 ，由於經營

528、活動內在的不確定性 ，本集團需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷 、估計和假設 。這些判斷 、估計和假設是基於本集團管理層過去的歷史經驗 ，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的 ，實際的結果可能與本集團的估計存在差異 。本集團對前述判斷 、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期复核 ，會計估計的變更僅影響變更當期的 ，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的 ，其影響數在變更當期和未來期間予以確認 。(a) 貸款減值準備本集團於每季度末對貸款組合進行減值準備的評估 。在決定是否將貸款減值計入合併損益及其他綜合收益表時 ，本集團在減值跡象可被逐筆認定的貸款減值前 ，會針對

529、貸款組合中出現的未來現金流減少跡象作出判斷 。貸款減值跡象包括該貸款組合中借款人的還款能力發生惡化 ，或國家及地區經濟環境的變動導致該貸款組合的借款人出現違約 。個別方式評估的客戶貸款和墊款減值損失金額為該客戶貸款預計未來現金流量現值與賬面價值的差異 。當運用組合方式評估客戶貸款的減值損失時 ，管理層是根據具有相似信用風險特征的資產發生損失時的歷史經驗對貸款組合作出減值估計並根據反映當前經濟狀況的可觀察係數進行調整 。本集團會定期評價確定未來現金流發生的時間與金額所使用的方法與假設 、歷史損失數據和反映當前經濟狀況的可觀察係數 ，以降低實際損失與估計損失之間的差異 。(b) 金融工具公允價值對

530、於無法獲得活躍市場報價的金融工具 ，本集團使用了估值技術 （例如現金流貼現模型） 計算其公允價值 。現金流貼現模型盡可能地只使用可觀測數據 ，但是管理層仍需要對如信用風險 （包括交易雙方） 、市場波動及相關性等因素進行估計 。就上述因素所作出的假設若發生變動 ，金融工具公允價值的評估將受到影響 。(c) 所得稅本集團在多個稅務管轄區繳納所得稅 ，主要是在中國大陸和香港特別行政區 。在計提所得稅時本集團需進行大量的估計工作 。有很多交易其最終的稅務處理存在不確定性 。對於可預計的稅務稽查問題 ，本集團基於是否需要繳納額外稅款來確認負債 ，尤其是部分稅務抵減項目在中國大陸需要經過稅務主管機關的專項

531、批准 。如果這些稅務事項的最終認定結果同以前估計的金額存在差異 ，則該差異將對其認定期間的所得稅和遞延稅款以及應交所得稅負債 、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債產生影響 。(d) 持有至到期投資本集團將符合條件的有活躍市場報價 、有固定或可確定還款金額和固定到期日 、且本集團有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產歸類為持有至到期投資 。管理層在評估對該類投資的持有至到期意圖和能力時 ，主要考慮本集團的投資目的及流動性需求 。持有至到期投資分類涉及重大判斷 ，除特定情況外 （例如在接近到期日時出售金額不重大的投資） ，如果本集團未能將這些投資持有至到期日 ，則須將全部該類投資重分類至可供出售金

532、融資產 ，並且兩年內不可將任何投資分類為持有至到期投資 。166交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）二、 重要會計政策和會計估計（續）30 實施會計政策中採用的重大會計估計及判斷（續）(e) 可供出售金融資產的減值本集團確定可供出售金融資產是否發生減值很大程度上依賴於管理層的判斷 。若可供出售權益投資的公允價值大幅或持續下跌並低於成本時 ，本集團認定其發生減值 。減值確定在很大程度上依賴於管理層判斷 。在進行判斷的過程中 ，本集團需評估該項投資的公允價值低於成本的程度和持續期間 ，以及被投資對象的財

533、務狀況和短期業務展望 ，包括行業狀況 、信用評級 、違約率和對手方的風險 。當一個或多個事件表明初始確認的可供出售債務工具預計可收取的未來現金流減少 ，則認為是發生了認定債務工具發生減值的客觀證據 ，本集團根據此種客觀證據確認可供出售債務工具減值損失 。(f) 合併結構化主體當本集團在結構化主體中擔任資產管理人時 ，本集團將評估就該結構化主體而言 ，本集團是以主要責任人還是代理人的身份行使決策權 。如果本集團僅僅是代理人 ，則其主要代表其他方 （結構化主體的其他投資者） 行使決策權 ，因此並不控制該結構化主體 。但若本集團被判斷為主要代表其自身行使決策權 ，則是主要責任人 ，因而控制該結構化主

534、體 。在評估判斷時 ，本集團綜合考慮了多方面因素 ，列如：資產管理人決策權的範圍 、其他方所持有的權利 、本集團因提供管理服務而獲得的薪酬水平 、任何其他安排 （諸如直接投資） 所帶來的面臨可變動報酬的風險敞口等 。三、 主要稅項1 主要稅種及稅率稅種計稅依據稅率 營業稅應稅收入3% - 5%城市維護建設稅計稅基礎1% - 7%企業所得稅應納稅所得額25% 2 其他說明企業所得稅根據 中華人民共和國企業所得稅法 ，本銀行境內分支機構及子公司繳納企業所得稅 ，本銀行的稅率為25% 。本銀行境外分支機構及子公司分別按照當地稅率在當地繳納企業所得稅，分支機構的境外與境內稅率差異部分由總行統一補繳 。

535、根據 跨省市總分機構企業所得稅分配及預算管理辦法 （財預201240號） 及 跨地區經營匯總納稅企業所得稅征收管理辦法（國家稅務總局公告2012年第57號） 的規定 ，本銀行境內分支機構實行 統一計算 、分級管理 、就地預繳 、匯總清算 、財政調庫 的企業所得稅征收管理辦法 。企業所得稅的稅前扣除項目按照國家有關規定執行 。營業稅本銀行境內分支機構及子公司按應稅營業額繳納營業稅 。營業稅實行就地繳納的辦法 ，由境內分支機構及子公司向當地稅務部門申報繳納 。167二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示

536、）四、 財務報表主要項目附註1 現金及存放中央銀行款項本集團2015年12月31日2014年12月31日 庫存現金17,64719,261存放中央銀行法定準備金749,068766,604存放中央銀行超額存款準備金146,735143,339存放中央銀行的其他款項6,7788,851 合計920,228938,055 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 庫存現金17,61319,224存放中央銀行法定準備金748,586766,047存放中央銀行超額存款準備金146,666143,277存放中央銀行的其他款項6,7788,851 合計919,643937,399 存放中央銀行法

537、定準備金系指本集團按規定向中國人民銀行及海外監管機構繳存的存款準備金 。向中國人民銀行繳存的法定準備金包括人民幣存款準備金和外匯存款準備金 ，該準備金不能用於日常業務 ，未經中國人民銀行批准不得動用 。2015年12月31日本銀行適用的人民幣存款準備金繳存比率為17.5% （2014年12月31日：20%） ，外幣存款準備金繳存比率為5% （2014年12月31日：5%） 。中國人民銀行對繳存的外匯存款準備金不計付利息 。存放中央銀行超額存款準備金系本集團存放於中國人民銀行超出法定準備金的款項 ，主要用於資金清算 、頭寸調撥等 。存放中央銀行的其他款項主要系繳存央行財政性存款 ，即指本銀行按規

538、定向中國人民銀行繳存的財政存款 ，包括本銀行代辦的中央預算收入 、地方金庫存款等 。中國人民銀行對境內機構繳存的財政性存款不計付利息 。2 存放同業款項本集團2015年12月31日2014年12月31日 存放境內同業款項141,810154,089存放境外同業款項36,27720,172 合計178,087174,261 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 存放境內同業款項137,432149,861存放境外同業款項35,16019,877 合計172,592169,738 168交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明

539、外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）3 拆出資金本集團2015年12月31日2014年12月31日 拆放其他銀行 拆放境內銀行60,38579,607 拆放境外銀行80,53627,963拆放境內非銀行金融機構215,89164,748 合計356,812172,318 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 拆放其他銀行 拆放境內銀行60,38579,607 拆放境外銀行88,67127,963拆放非銀行金融機構242,13882,565 合計391,194190,135 於2015年12月31日 ，本集團及本銀行向發起的未合併理財產品拆出資金余額為

540、人民幣50,000百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣41,500百萬元） ，該類交易並非本集團及本銀行合同義務 ，其最大損失敞口與賬面價值相近 。2015年上述拆放款項平均敞口為人民幣274億元 ，平均加權期限為6.44天（ 2014年平均敞口為人民幣79億元 ，平均加權期限為3.71天） 。截至本財務報表批准之日 ，上述拆出資金皆已到期全額收回 。4 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產本集團2015年12月31日2014年12月31日 交易性金融資產 政府債券及央行票據18,38818,652 公共實體債券1,9242,376 金融機構債券24,99128,762 公司債券

541、53,71555,671 權益投資86108 基金投資9,354133 貴金屬合同30,54117,444 合計138,999123,146 169二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）4 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（續）本銀行2015年12月31日2014年12月31日 交易性金融資產 政府債券及央行票據17,53718,652 公共實體債券1,9242,376 金融機構債券25,19128,762 公司債券53,70455,671 基金投資9,

542、244 貴金屬合同30,54117,444 合計138,141122,905 5 衍生金融工具本集團套期工具非套期工具公允價值公允價值 2015年12月31日名義金額資產負債名義金額資產負債 貨幣衍生工具15,185192(74)1,594,00732,633(31,244)利率衍生工具及其他30,315122(281)474,5321,363(1,565) 合計45,500314(355)2,068,53933,996(32,809) 2014年12月31日貨幣衍生工具1,123,8409,445(8,550)利率衍生工具及其他11,2208(281)541,6961,203(1,243)

543、合計11,2208(281)1,665,53610,648(9,793) 本銀行套期工具非套期工具公允價值公允價值 2015年12月31日名義金額資產負債名義金額資產負債 貨幣衍生工具14,911187(74)1,593,23832,609(31,242)利率衍生工具及其他27,498122(281)470,3741,322(1,557) 合計42,409309(355)2,063,61233,931(32,799) 2014年12月31日貨幣衍生工具1,123,4079,440(8,550)利率衍生工具及其他11,2208(281)540,2361,202(1,238) 合計11,2208(

544、281)1,663,64310,642(9,788) 170交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）5 衍生金融工具（續）按原幣劃分的衍生金融工具的名義金額如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 人民幣938,269805,306美元955,992680,022港元103,905106,253其他115,87385,175 合計2,114,0391,676,756 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 人民幣938,269805,306美元

545、948,372678,137港元103,905106,253其他115,47585,167 合計2,106,0211,674,863 (1) 公允價值套期本集團採用利率掉期合同以降低固定利率可供出售金融資產的公允價值風險敞口 ，即將持有的部分固定利率的可供出售債券轉換成浮動利率 。本集團將部分購入的利率掉期合同指定為套期工具 ，該等利率掉期合同與相應債券的利率 、期限 、幣種等主要條款相同 ，本集團採用回歸分析法評價套期有效性 。經測試 ，本集團管理層認為本年度套期關係為高度有效 。被套期工具為可供出售金融資產 。通過套期工具的公允價值變化和被套期項目因套期風險形成的淨損益反映套期活動在本年度

546、的有效性如下：本集團2015年度2014年度 公允價值套期淨收益 （損失）套期工具151(30)套期風險對應的被套期項目(172)24 合計(21)(6) 171二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）5 衍生金融工具（續）(1) 公允價值套期（續）本銀行2015年度2014年度 公允價值套期淨收益 （損失）套期工具146(30)套期風險對應的被套期項目(168)24 合計(22)(6) (2) 現金流量套期本集團利用外匯掉期對匯率風險導致的現金流量波動進行套期保值

547、，利用利率掉期對利率風險導致的現金流量波動進行套期保值 。被套期項目為同業拆借 、貸款 、發行存款證和賣出回購金融資產 。本集團主要採用回歸分析法評價套期有效性 。截至2015年12月31日止期間 ，本集團現金流量套期產生的淨損失人民幣86百萬元計入其他綜合收益 ，現金流量套期中確認的套期無效部分產生的損益不重大 ，且不存在由於很可能發生的預期現金流不再預計會發生而導致的終止使用套期會計的情況 。6 買入返售金融資產本集團2015年12月31日2014年12月31日 證券4,60660,787貸款1,224票據71,686116,443 合計76,292178,454 本銀行2015年12月3

548、1日2014年12月31日 證券3,86260,339貸款1,224票據71,686116,443 合計75,548178,006 172交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）7 應收利息本集團2015年12月31日2014年12月31日 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產利息1,9311,863持有至到期投資利息16,16112,669發放貸款和墊款利息13,18612,651可供出售金融資產利息3,2193,198應收款項類投資利息1,738882其他應

549、收利息5,2983,527 合計41,53334,790 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產利息1,9211,863持有至到期投資利息16,16412,647發放貸款和墊款利息11,98412,435可供出售金融資產利息3,0853,123應收款項類投資利息1,708866其他應收利息5,5692,819 合計40,43133,753 173二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款8.1

550、 貸款和墊款按個人和企業分佈情況本集團2015年12月31日2014年12月31日 個人貸款和墊款 按揭604,357529,871 信用卡271,542223,593 其他117,420114,893 小計993,319868,357企業貸款和墊款 貸款2,352,8752,244,036 貼現117,44474,548 貿易融資258,368244,794 小計2,728,6872,563,378貸款和墊款總額3,722,0063,431,735 減：貸款損失準備(87,438)(76,948)其中：個別方式評估(23,434)(18,040) 組合方式評估(64,004)(58,908)

551、貸款和墊款賬面價值3,634,5683,354,787 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 個人貸款和墊款 按揭604,352529,871 信用卡271,542223,593 其他112,595112,991 小計988,489866,455企業貸款和墊款 貸款2,350,8642,241,376 貼現117,44474,548 貿易融資258,368244,794 小計2,726,6762,560,718貸款和墊款總額3,715,1653,427,173 減：貸款損失準備(86,900)(76,468)其中：個別方式評估(23,114)(17,806) 組合方式評估(63,

552、786)(58,662)貸款和墊款賬面價值3,628,2653,350,705 174交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.2 發放貸款按行業分佈情況本集團2015年12月31日比例2014年12月31日比例(%)(%) 企業貸款採礦業101,6472.7398,8862.88製造業622,14916.72624,67318.21 石油化工125,9523.38120,7273.52 電子75,4242.0377,8562.27 鋼鐵36,8

553、790.9938,7601.13 機械105,1872.83110,4863.22 紡織及服裝40,6801.0939,3891.15 其他製造業238,0276.40237,4556.92電力、燃氣及水的生產和供 應業138,2563.71132,2343.85建築業109,8932.95107,5213.13交通運輸、倉儲和郵政業418,05711.23388,98011.33電信、計算機服務和軟件業13,4130.3612,2910.36批發和零售業333,9038.97333,0039.70住宿和餐飲業35,0700.9430,5360.89金融業50,8321.3745,6931.3

554、3房地產業227,0616.10207,5666.05服務業262,7507.06233,9056.82水利、環境和公共設施管理業132,0613.55138,9034.05科教文衛71,7311.9359,8331.74其他94,4202.5374,8062.18貼現117,4443.1674,5482.17個人貸款按揭604,35716.24529,87115.44信用卡271,5427.30223,5936.52其他117,4203.15114,8933.35 貸款和墊款總額3,722,006100.003,431,735100.00 175二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務

555、報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.2 發放貸款按行業分佈情況本銀行2015年12月31日比例2014年12月31日比例(%)(%) 企業貸款採礦業101,6472.7498,8862.89製造業620,56916.70623,69918.19 石油化工125,9223.39120,7273.52 電子75,4242.0377,8152.27 鋼鐵36,8770.9938,7221.13 機械105,0832.83110,4093.22 紡織及服裝40,6521.0939,3841

556、.15 其他製造業236,6116.37236,6426.90電力、燃氣及水的生產和供 應業138,2513.72132,2123.86建築業109,6192.95107,3413.13交通運輸、倉儲和郵政業419,59511.29388,93611.35電信、計算機服務和軟件業13,4130.3612,2910.36批發和零售業332,2838.94332,5829.70住宿和餐飲業35,0050.9430,5060.89金融業52,1241.4047,8671.40房地產業230,6616.21207,1816.05服務業262,1507.06233,7336.82水利、環境和公共設施管理

557、業131,9863.55138,8194.05科教文衛71,6861.9359,8101.75其他90,2432.4472,3072.11貼現117,4443.1674,5482.18個人貸款按揭604,35216.27529,87115.46信用卡271,5427.31223,5936.52其他112,5953.03112,9913.29 貸款和墊款總額3,715,165100.003,427,173100.00 176交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸

558、款及墊款（續）8.3 貸款和墊款按地區分佈情況本集團2015年12月31日比例2014年12月31日比例(%)(%) 華北 （註1）544,82314.64524,09015.27東北 （註2）190,2855.11177,8885.18華東 （註3）1,590,35842.731,465,86342.72華中及華南 （註4）687,51718.47638,82218.62西部 （註5）382,62310.28348,08910.14海外 （註6）326,4008.77276,9838.07 貸款和墊款總額3,722,006100.003,431,735100.00 本銀行2015年12月31

559、日比例2014年12月31日比例(%)(%) 華北 （註1）544,82314.66524,09015.29東北 （註2）190,2855.12177,8885.19華東 （註3）1,585,66142.681,461,55142.65華中及華南 （註4）687,51718.51638,82218.64西部 （註5）379,75610.22345,85610.09海外 （註6）327,1238.81278,9668.14 貸款和墊款總額3,715,165100.003,427,173100.00 註：(1) 包括北京市 、天津市 、河北省 、山西省及內蒙古自治區(2) 包括遼寧省 、吉林省及黑

560、龍江省(3) 包括上海市 、江蘇省 、浙江省 、安徽省 、福建省 、江西省及山東省(4) 包括河南省 、湖南省 、湖北省 、廣東省 、廣西自治區及海南省(5) 包括重慶市 、四川省 、貴州省 、雲南省 、陝西省 、甘肅省 、青海省 、新疆自治區及寧夏自治區(6) 包括香港 、紐約 、東京 、新加坡 、首爾 、法蘭克福 、澳門 、胡志明市 、悉尼 、倫敦 、舊金山 、盧森堡 、台灣 、多倫多及布裡斯班 。177二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（

561、續）8.4 貸款和墊款按擔保方式分佈情況本集團2015年12月31日2014年12月31日 信用貸款1,064,595982,829保證貸款799,315826,994附擔保物貸款1,858,0961,621,912其中：抵押貸款1,427,6071,288,485 質押貸款430,489333,427 貸款和墊款總額3,722,0063,431,735 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 信用貸款1,063,209985,033保證貸款800,042824,820附擔保物貸款1,851,9141,617,320其中：抵押貸款1,425,4441,287,547 質押貸款426

562、,470329,773 貸款和墊款總額3,715,1653,427,173 8.5 逾期貸款總額本集團2015年12月31日逾期1天至90天 （含）逾期90天至360天 （含）逾期360天至3年 （含）逾期3年以上合計 信用貸款4,9218,2724,13541617,744保證貸款6,59915,86615,2461,25938,970附擔保物貸款10,39025,18319,0731,97356,619其中：抵押貸款9,49621,37716,0931,63648,602 質押貸款8943,8062,9803378,017 合計21,91049,32138,4543,648113,333

563、本集團2014年12月31日逾期1天至90天 （含）逾期90天至360天 （含）逾期360天至3年 （含）逾期3年以上合計 信用貸款13,98613,0353,92442731,372保證貸款8,6826,6503,60255819,492附擔保物貸款13,9658,9616,0321,42530,383其中：抵押貸款12,9808,0184,9261,26527,189 質押貸款9859431,1061603,194 合計36,63328,64613,5582,41081,247 178交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有

564、金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.5 逾期貸款總額（續）本銀行2015年12月31日逾期1天至90天 （含）逾期90天至360天 （含）逾期360天至3年 （含）逾期3年以上合計 信用貸款4,9218,2714,13541617,743保證貸款6,52115,83114,9871,15838,497附擔保物貸款10,32325,16119,0611,97356,518其中：抵押貸款9,43521,35516,0811,63648,507 質押貸款8883,8062,9803378,011 合計21,76549,26338,1833,54711

565、2,758 本銀行2014年12月31日逾期1天至90天 （含）逾期90天至360天 （含）逾期360天至3年 （含）逾期3年以上合計 信用貸款13,98613,0353,92442731,372保證貸款8,5956,4163,50755819,076附擔保物貸款13,9388,9536,0231,42530,339其中：抵押貸款12,9538,0144,9171,26527,149 質押貸款9859391,1061603,190 合計36,51928,40413,4542,41080,787 179二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除

566、另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.6 貸款損失準備變動本集團2015年度個別方式評估組合方式評估合計 年初余額18,04058,90876,948本年計提16,57312,42028,993本年轉回(1,833)(1,833)本年核銷(15,268)(15,268)本年轉入 （轉出）5,903(7,374)(1,471) 收回原轉銷貸款和墊款轉入500500 貸款價值因折現價值上升轉出(1,971)(1,971) 其他轉入 （轉出）7,374(7,374)小計23,41563,95487,369匯率差異195069 年末余額2

567、3,43464,00487,438 本銀行2015年度個別方式評估組合方式評估合計 年初余額17,80658,66276,468本年計提16,43212,45928,891本年轉回(1,833)(1,833)本年核銷(15,225)(15,225)本年轉入 （轉出）5,919(7,374)(1,455) 收回原轉銷貸款和墊款轉入500500 貸款價值因折現價值上升轉出(1,955)(1,955) 其他轉入 （轉出）7,374(7,374)小計23,09963,74786,846匯率差異153954 年末余額23,11463,78686,900 180交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報

568、告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.6 貸款損失準備變動（續）本集團2014年度個別方式評估組合方式評估合計 年初余額16,18257,12373,305本年計提12,9499,00621,955本年轉回(1,516)(1,516)本年核銷(15,811)(15,811)本年轉入 （轉出）6,218(7,279)(1,061) 收回原轉銷貸款和墊款轉入441441 貸款價值因折現價值上升轉出(1,502)(1,502) 其他轉入 （轉出）7,279(7,279)小計18,02258,

569、85076,872匯率差異185876 年末余額18,04058,90876,948 本銀行2014年度個別方式評估組合方式評估合計 年初余額16,11157,01573,126本年計提12,7808,87521,655本年轉回(1,516)(1,516)本年核銷(15,811)(15,811)本年轉入 （轉出）6,227(7,279)(1,052) 收回原轉銷貸款和墊款轉入441441 貸款價值因折現價值上升轉出(1,493)(1,493) 其他轉入 （轉出）7,279(7,279)小計17,79158,61176,402匯率差異155166 年末余額17,80658,66276,468 1

570、81二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）8 發放貸款及墊款（續）8.7 按減值準備評估方式列示的客戶貸款本集團已識別的減值貸款及墊款未減值貸款及墊款組合方式評估計提損失準備的貸款和墊款組合方式評估計提減值損失準備個別方式評估計提減值損失準備小計合計已識別的減值貸款及墊款佔貸款及墊款總額的百分比(%) 2015年12月31日貸款及墊款總額3,665,8006,68249,52456,2063,722,0061.51減值損失準備(58,070)(5,934)(23,4

571、34)(29,368)(87,438) 客戶貸款及墊款淨額3,607,73074826,09026,8383,634,568 2014年12月31日貸款及墊款總額3,388,7184,78938,22843,0173,431,7351.25減值損失準備(54,600)(4,308)(18,040)(22,348)(76,948) 客戶貸款及墊款淨額3,334,11848120,18820,6693,354,787 本銀行已識別的減值貸款及墊款未減值貸款及墊款組合方式評估計提損失準備的貸款和墊款組合方式評估計提減值損失準備個別方式評估計提減值損失準備小計合計已識別的減值貸款及墊款佔貸款及墊款總額

572、的百分比(%) 2015年12月31日貸款及墊款總額3,659,3316,68249,15255,8343,715,1651.50減值損失準備(57,852)(5,934)(23,114)(29,048)(86,900) 客戶貸款及墊款淨額3,601,47974826,03826,7863,628,265 2014年12月31日貸款及墊款總額3,384,2884,78938,09642,8853,427,1731.25減值損失準備(54,354)(4,308)(17,806)(22,114)(76,468) 客戶貸款及墊款淨額3,329,93448120,29020,7713,350,705

573、182交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）9 可供出售金融資產本集團2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據36,17936,959公共實體債券3,8103,655金融機構債券159,281121,899公司債券60,05244,490權益投資5,4173,013 合計264,739210,016 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據35,88936,898公共實體債券3,6283,301金融機構債券156,3

574、14120,875公司債券57,75843,432權益投資2,3791,054 合計255,968205,560 2015年12月31日 ，本集團及本銀行作為被套期項目的可供出售債券賬面價值為人民幣28,892百萬元及人民幣28,320百萬元 （ 2014年12月31日：本集團及本銀行作為被套期項目的可供出售債券賬面價值為人民幣11,732百萬元） 。對可供出售金融資產的說明如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日可供出售債務工具可供出售權益工具合計可供出售債務工具可供出售權益工具合計 成本攤余成本258,6565,044263,700207,8242,728210,552公允

