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1、中小银行智能风控体系建设实践李钦 重庆工程学院智能风控管理框架01目目 录录 十大核心能力评价标准02挑战和建议031 1、互联网贷款业务风险管理框架、互联网贷款业务风险管理框架之顶层设计之顶层设计-五个维度,五个维度,从宏观到微观进行从宏观到微观进行综合评估、量化和综合评估、量化和管控管控风险风险客户客户风险管理风险管理合作机构和项目合作机构和项目风险管理风险管理产品流程设计产品流程设计业务模式及资产结构配置业务模式及资产结构配置宏观经济和政策研判宏观经济和政策研判 获客、申请、放款/还款流程、交易流程等 业务模式分类差异化管理 资产配置 战略目标制定 经营目标和预算 策略、数据、变量、模型
2、、系统 贷前、贷中、贷后管理 合作方和项目风险评估 担保机构评估 渠道风险管理 2 2、宏观经济和政策研判、宏观经济和政策研判宏观经济因子宏观经济因子GPD增速M1&M2增速CPIPMI互联网贷款政策互联网贷款政策银保监一个办法两个通知+14号文人行征信断直连:业务断直连、数据断直连利率上限政策:综合年化24%互联网贷款行业互联网贷款行业行业总规模:从峰值下降明显,近2年企稳,近期回升资金和资产供求关系:严重资产荒,低成本资金很多把握宏观经济形势,认清行业发展规律,深入理解和解读监管政策,明确战略目标,制定经营思路和相关把握宏观经济形势,认清行业发展规律,深入理解和解读监管政策,明确战略目标,
3、制定经营思路和相关预算,设置科学合理的风险偏好预算,设置科学合理的风险偏好3.1 3.1 业务模式业务模式分类分类平台担保增信类平台担保增信类平台收入分成类平台收入分成类自营自营C C端端 消费贷消费贷 现金贷现金贷 信用卡信用卡自营自营B B端端 税贷税贷 流水贷流水贷 订单贷订单贷基于获客模式、自主风控程度和风险承担对业务进行分类基于获客模式、自主风控程度和风险承担对业务进行分类平台合作类产品平台合作类产品自营类产品自营类产品业务模式业务模式3.2 3.2 资产结构配置分析与建议资产结构配置分析与建议基本研判基本研判 相关建议相关建议根据业务目标,审慎选择业务模式,并通过科学的资产结构配置
4、,实现风险的规避和对冲,最大程度降低系统性风险根据业务目标,审慎选择业务模式,并通过科学的资产结构配置,实现风险的规避和对冲,最大程度降低系统性风险1 1、宏观环境相对有好转,但好转程度不及预期、宏观环境相对有好转,但好转程度不及预期2 2、当前互联网贷款业务的监管尺度整体相较去年有所宽松、当前互联网贷款业务的监管尺度整体相较去年有所宽松3 3、多数平台资产投放增速不及预期,更多低价金融机构资、多数平台资产投放增速不及预期,更多低价金融机构资金流入高价资产市场,资产供不应求,资方收益不断下跌金流入高价资产市场,资产供不应求,资方收益不断下跌4 4、当前市场环境降低助贷平台资金成本,有利于提升助
5、贷、当前市场环境降低助贷平台资金成本,有利于提升助贷平台盈利性,助贷平台主体风险向好平台盈利性,助贷平台主体风险向好1 1、宏观环境和互联网贷款市场好转时适当加大贷款投放,投放、宏观环境和互联网贷款市场好转时适当加大贷款投放,投放节奏应该与风控能力发展匹配,切忌节奏过快节奏应该与风控能力发展匹配,切忌节奏过快2 2、适当增加主体风险略下沉的平台合作,提升资产整体的收益、适当增加主体风险略下沉的平台合作,提升资产整体的收益率;但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略率;但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略3 3、长期来说可以适当增加合规性更好的平台收入分成类资产,、长期来说可以适当增加合
6、规性更好的平台收入分成类资产,但是由于该业务受平台策略影响很大,很难形成标准化模型和但是由于该业务受平台策略影响很大,很难形成标准化模型和策略,一定需要配置足够的风控资源并及时迭代风控策略策略,一定需要配置足够的风控资源并及时迭代风控策略4 4、产品流程设计、产品流程设计互联网信贷风险管理应前置到产品设计环节,覆盖获客、申请、授信、放款、还款、交易互联网信贷风险管理应前置到产品设计环节,覆盖获客、申请、授信、放款、还款、交易、平台交互、平台交互等全流程等全流程,最,最大程度规避欺诈和合规风险大程度规避欺诈和合规风险信息流信息流物流(场景金融)物流(场景金融)资金流资金流商品交付流程(一次交付)
7、服务交付流程(持续交付)押品交付流程(如有)放款资金流(账户)还款资金流(账户)授信信息流支用信息流还款信息流(正常/逾期)平台交互信息流(对账)订单信息流(如有)5 5、合作平台和项目风险管理、合作平台和项目风险管理合作平台合作平台&项目监测机制项目监测机制 贷后检查 舆情监测 客诉监测 放款监测和熔断 催清收回行 服务费暂扣 保证金风险兜底设计风险兜底设计合作平台评级模型合作平台评级模型 主体信用指标 经营情况指标 资产风控情况指标 新增项目评级评级模型 试运行项目评级模型 正常投放项目评级模型 应用评级指导决策项目评级模型项目评级模型1 12 23 34 4建立项目风险和合作机构风险的评
