商品ETF与南华商品指数过去三个月相关性 原图定位

以南华商品指数为例，市场上被投资者广泛接受的商品 ETF 有三类，分别为有色 ETF、能源化工 ETF 和豆粕 ETF。但三者相关性与南华商品指数走势差异较大。因此，相较于在权益市场通过股票组合拟合股票指数构建投资组合，通过场内基金投资组合拟合大类资产标的走势问题更为稀疏，难度也更高。为了结局这一问题，我们仍需对基金池内的基金数目设置下限，并且尽可能高的要求基金池内基金与原指数走势之间的相关性。