575、價值259,3225,417264,739207,0033,013210,016累計計入其他綜合收益的 公允價值變動金額1,6475222,169(149)395246已計提減值金額(1,083)(149)(1,232)(1,005)(110)(1,115) 本銀行2015年12月31日2014年12月31日可供出售債務工具可供出售權益工具合計可供出售債務工具可供出售權益工具合計 成本攤余成本253,0842,386255,470205,401892206,293公允價值253,5892,379255,968204,5061,054205,560累計計入其他綜合收益的 公允價值變動金額1,48

576、2741,556(223)186(37)已計提減值金額(1,083)(81)(1,164)(1,005)(24)(1,029) 183二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）9 可供出售金融資產（續）對可供出售金融資產的減值準備變動如下：本集團2015年度可供出售債務工具可供出售權益工具合計 年初已計提減值金額1,0051101,115本年計提3939其中：從其他綜合收益轉入本年轉入6161本年轉回本年處置本年核銷(10)(5)(15)匯率影響49(17)32 年末已

577、計提減值金額1,0831491,232 本銀行2015年度可供出售債務工具可供出售權益工具合計 年初已計提減值金額1,005241,029本年計提3939其中：從其他綜合收益轉入本年轉入6161本年轉回本年處置本年核銷(10)(5)(15)匯率影響49150 年末已計提減值金額1,083811,164 184交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）10 持有至到期投資本集團2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據568,248289,276公共實體

578、債券16,20514,088金融機構債券272,865243,619公司債券76,70488,587減：個別方式評估減值準備(339) 合計933,683635,570 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據568,248289,276公共實體債券16,15414,037金融機構債券272,985242,905公司債券75,37487,991減：個別方式評估減值準備(339) 合計932,422634,209 持有至到期投資的減值準備變動如下：本集團及本銀行2015年度2014年度 年初已計提減值金額本年計提339本年轉回匯率影響 年末已計提減值金額339 18

579、5二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）11 應收款項類投資本集團2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據39,522312金融機構債券28,64629,321資金信託及資產管理計劃258,302183,961減：應收款項類投資減值準備(2,791)(2,006) 合計323,679211,588 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 政府債券及央行票據39,522312金融機構債券28,64629,321資金信託及資產管理計劃

580、254,299179,030減：應收款項類投資減值準備(2,705)(1,902) 合計319,762206,761 應收款項類投資的減值準備變動如下：本集團2015年度2014年度 年初已計提減值金額2,00635本年計提8001,995本年轉回(27)(24)匯率影響12 年末已計提減值金額2,7912,006 本銀行2015年度2014年度 年初已計提減值金額1,902本年計提8001,902本年轉回(5)匯率影響8 年末已計提減值金額2,7051,902 186交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元

581、列示）四、 財務報表主要項目附註（續）12 長期股權投資本集團2015年12月31日2014年12月31日 聯營企業(b)577547 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 子公司(a)15,82013,755減：長期股權投資減值準備(20)小計15,82013,735 聯營企業(b)523547 合計16,34314,282 (a) 子公司2015年1月1日追加投資減少投資計提減值準備其他2015年12月31日減值準備本年現金紅利 交銀金融租賃有限責任公司6,0001,0007,000交銀國際信託有限公司3,4003,400交銀施羅德基金管理有限公司130130交銀康聯人壽保險

582、有限公司1,0533751,428交銀國際控股有限公司1,7591,759中國交銀保險有限公司342342大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司3737浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司77775新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司4985711青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司7777交通銀行 （英國） 有限公司644644交通銀行 （盧森堡） 有限公司695695其他長期股權投資187(20)7174 合計13,7552,078(20)715,82016 187二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、

583、財務報表主要項目附註（續）12 長期股權投資（續）(a) 子公司（續）2014年1月1日追加投資減少投資計提減值準備其他2014年12月31日減值準備上年現金紅利 交銀金融租賃有限責任公司6,0006,000交銀國際信託有限公司3,4003,400交銀施羅德基金管理有限公司13013065交銀康聯人壽保險有限公司1,0531,053交銀國際控股有限公司1,7591,759中國交銀保險有限公司342342大邑交銀興民村鎮銀行有限責任公司37377浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司7777新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司4949青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司7777交通銀行 （英國） 有限公司6

584、44644其他長期股權投資18718720 合計13,75513,7552072 (b) 主要聯營企業2015年1月1日追加投資減少投資按權益法調整的淨利潤其他綜合收益調整其他權益變動本年現金紅利計提減值準備2015年12月31日 減值準備 西藏銀行股份 有限公司54772(96)523 2014年1月1日追加投資減少投資按權益法調整的淨利潤其他綜合收益調整其他權益變動上年現金紅利計提減值準備2014年12月31日 減值準備 西藏銀行股份 有限公司34490113547 本集團及本銀行於2015年12月31日持有的長期股權投資之被投資單位向本集團及本銀行轉移資金的能力未受到限制 。188交 通

585、 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）13 投資性房地產本集團房屋及建築物成本公允價值變動賬面價值 2015年1月1日7,0951817,276購置自用房地產轉入公允價值變動損益140140匯率影響1313 本年增加額153153處置轉為自用房地產(1,795)(1,795)匯率影響 本年減少額(1,795)(1,795) 2015年12月31日5,3003345,634 本銀行房屋及建築物成本公允價值變動賬面價值 2015年1月1日18181199購置自用房地產轉入公允價值

586、變動損益2121匯率影響1313 本年增加額3434處置轉為自用房地產匯率影響 本年減少額 2015年12月31日18215233 本集團的投資性房地產均為房屋建築物 ，採用公允價值核算 ，公允價值是以活躍市價為基準 ，並按特定資產性質 、地點或狀況的差異作出必要的調整 。本集團投資性房地產均未用於抵押 。189二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）13 投資性房地產（續）投資性房地產公允價值計量的層次分析如下：本集團2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合

587、計 房屋建築物5,6345,634 本銀行2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 房屋建築物233233 對於投資性房地產 ，本集團委託外部評估師對其公允價值進行評估 。所採用的方法主要包括租金收益模型和可比市場法等 。所使用的輸入值主要包括租金增長率 、資本化率和單位價格等 。14 固定資產本集團房屋及建築物電子設備交通工具器具及設備固定資產裝修合計 賬面原值2015年1月1日42,84916,14914,3865,7845,79784,965本年增加1,2692,31318,48092224923,233投資性房地產轉入1,7951,795其他轉入 （轉出）3,4515163,

588、967本年減少(89)(733)(16)(284)(263)(1,385) 2015年12月31日49,27517,72932,8506,4226,299112,575 累計折舊2015年1月1日10,43611,2181,1453,6122,32728,738本年計提1,6092,5501,0556526056,471本年減少(61)(629)(10)(250)(28)(978) 2015年12月31日11,98413,1392,1904,0142,90434,231 減值準備2015年1月1日本年計提22本年減少 2015年12月31日22 賬面價值2015年1月1日32,4134,931

589、13,2412,1723,47056,2272015年12月31日37,2914,59030,6582,4083,39578,342 190交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）14 固定資產（續）本年折舊額為人民幣6,471百萬元 。本年由在建工程轉入固定資產原價為人民幣3,967百萬元 。2015年12月31日 ，本集團經營租出的飛行設備及船舶賬面淨值為人民幣30,582百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣12,370百萬元） 。本集團房屋及建築物電子設備交通

590、工具器具及設備固定資產裝修合計 賬面原值2014年1月1日36,48213,9558,0445,1184,82868,427上年增加1,7112,7806,38586449912,239轉入 （轉出）4,7735025,275上年減少(117)(586)(43)(198)(32)(976) 2014年12月31日42,84916,14914,3865,7845,79784,965 累計折舊2014年1月1日9,0849,8257383,0941,76824,509上年計提1,4201,8864436855845,018上年減少(68)(493)(36)(167)(25)(789) 2014年1

591、2月31日10,43611,2181,1453,6122,32728,738 賬面價值2014年1月1日27,3984,1307,3062,0243,06043,9182014年12月31日32,4134,93113,2412,1723,47056,227 上年折舊額為人民幣5,018百萬元 。上年由在建工程轉入固定資產原價為人民幣5,275百萬元 。191二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）14 固定資產（續）本銀行房屋及建築物電子設備交通工具器具及設備固定資產

592、裝修合計 賬面原值2015年1月1日42,07815,9607635,7655,49770,063本年增加5212,282159132493,980轉入 （轉出）3,3605143,874本年減少(23)(655)(16)(284)(42)(1,020) 2015年12月31日45,93617,5877626,3946,21876,897 累計折舊2015年1月1日10,19211,0815583,6022,31927,752本年計提1,4712,535886476035,344本年減少(8)(571)(11)(249)(28)(867) 2015年12月31日11,65513,0456354

593、,0002,89432,229 賬面價值2015年1月1日31,8864,8792052,1633,17842,3112015年12月31日34,2814,5421272,3943,32444,668 本年折舊額為人民幣5,344百萬元 。本年由在建工程轉入固定資產原價為人民幣3,874百萬元 。本銀行房屋及建築物電子設備交通工具器具及設備固定資產裝修合計 賬面原值2014年1月1日35,70713,7767455,1024,81560,145上年增加1,7112,759578592125,598轉入 （轉出）4,7735025,275上年減少(113)(575)(39)(196)(32)(9

594、55) 2014年12月31日42,07815,9607635,7655,49770,063 累計折舊2014年1月1日8,9209,6954693,0871,76323,934上年計提1,3401,8581256815824,586上年減少(68)(472)(36)(166)(26)(768) 2014年12月31日10,19211,0815583,6022,31927,752 賬面價值2014年1月1日26,7874,0812762,0153,05236,2112014年12月31日31,8864,8792052,1633,17842,311 上年折舊額為人民幣4,586百萬元 。上年由在

595、建工程轉入固定資產原價為人民幣5,275百萬元 。192交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）15 在建工程15.1 在建工程明細本集團2015年12月31日2014年12月31日賬面余額減值準備賬面淨值賬面余額減值準備賬面淨值 深圳分行新辦公大樓2,8322,8322,5172,517雲南省分行本部七彩 俊園辦公大樓773773重慶分行新辦公大樓774774722722山西省分行本部營業用房825825694694內蒙古分行本部辦公 大樓購置項目571571無錫分行本

596、部新營業用房662662562562張江數據處理中心 三期工程409409總行深圳研發中心辦公用房437437403403合肥金融服務中心 （一期） 工程424424317317汕頭分行龍光世紀大廈 辦公樓購置項目229229河北省分行新營業用房660660636636湖南省分行本部新營業 辦公用房583583其他4,870(16)4,8545,723(16)5,707 合計12,067(16)12,05113,556(16)13,540 本銀行2015年12月31日2014年12月31日賬面余額減值準備賬面淨值賬面余額減值準備賬面淨值 深圳分行新辦公大樓2,8322,8322,5172,51

597、7雲南省分行本部七彩 俊園辦公大樓773773重慶分行新辦公大樓774774722722山西省分行本部營業用房825825694694內蒙古分行本部辦公 大樓購置項目571571無錫分行本部新營業用房662662562562張江數據處理中心 三期工程409409總行深圳研發中心辦公用房437437403403合肥金融服務中心 （一期） 工程424424317317汕頭分行龍光世紀大廈 辦公樓購置項目229229河北省分行新營業用房660660636636湖南省分行本部新營業 辦公用房583583其他4,858(16)4,8425,638(16)5,622 合計12,055(16)12,0391

598、3,471(16)13,455 193二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）15 在建工程（續）15.2 重大在建工程變動情況（續）本集團預算數2014年12月31日本年增加額轉入固定資產其他減少工程投入佔預算比例資金來源2015年12月31日(%) 深圳分行新辦公大樓3,1862,51731589.00自有2,832雲南省分行本部七彩俊園辦公 大樓954773106(879)92.00自有重慶分行新辦公大樓8707225289.00自有774山西省分行本部營業用房

599、91469413190.00自有825內蒙古分行本部辦公大樓購置 項目59457118(589)99.00自有無錫分行本部新營業用房79256210084.00自有662張江數據處理中心三期工程73340924(433)59.00自有總行深圳研發中心辦公用房4594033495.00自有437合肥金融服務中心 （一期） 工程1,36431710731.00自有424汕頭分行龍光世紀大廈辦公樓 購置項目24522916(245)100.00自有河北省分行新營業用房6966362495.00自有660湖南省分行本部新營業辦公 用房78658374.00自有583其他5,723968(1,821)自

600、有4,870 合計13,5562,478(3,967)12,067 194交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）15 在建工程（續）15.2 重大在建工程變動情況（續）本銀行預算數2014年12月31日本年增加額轉入固定資產其他減少工程投入佔預算比例資金來源2015年12月31日(%) 深圳分行新辦公大樓3,1862,51731589.00自有2,832雲南省分行本部七彩俊園辦公 大樓954773106(879)92.00自有重慶分行新辦公大樓8707225289.00

601、自有774山西省分行本部營業用房91469413190.00自有825內蒙古分行本部辦公大樓購置 項目59457118(589)99.00自有無錫分行本部新營業用房79256210084.00自有662張江數據處理中心三期工程73340924(433)59.00自有總行深圳研發中心辦公用房4594033495.00自有437合肥金融服務中心 （一期） 工程1,36431710731.00自有424汕頭分行龍光世紀大廈辦公樓 購置項目24522916(245)100.00自有河北省分行新營業用房6966362495.00自有660湖南省分行本部新營業辦公 用房78658374.00自有583其他

602、5,638948(1,728)自有4,858 合計13,4712,458(3,874)12,055 在建工程減值準備變動如下：本集團2014年12月31日本年增加本年減少2015年12月31日計提原因 太原分行府東街96號1616長時間停建 195二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）16 無形資產本集團計算機軟件土地使用權合計 賬面原值2015年1月1日1,8781,2613,139本年增加64922671本年減少(394)(394) 2015年12月31日2,1

603、331,2833,416 累計攤銷2015年1月1日1,0893431,432本年計提26840308本年減少(383)(383) 2015年12月31日9743831,357 賬面價值2015年1月1日7899181,7072015年12月31日1,1599002,059 本年攤銷額為人民幣308百萬元 。本集團計算機軟件土地使用權合計 賬面原值2014年1月1日2,1091,0223,131上年增加364266630上年減少(595)(27)(622) 2014年12月31日1,8781,2613,139 累計攤銷2014年1月1日1,3393311,670上年計提26337300上年減少

604、(513)(25)(538) 2014年12月31日1,0893431,432 賬面價值2014年1月1日7706911,4612014年12月31日7899181,707 上年攤銷額為人民幣300百萬元 。196交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）16 無形資產（續）本銀行計算機軟件土地使用權合計 賬面原值2015年1月1日1,7961,2613,057本年增加62722649轉入 （轉出）本年減少(394)(394) 2015年12月31日2,0291,2833,

605、312 累計攤銷2015年1月1日1,0343431,377本年計提25740297本年減少(383)(383) 2015年12月31日9083831,291 賬面價值2015年1月1日7629181,6802015年12月31日1,1219002,021 本年攤銷額為人民幣297百萬元 。本銀行計算機軟件土地使用權合計 賬面原值2014年1月1日2,0341,0223,056上年增加357266623轉入 （轉出）上年減少(595)(27)(622) 2014年12月31日1,7961,2613,057 累計攤銷2014年1月1日1,2983311,629上年計提24437281上年減少(5

606、08)(25)(533) 2014年1月1日1,0343431,377 賬面價值2014年1月1日7366911,4272014年12月31日7629181,680 上年攤銷額為人民幣281百萬元 。197二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）17 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債17.1 已確認的未經抵銷的遞延所得稅資產和負債本集團2015年12月31日2014年12月31日可抵扣（應納稅）暫時性差異遞延所得稅資產 （負債）可抵扣（應納稅）暫時性差異遞延所得稅資產

607、（負債） 遞延所得稅資產資產減值準備45,11811,27937,2999,348未稅前抵扣的資產核銷20,4415,11019,9474,987可供出售金融資產公允價值 變動325104768192衍生金融工具公允價值變動33,1648,33410,0742,534預計負債46311627970尚未支付的退休福利443111472118其他4,2621,0667,9701,999 小計104,21626,12076,80919,248 其中：預計於1年內 （含1年） 轉回的金額13,7266,489 預計於1年後轉回的金額12,39412,759 26,12019,248 遞延所得稅負債可供

608、出售金融資產公允價值 變動(2,580)(659)(1,548)(387)投資性房地產公允價值變動(321)(77)(181)(45)衍生金融資產公允價值變動(34,310)(8,607)(10,650)(2,664)其他(844)(212)(428)(107) 小計(38,055)(9,555)(12,807)(3,203) 其中：預計於1年內 （含1年） 轉回的金額(8,911)(2,677) 預計於1年後轉回的金額(644)(526) (9,555)(3,203) 淨額66,16116,56564,00216,045 198交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）201

609、5年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）17 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（續）17.1 已確認的未經抵銷的遞延所得稅資產和負債（續）本銀行2015年12月31日2014年12月31日可抵扣（應納稅）暫時性差異遞延所得稅資產 （負債）可抵扣（應納稅）暫時性差異遞延所得稅資產 （負債） 遞延所得稅資產資產減值準備43,57410,89336,4819,144未稅前抵扣的資產核銷20,4415,11019,9474,987可供出售金融資產公允價值 變動323103763191衍生金融工具公允價值變動33,1548,33210,0692,

610、532預計負債46311627970尚未支付的退休福利443111472118其他3,7859476,9371,742 小計102,18325,61274,94818,784 其中：預計於1年內 （含1年） 轉回的金額13,6056,232 預計於1年後轉回的金額12,00712,552 25,61218,784 遞延所得稅負債可供出售金融資產公允價值 變動(1,878)(471)(726)(182)投資性房地產公允價值變動(202)(50)(181)(45)衍生金融資產公允價值變動(34,240)(8,589)(10,650)(2,662)其他(901)(225)(364)(91) 小計(3

611、7,221)(9,335)(11,921)(2,980) 其中：預計於1年內 （含1年） 轉回的金額(8,906)(2,659) 預計於1年後轉回的金額(429)(321) (9,335)(2,980) 淨額64,96216,27763,02715,804 本銀行境內分支機構匯總納稅 ，相關遞延所得稅資產與遞延所得稅負債進行了抵銷 ，以淨額列示；境外分行亦分別作為納稅主體 ，將其同一分行的相關遞延所得稅資產與遞延所得稅負債進行抵銷 ，以淨額列示 。當某一境外分行出現遞延所得稅淨資產淨負債時 ，不與境內分行和其他境外分行遞延所得稅淨負債淨資產進行抵銷 。本銀行境內外子公司分別作為納稅主體 ，將其

612、同一公司的相關遞延所得稅資產與遞延所得稅負債進行抵銷 ，以淨額列示 。199二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）17 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債（續）17.1 已確認的未經抵銷的遞延所得稅資產和負債（續）本集團2015年度2014年度 年初淨額16,04517,206其中：遞延所得稅資產19,24817,312 遞延所得稅負債(3,203)(106) 本年計入所得稅費用的遞延所得稅淨變動數（附註四(49)）858668本年計入其他綜合收益的遞延所得稅淨變動數（

613、附註四(50)）(338)(1,829) 年末淨額16,56516,045 其中：遞延所得稅資產26,12019,248 遞延所得稅負債(9,555)(3,203) 本銀行2015年度2014年度 年初淨額15,80416,992其中：遞延所得稅資產18,78417,076 遞延所得稅負債(2,980)(84) 本年計入所得稅費用的遞延所得稅淨變動數（附註四(49)）840465本年計入其他綜合收益的遞延所得稅淨變動數（附註四(50)）(367)(1,653) 年末淨額16,27715,804 其中：遞延所得稅資產25,61218,784 遞延所得稅負債(9,335)(2,980) 17.2

614、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的抵銷2015年12月31日 ，本集團抵銷的遞延所得稅資產負債為人民幣9,436百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣3,171百萬元） ；本銀行抵銷的遞延所得稅資產負債為人民幣9,322百萬元（2014年12月31日：人民幣2,964百萬元） 。根據對未來經營的預期 ，本集團認為在未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異 ，因此確認相關遞延所得稅資產 。200交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）18 其他資產本集

615、團2015年12月31日2014年12月31日 其他應收款(1)11,61217,436預付賬款7,0945,026長期待攤費用1,0221,058存出保證金2,3173,314抵債資產(2)787456商譽(3)351322應收融資租賃款(4)111,53799,130待處理資產(5)3234貴金屬2,3332,508 合計137,085129,284 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 其他應收款(1)7,57414,698預付賬款715466長期待攤費用9731,025存出保證金2,2573,314抵債資產(2)787456待處理資產(5)3234貴金屬2,3332,50

616、8 合計14,67122,501 (1) 其他應收款按賬齡列示如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日金額比例壞賬準備賬面價值金額比例壞賬準備賬面價值(%)(%) 1年以內10,88488.89(67)10,81716,41189.62(102)16,3091-2年6325.16(93)5395192.83(16)5032-3年360.30(8)28560.31(8)483年以上6925.65(464)2281,3257.24(749)576 合計12,244100.00(632)11,61218,311100.00(875)17,436 201二 零 一 五 年 年 度 報

617、告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）18 其他資產（續）(1) 其他應收款（續）本銀行2015年12月31日2014年12月31日金額比例壞賬準備賬面價值金額比例壞賬準備賬面價值(%)(%) 1年以內7,47691.11(67)7,40914,14190.80(102)14,0391-2年1852.25(93)92790.51(16)632-3年340.41(8)26290.19(8)213年以上5116.23(464)471,3248.50(749)575 合計8,206100.00(632)

618、7,57415,573100.00(875)14,698 賬齡為3年以上的其他應收款主要為以前年度形成 、至今尚未收回的各類非業務性掛賬款項 ，如對外暫付款項 、已支付但尚未結案處理的訴訟費以及在結案前掛賬的本集團涉案資金等 。壞賬準備變動情況參見附註四 、19。按性質列示如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日金額壞賬準備賬面價值金額壞賬準備賬面價值 暫付款項3,6113,61110,13010,130墊付款項1,049(632)4171,282(875)407應收金融交易結算款8688684,4344,434其他6,7166,7162,4652,465 合計12,244(6

619、32)11,61218,311(875)17,436 本銀行2015年12月31日2014年12月31日金額壞賬準備賬面價值金額壞賬準備賬面價值 暫付款項3,0053,0057,4457,445墊付款項963(632)3311,271(875)396應收金融交易結算款8688684,4344,434其他3,3703,3702,4232,423 合計8,206(632)7,57415,573(875)14,698 暫付款項主要用於核算本集團辦理業務過程中發生的應收未收款項 。墊付款項主要為各類非業務性墊款 ，如對外暫借款項 、已支付但尚未結案處理的訴訟費以及在結案前掛賬的涉案資金等 。202交

620、通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）18 其他資產（續）(2) 抵債資產本集團及本銀行2015年12月31日2014年12月31日 房屋及建築物756407土地使用權154139機器設備其他1527 抵債資產原值合計925573減：抵債資產跌價準備(138)(117) 抵債資產淨值787456 本集團及本銀行本年累計處置抵債資產原值合計人民幣107百萬元 ，上年累計處置抵債資產原值合計人民幣89百萬元 。本銀行將按 銀行抵債資產管理辦法 （財金200553號） 的規定繼續

621、處置抵債資產 。抵債資產跌價準備變動情況參見附註四 、19。(3) 商譽本集團2014年12月31日本年增加本年減少2015年12月31日 交銀國際信託有限公司200200交銀康聯人壽保險有限公司122122其他2929 合計32229351 本集團於2007年9月收購湖北省國際信託投資有限公司 （收購後該公司更名為交銀國際信託有限公司） ，出資人民幣1,220百萬元取得其85%的股權 。購買日 ，本集團將合併成本與本集團按股權比例享有該公司可辨認淨資產之公允價值的差額確認為商譽 ，計人民幣200百萬元 。本集團於2010年1月收購中保康聯人壽保險有限公司 （收購後該公司更名為交銀康聯人壽保險

622、有限公司） ，出資人民幣196百萬元取得其51%的股權 。購買日 ，本集團將合併成本與本集團按股權比例享有該公司可辨認淨資產之公允價值的差額確認為商譽 ，計人民幣122百萬元 。2015年12月31日 ，本集團根據子公司預期的未來盈利及同類金融企業的股權交易價格情況 ，對該商譽進行了減值測試 ，未發現該商譽存在減值情況 。203二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）18 其他資產（續）(4) 應收金融租賃款本集團2015年12月31日2014年12月31日 應收融資

623、租賃款113,778100,810減：壞賬準備(2,241)(1,680) 應收融資租賃款淨值111,53799,130 本集團2015年12月31日2014年12月31日 資產負債表日後第1年34,45929,554資產負債表日後第2年28,81526,350資產負債表日後第3年22,38121,826以後年度42,31638,605 最低租賃收款額合計127,971116,335未實現融資收益(14,193)(15,525) 應收融資租賃款113,778100,810其中：1年內到期的應收融資租賃款30,23724,887 1年後到期的應收融資租賃款83,54175,923 壞賬準備變動情