8、估机制,动态监测项目和合作机构的风险水平,完善相应的动态管建立项目风险和合作机构风险的评估机制,动态监测项目和合作机构的风险水平,完善相应的动态管控控、风险兜底设计和退出机制风险兜底设计和退出机制 计量监控体系 损益监控和预测 放款监控与熔断6.16.1 客户全流程风险管理客户全流程风险管理互联网贷款客户管理全流程不仅包括风控环节;业务规模和风险表现也与获客模式、流量转化及用户运营等效果密切相关互联网贷款客户管理全流程不仅包括风控环节;业务规模和风险表现也与获客模式、流量转化及用户运营等效果密切相关流量获客流量获客 流量类型:信息流/应用商店(投放策略、营销);API流量(路由排序);贷超(展
9、示排序);二次营销(客户筛选)商务条件流量转化流量转化 注册申请 跟进触达 金融产品 转化漏斗分析 响应率模型获客风控授信审批风控授信审批 客户准入 客户分层贷前贷中贷后 反欺诈规则 HC规则 模型规则 定额定价 人工审核 客户分层 反欺诈规则 HC规则风控用信审批风控用信审批 模型规则 定额定价 放款 客服:咨询、投诉用户贷中运营用户贷中运营 优质客户营销:提额降价、优惠券 反欺诈预警 统一额度管理风控贷中运营风控贷中运营 高风险客户管理:降额提价、冻结、清退 回访 还款 延展期用户贷后运营用户贷后运营 预催收 早期催收 晚期催收催清收催清收 核销 债转不良资产处置不良资产处置非风控环节非风
10、控环节风控环节风控环节全流程监控和预警6.26.2 客户全流程风险管理客户全流程风险管理建立以风控量化策略核心,数据、变量、模型、建立以风控量化策略核心,数据、变量、模型、系统、计量和监控为支撑的大数据智能风控体系进系统、计量和监控为支撑的大数据智能风控体系进行精细化的客户风险管理行精细化的客户风险管理风险策略贷前贷前授信授信贷中贷中用信用信贷后贷后催收催收反欺反欺诈诈数据数据变量变量计量计量监控监控系统系统模型模型6.36.3 客户全流程风险管理总体架构客户全流程风险管理总体架构以数据为基础,围绕策略核心诉求,充分将数据价值转化为业务价值以数据为基础,围绕策略核心诉求,充分将数据价值转化为业
11、务价值智能风控管理框架01目目 录录 十大核心能力评价标准02挑战和建议031 1 中小银行风险管理中小银行风险管理“1010大核心能力大核心能力“变量变量管理管理模型模型管理管理策略策略管理管理催清收催清收管理管理合作机构合作机构管理管理数据数据管理管理项目项目管理管理风险风险计量计量反欺诈反欺诈管理管理 采集、存储、分析、数据费用等管理 高性能数据处理,数据准确性和及时性、完整性保障 模型管理体系 多种算法 模型评价和监控 反欺诈策略 反欺诈技术 反欺诈调查 主体风险评估 项目评级 预警及处置 盈利测算 损失预估 分析、挖掘有价值的风险变量 变量价值评估 差异化、模块化策略管理 策略迭代优
12、化 催收策略 委外管理 资产重组、转让、法诉等 主体评级 担保措施 监控及预警信息信息系统系统 数据、变量、模型、审批、反欺诈、催收等所需的系统支持2.1 2.1“1010大核心能力大核心能力“-数据管理数据管理传统线下业务传统线下业务系统快速分析,降低新版征信的解读难度,降低误读风险,帮助人工审批做“可视化”与“量化”决策1 1互联网信贷业务互联网信贷业务以数据为依据,从逻辑上优化风控规则,风控模型,使线上贷款更高效更可靠2 2贷中风险管理贷中风险管理进一步增强贷中风险的预警与提升贷后催收效率3 3用户画像用户画像增强用户画像的数据维度、数据真实性,更加精准的预测用户潜在风险与需求4 4实际
13、生产验证实际生产验证 自一代起到二代征信,不断优化征信变量系统及其衍生变量。节约大量的变节约大量的变量开发成本量开发成本丰富的且经过实际生产验证的变量库,节约大量的开发成本与业务场景高与业务场景高度适配度适配覆盖更广的业务场景稳定高效的系稳定高效的系统支持统支持高效的计算能力和完善灵活的用户体验价值提升价值提升应用场景应用场景 基于业务经验从央行征信报告提取基础变量基于业务经验从央行征信报告提取基础变量 智能风控数据体系智能风控数据体系-征信数据价值挖掘征信数据价值挖掘2.2 2.2“1010大核心能力大核心能力“-变量管理变量管理 为风控策略和模型提供充足的、有效的、可快速使用的衍生变量,在
14、决策中发挥价值为风控策略和模型提供充足的、有效的、可快速使用的衍生变量,在决策中发挥价值智能风控智能风控 -变量管理体系变量管理体系挖掘衍生开发上线分析使用单一变量管理单一变量管理在线、离线变量池变量分类变量使用价值评估变量监控变量池管理变量池管理变量管理平台变量回溯离线转在线 变量技术支撑变量技术支撑团队职责:科技、变量、业务风控 衍生流程开发部署流程 管理流程和机制管理流程和机制提供有效变量供业务决策使用提供有效变量供业务决策使用变量基础管理系统和工具能力变量基础管理系统和工具能力全局变量池视角的管理和评估全局变量池视角的管理和评估协作流程及职责分工协作流程及职责分工,提升效率提升效率2.
