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1、风险管理报告 从危机到机遇:重新定义风险管理 新冠疫情期间及之后,风险管理自动化水平的提高如何转变银行绩效 目录 3.4.5.10.12.概述 研究方法 部分 1:新冠疫情冲击 部分 2:风险管理领导者 部分 3:风险管理自动化的五个步骤 2 概述 新兴技术给金融服务带来方方面面的变革,而新冠疫情加快了银行数字化愿景的实现。从客户完成交易到银行做出决策,数字工具在许多方面提高了金融机构业务流程的速度、效率和透明度。到目前为止,运营风险管理落后于这一趋势。2021 年 1 月和 2月,SAS 对 300 名金融服务专业人士进行的调研发现,许多银行风险管理数字化解决方案应用滞后。因此,趋势预测及业
2、务决策能力的提升受到限制。但数据也显示,新冠疫情正在推动许多银行加快风险管理现代化改造计划,从而有效应对后疫情时代管理风险问题。当前危机期间及之后,自动化风险管理是银行保持业务韧性和战略重点的关键。调研表明,引领这一转型的机构已经实现战略层面的收益,包括能够在不确定性日益加剧的市场环境下,更快地大量生成数据驱动的洞察。风险管理领导者为转型速度较慢的银行提供了自动化建设的规划图,以及对数字化风险管理价值的见解。概述 Research methodology 4 研究方法 本报告的洞察基于 2021 年 1 月和 2 月,SAS 与 Longitude(金融时报旗下市场研究机构)对 300 名银行
3、高管进行的联合调研。参与调研的银行高管来自 24 个国家,50%担任高级职务。近三分之一(28%)的受访者受雇于资产管理规模超过 500 亿美元的银行。除调研之外,我们还与四位银行高管进行了深入访谈,了解他们组织内部风险管理方法的变革。在此感谢以下人员参与调研:Han Hwee Chong 博士博士,马来西亚兴业银行集团 首席风险官 Sadia Ricke,法国兴业银行 集团首席风险官 Mandy Norton,富国银行 首席风险官 Mark Smith,渣打银行 集团首席风险官 5 部分部分1:新冠疫情冲击 “新冠疫情以及这场危机的特殊性导致加速进行数字化风险建模成为大势所趋。”Sadia
4、Ricke,法国兴业银行集团首席风险官.Ricke 注意到疫情爆发带来的严重经济影响进一步要求提高风险建模流程的敏捷性,并密切关注新出现的风险。例如,在信用风险方面,政府推行的财务衡量指标与宏观经济变量和违约事件的影响脱节,因此改变了传统风险模型的解读方法。“这种指标与经济环境和市场违约的影响不相关。”Ricke 表示。因此,银行需要更强大的模型,能够近乎实时的分析大量的、多种数据集,以确定疫情的相关趋势及其影响。这种数据包括各种外部数据,如在线零售商、电信公司和其他提供客户金融活动背景深入洞察信息的企业。就自身而言,单靠人力无法分析如此大量且多样化的数据。Ricke 补充道:“自动化模型能够
5、显著提高工作效率,但仍需要借助专家的判断力,才能更加高效地处理大量信息。”未来三年,未来三年,您的您的机构认为机构认为哪些哪些风险风险可能可能最先最先加剧加剧?每种风险排在前三的受访者占比%6 数字化的市场优势 新冠疫情是否加快了新冠疫情是否加快了风险建模风险建模生命生命周期周期现代化现代化改造改造计划计划?新冠疫情只是推动金融机构风险建模数字化和自动化的因素之一。全球银行还面临来自“新兴银行”和客户的压力,新兴银行创建之初就采用数字化运营模式,而客户希望金融机构像其他零售商或应用一样便于使用。“客户希望全数字化流程,可在线完成所有交易,包括信贷申请。”Ricke 表示。长期以来,风险管理缺少
6、基于数据的分析洞察一直是提高行业决策质量的障碍,也妨碍了扩展有效客户。数据显示,只有 19%的银行可以预测未来两年以上的损益(P&L)尽管监管(如压力测试)要求大多数银行至少能够预测未来三年。同时,只有14%的银行认为损益预测准确性“非常高”。此外,只有 36%的受访银行可以统一管理风险和财务指标,尽管事实上这已成为标准要求。好业务绩效的不是数据或复杂的分析,而是基于这些数据洞察做出的决策。”除了深入洞察外,银行还将“降低成本”列为自动化工作的主要优点。在风险建模中尤其如此,在实现了建模自动化的银行中,一半以上表示他们因此节省了成本。认识到这些收益以及为了响应市场需求,超过半数的受访银行计划未