624、況參見附註四 、19。(5) 待處理財產本集團2015年12月31日2014年12月31日 待處理資產原值3739減：待處理資產減值準備(5)(5) 待處理資產淨值3234 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 待處理資產原值3739減：待處理資產減值準備(5)(5) 待處理資產淨值3234 待處理資產減值準備變動情況參見附註四 、19。204交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）19 資產減值準備本集團2015年度年初數本年計提本年轉入（轉出）本年轉回本

625、年核銷核銷後收回匯率影響年末數 貸款損失準備發放貸款和墊款76,94828,993(1,971)(1,833)(15,268)5006987,438可供出售金融資產減值準備1,1153961(15)321,232應收款項類投資減值準備2,006800(27)122,791持有至到期投資減值準備339339固定資產減值準備22在建工程減值準備1616壞賬準備其他應收款87510659(124)(287)3632壞賬準備應收融資租賃款1,680569(11)32,241抵債資產跌價準備11771(4)(10)(36)138待處理資產減值準備52(2)5 合計82,76230,921(1,855)(

626、2,007)(15,606)50311694,834 本集團2014年度年初數本年計提本年轉入（轉出）本年轉回本年核銷核銷後收回匯率影響年末數 貸款損失準備發放貸款和墊款73,30521,955(1,502)(1,516)(15,811)4417676,948可供出售金融資產減值準備1,24812(131)(36)221,115應收款項類投資減值準備351,995(24)2,006在建工程減值準備24(8)16壞賬準備其他應收款782200(2)(105)875壞賬準備應收融資租賃款1,4062741,680抵債資產跌價準備16053(48)(48)117待處理資產減值準備95(4)(5)5

627、合計76,96924,494(1,635)(1,628)(15,977)4419882,762 205二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）19 資產減值準備（續）本銀行2015年度年初數本年計提本年轉入（轉出）本年轉回本年核銷核銷後收回匯率影響年末數 貸款損失準備發放貸款和墊款76,46828,891(1,955)(1,833)(15,225)5005486,900可供出售金融資產減值準備1,0293961(15)501,164應收款項類投資減值準備1,90280

628、0(5)82,705持有至到期投資減值準備339339在建工程減值準備1616壞賬準備其他應收款87510659(124)(287)3632抵債資產跌價準備11771(4)(10)(36)138待處理資產減值準備52(2)5 合計80,41230,248(1,839)(1,974)(15,563)50311291,899 本銀行2014年度年初數本年計提本年轉入（轉出）本年轉回本年核銷核銷後收回匯率影響年末數 貸款損失準備發放貸款和墊款73,12621,655(1,493)(1,516)(15,811)4416676,468可供出售金融資產減值準備1,153(110)(36)221,029應收

629、款項類投資減值準備1,9021,902長期股權投資減值準備2020在建工程減值準備24(8)16壞賬準備其他應收款782200(2)(105)875抵債資產跌價準備16052(48)(47)117待處理資產減值準備95(4)(5)5 合計75,27423,814(1,605)(1,604)(15,976)4418880,432 20 同業及其他金融機構存放款項本集團2015年12月31日2014年12月31日 同業存放款項 境內同業存放款項346,359326,511 境外同業存放款項10,96333,986其他金融機構存放款項 境內其他金融機構存放款項856,888661,540 合計1,2

630、14,2101,022,037 206交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）20 同業及其他金融機構存放款項（續）本銀行2015年12月31日2014年12月31日 同業存放款項 境內同業存放款項350,093327,203 境外同業存放款項10,94433,986其他金融機構存放款項 境內其他金融機構存放款項856,883663,088 合計1,217,9201,024,277 21 拆入資金本集團2015年12月31日2014年12月31日 同業拆入款項 境內同業拆

631、入款項133,399126,904 境外同業拆入款項108,44586,092 合計241,844212,996 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 同業拆入款項 境內同業拆入款項56,86051,330 境外同業拆入款項103,17486,286 合計160,034137,616 22 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債本集團及本銀行2015年12月31日2014年12月31日 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 可轉讓存款證11,88513,402交易性金融負債 沽空交易用證券頭寸1,8015,347 與貴金屬相關的金融負債15,6119,757

632、合計29,29728,506 截至2015年12月31日止年度及2014年12月31日止年度 ，本集團及本銀行指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值並未發生由本集團及本銀行信用風險變化導致的重大變動 。207二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）23 賣出回購金融資產款本集團2015年12月31日2014年12月31日 證券49,86589,573 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 證券48,03088,044 24 客戶存款

633、本集團2015年12月31日2014年12月31日 活期存款 公司1,433,7731,395,657 個人594,704542,124定期存款 （含通知存款） 公司1,596,6351,270,614 個人855,903815,778其他存款3,7995,495 合計4,484,8144,029,668 包括：保證金存款395,379494,860 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 活期存款 公司1,432,5231,395,012 個人594,196541,682定期存款 （含通知存款） 公司1,595,6081,269,766 個人853,726814,777其他存款3

634、,7995,493 合計4,479,8524,026,730 包括：保證金存款395,088494,454 25 已發行存款證已發行存款證由境內行 、台北分行 、香港分行 、紐約分行 、東京分行 、新加坡分行 、法蘭克福分行 、悉尼分行發行 ，按攤余成本計量 。208交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）26 應付職工薪酬本集團2014年12月31日本年增加本年減少2015年12月31日 一 、 短期薪酬 工資 、獎金 、津貼和補貼4,82417,625(16,477)

635、5,972 職工福利費648(647)1 住房補貼487282(278)491 工會經費和職工教育經費194557(544)207 社會保險費311,447(1,460)18 其中：醫療保險251,317(1,324)18 生育 、工傷保險6130(136) 住房公積金301,524(1,549)5 其他33283(296)20二 、內退福利 內退福利47(10)37三 、離職後福利 設定提存計劃 （附註四(56(1)）453,050(3,018)77 其中：養老保險382,217(2,221)34 失業保險7140(144)3 企業年金693(653)40 設定受益計劃 （附註四(56(2)

636、）47217(46)443 其中：補充養老47217(46)443 合計6,16325,423(24,315)7,271 註： 剔除2015年度津補貼賬務一次性調整等因素後的工資同比增幅為0.61% 。209二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）26 應付職工薪酬（續）本銀行2014年12月31日本年增加本年減少 2015年12月31日 一 、短期薪酬 工資 、獎金 、津貼和補貼4,40316,535(15,645)5,293 職工福利費609(609) 住房補貼4

637、87278(274)491 工會經費和職工教育經費186535(525)196 社會保險費191,409(1,411)17 其中：醫療保險161,283(1,282)17 生育 、工傷保險3126(129) 住房公積金61,477(1,479)4 其他33246(277)2二 、內退福利 內退福利47(10)37三 、離職後福利 設定提存計劃 （附註四(56(1)）342,974(2,987)21 其中：養老保險302,159(2,170)19 失業保險4137(139)2 企業年金678(678) 設定受益計劃 （附註四(56(2)）47217(46)443 其中：補充養老47217(46)

638、443 合計5,68724,070(23,253)6,504 上述應付職工薪酬中工資 、獎金 、津貼和補貼及住房補貼 、退休福利及其他社會保障等根據相關法律法規及本集團制度規定的時限安排發放或繳納 。210交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）27 應交稅費本集團2015年12月31日2014年12月31日 企業所得稅8,6047,852營業稅3,0323,002城市維護建設稅及其他1,148336 合計12,78411,190 本銀行2015年12月31日2014年1

639、2月31日 企業所得稅7,8697,637營業稅2,9382,953城市維護建設稅及其他1,063195 合計11,87010,785 28 應付利息本集團2015年12月31日2014年12月31日 應付存款及同業往來利息71,30068,331應付發行債券及存款證利息3,1092,561 合計74,40970,892 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 應付存款及同業往來利息70,84867,697應付發行債券及存款證利息2,9312,560 合計73,77970,257 29 預計負債本集團及本銀行2014年12月31日本年增加本年減少匯率影響2015年12月31日 未決

640、訴訟損失191203(25)369其他88694 合計279203(25)6463 211二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）30 應付債券本集團2015年12月31日2014年12月31日 以攤余成本計量： 次級債券30.155,44855,500 二級資本債30.239,21538,930 普通債券 本銀行30.346,70017,000 子公司30.316,10310,706以公允價值計量： 普通債券30.312,6407,411 小計170,106129,

641、547 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 以攤余成本計量： 次級債券30.155,50055,500 二級資本債30.239,21538,930 普通債券46,70017,000以公允價值計量： 普通債券30.312,6407,411 小計154,055118,841 註： 以公允價值計量的應付債券是本銀行香港分行為消除由於該應付債券和與之相關的交易性金融資產的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況 ，將該應付債券指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的應付債券 。212交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日

642、止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）30 應付債券（續）30.1 次級債券次級債券詳細信息列示如下：本集團2015年12月31日應計利息 幣種發行地利率面值發行日期債券期限註釋 發行金額期初數 本年計提 本年支付期末數 期末余額 期初余額（原幣） 07交行01人民幣中國4.13%16,0002007/03/0615年(a) 16,000540661(660)54116,00016,00009交行02人民幣中國4.00%13,5002009/07/0115年(b) 13,500267540(540)26713,50013,50011交行01人民幣中

643、國5.75%26,0002011/10/2115年(c) 26,0003831,380(1,489)27425,94826,000 合計1,1902,581(2,689)1,08255,44855,500 (a) 本集團可選擇於2017年3月8日贖回這些債券 ，如果不行使贖回權 ，則自2017年3月8日起的5年期間 ，債券的票面利率增加至7.13% 。(b) 本集團可選擇於2019年7月3日贖回這些債券 ，如果不行使贖回權 ，則自2019年7月3日起的5年期間 ，債券的票面利率增加至7.00% 。(c) 本集團可選擇於2021年10月24日贖回這些債券 ，本債券為固定利率債券 ，利率為5.75

644、% 。30.2 二級資本債券二級資本債券詳細信息列示如下：本集團2015年12月31日應計利息 幣種發行地利率面值發行日期債券期限註釋 發行金額期初數 本年計提 本年支付期末數 期末余額 期初余額（原幣） 14交行01人民幣中國5.80%28,0002014/08/1810年(a) 28,0006091,624(1,642)59127,97427,96614交行美元美元香港4.50%1,2002014/10/0310年(b)7,59083349(344)887,7277,27414交行歐元歐元香港3.625%5002014/10/0312年(c)3,55434128(130)323,5143,

645、690 合計7262,101(2,116)71139,21538,930 (a) 在行使贖回權後本集團的資本水平仍滿足中國銀監會規定的監管資本要求情況下 ，經中國銀監會事先批准 ，本集團可以選擇在該債券第5個計息年度結束後第一日 ，即2019年8月19日 ，按面值一次性部分或全部贖回該債券 。(b) 本集團可選擇於2019年10月3日一次性全部贖回該債券 。如果不行使發行人贖回權 ，則自2019年10月3日按當時5年期美國國債利率加上初始息差285基點後重新調整利率 。(c) 本集團可選擇於2021年10月3日一次性全部贖回該債券 。如果不行使發行人贖回權 ，則自2021年10月3日按當時5年

646、期歐元掉期中值加上初始息差300基點後重新調整利率 。上述債券具有二級資本工具的減記特征 ，當發生發行文件中約定的監管觸發事件時 ，本銀行有權對該債券的本金進行全額減記 ，任何尚未支付的累積應付利息亦將不再支付 。上述次級債按規定計入二級資本 ，不設立任何擔保 ，不用於彌補本集團日常經營損失 。213二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）30 應付債券（續）30.3 普通債券以攤余成本計量的普通債券詳細信息列示如下：本集團2015年12月31日應計利息 幣種發行地利

647、率面值發行日期債券期限 發行金額期初數 本年計提 本年支付期末數 期末余額 期初余額（原幣） 本銀行13交行01人民幣中國4.37%10,0002013/07/265年10,000185437(437)18510,00010,00014香港2年期票據人民幣香港3.30%1,5002014/03/212年1,5001449(49)141,5001,50012香港債B部分人民幣香港3.10%3002012/03/083年3008(8)30015交通銀行債人民幣中國3.45%30,0002015/12/175年30,000262630,00013台灣債A部分人民幣台灣3.40%8002013/12/

648、103年800235(35)280080013台灣債B部分人民幣台灣3.70%4002013/12/105年400119(19)140040014寶島債A部分人民幣台灣3.45%1,0002014/06/233年1,000121(21)11,0001,00014寶島債B部分人民幣台灣3.85%5002014/06/235年50042(42)50050014寶島債C部分人民幣台灣4.15%5002014/06/237年500120(20)1500500P14JHTP1A人民幣台灣3.30%2002014/12/042年20017(8)200200P14JHTP1B人民幣台灣3.75%900201

649、4/12/045年900334(35)2900900P14JHTP1C人民幣台灣3.90%7002014/12/047年700227(27)2700700P14JHTP1D人民幣台灣4.00%2002014/12/0410年20018(9)200200 小計219725(710)23446,70017,000子公司13蔚藍星軌債美元香港3.75%5002013/03/0610年3,24747110(110)473,2383,05514蔚藍星軌債美元香港3.375%5002014/04/255年3,24723130(130)233,2463,0545年期中期票據美元香港3.125%3852015

650、/08/185年2,50038382,5003年期中期票據歐元盧森堡3M Euribor +1.15%1002015/08/183年70070014交銀租賃01人民幣中國6.10%2002014/01/173年2001212(12)1215020014交銀租賃02人民幣中國5.20%3,8002014/07/173年3,80090198(198)902,8503,80014交銀租賃資產支持證券人民幣中國5.20%-6.40%6642014/09/193年664327(29)121959715交銀租賃債人民幣中國3.80%4,0002015/10/163年4,00030303,200 小計175

651、545(479)24116,10310,706合計3941,270(1,189)47562,80327,706 214交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）30 應付債券（續）30.3 普通債券（續）以公允價值計量的普通債券詳細信息列示如下：本集團2015年12月31日應計利息 幣種發行地利率面值發行日期債券期限 發行金額期初數 本年計提 本年支付期末數 攤余成本期末公允價值期初公允價值（原幣） 14香港中期票據美元香港2.125%7002014/01/153年4,54

652、64197(94)444,5394,5704,31114香港私募債港幣香港4.00%5002014/02/147年419517(16)641543441514香港私募債02港幣香港3.20%3502014/04/025年29329(9)229330028614瑞郎債瑞士法郎香港0.875%3002014/06/263年1,921917(17)91,9662,0021,93514新元債新加坡元香港2.10%1002014/07/243年459410(10)446045646415香港中期票據美元香港2.50%7502015/01/163年4,870117(61)564,8584,878 合計61

653、267(207)12112,53112,6407,411 31 其他負債本集團2015年12月31日2014年12月31日 其他應付款(1)57,43149,648轉貸款資金2,7361,814保險合同準備金6,6564,657應付股利(2)6361其他7,4535,287 合計74,33961,467 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 其他應付款(1)40,22237,925轉貸款資金2,7361,814應付股利(2)6361其他7,3722,843 合計50,39342,643 215二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年

654、度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）31 其他負債（續）(1) 其他應付款本集團2015年12月31日2014年12月31日 暫收款項26,05620,670融資租賃保證金8,6527,488預收款項2,9761,504應付金融交易結算款4,5502其他15,19719,984 合計57,43149,648 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 暫收款項26,02319,301應付金融交易結算款1,0322其他13,16718,622 合計40,22237,925 暫收款項用於核算本集團在辦理業務過程中發生的應付 、暫收的款項 。其他主

655、要包括本集團應付工程款 、代收電子匯劃費等其他應付的款項 。(2) 應付股利應付股利為股東尚未領取的以前年度部分股利 。32 股本本銀行實收股本為人民幣74,263百萬元 ，每股面值人民幣1元 ，股份種類及其結構如下：本集團及本銀行本年變動數（以百萬計）2014年12月31日股份轉換非公開發行2015年12月31日 有限售條件的股份 人民幣普通股 （A股）6,542(6,542) 境外上市外資股 （H股） 有限售條件的股份合計6,542(6,542) 無限售條件的股份 人民幣普通股 （A股）32,7096,54239,251 境外上市外資股 （H股）35,01235,012 無限售條件的股份合

656、計67,7216,54274,263 股份總數74,26374,263 216交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）33 其他權益工具33.1 期末發行在外的優先股情況表發行在外金融工具發行時間會計分類初始股息率發行價格數量原幣 折合人民幣到期日轉股條件轉換情況（股） （百萬元） （百萬元） 美元優先股2015-07-29權益工具5.00% 20美元股122,500,0002,45014,982無到期日強制轉股 未發生轉換 減：發行費用(58) 賬面價值14,924 3

657、3.2 主要條款(1) 股息及股息的設定機制境外優先股將以其發行價格 ，按下述相關股息率計息：(i) 自發行日起 （含該日） 至第一個重置日止 （不含該日） ，按年息率5.00%計息；以及(ii) 此後 ，股息率每5年調整一次 ，調整參考待償期為5年的美國國債到期收益率 ，並包括3.344%的固定溢價 。本銀行宣派和支付優先股股息由本行董事會根據股東大會授權決定 。本次境外優先股採取非累積股息支付方式 ，即未向優先股股東足額派發的股息的差額部分 ，不累積到下一計息年度 。本次境外優先股的股東按照約定的股息率分配股息後 ，不再與普通股股東一起參加剩余利潤分配 。在確保資本充足率滿足監管法規要求的

658、前提下 ，本銀行在依法彌補虧損 、提取法定公積金和一般準備後 ，有可分配稅後利潤的情況下 ，可以向境外優先股股東分配股息；本次發行的境外優先股股東優先於普通股股東分配股息 。本銀行以美元支付本次境外優先股股息 ，計息本金為屆時已發行且存續的本次相應期次境外美元優先股總金額 （即境外優先股發行價格與屆時已發行且存續的境外優先股股數的乘積） 。本次境外優先股採用每年付息一次的方式 。(2) 股息發放條件儘管條件中還有任何其他規定 ，本銀行在任何股息支付日分配任何股息的先決條件是：(i) 本銀行在彌補以往年度虧損 、提取法定公積金和一般準備後 ，有可分配稅後利潤 （可分配稅後利潤依據按中國企業會計準

659、則或國際財務報告準則編製的本銀行經審計財務報表中的本銀行未分配利潤 ，且以較低數額為準） 。(ii) 本銀行相關資本充足率滿足資本管理辦法的規定及其他適用監管要求 。217二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）33 其他權益工具（續）33.2 主要條款（續）(2) 股息發放條件（續）此外 ，在任何情況下 ，經本銀行股東大會審議通過相關決議後 ，本銀行有權以條件載明的方式取消全部或任何部分股息 。本銀行可以自由支配取消的股息 ，將所獲資金用於償付其他到期債務 。依照條

660、件取消任何股息 ，在任何情況下 ，不構成本銀行違約 。股息支付方式為非累積 ，境外優先股股東在清盤或其他情形下 ，均無權獲得已被取消的股息 。(3) 股息制動機制如果本銀行選擇取消全部或部分股息 （但非因根據條件基於觸發事件的發生而導致取消股息） ，該等境外優先股股息的取消 （全部或部分） 均應經本銀行股東大會決議通過 。本銀行承諾任何取消境外優先股股息 （全部或部分） 的股東大會決議將為同等償還順序股息取消決議 ，並承諾不會於股東大會僅提出取消任何境外優先股股息的決議而不提出同等償還順序股息取消決議 。如果在任何股息支付日 ，按照條件將派發的股息因條件所載明的規定或其他原因 （但非因根據條件

661、基於觸發事件的發生而導致取消股息） 而未全額發放 ，本銀行不得向任何普通股或償還順序排於或明確說明排於境外優先股之後的任何其他類別股份或義務以現金支付任何分配額 、股息或其他現金款項 ，並且本銀行應促使任何普通股或償還順序排於或明確說明排於境外優先股之後的任何其他類別股份或義務不被派發任何現金分配額 、現金股息或其他現金款項 。上述行為均將持續 ，除非或直至下述事件中較早發生者之時點：(i) 已全額向境外優先股股東支付已計劃在此後任一股息支付日派發的股息 ，或(ii) 境外優先股全額贖回或購買後註銷 ，或者境外優先股按照清算優先金額全額轉股 。(4) 清償順序及清算方法當發生清盤時 ，境外優先

662、股股東的償還順序將如下：在本銀行所有債務 （包括次級性債務） 以及本銀行發行或擔保的 、在明文規定在境外優先股之前的義務的償還順序之後；所有境外優先股股東償還順序相同 ，彼此之間不存在優先性 ，並與具有同等償還順序的義務持有人的償還順序相同；以及在普通股持有人之前 。當發生清盤時 ，在按照條件的規定進行分配後 ，本銀行的任何剩余資產應用於償還境外優先股股東主張的索償 ，境外優先股股東應在所有方面與具有同等償還順序的義務（為明確起見 ，具有同等償還順序的義務包括境內優先股以及其他本銀行不時向中國境外投資者發行的境外優先股） 的持有人平等分享 ，且分配順序在普通股持有人之前 。218交 通 銀 行

663、 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）33 其他權益工具（續）33.2 主要條款（續）(5) 強制轉股條件如果發生其他一級資本工具觸發事件或無法生存觸發事件 ，本銀行應 （在報告中國銀監會並獲得其批准後但無需獲得境外優先股股東或普通股持有人同意的情況下） ：(i) 取消截至轉股日 （包含該日） 為止應計的未派發的 、與相關損失吸收金額有關的任何股息；及(ii) 於轉股日將全部或部分境外優先股不可撤銷的 、強制性的轉換為相應數量的H股 ，該等H股的數量等於相關持有人持有的境外優先股所對

664、應的損失吸收金額（按照1.00美元兌港幣7.7555元的固定匯率兌換為港幣） 除以有效的轉股價格向下取整至最接近的H股整數數量 （在適用法律法規允許的範圍內） ，轉股而產生的不足一股H股的任何非整股將不會予以發行 ，且不會通過任何現金付款或其他調整作出替代 。(6) 贖回條款在取得中國銀監會批准並滿足贖回前提條件的前提下 ，本銀行有權在提前至少30天 ，不超過60天的時間內通知境外優先股股東和財務代理後 ，在第一個重置日以及後續任何股息支付日贖回全部或部分境外優先股 。境外優先股的贖回價格總額等於該境外優先股的清算優先金額加上自前一股息支付日 （含該日） 起至計劃贖回日 （不含該日） 為止的期

665、間的任何已宣佈但未支付的應計股息 。33.3 發行在外的優先股變動情況表本集團本年變動數美元優先股2015年1月1日本期增加本期減少2015年12月31日 數量 （股）122,500,000122,500,000 折合人民幣 （百萬元）14,92414,924 33.4 歸屬於權益工具持有者的相關信息2015年12月31日2014年12月31日 歸屬於母公司股東的權益534,885471,055 歸屬於母公司普通股持有者的權益519,961471,055 歸屬於母公司其他權益持有者的權益14,982 歸屬於少數股東的權益3,2072,550 歸屬於普通股少數股東的權益3,2072,550 歸屬

666、於少數股東其他權益工具持有者的權益 219二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）34 資本公積本集團2014年12月31日本年增加本年減少2015年12月31日 股本溢價112,769112,769財政部批准資產重估增值472472接受非現金資產捐贈1453148購買非控制性權益(29)(12)(41)聯營企業增資113(97)16其他26228 合計113,4965(109)113,392 本銀行2014年12月31日本年增加本年減少2015年12月31日 股本溢

667、價112,769112,769財政部批准資產重估增值472472接受非現金資產捐贈1453148聯營企業增資113(97)16其他26228 合計113,5255(97)113,433 35 盈余公積本集團2014年12月31日本年計提本年減少2015年12月31日 法定盈余公積37,5226,57644,098任意盈余公積105,24234,522139,764 合計142,76441,098183,862 本銀行2014年12月31日本年計提本年減少2015年12月31日 法定盈余公積36,9036,35543,258任意盈余公積105,24234,522139,764 合計142,145

668、40,877183,022 220交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）36 一般風險準備本集團2014年12月31日本年計提本年減少2015年12月31日 一般風險準備71,5494,10475,653 本銀行2014年12月31日本年計提本年減少2015年12月31日 一般風險準備69,3392,96072,299 本銀行根據 金融企業準備金計提管理辦法 （財金201220號） 的規定對承擔風險和損失的資產計提一般風險準備；本銀行部分子公司和境外分行亦根據當地監管要

669、求計提相應的一般風險準備 。37 未分配利潤本集團2015年度 年初未分配利潤71,825加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤66,528減：提取法定盈余公積6,578 提取任意盈余公積34,522 提取一般風險準備4,104 應付普通股股利20,051 年末未分配利潤73,098 本銀行2015年度 年初未分配利潤67,533加：本年歸屬於母公司股東的淨利潤63,574減：提取法定盈余公積6,357 提取任意盈余公積34,522 提取一般風險準備2,960 應付普通股股利20,051 年末未分配利潤67,217 (1) 提取法定盈余公積根據公司章程規定 ，本銀行按本年淨利潤的10%計提法定盈余公

