信用风险内评法改革下,大型银行一级资本最低要求有所下降,主要得益于公司风险暴露收缩明显 原图定位 信用风险内评法改革减轻大型银行资本消耗,公司风险暴露收缩明显。据 BIS测算,《最终方案》过渡期结束后,大型银行信用风险敞口对应的最低资本要求较当前下降 1.7%,其中 G-SIBs较当前下降 1.9%。若仅考虑信用风险内评法改革的影响,大型银行(含 G-SIBs)、G-SIBs的最低资本要求较当前将分别下降5.3%、5.0%,主要得益于公司风险暴露(不含中小企业)、中小企业风险暴露资本消耗下降,加剧资本消耗的风险暴露主要是银行、股权等。