7、来两年实现风险建模能力的现代化,包括利用技术快速分析来自更多渠道的不断增长的大量非结构化数据流。美国富国银行首席风险官 Mandy Norton 表示:“这些数据集非常有用只要能够正确解读。”富国银行使用人工智能(AI)工具,包括机器学习和自然语言处理,来解读电话、社交媒体和电子邮件,以识别与风险相关的主题或短语。“这可以帮助我们确定可能出现问题的地方,并以极快的速度做出反应。”Norton 表示。不到一半的银行认为自己的不到一半的银行认为自己的风险建模流程具有竞风险建模流程具有竞争优势争优势 缺少数据驱动的洞察缺少数据驱动的洞察分析分析 是大多数银行是大多数银行的决策的决策障碍障碍 这些缺点
8、限制了银行的长期预测能力,导致他们与新兴银行以及数字化成熟度更高的银行相比时处于劣势。SAS 风险建模与决策全球解决方案负责人 Terisa Roberts 表示,如果银行想要领先竞争对手,需要更灵活地利用先进的数字化、自动化和智能技术,更好地了解市场风险和机遇。“最终,推动机构实现更 通过将大部分数据收集和分析工作自动化,这些数字技术有助于加快获取客户和信贷决策。“运用这些技术,我们能够以更高效的方式处理更多信息,”Norton 表示,“这真的非常有用。”否 是 可以预测未来两年的损益 对损益的预测准确性非常高 可以统一管理风险指标和财务绩效 我们的风险管理主要受外部监管要求而不是内部业务目
9、标的驱动 招聘合适的人才和技术人员是实现风险建模现代化的主要挑战 我们计划在未来两年实现风险建模现代化 我们的风险建模流程是一种竞争优势 自动化:风险与回报 虽然作为数字化的一部分,风险管理流程自动化的收益显而易见,但自动化的过程并不容易。风险管理团队需要掌握先进的技术和一套新技能,同时改变数据收集、共享和分析方式。风险管理团队还要确保他们采用的解决方案符合所有监管规定,并提供合规证明。马来西亚兴业银行集团首席风险官 Han Hwee Chong 博士表示:“在不违规的情况下实现发展演进是一项长期挑战。”该银行希望未来三年实现风险建模流程自动化,以提高绩效水平,但他表示,所有这些计划最终都“基
10、于监管预期。”这种脱节凸显了行业领导者实现转型过程中面临的困难。虽然许多人都认识到自动化的价值,但金融服务中这一关键要素的转型不仅成本高,而且风险大。“我们希望确保我们的建设成果不是一次性的,它应当符合我们预测的未来监管要求,”伦敦渣打银行集团首席风险官 Mark Smith表示。为了降低风险,渣打银行采用审慎的方式进行数字化改造,通过试点项目证明取得的成效。他们首先与英格兰银行一起自动化压力测试方法,目的是在更短的时间内完成更复杂的压力测试,其取得了令人印象深刻的效果。实现自动化之前,完成压力测试需要两周时间。而利用自动化流程,他们可在 24 小时之内取得相同的结果。“收益是巨大的,”他表示
11、。“这对我们来说意义重大,不仅体现在英格兰银行压力测试方面,而且有利于管理我们的业务。”自动化使银行能够使用不同的输入更频繁地运行测试场景,从而将输出变量关联在一起,并且可以更快地获得答案。同时,减少了出错和不一致的风险。Smith 计划通过更多的“概念证明”来测试自动化的可行性。“并非所有方法都能奏效,但我们希望从中学习,以减少失败。”他表示。实验成功后,他准备利用这些结果证明扩大应用范围是合理的。“这种实验是长期性的,不是一次性的,”他表示。加只有少数银行风险管理关键方面实现了自动化 每项活动“大部分”或“完全”自动化的受访者占比%然而,绝大多数银行表示自动化带来了收益 每项活动实现自动化
12、至少获得以下收益的银行占比%:提高准确性、加快速度、改进合规性、降低成本 数字化挑战 尽管要求银行采用数字化风险管理解决方案的呼声越来越高,并且渣打银行等早期试点项目取得了成功,但调查显示,只有不到一半的受访者已经开始对风险建模生命周期的关键阶段进行现代化改造,如模型监控(45%)、模型开发(39%)和数据准备(26%)。仅有 10%的受访者实现了大部分风险管理活动的全自动化,如信用风险监控、承销和压力测试。Smith 预测,一旦央行和监管机构就他们希望看到的自动压力测试类型达成共识,自动化趋势将会加快,不过许多领导者意识到他们等不及这种指引。他们认为,改进风险建模进而全面提高决策质量不仅对于