670、積人民幣6,357百萬元 。當法定盈余公積累計額為註冊資本50%以上的 ，可不再提取 。221二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）37 未分配利潤（續）(2) 本年度已實施之利潤分配經2015年5月18日召開的2015年第一次臨時股東大會批准 ，本銀行提取一般風險準備人民幣2,960百萬元 ，提取任意盈余公積人民幣34,522百萬元；以於2014年12月31日的總股本74,263百萬股為基數 ，向本銀行登記在冊的A股普通股股東和H股普通股股東每股派發現金紅利人民幣

671、0.27元 （稅前） ，向全體普通股股東派發現金紅利共計人民幣20,051百萬元 。(3) 資產負債表日後決議的利潤分配情況根據董事會的提議 ，本銀行擬於2016年提取一般風險準備人民幣11,598百萬元；擬以截至2015年12月31日的總股本74,263百萬股為基數 ，向本銀行登記在冊的A股普通股股東和H股普通股股東每股派發現金紅利人民幣0.27元 （稅前） ，向全體普通股股東派發現金紅利共計人民幣20,051百萬元 。上述提議有待股東大會批准 。38 利息淨收入本集團2015年度2014年度 利息收入 存放同業6,4994,698 存放中央銀行12,86813,074 拆出資金及買入返售金

672、融資產16,31414,183 貸款和應收款項 其中：個人貸款61,09254,564 企業貸款和應收款項147,946151,990 票據貼現5,0894,846證券投資55,31845,154 利息收入小計305,126288,509 利息支出 同業存放(43,344)(31,820) 向中央銀行借款(3,570)(81) 拆入資金及賣出回購金融資產(8,298)(22,440) 客戶存款(97,743)(93,826) 發行債券(6,213)(4,568) 存款證及其他(1,786)(998) 利息支出小計(160,954)(153,733) 利息淨收入144,172134,776 其中

673、：已減值金融資產利息收入1,9711,502 222交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）38 利息淨收入（續）本銀行2015年度2014年度 利息收入 存放同業6,3444,632 存放中央銀行12,86013,064 拆出資金及買入返售金融資產17,11814,889 貸款和應收款項 其中：個人貸款60,65054,243 企業貸款和應收款項142,223146,359 票據貼現5,0894,846證券投資54,78044,797 利息收入小計299,064282,

674、830 利息支出 同業存放(43,385)(27,970) 向中央銀行借款(3,568)(76) 拆入資金及賣出回購金融資產(4,877)(22,830) 客戶存款(97,645)(93,734) 發行債券(5,672)(4,255) 存款證及其他(1,772)(982) 利息支出小計(156,919)(149,847) 利息淨收入142,145132,983 其中：已減值金融資產利息收入1,9551,493 223二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）39 手續費

675、及佣金淨收入本集團2015年度2014年度 手續費及佣金收入 支付結算2,7272,480 銀行卡11,18510,424 投資銀行7,4727,643 擔保承諾3,0143,588 管理類9,6976,417 代理類3,4031,754 其他733608 手續費及佣金收入小計38,23132,914 手續費及佣金支出 支付結算與代理(621)(226) 銀行卡(2,437)(2,788) 其他(146)(296) 手續費及佣金支出小計(3,204)(3,310) 手續費及佣金淨收入35,02729,604 本銀行2015年度2014年度 手續費及佣金收入 支付結算2,9102,375 銀行卡

676、11,18510,424 投資銀行5,6606,843 擔保承諾3,0703,588 管理類7,8155,008 代理類3,4181,675 其他593608 手續費及佣金收入小計34,65130,521 手續費及佣金支出 支付結算與代理(293)(221) 銀行卡(2,437)(2,788) 其他(198)(304) 手續費及佣金支出小計(2,928)(3,313) 手續費及佣金淨收入31,72327,208 224交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）40 投資收益

677、 （損失）本集團2015年度2014年度 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產125372可供出售債權工具投資26553可供出售權益工具投資1,302222權益法核算的長期股權投資7690衍生金融工具(1,687)(2,664) 合計81(1,927) 本銀行2015年度2014年度 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產162315可供出售債權工具投資106可供出售權益工具投資42749成本法核算的長期股權投資1596權益法核算的長期股權投資7290衍生金融工具(1,681)(2,665) 合計(995)(2,109) 41 公允價值變動 （損失） 收益本集團2015年度201

678、4年度 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債9821,153衍生金融工具(597)3,006貴金屬(385)(125)投資性房地產1405被套期債券(172)24 合計(32)4,063 本銀行2015年度2014年度 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及負債1,1011,137衍生金融工具(617)2,989貴金屬(385)(125)投資性房地產215被套期債券(168)24 合計(48)4,030 225二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（

679、續）42 其他業務收入本集團及本銀行的其他業務收入主要包括貴金屬銷售收入和租賃收入 。43 營業稅金及附加本集團2015年度2014年度 營業稅12,42111,390城市維護建設稅887819教育費附加671613 合計13,97912,822 本銀行2015年度2014年度 營業稅12,17511,226城市維護建設稅842784教育費附加627594 合計13,64412,604 44 業務及管理費本集團2015年度2014年度 職工薪酬25,42924,690業務費用24,77122,087折舊和攤銷7,2005,753稅金611515 合計58,01153,045 本銀行2015年度

680、2014年度 職工薪酬24,07623,873業務費用24,27621,375折舊和攤銷6,0505,290稅金591508 合計54,99351,046 226交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）45 資產減值損失本集團2015年度2014年度 貸款減值損失發放貸款和墊款27,16020,439可供出售金融資產減值損失39(24)應收款項類投資減值損失7731,971持有至到期投資減值損失339固定資產減值損失2壞賬損失其他應收款(18)200壞賬損失應收融資租賃款

681、558274抵債資產減值損失615待處理資產減值損失1 合計28,91422,866 本銀行2015年度2014年度 貸款減值損失發放貸款和墊款27,05820,139可供出售金融資產減值損失39(36)應收款項類投資減值損失7951,902持有至到期投資減值損失339壞賬損失其他應收款(18)200抵債資產減值損失614待處理資產減值損失1 合計28,27422,210 46 其他業務成本本集團及本銀行的其他業務成本主要包括貴金屬銷售成本 。47 營業外收入本集團2015年度2014年度計入本年非經常性損益的金額 固定資產處置利得4912249抵債資產處置利得12791127其他5541,0

682、12554 合計7301,225730 227二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）47 營業外收入（續）本銀行2015年度2014年度計入本年非經常性損益的金額 固定資產處置利得4912249抵債資產處置利得12791127其他478669478 合計654882654 48 營業外支出本集團2015年度2014年度計入本年非經常性損益的金額 預計訴訟支出 （轉回）179(189)固定資產處置損失232923捐贈支出182318其他210277210 合計4301

683、40251 本銀行2015年度2014年度計入本年非經常性損益的金額 預計訴訟支出 （轉回）179(189)固定資產處置損失232823捐贈支出182318其他206275206 合計426137247 49 所得稅費用本集團2015年度2014年度 當年所得稅費用 中國企業所得稅18,90718,631 香港利得稅783601 海外稅項349328 小計20,03919,560 遞延所得稅費用(858)(668) 合計19,18118,892 228交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報

684、表主要項目附註（續）49 所得稅費用（續）所得稅費用與會計利潤的調節表如下：本集團2015年度2014年度 利潤總額86,01284,927按25%的稅率計算的所得稅費用21,50321,232加：其他國家 （或地區） 不同稅率影響5675加：不可作納稅抵扣的支出稅負1,615453減：非納稅項目收益的稅負(1)(3,993)(2,868) 所得稅費用19,18118,892 本銀行2015年度2014年度 當年所得稅費用18,96918,548 中國企業所得稅17,96517,681 香港利得稅680547 海外稅項324320 遞延所得稅費用(840)(465) 合計18,12918,08

685、3 本銀行2015年度2014年度 利潤總額81,70382,007按25%的稅率計算的所得稅費用20,42620,502加：其他國家 （或地區） 不同稅率影響10473加：不可作納稅抵扣的支出稅負1,545373減：非納稅項目收益的稅負(1)(3,946)(2,865) 所得稅費用18,12918,083 (1) 免稅收入主要為中國國債利息收入 。財務報告附註2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）229二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股四、 財務報表主要項目附註（續）50 其他綜合收益本集團資產負債表中其他綜合收益2015年度利潤表中其他綜合收益2

686、014年12月31日稅後歸屬於母公司2015年12月31日本年所得稅前發生額減：前期計入其他綜合收益本年轉入損益減：所得稅費用稅後歸屬於母公司稅後歸屬於少數股東 一、 以後會計期間不能重分類進損益的項目1161766 補充退休福利計劃精算利得 （損失）1161766二、 以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的項目(2,853)2,529(324)4,031(1,078)(338)2,52986 可供出售金融資產產生的利得金額1311,4771,6083,001(1,078)(360)1,47786 現金流量套期損益的有效部分(64)(64)(86)22(64) 外幣財務報表折算差額(2

687、,984)1,116(1,868)1,1161,116 合計(2,842)2,535(307)4,037(1,078)(338)2,53586 本銀行資產負債表中其他綜合收益2015年度利潤表中其他綜合收益2014年12月31日稅後歸屬於母公司2015年12月31日本年所得稅前發生額減：前期計入其他綜合收益本年轉入損益減：所得稅費用其他綜合收益稅後淨額 一、 以後會計期間不能重分類進損益的項目1161766 補充退休福利計劃精算利得 （損失）1161766二、以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的項目(2,767)2,334(433)3,026(325)(367)2,334 可供出售金

688、融資產產生的利得金額(28)1,2161,1881,918(325)(377)1,216 現金流量套期損益的有效部分(28)(28)(38)10(28) 外幣財務報表折算差額(2,739)1,146(1,593)1,1461,146 合計(2,756)2,340(416)3,032(325)(367)2,340 230交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）51 每股收益計算基本每股收益時 ，歸屬於普通股股東的當期淨利潤為：本集團2015年度2014年度 歸屬於普通股股東

689、的當期淨利潤66,52865,850 其中：歸屬於持續經營的淨利潤66,52865,850歸屬於終止經營的淨利潤 計算基本每股收益時 ，分母為發行在外普通股加權平均數 ，計算過程如下：本集團2015年度2014年度 年初發行在外的普通股股數74,26374,263 加：本年發行的普通股加權數年末發行在外的普通股加權平均數74,26374,263 每股收益：本集團2015年度2014年度 按歸屬於母公司普通股股東的淨利潤計算： 基本每股收益0.900.89 稀釋每股收益0.900.89 2015年7月29日 ，本銀行發行了非累積型優先股 ，其具體條款於附註四 、33其他權益工具中予以披露 。計算

690、普通股基本每股收益時 ，應當在歸屬於普通股股東的淨利潤中扣除當期宣告發放的優先股股利 。截至2015年12月31日止期間 ，本銀行未宣告發放優先股股利 。優先股的轉股特征使得本銀行存在或有可發行普通股 。截至2015年12月31日止期間 ，轉股的觸發事件並未發生 ，因此優先股的轉股特征對2015年12月31日基本及稀釋每股收益的計算沒有影響 。231二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）52 現金流量表項目註釋(1) 收到其他與經營活動有關的現金流量本集團2015年

691、度2014年度 經營性其他應收款淨減少額6,0672,937經營性其他應付款淨增加額7,78314,627收到其他與經營活動有關的現金10,41918,491 合計24,26936,055 本銀行2015年度2014年度 經營性其他應收款淨減少額7,3673,860經營性其他應付款淨增加額2,29712,285收到其他與經營活動有關的現金3,66911,055 合計13,33327,200 (2) 支付其他與經營活動有關的現金流量本集團2015年度2014年度 應收融資租賃款淨增加額12,96812,282支付其他與經營活動有關的現金42,29194,041 合計55,259106,323 本

692、銀行2015年度2014年度 支付其他與經營活動有關的現金35,30786,747 合計35,30786,747 232交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）53 現金流量表補充資料(1) 現金流量表補充資料本集團2015年度2014年度 一 、將淨利潤調節為經營活動的現金流量淨利潤66,83166,035加：資產減值準備28,91422,866保險合同準備金1,9992,008折舊與攤銷7,2005,753計提 （轉回） 未決訴訟及未決賠償準備金179(189)處置固

693、定資產和其他資產的損失 （收益）(153)(185)債券利息收入(50,049)(41,631)已減值金融資產利息收入(1,971)(1,502)公允價值變動損失 （收益）32(4,063)投資損失 （收益）(1,643)(365)發行債券利息支出6,2134,568發行存款證利息支出1,786998遞延所得稅資產減少 （增加）(606)1,147遞延所得稅負債增加 （減少）8814經營性應收項目的減少 （增加）(456,532)(646,622)經營性應付項目的減少 （增加）776,834640,883 經營活動產生的現金流量淨額379,12249,715 二 、不涉及現金收支的重大投資和籌

694、資活動三 、現金及現金等價物淨變動情況現金及現金等價物的年末余額330,435313,626減：現金及現金等價物的年初余額313,626243,394 現金及現金等價物的淨變動額16,80970,232 233二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）53 現金流量表補充資料（續）(1) 現金流量表補充資料（續）本銀行2015年度2014年度 一 、將淨利潤調節為經營活動的現金流量淨利潤63,57463,924加：資產減值準備28,27422,210折舊與攤銷6,050

695、5,290計提 （轉回） 未決訴訟及未決賠償準備金179(189)處置固定資產和其他資產的損失 （收益）(153)(185)債券利息收入(49,529)(41,275)已減值金融資產利息收入(1,955)(1,493)公允價值變動損失 （收益）48(4,030)投資損失 （收益）(524)(235)發行債券利息支出5,6724,255發行存款證利息支出1,772982遞延所得稅資產減少 （增加）(470)1,181遞延所得稅負債增加 （減少）(3)8經營性應收項目的減少 （增加）(449,046)(631,786)經營性應付項目的增加 （減少）761,973617,762 經營活動產生的現金流

696、量淨額365,86236,419 二 、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動三 、現金及現金等價物淨變動情況現金及現金等價物的年末余額325,560307,215減：現金及現金等價物的年初余額307,215241,318 現金及現金等價物的淨變動額18,34565,897 234交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）53 現金流量表補充資料（續）(2) 現金和現金等價物的構成本集團2015年12月31日2014年12月31日 現金其中：庫存現金17,64719,261可用

697、於隨時支付的存放中央銀行款項146,735152,190存放同業款項 （原到期日三個月以內）166,053142,175 年末現金及現金等價物余額330,435313,626 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 現金其中：庫存現金17,61319,224可用於隨時支付的存放中央銀行款項146,666152,128存放同業款項 （原到期日三個月以內）161,281135,863 年末現金及現金等價物余額325,560307,215 54 擔保物(1) 作為擔保物的資產本集團部分資產被用作同業間賣出回購及拆借業務有關的質押的擔保物 。所有該等協議均在協議生效起12個月內到期 ，該等

698、協議對應的擔保物賬面價值及相關業務的負債余額如下：本集團擔保物相關負債2015年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 證券投資201,280178,708179,853166,654 本銀行擔保物相關負債2015年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 證券投資199,280177,318178,018165,346 賣出回購交易中 ，部分屬於賣斷式交易 ，相關擔保物權利已轉移給交易對手 ，參見金融資產的轉移 （附註四 、55） 。235二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12

699、月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）54 擔保物（續）(2) 收到的擔保物於2015年12月31日 ，本集團及本銀行進行買斷式買入返售交易時收到的 ，在擔保物所有人沒有違約時就可以出售或再用於擔保的擔保物公允價值為人民幣1,873百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣1,022百萬元） ，本集團及本銀行有義務在約定的返售日返還擔保物 。於2015年12月31日及2014年12月31日 ，本集團及本銀行並無將該等擔保物用於賣出回購擔保 。55 金融資產的轉移(1) 賣出回購金融資產賣出回購協議是指本集團在賣出一項金融資產的同時 ，與交易

700、對手約定在未來指定日期以固定價格回購該資產 （或與其實質上相同的金融資產） 的交易 。由於回購價格是固定的 ，本集團仍然承擔與賣出資產相關的幾乎所有信用及市場風險和報酬 。賣出的金融資產 （在賣出回購期內本集團無法使用） 未在財務報表中予以終止確認 ，而是被視為相關擔保借款的擔保物 ，因為本集團保留了該等金融資產幾乎所有的風險和報酬 。此外 ，本集團就所收到的對價確認一項金融負債 。於2015年12月31日及2014年12月31日 ，本集團及本銀行與交易對手進行了債券賣出回購交易 ，出售此類金融資產收到的對價作為 賣出回購金融資產款 列報 （參見附註四 、23） 。於賣出回購交易中 ，本集團及

701、本銀行未終止確認的被轉讓金融資產及與之相關負債的賬面價值匯總如下：本集團擔保物相關負債2015年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 證券投資1,5012,9311,4842,920 本銀行擔保物相關負債2015年12月31日2014年12月31日2015年12月31日2014年12月31日 證券投資1,5012,7001,4842,698 236交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）55 金融資產的轉移（續）(2) 證券借出交

702、易完全未終止確認的已轉讓金融資產主要為證券借出交易中借出的證券 ，此種交易下交易對手在本集團無任何違約的情況下 ，可以將上述證券出售或再次用於擔保 ，但同時需承擔在協議規定的到期日將上述證券歸還於本集團的義務 。對於上述交易 ，本集團認為本集團保留了相關證券的絕大部分風險和報酬 ，故未對相關證券進行終止確認 。截止2015年12月31日 ，本集團及本銀行在證券借出交易中轉讓資產的賬面價值為8,400百萬元 （2014年12月31日：無） 。(3) 資產證券化在日常交易中 ，本集團及本銀行將信貸資產出售給特殊目的信託 ，再由特殊目的信託向投資者發行資產支持證券 。本集團及本銀行在該等業務中可能會

703、持有部分次級檔的信貸資產支持證券 ，從而可能對所轉讓信貸資產保留了繼續涉入 。本集團及本銀行在資產負債表上會按照繼續涉入程度確認該項資產 ，其余部分終止確認 。繼續涉入所轉讓金融資產的程度 ，是指該金融資產價值變動使本集團及本銀行面臨的風險水平 。於2015年12月31日 ，本集團及本銀行通過持有次級檔證券對已證券化信貸資產保留了繼續涉入 ，已證券化的信貸資產與轉讓日的賬面價值為人民幣5,022百萬元 （ 2014年12月31日已證券化的信貸資產人民幣3,034百萬元已於2015年1月26日全部到期） 。於2015年12月31日 ，本集團及本銀行繼續確認的資產價值為人民幣252百萬元 （ 20

704、14年12月31日：人民幣92百萬元） 。同時 ，本集團及本銀行確認的繼續涉入資產和繼續涉入負債分別為人民幣252百萬元 （2014年12月31日：人民幣92百萬元） 。56 離職後福利(1) 設定提存計劃本集團按規定參加由政府機構設立的退休福利計劃及失業保險計劃 ，根據該等計劃 ，本集團按員工基本工資的一定比例每月向該等計劃繳存費用 。除上述每月繳存費用外 ，本集團不再承擔進一步支付義務 。相應的支出於發生時計入當期損益 。本集團境內分支機構2009年1月1日以後退休的員工參加本集團設立的年金計劃 ，本集團按員工工資總額的一定比例向年金計劃繳款 ，相應支出於發生時計入當期損益 。計入當期損益

705、的費用如下：本集團2015年度2014年度 基本養老保險及失業保險費 （附註26）2,3572,424企業年金計劃 （附註26）693691 合計3,0503,115 本銀行2015年度2014年度 基本養老保險及失業保險費 （附註26）2,2962,390企業年金計劃 （附註26）678691 合計2,9743,081 237二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）56 離職後福利（續）(1) 設定提存計劃（續）年末應付未付金額如下：本集團2015年12月31日20

706、14年12月31日 基本養老保險及失業保險費 （附註26）3745企業年金計劃 （附註26）40 合計7745 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 基本養老保險及失業保險費 （附註26）2134企業年金計劃 （附註26） 合計2134 (2) 設定受益計劃本集團為境內分支機構2008年12月31日前離退休的員工支付補充退休福利 ，本集團以精算方式估計對員工承諾支付其退休後的福利金額 ，並以此為基礎計算補充退休福利所承擔的責任 。這項福利以通貨膨脹率和死亡率假設預計未來現金流出 ，以貼現率釐定其折現現值 。貼現率為參考到期日與本集團所承擔責任的期間相若的政府債券於報告日的收益率

707、。本集團根據精算結果確認本集團的負債 ，相關精算利得或損失計入其他綜合收益 ，並且在後續會計期間不轉回至損益 。過去服務成本會在對計劃作出修訂的期間計入損益 。淨利息是通過將期初的折現率應用於設定受益計劃淨負債來計算淨利息 ，並計入當期損益 。本集團在中國大陸以外地區的退休福利負債對本集團無重大影響 ，乃根據當地的有關政策和制度作出 。在資產負債表中確認的金額列示如下：本集團及本銀行2015年12月31日2014年12月31日 設定受益計劃義務現值 （附註26）443472 在利潤表中確認的金額列示如下：本集團及本銀行2015年12月31日2014年12月31日 計入當期損益的設定受益計劃成本

708、2312計入其他綜合收益的設定受益計劃成本(6)20 合計1732 238交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）56 離職後福利（續）(2) 設定受益計劃（續）過去服務成本以及利息費用已計入利潤表中的業務及管理費 。設定受益計劃義務現值的變動情況如下：本集團及本銀行2015年度2014年度 年初設定受益計劃義務現值472483當年支付的補充退休福利(46)(43)利息費用2123過去服務成本2(11)精算 （利得） 損失(6)20 年末設定受益計劃義務現值443472

709、於2015年12月31日 ，本集團及本銀行設定受益計劃平均受益義務期間為13.44年 （ 2014年12月31日：14.24年） 。本集團預計將在下一會計年度為設定受益計劃支付的金額為人民幣42百萬元 （ 2014年：人民幣43百萬元） 。補充退休福利設定受益計劃使本集團面臨精算風險 ，這些風險包括利率風險 、長壽風險和通貨膨脹風險 。政府債券收益率的降低將導致設定受益計劃義務現值增加 。設定受益計劃義務現值通過參考參與計劃的成員的死亡率的最佳估計來計算 ，計劃成員預期壽命的增加將導致計劃負債的增加 。此外 ，設定受益計劃義務現值與計劃未來的支付標準相關 ，而支付標準根據通貨膨脹率確定 ，因此

710、 ，通貨膨脹率的上升亦將導致計劃負債的增加 。在確定設定受益計劃義務現值時所使用的重大精算假設為折現率 、通貨膨脹率及死亡率 。折現率與通貨膨脹率分別為3.30%以及1.43%（ 2014年12月31日：3.82%以及2.04%） 。死亡率的假設是以中國保險監督管理委員會發佈的統計資料為依據 。60歲退休的男性職工和55歲退休的女性職工的平均預期剩余生命年限分別為19.70年以及28.70年 （ 2014年12月31日：22.20年以及29.52年） 。下述敏感性分析以相應假設在報告期末發生的合理可能變動為基礎 （所有其他假設維持不變） ：(1) 如果折現率增加 （減少）100個基點 ，則設定

711、受益計劃義務現值將減少人民幣32百萬元（增加人民幣37百萬元） 。(2) 如果通貨膨脹率增加 （減少）1% ，則設定受益計劃義務現值將增加人民幣37百萬元 （減少人民幣33百萬元） 。(3) 如果男性和女性的預期壽命增加 （減少） 一年 ，則設定受益計劃義務現值將增加人民幣29百萬元 （減少人民幣29百萬元） 。239二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）56 離職後福利（續）(2) 設定受益計劃（續）由於部分假設可能具有相關性 ，一項假設不可能孤立地發生變動 ，因

712、此上述敏感性分析不一定能反映設定受益計劃義務現值的實際變動 。在上述敏感性分析中 ，報告期末設定受益計劃義務現值的計算方法與財務狀況表中確認相關債務的計算方法相同 。與以往年度相比 ，用於編製敏感性分析的方法和假設未發生任何變動 。57 結構化主體(1) 合併的結構化主體納入本集團合併範圍的結構化主體主要為部分理財產品 。本集團作為理財產品管理人考慮對該等結構化主體是否存在控制 ，並基於本集團作為資產管理人的決策範圍 、理財產品持有人的權力 、提供管理服務而獲得的報酬和面臨的可變動收益風險敞口等因素來判斷本集團作為理財產品管理人是主要責任人還是代理人 。對於本集團提供保本的理財產品 ，儘管本集

