沪深300内测试集准确率与F1-Score(三分类) 原图定位 从收益率指标来看,三分类下从 0 类到 2 类年化超额收益(等权基准)呈单调上升,2 类年化超额收益最高,为 4.6%,0 类最低,为-9%,2 类收益相对十分类的 9 类收益得到了较大幅度提升,将 2 类组合作为沪深 300 指数增强组合,其年化超额收益 4.6%,信息比率 0.70,跟踪误差 6.1%,2016 年以来最大回撤 22%。2011 年到 2019 年月度胜率 62%。