15、3 2.3“1010大核心能力大核心能力“-模型管理模型管理2.4 2.4“1010大核心能力大核心能力“-策略管理策略管理智能风控体系智能风控体系 -策略体系策略体系效果好效果好贷前授信策略贷前授信策略客群客群准入准入客群客群分层分层内部信内部信用规则用规则外部信外部信用规则用规则规则反欺诈反欺诈 内部数据 外部数据 人行变量 三方变量模型数据体系变量体系核心目标核心目标定额定额定价定价贷中用信策略贷中用信策略反欺诈策略反欺诈策略贷后催收策略贷后催收策略时效快时效快质量高质量高管理易管理易策略类型策略类型策略框架策略框架基础要素基础要素回溯分析Swap分析冠军挑战测试随机测试规则效能评估策略
16、开发和分析策略开发和分析 进件变量 行内变量2.5 2.5“1010大核心能力大核心能力“-反欺诈管理反欺诈管理2.6 2.6“1010大核心能力大核心能力“-催清收管理催清收管理2.7 2.7“1010大核心能力大核心能力“-项目管理项目管理2.8 2.8“1010大核心能力大核心能力“-合作机构管理合作机构管理2.9 2.9“1010大核心能力大核心能力“-风险计量与预测风险计量与预测 科学计量项目风险,实现风险的可计量、可评估、可分析、可预测科学计量项目风险,实现风险的可计量、可评估、可分析、可预测智能风控体系智能风控体系 -计量体系计量体系业务全面运营指标业务全面运营指标业务总体运行状
17、况分项目、分业务类型运营状况客群资质分析客群资质分析基于客户画像、风险特征的客群资质分析基于大数据模型的客户评级和资质评估项目风险指标体系项目风险指标体系vintage分析fpd分析NCL分析贷后催收、回收等盈利性分析和预测体系盈利性分析和预测体系项目维度盈利性分析放款维度盈利分析基于统计和回归算法的盈利性预测2.10 2.10“1010大核心能力大核心能力“-风险系统管理风险系统管理智能风控管理框架01目目 录录 十大核心能力评价标准02挑战和建议037.7.中小银行智能风控建设的挑战和建议(一)中小银行智能风控建设的挑战和建议(一)战略选择战略定力执行力选择考核培养产品设计产品运营新技术应
18、用成本思维互联网思维试错思维战略人才产品思维7.7.中小银行智能风控建设的挑战和建议(二)中小银行智能风控建设的挑战和建议(二)1.1.产品设计产品设计2.2.数据积累数据积累3.3.业务模式优化业务模式优化4.4.客群分析客群分析5.5.变量、策略、模型变量、策略、模型6.6.开发迭代开发迭代A A:数据和样本积累:数据和样本积累B B:提炼业务模式、认知客群:提炼业务模式、认知客群C C:开发迭代模型策略:开发迭代模型策略大数据智能风控开展的基础是某一客群有足够的样本量足够的样本量(特别是坏样本)和X变量去训练模型和策略。业内还没有适业内还没有适用所有客群的模型和策略用所有客群的模型和策略
19、业务模式分散业务模式分散:平台增信类、平台分成类、B端(税票+、聚合支付、泛供应链)、C端客群多样:客群多样:B端(个体户/小企业/供应链长尾),C端(中等/下沉/高定价)变量衍生以项目驱动,变量在不同项目中表现差异较大,缺乏整体统筹缺乏整体统筹客户同质化程度较低客户同质化程度较低通用模型效果不佳;项目样本不足,定制模型不太稳定且维护成本高授信和用信策略难以标准化授信和用信策略难以标准化,不同项目间策略较难复用,管理成本高建议:建议:业务发展战略需兼顾大数据智能风控基础建设要求,业务模式进一步聚焦,并将样本和数据积累、业务标准化业务发展战略需兼顾大数据智能风控基础建设要求,业务模式进一步聚焦,并将样本和数据积累、业务标准化/规模化加规模化加入到项目价值评估体系中入到项目价值评估体系中