713、團不在其中持有任何權益 ，當其發生損失時 ，本集團有義務根據相關理財產品擔保協議承擔損失 ，因此也將其納入合併範圍 。於2015年12月31日 ，本集團管理及合併的理財產品金額共計人民幣788,451百萬元 ，單支理財產品對集團的財務影響均不重大 （2014年12月31日：人民幣576,923百萬元） 。理財產品投資者享有的權益在客戶存款中列示 。(2) 未合併的結構化主體本集團投資或發起設立提供特定投資機會的結構化主體 。該類結構化主體通過發行產品份額進行融資 ，從而購買資產進行投資 ，本集團對該類結構化主體不具有控制 ，因此未合併該類結構化主體 。於2015年12月31日 ，本集團發起的該

714、類結構化主體主要包括基金 、信託 、資產管理計劃及非保本理財產品 ，並主要通過向該類結構化主體的投資者提供管理服務獲取手續費收入 ，該等收入對本集團而言並不顯著 。同時 ，本集團亦通過投資 ，在部分由本集團或第三方獨立機構發起的該類結構化主體中持有權益 。該類投資在集團報表中體現為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 、可供出售金融資產以及應收款項類投資 。下表列示了於2015年12月31日 ，本集團發起的未合併結構化主體規模或通過投資而持有的未合併結構化主體中的權益在合併資產負債表中的賬面價值信息及對應的最大風險敞口的信息 。240交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註

715、（續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）四、 財務報表主要項目附註（續）57 結構化主體（續）(2) 未合併的結構化主體（續）本集團2015年12月31日 賬面價值 發起規模以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產可供出售金融資產應收款項類投資最大損失風險敞口主要收益類型 基金83,7309,2891,78911,078 手續費 收入及 投資收益信託及資產管理計劃615,571410255,511255,950 手續費 收入及 投資收益非保本理財產品668,868 手續費收入 合計1,368,1699,2892,199255,511267,028 本

716、集團2014年12月31日 賬面價值 發起規模以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產可供出售金融資產應收款項類投資最大損失風險敞口主要收益類型 基金39,58121,2211,223手續費 收入及 投資收益信託及資產管理計劃621,977181,955181,955手續費 收入及 投資收益非保本理財產品457,031手續費收入 合計1,118,58921,221181,955183,178 241二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）五、 在其他主體中的權益（一） 在主要子公司中的權益1 集

717、團的構成子公司名稱主要經營地註冊地業務性質持股比例(%)取得方式直接間接 交銀金融租賃有限責任公司上海市仙霞路18號錦明大廈中國大陸金融業100.00設立交銀國際信託有限公司上海市仙霞路18號錦明大廈湖北省武漢市漢口南京路2號中國大陸金融業85.00投資交銀施羅德基金管理有限公司上海市浦東新區世紀大道8號國金中心中國大陸金融業65.00設立交銀康聯人壽保險有限公司上海市仙霞路18號錦明大廈中國大陸金融業62.50投資交銀國際控股有限公司香港中環德輔道中68號萬宜大廈中國香港金融業100.00設立中國交銀保險有限公司香港中環紅棉路8號東昌大廈中國香港金融業100.00設立大邑交銀興民村鎮銀行有限

718、責任公司四川省成都市大邑縣富民路中段168-170號中國大陸金融業61.00設立浙江安吉交銀村鎮銀行股份有限公司浙江省湖州市安吉縣昌碩街道昌碩廣場1幢中國大陸金融業51.00設立新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司(1)新疆維吾爾自治區石河子市東一路127號中國大陸金融業51.00設立青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司山東省青島市嶗山區香港東路458號中國大陸金融業51.00設立交通銀行 （英國） 有限公司4th Floor,1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AX UK英國金融業100.00設立交通銀行 （盧森堡） 有限公司(2)7 Ruede la Chapell

719、e, Lexembourg, L-1325盧森堡金融業100.00設立 (1) 於2015年度 ，本銀行及本銀行子公司新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司的其他股東對新疆石河子交銀村鎮銀行股份有限公司進行了非等比例增資 ，導致本銀行對其持股比例由70%下降至51% 。(2) 於2015年度 ，本銀行新增盧森堡子行 。納入本集團合併範圍的結構化主體情況參見附註四 、57(1) 。2 存在重要少數股東權益的子公司於2015年12月31日 ，本集團子公司的非控制性權益均不重大 。242交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民

720、幣百萬元列示）五、 在其他主體中的權益（續）（二） 在主要聯營企業中的權益主要公司名稱主要經營地註冊地業務性質持股比例(%)直接間接 西藏銀行股份有限公司(1)西藏拉薩市城關區中國大陸金融業10.60 (1) 西藏銀行股份有限公司董事會11名董事中的3名由本集團任命 ，從而本集團能夠對該公司施加重大影響 ，故將其作為聯營企業核算 。本集團及本銀行主要聯營公司的財務信息匯總如下：2015年12月31日2014年12月31日 資產36,66625,523負債31,73421,275淨資產4,9324,248 截至12月31日止年度 2015年度2014年度 收入 724528持續經營淨利潤6834

721、51其他綜合收益綜合收益總額683451聯營公司股利分配 243二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）六、 關聯方關係及交易（一） 與財政部的關聯方交易於2015年12月31日 ，財政部持有交通銀行股份有限公司197.03億股 （2014年12月31日：197.03億股） ，佔總股份的26.53% （2014年12月31日：26.53%） 。財政部是國務院的組成部門 ，主要負責財政收支和稅收政策等 。本集團於日常業務過程中與財政部進行銀行業務交易 ，按正常商業條款進行 。該類交易包括購入和贖回財政

722、部發行的投資類證券以及財政部在本集團的存款 。主要余額及交易的詳細情況如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 持有國債及特別國債299,525265,957客戶存款22,00042,000應收利息4,7924,407應付利息142510 本集團2015年度2014年度 利息收入9,7639,421利息支出1,6171,499 本集團與財政部進行交易的利率區間如下：本集團2015年度2014年度% 國債及特別國債2.386.152.386.15客戶存款2.955.253.806.13 244交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（

723、除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）六、 關聯方關係及交易（續）（二） 與全國社會保障基金理事會的關聯方交易於2015年12月31日 ，全國社會保障基金理事會持有交通銀行股份有限公司103.11億股 （ 2014年12月31日：103.11億股） ，佔總股份的13.88%（ 2014年12月31日：13.88%） 。本集團與全國社會保障基金理事會的交易主要是存款業務 ，並按銀行支付第三方客戶利率進行 。主要余額及交易的詳細情況如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 客戶存款64,50056,600應付利息1,083927 本集團2015年度2014年度 利息支出3,2

724、192,925 本集團與全國社會保障基金理事會進行交易的利率區間如下：本集團2015年度2014年度% 客戶存款3.856.104.466.10 （三） 與香港上海匯豐銀行有限公司及其旗下公司 （以下簡稱匯豐銀行） 的關聯方交易於2015年12月31日 ，匯豐銀行持有交通銀行股份有限公司138.86億股 （2014年12月31日：138.86億股） ，佔總股份的18.70% （2014年12月31日：18.70%） 。本集團與匯豐銀行之間的交易主要是符合商業條款及市場利率的銀行業務 。主要余額及交易的詳細情況如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 表內項目存放同業款項1,97

725、655衍生金融資產1859應收利息76債券投資5121,057同業及其他金融機構存放款項9823,914拆入資金6,7258,348衍生金融負債140122賣出回購金融資產1,9993,455應付利息26表外項目衍生金融工具名義本金204,188145,286衍生金融工具名義本金204,188 245二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）六、 關聯方關係及交易（續）（三） 與香港上海匯豐銀行有限公司及其旗下公司 （以下簡稱匯豐銀行） 的關聯方交易（續）本集團2015年度2014年度 投資收益 （損

726、失）(240)42公允價值變動收益 （損失）123(14)利息收入3943利息支出359380 本集團與匯豐銀行進行交易的利率區間如下：本集團2015年度2014年度% 存放同業款項0.010.1250.010.025債券投資2.385.500.695.50同業及其他金融機構存放款項0.015.750.015.35拆入資金0.104.900.0344.55賣出回購金融資產2.283.582.283.38 （四） 與子公司的關聯方交易本銀行與其子公司的交易以一般交易價格為定價基礎 ，按正常商業條款進行 。主要余額及交易的詳細情況如下：本銀行2015年12月31日2014年12月31日 存放同業款

727、項1,725154拆出資金36,20918,183債券投資1,6821,254應收利息431397發放貸款及墊款8,6578,260其他資產134248同業及其他金融機構存放款項4,3562,422拆入資金825874客戶存款8091,310應付債券52應付利息710其他負債18217 246交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）六、 關聯方關係及交易（續）（四） 與子公司的關聯方交易（續）本銀行2015年度2014年度 利息收入1,010924利息支出6794手續費及佣金收入254214手續費及佣金

728、支出3865其他業務收入8693業務及管理費6964 本銀行與子公司進行交易的利率區間如下：本銀行2015年度2014年度% 存放同業款項0.055.500.014.90拆出資金0.184.000.535.80債券投資3.806.104.806.10發放貸款及墊款0.723.622.673.16同業及其他金融機構存放款項0.015.500.014.55拆入資金0.150.500.161.13客戶存款0.011.360.015.57應付債券5.75 （五） 與關鍵管理人員的關聯方交易本集團與關鍵管理人員 （董事 、監事及高級管理人員） 以及關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制 、共同控制或施

729、加重大影響的企業的關聯交易合併於本附註披露 。本集團在日常業務過程中與關鍵管理人員以及關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制 、共同控制或施加重大影響的企業訂立的交易包括貸款及存款 ，乃按銀行收取第三方客戶的利率進行 。主要余額及交易的詳細情況如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 客戶存款107 247二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）六、 關聯方關係及交易（續）（五） 與關鍵管理人員的關聯方交易（續）關鍵管理人員的薪酬總額列示如下：本集團2015年12月31日2014年

730、12月31日 薪金及酌情獎金1213股票增值權(32)11其他福利23 （六） 與主要的聯營公司的關聯方交易於2015年12月31日 ，本集團持有西藏銀行股份有限公司10.60%的股份 （ 2014年12月31日：20%） ，本集團與西藏銀行股份有限公司之間的交易主要是符合商業條款及市場利率的銀行業務 。主要余額及交易的詳細情況如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 同業及其他金融機構存放款項2,3302,371應付利息23 本集團2015年度2014年度 利息支出5393 本集團與西藏銀行進行交易的利率區間如下：本集團2015年度2014年度% 同業及其他金融機構存放款項1

731、.353.802.606.30 七、 股份支付以現金結算的基於股權的支付根據2005年11月本集團第四屆董事會第十次會議之決議 ，本集團實施長期激勵計劃初次授予股票增值權方案 。初次授予股票增值權的對象為2005年6月23日在本集團全職服務並領薪的董事長 、行長 、監事長 、副行長 、首席財務官 、首席信息官 、董事會秘書等 。初次授予股票增值權的行權價為本集團H股首次發行的發行價2.5港元 。以人民幣領薪的獲授人行權時 ，行權收益以行權日當天國家外匯管理局公佈的港幣對人民幣的基準匯價折算成人民幣支付 。248交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年

732、度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）七、 股份支付（續）初次授予的額度為7.558百萬股 ，初次授予的股票增值權有效期設定為10年 ，有效期的起算時間為2005年6月23日 ，等候期設定為兩年 。第三 、四 、五 、六年每年行權上限分別不超過獲授權總額的25% 、50% 、75% 、100% 。於2015年12月31日 ，該批初次授予的7.558百萬股股票增值權已過有效期 ，期間內無人行權 。經本銀行董事會授權 ，第四屆董事會人事薪酬委員會第八次會議於2006年11月3日批准長期激勵計劃第二次授予股票增值權的方案 。該方案下股票增值權授予對像為2006年11月3日在本集團全職領薪的

733、集團高管人員 ，行權價為6.13港元；授予的額度為2.724百萬股；授予的股票增值權有效期和等候期與初次授予一致 ，有效期的起算時間為2006年11月3日 。本集團對股票增值權採用二項式期權定價模型進行公允價值計量 ，在計量過程中已根據本集團管理層的最佳估計 、不可轉讓性的影響 、行使限制及行為進行適當調整 。八、 或有事項未決訴訟本集團2015年12月31日2014年12月31日 本集團作為被起訴方的案件相應標的金額1,3971,725就該等訴訟事項已計提的預計負債369191 249二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所

734、有金額均以人民幣百萬元列示）九、 承諾事項1 信貸承諾及財務擔保本集團2015年12月31日2014年12月31日合同金額合同金額 貸款承諾91,247228,152其中：(1)原到期日在1年以內32,70061,424(2)原到期日在1年或以上58,547166,728信用卡承諾438,608388,038信用證承諾150,085226,469開出保函及擔保333,725310,500承兌匯票294,834381,368 合計1,308,4991,534,527 本銀行2015年12月31日2014年12月31日合同金額合同金額 貸款承諾91,234228,094其中：(1)原到期日在1年以

735、內32,70061,401(2)原到期日在1年或以上58,534166,693信用卡承諾438,608388,038信用證承諾150,085226,469開出保函及擔保333,694310,500承兌匯票294,355380,724 合計1,307,9761,533,825 本集團及本銀行貸款承諾包括已批准但尚未使用的貸款額度和信用卡信用額度 。2 資本性承諾本集團2015年12月31日2014年12月31日 已經簽訂合同但尚未支付7,6457,456 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 已經簽訂合同但尚未支付7,6237,440 250交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財

736、務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）九、 承諾事項（續）3 經營租賃承諾本集團作為承租方 ，根據不可撤銷的租賃合同 ，本集團所需支付的最低租賃款如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 一年以內3,0212,543一年至兩年2,4852,240兩年至三年1,8851,818三年至五年2,2822,368五年以上1,6831,220 合計11,35610,189 本銀行作為承租方 ，根據不可撤銷的租賃合同 ，本銀行所需支付的最低租賃款如下：本銀行2015年12月31日2014年12月31日 一年以內3,0192,512一年至

737、兩年2,4842,238兩年至三年1,8841,817三年至五年2,2822,367五年以上1,6831,220 合計11,35210,154 本集團作為出租方 ，在經營租賃中主要通過子公司從事飛行設備及船舶租賃業務，根據不可撤銷的租賃合同 ，本集團所應收取的最低租賃款如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 一年以內3,4421,530一年至兩年2,9581,531兩年至三年2,9551,530三年至五年5,9053,003五年以上17,6985,792 合計32,95813,386 251二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止

738、年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）九、 承諾事項（續）4 證券承銷及債券承兌承諾本銀行受財政部委託作為其代理人承銷部分憑證式國債和儲蓄式國債 。國債持有人可以要求提前兌付持有的國債 ，而本銀行亦有義務履行兌付責任 ，兌付金額為國債本金及至兌付日的應付利息 。於2015年12月31日 ，本集團及本銀行具有提前兌付義務的國債本金為人民幣67,952百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣58,443百萬元） 。財政部對提前兌付的憑證式國債和儲蓄式國債不會實時兌付 ，但會在該等憑證式國債和儲蓄式國債到期時兌付本金和利息 。本銀行認為在該等國債到期前 ，本銀行所需兌付的國債金額並不重

739、大 。於2015年12月31日 ，本集團無未履行的已公告未發行 、不可撤銷的證券承銷承諾 （ 2014年12月31日：無） 。十、 資產負債表日後事項中的非調整事項於2016年3月23日 ，財政部頒佈了 關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知（財稅201636號） ，規定自2016年5月1日起 ，在全國範圍內全面推開營業稅改征增值稅 （以下稱 營改增 ） 試點 ，將金融業等營業稅納稅人納入試點範圍 ，由繳納營業稅改為繳納增值稅 。營改增後 ，收入及支出都將實行價稅分離核算 ，本集團及本行的財務報表和相關財務指標都將受到影響 。十一、其他重要事項1 年金計劃主要內容及重大變化本銀行於2010年設

740、立了設定提存計劃模式的年金計劃 ，2009年1月1日以後退休的境內員工納入該年金計劃 ，本銀行按上年員工工資總額的一定比例向年金計劃繳款 ，本年無重大變化 。2 分部報告本集團高級管理層按照所屬分行及子公司所處的不同經濟地區評價本集團的經營情況 ，各地分行主要服務於當地客戶和極少數其他地區客戶 ，根據本集團的內部組織結構 、管理要求及內部報告制度 ，本集團將總行本部 、230家境內機構及包括香港 、澳門在內的海外分支機構和子公司劃分為七個報告分部 ，這些報告分部是以經營所在地為基礎確定的 。集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果 ，以決定向其分配資源及評價其業績 。本集團各個報告分部提供的

741、主要產品及勞務分別為公司金融業務 、個人金融業務 、資金業務及其他業務 。分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露 。分部間轉移交易以內部資金成本為基礎計量 。資金通常在分部之間進行分配 ，資金的使用成本按集團的資本成本為基礎進行計算並披露 。除此以外 ，經營分部間無其他重大收入或費用項目 。本集團不存在對單一主要外部客戶存在較大依賴程度的情況 。252交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.1 分部按地區劃分的信息本集團2015年度

742、華北東北華東華中及華南西部海外總部分部間相互抵減合計 營業收入22,8226,39665,62333,52217,10510,00038,360193,828利息淨收入17,6214,66245,28225,04213,7568,35329,456144,172 外部利息收入32,64810,95480,01143,01923,32015,69799,477305,126 外部利息支出(32,211)(8,492)(55,732)(29,339)(12,687)(10,015)(12,478)(160,954) 分部間利息淨收入17,1842,20021,00311,3623,1232,671

743、(57,543)手續費及佣金淨收入4,1161,39511,8476,8842,8152,1165,85435,027 手續費及佣金收入4,4031,49513,0167,3733,1102,4906,34438,231 手續費及佣金支出(287)(100)(1,169)(489)(295)(374)(490)(3,204)投資收益 （損失）(27)361,058545(10)(1,209)(312)81公允價值變動收益 （損失）(4)(274)(13)(428)687(32)匯兌收益 （損失）449501,1703347482,2914,376保險業務收入4,011404,051其他業務收入

744、6672532,5297304701,1203846,153營業支出(10,986)(4,109)(40,984)(16,631)(8,977)(3,943)(22,486)(108,116)營業稅金及附加(1,955)(688)(4,855)(2,982)(1,481)(62)(1,956)(13,979)業務及管理費(6,173)(3,095)(15,942)(9,124)(4,829)(3,499)(15,349)(58,011)資產減值損失(2,276)(99)(14,849)(3,929)(2,351)(353)(5,057)(28,914)保險業務支出(4,467)(15)(4,4

745、82)其他業務成本(582)(227)(871)(596)(316)(14)(124)(2,730)分部營業利潤11,8362,28724,63916,8918,1286,05715,87485,712加：營業外收入372422730減：營業外支出(78)(39)(158)(8)(89)(25)(33)(430) 利潤總額11,7952,27224,69317,0868,1146,04916,00386,012 所得稅費用19,181 淨利潤66,831 補充信息：折舊和攤銷費用(801)(445)(2,332)(1,027)(650)(694)(1,251)(7,200

746、)資本性支出(895)(572)(17,671)(1,456)(640)(3,634)(1,899)(26,767) 253二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.1 分部按地區劃分的信息（續）本集團2014年度華北東北華東華中及華南西部海外總部分部間相互抵減合計 營業收入22,6966,65762,67832,07716,9238,60327,767177,401利息淨收入19,3585,49845,37724,41013,7866,16220,185

747、134,776 外部利息收入35,29911,27781,97842,60423,22112,94881,182288,509 外部利息支出(31,992)(7,856)(52,484)(28,769)(11,123)(8,232)(13,277)(153,733) 分部間利息淨收入16,0512,07715,88310,5751,6881,446(47,720)手續費及佣金淨收入2,30499511,4486,4562,5501,4214,43029,604 手續費及佣金收入2,8231,08612,6187,1642,9011,5354,78732,914 手續費及佣金支出(519)(91

748、)(1,170)(708)(351)(114)(357)(3,310)投資收益 （損失）954671045(2,307)(210)(1,927)公允價值變動收益 （損失）4324141281431,7611,5724,063匯兌收益 （損失）456498122561071,1711,6294,480保險業務收入2,510372,547其他業務收入5261081,6507233323581613,858營業支出(9,615)(4,966)(38,344)(14,940)(7,434)(3,408)(14,852)(93,559)營業稅金及附加(1,774)(658)(4,791)(2,838)(

749、1,371)(41)(1,349)(12,822)業務及管理費(6,328)(3,161)(15,479)(9,423)(4,563)(2,586)(11,505)(53,045)資產減值損失(1,095)(1,040)(14,756)(2,286)(1,205)(587)(1,897)(22,866)保險業務支出(2,505)(23)(2,528)其他業務成本(418)(107)(813)(393)(295)(171)(101)(2,298)分部營業利潤13,0811,69124,33417,1379,4895,19512,91583,842加：營業外收入9061734

750、31,225減：營業外支出(17)(16)(16)(49)(6)(30)(6)(140) 利潤總額13,1541,79424,65717,2899,5995,18213,25284,927 所得稅費用(18,892) 淨利潤66,035 補充信息：折舊和攤銷費用(468)(425)(2,233)(873)(343)(497)(914)(5,753)資本性支出(2,360)(809)(2,885)(2,585)(1,544)(13,629)(2,093)(25,905) 254交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣

751、百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.1 分部按地區劃分的信息（續）本集團2015年12月31日華北東北華東華中及華南西部海外總部分部間相互抵減合計 分部資產1,135,026341,7692,336,4531,240,038633,404659,6063,059,290(2,266,908)7,138,678 其中對聯營企業的投資153523577未分配資產16,684 總資產7,155,362 分部負債(1,129,382)(338,407)(2,283,083)(1,225,180)(625,688)(637,153)(2,645,166)2,266,908(6,61

752、7,151)未分配負債(119) 負債總額(6,617,270) 本集團2014年12月31日華北東北華東華中及華南西部海外總部分部間相互抵減合計 分部資產948,519295,6682,107,3251,149,702533,799590,6142,389,943(1,763,348)6,252,222 其中對聯營企業的投資547547未分配資產16,077 總資產6,268,299 分部負債(946,869)(282,619)(2,034,638)(1,148,540)(521,920)(581,728)(2,041,696)1,763,348(5,794,662)未分配負債(32) 負債

753、總額(5,794,694) 255二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.2 分部按業務劃分的信息本集團2015年度公司金融業務個人金融業務資金業務其他業務合計 營業收入98,45455,55231,1148,708193,828利息淨收入76,76937,19529,1511,057144,172其中：外部利息淨收入 （支出）77,75419,32246,0391,057144,172分部間利息淨收入 （支出）(985)17,873(16,888)手續

754、費及佣金淨收入15,88715,7901,0332,31735,027投資收益 （損失）430(1,445)1,09681公允價值變動收益 （損失）(9)(42)19(32)匯兌收益 （損失）1,932(2)2,389574,376保險業務收入4,0514,051其他業務收入3,4452,569281116,153營業支出(54,015)(43,747)(3,168)(7,186)(108,116)營業稅金及附加(9,117)(4,606)(67)(189)(13,979)業務及管理費(22,723)(30,874)(2,289)(2,125)(58,011)資產減值損失(21,771)(5,

755、949)(812)(382)(28,914)保險業務支出(4,482)(4,482)其他業務成本(404)(2,318)(8)(2,730)營業利潤44,43911,80527,9461,52285,712加：營業外收入38118574730減：營業外支出(8)(3)(419)(430) 利潤總額44,46911,92027,9461,67786,012 所得稅費用(19,181) 淨利潤66,831 補充信息：折舊和攤銷費用(2,167)(4,542)(158)(333)(7,200)資本性支出(8,052)(16,887)(588)(1,240)(26,767) 256交 通 銀 行 股

756、份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.2 分部按業務劃分的信息（續）本集團2014年度公司金融業務個人金融業務資金業務其他業務合計 營業收入100,05348,62123,4435,284177,401利息淨收入80,73435,53517,667840134,776其中：外部利息淨收入 （支出）88,55717,24528,134840134,776分部間利息淨收入 （支出）(7,823)18,290(10,467)手續費及佣金淨收入16,47411,362941,6742

757、9,604投資收益 （損失）49(2,230)254(1,927)公允價值變動收益 （損失）(23)4,070164,063匯兌收益 （損失）938(220)3,836(74)4,480保險業務收入2,5472,547其他業務收入1,8811,9446273,858營業支出(45,978)(39,130)(4,275)(4,176)(93,559)營業稅金及附加(8,866)(3,794)(41)(121)(12,822)業務及管理費(21,694)(27,745)(2,287)(1,319)(53,045)資產減值損失(14,762)(5,951)(1,947)(206)(22,866)保險

758、業務支出(2,528)(2,528)其他業務成本(656)(1,640)(2)(2,298)營業利潤54,0759,49119,1681,10883,842加：營業外收入27419501,225減：營業外支出(36)(2)(102)(140) 利潤總額54,3139,49019,1681,95684,927 所得稅費用(18,892) 淨利潤66,035 補充信息：折舊和攤銷費用(1,731)(3,630)(126)(266)(5,753)資本性支出(7,793)(16,343)(569)(1,200)(25,905) 257二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）201