13、自身业务安全,而且对于满足监管要求也至关重要;这将允许他们标准化模型生命周期,在每笔交易过程中提供更快且无缝的客户体验。面对这些潜在优势,54%的高管表示将在未来两年对风险建模能力进行现代化改造。“从本质上讲,这意味着增加模型数量和提高模型准确性,并且是可以维护保持的。”Roberts 表示。您已经对风险建模生命周期哪些方面 进行了现代化改造?8 模型部署 模型验证 模型监控 模型开发 数据准备 金融机构在实现目标方面面临各种障碍,其中一些是容易预料到的常见问题。技术和软件是一直都是受到关注的领域,51%的高管准备在 2021 年增加(有可能显著增加)技术基础设施支出。此外,几乎相同比例(50
14、%)的高管打算加大顾问咨询方面的投入。虽然后者中有些可能与技术变化有关,但也说明业务流程需要改进和重新开发。不太明显的是,缺乏所需人才/技能以及相关团队之间合作不力是银行风险管理采用人工智能(AI)的最大挑战。超过三分之一(37%)的受访者将“缺乏实施这些技术的技能”列为自动化改造的三大障碍之一。Han Hwee Chong 博士指出:“在行业层面,我们肯定面临大量的人员技能问题。”具有分析技能、网络技能和人工智能知识的人员需求量很大。“我们每年培养的毕业生人数有限,”他表示。这不是一个简单的过程,但能够吸引人才。那些愿意投资新技术来开发特定内容以满足多种业务和监管要求的银行,会比行动相对迟缓
15、的同行更具有竞争优势。部分部分2:风险管理领导者 规模小但不断增长的细分市场已经证明,有效的数字化转型策略可以产生显著的长期收益。自动化风险建模带来更自动化风险建模带来更大收益大收益:领导者更偏重自动化带来的收益。例如,在风险建模自动化方面,55%的领导者表示速度得到了提高而总体样本中这一比例只有 42%;43%的领导者表示合规性得到了改善,而总体样本中的比例仅为 32%。更精准的业务预测更精准的业务预测:超过三分之一(37%)的风险管理领导者对资产负债表预测准确性的评价是“非常高”,而总体样本中此项比例为 14%。预测未来资产状况的能力预测未来资产状况的能力:近一半(44%)的风险管理领导者
16、可以预测未来三年或更长时间的资产负债情况,而总体比例为 19%。紧密整合风险管理与业务紧密整合风险管理与业务规划规划:足有 78%的风险管理领导者表示,他们的银行已将监管压力测试与业务规划活动进行了整合,而总体样本中这一比例为45%。调查显示,在受访银行总体样本中,20%的银行拥有积极的风险管理方法和更先进的数字化能力。我们称这部分银行为“风险管理领导者”。更成熟的数字化转型使他们在运营的许多方面都超越同行,包括:风险管理领导者风险管理领导者表示提高了表示提高了损益预测损益预测能力,能力,压力压力测试测试活动与活动与业务规划业务规划紧密整合紧密整合 风险管理领导者 总体样本 我们可以预测未来三
17、年或更长时间的损益情况 损益预测准确性非常高 我们已将压力测试练习与业务规划练习整合在一起 也许由于上述好处,更多的风险管理领导者认为风险建模流程为他们提供了竞争优势,占比远高于整体样本的比例(73%对 47%)。我们的风险建模流程具有竞争优势 总体样本 风险管理领导者 转型工具 为了成为风险管理领导者,这部分银行通过许多数字化转型项目加强风险管理。与大多数受访者不同,这些领导者完全或很大程度上采用自动化风险建模。这一数字化进程包括采用成套技术,以更加简化的数据驱动方式进行风险管理。除了已经完成自动化风险建模流程,受访的每位领导者至少在某种程度上使用以下工具:集成式资产负债表管理 基于场景的风
18、险分析平台 建模即服务(Modeling-as-a-service)企业级数据分析平台 实时风险管理 风险管理领导者还在许多银行自动化运营方面处于领先地位,包括承销、资本规划和信用风险监控。此外,与总体样本相比,他们更愿意对以下内容进行投入:技术基础设施(70%对51%)、第三方软件(60%对 43%)、内部人才(62%对 50%)和第三方咨询(68%对 50%)。哪些银行是风险管理领导者?风险管理领导者是一组银行(占样本的 20%),具有以下特征:风险建模流程大部分或全部实现自动化 至少在某种程度上采用以下工具:集成式资产负债表管理 基于场景的风险分析平台 建模即服务(Modeling-as
