全A内9类、0类、等权基准组合累计收益率比较 原图定位 如 2.1 中所述,Xgboost 对于全 A 股进行十分类,其中 9 类为预测中涨幅最大,0 类为模型预测跌幅最大。最终模型得到的结果再与 A 股等权基准进行比较。图 3 为 Xgboost 下 9 类、0 类投资组合以及 A 股等权基准累计收益率的对比图,图 4 展示了 9 类/0 类、9 类/等权基准的累计收益率表现,这里 9 类/0 类的含义是 9 类组合净值除以0 类净值后取对数,其中每类只有预测概率最大的前 100 只股票作为组合。