759、5年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）2 分部報告（續）2.2 分部按業務劃分的信息（續）2015年12月31日公司金融業務個人金融業務資金業務其他業務合計 分部資產2,819,0811,043,9973,239,55936,0417,138,678 其中對聯營和合營企業的投資577577 未分配資產16,684 資產總額7,155,362 分部負債(3,275,719) (1,477,740) (1,856,510)(7,182) (6,617,151) 未分配負債(119) 負債總額(6,617,270) 2014年12月31日公司金融

760、業務個人金融業務資金業務其他業務合計 分部資產2,639,542907,8292,666,06338,7886,252,222 其中對聯營和合營企業的投資547547 未分配資產16,077 資產總額6,268,299 分部負債(2,869,014) (1,368,306) (1,552,332)(5,010) (5,794,662) 未分配負債(32) 負債總額(5,794,694) 258交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理3.1 風險管理概述3.1

761、.1 風險概述本集團從事的銀行等金融業務使本集團面臨各種類型的風險 。本集團通過持續的風險識別 、評估 、監控各類風險 。本集團業務經營中主要面臨信用風險 、流動性風險 、市場風險和操作風險 。其中市場風險包括匯率風險 、利率風險和其他價格風險 。本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡 ，在合理的風險水平下安全 、穩健經營 。3.1.2 風險管理框架本銀行董事會承擔風險管理最終責任和最高決策職能 ，通過其下設風險管理委員會掌握全行風險狀況 。高管層設立 1+3+2 風險管理委員會 ，一個全面風險管理委員會 ，根據董事會制定的風險管理規劃和風險偏好 ，按照 橫到邊 、縱到底 、

762、全覆蓋 的要求 ，完善管理體系 ，優化工作機制 ，統一管理規範 ，評估工作有效性 。信用風險 、市場與流動性風險 、操作風險與合規 （反洗錢） 三個專業風險管理委員會 ，以及貸款非信貸審查 、風險資產審查兩類業務審查委員會 ，各司其職 。各級分支機構和子公司則參照總行簡化設立委員會體系 。全面風險管理委員會與其他委員會之間 ，以及總分機構委員會之間建立 領導與執行 、指導與報告 機制 ，形成整體統一 、有機協調的風險管理體系 ，確保全行風險管理要求的執行落實 。本集團建立了較為完善的 風險管理大小中台 執行體系和雙線報告機制 。成立風險管理板塊 ，組織協調全行風險管理工作並統一報告 ，凝聚風險

763、管控合力 。各類風險 、各級機構 、各項業務的風險管理小中台帶動全行具體執行風險管理要求 。通過雙線報告機制 、大小中台溝通協作 ，形成穩固風險防線 。3.2 市場風險市場風險是指因市場價格的不利變動而使本集團表內和表外業務發生損失的風險 。本集團面臨的市場風險主要包括利率風險和匯率風險 。本集團建立了完整的市場風險 大小中台 管理體系 。在全行管理層面建立了由董事會 、監事會和高級管理層組成的市場風險管理的領導機構 。在職能履行層面實施條線集中管理 。資產負債管理部是全行市場風險管理牽頭部門 ，金融市場中心 、境內外分行是市場風險管理的執行機構 ，風險管理部 、審計局分別對市場風險管理進行獨

764、立驗證和內部審查 。對匯率風險和交易賬戶利率風險 ，本集團基於風險價值(VaR)計量進行監測和限額管理 ，建立了制約有效的限額管控機制 。對銀行賬戶利率風險 ，本集團採用缺口分析 、淨利息收入模擬等手段進行監測 ，並通過定價管理和資產調配等手段進行管控 ，以實現風險可控下的收益最大化 。本集團持續完善市場風險管理政策制度 ，本集團根據業務實際情況確立主要市場風險因子 ，開展歷史壓力情景和假設壓力情景的壓力測試 。本集團實現交易數據和市場數據的每日系統自動採集 ，實施風險資本與風險價值限額管理 ，並制定了限額分配方案 。259二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015

765、年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）本集團亦採用敏感性分析對交易賬戶及銀行賬戶市場風險進行評估與計量 。敏感性分析是假定只有單一變量發生變化時對相關市場風險的影響 。由於任何風險變量很少孤立的發生變化 ，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用 ，因此敏感性分析的結果只能提供有限的市場風險的信息 。3.2.1 風險價值(VaR)風險價值(VaR)指在給定置信水平和持有期內 ，某一投資組合由於利率 、匯率等市場價格因素變動引起的預期可能發生的最大損失 。本集團採用

766、歷史模擬法 ，每日計算風險價值 （置信區間99% ，持有期為1天） 。本集團按照風險類別分類的匯率風險和交易賬戶利率風險的風險價值分析概括如下：本集團2015年度年末值平均值最大值最小值 風險價值8其中：利率風險0 匯率風險 本集團2014年度年末值平均值最大值最小值 風險價值7其中：利率風險 匯率風險 3.2.2 外匯風險本集團主要以人民幣進行業務 ，記賬本位幣為人民幣 。部分業務則以美元或其他幣種進行 。境內人民幣兌換美元或其他幣種的匯率受中國人民銀行的調控

767、。匯率風險主要源自於本集團自營及代客外匯交易的交易性風險及為保持一定外幣頭寸與境外經營的結構性風險 。本集團制定匯率風險管理辦法 ，明確了匯率風險管理部門職能劃分 、工作範圍 、風險識別 、計量和控制方法 、具體措施 ，根據自身風險承受能力和經營水平 ，通過不斷完善交易系統和管理信息系統的管理支持 ，設立和控制相關限額在政策許可範圍內壓縮和限制外匯敞口 ，主動調整外幣資產結構以強化資產負債幣種結構的匹配 ，適當運用匯率金融衍生工具進行轉移和對沖等方式控制匯率風險 。於2015年12月31日本集團用於計量外匯風險的外幣折算匯率為1美元兌換人民幣6.4936 （2014年12月31日：6.1190

768、） 和1港幣兌換人民幣0.83778 （2014年12月31日：0.78887） 。260交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.2 外匯風險（續）下表為本集團資產負債表日資產與負債分幣種的結構分析 。本集團2015年12月31日人民幣美元折人民幣港幣折人民幣其他幣種折人民幣合計 資產現金及存放中央銀行款項832,09937,01722,83428,278920,228存放同業款項111,95152,8521,76011,

769、524178,087拆出資金238,354116,3951,0051,058356,812以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產94,6468,9292,99632,428138,999衍生金融資產18,81811,3562193,91734,310買入返售金融資產76,29276,292發放貸款和墊款3,253,162266,45698,88416,0663,634,568可供出售金融資產167,19850,47825,00122,062264,739持有至到期投資928,0283,705841,866933,683應收款項類投資322,2631,4088323,679其他資產234

770、,40753,6283,7512,179293,965 資產合計6,277,218602,224156,542119,3787,155,362 負債向中央銀行借款(131,692)(3,628)(135,320)同業及其他金融機構 存放款項(1,160,854)(48,572)(2,395)(2,389)(1,214,210)拆入資金(78,169)(136,507)(3,756)(23,412)(241,844)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(507)(5,468)(7,718)(15,604)(29,297)衍生金融負債(21,383)(7,473)(102)(4,206)

771、(33,164)賣出回購金融資產款(29,006)(11,518)(9,341)(49,865)客戶存款(3,966,515)(298,813)(180,614)(38,872)(4,484,814)已發行存款證(69,600)(14,095)(2,254)(3,316)(89,265)應付債券(136,540)(26,859)(735)(5,972)(170,106)其他負債(151,298)(12,088)(2,756)(3,243)(169,385) 負債合計(5,745,564)(561,393)(203,958)(106,355)(6,617,270) 資產負債淨頭寸531,6544

772、0,831(47,416)13,023538,092 財務擔保及信貸承諾1,105,952164,55724,20113,7891,308,499 261二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.2 外匯風險（續）本集團2014年12月31日人民幣美元折人民幣港幣折人民幣其他幣種折人民幣合計 資產現金及存放中央銀行款項874,23627,34330,9865,490938,055存放同業款項147,59621,65275

773、84,255174,261拆出資金121,38049,808281849172,318以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產92,6154,9686,16219,401123,146衍生金融資產3,4906,60928127610,656買入返售金融資產177,2301,224178,454發放貸款和墊款2,985,531256,215103,00510,0363,354,787可供出售金融資產154,95927,44418,7478,866210,016持有至到期投資633,9635,570應收款項類投資210,680908211,588其他資產208,7047

774、,73815,89027,116259,448 資產合計5,610,334404,399176,29377,2736,268,299 負債向中央銀行借款(80,163)(3,506)(83,669)同業及其他金融機構 存放款項(974,690)(37,758)(9,349)(240)(1,022,037)拆入資金(79,793)(121,671)(9,246)(2,286)(212,996)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(7,040)(11,709)(9,757)(28,506)衍生金融負債(4,769)(3,094)(414)(1,797)(10,074)賣出回購金融資產款(

775、72,692)(9,813)(7,068)(89,573)客戶存款(3,684,955)(190,610)(133,274)(20,829)(4,029,668)已發行存款證(25,066)(8,529)(276)(4,730)(38,601)應付債券(105,062)(17,694)(702)(6,089)(129,547)其他負債(135,153)(4,913)(7,222)(2,735)(150,023) 負債合計(5,162,343)(401,122)(172,192)(59,037)(5,794,694) 資產負債淨頭寸447,9913,2774,10118,236473,605 財

776、務擔保及信貸承諾1,261,479228,38019,83424,8341,534,527 262交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.2 外匯風險（續）本銀行2015年12月31日人民幣美元折人民幣港幣折人民幣其他幣種折人民幣合計 資產現金及存放中央銀行款項831,52837,01722,83428,264919,643存放同業款項108,31451,5101,44211,326172,592拆出資金260,41412

777、8,4341,0051,341391,194以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產93,8178,9292,96732,428138,141衍生金融資產18,81811,2862193,91734,240買入返售金融資產75,54875,548發放貸款和墊款3,245,825270,55796,42715,4563,628,265可供出售金融資產160,60449,07224,81521,477255,968持有至到期投資928,7911,7651,866932,422應收款項類投資318,3541,408319,762其他資產135,8013,8174,2292,849146,696

778、 資產合計6,177,814563,795153,938118,9247,014,471 負債向中央銀行借款(131,472)(3,628)(135,100)同業及其他金融機構 存放款項(1,163,154)(49,603)(2,730)(2,433)(1,217,920)拆入資金(23,163)(109,300)(3,630)(23,941)(160,034)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(507)(5,468)(7,718)(15,604)(29,297)衍生金融負債(21,383)(7,463)(102)(4,206)(33,154)賣出回購金融資產款(27,171)(1

779、1,518)(9,341)(48,030)客戶存款(3,960,750)(299,047)(181,183)(38,872)(4,479,852)已發行存款證(69,600)(14,095)(2,254)(3,316)(89,265)應付債券(130,174)(17,174)(735)(5,972)(154,055)其他負債(135,140)(4,478)(185)(3,219)(143,022) 負債合計(5,662,514)(518,146)(202,165)(106,904)(6,489,729) 資產負債淨頭寸515,30045,649(48,227)12,020524,742 財務擔

780、保及信貸承諾1,105,471164,51524,20113,7891,307,976 263二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.2 外匯風險（續）本銀行2014年12月31日人民幣美元折人民幣港幣折人民幣其他幣種折人民幣合計 資產現金及存放中央銀行款項873,58027,34330,9865,490937,399存放同業款項143,95621,0474834,252169,738拆出資金135,38053,625

781、281849190,135以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產92,5744,9686,01619,347122,905衍生金融資產3,4906,60428127510,650買入返售金融資產176,7821,224178,006發放貸款和墊款2,983,465255,377102,1839,6803,350,705可供出售金融資產151,09027,26018,3448,866205,560持有至到期投資633,066159984634,209應收款項類投資205,853908206,761其他資產101,0888,1957,77326,945144,001 資產合計5,500,3

782、24406,710166,34776,6886,150,069 負債向中央銀行借款(80,163)(3,506)(83,669)同業及其他金融機構 存放款項(976,531)(38,140)(9,366)(240) (1,024,277)拆入資金(21,260)(105,692)(8,378)(2,286)(137,616)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(7,040)(11,709)(9,757)(28,506)衍生金融負債(4,769)(3,090)(414)(1,796)(10,069)賣出回購金融資產款(71,325)(9,699)(7,020)(88,044)客戶存款(

783、3,682,117)(190,609)(133,175)(20,829) (4,026,730)已發行存款證(25,066)(8,529)(276)(4,730)(38,601)應付債券(100,465)(11,585)(702)(6,089)(118,841)其他負債(117,615)(4,844)(4,613)(2,595)(129,667) 負債合計(5,079,311)(379,228)(168,633)(58,848) (5,686,020) 資產負債淨頭寸421,01327,482(2,286)17,840464,049 財務擔保及信貸承諾1,260,901228,27519,82

784、524,8241,533,825 264交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.2 外匯風險（續）下表顯示了人民幣對美元和港幣的即期與遠期匯率同時升值5%或貶值5%的情況下 ，對本集團及本銀行淨利潤及其他綜合收益的影響 。本集團2015年度2014年度淨利潤 其他綜合收益淨利潤 其他綜合收益 升值5%(2,768)(825)(334)(667)貶值5%2,768825289667 本銀行2015年度2014年度淨利潤 其他

785、綜合收益淨利潤 其他綜合收益 升值5%(2,858)(720)(1,255)(568)貶值5%2,8587201,210568 對淨利潤的影響來自於外幣貨幣性資產 （不包括可供出售貨幣性資產中攤余成本之外的其他賬面余額部分） 與負債淨頭寸 、以公允價值計量的外幣非貨幣性金融資產 （不包括可供出售外幣非貨幣性項目） 與負債的淨頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具的公允價值受人民幣匯率變動的影響 。對其他綜合收益的影響來自於境外經營機構外幣報表的折算差異 、外幣貨幣性資產中實質上構成境外投資部分及可供出售外幣非貨幣性項目 （如股票） 和可供出售貨幣性項目中除攤余成本之外的其他賬面余額受人民幣匯率變動的影

786、響 。上述對淨利潤的影響是基於本集團年末匯率敏感性頭寸及涉及人民幣的貨幣衍生工具在全年保持不變的假設 。在實際操作中 ，本集團會根據對匯率走勢的判斷 ，主動調整外幣頭寸及運用適當的衍生工具來減輕外匯風險的影響 ，因此上述影響可能與實際情況存在差異 。3.2.3 利率風險利率風險主要源自於本集團資產負債利率重定價期限錯配及市場利率變動 ，亦產生於因中國人民銀行利率政策調整 。於2013年7月20日 ，中國人民銀行取消了人民幣貸款的基準利率下限 ，允許金融機構根據商業原則自主確定貸款利率水平 。於2015年10月24日 ，中國人民銀行取消了存款的基準利率上限 。本集團已初步建成較為完善的銀行賬戶利

787、率風險監測體系 。本集團通過利用缺口分析系統 ，對全行利率敏感資產負債的重定價期限缺口實施定期監控 ，主動調整浮動利率與固定利率生息資產的比重 ，修訂貸款合同中的利率重設條款及適當運用利率掉期等衍生工具對利率風險進行管理 。於報告期間 ，本集團密切監測本外幣利率走勢 ，細化風險限額 ，加強組合化運作和限額監控 。通過合理調整貸款定價策略 ，強化貸款議價的精細化管理 ，實現風險可控下的收益最大化 。265二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2

788、 市場風險（續）3.2.3 利率風險（續）於各資產負債表日 ，本集團資產和負債的重新定價日或到期日 （較早者） 的情況如下：本集團2015年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上不計息合計 資產現金及存放中央銀行款項871,11049,118920,228存放同業款項164,0684,5969,0813402178,087拆出資金106,75550,616180,72718,714356,812以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產9,69316,25129,58561,16612,4829,822138,999衍生金融資產34,31034,310買入返售金融資產3

789、9,39325,27111,62876,292發放貸款和墊款1,766,034473,9671,269,31288,45736,7983,634,568可供出售金融資產45,29457,47950,30575,95230,2925,417264,739持有至到期投資15,61635,83470,307514,536297,390933,683應收款項類投資17,57629,86674,366149,21752,654323,679其他資產4,7375,33622,01866,32115,442180,111293,965 資產總額3,040,276699,2161,717,329974,703

790、445,060278,7787,155,362 負債向中央銀行借款(63,747)(14,650)(56,923)(135,320)同業及其他金融機構 存放款項(521,899)(134,154)(364,515)(193,642)(1,214,210)拆入資金(100,097)(61,968)(59,611)(12,484)(7,684)(241,844)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(5,730)(7,266)(11,769)(4,188)(344)(29,297)衍生金融負債(33,164)(33,164)賣出回購金融資產款(33,607)(16,254)(4)(49,8

791、65)客戶存款(2,503,580)(662,883)(877,084)(426,956)(4)(14,307) (4,484,814)已發行存款證(9,796)(23,144)(47,893)(8,432)(89,265)應付債券(1,500)(1,000)(67,817)(99,789)(170,106)其他負債(48)(72)(648)(6,675)(3,945)(157,997)(169,385) 負債總額(3,238,504)(921,891) (1,419,447)(720,194)(111,422)(205,812) (6,617,270) 資產負債淨頭寸(198,228)(22

792、2,675)297,882254,509333,63872,966538,092 266交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.3 利率風險（續）本集團2014年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上不計息合計 資產現金及存放中央銀行款項909,94328,112938,055存放同業款項139,0846,97127,962244174,261拆出資金67,25936,55452,47516,03017

793、2,318以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產8,46612,23338,29650,38313,206562123,146衍生金融資產10,65610,656買入返售金融資產103,87463,54511,035178,454發放貸款和墊款1,611,138451,1541,168,98085,14538,3703,354,787可供出售金融資產6,05318,70135,917110,49135,8413,013210,016持有至到期投資3,21017,29183,038340,776191,255635,570應收款項類投資16,89321,62668,43074,34930

794、,290211,588其他資產8,5384,74319,56858,94413,724153,931259,448 資產總額2,874,458632,8181,505,701736,362322,686196,2746,268,299 負債向中央銀行借款(3,669)(80,000)(83,669)同業及其他金融機構 存放款項(304,891)(141,107)(289,069)(264,050)(22,920)(1,022,037)拆入資金(71,864)(57,837)(60,604)(15,921)(6,770)(212,996)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(5,076

795、)(6,885)(11,640)(4,603)(302)(28,506)衍生金融負債(10,074)(10,074)賣出回購金融資產款(52,772)(32,133)(4,668)(89,573)客戶存款(2,417,869)(514,857)(626,933)(464,685)(855)(4,469)(4,029,668)已發行存款證(5,768)(17,546)(12,193)(3,094)(38,601)應付債券(300)(29,948)(99,299)(129,547)其他負債(40)(62)(552)(5,748)(2,900)(140,721)(150,023) 負債總額(2,86

796、1,949)(850,727)(1,005,659)(788,049)(132,744)(155,566)(5,794,694) 資產負債淨頭寸12,509(217,909)500,042(51,687)189,94240,708473,605 267二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.3 利率風險（續）本銀行2015年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上不計息合計 資產現金及存放中央銀行款項

797、870,55949,084919,643存放同業款項159,2964,5958,701172,592拆出資金110,66358,557201,47420,500391,194以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產9,69316,25129,58461,36611,6219,626138,141衍生金融資產34,24034,240買入返售金融資產38,64925,27111,62875,548發放貸款和墊款1,761,651472,5211,267,99387,89738,2033,628,265可供出售金融資產45,28757,35250,06074,20926,6812,379255

798、,968持有至到期投資15,51835,60370,307514,802296,192932,422應收款項類投資17,49029,58973,805148,04050,838319,762其他資產2,257144,439146,696 資產總額3,031,063699,7391,713,552906,814423,535239,7687,014,471 負債向中央銀行借款(63,747)(14,650)(56,703)(135,100)同業及其他金融機構 存放款項(525,057)(134,386)(364,735)(193,742)(1,217,920)拆入資金(94,624)(42,58

799、1)(22,506)(323)(160,034)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(5,730)(7,266)(11,769)(4,188)(344)(29,297)衍生金融負債(33,154)(33,154)賣出回購金融資產款(31,780)(16,250)(48,030)客戶存款(2,501,471)(662,352)(875,180)(426,538)(4)(14,307) (4,479,852)已發行存款證(9,796)(23,144)(47,893)(8,432)(89,265)應付債券(1,500)(1,000)(55,006)(96,549)(154,055)其他負債

800、(2)(5)(15)(114)(2,601)(140,285)(143,022) 負債總額(3,232,207)(902,134) (1,379,801)(688,343)(99,154)(188,090) (6,489,729) 資產負債淨頭寸(201,144)(202,395)333,751218,471324,38151,678524,742 268交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.3 利率風險（續）本銀行20

801、14年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上不計息合計 資產現金及存放中央銀行款項909,32428,075937,399存放同業款項135,7456,59027,403169,738拆出資金68,17840,24765,68016,030190,135以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產8,46612,23338,29650,38313,206321122,905衍生金融資產10,65010,650買入返售金融資產103,42663,54511,035178,006發放貸款和墊款1,608,990450,4941,168,89884,17238,1513,350

802、,705可供出售金融資產6,05318,57835,895110,07533,9051,054205,560持有至到期投資3,20417,29182,957340,408190,349634,209應收款項類投資15,14221,62667,62372,90529,465206,761其他資產6,387137,614144,001 資產總額2,864,915630,6041,497,787673,973305,076177,7146,150,069 負債向中央銀行借款(3,669)(80,000)(83,669)同業及其他金融機構 存放款項(306,539)(141,107)(289,069)

803、(264,642)(22,920)(1,024,277)拆入資金(67,752)(48,653)(19,344)(1,867)(137,616)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(5,076)(6,885)(11,640)(4,603)(302)(28,506)衍生金融負債(10,069)(10,069)賣出回購金融資產款(51,464)(32,075)(4,505)(88,044)客戶存款(2,415,892)(514,566)(626,602)(464,346)(855)(4,469)(4,026,730)已發行存款證(5,768)(17,546)(12,193)(3,094)

804、(38,601)應付債券(300)(22,296)(96,245)(118,841)其他負債(1)(3)(4)(69)(1,737)(127,853)(129,667) 負債總額(2,856,161)(841,135)(963,357)(760,917)(121,757)(142,693)(5,686,020) 資產負債淨頭寸8,754(210,531)534,430(86,944)183,31935,021464,049 269二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金

805、融工具及風險管理（續）3.2 市場風險（續）3.2.3 利率風險（續）下表顯示了在人民幣 、美元與港幣收益率曲線同時平行上升或下降100個基點的情況下 ，基於資產負債表日的金融資產與金融負債的結構 ，對本集團及本銀行未來一年利息淨收入及其他綜合收益的影響 。本集團2015年12月31日2014年12月31日淨利潤 其他綜合收益淨利潤 其他綜合收益 收益率上升100個基點12,652(3,402)14,521(2,339)收益率下降100個基點(12,652)3,586(14,521)2,166 本銀行2015年12月31日2014年12月31日淨利潤 其他綜合收益淨利潤 其他綜合收益 收益率上

806、升100個基點12,873(3,144)14,271(2,198)收益率下降100個基點(12,873)3,307(14,271)2,040 上述對其他綜合收益的影響源自固定利率可供出售債券公允價值變動的影響 。上表列示的利率敏感性分析是基於簡化假設並僅用於舉例 。數據表示基於當前利率風險結構收益率曲線預計變動對預計利息淨收入和權益的影響 。這種影響未考慮集團為了規避這一利率風險而可能採取的必要措施 。上述預測假設各期限資產和負債 （除活期存款） 的利率都移動相同數量 ，因此 ，不反映僅某些利率變動而剩余利率不變所可能帶來的影響 。這種預測還基於其他簡化的假設 ，包括所有頭寸將持有到期 。上述

807、預測假設各期限資產和負債 （除活期存款） 的利率同時平行上移或下移 ，因此 ，不反映僅某些利率變動而剩余利率不變所可能帶來的影響 。這種預測還基於其他簡化的假設 ，包括所有頭寸將持有到期 。本集團預期在頭寸沒有持有至到期的情況下敏感性分析的金額變化不重大 。本集團認為該假設並不代表本集團的資金使用及利率風險管理的政策 ，因此上述影響可能與實際情況存在差異 。其他價格風險主要源自於本集團持有的權益性投資及其他與商品價格掛鈎的衍生工具等金融資產。權益性投資大多由於歷史原因及取得抵債資產過程中形成 ，亦來自於本集團有證券投資資格的控股子公司的自營交易 。對於該等自營交易敞口 ，本集團實施嚴格風險限額

808、管理 ，余額佔本集團金融資產比重極小 。本集團認為本集團面臨的其他價格風險並不重大 。270交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險信用風險是指因借款人或交易對手未能或不願意履行償債義務而引致損失的風險 。3.3.1 信用風險管理本集團公司機構業務部 、小企業金融部 、個人金融業務部 、授信管理部 、風險管理部（資產保全部） 等共同構成信用風險管理的主要職能部門 ，對包括授信投向指導 、授信調查和申報 、授信審查審批 、貸款發放 、貸後

