国内系统重要性银行监管框架逐步完善金融机构如何应对？（21页）.pdf

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国内系统重要性银行监管框架逐步完善金融机构如何应对？（21页）.pdf

1、在很长一段时间内，我国银行业的处置案例有限。仅有海南发展银行、河南肃宁县尚村信用社和广东汕头商业银行的早年案例。近两年来银行业风险事件频发，为处置计划制定提供了参考。例如，2019年，包商银行因出现严重信用风险，被人民银行、银保监会联合接管。借鉴国外金融风险处置经验和做法，并根据国内现行法律制度框架，人民银行、银保监会最终决定采取新设银行收购承接的方式推进改革重组，相关业务、资产及负债分别转让至徽商银行及新设立的蒙商银行3。此为我国银行风险处置的一大经典案例。除了破产清算外，银行业也开始步入重组高峰期，辽宁、四川、山西等地发生多起银行合并重组案例。这也为处置计划的实施提供了更多实践参考。国内系

2、统重要性银行监管要求的实施，对于适用机构在合规方面的人力与资源投入均提出了一定要求，合规成本将明显上升。相比另起炉灶，更优选择是将全新的监管要求与已有的风险及数据管理相结合，发挥撬动作用，节省合规成本、扩大应用效果。以恢复计划中的压力测试为例，其目的是为触发指标及阈值设置的有效性提供支持，其压力情景的设置与行内常规的压力测试有所不同。但恢复计划压力测试应以现有各领域压力测试体系为基础，将它们重新整合及应用。为保证全行压力测试工作逻辑的一致性、执行效果的有效性，可行的做法是由恢复计划工作的牵头部门制定恢复计划下的压力测试情景，给到各风险领域压力测试的主责部门，按照现有压力测试工作程序，以成熟的

3、压力测试模型为基础，展开恢复计划下的压力测试工作，并将结果回传至恢复计划工作的牵头部门，并由牵头部门负责整合并进一步应用。再以系统重要性银行评估与监管报送为例，由于系统重要性银行监管体系下关注的数据重点具有一定的趋同性，可考虑将涉及的相关数据进行整合，整体考虑分析，并构建相应的系统支持功能。对于已是全球系统重要性银行的机构而言，可整体考虑在G-SIBs与D-SIBs监管体系下的数据整合工作。同时，由于报送数据的来源可能涉及多个系统，如风险加权资产（RWA）系统、客户关系管理（ECIF）系统、市场风险系统等，并与行内1104报表系统、监管标准化数据（EAST）系统、总账系统等存在校验关系，可将此要求纳入整体的数据治理规划、信息化建设规划中，梳理各相关系统、数据、指标间的关系，打通相关数据和指标间的相互校验路径，结合已有的数据治理、系统建设工作进程，提升整合的系统支撑能力。

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