19、-a-service)企业级数据分析平台 实时风险管理 数据显示,与总体样本相比,风险管理领导者在风险管理和业务规划的许多方面有更好的表现。这表明他们的自动化投资正在产生回报。风险管理领导者风险管理关键领域实现自动化的占比更高 总体样本 风险管理领导者 部分部分3:风险管理自动化的五个步骤 风险管理领导者已实现自动化风险管理的银行改善客户体验,降低信用和欺诈风险,并扩展他们的未来预测能力,同时削减成本并严格遵守监管要求。渴望获得相同风险管理优势的金融机构可以汲取领导者的经验教训(如下所示),以帮助他们规划自动化进程。1.投资云基础设施和自动化。投资云基础设施和自动化。2.投资投资并培养人才。并
20、培养人才。3.风险建模生命周期风险建模生命周期 实施标准化和自动化管理。实施标准化和自动化管理。银行必须利用强大的云平台,并确保建立适用的基础设施,更频繁、更快速地整合分析不断扩大的数据集,满足业务需求。“从传统系统迁移到云平台,银行能够以更快、更敏捷的方式处理更多数据。”渣打银行集团首席风险官 Mark Smith 表示。云平台是赋能技术,其本身并不是最终目的。各种通用的组件 容器、微服务和 API、可扩展计算 都是强大的工具,且只是工具。这些组件只有正确组合,并与灵活的操作流程相配合,才能实现真正的收益。数据表明,投资所需技能和能力对于银行加强风险管理至关重要。寻找正确的综合技能是一种挑战
21、。“这些技能的人才市场还不成熟,”Han Hwee Chong 博士表示。银行可以招聘具有“理工”背景、数字化和数据分析技能的人员,然后提供培训计划来弥补差距。此外,他们可以在整个机构范围内开展高水平的风险和技术培训。确定可以自动化的业务活动也很重要,以便银行能够基于员工技能将其部署到最适合的岗位。为了快速、大规模地构建、部署和监控模型,银行必须对风险建模和决策生命周期进行现代化改造。对许多银行而言,这意味着需要建立一个标准框架,在全公司范围内开发、用于监管场景和管理所有模型。这个框架应保证同时具备通用性和高级分析(如机器学习),同时与监管和内部治理保持一致。集中式模型存储库、自动化文档和实时
22、监控,可将为批处理和在线应用而构建、部署模型的时间从几个月缩短到几周 这是在当今快速变化的市场中获得竞争优势的关键。富国银行 Mandy Norton 激动地表示:“很多挑战需要解决,而技术和模型的不断进步为我们应对挑战提供了帮助,我认为这令人感到兴奋的。”12 4.风险管理与业务规划相结风险管理与业务规划相结合。合。与业务规划活动相结合,如预测,可以放大风险管理的价值。数据分析平台和集成式资产负债表管理等解决方案可以取得这样的效果,研究表明,许多银行计划投资这类技术。“提高自动化水平能够从业务角度提高效率。”法国兴业银行的 Sadia Ricke 表示。5.注重注重快速见效而非大规模变革快速
23、见效而非大规模变革。对于许多银行来说,大规模改造风险管理流程可能具有很大的破坏性,因此不可行。银行可以确定现代化带来最大价值的几个领域,以风险较低的项目作为试点,如预警系统、模型监控、信贷催收和欺诈风险侦测,利用试点项目的结果为进一步转型提供信息和指导。Norton表示:“欺诈风险受到关注,因为风险向量不断发展和变化。”她认为,如果银行能够利用自动化和分析工具来加速识别与欺诈相关的风险趋势,就可以为客户提供保护并减少欺诈损失。“自动化技术在这些方面真的很有效。”她肯定地说。“很多挑战需要解决,而技术和模型的不断进步为我们应对挑战提供了帮助,我认为这是令人感到兴奋的。”Mandy Norton,
24、富国银行 首席风险官 金融服务机构实现数字化风险管理显然势在必行。面对日益加剧的市场竞争和不确定性,金融机构需要通过更敏捷的数据驱动方法来管理风险,而自动化是实现这一目标的关键。金融机构若能接纳这种变革,为所需的专用技术、人才和变更管理技术进行投入,则不仅能够满足监管要求,而且还将降低风险,同时建立更强健的用户体验。Norton 在谈到这种自动化进程时表示:“我们拥有令人难以置信的计算能力,可以处理数十亿条数据。一想到我们可以利用这种优势提供快速及时的客户响应,我就会感到兴奋。”“我们拥有令人难以置信的计算能力,可以处理数十亿条数据。一想到我们可以利用这种优势提供快速及时的客户响应,我就会感到兴奋”Mandy Norton,富国银行 首席风险官 13 与当地 SAS 机构联系,请访问: SAS 和所有其他 SAS 软件公司产品或服务名称是 SAS 软件公司在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。表示美国注册商标。其他品牌和产品名称是各自所属企业的资产。2021,SAS 软件公司版权所有。保留所有权利。112141_G171829.0521