809、監控和不良貸款管理等環節的公司 、零售信貸業務實行規範化管理 。(a) 發放貸款和墊款對於公司貸款 ，本集團客戶經理負責接收授信申請人的申請文件 ，對申請人進行貸前調查 ，評估申請人和申請業務的信用風險 ，提出建議評級 。本集團根據授信審批權限 ，實行分行和總行分級審批制度 。本集團在綜合考慮申請人信用狀況 、財務狀況 、抵質押物和保證情況 、信貸組合總體信用風險 、宏觀調控政策以及法律法規限制等各種因素基礎上 ，確定授信額度 。本集團密切跟蹤經濟金融形勢發展及行業信用風險狀況 ，加強信貸投向指導 ，制訂分行業的授信投向指引；加強日常風險預警 、監控與專項風險排查 ，準確定位重點風險客戶和重大

810、潛在風險點；推動貸後管理提升 ，切實提升貸後管理精細化水平 。由獨立的放款中心根據授信額度提用申請 ，在放款之前審查相關授信文件的合規性 、完整性和有效性 。本集團客戶經理是貸後管理的第一責任人 。本集團運用風險過濾 、名單管理 、風險提示 、風險排查等一系列工具和方法 ，對公司貸款實施日常風險監控 。對不良貸款 ，本集團主要通過(1)催收；(2)重組；(3)執行處置抵質押物或向擔保方追索；(4)訴訟或仲裁；(5)按監管規定核銷等方式 ，對不良貸款進行管理 ，盡可能降低本集團遭受的信用風險損失程度 。本集團運用現金流貼現方法 ，逐筆評估預計損失 ，確定減值類信貸資產 。對減值類信貸資產 ，逐戶

811、制定行動計劃 ，指定專人進行清收處置 ，並根據預計損失金額 ，逐筆計提損失準備金 。對非減值類信貸資產 ，根據遷徙模型計提組合撥備 。對於零售信貸資產 ，本集團通過現場檢查和實施重大報告制度 ，整體把握零貸業務風險情況；通過完善管理系統 ，加強日常風險監控和預警；通過制定個貸及小企業業務手冊 ，規範零貸業務操作流程；通過加強風險輿情監控和預警提示 ，及時識別和揭示重大潛在風險；通過運用壓力測試及質量遷徙分析 ，及早掌握並預判個貸質量走勢 ，提前採取針對性的風險控制措施 。此外 ，本集團繼續實施快速反應機制 ，妥善應對突發事件；對重點風險項目開展名單式管理 ，重點監控督導清收化解 。本集團以逾期

812、賬齡和擔保方式為標準 ，分類管理零售信貸資產 。對未發生貸款逾期的零貸客戶 ，通過定期回訪增強管理力度 ，並將潛在風險較大的客戶列入監察名單進行專項管理；對已發生逾期的零貸客戶 ，按照逾期時間長短採用不同方式進行催收；對逾期超過一定時間的零貸業務 ，列入減值資產管理 ，計提相應減值撥備 。271二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.1 信用風險管理（續）(a) 發放貸款和墊款（續）信用卡業務的運行管理由本集團獨立核算

813、的信用卡中心負責 。本集團信用卡中心採取監督與防控並舉的措施 ，通過加強數據的交叉驗證 ，增強審批環節的風險防控能力；通過二次征信對高風險客戶收緊額度 ，實行提前入催；通過合理分配催收力量 ，有效提升催收業務產能；通過進一步完善數據分析系統 ，推進信用卡業務的精細化管理 。本集團根據銀監會制定的 貸款風險分類指引 （簡稱 “指引” ） 計量並管理企業及個人貸款和墊款的質量 。指引要求銀行將企業及個人貸款劃分為以下五級：正常 、關注 、次級 、可疑和損失 ，其中次級 、可疑和損失類貸款被視為不良貸款 。本集團通過個別評估和組合評估的方式來計提貸款損失準備 。發放貸款和墊款五級分類的主要定義列示如

814、下：正常： 借款人能夠履行合同 ，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 。關註： 儘管借款人目前有能力償還貸款本息 ，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素 。次級： 借款人的還款能力出現明顯問題 ，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息 ，即使執行擔保 ，也可能會造成一定損失 。可疑： 借款人無法足額償還貸款本息 ，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。損失： 在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後 ，本息仍然無法收回 ，或只能收回極少部分 。(b) 資金業務對資金業務 （包括債權性投資） ，本集團通過謹慎選擇同業 、平衡信用風險與投資收益率 、綜合參考內外部信用評級信息 、分級

815、授信 ，並運用適時的額度管理系統審查調整授信額度等方式 ，對資金業務的信用風險進行管理 。對債券投資 ，本集團採用外部可獲得的評級 （如標準普爾） 來管理債券投資和票據的信用風險 ，投資此類債券和票據是為了獲得更好的信用質量並為滿足同一時間的資金需要提供穩定的來源 。本集團對涉及的債券發行主體實行總行統一授信審查審批 ，並實行額度管理 。分類為貸款和應收款類投資的其他金融資產包括銀行金融機構設立的資金信託計劃及資產管理計劃 。本集團對合作的信託公司 、證券公司和基金公司實行評級准入制度 ，對信託收益權回購方 、定向資產管理計劃最終融資方設定授信額度 ，並定期進行後續風險管理 。272交 通 銀

816、 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.1 信用風險管理（續）(b) 資金業務（續）對衍生產品 ，本集團嚴格控制未平倉衍生合約淨頭寸 （即買賣合約的差額） 的金額及期限 。於任何時間 ，本集團承受的信用風險金額按有利於本集團之工具的現實公允價值為限 （即公允價值為正數的工具） 。就衍生工具而言此金額僅佔合約名義金額之一小部分 。衍生工具信用風險敞口作為客戶整體信用限額中的一部分與市場波動引起的潛在敞口一起進行管理 。衍生工具一般不要

817、求獲取抵押物 ，只有本集團要求對手提供保證金的情況除外 。本集團與其他金融機構及客戶進行外匯及利率合約交易 。管理層已按交易對手設定該等合約的限額 ，並定期監察及控制實際信用風險 。對於存放及拆放同業以及與同業所進行的貴金屬業務 ，本集團主要考慮同業規模 、財務狀況及外部信用風險評級結果確定交易對手的信用情況 ，對手方信用風險按對手方由總行定期統一審查 ，實行額度管理 。(c) 與信用相關的承諾財務擔保與貸款的信用風險相同 。而商業信用證通常以與之相關的已發運貨物作為擔保物 ，因此與直接貸款相比 ，其風險要低 。與信用相關的承諾均納入申請人總體信用額度管理 ，對於超過額度的或交易不頻繁的 ，本

818、集團要求申請人提供相應的保證金以降低信用風險敞口 。3.3.2 風險資產減值發放貸款和墊款 、應收同業款項及分類為貸款和應收款項類投資的其他金融資產減值準備是根據客觀的減值證據而在資產負債表日確定的損失 。年末資產負債表中列報的減值準備是從本集團根據發放貸款和墊款的預計可回收性獲取的 。本集團確定金融資產減值時的政策詳見附註二 。債權性投資本集團在每個資產負債表日採用個別識別減值的方式評估債權性投資的減值情況。對於按公允價值計量的債權性投資 ，本集團僅確認與非暫時性減值相關部分的公允價值變動為減值準備 。3.3.3 最大信用風險敞口信息在不考慮可利用的擔保物或其他信用增級時 ，最大信用風險敞口

819、信息反映了資產負債表日信用風險敞口的最壞情況 。273二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.3 最大信用風險敞口信息（續）下表列示本集團及本銀行最大信用風險敞口的信息：本集團2015年12月31日2014年12月31日 表內項目 存放中央銀行款項902,581918,794 發放貸款和墊款3,634,5683,354,787 應收同業款項611,191525,033 其中：存放同業款項178,087174,261 拆

820、出資金356,812172,318 買入返售金融資產76,292178,454 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產99,018105,461 可供出售金融資產259,322207,003 持有至到期投資933,683635,570 應收款項類投資323,679211,588 衍生金融資產34,31010,656 其他金融資產（註）164,682153,331 表內項目合計6,963,0346,122,223表外項目合計1,308,4991,534,527 合計8,271,5337,656,750 274交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日

821、止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.3 最大信用風險敞口信息（續）本銀行2015年12月31日2014年12月31日 表內項目 存放中央銀行款項902,030918,175 發放貸款和墊款3,628,2653,350,705 應收同業款項639,334537,879 其中：存放同業款項172,592169,738 拆出資金391,194190,135 買入返售金融資產75,548178,006 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產98,356105,461 可供出售金融資產253,589

822、204,506 持有至到期投資932,422634,209 應收款項類投資319,762206,761 衍生金融資產34,24010,650 其他金融資產（註）48,00550,922 表內項目合計6,856,0036,019,268表外項目合計1,307,9761,533,825 合計8,163,9797,553,093 註： 其他金融資產中包括應收利息 、其他應收款等 。除了信用貸款之外 ，本集團對擔保及抵押貸款 、表外項目 、衍生金融工具等還會採取一定的信用增強措施來降低信用風險敞口至可接受水平：擔保及抵押本集團制定了關於抵 、質押物與貸款本金的比率及擔保如下：擔保及抵押類型最大比率 存

823、單質押90%國債90%金融機構債券90%公共實體債券60%收費權質押60%房產抵押70%土地使用權質押70%運輸工具抵押50% 一般本集團對客戶的長期融資要求提供擔保 。此外 ，為了最小化信用風險 ，本集團在發現相關的貸款存在減值跡象時 ，一般會要求借款人提供額外擔保 。275二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.4 發放貸款和墊款及應收同業款項逾期與減值本集團2015年12月31日2014年12月31日發放貸款和墊

824、款應收同業款項發放貸款和墊款應收同業款項 尚未逾期且未發生減值(1)3,608,277611,1913,349,165525,033已逾期尚未發生減值(2)57,52339,553已減值(3)56,20643,017 合計3,722,006611,1913,431,735525,033減：減值損失準備(87,438)(76,948) 淨額3,634,568611,1913,354,787525,033 本銀行2015年12月31日2014年12月31日發放貸款和墊款應收同業款項發放貸款和墊款應收同業款項 尚未逾期且未發生減值(1)3,602,013625,2283,345,063537,879

825、已逾期尚未發生減值(2)57,31839,225已減值(3)55,83442,885 合計3,715,165625,2283,427,173537,879減：減值損失準備(86,900)(76,468) 淨額3,628,265625,2283,350,705537,879 註： 應收同業款項包括存放同業款項 、拆出資金和買入返售金融資產 。276交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.4 發放貸款和墊款及應收同業款項（續）

826、逾期與減值（續）(1) 尚未逾期且未發生減值的發放貸款和墊款按五級分類的分析如下：本集團2015年12月31日正常類關注類合計 對公貸款和墊款2,569,12767,5632,636,690個人貸款和墊款971,55532971,587 合計3,540,68267,5953,608,277 本集團2014年12月31日正常類關注類合計 對公貸款和墊款2,444,46953,3712,497,840個人貸款和墊款849,8671,458851,325 合計3,294,33654,8293,349,165 本銀行2015年12月31日正常類關注類合計 對公貸款和墊款2,567,63167,5362

827、,635,167個人貸款和墊款966,82026966,846 合計3,534,45167,5623,602,013 本銀行2014年12月31日正常類關注類合計 對公貸款和墊款2,442,20453,3142,495,518個人貸款和墊款848,0991,446849,545 合計3,290,30354,7603,345,063 277二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.4 發放貸款和墊款及應收同業款項（續）逾期

828、與減值（續）(2) 已逾期尚未發生減值的發放貸款和墊款及應收同業款項本集團2015年12月31日逾期少於30天逾期30-60天逾期60-90天逾期90天以上合計擔保物公允價值 發放貸款和墊款 企業貸款和墊款5,4653,8283,38035,04147,71428,994 個人貸款和墊款5,5902,0691,3827689,8095,523 發放貸款和墊款合計11,0555,8974,76235,80957,52334,517 應收同業款項 本集團2014年12月31日逾期少於30天逾期30-60天逾期60-90天逾期90天以上合計擔保物公允價值 發放貸款和墊款 企業貸款和墊款6,7356,

829、30612,8815,57631,49819,963 個人貸款和墊款5,4991,4829381368,0554,179 發放貸款和墊款合計12,2347,78813,8195,71239,55324,142 應收同業款項 本銀行2015年12月31日逾期少於30天逾期30-60天逾期60-90天逾期90天以上合計擔保物公允價值 發放貸款和墊款 企業貸款和墊款5,4543,8113,33934,98847,59228,959 個人貸款和墊款5,5602,0451,3707519,7265,513 發放貸款和墊款合計11,0145,8564,70935,73957,31834,472 應收同業款

830、項 278交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.4 發放貸款和墊款及應收同業款項（續）逾期與減值（續）(2) 已逾期尚未發生減值的發放貸款和墊款及應收同業款項（續）本銀行2014年12月31日逾期少於30天逾期30-60天逾期60-90天逾期90天以上合計擔保物公允價值 發放貸款和墊款 企業貸款和墊款6,7226,27412,8545,34331,19319,939 個人貸款和墊款5,4971,4719281368,03

831、24,172 發放貸款和墊款合計12,2197,74513,7825,47939,22524,111 應收同業款項 (3) 已減值的發放貸款和墊款及應收同業款項本集團2015年12月31日企業貸款和墊款個人貸款和墊款合計應收同業款項 減值資產44,28411,92256,206減值資產佔比(%)1.190.321.51擔保物公允價值13,7827,57721,359 本集團2014年12月31日企業貸款和墊款個人貸款和墊款合計應收同業款項 減值資產34,0408,97743,017減值資產佔比(%)0.990.261.25擔保物公允價值9,9985,69015,688 本銀行2015年12月3

832、1日企業貸款和墊款個人貸款和墊款合計應收同業款項 減值資產43,91711,91755,834減值資產佔比(%)1.180.321.50擔保物公允價值13,6677,57321,240 279二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.4 發放貸款和墊款及應收同業款項（續）逾期與減值（續）(3) 已減值的發放貸款和墊款及應收同業款項（續）本銀行2014年12月31日企業貸款和墊款個人貸款和墊款合計應收同業款項 減值資產34

833、,0078,87842,885減值資產佔比(%)0.990.261.25擔保物公允價值9,9935,68415,677 重組貸款和墊款重組包括延長還款時間 、批准外部管理計劃以及修改及延長支付 。重組後 ，原先逾期的客戶回复至正常狀態與其他相似客戶一同管理 。重組政策是基於管理層的判斷標準認定支付極有可能繼續下去而制定的 ，這些政策需不斷檢查其適用性 。於2015年12月31日 ，本集團及本銀行重組貸款及墊款余額為人民幣32,907百萬元 （ 2014年12月31日：人民幣6,809百萬元） 。本年因處置擔保物或其他信用增級對應資產而取得的資產因債務人違約而接收擔保物或其他信用增級對應資產而取

834、得的資產 ，該等資產已作為抵債資產在本集團其他資產中反映 ，見附註四 、18。280交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.5 債權性投資逾期與減值本集團2015年12月31日2014年12月31日 尚未逾期且未發生減值(1)1,618,2541,161,628已逾期尚未發生減值已減值(2)1,6611,005 合計1,619,9151,162,633減：減值準備(4,213)(3,011) 債權性投資淨額1,615,70

835、21,159,622 本銀行2015年12月31日2014年12月31日 尚未逾期且未發生減值(1)1,606,5951,152,839已逾期尚未發生減值已減值(2)1,6611,005 合計1,608,2561,153,844減：減值準備(4,127)(2,907) 債權性投資淨額1,604,1291,150,937 281二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(1) 尚未逾期且

836、未發生減值的債權性投資按市場普遍認可信用評級機構的信用評級本集團2015年12月31日應收款項類投資可供出售金融資產持有至到期投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計 人民幣證券AAA20,57556,060283,84852,734413,217AA-至AA+7,21911,5685,40921,51145,707A-至A+1,0024353231,760BBB-至BBB+2337240未評級 （註）297,01893,571638,32610,6671,039,582 小計324,812162,434928,02585,2351,500,506 外幣證券AAA9,5023148

837、610,019AA-至AA+22,4662352,87825,579A-至A+23,2633,8956,04133,199BBB-至BBB+11,96666488513,515未評級 （註）1,41929,6918333,49335,436 小計1,41996,8885,65813,783117,748 合計326,231259,322933,68399,0181,618,254 282交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.

838、3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(1) 尚未逾期且未發生減值的債權性投資按市場普遍認可信用評級機構的信用評級（續）本集團2014年12月31日應收款項類投資可供出售金融資產持有至到期投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計 人民幣證券AAA21,07540,881139,22261,312262,490AA-至AA+7,6196,0549,52416,07439,271A-至A+222250220692BBB-至BBB+未評級 （註）183,992105,072484,91716,801790,782 小計212,686152,229633,91394,4071,093,2

839、35 外幣證券AAA3,985853,3627,432AA-至AA+14,3785982,32017,296A-至A+12,5216921,71514,928BBB-至BBB+2,257512,308未評級 （註）90821,6332313,65726,429 小計90854,7741,65711,05468,393 合計213,594207,003635,570105,4611,161,628 283二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3

840、 信用風險（續）3.3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(1) 尚未逾期且未發生減值的債權性投資按市場普遍認可信用評級機構的信用評級（續）本銀行2015年12月31日貸款及應收款項可供出售金融資產持有至到期投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計 人民幣證券AAA20,57554,747284,81052,924413,056AA-至AA+7,21910,9845,30721,51145,021A-至A+1,0024273221,751BBB-至BBB+233233未評級 （註）293,02691,362638,2449,8171,032,449 小計320,820158,32

841、8928,78884,5741,492,510 外幣證券AAA9,269314869,786AA-至AA+22,3342282,87825,440A-至A+22,3462,7716,04031,157BBB-至BBB+11,74844388513,076未評級 （註）1,40829,5641613,49334,626 小計1,40895,2613,63413,782114,085 合計322,228253,589932,42298,3561,606,595 284交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）

842、十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(1) 尚未逾期且未發生減值的債權性投資按市場普遍認可信用評級機構的信用評級（續）本銀行2014年12月31日貸款及應收款項可供出售金融資產持有至到期投資以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產合計 人民幣證券AAA21,07538,799138,52261,312259,708AA-至AA+7,6196,0129,37216,07439,077A-至A+222250220692BBB-至BBB+未評級 （註）179,061105,072484,92216,801785,8

843、56 小計207,755150,105633,06694,4071,085,333 外幣證券AAA3,862853,3627,309AA-至AA+14,3115922,32017,223A-至A+12,4954301,71514,640BBB-至BBB+2,2362,236未評級 （註）90821,497363,65726,098 小計90854,4011,14311,05467,506 合計208,663204,506634,209105,4611,152,839 註： 未評級債券性投資主要為本集團所持有的國債及政策性銀行債券及信託及資產管理計劃 。285二 零 一 五 年 年 度 報 告

844、A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(2) 已減值的債權性投資本集團2015年12月31日交易性金融資產可供出售金融資產持有至到期投資應收款項類投資合計 A-到A+低於A30339369未評級 （註）1,0532391,292 合計1,0833392391,661 本集團2014年12月31日交易性金融資產可供出售金融資產持有至到期投資應收款項類投資合計 A-到A+低於A未評級 （註）1,0051,005 合計1,

845、0051,005 286交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.5 債權性投資（續）逾期與減值（續）(2) 已減值的債權性投資（續）本銀行2015年12月31日交易性金融資產可供出售金融資產持有至到期投資應收款項類投資合計 A-到A+低於A30339369未評級 （註）1,0532391,292 合計1,0833392391,661 本銀行2014年12月31日交易性金融資產可供出售金融資產持有至到期投資應收款項類投資合計

846、 A-到A+低於A未評級 （註）1,0051,005 合計1,0051,005 註： 已減值的未評級債權性投資主要為本集團及本銀行持有的境外機構發行的外幣債券及應收款項類投資 。287二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.3 信用風險（續）3.3.6 債權性投資損失準備本集團2015年12月31日2014年12月31日 組合減值撥備2,6912,006個別減值撥備1,5221,005 4,2133,011 本銀行2015年12月31日2014

847、年12月31日 組合減值撥備2,6051,902個別減值撥備1,5221,005 4,1272,907 本集團及本銀行個別確認減值的債券投資於2015年12月31日的金額為人民幣16.61億元 （ 2014年12月31日：人民幣10.05億元） 。於2015年12月31日 ，本集團未持有抵押物 ，減值準備為人民幣15.22億元 （ 2014年12月31日：人民幣10.05億元） 。個別確認減值的債券投資為逾期債券及應收款項類投資 。3.3.7 金融資產信用風險集中度分析本集團主要採取行業分類管理發放貸款和墊款信用風險集中度 ，相關分析參見附註四 、8.2 ，此外 ，本集團也通過區域性管理金融資

848、產信用風險集中度 ，相關分析參見附註十一 、2及附註四 、8.3。3.4 流動性風險流動性風險是指沒有足夠資金以滿足到期債務支付和資產增長的風險 。本集團流動性風險主要來自存款人提前或集中提款 、借款人延期償還貸款 、資產負債的金額與到期日錯配等 。3.4.1 流動性風險管理本集團對流動性風險實施總行集中管理 。資產負債管理部負責對全行人民幣和外幣資金運作進行管理 ，對日常流動性風險進行監控 。288交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動

849、性風險（續）3.4.1 流動性風險管理（續）本集團在預測流動性需求的基礎上 ，制定相應的流動性管理方案 ，定期進行宏觀經濟形勢 、央行貨幣政策 、資金市場動態的分析研究 ，積極管理全行流動性 。具體措施主要包括：(1) 提高核心存款在負債中的比重 ，保持負債穩定性；(2) 應用一系列指標及限額 ，監控和管理全行流動性頭寸；(3) 總行集中管理資金 ，統一運用全行流動性頭寸；(4) 保持適當比例的央行備付金 、隔夜同業往來 、流動性高的債權性投資 ，積極參與公開市場 、貨幣市場和債券市場運作 ，保持良好的市場融資能力；(5) 合理匹配資產到期日結構 ，通過多層次的流動性組合降低流動性風險 。3.

850、4.2 非衍生金融資產與金融負債流動風險分析下表為本集團資產負債表日非衍生金融資產與金融負債按合同規定到期日的結構分析 。列入各時間段內的金融資產和金融負債金額為未經折現的合同現金流量 。本集團2015年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融資產現金及存放中央 銀行款項755,846164,382920,228存放同業款項124,71939,3774,6159,1603912178,264拆出資金107,11050,755184,32320,251362,439以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產9,4403821,71614,

851、00731,12972,04018,351147,065買入返售金融資產39,45025,39511,77676,621發放貸款和墊款66,477449,215289,0181,095,3351,160,5711,653,2314,713,847可供出售金融資產5,41718,62024,65047,420144,16841,160281,435持有至到期投資6,88418,06864,537598,377341,6641,029,530應收款項類投資13917,84030,50575,679171,65460,641356,458其他非衍生金融資產13211,6122,7756,14725,

852、07573,89617,706137,343 非衍生金融資產總額66,748770,703301,095682,987463,1601,544,4342,241,3482,132,7558,203,230 289二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.2 非衍生金融資產與金融負債流動風險分析（續）本集團2015年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融負債向中央銀

853、行借款(64,773)(14,897)(57,867)(137,537)同業存放款項(424,656)(97,439)(135,113)(371,538)(224,977) (1,253,723)拆入資金(100,177)(58,727)(60,523)(14,856)(12,211)(246,494)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(344)(5,741)(7,301)(11,978)(4,362)(29,726)賣出回購金融資產款(33,621)(16,309)(4)(49,934)客戶存款 (2,030,760)(494,086)(670,445)(895,088)(449

854、,601)(4) (4,539,984)已發行存款證(9,908)(23,473)(48,624)(9,406)(91,411)應付債券(1,525)(1,034)(76,672)(121,410)(200,641)其他非衍生金融負債(30,606)(9,955)(23,545)(49,602)(19,078)(7,275)(140,061) 非衍生金融負債總額 (2,486,366)(815,700)(951,335) (1,496,258)(798,952)(140,900) (6,689,511) 淨頭寸66,748770,703 (2,185,271)(132,713)(488,175

855、)48,1761,442,3961,991,8551,513,719 本集團2014年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融資產現金及存放中央 銀行款項766,604171,451938,055存放同業款項114,74824,5067,34029,476459176,529拆出資金67,51436,83553,21616,401173,966以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產2413218,92012,45040,31257,60716,095135,946買入返售金融資產104,06164,07511,299179,435發

856、放貸款和墊款52,892488,862322,8491,037,2681,060,3811,470,6684,432,920可供出售金融資產1,1153,0136,24719,36737,408123,54745,823236,520持有至到期投資3,36217,98986,048378,635235,846721,880應收款項類投資17,13421,87169,20075,33335,590219,128其他非衍生金融資產11717,4362,5395,63022,91267,23016,227132,091 非衍生金融資產總額54,124769,858303,956723,145508,

857、4061,387,1391,779,5931,820,2497,346,470 290交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.2 非衍生金融資產與金融負債流動風險分析（續）本集團2014年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融負債向中央銀行借款(3,515)(80,700)(84,215)同業存放款項(227,812)(75,952)(145,173)(305,48

858、9)(277,231)(29,099) (1,060,756)拆入資金(72,238)(60,934)(80,180)(18,193)(8,773)(240,318)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(299)(5,144)(7,048)(11,960)(4,754)(29,205)賣出回購金融資產款(53,081)(32,413)(4,835)(90,329)客戶存款 (2,032,649)(614,088)(523,544)(580,915)(481,485)(1,082) (4,233,763)已發行存款證(5,847)(17,688)(12,341)(3,157)(39,0

859、33)應付債券(309)(32,576)(125,836)(158,721)其他非衍生金融負債(26,058)(40)(61)(789)(7,849)(5,220)(40,017) 非衍生金融負債總額 (2,286,818)(829,905)(867,870)(996,509)(825,245)(170,010) (5,976,357) 淨頭寸54,124769,858 (1,982,862)(106,760)(359,464)390,630954,3481,650,2391,370,113 本銀行2015年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非

860、衍生金融資產現金及存放中央 銀行款項755,364164,279919,643存放同業款項120,83738,4874,6128,774172,710拆出資金111,02058,720205,49322,046397,279以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產9,2443821,71614,00731,12872,04017,059145,576買入返售金融資產38,67625,39511,77675,847發放貸款和墊款66,220445,921287,4991,093,3541,160,2091,653,6814,706,884可供出售金融資產2,37918,61324,5884

861、7,201142,16436,983271,928持有至到期投資6,88418,06864,537596,518340,1941,026,201應收款項類投資13917,75030,22275,098170,31858,681352,208其他非衍生金融資產7,5747,574 非衍生金融資產總額66,359766,987293,072679,067463,1111,537,3612,163,2952,106,5988,075,850 291二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項

862、（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.2 非衍生金融資產與金融負債流動風險分析（續）本銀行2015年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融負債向中央銀行借款(64,773)(14,897)(57,642)(137,312)同業存放款項(427,702)(97,549)(135,344)(371,761)(225,085) (1,257,441)拆入資金(94,665)(42,649)(22,650)(323)(160,287)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(344)(5,741)(7,301)(

863、11,978)(4,362)(29,726)賣出回購金融資產款(31,792)(16,305)(48,097)客戶存款 (2,029,003)(493,730)(669,908)(893,165)(449,179)(4) (4,534,989)已發行存款證(9,908)(23,473)(48,624)(9,406)(91,411)應付債券(1,525)(1,034)(60,379)(117,859)(180,797)其他非衍生金融負債(27,055)(9,909)(23,478)(48,639)(9,520)(2,601)(121,202) 非衍生金融負債總額 (2,484,104)(808,

864、067)(934,880) (1,455,493)(758,254)(120,464) (6,561,262) 淨頭寸66,359766,987 (2,191,032)(129,000)(471,769)81,8681,405,0411,986,1341,514,588 本銀行2014年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融資產現金及存放中央 銀行款項766,047171,352937,399存放同業款項111,51724,3716,94228,834171,664拆出資金68,44640,57966,55716,401191,983以公

865、允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產3218,92012,45040,31257,60716,095135,705買入返售金融資產103,61564,07511,299178,989發放貸款和墊款52,848484,443321,8761,036,1131,060,4751,472,4874,428,242可供出售金融資產1,0291,0546,24719,24437,387123,08743,461231,509持有至到期投資3,35617,98985,966378,300234,665720,276應收款項類投資15,29921,87168,38973,87834,756214,19

866、3其他非衍生金融資產14,69814,698 非衍生金融資產總額53,877767,101297,888714,697505,0261,374,8571,709,7481,801,4647,224,658 292交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.2 非衍生金融資產與金融負債流動風險分析（續）本銀行2014年12月31日已逾期無期限即時償還1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 非衍生金融負債向中央銀行借

867、款(3,515)(80,700)(84,215)同業存放款項(229,459)(75,953)(145,173)(305,489)(277,872)(29,099) (1,063,045)拆入資金(67,953)(48,935)(19,573)(1,894)(138,355)以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債(299)(5,144)(7,048)(11,960)(4,754)(29,205)賣出回購金融資產款(51,769)(32,353)(4,671)(88,793)客戶存款 (2,031,651)(613,109)(523,253)(580,584)(481,146)(1,08

868、2) (4,230,825)已發行存款證(5,847)(17,688)(12,341)(3,157)(39,033)應付債券(309)(24,063)(122,380)(146,752)其他非衍生金融負債(26,025)(3)(10)(76)(1,725)(27,839) 非衍生金融負債總額 (2,287,434)(823,290)(855,462)(934,628)(792,962)(154,286) (5,848,062) 淨頭寸53,877767,101 (1,989,546)(108,593)(350,436)440,229916,7861,647,1781,376,596 可用於償還

869、所有負債及用於履行貸款承諾的資產包括現金及存放中央銀行款項、存放同業款項 、拆出資金 、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產等 。在正常經營過程中 ，大部分到期存款金額並不會在到期日立即提取而是繼續留在本集團 ，另外可供出售金融資產也可以在需要時處置取得資金用於償還到期債務 。293二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.3 衍生金融工具流動風險分析按照淨額清算的衍生金融工具本銀行按照淨額清算的衍生金融工具包

870、括：貨幣衍生工具 、利率衍生工具及其他 。下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩余期限分類的按照淨額清算的衍生金融工具未折現現金流：本集團2015年12月31日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 資產交易性衍生金融工具 外匯合約 （註）9 利率合約及其他02721,579 合計27722,428 負債交易性衍生金融工具 外匯合約(106)(136)(468)(710) 利率合約及其他(71)(123)(307)(954)(398)(1,853) 合計(177)(259)(775)(954)(398)(2,

871、563) 本集團2014年12月31日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 資產交易性衍生金融工具 外匯合約241184662610 利率合約及其他6038499551501,198 合計841,808 負債交易性衍生金融工具 外匯合約(91)(46)(163)(11)(311) 利率合約及其他(115)(222)(472)(659)(42)(1,510) 合計(206)(268)(635)(670)(42)(1,821) 294交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示

872、）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.3 衍生金融工具流動風險分析（續）按照淨額清算的衍生金融工具（續）本銀行2015年12月31日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 資產交易性衍生金融工具 外匯合約 （註）9 利率合約及其他82341,538 合計27342,387 負債交易性衍生金融工具 外匯合約(106)(136)(468)(710) 利率合約及其他(68)(121)(306)(952)(398)(1,845) 合計(174)(257)(774)(952)(3

873、98)(2,555) 本銀行2014年12月31日一個月內一至三個月三至十二個月一至五年五年以上合計 資產交易性衍生金融工具 外匯合約241184662610 利率合約及其他6038499551501,198 合計841,808 負債交易性衍生金融工具 外匯合約(91)(46)(163)(11)(311) 利率合約及其他(115)(219)(472)(658)(42)(1,506) 合計(206)(265)(635)(669)(42)(1,817) 註： 該等貨幣衍生工具系以淨額結算的無本金交割的外匯遠期交易 。295二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註

874、 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.3 衍生金融工具流動風險分析（續）按照總額清算的衍生金融工具本銀行按照總額清算的衍生金融工具為貨幣衍生工具 。下表分析了資產負債表日至合同規定的到期日按照剩余期限分類的按照總額清算的衍生金融工具未折現現金流：本集團2015年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 貨幣衍生工具 現金流入458,727259,793715,18976,0554,0871,513,851 現金流出(458,010)(259,89

875、1)(713,399)(76,695)(4,135)(1,512,130) 合計717(98)1,790(640)(48)1,721 本集團2014年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 貨幣衍生工具 現金流入276,045259,245454,95390,1923,4681,083,903 現金流出(275,950)(259,683)(455,864)(89,023)(3,530)(1,084,050) 合計95(438)(911)1,169(62)(147) 本銀行2015年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年1-5年5年以上合計 貨幣衍生工具 現金流入45

876、8,181259,693715,05975,9664,0461,512,945 現金流出(457,481)(259,792)(713,259)(76,591)(4,120)(1,511,243) 合計700(99)1,800(625)(74)1,702 296交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.3 衍生金融工具流動風險分析（續）按照總額清算的衍生金融工具（續）本銀行2014年12月31日1個月內1-3個月3個月-1年

877、1-5年5年以上合計 貨幣衍生工具 現金流入275,885259,214454,84090,1063,4681,083,513 現金流出(275,791)(259,652)(455,747)(89,005)(3,530)(1,083,725) 合計94(438)(907)1,101(62)(212) 3.4.4 表外項目流動風險分析本集團的表外項目主要有貸款承諾 、信用卡承諾 、信用證承諾 、開出保函及擔保和承兌匯票等 。下表列示了本集團表外項目流動性分析：本集團2015年12月31日一年以內一至五年五年以上合計 貸款承諾37,57544,7458,92791,247信用卡承諾438,6084

878、38,608信用證承諾148,3661,560159150,085開出保函及擔保173,844115,05544,826333,725承兌匯票294,834294,834 合計1,093,227161,36053,9121,308,499 本集團2014年12月31日一年以內一至五年五年以上合計 貸款承諾84,36073,42170,371228,152信用卡承諾388,038388,038信用證承諾223,0793,001389226,469開出保函及擔保153,891106,77449,835310,500承兌匯票381,368381,368 合計1,230,736183,196120,5

879、951,534,527 297二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.4 流動性風險（續）3.4.4 表外項目流動風險分析（續）本銀行2015年12月31日一年以內一至五年五年以上合計 貸款承諾37,57544,7328,92791,234信用卡承諾438,608438,608信用證承諾148,3661,560159150,085開出保函及擔保173,842115,02644,826333,694承兌匯票294,355294,355 合計1,0

880、92,746161,31853,9121,307,976 本銀行2014年12月31日一年以內一至五年五年以上合計 貸款承諾84,33773,38670,371228,094信用卡承諾388,038388,038信用證承諾223,0793,001389226,469開出保函及擔保153,891106,77449,835310,500承兌匯票380,724380,724 合計1,230,069183,161120,5951,533,825 3.5 公允價值信息3.5.1 確定公允價值的方法本集團部分金融資產和金融負債以公允價值計量 。公允價值通過恰當的估值方法和參數進行計量 ，並由董事會定期复核

881、並保證適用性 。公允價值計量應基於公允價值計量的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性 ，被歸入第一層次 、第二層次或第三層次的公允價值級次 ，具體如下所述：(1) 第一層次輸入值是指主體在計量日能獲得的相同資產或負債在活躍市場中未經調整的報價；(2) 第二層次輸入值是指除了第一層級輸入值所包含的報價以外的 ，資產或負債的其他直接或間接可觀察的輸入值；以及(3) 第三層次輸入值是指資產或負債的不可觀察輸入值 。確定金融工具公允價值時 ，對於能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價的金融工具 ，本集團按照活躍市場價格確認其公允價值並將其劃分為公允價值計量的第一層次

882、。298交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.1 確定公允價值的方法（續）當無法從活躍市場上獲取報價時 ，本集團通過估值技術來確定金融工具的公允價值 。若金融工具 （包括債權工具和衍生金融工具） 估值中使用的主要參數為可觀察到的且可從活躍公開市場獲取的 ，這些金融工具被劃分至第二層次 。本集團持有的第二層次金融工具包括場外交易的衍生工具 、無法從活躍市場上獲取報價的存款證 、貴金屬及發行債券及在銀行間市場交易的債券投

883、資 。人民幣債券的公允價值按照中央國債登記結算有限責任公司的估值結果確定 ，外幣債券的公允價值按照彭博的估值結果確定 。外匯遠期及掉期 ，利率掉期 ，外匯期權等採用現金流折現法和布萊爾斯科爾斯期權定價模型等方法對其進行估值 ，貴金屬合同的公允價值主要按照上海黃金交易所的收盤價格或上海期貨交易所的結算價格確定 。現金流貼現模型使用的主要參數包括最近交易價格 、相關收益率曲線 、匯率 、早償率及交易對手信用差價；布萊爾斯科爾斯期權定價模型使用的主要參數包括相關收益率曲線 、匯率 、波動水平 、及交易對手信用差價等 。所有重大估值參數均採用可觀察市場信息的估值技術 。對於發放貸款和墊款以及部分應收款

884、項類投資 ，其公允價值以現金流貼現模型為基礎 ，使用反映信用風險的不可觀察的折現率來確定 。這些金融工具被劃分至第三層次 。對於本集團持有的未上市股權 （私募股權） ，其公允價值的計量採用了對估值產生重大影響的不可觀察輸入值 ，因此本集團將這些金融工具劃分至第三層次 。管理層採用一系列估值技術對第三層次的金融工具公允價值進行評估 ，使用的估值模型包含並考慮了市場流動性的折扣率等不可觀察的參數 。本集團已建立相關內部控制程序監控集團對此類金融工具的敞口 。299二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）

885、十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.2 持續以公允價值計量的金融資產和金融負債持續以公允價值計量的金融資產及金融負債 ，其公允價值計量的三個層次分析如下：本集團2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產7,306131,693138,999衍生金融資產34,31034,310可供出售金融資產37,272225,9461,521264,739 合計44,578391,9491,521438,048 金融負債以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融負債(825)(28,472)(29

886、,297)衍生金融負債(33,164)(33,164)應付債券(12,641)(12,641) 合計(825)(74,277)(75,102) 本集團2014年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產10,279112,867123,146衍生金融資產10,65610,656可供出售金融資產27,272181,6881,056210,016 合計37,551305,2111,056343,818 金融負債以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融負債(5,347)(23,159)(28,506)衍生金融負債(10,074)(10,074)

887、應付債券(7,411)(7,411) 合計(5,347)(40,644)(45,991) 300交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.2 持續以公允價值計量的金融資產和金融負債（續）本銀行2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產7,110131,031138,141衍生金融資產34,24034,240可供出售金融資產33,098221,6801,190

888、255,968 合計40,208386,9511,190428,349 金融負債以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融負債(825)(28,472)(29,297)衍生金融負債(33,154)(33,154)應付債券(12,641)(12,641) 合計(825)(74,267)(75,092) 本銀行2014年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融資產10,118112,787122,905衍生金融資產10,65010,650可供出售金融資產25,727179,088745205,560 合計35,845302,525745339,1

889、15 金融負債以公允價值計量且其變 動計入當期損益的金融負債(5,347)(23,159)(28,506)衍生金融負債(10,069)(10,069)應付債券(7,411)(7,411) 合計(5,347)(40,639)(45,986) 本年度及上年度本集團及本銀行金融資產及金融負債的公允價值計量未發生第一層次和第二層次之間的轉換 。301二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.2 持續以公允價值計量的金融資產和

890、金融負債（續）公允價值計量第三層次的調節如下：本集團可供出售金融資產 2014年12月31日1,056利得和損失總額18 計入匯兌損益18 計入其他綜合收益購入447發行出售結算從其他層次轉入至本層次從本層次轉出至其他層次 2015年12月31日1,5212015年12月31日持有的金融資產負債的損益 已實現利得 （損失）18 未實現利得 （損失）本銀行可供出售金融資產 2014年12月31日745利得和損失總額8 計入匯兌損益8 計入其他綜合收益購入437發行出售結算從其他層次轉入至本層次從本層次轉出至其他層次 2015年12月31日1,1902015年12月31日持有的金融資產負債的損益

891、已實現利得 （損失）8 未實現利得 （損失）302交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.2 持續以公允價值計量的金融資產和金融負債（續）上述採用包括不可觀察市場數據的估值技術進行估值的可供出售金融工具主要為未上市的權益性證券 。所採用的估值方法為市場可比公司法 ，該估值方法中涉及的不可觀察假設包括市淨率和流動性折扣 。於2015年12月31日及2014年12月31日 ，採用包括不可觀察市場數據的估值技術進行估值的金融

892、工具賬面價值不重大 ，且採用其他合理的不可觀察假設替換模型中原有的不可觀察假設對公允價值計量結果的影響也不重大 。3.5.3 不以公允價值計量的金融資產和金融負債下表列示了於資產負債表日未按公允價值列示的金融資產和金融負債的賬面價值以及相應的公允價值 。賬面價值和公允價值相近的金融資產和金融負債 ，例如現金及存放中央銀行款項 、存放同業款項 、拆出資金 、買入返售金融資產 、向中央銀行借款 、拆入資金 、賣出回購金融資產款等未包括於下表中 。本集團2015年12月31日2014年12月31日賬面價值公允價值賬面價值公允價值 金融資產持有至到期投資933,683965,328635,570637

893、,745應收款項類投資323,679328,809211,588213,189 金融資產合計1,257,3621,294,137847,158850,934 金融負債已發行存款證(89,265)(90,149)(38,601)(38,620)應付債券(157,465)(164,830)(122,136)(123,963) 金融資產合計(246,730)(254,979)(160,737)(162,583) 本銀行2015年12月31日2014年12月31日賬面價值公允價值賬面價值公允價值 金融資產持有至到期投資932,422963,641634,209636,153應收款項類投資319,762

894、324,801206,761208,652 金融資產合計1,252,1841,288,442840,970844,805 金融負債已發行存款證(89,265)(90,149)(38,601)(38,620)應付債券(141,414)(147,877)(111,430)(113,203) 金融資產合計(230,679)(238,026)(150,031)(151,823) 303二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5

895、.3 不以公允價值計量的金融資產和金融負債（續）下表列示了於資產負債表日未按公允價值列示的金融資產和金融負債的公允價值層次：本集團2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產持有至到期投資6,214958,0391,075965,328應收款項類投資46,501282,308328,809 合計6,2141,004,540283,3831,294,137 金融負債已發行存款證(90,149)(90,149)應付債券(164,830)(164,830) 合計(164,830)(90,149)(254,979) 本銀行2015年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產持有

896、至到期投資4,521958,0451,075963,641應收款項類投資44,592280,209324,801 合計4,5211,002,637281,2841,288,442 金融負債已發行存款證(90,149)(90,149)應付債券(147,877)(147,877) 合計(147,877)(90,149)(238,026) 304交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.5 公允價值信息（續）3.5.3 不以公允價值計量的金融資產和金融負債

897、（續）本集團2014年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產持有至到期投資1,730636,015637,745應收款項類投資29,675183,514213,189 合計1,730665,690183,514850,934 金融負債已發行存款證(38,620)(38,620)應付債券(123,963)(123,963) 合計(123,963)(38,620)(162,583) 本銀行2014年12月31日第一層次第二層次第三層次合計 金融資產持有至到期投資1,300634,853636,153應收款項類投資29,675178,977208,652 合計1,300664,52817

898、8,977844,805 金融負債已發行存款證(38,620)(38,620)應付債券(113,203)(113,203) 合計(113,203)(38,620)(151,823) 3.6 金融資產與金融負債的抵銷本集團部分金融資產與金融負債遵循可執行的淨額結算安排或類似協議 。本集團與其交易對手之間的該類協議通常允許在雙方同意的情況下以淨額結算 。如果雙方沒有達成一致 ，則以總額結算 。但在一方違約前提下 ，另一方可以選擇以淨額結算 。根據企業會計準則的要求 ，本集團未對這部分金融資產與金融負債進行抵銷 。於2015年12月31日 ，本集團上述遵循可執行的淨額結算安排或類似協議的金融資產與金

899、融負債的金額不重大 。305二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.7 資本管理本集團進行資本管理中 資本 的概念 ，比財務狀況表上的 所有者權益 更加廣義 ，其目標為：(1) 符合本集團所處的銀行市場資本監管的要求；(2) 保證本集團持續經營的能力 ，以保持持續對股東和其他利益關係方的回報；(3) 保持經營發展所需的充足的資本支持 。本集團管理層採用銀監會根據巴塞爾委員會的指引發佈的管理辦法每季監控資本充足率及對法定資本的使用進行監管 ，每季

900、度將要求的信息呈報銀監會 。按照 商業銀行資本管理辦法 （試行） 的規定 ，商業銀行資本充足率監管要求包括最低資本要求 、儲備資本要求 、系統重要性銀行附加資本要求 、逆週期資本要求以及第二支柱資本要求 。具體如下：(1) 核心一級資本充足率 、一級資本充足率以及資本充足率的最低要求分別為5% 、6%以及8%；(2) 儲備資本要求2.5% ，由核心一級資本來滿足；(3) 系統重要性銀行附加資本要求1% ，由核心一級資本滿足；(4) 此外 ，如監管機構要求計提逆週期資本或對單家銀行提出第二支柱資本要求 ，商業銀行應在規定時限內達標 。本集團的資本由預算財務部監管 ，可分為三個等級：(1) 核心一

901、級資本：普通股股本 、資本公積可計入部分 、盈余公積 、一般風險準備 、未分配利潤 、少數股東資本可計入核心一級資本部分 ，以及外幣報表折算差額；(2) 其他一級資本：其他權益工具及少數股東資本可計入其他一級資本部分；(3) 二級資本：二級資本工具及其溢價可計入金額 、超額貸款損失準備 ，以及少數股東資本可計入二級資本部分 。本集團核心一級資本監管扣除項目包括：商譽 、其他無形資產 （不含土地使用權） ，以及對有控制權但不納入資本計算並表範圍的金融機構的核心一級資本投資 。306交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司財務報告附註 （續）2015年12月31日止年度（除另有標明外，所有金額均以人

902、民幣百萬元列示）十一、其他重要事項（續）3 金融工具及風險管理（續）3.7 資本管理（續）2014年4月 ，銀監會正式批准本集團實施資本管理高級方法 ，其中 ，對符合監管要求的公司信用風險暴露資本要求採用初級內部評級法計量 ，零售信用風險暴露資本要求採用內部評級法計量 ，市場風險資本要求採用內部模型法計量 ，操作風險資本要求採用標準法計量 。高級方法未覆蓋的部分 ，按照非高級方法進行計量 。本集團依據中國銀監會 商業銀行資本管理辦法 （試行） 計量的資本充足率如下：本集團2015年12月31日2014年12月31日 核心一級資本充足率(%)11.1411.30一級資本充足率(%)11.4611

903、.30資本充足率(%)13.4914.04核心一級資本521,641472,806核心一級資本監管扣除項目(3,154)(2,350) 核心一級資本淨額518,487470,456其他一級資本14,94310 一級資本淨額533,430470,466二級資本94,432114,036 資本淨額627,862584,502 風險加權資產4,653,7234,164,477 十二、 比較數字因財務報表項目列報方式的變化 ，本財務報表比較數據已按照當期列報方式進行了重述 。十三、 財務報表之批准本銀行的銀行及合併財務報表於2016年3月29日已經由本銀行董事會批准 。2015年度補充資料（除另有標明

904、外，所有金額均以人民幣百萬元列示）307二 零 一 五 年 年 度 報 告 A 股1 非經常性損益本集團2015年度2014年度 處置固定資產 、無形資產產生的損益2693採用公允價值模式進行後續計量的投資 性房地產公允價值變動產生的損益1405其他應扣除的營業外收支淨額453803非經常性損益的所得稅影響(144)(245)少數股東權益影響額 （稅後）(12)(8) 歸屬於公司普通股股東的非經常性損益合計463648 本銀行2015年度2014年度 處置固定資產 、無形資產產生的損益2794採用公允價值模式進行後續計量的投資 性房地產公允價值變動產生的損益215其他應扣除的營業外收支淨額38

905、0462非經常性損益的所得稅影響(97)(160) 非經常性損益合計331401 根據中國證券監督管理委員會頒佈的 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益(2008) ，非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關係 ，以及雖與正常經營業務相關 ，但由於其性質特殊和偶發性 ，影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力做出正常判斷的各項交易和事項產生的損益 。本集團結合自身正常經營業務的性質和特點 ，將 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 、 持有交易性金融資產 、交易性金融負債產生的公允價值變動損益 ，以及處置交易性金融資產 、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 、

906、委託他人投資或管理資產的損益 以及 受托經營取得的託管費收入 列入經常性損益項目 。2 按中國會計準則編製的財務報表與按國際財務報告準則編製的財務報表的差異按照中國證券監督管理委員會頒佈的 公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定（2010年修訂）（證監會公告20102號） 的有關規定 ，本集團對境內外財務報表進行比較 。本集團按照國際財務報告準則編製的2015年度財務報表經羅兵咸永道會計師事務所審計 。本集團按照中國會計準則編製的合併財務報表及按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的2015年度淨利潤和於2015年12月31日的股東權益並無差異 。308交 通 銀

907、行 股 份 有 限 公 司2015年度補充資料 （續）（除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示）3 淨資產收益率及每股收益本淨資產收益率和每股收益計算表是本集團按照中國證券監督管理委員會頒佈的 公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂） 的有關規定而編製的 。本集團2015年度加權平均每股收益 淨資產收益率基本每股收益稀釋每股收益%（人民幣元）（人民幣元） 歸屬於公司普通股股東的淨利潤13.460.900.90扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤13.370.890.89 交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司二零一五年年度報告交 通銀行股份 有 限 公 司中國上海市浦東新區銀城中路188號股份代號 : 601328